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FRM一级量化分析培训讲义，波动率估计2 个回复 - 1095 次查看 FRM一级量化分析培训讲义 主要内容点如下： 10相关性估计模拟09波动率估计08多元线性回归时间序列07—元线性回归06置信区间假设检验05其它布点估计05其他分布点估计-204正态分布03数字特征二项分布02贝叶斯公式 ...2021-11-27 15:43 - Fu-pear - 现金交易版
自回归时间序列模型如何进行预测
2 个回复 - 568 次查看 如题，我根据已有的数据，做出了自回归时间序列模型，比如y（t）=c0+c1*x1+c2*x2+y(t-1), 这里的y（t）是y的第t期变量，y(t-1)是y的第t-1期变量，，，这样如何进行预测啊。我说的是下面整个情况：如果已知数据的 ...2023-9-10 20:23 - 计量从零开始 - Stata专版
2 个回复 - 568 次查看 如题，我根据已有的数据，做出了自回归时间序列模型，比如y（t）=c0+c1*x1+c2*x2+y(t-1), 这里的y（t）是y的第t期变量，y(t-1)是y的第t-1期变量，，，这样如何进行预测啊。我说的是下面整个情况：如果已知数据的 ...2023-9-10 20:23 - 计量从零开始 - Stata专版
请问用stata做面板数据回归时间的单位会对结果有影响吗
2 个回复 - 800 次查看 如题，我我需要将数据改成年月，但是从Excel复制粘贴的数据使用gen t = mofd(date)，format t %tm；用不了，所以我想直接把时间改成1~60，这会对回归结果产生影响吗2022-4-22 18:57 - hmbbz - 爱问频道
2 个回复 - 800 次查看 如题，我我需要将数据改成年月，但是从Excel复制粘贴的数据使用gen t = mofd(date)，format t %tm；用不了，所以我想直接把时间改成1~60，这会对回归结果产生影响吗2022-4-22 18:57 - hmbbz - 爱问频道
累积预测误差、信息准则和最优
自回归时间序列的预测
0 个回复 - 558 次查看 摘要翻译： 在无限阶自回归(AR($infty$))模型中，研究了Rissanen累积预测误差(APE)准则的一种改进APE$_{\\delta_n}$的预测能力。APE$_{\\delta_n}$不是从一开始就累加顺序预测误差的平方，而是通过对阶段$n\delta_n$ ...2022-3-7 15:20 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 558 次查看 摘要翻译： 在无限阶自回归(AR($infty$))模型中，研究了Rissanen累积预测误差(APE)准则的一种改进APE$_{\\delta_n}$的预测能力。APE$_{\\delta_n}$不是从一开始就累加顺序预测误差的平方，而是通过对阶段$n\delta_n$ ...2022-3-7 15:20 - 能者818 - Forum
断点回归时间节点不一样
4 个回复 - 2649 次查看 我想用断点回归做政策分析，但是样本中执行政策的时间不一致。有些早有些晚，这种情况应该怎么处理啊2019-8-30 12:49 - 13959258469 - Stata专版
4 个回复 - 2649 次查看 我想用断点回归做政策分析，但是样本中执行政策的时间不一致。有些早有些晚，这种情况应该怎么处理啊2019-8-30 12:49 - 13959258469 - Stata专版
面板回归时间固定效应求助
1 个回复 - 1173 次查看 面板时间固定效应模型中，加入不同的时间dummy的个数不同，结果会不同，应该如何解释？比如我的数据是500多个截面，17年的时间，为了控制时间效应，加入year2—year17后，回归结果就不理想，加入year2—year16后，结 ...2018-4-25 18:10 - hyuyuxia - 爱问频道
1 个回复 - 1173 次查看 面板时间固定效应模型中，加入不同的时间dummy的个数不同，结果会不同，应该如何解释？比如我的数据是500多个截面，17年的时间，为了控制时间效应，加入year2—year17后，回归结果就不理想，加入year2—year16后，结 ...2018-4-25 18:10 - hyuyuxia - 爱问频道
stata面板回归时间分组，或者取时间的子集用什么命令？
3 个回复 - 3756 次查看 stata面板回归时间分组，或者取时间的子集用什么命令？比如，全国数据280个地级市层面数据2000-2016年我想分别分析2000-2016、2001-2016、2002-2016、2003-2016等等。 用 xtreg y x1 x2 x3 i.t,fe r if 2001 < = ...2018-6-2 06:01 - 玄火小王 - Stata专版
3 个回复 - 3756 次查看 stata面板回归时间分组，或者取时间的子集用什么命令？比如，全国数据280个地级市层面数据2000-2016年我想分别分析2000-2016、2001-2016、2002-2016、2003-2016等等。 用 xtreg y x1 x2 x3 i.t,fe r if 2001 < = ...2018-6-2 06:01 - 玄火小王 - Stata专版
面板回归时间效应的联合性显著检验
3 个回复 - 8910 次查看 请问在stata里如何做面板回归时间效应的联合性显著检验（检验是否有必要加入时间效应)，这个联合性显著检验的原假设是什么？感谢！2016-2-7 12:38 - 似水无痕YY - Stata专版
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面板数据回归时间维与截面维选择问题
2 个回复 - 2122 次查看 请问面板数据回归如何选择是用时间维的数据还是截面维的模型？ 针对同一个模型，只是被解释变量不同可以分别选择时间维和截面维数据吗，还是说只能统一用其中一个？ 又或者全国样本用截面维，东部样本用时间维 ...2015-1-23 13:17 - lrxsgly - EViews专版
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STATA中，mlogit 模型解释变量多，回归时间太长
0 个回复 - 2012 次查看 STATA中， mlogit 模型中，解释变量控制了行业，年份，地域等，解释变量只要过于20个，模型回归时间特别长，看不到结果。怎么办？用SAS会好一点吗？2013-3-24 10:02 - ubisun - 爱问频道
0 个回复 - 2012 次查看 STATA中， mlogit 模型中，解释变量控制了行业，年份，地域等，解释变量只要过于20个，模型回归时间特别长，看不到结果。怎么办？用SAS会好一点吗？2013-3-24 10:02 - ubisun - 爱问频道
