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【求助】中断时间序列自相关性及DW值问题
1 个回复 - 413 次查看 中断时间序列分析，模型原始DW值为1.45，提示存在显著自相关。所以应用Prais–Winsten法进行广义最小二乘法估计，转换后的DW值有所提高（1.71）但仍不足1.8。当我在prais命令的基础上选用Cochrane–Orcutt模型，即【 ...2023-10-14 12:47 - 小杨慢慢学 - 悬赏大厅
1 个回复 - 413 次查看 中断时间序列分析，模型原始DW值为1.45，提示存在显著自相关。所以应用Prais–Winsten法进行广义最小二乘法估计，转换后的DW值有所提高（1.71）但仍不足1.8。当我在prais命令的基础上选用Cochrane–Orcutt模型，即【 ...2023-10-14 12:47 - 小杨慢慢学 - 悬赏大厅
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么做ARCH效应检验呢
18 个回复 - 9091 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
18 个回复 - 9091 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么继续做ARCH效应检验
2 个回复 - 2192 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
2 个回复 - 2192 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
eviews可以用hac消除时间序列的自相关性吗？
0 个回复 - 700 次查看 因为我用的数据是09-19年的，自由度不够，用lm方法消除自相关这个方法总是提示insufficient degree of fredom，然后我看了个视频，那上面说用 尼威威斯特的序列相关稳健估计法可以（hac），出来的就是一个t值与std值 ...2021-3-15 19:22 - zt961121 - 求助成功区
0 个回复 - 700 次查看 因为我用的数据是09-19年的，自由度不够，用lm方法消除自相关这个方法总是提示insufficient degree of fredom，然后我看了个视频，那上面说用 尼威威斯特的序列相关稳健估计法可以（hac），出来的就是一个t值与std值 ...2021-3-15 19:22 - zt961121 - 求助成功区
请问时间序列没有自相关性，如何进行ARCH效效应
2 个回复 - 2678 次查看 我的原序列没有自相关性，然后我建了一个均值方程Y=C+残差，用残差平方看也没有自相关性，但是残差的图看起来有相关性，这时我应该怎么做，还是应该继续建另外的模型吗?2020-9-5 17:22 - fjp552200 - EViews专版
2 个回复 - 2678 次查看 我的原序列没有自相关性，然后我建了一个均值方程Y=C+残差，用残差平方看也没有自相关性，但是残差的图看起来有相关性，这时我应该怎么做，还是应该继续建另外的模型吗?2020-9-5 17:22 - fjp552200 - EViews专版
R语言：沪深300指数的时间序列内在性质分析（自相关性，平稳性，和白噪声）
0 个回复 - 3535 次查看 1、数据获取[/backcolor] 在网易财经下载沪深300指数的历史数据，并整理出收益率[/backcolor] 2、用数据进行分析。[/backcolor] R语言代码：[/backcolor] #沪深300指数时间序列的测试[/backcolor] #自相关性测 ...2016-10-4 21:53 - tianjixuetu - R语言论坛
0 个回复 - 3535 次查看 1、数据获取[/backcolor] 在网易财经下载沪深300指数的历史数据，并整理出收益率[/backcolor] 2、用数据进行分析。[/backcolor] R语言代码：[/backcolor] #沪深300指数时间序列的测试[/backcolor] #自相关性测 ...2016-10-4 21:53 - tianjixuetu - R语言论坛
时间序列的自相关性判断
1 个回复 - 3437 次查看 方老师您好！我有2个问题： 问题1：在时间序列的操作中，我们首先需要判断样本数据是否是独立的。若“相关”，则检验是否是“平稳的”，若是平稳的，则选择p和q的值，然后选择最合适的模型，进行预测。这样的判断顺 ...2011-7-25 23:15 - 1127ev - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3437 次查看 方老师您好！我有2个问题： 问题1：在时间序列的操作中，我们首先需要判断样本数据是否是独立的。若“相关”，则检验是否是“平稳的”，若是平稳的，则选择p和q的值，然后选择最合适的模型，进行预测。这样的判断顺 ...2011-7-25 23:15 - 1127ev - 统计软件培训班VIP答疑区
如果一个平稳时间序列的随机项即有自相关性又有异方差性
4 个回复 - 4231 次查看 如果一个平稳时间序列的随机项即有自相关性又有异方差性，该如何解决？ 步骤是什么？2011-4-6 14:01 - Kuntakimp - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 4231 次查看 如果一个平稳时间序列的随机项即有自相关性又有异方差性，该如何解决？ 步骤是什么？2011-4-6 14:01 - Kuntakimp - 计量经济学与统计软件
线性回归的残差相关性和这两个时间序列本身的自相关性的关系
1 个回复 - 1768 次查看 谁能非常明白和专业的讲一下，两个时间，一个是解释变量一个是因变量，他们的线性回归的残差相关性和这两个时间序列本身的自相关性的关系？2011-3-23 00:05 - 22839189tao - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1768 次查看 谁能非常明白和专业的讲一下，两个时间，一个是解释变量一个是因变量，他们的线性回归的残差相关性和这两个时间序列本身的自相关性的关系？2011-3-23 00:05 - 22839189tao - 计量经济学与统计软件
