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VAR--脉冲-方差分解-协整讲义0 个回复 - 1374 次查看 联立方程组模型的主要问题： （1）这种模型是在经济理论指导下建立起来的结构模型。遗憾的是经济理论并未明确的给出变量之间的动态关系。 （2）内生、外生变量的划分问题较为复杂； （3）模型的识别问 ...2018-6-4 11:39 - daka123 - 现金交易版
建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序
34 个回复 - 20731 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，二阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。问题1：我做到这里有错误吗？问题2：还需要格兰杰检验码？问题3：有哪位大侠能 ...2011-12-13 22:36 - 我是小美女 - EViews专版
34 个回复 - 20731 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，二阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。问题1：我做到这里有错误吗？问题2：还需要格兰杰检验码？问题3：有哪位大侠能 ...2011-12-13 22:36 - 我是小美女 - EViews专版
数据满足协整关系，建立VEC模型后的脉冲响应跟方差分解与VAR框架下的有何区别？
19 个回复 - 17309 次查看 有人说看的Hamilton的书，如果建立VEC模型后，就不能做脉冲响应和方差分解了。可是EVIEWS6.0可以做，想知道这样做出的结果是否还有意义？与VAR框架下的相比呢？求高人相助！先谢过了！2012-1-4 22:07 - sophie312 - EViews专版
19 个回复 - 17309 次查看 有人说看的Hamilton的书，如果建立VEC模型后，就不能做脉冲响应和方差分解了。可是EVIEWS6.0可以做，想知道这样做出的结果是否还有意义？与VAR框架下的相比呢？求高人相助！先谢过了！2012-1-4 22:07 - sophie312 - EViews专版
存在协整关系后，是做误差修正模型，还是在一阶差分基础上做VAR模型？
3 个回复 - 2697 次查看 我在做完Johansen协整检验后，发现存在协整关系，此时我应该做误差修正模型（VEC模型，VECM），还是应该在对数据进行一阶差分后做VAR模型（我的时间序列是一阶单整的）？还是说二者可以同时进行，那么二者结果该如何 ...2021-10-15 09:55 - SSRbao - EViews专版
3 个回复 - 2697 次查看 我在做完Johansen协整检验后，发现存在协整关系，此时我应该做误差修正模型（VEC模型，VECM），还是应该在对数据进行一阶差分后做VAR模型（我的时间序列是一阶单整的）？还是说二者可以同时进行，那么二者结果该如何 ...2021-10-15 09:55 - SSRbao - EViews专版
协整检验后VAR不平稳，VECM平稳，后续可以进行VAR脉冲跟方差分解吗
1 个回复 - 1089 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
1 个回复 - 1089 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
毕业论文用stata做var模型，关于差分与协整性问题
2 个回复 - 1141 次查看 自己的原始时间序列单位根检验5个不平稳 ，1个5%显著性水平平稳 一阶差分后都平稳，这时候以所有变量的一阶差分变量d.var建立var模型 提示 no observations这是怎么回事呢？我应该用数据原时间序列建立var模型吗？ ...2020-3-26 12:11 - Sonyhuang - 爱问频道
2 个回复 - 1141 次查看 自己的原始时间序列单位根检验5个不平稳 ，1个5%显著性水平平稳 一阶差分后都平稳，这时候以所有变量的一阶差分变量d.var建立var模型 提示 no observations这是怎么回事呢？我应该用数据原时间序列建立var模型吗？ ...2020-3-26 12:11 - Sonyhuang - 爱问频道
差分后协整性检验通过，可以用原数据进行VAR建模吗？
5 个回复 - 6273 次查看 第一次发帖 正在写毕业论文，遇到几个数据上的问题，想请教大家。 1.我使用有8个变量（使数据值间差异小一些，已进行对数化处理），单位根检验的时候有两个水平平稳，六个一阶平稳，但是协整检验不通过。 此时用 ...2018-10-13 17:14 - zykkmt - EViews专版
5 个回复 - 6273 次查看 第一次发帖 正在写毕业论文，遇到几个数据上的问题，想请教大家。 1.我使用有8个变量（使数据值间差异小一些，已进行对数化处理），单位根检验的时候有两个水平平稳，六个一阶平稳，但是协整检验不通过。 此时用 ...2018-10-13 17:14 - zykkmt - EViews专版
JJ协整检验中的VAR模型是用原序列还是差分后的序列构造？
4 个回复 - 3101 次查看 ADF检验出来是一阶单整序列，三个变量，下一步想做JJ协整检验。JJ协整检验中需要先构建VAR模型。想要确定最优之后阶数用的VAR模型，是用原序列还是差分后的序列构造？ 很想确定一下？恭候各位大神作答。2014-8-26 17:37 - 一卷顿然 - 爱问频道
4 个回复 - 3101 次查看 ADF检验出来是一阶单整序列，三个变量，下一步想做JJ协整检验。JJ协整检验中需要先构建VAR模型。想要确定最优之后阶数用的VAR模型，是用原序列还是差分后的序列构造？ 很想确定一下？恭候各位大神作答。2014-8-26 17:37 - 一卷顿然 - 爱问频道
关于VAR模型的协整检验、脉冲影响分析和方差分解的问题
1 个回复 - 2847 次查看 各位大神，本人是菜鸟，现在在做论文的时候遇到如下问题 我的模型中含有三个时间序列，皆已取对数处理，经ADF检验都是一阶单整序列，接下来我做Johansen协整检验，而检验时我先确定了VAR模型的滞后阶数，并且检验出 ...2013-3-13 19:47 - typswu - EViews专版
1 个回复 - 2847 次查看 各位大神，本人是菜鸟，现在在做论文的时候遇到如下问题 我的模型中含有三个时间序列，皆已取对数处理，经ADF检验都是一阶单整序列，接下来我做Johansen协整检验，而检验时我先确定了VAR模型的滞后阶数，并且检验出 ...2013-3-13 19:47 - typswu - EViews专版
请问大侠们：做var，一阶差分不平稳，不能做协整，怎么办呢？谢谢！
1 个回复 - 2990 次查看 各位吧友好，做向量自回归var，开始ADF检验，三个变量一阶差分后，两个平稳一个不平稳，就是说不是一阶单整，这样后面协整也做不了。。。怎么办呢？谢谢！2014-5-15 12:34 - 弹指江湖 - 求助成功区
1 个回复 - 2990 次查看 各位吧友好，做向量自回归var，开始ADF检验，三个变量一阶差分后，两个平稳一个不平稳，就是说不是一阶单整，这样后面协整也做不了。。。怎么办呢？谢谢！2014-5-15 12:34 - 弹指江湖 - 求助成功区
请教单位根检验、协整、VAR模型、脉冲响应、方差分解
2 个回复 - 2351 次查看 请教单位根检验、协整、VAR模型、脉冲响应、方差分解 大家有没有关于这些的eviews操作的资料，最好是详细一点 谢谢2013-1-11 21:03 - whudim - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2351 次查看 请教单位根检验、协整、VAR模型、脉冲响应、方差分解 大家有没有关于这些的eviews操作的资料，最好是详细一点 谢谢2013-1-11 21:03 - whudim - 金融学（理论版）
请问做Johansen协整、格兰杰因果、脉冲响应函数、方差分解是不是必须基于VAR模型
11 个回复 - 7069 次查看 请问做Johansen协整、格兰杰因果、脉冲响应函数、方差分解是不是必须基于VAR模型？初学者，望达人指教，谢谢！2010-4-27 16:25 - linlin7733 - EViews专版
11 个回复 - 7069 次查看 请问做Johansen协整、格兰杰因果、脉冲响应函数、方差分解是不是必须基于VAR模型？初学者，望达人指教，谢谢！2010-4-27 16:25 - linlin7733 - EViews专版
面板数据协整检验的对话框中variables输入原序列名还是差分后的平稳序列名？
4 个回复 - 2858 次查看 序列y？、x？经过单位根检验，一阶平稳，请问面板数据协整检验的对话框中variables输入原序列名y？、x？，还是差分后的平稳序列名d（y？）、d（x？） 请高人指点，谢了先2009-11-5 20:26 - dxconnie - EViews专版
4 个回复 - 2858 次查看 序列y？、x？经过单位根检验，一阶平稳，请问面板数据协整检验的对话框中variables输入原序列名y？、x？，还是差分后的平稳序列名d（y？）、d（x？） 请高人指点，谢了先2009-11-5 20:26 - dxconnie - EViews专版
