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基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3728 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值VaR(R语言）1 个回复 - 773 次查看 基于历史模拟法（HS)、指数移动加权平均法（EWMA)、GARCH方法滚动计算VaR： 代码跑出结果： 注：压缩包里含：R代码（从数据处理到最终回测）、数据（可自行替换）2022-9-22 10:08 - wangyan12272397 - 现金交易版
做滚动GARCH时遇到的一件怪事
2 个回复 - 4852 次查看 一共有1612个数据，见附件。 当使用全部数据时，是可以得出结果的，而且结果比较合理。代码如下，用的rugarch包 aa=read.csv(file="dd.csv",header=T) spec=ugarchspec(variance.model = list(model="fGARCH",sub ...2017-10-3 16:54 - 1203306368 - R语言论坛
2 个回复 - 4852 次查看 一共有1612个数据，见附件。 当使用全部数据时，是可以得出结果的，而且结果比较合理。代码如下，用的rugarch包 aa=read.csv(file="dd.csv",header=T) spec=ugarchspec(variance.model = list(model="fGARCH",sub ...2017-10-3 16:54 - 1203306368 - R语言论坛
滚动标准差、GARCH （1，1），ARIMA （1，1，0） 三种方法分别是什么？
0 个回复 - 871 次查看 滚动标准差、GARCH （1，1），ARIMA （1，1，0） 三种的计算方法分别是什么？ 如何用这三种方法计算波动？2021-5-13 10:22 - lyn010 - 爱问频道
0 个回复 - 871 次查看 滚动标准差、GARCH （1，1），ARIMA （1，1，0） 三种的计算方法分别是什么？ 如何用这三种方法计算波动？2021-5-13 10:22 - lyn010 - 爱问频道
R语言 garch滚动预报并行计算出现报错
0 个回复 - 528 次查看 报错信息：[/backcolor] Error in my_series_sigma(x) : task 165 failed - "找不到对象'B'"[/backcolor] 代码如下：[/backcolor] my_series_sigma2020-7-25 15:00 - hhue - 灌水吧
0 个回复 - 528 次查看 报错信息：[/backcolor] Error in my_series_sigma(x) : task 165 failed - "找不到对象'B'"[/backcolor] 代码如下：[/backcolor] my_series_sigma2020-7-25 15:00 - hhue - 灌水吧
R语言 garch滚动预报并行计算出现报错
1 个回复 - 735 次查看 报错信息： Error in my_series_sigma(x) : task 165 failed - "找不到对象'B'" 代码如下： my_series_sigma2020-7-25 14:54 - hhue - 灌水吧
1 个回复 - 735 次查看 报错信息： Error in my_series_sigma(x) : task 165 failed - "找不到对象'B'" 代码如下： my_series_sigma2020-7-25 14:54 - hhue - 灌水吧
求助：stata做滚动窗口回归 ，回归模型是GARCH-ged
2 个回复 - 1409 次查看 求助，大佬们谁能帮忙实现2020-5-30 17:24 - souqiao2207 - Stata专版
2 个回复 - 1409 次查看 求助，大佬们谁能帮忙实现2020-5-30 17:24 - souqiao2207 - Stata专版
用AR和AR-GARCH模型做滚动预测结果基本一样是为什么呢
2 个回复 - 1279 次查看 对猪肉价格做预测，用的日数据，差分后建模，有异方差，预测出来结果基本看不出差别，请问为什么呢？2019-12-21 17:05 - 莫莫莫瞒 - 数据交流中心
2 个回复 - 1279 次查看 对猪肉价格做预测，用的日数据，差分后建模，有异方差，预测出来结果基本看不出差别，请问为什么呢？2019-12-21 17:05 - 莫莫莫瞒 - 数据交流中心
我用stata做rolling window，建立的GARCH模型，滚动窗口后很多窗口的值拟合不出来
3 个回复 - 5041 次查看 我用stata做rolling window，建立的AR-GARCH-GED模型，用全样本回归能够得出结果，滚动窗口后很多窗口的值拟合不出来，最后得出的表格中那些拟合不出来的怎么处理？还有那些论文上做GARCH的滚动样本的，最后有那么多 ...2015-11-25 01:52 - 幸之 - Stata专版
3 个回复 - 5041 次查看 我用stata做rolling window，建立的AR-GARCH-GED模型，用全样本回归能够得出结果，滚动窗口后很多窗口的值拟合不出来，最后得出的表格中那些拟合不出来的怎么处理？还有那些论文上做GARCH的滚动样本的，最后有那么多 ...2015-11-25 01:52 - 幸之 - Stata专版
用rugarch包的时候想要做滚动参数，可是不对
2 个回复 - 2450 次查看 我的logreturn 一共2398个观测值，想要用1-250个数据预测251，然后2-251预测252这样做 #我下面先写了普通的预测一步 sample.FTSE2018-8-2 01:37 - 误入建模的小白菜 - 经管代码库
2 个回复 - 2450 次查看 我的logreturn 一共2398个观测值，想要用1-250个数据预测251，然后2-251预测252这样做 #我下面先写了普通的预测一步 sample.FTSE2018-8-2 01:37 - 误入建模的小白菜 - 经管代码库
滚动样本做Garch，为什么拟合不出结果？
3 个回复 - 3832 次查看 有个问题请教各位一下，我用R做一个滚动样本的Garch，Garch模型的均值方程有外生变量，总共928组数据，样本宽度为100，就是先用1-100组数据作Garch，然后2-102组做，为什么在滚动过程中前面一百多组都没问题，而到18 ...2013-2-22 11:54 - 将之以勤 - R语言论坛
3 个回复 - 3832 次查看 有个问题请教各位一下，我用R做一个滚动样本的Garch，Garch模型的均值方程有外生变量，总共928组数据，样本宽度为100，就是先用1-100组数据作Garch，然后2-102组做，为什么在滚动过程中前面一百多组都没问题，而到18 ...2013-2-22 11:54 - 将之以勤 - R语言论坛
