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HCW(2012)回归控制法的Stata实现，代码2.012 个回复 - 4017 次查看 搜索了全论坛，发现对于HSIAO等（2012年）提出的回归控制法，目前好像只有R版本命令，没有Stata命令，于是花了一晚上时间写了重现这篇文章实证部分的代码。之前的代码适用于备选控制组个体比较少的情况，当控制组个体 ...2021-7-17 03:59 - zdlspace - 现金交易版
[R语言]藤copula(vine copula)教学与分析---包含理论、检验与实践详细解释44 个回复 - 22807 次查看 作者今年五月份跟随导师做科研课题时，使用了R藤变结构模型，数据使用了全球的金融市场价格，第一步先用ARMA-GARCH-偏t建模寻找最优的边缘分布函数，再使用R藤copula结构分析各个金融市场直接和间接的传导机制效应 ...2020-7-5 13:35 - bryanlzs - 现金交易版
如何通过自相关图判断要做的AR、MA、ARMA的阶数
9 个回复 - 30936 次查看 求大神帮忙！ 需要建立数据的AR、MA和ARMA模型。自相关图出来的结果是这样的，不知道要怎么对模型定阶，求指导2015-4-14 22:11 - 吠努离 - EViews专版
9 个回复 - 30936 次查看 求大神帮忙！ 需要建立数据的AR、MA和ARMA模型。自相关图出来的结果是这样的，不知道要怎么对模型定阶，求指导2015-4-14 22:11 - 吠努离 - EViews专版
ac命令做出的自相关图与corrgram命令的结果矛盾，请问问题出在哪里？
3 个回复 - 9583 次查看 计量经济学小白一个，刚刚开始学陈强的那本《计量经济学与stata应用》。第163页那道关于美国1953-2004年汽油需求函数的题难倒我了。 按照书上的步骤，首先将year定义为时间序列，之后进行OLS回归，后计算残差，画 ...2019-3-23 11:17 - handsome1991 - Stata专版
3 个回复 - 9583 次查看 计量经济学小白一个，刚刚开始学陈强的那本《计量经济学与stata应用》。第163页那道关于美国1953-2004年汽油需求函数的题难倒我了。 按照书上的步骤，首先将year定义为时间序列，之后进行OLS回归，后计算残差，画 ...2019-3-23 11:17 - handsome1991 - Stata专版
ARIMA分析数据时遇到自相关图与单位根检验不匹配问题
0 个回复 - 423 次查看 自相关图显示有一定的趋势，数据应该时不平稳的，而用ADF检验的时候却是显示数据是平稳的2019-11-3 12:16 - 我胡大魔王 - EViews专版
0 个回复 - 423 次查看 自相关图显示有一定的趋势，数据应该时不平稳的，而用ADF检验的时候却是显示数据是平稳的2019-11-3 12:16 - 我胡大魔王 - EViews专版
R语言 时间序列图 10阶自相关图
1 个回复 - 1597 次查看 求大神帮忙用R语言画时间序列图和10阶自相关图 最好附上程序代码 跪谢 附上数据2018-1-11 13:09 - 17761700919 - R语言论坛
1 个回复 - 1597 次查看 求大神帮忙用R语言画时间序列图和10阶自相关图 最好附上程序代码 跪谢 附上数据2018-1-11 13:09 - 17761700919 - R语言论坛
典型时间序列模型图形及自相关图
4 个回复 - 3832 次查看 这个东西是学习Eviews软件时，为加深相关模型的印象，自己制作的一些图形。本着我为人人，人人为我的精神，发出来供大家批评。2013-8-14 00:58 - swjtugsz - EViews专版
4 个回复 - 3832 次查看 这个东西是学习Eviews软件时，为加深相关模型的印象，自己制作的一些图形。本着我为人人，人人为我的精神，发出来供大家批评。2013-8-14 00:58 - swjtugsz - EViews专版
自相关图和偏自相关图中均落在随机区间内，如何看出p后q?
6 个回复 - 9279 次查看 此时间序列是经过一阶差分，用arima做自相关图和偏自相关图，都在2倍标准差的随机区间内，怎么定p和q了？还有就是，sas怎么得出aic和sbc准则啊？谢谢各位大侠的帮助。2012-8-25 11:24 - wqviolin - SAS专版
6 个回复 - 9279 次查看 此时间序列是经过一阶差分，用arima做自相关图和偏自相关图，都在2倍标准差的随机区间内，怎么定p和q了？还有就是，sas怎么得出aic和sbc准则啊？谢谢各位大侠的帮助。2012-8-25 11:24 - wqviolin - SAS专版
看图说话-----自相关图和偏自相关图
73 个回复 - 25658 次查看 原始数据经ADF检验，得知原始数据是平稳序列。做自相关图如下： 请问根据此自相关图，如何得出p、q值？ （坛友建议在此板块发帖，原帖地址：http://www.pinggu.org/bbs/thread-880550-1-1.html） ...2010-8-27 15:54 - 无人问津的小草 - EViews专版
73 个回复 - 25658 次查看 原始数据经ADF检验，得知原始数据是平稳序列。做自相关图如下： 请问根据此自相关图，如何得出p、q值？ （坛友建议在此板块发帖，原帖地址：http://www.pinggu.org/bbs/thread-880550-1-1.html） ...2010-8-27 15:54 - 无人问津的小草 - EViews专版
急！Eviews怎么看自相关图！求各路大神来解答
4 个回复 - 5670 次查看 这个是一阶差分后的对数收益率，做了自相关的检验图，想问问这个平稳序列存不存在自相关性。以及如何利用图中的信息看拖尾截尾，适合用ARMA（1，0）的模型吗。感激不尽！2021-5-13 11:43 - 求大神帮忙 - EViews专版
4 个回复 - 5670 次查看 这个是一阶差分后的对数收益率，做了自相关的检验图，想问问这个平稳序列存不存在自相关性。以及如何利用图中的信息看拖尾截尾，适合用ARMA（1，0）的模型吗。感激不尽！2021-5-13 11:43 - 求大神帮忙 - EViews专版
eviews求根据自相关图判断ARMA阶数
6 个回复 - 1520 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，想建立ARMA-GARCH模型。原数据ADF检验平稳，但是根据自相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关图。 想问下这个图正常吗？由图判断是应该建立ARM ...2022-4-26 16:31 - Satuskui - EViews专版
6 个回复 - 1520 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，想建立ARMA-GARCH模型。原数据ADF检验平稳，但是根据自相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关图。 想问下这个图正常吗？由图判断是应该建立ARM ...2022-4-26 16:31 - Satuskui - EViews专版
ARIMA模型中自相关图判断
2 个回复 - 2091 次查看 各位大神，这个自相关图如何判断呢？我是按照拖尾解决的，直接ARIMA模型中q为02021-4-7 21:32 - wTianXiao - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2091 次查看 各位大神，这个自相关图如何判断呢？我是按照拖尾解决的，直接ARIMA模型中q为02021-4-7 21:32 - wTianXiao - 计量经济学与统计软件
求根据自相关图确定ARMA模型阶数
0 个回复 - 366 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，原数据ADF检验平稳，但是自由相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关偏自相关图。 想问下这个图正常吗？根据这个图应该是建立ARMA模型吧？可以由 ...2022-4-26 16:25 - Satuskui - 数据求助
0 个回复 - 366 次查看 eviews自相关图与偏自相关图如下。 数据是06-13的DR007，原数据ADF检验平稳，但是自由相关图判断不平稳，所以做了差分，得到了下面的自相关偏自相关图。 想问下这个图正常吗？根据这个图应该是建立ARMA模型吧？可以由 ...2022-4-26 16:25 - Satuskui - 数据求助
想请教一下，从我张自相关图来看，数据是不是不平稳呢
2 个回复 - 918 次查看 ADF检验平稳。但是看书上说：如果自相关系数并未很快落入置信区间内，则说明序列不平稳。 我这个自相关图200阶后都没有落入虚线内，是不是说明不平稳啊需要做差分处理吗 还是说我对书上的理解有误呢 萌新第一次发帖， ...2022-4-24 21:57 - Satuskui - EViews专版
2 个回复 - 918 次查看 ADF检验平稳。但是看书上说：如果自相关系数并未很快落入置信区间内，则说明序列不平稳。 我这个自相关图200阶后都没有落入虚线内，是不是说明不平稳啊需要做差分处理吗 还是说我对书上的理解有误呢 萌新第一次发帖， ...2022-4-24 21:57 - Satuskui - EViews专版
STATA中自相关图与偏自相关图的问题
1 个回复 - 1126 次查看 各位大佬们，请问为什么同一个数据做自相关图时有这么多滞后阶数，可是做偏自相关图时只有四阶之后呢？（新手提问）是因为数据年份比较少吗？数据总共五年2022-3-8 11:34 - 越越子 - 爱问频道
1 个回复 - 1126 次查看 各位大佬们，请问为什么同一个数据做自相关图时有这么多滞后阶数，可是做偏自相关图时只有四阶之后呢？（新手提问）是因为数据年份比较少吗？数据总共五年2022-3-8 11:34 - 越越子 - 爱问频道
请问各位大佬，这个自相关图和偏自相关图可以建立ARMA模型嘛？
0 个回复 - 413 次查看 请问一下各位，这个图片的数据可以建立ARMA模型嘛？如果可以，p和q是多少啊？2022-4-6 17:45 - RISKKkk - EViews专版
0 个回复 - 413 次查看 请问一下各位，这个图片的数据可以建立ARMA模型嘛？如果可以，p和q是多少啊？2022-4-6 17:45 - RISKKkk - EViews专版
残差自相关图，q检验前两项的p值是空白的，怎么回事
1 个回复 - 956 次查看 残差自相关图，q检验前两项的p值是空白的，怎么回事2021-10-4 13:18 - xwjclr - EViews专版
1 个回复 - 956 次查看 残差自相关图，q检验前两项的p值是空白的，怎么回事2021-10-4 13:18 - xwjclr - EViews专版
请问这个自相关图，怎么选择ARMA模型的滞后阶数啊？
0 个回复 - 832 次查看 之前我是通过陈强教授的高级计量学与stata应用来学习这块内容的，用陈强教授给的数据自相关图和偏自相关图都很漂亮。现在我对一个数据进行分析，画出来的自相关和偏自相关图为什么95%的置信区间这么奇怪，方方正正， ...2021-6-29 23:21 - 北清大头 - EViews专版
0 个回复 - 832 次查看 之前我是通过陈强教授的高级计量学与stata应用来学习这块内容的，用陈强教授给的数据自相关图和偏自相关图都很漂亮。现在我对一个数据进行分析，画出来的自相关和偏自相关图为什么95%的置信区间这么奇怪，方方正正， ...2021-6-29 23:21 - 北清大头 - EViews专版
自相关图结果分析
0 个回复 - 752 次查看 想知道这个自相关图拖尾截尾怎么看，我知道当p值大于0.05时不存在自相关，3阶之后都是自相关吗？2021-5-12 19:44 - zqx1852 - EViews专版
0 个回复 - 752 次查看 想知道这个自相关图拖尾截尾怎么看，我知道当p值大于0.05时不存在自相关，3阶之后都是自相关吗？2021-5-12 19:44 - zqx1852 - EViews专版
小白求问这个偏自相关图怎么得出arima模型的p/d/f值啊？
1 个回复 - 727 次查看 有大佬可以解释得详细一点吗？第一次用Eviews【拜托】 另外拖尾和截尾是什么，怎么看呀？2021-3-19 01:23 - hellostar - EViews专版
1 个回复 - 727 次查看 有大佬可以解释得详细一点吗？第一次用Eviews【拜托】 另外拖尾和截尾是什么，怎么看呀？2021-3-19 01:23 - hellostar - EViews专版
关于自相关图和偏自相关图的p值
0 个回复 - 1767 次查看 想要建立ARMA模型。已经检验过原序列为平稳，下面应该验证原序列存在自相关性。结果如下图： Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob .|. | .|. | 1 ...2021-3-17 21:48 - doyaak - EViews专版
0 个回复 - 1767 次查看 想要建立ARMA模型。已经检验过原序列为平稳，下面应该验证原序列存在自相关性。结果如下图： Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob .|. | .|. | 1 ...2021-3-17 21:48 - doyaak - EViews专版
这几天又看了点书，在7.0中可以用table对象或者spool对象存储自相关图。 '注意不能直接定
0 个回复 - 668 次查看 2021-1-27 23:01 - 教育支出146 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 668 次查看 2021-1-27 23:01 - 教育支出146 - 计量经济学与统计软件
自相关图如何导出？ 在eviews中做自相关图时，一复制粘贴，格式就变了，谁知道如何导出保持格式不
2 个回复 - 2816 次查看 2021-1-27 08:34 - 市场经济体制660 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2816 次查看 2021-1-27 08:34 - 市场经济体制660 - 计量经济学与统计软件
eviews自相关图和偏自相关图怎么看，这个图实在是太奇怪了
6 个回复 - 33196 次查看 完全不清楚到底该用什么模型，上面那个图是一次差分之后的，下面的是没有差分的2015-11-16 20:52 - cosmojing - EViews专版
6 个回复 - 33196 次查看 完全不清楚到底该用什么模型，上面那个图是一次差分之后的，下面的是没有差分的2015-11-16 20:52 - cosmojing - EViews专版
序列的相关性，自相关和偏自相关图，求教
1 个回复 - 1029 次查看 下面是r收益率序列的自相关和偏自相关图，想问这个怎么判断用不用建立ARMA模型啊，如果建立ARMA模型的话，建立几阶？2020-12-17 13:36 - jjjzzzd - EViews专版
1 个回复 - 1029 次查看 下面是r收益率序列的自相关和偏自相关图，想问这个怎么判断用不用建立ARMA模型啊，如果建立ARMA模型的话，建立几阶？2020-12-17 13:36 - jjjzzzd - EViews专版
arma模型，自相关图，跪求各位大佬
2 个回复 - 1007 次查看 打算做garch，先用指数收益率做arma，图一是水平的，图二是一阶的，请问我应该用哪个，arma怎么选，跪求各位大佬。2020-11-27 21:17 - 暴击的香蕉 - EViews专版
2 个回复 - 1007 次查看 打算做garch，先用指数收益率做arma，图一是水平的，图二是一阶的，请问我应该用哪个，arma怎么选，跪求各位大佬。2020-11-27 21:17 - 暴击的香蕉 - EViews专版
SAS中根据根据自相关图和偏自相关图如何确定p和q
3 个回复 - 3014 次查看 哪位大神可以帮帮我，根据自相关图和偏自相关图如何确定p和q,为什么？2019-4-6 15:27 - 18093638760 - EViews专版
3 个回复 - 3014 次查看 哪位大神可以帮帮我，根据自相关图和偏自相关图如何确定p和q,为什么？2019-4-6 15:27 - 18093638760 - EViews专版
求助：根据自相关图和偏相关图怎么定阶？急
4 个回复 - 7150 次查看 这是我做过差分后的自相关和偏相关图，那位兄弟姐妹可以告诉我怎么定阶啊？急急，能否用arima模型啊？2012-4-6 11:17 - sunnymoer5687 - EViews专版
4 个回复 - 7150 次查看 这是我做过差分后的自相关和偏相关图，那位兄弟姐妹可以告诉我怎么定阶啊？急急，能否用arima模型啊？2012-4-6 11:17 - sunnymoer5687 - EViews专版
自相关图判断
3 个回复 - 1330 次查看 这个样子的偏自相关图是不是就说明不能用ARMA模型了啊，希望各位路过的同学帮忙回我这个新手小白回答一下2020-7-17 11:35 - 李彬婷14 - EViews专版
3 个回复 - 1330 次查看 这个样子的偏自相关图是不是就说明不能用ARMA模型了啊，希望各位路过的同学帮忙回我这个新手小白回答一下2020-7-17 11:35 - 李彬婷14 - EViews专版
模型检验时自相关图及偏自相关图事平稳的，单位圆检测也没问题，唯独Q检验不通过
0 个回复 - 820 次查看 麻烦各位大神看看，我做的模型进行检验的时候，自相关图及偏自相关图事平稳的，单位圆检测也没问题，唯独Q检验不通过，这是为什么2020-6-15 15:39 - 无趣i - Stata专版
0 个回复 - 820 次查看 麻烦各位大神看看，我做的模型进行检验的时候，自相关图及偏自相关图事平稳的，单位圆检测也没问题，唯独Q检验不通过，这是为什么2020-6-15 15:39 - 无趣i - Stata专版
请问怎么根据自相关和偏自相关图来判断滞后阶数，想建一个arma模型，求大佬指点
1 个回复 - 1427 次查看 附件分别是原始数据和一阶差分后的相关性分析，请问原始数据或差分后数据可不可以建立arma模型？还是应该根据原始数据建立arima模型会更好一些？2020-6-3 17:01 - 被eviews暴打的萌新 - 爱问频道
1 个回复 - 1427 次查看 附件分别是原始数据和一阶差分后的相关性分析，请问原始数据或差分后数据可不可以建立arma模型？还是应该根据原始数据建立arima模型会更好一些？2020-6-3 17:01 - 被eviews暴打的萌新 - 爱问频道
R语言时间序列绘制自相关图如何修改设置横坐标
0 个回复 - 2240 次查看 求助，如题，R语言时间序列绘制自相关图如何修改设置横坐标？ 在R语言中将数据转换为时间序列之后，再进行自相关图的绘制时，自相关图的横坐标的lag将变化为i/frequency，怎么才能修改，将其变为整数呢？请教老师后 ...2020-5-29 18:56 - 李无臬 - 爱问频道
0 个回复 - 2240 次查看 求助，如题，R语言时间序列绘制自相关图如何修改设置横坐标？ 在R语言中将数据转换为时间序列之后，再进行自相关图的绘制时，自相关图的横坐标的lag将变化为i/frequency，怎么才能修改，将其变为整数呢？请教老师后 ...2020-5-29 18:56 - 李无臬 - 爱问频道
自相关图的结果解读_stata自相关
10 个回复 - 25844 次查看 stata ac pac语句做出来的图，不会看，有没有大神帮忙解读一下~ 感激不尽啊！！2014-5-22 20:13 - adazhanzhan - 爱问频道
10 个回复 - 25844 次查看 stata ac pac语句做出来的图，不会看，有没有大神帮忙解读一下~ 感激不尽啊！！2014-5-22 20:13 - adazhanzhan - 爱问频道
求助！ garch建模问题！这个自相关图要怎么看啊
7 个回复 - 1896 次查看 我想用garch 建模， 于是做了单位根，自相关图和检验数据arch效应， 结果显示数据平稳，有arch效应，但是数据自相关图长成这个样子，数据有自相关性，想问一下这样是不是就在均值方程上加lag就行？那加多少阶lag要怎 ...2017-7-11 01:15 - hhxxttxs12345 - EViews专版
7 个回复 - 1896 次查看 我想用garch 建模， 于是做了单位根，自相关图和检验数据arch效应， 结果显示数据平稳，有arch效应，但是数据自相关图长成这个样子，数据有自相关性，想问一下这样是不是就在均值方程上加lag就行？那加多少阶lag要怎 ...2017-7-11 01:15 - hhxxttxs12345 - EViews专版
一阶差分后的数据的 自相关偏自相关图难以判断阶数
1 个回复 - 1055 次查看 接下来要拟合模型 阶数难以判断 都用的阶数5进行尝试 但是p值很大2020-3-21 17:39 - s--- - EViews专版
1 个回复 - 1055 次查看 接下来要拟合模型 阶数难以判断 都用的阶数5进行尝试 但是p值很大2020-3-21 17:39 - s--- - EViews专版
求大神指点！关于自相关图和偏自相关图的定阶问题
1 个回复 - 711 次查看 配图是我对平稳的时间序列做的自相关和偏自相关的检验，但是看不太出来是滞后几阶，后面没办法进行定阶～ 求大神帮忙看看{:0_258:}2019-12-12 17:03 - Sliverhhh - 求助成功区
1 个回复 - 711 次查看 配图是我对平稳的时间序列做的自相关和偏自相关的检验，但是看不太出来是滞后几阶，后面没办法进行定阶～ 求大神帮忙看看{:0_258:}2019-12-12 17:03 - Sliverhhh - 求助成功区
ARMA模型 自相关图和偏自相关图确定 pq 截尾 拖尾
2 个回复 - 1155 次查看 想问各位大佬这个时间序列里面的pq值是多少，还有截尾和拖尾2020-3-1 02:35 - 594933434@qq.co - EViews专版
2 个回复 - 1155 次查看 想问各位大佬这个时间序列里面的pq值是多少，还有截尾和拖尾2020-3-1 02:35 - 594933434@qq.co - EViews专版
请问如何分析eviews的自相关图，请大家帮忙看看，谢谢
5 个回复 - 1622 次查看 我使用的是shibor隔夜利率，对其进行对数处理，得到收益率序列，然后对shibor收益率序列进行分析。 下面是收益率序列RT的一些分析结果图：不确定是否ACF和PACF是1阶截尾？ 谢谢大家帮忙！感谢2020-2-22 15:22 - 离风 - EViews专版
5 个回复 - 1622 次查看 我使用的是shibor隔夜利率，对其进行对数处理，得到收益率序列，然后对shibor收益率序列进行分析。 下面是收益率序列RT的一些分析结果图：不确定是否ACF和PACF是1阶截尾？ 谢谢大家帮忙！感谢2020-2-22 15:22 - 离风 - EViews专版
Eviews。通过自相关图确定ARMA模型的阶数
0 个回复 - 612 次查看 用Eviews对ARIMA模型建模;得到自相关图如下：看不出拖尾和截尾哎，应该考虑建哪些模型呢？[/backcolor][/backcolor] [/backcolor]2020-1-17 16:33 - 任任任任任 - EViews专版
0 个回复 - 612 次查看 用Eviews对ARIMA模型建模;得到自相关图如下：看不出拖尾和截尾哎，应该考虑建哪些模型呢？[/backcolor][/backcolor] [/backcolor]2020-1-17 16:33 - 任任任任任 - EViews专版
各位大神，自相关图帮忙看看这个怎么分析 急！
0 个回复 - 361 次查看 autocorrelation 那列为什么左右两边都有规律，怎么理解2019-12-23 17:35 - chloe0610 - EViews专版
0 个回复 - 361 次查看 autocorrelation 那列为什么左右两边都有规律，怎么理解2019-12-23 17:35 - chloe0610 - EViews专版
eviews进行ARCH效应检验，自相关图显示建立MA模型，请问可以对MA模型的残差进行检验吗
5 个回复 - 3147 次查看 请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4） 看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版
5 个回复 - 3147 次查看 请教各位大神，本人想用eviews对金融时间序列建立GARCH模型，在进行ARCH检验的时候，自相关图如下，显示自相关拖尾，偏自相关截尾，建立建立MA（4） 看的好多文章全是建立AR在进行ARCH检验，不知道对MA序列的残差可 ...2019-9-3 16:31 - ningxiexie - EViews专版
eviews自相关图怎么定阶，我的虚线看不清怎么办？
1 个回复 - 2705 次查看 这是一阶差分之后的自相关图 为什么我的虚线离中间这么近？有什么问题吗？根据这张图怎么确定pq？选择arma模型对吗？2019-6-9 18:19 - zizy147258 - EViews专版
1 个回复 - 2705 次查看 这是一阶差分之后的自相关图 为什么我的虚线离中间这么近？有什么问题吗？根据这张图怎么确定pq？选择arma模型对吗？2019-6-9 18:19 - zizy147258 - EViews专版
自相关图（Autocorrelation）与偏相关图(Partial Correlation)
18 个回复 - 77212 次查看 这在时间序列分析中非常重要！ AC为序列的自相关系数，即t期序列与t-k期序列的相关系数；PAC为序列的偏相关系数，即t期序列对t-1，t-2，……，t-k期序列做回归时的偏回归系数。Q统计量服从卡方分布，从 ...2014-6-19 09:23 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
18 个回复 - 77212 次查看 这在时间序列分析中非常重要！ AC为序列的自相关系数，即t期序列与t-k期序列的相关系数；PAC为序列的偏相关系数，即t期序列对t-1，t-2，……，t-k期序列做回归时的偏回归系数。Q统计量服从卡方分布，从 ...2014-6-19 09:23 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
请教这个自相关图怎么回事
5 个回复 - 2215 次查看 我做的是单序列，1年的数据共365个样本，已经做过了ADF检验是平稳的 然后做自相关和偏相关时，发现这个AC不趋于0还有点周期性，是什么原因导致的呢，我要怎么修正2018-3-17 16:54 - lovecnlsao - EViews专版
5 个回复 - 2215 次查看 我做的是单序列，1年的数据共365个样本，已经做过了ADF检验是平稳的 然后做自相关和偏相关时，发现这个AC不趋于0还有点周期性，是什么原因导致的呢，我要怎么修正2018-3-17 16:54 - lovecnlsao - EViews专版
关于ADF-test和自相关图的冲突？还有时间序列是否含趋势的判断
11 个回复 - 8272 次查看 大家好 我在做一个US unemployment rate forecasting的模型比较。 在做单位根检验的时候，level，intercept的结果如下： level, trend+intercept结果如下： 两个结果均显示该时间序列是稳定的。这里想问 ...2015-12-9 00:49 - vividlau - EViews专版
11 个回复 - 8272 次查看 大家好 我在做一个US unemployment rate forecasting的模型比较。 在做单位根检验的时候，level，intercept的结果如下： level, trend+intercept结果如下： 两个结果均显示该时间序列是稳定的。这里想问 ...2015-12-9 00:49 - vividlau - EViews专版
Eviews新手求大神解答自相关和偏自相关图的问题
1 个回复 - 1788 次查看 在做STAR模型的非线性检验，用一阶差分ADF单位根检验可通过，但是出来的自相关和偏自相关图前几阶p值都很大，求问大神这是正常的吗？以及这个图要怎么看是几阶拖尾几阶截尾呀？在线求大神解答T^T救救赶论文的孩子T^T ...2019-3-22 22:10 - Sakura0325 - EViews专版
1 个回复 - 1788 次查看 在做STAR模型的非线性检验，用一阶差分ADF单位根检验可通过，但是出来的自相关和偏自相关图前几阶p值都很大，求问大神这是正常的吗？以及这个图要怎么看是几阶拖尾几阶截尾呀？在线求大神解答T^T救救赶论文的孩子T^T ...2019-3-22 22:10 - Sakura0325 - EViews专版
通过自相关图怎么确定ARIMA模型p和q
4 个回复 - 4348 次查看 本人小白，请问大家怎么来根据自相关图和偏相关图判断ARIMA模型中的p和q值啊，请求高人指点，谢谢，非常感谢。2019-1-31 16:51 - 豆干爱上蛋黄酥 - EViews专版
4 个回复 - 4348 次查看 本人小白，请问大家怎么来根据自相关图和偏相关图判断ARIMA模型中的p和q值啊，请求高人指点，谢谢，非常感谢。2019-1-31 16:51 - 豆干爱上蛋黄酥 - EViews专版
Eviews的这个自相关图是代表自相关和偏自相关都是截尾ma
2 个回复 - 2257 次查看 这个图里的自相关和偏自相关都是截尾吗，都是截尾的话应该用什么模型啊2019-1-6 22:19 - 假装无所谓 - EViews专版
2 个回复 - 2257 次查看 这个图里的自相关和偏自相关都是截尾吗，都是截尾的话应该用什么模型啊2019-1-6 22:19 - 假装无所谓 - EViews专版
python 时间序列 偏自相关图
1 个回复 - 2084 次查看 先用python生成ARMA(1,1)序列，然后绘制自相关图和偏自相关图。代码如下： 自相关图没问题，可是偏自相关图总是不在-1到1之间，程序也总是报错。 百思不得其解啊，有没有人可以解答一下？2018-12-11 14:11 - 太阳伞 - python论坛
1 个回复 - 2084 次查看 先用python生成ARMA(1,1)序列，然后绘制自相关图和偏自相关图。代码如下： 自相关图没问题，可是偏自相关图总是不在-1到1之间，程序也总是报错。 百思不得其解啊，有没有人可以解答一下？2018-12-11 14:11 - 太阳伞 - python论坛
求助：求大神帮忙分析一下以下两个收益率序列的自相关与偏自相关图中
8 个回复 - 3514 次查看 求助：求大神帮忙分析一下，从以下两个收益率序列的自相关与偏自相关图中，ARMA模型的p、q值分别选多少？万分感谢。2016-8-5 15:04 - yangelala - 悬赏大厅
8 个回复 - 3514 次查看 求助：求大神帮忙分析一下，从以下两个收益率序列的自相关与偏自相关图中，ARMA模型的p、q值分别选多少？万分感谢。2016-8-5 15:04 - yangelala - 悬赏大厅
求助：用stata做偏自相关图相关问题
2 个回复 - 5210 次查看 各位大神：身为菜鸟的我用stata做偏自相关图时出现lags(9) too large; must be less than 3？ pac lnd,lags(9) lags() too large; must be less than 3 数据 t doctors 2005 15008 ...2016-2-28 15:56 - zndxzwt - Stata专版
2 个回复 - 5210 次查看 各位大神：身为菜鸟的我用stata做偏自相关图时出现lags(9) too large; must be less than 3？ pac lnd,lags(9) lags() too large; must be less than 3 数据 t doctors 2005 15008 ...2016-2-28 15:56 - zndxzwt - Stata专版
如何判断自相关图拖尾截尾，怎么选择模型和其阶数
1 个回复 - 1757 次查看 初学者不太懂怎么判断截尾和拖尾，以及选择哪一类型的自回归模型，阶数初步如何选择，希望大家帮帮忙~以下是eviews处理的图像 原变量的图像 一阶差分的图像 原数据取对数后的一阶差分图像2018-4-17 22:23 - 小花充满正能量 - 论文版
1 个回复 - 1757 次查看 初学者不太懂怎么判断截尾和拖尾，以及选择哪一类型的自回归模型，阶数初步如何选择，希望大家帮帮忙~以下是eviews处理的图像 原变量的图像 一阶差分的图像 原数据取对数后的一阶差分图像2018-4-17 22:23 - 小花充满正能量 - 论文版
残差自相关图与Q检验的p值的关系，求解答！！！
10 个回复 - 46865 次查看 如图。 我对一个平稳序列建立了AR(2)模型，检验残差的自相关性。 以前做模型的时候检测残差是否白噪声，就是看Q检验的p值，都大于0.05就认为残差没有自相关性，满足白噪声。 但是平时看序列相关性也会观察自相 ...2014-12-15 16:33 - amodashikagome - EViews专版
10 个回复 - 46865 次查看 如图。 我对一个平稳序列建立了AR(2)模型，检验残差的自相关性。 以前做模型的时候检测残差是否白噪声，就是看Q检验的p值，都大于0.05就认为残差没有自相关性，满足白噪声。 但是平时看序列相关性也会观察自相 ...2014-12-15 16:33 - amodashikagome - EViews专版
spss软件在时间序列方面的自相关图标准差是怎么定的，为啥随着延迟期数不一样
1 个回复 - 1684 次查看 spss软件在时间序列方面的自相关图标准差是怎么定的，为啥随着延迟期数不一样？而偏相关图的标准差一致，用肉眼看是2/sqrt(T)，sqrt 是取根号，T 是序列长度，但是自相关图就不是常数，请问有谁知道他的公式？ ...2018-7-1 20:26 - 2524981200 - SPSS论坛
1 个回复 - 1684 次查看 spss软件在时间序列方面的自相关图标准差是怎么定的，为啥随着延迟期数不一样？而偏相关图的标准差一致，用肉眼看是2/sqrt(T)，sqrt 是取根号，T 是序列长度，但是自相关图就不是常数，请问有谁知道他的公式？ ...2018-7-1 20:26 - 2524981200 - SPSS论坛
用Eviews7 一阶差分平稳，但是一阶差分的自相关图不显著
1 个回复 - 945 次查看 接下来改怎没确定模型》？？、还是说要进行二阶差分》》？？新手上路 求罩2018-5-30 20:51 - 12338434 - 爱问频道
1 个回复 - 945 次查看 接下来改怎没确定模型》？？、还是说要进行二阶差分》》？？新手上路 求罩2018-5-30 20:51 - 12338434 - 爱问频道
自相关图和偏自相关图求问
0 个回复 - 1168 次查看 一阶差分后的自相关图像如下： 一阶差分后偏自相关图如下 那么ARIMA的p和q的值分别是多少？看着ｐ和q都是0？？？2018-5-22 15:48 - 田野西书 - Stata专版
0 个回复 - 1168 次查看 一阶差分后的自相关图像如下： 一阶差分后偏自相关图如下 那么ARIMA的p和q的值分别是多少？看着ｐ和q都是0？？？2018-5-22 15:48 - 田野西书 - Stata专版
如此的自相关图，怎么确立模型呢？
1 个回复 - 1394 次查看 我的最终目的是做garch,所以先确定均值方程。但是前11阶都是白噪音；后面又是自相关；还有季节趋势。 图一是预期cpi一阶差分（平稳序列）；图二是预期cpi一阶差分+一阶季节差分（并没有什么改善效果） 现在不知道 ...2018-5-9 10:34 - li9468 - EViews专版
1 个回复 - 1394 次查看 我的最终目的是做garch,所以先确定均值方程。但是前11阶都是白噪音；后面又是自相关；还有季节趋势。 图一是预期cpi一阶差分（平稳序列）；图二是预期cpi一阶差分+一阶季节差分（并没有什么改善效果） 现在不知道 ...2018-5-9 10:34 - li9468 - EViews专版
eviews新手求大神解答关于自相关和偏自相关图的问题
2 个回复 - 3624 次查看 这是原序列的自相关图： 这是二阶差分后的自相关图： 想请教一下这个序列存在自相关性吗？是不是白噪声序列（怎样判断的）？可不可以建立arima模型，以及如果能建模的话，p和q如何判断？2018-4-28 14:37 - randy_van - EViews专版
2 个回复 - 3624 次查看 这是原序列的自相关图： 这是二阶差分后的自相关图： 想请教一下这个序列存在自相关性吗？是不是白噪声序列（怎样判断的）？可不可以建立arima模型，以及如果能建模的话，p和q如何判断？2018-4-28 14:37 - randy_van - EViews专版
做出自相关偏自相关图后怎么做GARCH检验
12 个回复 - 8494 次查看 我在做股指期货的风险度量，取对数收益率，得出的自相关偏自相关图如下： 请问之后应该怎么做GARCH检验2011-12-10 21:35 - gcarrow - EViews专版
12 个回复 - 8494 次查看 我在做股指期货的风险度量，取对数收益率，得出的自相关偏自相关图如下： 请问之后应该怎么做GARCH检验2011-12-10 21:35 - gcarrow - EViews专版
加急，arma-garch建模问题，求问下面的自相关图怎么判断阶数，既不像拖尾也不像截尾
3 个回复 - 3077 次查看 下图为股票指数序列的单位根检验和自相关检验。序列是平稳的，但是自相关图看着既不像拖尾也不像截尾，但是P小于0.1，这样能用arma建均值方程吗，阶数怎么确定呢。另外，建完arma后我想对方差建Garch，怎样判断建好的 ...2017-5-12 15:49 - t11531 - EViews专版
3 个回复 - 3077 次查看 下图为股票指数序列的单位根检验和自相关检验。序列是平稳的，但是自相关图看着既不像拖尾也不像截尾，但是P小于0.1，这样能用arma建均值方程吗，阶数怎么确定呢。另外，建完arma后我想对方差建Garch，怎样判断建好的 ...2017-5-12 15:49 - t11531 - EViews专版
R软件中自相关图和自相关系数怎么分析？求解！
8 个回复 - 42003 次查看 如图，我用acf()函数对一时间序列，做自相关检验，R出来的自相关系数和自相关图要怎么分析？求解！！2012-5-15 09:06 - shopgirl1990 - R语言论坛
8 个回复 - 42003 次查看 如图，我用acf()函数对一时间序列，做自相关检验，R出来的自相关系数和自相关图要怎么分析？求解！！2012-5-15 09:06 - shopgirl1990 - R语言论坛
Eviews自相关图和偏自相关图
4 个回复 - 3249 次查看 对于系相关图与偏自相关图的理解，个人认为主观性太强，本例中，都在二倍标准差内部，并通过了单位根检验（序列平稳），如何使用ARMA模型，还望多多指点，谢谢！2017-11-26 16:02 - qing_47 - EViews专版
4 个回复 - 3249 次查看 对于系相关图与偏自相关图的理解，个人认为主观性太强，本例中，都在二倍标准差内部，并通过了单位根检验（序列平稳），如何使用ARMA模型，还望多多指点，谢谢！2017-11-26 16:02 - qing_47 - EViews专版
自相关与偏自相关图怎么确定ARMA（p,q）阶数？
4 个回复 - 3490 次查看 如题，我用eviews做了图，不知道怎么确定，自己在网上看了也没有我这样类似的，麻烦大神们帮我看看，可以定为什么ARMA（p,q）模型？p,q取多少？怎么看的？教教我。在线等挺急的，谢谢好心人。2017-1-3 21:56 - /mg_終結 - 爱问频道
4 个回复 - 3490 次查看 如题，我用eviews做了图，不知道怎么确定，自己在网上看了也没有我这样类似的，麻烦大神们帮我看看，可以定为什么ARMA（p,q）模型？p,q取多少？怎么看的？教教我。在线等挺急的，谢谢好心人。2017-1-3 21:56 - /mg_終結 - 爱问频道
偏自相关图截尾如何判别
2 个回复 - 2688 次查看 在《应用时间序列分析》---人民大学出版社 非平稳序列的随机分析章节中的一个案例阐述。 偏自相关图为什么是显示出显著地不截尾性呢？ 难道不是在依据是否2倍标准范围内么？ 自学初期，希望各位帮忙解惑，万分感谢！ ...2017-8-11 21:09 - fuyuansu - SAS专版
2 个回复 - 2688 次查看 在《应用时间序列分析》---人民大学出版社 非平稳序列的随机分析章节中的一个案例阐述。 偏自相关图为什么是显示出显著地不截尾性呢？ 难道不是在依据是否2倍标准范围内么？ 自学初期，希望各位帮忙解惑，万分感谢！ ...2017-8-11 21:09 - fuyuansu - SAS专版
偏自相关图判断截尾问题
0 个回复 - 1148 次查看 在《应用时间序列分析》---人民大学出版社 非平稳序列的随机分析章节中的一个案例阐述。 偏自相关图为什么是显示出显著地不截尾性呢？ 难道不是在依据是否2倍标准范围内么？ 自学初期，希望各位帮忙解惑，万分感谢！ ...2017-8-10 22:03 - fuyuansu - Stata专版
0 个回复 - 1148 次查看 在《应用时间序列分析》---人民大学出版社 非平稳序列的随机分析章节中的一个案例阐述。 偏自相关图为什么是显示出显著地不截尾性呢？ 难道不是在依据是否2倍标准范围内么？ 自学初期，希望各位帮忙解惑，万分感谢！ ...2017-8-10 22:03 - fuyuansu - Stata专版
自相关和偏自相关图该如何判断？
2 个回复 - 2247 次查看 原始数据已经通过单位根检验。 但是不知道应该如何判断自相关和偏自相关图，没有出现明显的拖尾和截尾特征。 请教各位大神。2017-7-25 13:59 - xuanzhi93 - EViews专版
2 个回复 - 2247 次查看 原始数据已经通过单位根检验。 但是不知道应该如何判断自相关和偏自相关图，没有出现明显的拖尾和截尾特征。 请教各位大神。2017-7-25 13:59 - xuanzhi93 - EViews专版
这个自相关图应该怎么看？
3 个回复 - 5740 次查看 显示ADF检验显示平稳 然后得到自相关图，请问根据这个图，是否才在自相关性? 应该用什么模型？ 然后做了一阶差分自相关检验，下面是图片2017-3-2 11:44 - fanscsa - EViews专版
3 个回复 - 5740 次查看 显示ADF检验显示平稳 然后得到自相关图，请问根据这个图，是否才在自相关性? 应该用什么模型？ 然后做了一阶差分自相关检验，下面是图片2017-3-2 11:44 - fanscsa - EViews专版
季节时间序列怎么根据自相关图求P,D,Q
2 个回复 - 872 次查看 以7天为周期的平稳的时间序列，把它一阶季节差分genr dx=d(shuju,0,7)后的自相关图 我该怎么建立模型啊，是建立SARIMA（p，d,q）(P,D,Q)S吗，参数怎么确定啊2017-7-1 14:54 - 赖床少女 - EViews专版
2 个回复 - 872 次查看 以7天为周期的平稳的时间序列，把它一阶季节差分genr dx=d(shuju,0,7)后的自相关图 我该怎么建立模型啊，是建立SARIMA（p，d,q）(P,D,Q)S吗，参数怎么确定啊2017-7-1 14:54 - 赖床少女 - EViews专版
