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WorldQuant Alpha 101因子之Alpha_042因子回测研究
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本文是基于WorldQuant LLC发表的论文
101 Formulaic Alphas 中第42个alpha因子来进行的回测研究。
因子来源:
根据WorldQuantLLC发表的论文
101 Formulaic Alphas 中给出的
101个Alphas因子公式第42个因子
因子公 ...
2018-3-1 14:15 - 我爱量化 - 量化投资
【点宽专栏】WorldQuant Alpha 101 因子 #002
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Alpha #001(点击标题查看)
Alpha #002(-1 * correlation(rank(delta(log(volume), 2)), rank(((close - open) / open)), 6))
因子函数说明:1、 含义:x 和 y两个变量过去 d 天的相关系数。取值范围为:[-1,1 ...
2020-12-29 15:32 - 点宽DigQuant - 量化投资
【点宽专栏】WorldQuant Alpha 101 因子 #002
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Alpha #001(点击标题查看)
Alpha #002(-1 * correlation(rank(delta(log(volume), 2)), rank(((close - open) / open)), 6))
因子函数说明:1、
含义:x 和 y两个变量过去 d 天的相关系数。取值范围为:[-1 ...
2020-12-24 16:57 - 点宽DigQuant - 量化投资