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基于oster(2019)的无工具变量法解决内生性问题，已得到学者广泛采用2 个回复 - 631 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 基于oster(2019)的无工具变量法解决内生性问题，目前已得到学者的广泛采用。 Across a Few Prohibitive Miles: The Impact of the Anti-Poverty Relocation Program in ...2024-3-26 16:26 - 张pc - 现金交易版
【推荐】股权质押、信息不对称与股价崩盘风险实证分析Stata代码(附2013-2023年)9 个回复 - 1455 次查看 股权质押、信息不对称与股价崩盘风险 变量说明[hr] 参考文献[hr] 李碧连. 股权质押、信息不对称与股价崩盘风险[D]. 暨南大学. 数据说明[hr] 被解释变量用到t+1期，数据区间为2014-2023年，解释变量和控制 ...2024-3-26 11:57 - momingqimiao7 - 现金交易版
【工具变量】沪深300指数和中证500指数中的变动（2007-2023年）连锁股东工具变量3 个回复 - 1270 次查看 工具变量 指标说明 选取上市公司的股票在沪深300指数和中证500指数中的变动作为工具变量。具体地,设置了2个虚拟变量： [*]若股票由非中证500升入中证500，则变量In500为1,否则为0； [*]若股票上一期由中 ...2024-3-25 18:04 - Whatsappp - 现金交易版
【原创】stata调节显著性（ols、固定效应、系统gmm、工具变量法、tobit、logit）384 个回复 - 43562 次查看 为了能够使实证结果显著，减少调节显著的时间，我们团队研发了此款产品，使用代码可以一键调节显著，无需手动调节。大家只需按照我们的使用教程和说明将自己的因变量、自变量和控制变量带入就可以，人工智能可 ...2022-2-18 15:04 - 张淼儿 - 现金交易版
如何安装报告常数项的reghdfe命令/stata/多维固定效应/reghdfe/常数项15 个回复 - 6818 次查看 最近在学习reghdfe命令时候发现无法汇报出常数项，然而审稿人通常要求汇报常数项（虽然是否汇报常数项并不影响我们关注的变量的系数及其P值），参考人大经济论坛的多篇文章，reghdfe命令的最新版本已经可以实现报告常 ...2021-11-27 21:27 - UUYABC - 现金交易版
(更新优化) Stata调整回归显著性常用代码(适用于OLS、固定效应、2SLS、GMM)7 个回复 - 2875 次查看 回归调整显著Stata代码 附件内容： [*]包含示例数据和代码 [*]代码附有详细注释（每行都有注释） [*]可以同时调整多个回归结果 [*]适用于OLS、固定效应、2SLS、Tobit、GMM等各种回归 [*]调整原理：通 ...2023-8-15 09:26 - baby01 - 现金交易版
STATA常用命令集OLS模型Heckman两阶段PSM+DID模型固定效应模型中介效应模型程序源代码4 个回复 - 1965 次查看 STATA常用命令集OLS模型Heckman两阶段PSM+DID模型固定效应模型中介效应模型程序源代码包含如下模型代码：l OLS模型l Heckman两阶段模型l PSM+DID模型l 固定效应模型（xtreg命令的使用）l 中介效应模型（sgmediation命 ...2023-12-12 15:19 - yusb - 现金交易版
Stata调整回归显著性常用代码(适用于OLS、固定效应、2SLS、GMM)81 个回复 - 25002 次查看 回归调整显著Stata代码 附件内容： [*]包含示例数据和代码 [*]代码附有详细注释（每行都有注释） [*]可以同时调整多个回归结果 [*]适用于OLS、固定效应、2SLS、Tobit、GMM等各种回归 [*]调整原理：通过 ...2022-1-20 23:23 - baby01 - 现金交易版
上市企业全要素生产率计算（LP法、OP法和OLS固定效应法）10 个回复 - 6020 次查看 压缩包中采用OP法、LP法和OLS法计算了2000年-2020年沪深A股上市企业的全要素生产率，文件夹包括使用的源数据和do文件，可以直接换成自己的数据进行计算。 TFP公式主要参照的是连玉君老师和鲁晓东老师工业企业生产率 ...2022-4-18 16:27 - canwaka_24124 - 现金交易版
【财贸经济】DID加了时间固定效应还能回归出post系数！？
8 个回复 - 3102 次查看 2022年第9期，财贸经济发表文章”“竞争友好型”产业政策更有利于企业投资效率提升吗———基于公平竞争审查制度的准自然实验“。作者简介:刘 慧,山东财经大学金融学院副教授,250014; 綦建红,山东大学经济学院教授,2 ...2022-11-8 09:57 - 1226407869 - 学术道德监督
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2000-2022年全要素生产率TFP方法合集，LP方法、OLS方法和固定效应方法、OP方法3 个回复 - 410 次查看 2000-2022年全要素生产率TFP方法合集 1.LP方法 数据和详细说明见此帖 https://bbs.pinggu.org/thread-11526746-1-1.html 2.OLS方法和固定效应方法 数据和详细说明见此帖 https://bbs.pinggu.org/thread-1152 ...2023-8-22 00:49 - keepgoing! - 现金交易版
工具变量高维固定效应回归ivreghdfe的安装包
1 个回复 - 2249 次查看 安装代码如下： cap ado uninstall ftools cap ado uninstall reghdfe cap ado unistall ivreghdfe net install ftools, from("ftools中的src的位置") net install ivreghdfe, from("ivreghdfe中的src的位 ...2023-12-10 14:07 - 赫尔特别痛 - Stata专版
1 个回复 - 2249 次查看 安装代码如下： cap ado uninstall ftools cap ado uninstall reghdfe cap ado unistall ivreghdfe net install ftools, from("ftools中的src的位置") net install ivreghdfe, from("ivreghdfe中的src的位 ...2023-12-10 14:07 - 赫尔特别痛 - Stata专版
用月度数据做双重差分模型的双向固定效应，数据怎么排布呢，月份和年份各占一列吗
7 个回复 - 503 次查看 数据用的是2017年1月-2020年1月，如果想做月度固定效应和年度固定效应，是不是应该将数据如下排布呢2024-1-1 14:17 - hipromise - Stata专版
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两步法系统GMM怎么控制年度行业固定效应
3 个回复 - 1375 次查看 看到MS上一篇文章稳健性检验中的系统GMM两步法，我有一些疑问想问一下各位大佬。 这篇文章里的GMM控制的是行业和年度固定效应，但是我在网上看到的GMM默认都是控制年度和个体固定效应，请问应该怎么控制年度行业固定 ...2023-11-8 23:51 - sej064422 - Stata专版
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如何用stata进行断点回归时加入固定效应
9 个回复 - 3587 次查看 大家好！目前我使用rdrobust命令进行断点回归，现在想要加上家庭固定效应，但是在rdrobust的控制变量选项里加入i.fid失败。求问如何用stata实现有固定效应的断点回归呢？2021-2-22 15:12 - cufezxinyi - Stata专版
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probitfe和logitfe：probit和logit模型的偏差修正
双向固定效应
3 个回复 - 4717 次查看 摘要翻译： 我们提出了Stata命令probitfe和logitfe，它们估计具有个体和/或时间未观察到的影响的probit和logit面板数据模型。由于附带参数问题，估计未观测效应的固定效应面板数据方法可能存在严重偏差（Neyman和Sco ...2022-3-6 15:05 - 能者818 - Forum
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学习收获： stata 做 tobit 固定效应 pantob的使用
28 个回复 - 17046 次查看 一、命令下载并配置 （1）下载地址：http://www.princeton.edu/~honore/stata/index.html，下载pantob.zip文件 （2）解压，将后缀为.ado和.sthlp文件放入stata安装目录下的ado中的p文件夹中，后缀为.mlib放入ado中 ...2022-3-28 09:34 - huhuixian - Stata专版
28 个回复 - 17046 次查看 一、命令下载并配置 （1）下载地址：http://www.princeton.edu/~honore/stata/index.html，下载pantob.zip文件 （2）解压，将后缀为.ado和.sthlp文件放入stata安装目录下的ado中的p文件夹中，后缀为.mlib放入ado中 ...2022-3-28 09:34 - huhuixian - Stata专版
行业-时间固定效应和个体固定效应
20 个回复 - 33857 次查看 小白read papers 今天终于明白了平时我们一般讲的固定效应和论文中常看到的行业-时间固定效应或者省份-年份固定效应的区别了。 误区1:xtreg + fe/re模型的全称应该说叫“个体固定效应/随机效应模型”。这里的个体 ...2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
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面板logit模型 x与year相关 是否必须控制时间固定效应
5 个回复 - 1648 次查看 （1）研究问题概述：政策强度对一个特定类型企业出现概率的影响 y为0-1变量，且在2019年以后才会出现取值为1的情况[/backcolor] x为政策强度，与时间变量year存在相关性[/backcolor] （2）样本 ...2023-11-6 17:21 - Lexi_lx5233 - Stata专版
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工具变量iv估计不同命令比较：结果汇报、固定效应 、模型、稳健标准误等
7 个回复 - 5568 次查看 https://github.com/sergiocorreia/ivreghdfe 不同的iv估计命令有什么区别？ 用日度数据的时候，还想控制双向固定效应，但是有时候用ivreghdfe会估计不出来，说观测值不足，可能是自由度不够，然后在回归结果里找 ...2022-5-23 16:36 - Lee_iris - Stata专版
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不控制年份固定效应可以吗
4 个回复 - 1175 次查看 请教各位老师：我现在遇到的问题是只要加年份的固定效应，就变得不显著。不加年份的结果就很好。我在想是不是跟我的数据结构有关系？ 我的数据结构是这样的，根据一个企业的贸易数据：企业-年份-产品-目的国4个维度 ...2024-3-31 10:13 - 张天才233 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1175 次查看 请教各位老师：我现在遇到的问题是只要加年份的固定效应，就变得不显著。不加年份的结果就很好。我在想是不是跟我的数据结构有关系？ 我的数据结构是这样的，根据一个企业的贸易数据：企业-年份-产品-目的国4个维度 ...2024-3-31 10:13 - 张天才233 - 计量经济学与统计软件
双向固定效应模型---年份固定效应不显著
14 个回复 - 15743 次查看 请教论坛上的各位大大：用xtreg命令进行回归分析，发现不加入年份固定效应的结果都挺好的，但是一加入都不显著了。如图所示，在后面的操作中加入控制变量也是这样的效果，加入年份固定效应都不显著。 盼复 ...2022-6-1 21:40 - jingqiangshen6 - Stata专版
14 个回复 - 15743 次查看 请教论坛上的各位大大：用xtreg命令进行回归分析，发现不加入年份固定效应的结果都挺好的，但是一加入都不显著了。如图所示，在后面的操作中加入控制变量也是这样的效果，加入年份固定效应都不显著。 盼复 ...2022-6-1 21:40 - jingqiangshen6 - Stata专版
请问面板数据有序logit回归怎么控制时间固定效应和个体固定效应呢
8 个回复 - 903 次查看 类似这篇文章里的做法，应该用什么命令呢？是不是用Xtologit Y X Controls i.Year i.id 就可以了呢2024-3-7 15:01 - yoult - Stata专版
8 个回复 - 903 次查看 类似这篇文章里的做法，应该用什么命令呢？是不是用Xtologit Y X Controls i.Year i.id 就可以了呢2024-3-7 15:01 - yoult - Stata专版
控制行业固定效应时，如果公司行业在样本期间内变化要怎么办？
4 个回复 - 1087 次查看 如题，有两个疑惑。 1）控制行业固定效应时，如果公司行业在样本期间内变化要怎么处理？是改成一个企业对应的行业数据不变吗？2）还有做上市公司样本，如果选定某个行业比如制造业，可以控制细分行业的固定效应吗？ ...2022-2-25 20:43 - cl0822 - Stata专版
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非平衡面板的固定效应门限回归模型：xthreg（更新版本）
13 个回复 - 12060 次查看 固定效应门限回归模型（Hansen， 1999）是时间门限自回归模型在面板数据中的扩展。由于冗余参数问题，对门限效应的检验经常是通过自举法来完成。Stata的xthreg程序（Wang， 2015）适用于平衡面板。而微观数据中非平衡 ...2020-6-23 11:17 - victorchan0633 - Stata专版
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Tobit固定效应：Pantob, two_side
2 个回复 - 1503 次查看 求助各位，有朋友成功用two_side和pantob这两个命令做过实证吗？我对于如何固定时间+个体效应很迷惑。看到help的说明里说，变量表的最后一个元素要用组标识符。 看到源文件的示例do-file里，组标识符是用的gen coun ...2023-12-28 23:33 - Tang234 - Stata专版
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使用reghdfe命令进行DID时加入个体固定效应后，核心解释变量被omitted了
7 个回复 - 5196 次查看 在进行双重差分时，核心解释变量citypost，表示城市i在t年是否实施了政策的虚拟变量，如果城市i在t年实施了政策取值为1，否则为0 命令为：reghdfe lnexport citypost,absorb(year 市) vce(cluster 市) stata显示 ...2022-6-29 16:22 - cg05191651 - Stata专版
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交互固定效应regife没有报告R2，请问需要报告什么？
6 个回复 - 3035 次查看 求助各位：用交互固定效应命令，运行后并没有R2值，请问在论文中要报告什么呢？我看到国内部分Top期刊都报告了R2，但我直接运行连玉君老师的教程命令后regife ln_w tenure, a(id year) f(id year, 1)，也没有显示R2， ...2023-3-16 17:20 - XXJ0620 - Stata专版
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行业固定效应和个体固定效应结果相反
10 个回复 - 4775 次查看 向各位求助了！两个相反的结果该如何选择呢？ （1）数据结果：企业面板数据，“企业-年份”的固定效应模型中，x对y的影响为正；但OLS和其他固定效应模型（“行业-年份”、“城市-年份”、“行业-城市-年份”）中，x ...2022-9-7 23:33 - xutugouzi - Stata专版
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reghdfe运行后提示与固定效应存在共线性
8 个回复 - 5261 次查看 刚进入stata实操阶段，理论知识不够到位，望各位大神指点指点。自变量是一个关于时间的虚拟变量（2015年后取1，否则取0） reghdfe y x, a(year code)回归后提示：x is probably collinear with the fixed effects ( ...2022-8-11 14:06 - Stanfordddd - Stata专版
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双向固定效应全部模型回归后系数只有一颗星，请问这个显著水平能够用来验证假说吗
15 个回复 - 11908 次查看 回归共有四个模型，解释变量系数都是在10%的水平上显著，可以使用这一回归结果吗？2021-10-6 19:44 - 小熊饼干b - Stata专版
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什么时候可以不做时间固定效应？
21 个回复 - 16426 次查看 面板数据只做个体固定的话结果是显著的xtreg y x control1 control2 control3, fe r 但是加入时间固定效应xtreg y x control1 control2 control3 i.year, fe r 后结果不显著了，而且所有控制变量也不显著了 请问这是 ...2022-2-17 00:53 - megan3230 - Stata专版
21 个回复 - 16426 次查看 面板数据只做个体固定的话结果是显著的xtreg y x control1 control2 control3, fe r 但是加入时间固定效应xtreg y x control1 control2 control3 i.year, fe r 后结果不显著了，而且所有控制变量也不显著了 请问这是 ...2022-2-17 00:53 - megan3230 - Stata专版
在进行固定效应时为什么显示共线性，该怎么解决，马上要交了，大家快救救我！
10 个回复 - 8828 次查看 xtreg ln研发投入 ZF补贴 ln企业规模 资产负债率 总资产收益率 流动比率 state 现金流量水平 存货周转率A 资本密集度 i.y > ear 股权集中度,fe note: ZF补贴 omitted because of collinearity note: ln企业规模 ...2020-12-5 00:34 - 13991133962 - Stata专版
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关于非平衡面板数据进行年份和行业固定效应的问题。
3 个回复 - 1254 次查看 面板数据进行年份和行业固定效应时，需要先输入命令xtset id year。但是我的数据其中一些公司在某一年有多个数据(如一家公司在2012年有多笔贷款金额，借款时间也是随机的)，我的数据应该不符合面板数据，所以在进行x ...2023-4-11 16:18 - 茴香豆， - Stata专版
3 个回复 - 1254 次查看 面板数据进行年份和行业固定效应时，需要先输入命令xtset id year。但是我的数据其中一些公司在某一年有多个数据(如一家公司在2012年有多笔贷款金额，借款时间也是随机的)，我的数据应该不符合面板数据，所以在进行x ...2023-4-11 16:18 - 茴香豆， - Stata专版
请问如何将使用固定效应模型的若干次回归结果放在一个word中？
7 个回复 - 637 次查看 题主想把以下几次回归结果放到一个word中，请问可以使用哪些指令？还是需要将每次回归后输出的word自己画表？xtreg y x1 i.year, fe xtreg y x2 i.year, fe xtreg y x1 x2 i.year, fe 最终想呈现的效果如图： ...2024-2-4 01:58 - 柯立夫 - Stata专版
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混合截面数据做logit回归怎么控制时间固定效应呢？
9 个回复 - 2086 次查看 我的数据是2018-2022年的混合截面数据，个体是一个个项目，每年的个体都是不同的。 我的因变量是项目成功（取值为1）和项目失败（取值为0） 我的核心自变量是连续变量 我想请问如果我想要控制时间固定效应和类别固 ...2023-9-1 21:38 - 无敌小羽毛 - Stata专版
9 个回复 - 2086 次查看 我的数据是2018-2022年的混合截面数据，个体是一个个项目，每年的个体都是不同的。 我的因变量是项目成功（取值为1）和项目失败（取值为0） 我的核心自变量是连续变量 我想请问如果我想要控制时间固定效应和类别固 ...2023-9-1 21:38 - 无敌小羽毛 - Stata专版
logit模型是否需要控制固定效应？
17 个回复 - 4901 次查看 我论文中用混合截面数据做logit回归，被解释变量为0、1虚拟变量，分别代表项目失败和成功，是否需要对年份和类别进行控制？（注：每年的项目都是不同的）以年份为例，样本时间段为2015-2022年，样本中的项目属于15个 ...2023-11-30 16:51 - 无敌小羽毛 - Stata专版
17 个回复 - 4901 次查看 我论文中用混合截面数据做logit回归，被解释变量为0、1虚拟变量，分别代表项目失败和成功，是否需要对年份和类别进行控制？（注：每年的项目都是不同的）以年份为例，样本时间段为2015-2022年，样本中的项目属于15个 ...2023-11-30 16:51 - 无敌小羽毛 - Stata专版
什么时候用到交互固定效应？
3 个回复 - 4385 次查看 想问一下各位大佬，像“城市——年份固定效应”、“省份——年份固定效应”这种是叫交互固定效应对吧？什么时候要加交互固定效应呢？它的作用是啥？因为我看有的文章就只有个体固定效应和年份固定效应这些。。。2023-9-26 20:07 - 战车小白兔 - 新手入门区
3 个回复 - 4385 次查看 想问一下各位大佬，像“城市——年份固定效应”、“省份——年份固定效应”这种是叫交互固定效应对吧？什么时候要加交互固定效应呢？它的作用是啥？因为我看有的文章就只有个体固定效应和年份固定效应这些。。。2023-9-26 20:07 - 战车小白兔 - 新手入门区
进行RD（断点回归）时如何控制个体和时间固定效应
13 个回复 - 7680 次查看 面板数据包含一万多家企业，进行rd分析如何控制个体固定效应，如果是生成个体虚拟变量就太多了，有没有其他方式2021-3-3 15:18 - 陈扁扁 - Stata专版
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如何控制固定效应的交乘项？
7 个回复 - 7686 次查看 做面板固定效应模型，如果里面有两个固定效应的交乘项ai*bj或是二维固定效应cij，在Stata中应当用什么命令呢？（不是双向固定效应，双向固定效应中两个固定效应是加和形式，而这里说的是乘积形式或二维固定效应）谢谢 ...2020-12-10 12:02 - ZZ1119 - 求助成功区
7 个回复 - 7686 次查看 做面板固定效应模型，如果里面有两个固定效应的交乘项ai*bj或是二维固定效应cij，在Stata中应当用什么命令呢？（不是双向固定效应，双向固定效应中两个固定效应是加和形式，而这里说的是乘积形式或二维固定效应）谢谢 ...2020-12-10 12:02 - ZZ1119 - 求助成功区
包含不随时间变动的变量，无法使用固定效应，该怎么办？
5 个回复 - 4798 次查看 有些时候，我们会遇到模型中包含不随时间变动的变量，此时如果控制个体固定效应，则会出现完全共线的问题，被Omitted了，那么该怎么办呢？我觉得有如下几种方法： 1、混合OLS，别瞧不起混合OLS，最起码它比随机效应 ...2021-1-17 00:22 - zdlspace - Stata专版
5 个回复 - 4798 次查看 有些时候，我们会遇到模型中包含不随时间变动的变量，此时如果控制个体固定效应，则会出现完全共线的问题，被Omitted了，那么该怎么办呢？我觉得有如下几种方法： 1、混合OLS，别瞧不起混合OLS，最起码它比随机效应 ...2021-1-17 00:22 - zdlspace - Stata专版
stata交互固定效应命令
13 个回复 - 10936 次查看 面板数据，用交互固定效应，考虑时间、地区固定和一维交互效应，输入命令“regife y x , a(id year) f(id year, 1)”后显示hdfe.ado required when using multiple absorb variables: ssc install hdfer(111);是什 ...2021-3-29 17:51 - uniqueruirui - Stata专版
13 个回复 - 10936 次查看 面板数据，用交互固定效应，考虑时间、地区固定和一维交互效应，输入命令“regife y x , a(id year) f(id year, 1)”后显示hdfe.ado required when using multiple absorb variables: ssc install hdfer(111);是什 ...2021-3-29 17:51 - uniqueruirui - Stata专版
Robust Hausman检验：固定效应vs随机效应
9 个回复 - 10505 次查看 传统的hausman检验有一个bug，那就是当模型中使用robust或cluster时，传统hausman检验无法进行，对此，论坛黄河泉老师专门发了个帖子讨论，请见https://bbs.pinggu.org/thread-6940375-1-1.html。那么在考虑异 ...2021-1-21 01:45 - zdlspace - Stata专版
9 个回复 - 10505 次查看 传统的hausman检验有一个bug，那就是当模型中使用robust或cluster时，传统hausman检验无法进行，对此，论坛黄河泉老师专门发了个帖子讨论，请见https://bbs.pinggu.org/thread-6940375-1-1.html。那么在考虑异 ...2021-1-21 01:45 - zdlspace - Stata专版
非平衡面板、季度数据、时间固定效应如何设置
3 个回复 - 1769 次查看 求大神指导！我的面板数据是2006q1-2022q2。xtserial显示有序列自相关问题，同时xttest3有异方差。 请问时间固定效应应该设置成下面三种哪一种形式呢？ （1）把季度设置成quarter=1，2，3，4；Year =2006、2007、2 ...2022-11-29 09:44 - GGmengting - Stata专版
3 个回复 - 1769 次查看 求大神指导！我的面板数据是2006q1-2022q2。xtserial显示有序列自相关问题，同时xttest3有异方差。 请问时间固定效应应该设置成下面三种哪一种形式呢？ （1）把季度设置成quarter=1，2，3，4；Year =2006、2007、2 ...2022-11-29 09:44 - GGmengting - Stata专版
季度面板数据能否只考虑年度时间固定效应
5 个回复 - 3162 次查看 我的面板数据为季度数据，2007-2019，不考虑时间固定效应时结果显著，在考虑时间固定效应时，设置年度时间虚拟变量year2008-year2019，quarter2-quarter4，加入i.year i.quarter 时结果不显著，但加入i.year时结果就 ...2021-4-7 15:46 - babilun258 - Stata专版
5 个回复 - 3162 次查看 我的面板数据为季度数据，2007-2019，不考虑时间固定效应时结果显著，在考虑时间固定效应时，设置年度时间虚拟变量year2008-year2019，quarter2-quarter4，加入i.year i.quarter 时结果不显著，但加入i.year时结果就 ...2021-4-7 15:46 - babilun258 - Stata专版
时间固定效应不显著
37 个回复 - 25952 次查看 个体固定效应是显著的，但是加入时间固定效应后不显著，怎么办啊啊啊啊有没有大佬指点一下，样本数量是270个，研究9年的数据，我在想可以不加入时间固定效应吗2021-12-16 13:15 - 小仙人kk - Stata专版
37 个回复 - 25952 次查看 个体固定效应是显著的，但是加入时间固定效应后不显著，怎么办啊啊啊啊有没有大佬指点一下，样本数量是270个，研究9年的数据，我在想可以不加入时间固定效应吗2021-12-16 13:15 - 小仙人kk - Stata专版
硕士毕业论文不加时间固定效应风险有多大？
13 个回复 - 7413 次查看 楼主小硕一枚，论文用的是2011-2018年省级的消费数据，基本的实证都跑出来了，包括机制，逻辑基本上是自洽的。唯一的问题是没有控制时间固定效应，控制了之后系数不符合预期。 论坛里大佬多，想问问不加时间固定效应 ...2021-2-7 14:58 - Flyphe - Stata专版
13 个回复 - 7413 次查看 楼主小硕一枚，论文用的是2011-2018年省级的消费数据，基本的实证都跑出来了，包括机制，逻辑基本上是自洽的。唯一的问题是没有控制时间固定效应，控制了之后系数不符合预期。 论坛里大佬多，想问问不加时间固定效应 ...2021-2-7 14:58 - Flyphe - Stata专版
固定效应模型回归结果显著，但是系数很大怎么办
11 个回复 - 2686 次查看 本人用固定效应研究x对y的影响。 第一步是固定效应下，仅有x和y 结果：显著且系数为12 第二步是固定效应下，y，x和控制变量 结果：显著且系数为7 第三步是双向固定效应下，y，x和控制变量 结果：显著且系数 ...2023-2-27 11:48 - pev698044 - Stata专版
11 个回复 - 2686 次查看 本人用固定效应研究x对y的影响。 第一步是固定效应下，仅有x和y 结果：显著且系数为12 第二步是固定效应下，y，x和控制变量 结果：显著且系数为7 第三步是双向固定效应下，y，x和控制变量 结果：显著且系数 ...2023-2-27 11:48 - pev698044 - Stata专版
某一特定行业的固定效应怎么做？
4 个回复 - 652 次查看 对某一特定的行业（比如农业），个体固定效应不显著，是控制【地区+时间】还是【行业+时间】，因为我在想行业都是同一个是不是没有控制的必要？2023-12-21 12:59 - Estherzxxx - Stata专版
4 个回复 - 652 次查看 对某一特定的行业（比如农业），个体固定效应不显著，是控制【地区+时间】还是【行业+时间】，因为我在想行业都是同一个是不是没有控制的必要？2023-12-21 12:59 - Estherzxxx - Stata专版
系统GMM和固定效应模型显著性相反
3 个回复 - 725 次查看 研究A对B的影响，用固定效应模型显著性为负（符合逻辑）； 进一步用系统GMM模型，当期（A）的系数显著为正，滞后一期（l.A）的系数显著为负 请问这样的结果是合理的吗？2024-3-1 19:37 - 荷比啦 - Stata专版
3 个回复 - 725 次查看 研究A对B的影响，用固定效应模型显著性为负（符合逻辑）； 进一步用系统GMM模型，当期（A）的系数显著为正，滞后一期（l.A）的系数显著为负 请问这样的结果是合理的吗？2024-3-1 19:37 - 荷比啦 - Stata专版
非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）
18 个回复 - 8230 次查看 王群勇老师的非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）命令为： xthreg2 depvar , rx(varlist) qx(varname) 其中 depvar被解释变量，indepvars 解释变量，qx(varname) 门限变量，rx(varlist)表示区制变量 ...2022-2-16 22:31 - Bono - Stata专版
18 个回复 - 8230 次查看 王群勇老师的非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）命令为： xthreg2 depvar , rx(varlist) qx(varname) 其中 depvar被解释变量，indepvars 解释变量，qx(varname) 门限变量，rx(varlist)表示区制变量 ...2022-2-16 22:31 - Bono - Stata专版
固定效应回归分析中，同时控制行业和年份怎么做？
8 个回复 - 15495 次查看 你好，我想问一下，我需要控制行业和年份，那么我下面这个命令对吗？ xtreg y x1 x2 x3i.year,fe routreg2 usingxxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))addtext(Ind , ...2021-11-13 18:39 - 泡沫云朵 - Stata专版
8 个回复 - 15495 次查看 你好，我想问一下，我需要控制行业和年份，那么我下面这个命令对吗？ xtreg y x1 x2 x3i.year,fe routreg2 usingxxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))addtext(Ind , ...2021-11-13 18:39 - 泡沫云朵 - Stata专版
关于时间固定效应
28 个回复 - 39541 次查看 最近一次投稿，外审专家的意见是：“面板数据需要在控制个体固定效应的时候，同时控制时间固定效应，即采用双固定模型。”针对此修改建议： 1.我查阅了许多面板实证的文献，有部分是采用双固定的，但更一般的是仅个 ...2021-11-24 23:01 - tigerlovebear0 - Stata专版
28 个回复 - 39541 次查看 最近一次投稿，外审专家的意见是：“面板数据需要在控制个体固定效应的时候，同时控制时间固定效应，即采用双固定模型。”针对此修改建议： 1.我查阅了许多面板实证的文献，有部分是采用双固定的，但更一般的是仅个 ...2021-11-24 23:01 - tigerlovebear0 - Stata专版
用Bootstrap法做中介效应分析时，如何包含固定效应？
35 个回复 - 22055 次查看 我先通过逐步回归检验中介效应【核心解释变量是cepi，理想的中介变量是industry】 由于第二个回归cepi系数不显著，借鉴温忠麟（2014）的检验程序，采用Bootstrap法 但这样做，采用的是OLS估计，导致总效应、直接 ...2021-3-19 12:35 - rucwcg - Stata专版
35 个回复 - 22055 次查看 我先通过逐步回归检验中介效应【核心解释变量是cepi，理想的中介变量是industry】 由于第二个回归cepi系数不显著，借鉴温忠麟（2014）的检验程序，采用Bootstrap法 但这样做，采用的是OLS估计，导致总效应、直接 ...2021-3-19 12:35 - rucwcg - Stata专版
固定效应不显著怎么解决
6 个回复 - 11051 次查看 请教各位老师，我做的混合OLS回归的结果很好，但是做个体固定效应显著的很少，请问这个问题要怎么解决？2021-12-14 18:06 - 121234567891 - Stata专版
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非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）
2 个回复 - 1051 次查看 求助下 使用xthreg2命令时遇到以下报错红字： There exist time-invariant individual(s) (maybe only one obs): CF1 lnGDP_pp GDP_gr Trade Deposit Exchange GGDP_gr VIX lnGEPU_curr xtdev2() ...2023-3-15 15:50 - Wxdjoker - Stata专版
2 个回复 - 1051 次查看 求助下 使用xthreg2命令时遇到以下报错红字： There exist time-invariant individual(s) (maybe only one obs): CF1 lnGDP_pp GDP_gr Trade Deposit Exchange GGDP_gr VIX lnGEPU_curr xtdev2() ...2023-3-15 15:50 - Wxdjoker - Stata专版
【求助】双向固定效应如何添加虚拟变量呀
7 个回复 - 2646 次查看 最近在写硕士毕业论文，在用传统引力模型对中国进出口贸易额进行回归时，我看好多文献都是在传统引力模型里添加【是否拥有共同边境】、【是否拥有共同语言】等这样一些非时变的虚拟变量，我在使用 xtreg lnexport x1 ...2022-1-8 23:12 - ll457796903 - Stata专版
7 个回复 - 2646 次查看 最近在写硕士毕业论文，在用传统引力模型对中国进出口贸易额进行回归时，我看好多文献都是在传统引力模型里添加【是否拥有共同边境】、【是否拥有共同语言】等这样一些非时变的虚拟变量，我在使用 xtreg lnexport x1 ...2022-1-8 23:12 - ll457796903 - Stata专版
面板数据固定效应分位数回归
3 个回复 - 3043 次查看 请问各位大神：面板数据固定效应分位数回归时stata出现WARNING: some fitted values of the scale function are negative是为什么呢？2020-7-28 18:31 - huiminss - 爱问频道
3 个回复 - 3043 次查看 请问各位大神：面板数据固定效应分位数回归时stata出现WARNING: some fitted values of the scale function are negative是为什么呢？2020-7-28 18:31 - huiminss - 爱问频道
使用面板数据却不控制时间固定效应，这样真的好吗？
27 个回复 - 25722 次查看 近日看到很多发表在很不错的期刊上的中文论文，使用的是面板数据，但是模型中并没有控制时间固定效应，论文中也没有给出解释。这么做真的可以吗？还是说为了显著而弃常识于不顾？这样的文章能发出来，不是寒经济学人 ...2021-2-1 12:38 - PengYoung - 论文版
27 个回复 - 25722 次查看 近日看到很多发表在很不错的期刊上的中文论文，使用的是面板数据，但是模型中并没有控制时间固定效应，论文中也没有给出解释。这么做真的可以吗？还是说为了显著而弃常识于不顾？这样的文章能发出来，不是寒经济学人 ...2021-2-1 12:38 - PengYoung - 论文版
双重差分设计下固定效应估计量 何时可信 《管理世界》网络发行版附录A
6 个回复 - 1035 次查看 【作者(必填)】张征宇 林丽花 曹思力 周亚虹 【文题(必填)】双重差分设计下固定效应估计量何时可信?* ——若干有用的建议 正文已有，需要这篇论文的附录。网站上有：《管理世界》网络发行版附录A ...2024-3-26 11:38 - happysteps - 文献求助专区
6 个回复 - 1035 次查看 【作者(必填)】张征宇 林丽花 曹思力 周亚虹 【文题(必填)】双重差分设计下固定效应估计量何时可信?* ——若干有用的建议 正文已有，需要这篇论文的附录。网站上有：《管理世界》网络发行版附录A ...2024-3-26 11:38 - happysteps - 文献求助专区
交互固定效应
1 个回复 - 558 次查看 各位大牛，请问为什么我使用regife命令，每次回归结果都不一样呢？命令如下： regife TFP_LP DCG Intangible ROE Lev Growth TobinQ Age state size De struc , a( Indcd )f(city_code year,1)2023-10-16 20:54 - 311823020219 - Stata专版
1 个回复 - 558 次查看 各位大牛，请问为什么我使用regife命令，每次回归结果都不一样呢？命令如下： regife TFP_LP DCG Intangible ROE Lev Growth TobinQ Age state size De struc , a( Indcd )f(city_code year,1)2023-10-16 20:54 - 311823020219 - Stata专版
请教连老师：固定效应核心解释变量单独回归不显著，加入控制变量就显著了
3 个回复 - 4013 次查看 如题：1、用固定效应模型进行回归，核心解释变量单独回归不显著，加入控制变量就显著了，这是为什么呢？（控制了国家与时间） 2、用OLS回归（reg robust)核心解释变量不显著，用固定效应显著，原因是什么，择优选 ...2022-2-27 11:32 - 萌萌小老头 - Stata专版
3 个回复 - 4013 次查看 如题：1、用固定效应模型进行回归，核心解释变量单独回归不显著，加入控制变量就显著了，这是为什么呢？（控制了国家与时间） 2、用OLS回归（reg robust)核心解释变量不显著，用固定效应显著，原因是什么，择优选 ...2022-2-27 11:32 - 萌萌小老头 - Stata专版
使用高维固定效应命令(reghdfe/ppmlhdfe)后如何找到回归中真实使用的观测值
5 个回复 - 1680 次查看 请教各位老师，在使用高维固定效应命令后，许多观测值由于singletons会被自动删除，我们应该如何找到这部分被删除的观测值呢？以便获取回归中真实使用样本的描述性统计。希望各位老师能够帮学生答疑解惑，谢谢大佬们 ...2022-10-22 11:17 - cym1110 - Stata专版
5 个回复 - 1680 次查看 请教各位老师，在使用高维固定效应命令后，许多观测值由于singletons会被自动删除，我们应该如何找到这部分被删除的观测值呢？以便获取回归中真实使用样本的描述性统计。希望各位老师能够帮学生答疑解惑，谢谢大佬们 ...2022-10-22 11:17 - cym1110 - Stata专版
stata做双向固定效应模型中的地区固定向出现 omitted because of collinearity
7 个回复 - 2060 次查看 每个省份都是：province omitted because of collinearity 其中在命令中去掉fe，r又可以得到结果，但是就变成随机效应模型了，与我的设定不符了 求问大佬的解决办法，非常感谢2023-2-28 19:57 - 17860631610 - Stata专版
7 个回复 - 2060 次查看 每个省份都是：province omitted because of collinearity 其中在命令中去掉fe，r又可以得到结果，但是就变成随机效应模型了，与我的设定不符了 求问大佬的解决办法，非常感谢2023-2-28 19:57 - 17860631610 - Stata专版
多期DID控制了年份固定效应，企业年龄多重共线性，求解
7 个回复 - 2803 次查看 被解释变量是企业层面变量，控制了个体固定效应以后，控制变量企业年份报错，求解2021-10-9 10:10 - SC746267 - 爱问频道
7 个回复 - 2803 次查看 被解释变量是企业层面变量，控制了个体固定效应以后，控制变量企业年份报错，求解2021-10-9 10:10 - SC746267 - 爱问频道
双向固定效应模型的命令
19 个回复 - 31054 次查看 请问大家，Stata中固定效应是后面加fe 双向固定效应是怎样做出来的？命令是什么2021-11-17 21:16 - 121234567891 - Stata专版
19 个回复 - 31054 次查看 请问大家，Stata中固定效应是后面加fe 双向固定效应是怎样做出来的？命令是什么2021-11-17 21:16 - 121234567891 - Stata专版
固定效应模型中主要解释变量不随时间变化被omitted了
6 个回复 - 9721 次查看 被解释变量是收益率，主要解释变量qustionnum、risk、finance等，是不随时间变化的变量，我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ，主要解 ...2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
6 个回复 - 9721 次查看 被解释变量是收益率，主要解释变量qustionnum、risk、finance等，是不随时间变化的变量，我想做xtreg premium qustionnum risk finance ifviolate roa roe debt_asset growth ipoturn big4 big10 i.year,fe ，主要解 ...2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
非平衡面板影响固定效应和随机效应模型估计吗？
17 个回复 - 23502 次查看 非平衡面板影响固定效应和随机效应模型估计吗？陈强老师给出的答案是：不影响。“非平衡面板对固定效应模型和随机效应模型估计没有太多影响，某些个体某些年份观测值的缺失，在stata里面作为missing value来处理。也 ...2020-12-15 10:14 - yinpeiwei - Stata专版
17 个回复 - 23502 次查看 非平衡面板影响固定效应和随机效应模型估计吗？陈强老师给出的答案是：不影响。“非平衡面板对固定效应模型和随机效应模型估计没有太多影响，某些个体某些年份观测值的缺失，在stata里面作为missing value来处理。也 ...2020-12-15 10:14 - yinpeiwei - Stata专版
请问行业固定效应一般是用几位行业代码呀
6 个回复 - 3270 次查看 利用证监会2012年3位的行业代码，在做行业固定效应回归时，是直接用三位代码进行行业分类吗？我看到有的做法是制造业看两位（C1、C2..）这样，其他行业只看到第一位，这种做法有没有什么权威文献支持呢？2022-9-20 17:13 - 1203247049 - Stata专版
6 个回复 - 3270 次查看 利用证监会2012年3位的行业代码，在做行业固定效应回归时，是直接用三位代码进行行业分类吗？我看到有的做法是制造业看两位（C1、C2..）这样，其他行业只看到第一位，这种做法有没有什么权威文献支持呢？2022-9-20 17:13 - 1203247049 - Stata专版
【悬赏40币】stata使用esttab中的indicate选项时如何表示交互固定效应
5 个回复 - 2373 次查看 请问在indicate选项中正确地表示交互固定效应应该怎么写？2022-6-17 19:43 - 分田分地真忙 - Stata专版
5 个回复 - 2373 次查看 请问在indicate选项中正确地表示交互固定效应应该怎么写？2022-6-17 19:43 - 分田分地真忙 - Stata专版
在进行企业层面分析时一定要控制个体和年份的固定效应吗
11 个回复 - 1173 次查看 stata在进行企业层面分析时一定要控制个体和年份吗，可以只控制行业与年份或者省份吗？我的数据加入个体固定效应就不显著2024-3-29 10:02 - zf_0143 - Stata专版
11 个回复 - 1173 次查看 stata在进行企业层面分析时一定要控制个体和年份吗，可以只控制行业与年份或者省份吗？我的数据加入个体固定效应就不显著2024-3-29 10:02 - zf_0143 - Stata专版
空间杜宾模型中的固定效应的选择难题
9 个回复 - 9654 次查看 最近在整一篇空间计量的论文，在空间杜宾模型的选择中，通过hausman检验和lr检验后，双向固定效应模型是最合适的，但是时间固定效应模型，显著的变量更多，且更符合我的文章想得到的结论，请问一下吧内大佬该怎么选择 ...2022-4-16 18:00 - chimanlu2 - Forum
9 个回复 - 9654 次查看 最近在整一篇空间计量的论文，在空间杜宾模型的选择中，通过hausman检验和lr检验后，双向固定效应模型是最合适的，但是时间固定效应模型，显著的变量更多，且更符合我的文章想得到的结论，请问一下吧内大佬该怎么选择 ...2022-4-16 18:00 - chimanlu2 - Forum
多期DID模型，必须要加入时间固定效应和个体固定效应双向固定吗？
18 个回复 - 20704 次查看 做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进 ...2021-9-19 23:14 - 史慧影 - Stata专版
18 个回复 - 20704 次查看 做多期DID模型进行回归分析。如果只加入控制变量和时间固定效应，既可以通过平行趋势检验，回归结果还很显著。但是只要一加入个体固定效应回归结果就会变得非常不显著。也不满足平行趋势检验。进行倾向得分匹配后在进 ...2021-9-19 23:14 - 史慧影 - Stata专版
有地区层面控制变量，加入省份固定效应后，有几个省份因共线性omitted如何解决
3 个回复 - 1734 次查看 回归中设置了两个省级层面的控制变量，一个是各省人均gdp，一个是各省人均可支配收入，再加入省份固定效应，结果显示两个省份因共线性omitted，有什么办法可以解决呢？省份固定效应用的是i.province；用absorb(provi ...2023-12-12 11:04 - jacuyh - Stata专版
3 个回复 - 1734 次查看 回归中设置了两个省级层面的控制变量，一个是各省人均gdp，一个是各省人均可支配收入，再加入省份固定效应，结果显示两个省份因共线性omitted，有什么办法可以解决呢？省份固定效应用的是i.province；用absorb(provi ...2023-12-12 11:04 - jacuyh - Stata专版
豪斯曼检验结果P值为1，这样还能用固定效应模型吗？
7 个回复 - 2698 次查看 做豪斯曼检验显示P值为1，说明不能用固定效应。但也有人说也可以直接使用固定效应，不用做豪斯曼检验。请问我这种情况能不能直接用固定效应呢？写硕士毕业论文。求解答！2023-9-20 12:13 - 爱吃橘子皮 - Stata专版
7 个回复 - 2698 次查看 做豪斯曼检验显示P值为1，说明不能用固定效应。但也有人说也可以直接使用固定效应，不用做豪斯曼检验。请问我这种情况能不能直接用固定效应呢？写硕士毕业论文。求解答！2023-9-20 12:13 - 爱吃橘子皮 - Stata专版
固定效应和聚类
12 个回复 - 1810 次查看 由于计量方面的基础薄弱，向大家请教xtreg y x1 x2 x3 x4 i.year i.industry,vce(cluster industry )这样用可以吗？可以先控制行业然后再在行业层面聚类吗，会不会重复？（其中所研究的数据y受行业的影响很大）2023-10-18 22:47 - max711 - Stata专版
12 个回复 - 1810 次查看 由于计量方面的基础薄弱，向大家请教xtreg y x1 x2 x3 x4 i.year i.industry,vce(cluster industry )这样用可以吗？可以先控制行业然后再在行业层面聚类吗，会不会重复？（其中所研究的数据y受行业的影响很大）2023-10-18 22:47 - max711 - Stata专版
控制年份固定效应后，实际进行回归的样本的年份数为什么减少了？
2 个回复 - 1580 次查看 我的样本的时间区间是2002-2012年，但控制年份固定效应回归时发现结果只有2004-2012年，前2年的数据没有用上，这是为什么？如果只能这样的话，之前设计的样本区间需要改成从2004年开始吗 代码是Xtreg Y DID i.Year, ...2023-2-15 01:04 - 帕尼尼尼尼 - Stata专版
2 个回复 - 1580 次查看 我的样本的时间区间是2002-2012年，但控制年份固定效应回归时发现结果只有2004-2012年，前2年的数据没有用上，这是为什么？如果只能这样的话，之前设计的样本区间需要改成从2004年开始吗 代码是Xtreg Y DID i.Year, ...2023-2-15 01:04 - 帕尼尼尼尼 - Stata专版
固定效应模型怎么对两个解释变量同时进行回归呢
8 个回复 - 2779 次查看 "第 ( 3) 列同时把第三产业占比和数字金融作为解释变量对居民收入进行回归，两变量均对居民收入有显著正向影响，但相对于第 ( 1)列，数字金融系数由 0. 194 下降为 0. 143，说明数字金融的发展能显著促进产业结构升 ...2023-2-11 11:26 - irene12213 - Stata专版
8 个回复 - 2779 次查看 "第 ( 3) 列同时把第三产业占比和数字金融作为解释变量对居民收入进行回归，两变量均对居民收入有显著正向影响，但相对于第 ( 1)列，数字金融系数由 0. 194 下降为 0. 143，说明数字金融的发展能显著促进产业结构升 ...2023-2-11 11:26 - irene12213 - Stata专版
面板数据固定效应模型回归不显著，显著的时候方向相反怎么办
8 个回复 - 1751 次查看 本科毕业论文研究的是ESG表现和股权融资成本的影响。用的固定效应模型回归，命令是tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(R_e) keep(ESGScore Size ROA Lev Growth TobinQ) addtext(stkcd FE,YES,year,FE YES)回归出来显著的 ...2024-3-25 16:54 - Cassie_AoY - Stata专版
8 个回复 - 1751 次查看 本科毕业论文研究的是ESG表现和股权融资成本的影响。用的固定效应模型回归，命令是tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(R_e) keep(ESGScore Size ROA Lev Growth TobinQ) addtext(stkcd FE,YES,year,FE YES)回归出来显著的 ...2024-3-25 16:54 - Cassie_AoY - Stata专版
