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SV--TVP--VAR模型 matlab_code
8 个回复 - 6542 次查看 以下是学习SV - TVP - VAR模型的个人分享！ Jouchi Nakajima code: https://sites.google.com/site/jnakajimaweb/tvpvar Jouchi Nakajima 的一个学术个人主页: https://dl.acm.org/profile/81414598580 ...2021-2-27 17:38 - Rank_fan - EViews专版
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STVAR matlab code
13 个回复 - 4492 次查看 STVAR matlab code (内附read me txt 简要说明）2018-1-20 10:35 - vina.tsai - MATLAB等数学软件专版
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matlab program for SVAR,MatlabSvar代码1 个回复 - 1008 次查看 matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program f ...2022-5-25 09:54 - lotus_sss - 现金交易版
VaR与CVar计算实验报告（含matlab代码）--中央财经大学
20 个回复 - 13049 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。 同时感谢实验者杨玄同学的帮助。 附件：2013-5-27 10:44 - amitacn - CAA、SOA精算师等考证版
20 个回复 - 13049 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。 同时感谢实验者杨玄同学的帮助。 附件：2013-5-27 10:44 - amitacn - CAA、SOA精算师等考证版
资产配置(马科维茨_Black Litterman_VaR)matlab代码
9 个回复 - 6289 次查看 最近做的资产配置程序。用马科维茨和Black Litterman模型分别构造了风险资产组合，再用VaR调节风险资产和无风险资产的比例。2018-6-14 11:36 - dengyunwy - 量化投资
9 个回复 - 6289 次查看 最近做的资产配置程序。用马科维茨和Black Litterman模型分别构造了风险资产组合，再用VaR调节风险资产和无风险资产的比例。2018-6-14 11:36 - dengyunwy - 量化投资
TVP-VAR模型 使用Matlab跑范例程序出现错误
7 个回复 - 2746 次查看 跑范例程序结果显示的图只有b1 b2 a1 h1 h2，少了a2，但是看不懂他现实的错误究竟在哪里。有没有朋友知道能够指点一二的，感谢！2021-2-22 15:11 - mukouzhou - 经管代码库
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区制转移向量自回归（MSVAR）模型MATLAB代码
211 个回复 - 39686 次查看 该代码由Marcelo Perlin开发，有需要的可以留下邮箱。2020-6-27 12:11 - 计量模型研究院 - 经管代码库
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我需要TVPVAR-DY溢出指数MATLAB代码
20 个回复 - 7000 次查看 我需要TVPVAR-DY溢出指数MATLAB代码，邮箱84155636@qq.com2020-7-22 20:16 - 轻飘飘飘飘 - 宏观经济学
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求TVP-VAR-DY模型的Matlab 代码或者R语言代码
0 个回复 - 175 次查看 求TVP-VAR-DY模型的Matlab 代码或者R语言代码2023-12-5 10:51 - oyjapn7rd2 - Forum
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求TVP-VAR-DY模型的Matlab 代码或者R语言代码
0 个回复 - 232 次查看 求TVP-VAR-DY模型的Matlab 代码或者R语言代码，救救孩子吧，求求了2023-11-20 07:07 - 吧拉拉 - Forum
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Covar模型测上行风险的相关代码 MATLAB
1 个回复 - 1086 次查看 在论文中市场能看到使用Covar模型同时测量上行和下行风险，现在我已跑出下行风险，但是并未找到有关Covar模型测量上行风险的代码。不知各位大神有无相关代码或者书籍推荐？基于MATLAB2021-7-29 18:30 - Musicallllll - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1086 次查看 在论文中市场能看到使用Covar模型同时测量上行和下行风险，现在我已跑出下行风险，但是并未找到有关Covar模型测量上行风险的代码。不知各位大神有无相关代码或者书籍推荐？基于MATLAB2021-7-29 18:30 - Musicallllll - MATLAB等数学软件专版
计算VaR的三种方法，基于Matlab
7 个回复 - 13326 次查看 一、历史模拟法计算收益率的历史数据，并且计算95%或者99%分位数即可。 二、delta-正态法 计算收益率历史数据的均值、标准差，假设收益率分布为正态分布，在95%或99%置信度度下计算分位数即可 三、蒙特卡罗模 ...2018-5-20 23:53 - GaussAnalytica - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 13326 次查看 一、历史模拟法计算收益率的历史数据，并且计算95%或者99%分位数即可。 二、delta-正态法 计算收益率历史数据的均值、标准差，假设收益率分布为正态分布，在95%或99%置信度度下计算分位数即可 三、蒙特卡罗模 ...2018-5-20 23:53 - GaussAnalytica - MATLAB等数学软件专版
MSVAR MATLAB实现，不同区制下的统计结果
0 个回复 - 690 次查看 用MATLAB实现MSVAR模型，MS_Regress-Matlab-master这个包或者Francesco Bianchi的包，怎么得到不同区制下变量的均值和标准差，以及脉冲响应如何实现？ 有偿，可以加QQ：973017588，真的很需要，谢谢！！2021-7-11 16:22 - qiuyaya213 - MATLAB等数学软件专版
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VaR与CVar计算实验报告（含matlab代码）--中央财经大学
2 个回复 - 1346 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。2020-10-9 23:01 - cyhcc409 - CAA、SOA精算师等考证版
2 个回复 - 1346 次查看 VaR与CVar计算实验报告--中央财经大学 fun3已修改，用标准差而不是方差。 下载的有程序，有文档，四种VAR计算方法，供刚开始学习的参考参考。2020-10-9 23:01 - cyhcc409 - CAA、SOA精算师等考证版
求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata
3 个回复 - 1452 次查看 求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata2020-5-23 15:31 - Tiger-like - 爱问频道
3 个回复 - 1452 次查看 求Copula-VaR计算方法与Garch-VaR计算方法用Matlab 或 Stata2020-5-23 15:31 - Tiger-like - 爱问频道
VAR与CVaR计算方法_Matlab实现_Code和说明文档
18 个回复 - 13585 次查看 本文的主要研究对象是风险价值(VaR,Value at Risk)和条件风险价值(CVaR,Conditional Value-at-Risk)。[/backcolor] [/backcolor] VaR风险度量方法是现代金融风险管理中最重要的、最为广泛应用的风 ...2015-3-13 21:44 - cuiyuzheng - 经管代码库
18 个回复 - 13585 次查看 本文的主要研究对象是风险价值(VaR,Value at Risk)和条件风险价值(CVaR,Conditional Value-at-Risk)。[/backcolor] [/backcolor] VaR风险度量方法是现代金融风险管理中最重要的、最为广泛应用的风 ...2015-3-13 21:44 - cuiyuzheng - 经管代码库
贝叶斯Bayesian VAR估计 Matlab程序 使用手册
23 个回复 - 12746 次查看 Bayesian VAR 估计是目前应用宏观领域非常流行的计量方法。 附件是Gary Koop 和 Dimitris Korobilis 两位教授编写的教学材料，以及matlab程序。 对照手册、论文以及matlab程序，学习起来非常方便。 对于需要自己编 ...2012-12-27 21:55 - ndh99 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 12746 次查看 Bayesian VAR 估计是目前应用宏观领域非常流行的计量方法。 附件是Gary Koop 和 Dimitris Korobilis 两位教授编写的教学材料，以及matlab程序。 对照手册、论文以及matlab程序，学习起来非常方便。 对于需要自己编 ...2012-12-27 21:55 - ndh99 - MATLAB等数学软件专版
CoVaR的代码 matlab 谁有啊？谢谢各位了~
1 个回复 - 1506 次查看 CoVaR的代码 急需！谢谢各位！感恩！2019-4-22 22:25 - kuaimihao4 - 数据交流中心
1 个回复 - 1506 次查看 CoVaR的代码 急需！谢谢各位！感恩！2019-4-22 22:25 - kuaimihao4 - 数据交流中心
Historical Simulation and Delta Normal VaR and C-VaR (matlab)
3 个回复 - 3216 次查看 内附数据，可直接运行2014-4-3 16:49 - zyz199010184 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3216 次查看 内附数据，可直接运行2014-4-3 16:49 - zyz199010184 - MATLAB等数学软件专版
风险价值VaR的方法（Matlab实现）
1 个回复 - 4680 次查看 1. 对大盘每日收盘价（价格序列），基于garch（p,q)模型的VaR实现，讲解下思路，步骤——matlab程序（有注释最好%） ps基本方法、包括matlab自带的就不要了。 2. 主要是不懂garch(p,q)怎么联系到一块的，思想不 ...2014-11-24 10:03 - shyrdlt - 悬赏大厅
1 个回复 - 4680 次查看 1. 对大盘每日收盘价（价格序列），基于garch（p,q)模型的VaR实现，讲解下思路，步骤——matlab程序（有注释最好%） ps基本方法、包括matlab自带的就不要了。 2. 主要是不懂garch(p,q)怎么联系到一块的，思想不 ...2014-11-24 10:03 - shyrdlt - 悬赏大厅
一篇关于VaR和CVaR的风险分析例子，用matlab分析
19 个回复 - 6766 次查看 一篇关于VaR和CVaR的风险分析例子，用matlab分析 [hVaR,hCVaR] = HistRiskMetrics(W,a); [nVaR,nCVaR] = NmlRiskMetrics(W,a); PlotResults(Dates,PF,X,Labels); 里面少了这三个函数，希望能找到的 ...2010-6-20 01:47 - cleverblue - 金融学（理论版）
19 个回复 - 6766 次查看 一篇关于VaR和CVaR的风险分析例子，用matlab分析 [hVaR,hCVaR] = HistRiskMetrics(W,a); [nVaR,nCVaR] = NmlRiskMetrics(W,a); PlotResults(Dates,PF,X,Labels); 里面少了这三个函数，希望能找到的 ...2010-6-20 01:47 - cleverblue - 金融学（理论版）
极值理论方法求var，先用matlab求出pareto分布的两参数
3 个回复 - 3972 次查看 主要用到fminunc函数，因为这个函数不会因为初值的该改变而改变，而fminsearch会因为初值的改变而改变，还有直接在主窗口中输入myfunpareto（q），即可，q就是展望期为百分之多少，就可以求出展望期为q的var。2014-5-6 07:39 - ljy487 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3972 次查看 主要用到fminunc函数，因为这个函数不会因为初值的该改变而改变，而fminsearch会因为初值的改变而改变，还有直接在主窗口中输入myfunpareto（q），即可，q就是展望期为百分之多少，就可以求出展望期为q的var。2014-5-6 07:39 - ljy487 - 金融学（理论版）
var cvar matlab
0 个回复 - 2473 次查看 求助！想用matlab来计算Garch模型下 正态分布、t分布、GED分布的CVaR值，公式极其复杂呀，请问可否发matlab的代码给我呀，购买也可以，多谢！2013-12-30 22:11 - lin6peter - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2473 次查看 求助！想用matlab来计算Garch模型下 正态分布、t分布、GED分布的CVaR值，公式极其复杂呀，请问可否发matlab的代码给我呀，购买也可以，多谢！2013-12-30 22:11 - lin6peter - MATLAB等数学软件专版
多期情形约束的组合优化用CVar 内附有Matlab CVaR源码
6 个回复 - 3408 次查看 Multi-period Constrained Portfolio Optimization 多期情形约束的组合优化用CVar 内附有Matlab源码2010-6-17 22:54 - cleverblue - 金融学（理论版）
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论文急用，CVAR optimization的MATLAB程序
0 个回复 - 1650 次查看 有哪位高手编写过运用CVAR值求解Portfolio optimization（即股票最佳配比）的程序啊 小弟论文急用 不然都没法毕业了啊 如果有知道的 联系我QQ:470585761 小弟不甚感激 一定重谢哈！！2012-7-24 21:01 - crcet.wzy - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1650 次查看 有哪位高手编写过运用CVAR值求解Portfolio optimization（即股票最佳配比）的程序啊 小弟论文急用 不然都没法毕业了啊 如果有知道的 联系我QQ:470585761 小弟不甚感激 一定重谢哈！！2012-7-24 21:01 - crcet.wzy - MATLAB等数学软件专版
