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stata命令分享：bcoeffs--提取若干自变量的回归系数并储存到新变量
22 个回复 - 27751 次查看 笔者在已有命令——bcoeff的基础上对其改进得到本帖中的命令——bcoeffs，不足之处欢迎批评指正！ [*]为什么要修改bcoeff呢？ 因为，在使用过程，bcoeff只能储存一个自变量的回归系数，且如果你要储存变量，如 ...2015-5-26 19:04 - 皖山一流 - Stata专版
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重插补Excel 实现，多重插补后回归系数的标准误0 个回复 - 187 次查看 多重插补Excel 实现，多重插补后回归系数的标准误 重插补Excel 实现，多重插补后回归系数的标准误重插补Excel 实现，多重插补后回归系数的标准误重插补Excel 实现，多重插补后回归系数的标准误重插补Excel 实现， ...2023-11-12 07:18 - 2023Hua - 现金交易版
想知道在回归分析当中（reg y x），x的所有回归系数之和=0、x的任意回归系数=0
4 个回复 - 499 次查看 想知道在回归分析当中（reg y x），x的所有回归系数之和=0、x的任意回归系数=0、x的部分回归系数之和=0的F统计量和P值怎么在STATA中用代码求出来呀，代码是什么？2023-10-20 20:13 - 15073977175 - Stata专版
4 个回复 - 499 次查看 想知道在回归分析当中（reg y x），x的所有回归系数之和=0、x的任意回归系数=0、x的部分回归系数之和=0的F统计量和P值怎么在STATA中用代码求出来呀，代码是什么？2023-10-20 20:13 - 15073977175 - Stata专版
MVMQ-CAViaR模型的回归系数显著性如何检验
4 个回复 - 4334 次查看 参考White et al.（2015）提出的MVMQ-CAViaR模型（多元分位数向量自回归模型，或VaR向量自回归模型），直接从作者的主页下载了Matlab代码，和文献中的回归例子是一致的。针对这个模型的系数，即代码运行后的BETA，程 ...2021-1-29 17:03 - njuxixj - Stata专版
4 个回复 - 4334 次查看 参考White et al.（2015）提出的MVMQ-CAViaR模型（多元分位数向量自回归模型，或VaR向量自回归模型），直接从作者的主页下载了Matlab代码，和文献中的回归例子是一致的。针对这个模型的系数，即代码运行后的BETA，程 ...2021-1-29 17:03 - njuxixj - Stata专版
分位数回归系数显著，均值回归系数不显著是为什么
0 个回复 - 393 次查看 毕业论文中遇到这样一个问题，研究的是数字金融对居民杠杆率的影响，index_agregate是数字金融的指标，附件里第一张图是均值回归的结果，后面的图示不同分位数情况下回归的结果。为什么所有分位数情况下数字金融前 ...2023-4-20 16:11 - qingwen679 - Stata专版
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stata小程序，可以解释logitistic、ologit回归系数。
131 个回复 - 41139 次查看 最近在学习stata的编程，自己写了一个小程序，可以解释logistic和序次logistic回归的系数。写这个程序的原因是以前写论文，做完一个logistic回归，下面解释模型的时候，总觉得系数解释起来好麻烦，有时候自己都糊涂。 ...2012-3-2 10:55 - 较拉峭 - Stata专版
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求助：数量化理论里偏相关回归系数怎么计算
10 个回复 - 7637 次查看 请教高手帮我看一下，附件论文里的偏相关系数是怎么计算的，就是他产生的新变量的公式(9)是什么意思，怎么计算的。2010-12-23 13:29 - sudanhaiti - SPSS论坛
10 个回复 - 7637 次查看 请教高手帮我看一下，附件论文里的偏相关系数是怎么计算的，就是他产生的新变量的公式(9)是什么意思，怎么计算的。2010-12-23 13:29 - sudanhaiti - SPSS论坛
徘徊于正、负之间：简单相关系数与复回归系数之矛盾
13 个回复 - 20471 次查看 常常看到有人问道：两个变量（例：被解释与解释）的简单相关系数是正的（or 负的），但在复回归中（加入其他解释变量后），其结果（系数符号）变成负的（or 正的），想要知道到底为什么！ 一个可能的解释为 suppres ...2017-3-27 07:46 - 黃河泉 - Stata专版
13 个回复 - 20471 次查看 常常看到有人问道：两个变量（例：被解释与解释）的简单相关系数是正的（or 负的），但在复回归中（加入其他解释变量后），其结果（系数符号）变成负的（or 正的），想要知道到底为什么！ 一个可能的解释为 suppres ...2017-3-27 07:46 - 黃河泉 - Stata专版
stata，命令，chow test,检验回归系数差异
10 个回复 - 10022 次查看 各位大神， 1.想要检验，同一回归方程，不同样本，回归结果中某个变量的系数的差异性，stata里chow test的命令是什么，感激不尽 2. DID和PSM求解释，该怎么用，或推荐参考书目、文献 感激不尽2018-4-26 13:43 - zd504 - 悬赏大厅
10 个回复 - 10022 次查看 各位大神， 1.想要检验，同一回归方程，不同样本，回归结果中某个变量的系数的差异性，stata里chow test的命令是什么，感激不尽 2. DID和PSM求解释，该怎么用，或推荐参考书目、文献 感激不尽2018-4-26 13:43 - zd504 - 悬赏大厅
岭回归 回归系数符号与现实不符
2 个回复 - 2643 次查看 大家好！我要对一个超定方程组做回归分析，但是由于自变量间存在多重共线性，于是采用岭回归分析方法。我要求的回归系数是不同类型居民地上的人口密度，应该都是正值才对，但是我用岭回归做出来的结果无论K取值多少， ...2013-9-13 16:24 - yangruihong_88 - 爱问频道
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CMA把回归系数β转为相关系数r
1 个回复 - 399 次查看 CMA把回归系数β转为相关系数r的时候，如果一个变量有多个维度，在有多个β的情况下，怎么转化为r呢？可以先把每个β转为r，在对r取平均吗2023-10-14 09:43 - xdad222 - 商业数据分析
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Meta分析里标准化回归系数怎么转化成相关系数R？
3 个回复 - 579 次查看 Meta分析里标准化回归系数怎么转化成相关系数R？有些文献只报告了路径系数，这时候需要舍弃该类论文吗？怎么转化成相关系数r呢？2023-10-14 09:55 - xdad222 - R语言论坛
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空间自回归系数不显著
9 个回复 - 7333 次查看 如图，空间杜宾模型，rho不显著，但是Wxfre显著，直接效应间接效应总效应结果显著，这种情况可以忽略rho显著性吗？最开始做被解释变量y的莫兰指数，每一年份也都是显著的。2021-12-26 21:00 - 苏以风 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 7333 次查看 如图，空间杜宾模型，rho不显著，但是Wxfre显著，直接效应间接效应总效应结果显著，这种情况可以忽略rho显著性吗？最开始做被解释变量y的莫兰指数，每一年份也都是显著的。2021-12-26 21:00 - 苏以风 - 计量经济学与统计软件
分组回归系数比较——费舍尔组合检验结果解读
30 个回复 - 29503 次查看 问题：在汇报结果1上以第一个变量（ttl_exp）为例 p-value=0.488,在汇报结果3处，却为三颗星。 请问差异是否显著是看哪个呢？或者是我对汇报结果1的p值解读有误？ 请老师批评指正，谢谢！2020-7-22 13:13 - mxn2019 - Stata专版
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单因素回归和多因素回归系数方向相反
10 个回复 - 7894 次查看 我做的是二元Logistic回归，采用的是逐步向后，其中一个自变量的回归系数和我做单因素时的系数方向相反。觉得不太可能是多重共线性。我采用线性回归检验了多重共线性，貌似不存在。如果我去掉这个变量方程变化很大， ...2014-2-14 06:14 - kylemccoy - SPSS论坛
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分组回归系数
3 个回复 - 511 次查看 请问分组回归后系数是下图这种，市场化水平高的一组显著为负，另一组不显著为正，可不可以解释为在市场化水平高的时候，自变量对因变量的作用更强。2023-2-13 17:52 - Ramya1 - Stata专版
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空间计量中，空间自回归系数rho不显著，但是间接效应的系数显著，可以继续分析吗？
19 个回复 - 14223 次查看 空间计量中，空间自回归系数rho不显著，但是间接效应的系数显著，请问各位大佬可以继续分析吗？回归结果附下~2022-3-25 16:59 - 笙箫萧夕 - Stata专版
19 个回复 - 14223 次查看 空间计量中，空间自回归系数rho不显著，但是间接效应的系数显著，请问各位大佬可以继续分析吗？回归结果附下~2022-3-25 16:59 - 笙箫萧夕 - Stata专版
no; dataset in memory has changed since last savedstata分组条件回归，回归系数如
2 个回复 - 1847 次查看 求助！ 我的数据集是有10个城市群，然后想求这十个城市群中夜间灯光排名前两位城市的灯光与排名的系数（位序规模法），我使用以下命令后： statsby, by(year group): reg lnSINGLE lnr if r2023-12-28 22:29 - hhhhhhishfjrj - Stata专版
2 个回复 - 1847 次查看 求助！ 我的数据集是有10个城市群，然后想求这十个城市群中夜间灯光排名前两位城市的灯光与排名的系数（位序规模法），我使用以下命令后： statsby, by(year group): reg lnSINGLE lnr if r2023-12-28 22:29 - hhhhhhishfjrj - Stata专版
Probit模型，得出的每一个变量的回归系数符号和边际效应符号相反
6 个回复 - 4776 次查看 请问一下各位，做的Probit模型，得出的每一个变量的回归系数符号和边际效应符号相反，这是怎么回事啊？谢谢！变量经济含义是越偏向城市区域，居民持股比例更高，但是边际效应是负数，怎么回事？ [/td][/tr] [/tabl ...2019-3-6 22:15 - 双电荷层 - Stata专版
6 个回复 - 4776 次查看 请问一下各位，做的Probit模型，得出的每一个变量的回归系数符号和边际效应符号相反，这是怎么回事啊？谢谢！变量经济含义是越偏向城市区域，居民持股比例更高，但是边际效应是负数，怎么回事？ [/td][/tr] [/tabl ...2019-3-6 22:15 - 双电荷层 - Stata专版
回归系数的符号与预测的符号不一致怎么办
20 个回复 - 45446 次查看 我做出回归的系数显著性还好，但是其中有两个重要的控制变量的系数符号和预期的不一样，本来应该是正的，但都显著为负，而且那是已经被很多前辈验证过的控制变量啊！！ 我检查过蛮多遍，数据应该没有 ...2015-2-7 16:17 - 仙健琦缘 - Stata专版
20 个回复 - 45446 次查看 我做出回归的系数显著性还好，但是其中有两个重要的控制变量的系数符号和预期的不一样，本来应该是正的，但都显著为负，而且那是已经被很多前辈验证过的控制变量啊！！ 我检查过蛮多遍，数据应该没有 ...2015-2-7 16:17 - 仙健琦缘 - Stata专版
为何reghdfe和xtreg跑出来的回归系数正符号相反，且都显著，背后原因是什么呢
8 个回复 - 8961 次查看 reghdfe的回归命令是：reghdfe var,absorb(i.year i.Industry) vce(cluster stkcd) xtreg的回归命令是：xtreg var i.year,fe vce(cluster stkcd)2021-4-1 11:03 - grstd - Stata专版
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t值、F值、路径系数、回归系数等统计值如何转换为相关系数r
13 个回复 - 12758 次查看 问题如题。还请知道的大侠帮忙解答，不甚感激。2014-7-7 09:49 - hwp200895004 - 爱问频道
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amos做出的结构方程模型路径上的系数是回归系数还是相关系数
9 个回复 - 3837 次查看 各位大佬好，本人刚接触amos这个软件，想问一下各位大佬amos跑出来的结构方程模型中的箭头上的数据指的是相关系数还是回归系数呢？谢谢2021-4-11 08:28 - 小小的我哦 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
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二阶段工具变量法与OLS回归系数相反
8 个回复 - 7458 次查看 利用二阶段工具变量法解决内生性问题。主回归运用二阶段工具变量法，系数符号不变，但异质性检验（调节效应检验）在二阶段工具变量回归之后，其系数与原来的OLS回归系数相反，但在5%水平上显著。 求问大神，这是为何 ...2020-2-17 20:44 - 山惟木子 - Stata专版
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工具变量回归系数增大了几十倍
6 个回复 - 8504 次查看 使用工具变量后，两个F值都＞10，通过弱工具变量检验。但是二阶段回归中，内生变量的系数比ols回归系数大了20倍，请问这个是什么原因呢？ 可以继续使用吗？2021-4-16 12:22 - 谢林上栗 - 数据交流中心
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DID模型回归系数问题
4 个回复 - 11803 次查看 老师您好： 我是计量研究的初学者，用DID模型作了一项政策的评估，预期是该政策不利于经济发展，但是如图所示，虽然DID项（即变量didmass）确实是为负且显著的，但是mass（Treated项）是正的并且系数更大，两两相抵 ...2018-4-7 18:21 - wectuoq - Stata专版
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回归系数的经济意义怎么解释？
15 个回复 - 49890 次查看 回归模型：lny=ax1+bx2+e解释x1对y影响的经济意义的时候，难道不是x1每增加1，y增加100a%吗？老师说要计算几个标准差什么的，才能得出真正的经济意义。有大神懂吗？求赐教！！谢谢！！感恩！！！2017-6-19 03:02 - c_yy - Stata专版
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有序logit边际效应系数与回归系数符号恰好相反
10 个回复 - 5196 次查看 各位大神，有序logit边际效应系数与回归系数符号恰好相反，能通过平行线检验，请问何故????相当苦恼，在线等2018-12-18 11:23 - 十二味翼首散3 - Stata专版
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回归系数大于1
7 个回复 - 7557 次查看 请问大家，logit回归的回归系数是1.7,2.2，-2.2.这种情况应该怎么处理2021-12-28 23:13 - 121234567891 - Stata专版
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平行趋势检验与回归系数方向相反，请求指点！
6 个回复 - 2659 次查看 我做的是强度DID，被解释变量是产业结构，基准回归得到的系数为正，但是在做平行趋势检验时得到的检验图方向是向下（也就是为负的），请大家帮忙指点一下原因： 代码如下： gen treat = 0 replace treat = 1 if ...2024-2-4 18:02 - 一只灰呀灰 - Stata专版
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利用三步法检验中介效应，中介变量回归系数相反？
13 个回复 - 18175 次查看 X与Y呈的回归系数为正，X与M的回归系数为正，但在最后进行X、M与Y的回归时，M与Y的回归系数确为负，有没有大佬可以解释下这是啥原因呀，有什么可以解决的思路吗？其中X、M、Y分别为解释变量、中介变量、被解释变量2021-2-24 16:55 - 我要拿一血啊亲 - 悬赏大厅
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同一样本，不同因变量，相同自变量的回归系数差异检验怎么做呢？
6 个回复 - 1916 次查看 请问各位，如何用stata做同一样本，相同自变量，不同因变量的回归系数差异性检验呢？使用什么命令呢？2017-9-30 17:19 - 阳光明媚小女子 - 灌水吧
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加入二次项前后，一次项回归系数异号，是u或者倒u吗
6 个回复 - 797 次查看 加入二次项之前，回归系数为正（显著），加入二次项系数之后，变量回归系数为负（显著），变量的二次项回归系数为正（显著），这是u型吗2024-1-22 21:41 - 郭发发 - Stata专版
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关于回归系数标准误
2 个回复 - 3874 次查看 求问各位大神，均值标准误，回归参数标准误（如贝塔标准误），标准误之间什么关系，多谢！！2017-5-7 20:42 - tirips - 计量经济学与统计软件
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工具变量和被解释变量理论上不相关但回归系数显著可以吗？
2 个回复 - 2080 次查看 如题。当工具变量和被解释变量在理论上没有直接的相互关系，但是直接拿来做普通回归有相关性，这样可以吗？2022-3-22 16:50 - 好想安静地发呆 - 爱问频道
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三个模型（核心解释变量不同）控制变量的回归系数及标准误完全相同
5 个回复 - 4331 次查看 我采用LSDV法估计双向固定效应模型，分别用三个核心解释变量构造了三个方程，被解释变量和控制变量相同。发现三个方程控制变量的回归系数以及标准误都是一样的。（标准误是聚类稳健标准误） 只有核心解释变量和常数项 ...2019-8-3 14:17 - rosysummer - Stata专版
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面板数据相关性系数与回归系数符号相反
34 个回复 - 29913 次查看 首先，我想问一下，面板数据的相关性分析是用pwcorr指令吗？ 只有一个自变量的情况下，我用pwcorr y x得到的相关性系数与xtreg y x,fe robust得到的回归系数符号相反，是什么原因啊？一般来说，短面板不需要检验自相 ...2016-8-1 22:23 - yhh19900821 - Stata专版
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stata提取回归系数和标准误
4 个回复 - 4973 次查看 请问stata里怎么提取某一变量的回归系数和标准误，然后生成一个新的变量呢？2022-4-23 14:17 - 澄一啊 - Stata专版
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stata回归系数差异性检验，同一模型，不同样本数据
6 个回复 - 6374 次查看 做一个回归，y=x1+x2用firm fixed effect模型，分别对国有企业和民营企业进行回归，stata命令如下：xtreg y x1 x2 if (soe==1), fe r cluster est store soe xtreg y x1 x2 if (soe==0), fe r cluster est stor ...2018-4-6 15:44 - zd504 - 悬赏大厅
6 个回复 - 6374 次查看 做一个回归，y=x1+x2用firm fixed effect模型，分别对国有企业和民营企业进行回归，stata命令如下：xtreg y x1 x2 if (soe==1), fe r cluster est store soe xtreg y x1 x2 if (soe==0), fe r cluster est stor ...2018-4-6 15:44 - zd504 - 悬赏大厅
样本回归系数很小但很显著，有分析意义吗
20 个回复 - 40741 次查看 在做回归时，变量x与变量y的系数很小（保留4位小数后，系数为0）但很显著，还有分析意义吗~2017-3-31 16:33 - 薰衣草_ - Stata专版
20 个回复 - 40741 次查看 在做回归时，变量x与变量y的系数很小（保留4位小数后，系数为0）但很显著，还有分析意义吗~2017-3-31 16:33 - 薰衣草_ - Stata专版
滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？
8 个回复 - 2716 次查看 如题，滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？有没有大神来回答一下。2022-3-13 19:08 - 山间明月珰 - Stata专版
8 个回复 - 2716 次查看 如题，滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？有没有大神来回答一下。2022-3-13 19:08 - 山间明月珰 - Stata专版
回归系数的经济意义解释
2 个回复 - 2628 次查看 陈德球,孙颖,王丹.关系网络嵌入、联合创业投资与企业创新效率[J].经济研究,2021,56(11):67-83. 作者在（二）主要实证结果 中解释回归系数的经济意义时，写到分别提升了56.26%（对应的回归系数为0.988）、21.44% ...2022-5-6 10:55 - FateFaceless - Stata专版
2 个回复 - 2628 次查看 陈德球,孙颖,王丹.关系网络嵌入、联合创业投资与企业创新效率[J].经济研究,2021,56(11):67-83. 作者在（二）主要实证结果 中解释回归系数的经济意义时，写到分别提升了56.26%（对应的回归系数为0.988）、21.44% ...2022-5-6 10:55 - FateFaceless - Stata专版
Logit回归系数与预期相反应当如何解决
4 个回复 - 697 次查看 大家好！ 在解释变量和被解释变量均是0-1变量的情况下，（不加任何控制变量）仅对解释变量和被解释变量做Logit回归，得到的回归系数为负，与预期结果为正相反，这种情况应该如何解决呢？ 感谢解答！2024-3-1 15:58 - 经济^_^ - Stata专版
4 个回复 - 697 次查看 大家好！ 在解释变量和被解释变量均是0-1变量的情况下，（不加任何控制变量）仅对解释变量和被解释变量做Logit回归，得到的回归系数为负，与预期结果为正相反，这种情况应该如何解决呢？ 感谢解答！2024-3-1 15:58 - 经济^_^ - Stata专版
回归系数的正负号与预期相反， 但不显著，有问题吗？
19 个回复 - 26198 次查看 其中，auditopinion是自变量。研究的预期是auditopinion系数为负，但不显著。现在结果确实是不显著，但系数却为正的，这能使用吗？共线性VIF值都小于3啊2013-1-20 09:33 - zyonline1981 - SPSS论坛
19 个回复 - 26198 次查看 其中，auditopinion是自变量。研究的预期是auditopinion系数为负，但不显著。现在结果确实是不显著，但系数却为正的，这能使用吗？共线性VIF值都小于3啊2013-1-20 09:33 - zyonline1981 - SPSS论坛
回归系数太小被omitted,应如何进行分析
8 个回复 - 2326 次查看 请问一下各位大神，检查变量间并不存在完全共线性，但依旧有变量被omitted，初步怀疑是因为回归系数太小，这种情况怎么处理呀！！急！！！2021-10-10 20:52 - rosyxiao - Stata专版
8 个回复 - 2326 次查看 请问一下各位大神，检查变量间并不存在完全共线性，但依旧有变量被omitted，初步怀疑是因为回归系数太小，这种情况怎么处理呀！！急！！！2021-10-10 20:52 - rosyxiao - Stata专版
被解释变量是投资额，解释变量是time*treat，控制变量是各种比率，回归系数很大有影响
1 个回复 - 384 次查看 2024-3-28 16:06 - lu88884766 - Stata专版
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var回归系数为负，脉冲响应为正怎么解释
1 个回复 - 505 次查看 在回归的时候x的系数为负，符合预期，但是脉冲响应值是正的，怎么解释呢？2023-9-8 12:58 - peace111111 - EViews专版
1 个回复 - 505 次查看 在回归的时候x的系数为负，符合预期，但是脉冲响应值是正的，怎么解释呢？2023-9-8 12:58 - peace111111 - EViews专版
如何得到每个个体的回归系数数列
4 个回复 - 1245 次查看 我的模型是：请见图 我参考的文献是利用双固定模型，但是我回归只能得到一个系数。。。 我尝试过xtrc命令，但是它只能得到按个体分组或是按年份分组的系数值，得不到每个个体在每年的系数�小� 之后尝试了连玉君 ...2022-7-9 11:02 - 咕~噜 - Stata专版
4 个回复 - 1245 次查看 我的模型是：请见图 我参考的文献是利用双固定模型，但是我回归只能得到一个系数。。。 我尝试过xtrc命令，但是它只能得到按个体分组或是按年份分组的系数值，得不到每个个体在每年的系数�小� 之后尝试了连玉君 ...2022-7-9 11:02 - 咕~噜 - Stata专版
固定时间效应后，回归系数为负，这是什么意思？
12 个回复 - 12722 次查看 背景：分析各城市人均GDP与轨道交通之间的关系，常识两者之间系数应该为正 原模型：xtreg per_gdp ur i.year, fe r per_gdp表示人均gdp, ur表示轨道交通运营里程，两者均取对数，2004—2015年的面板数据，用上述模 ...2020-2-8 14:59 - 石头剪刀布773 - Stata专版
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中介作用回归系数正负不一致，自变量对因变量为负，其他为正向的，怎么解释
7 个回复 - 9839 次查看 请教各位朋友，自变量对因变量的回归系数为负，自变量对中介变量的回归系数为正，中介变量对因变量的回归系数为正，所有回归系数都是显著的，这种情况合理吗？该怎么解释？2017-3-11 13:39 - 卷羊羊 - SPSS论坛
7 个回复 - 9839 次查看 请教各位朋友，自变量对因变量的回归系数为负，自变量对中介变量的回归系数为正，中介变量对因变量的回归系数为正，所有回归系数都是显著的，这种情况合理吗？该怎么解释？2017-3-11 13:39 - 卷羊羊 - SPSS论坛
一元线性回归中：线性关系检验与回归系数检验有什么区别吗
7 个回复 - 23547 次查看 一元线性回归中：线性关系检验与回归系数检验有什么区别吗 我看贾俊平统计学书中，两者都是检验 β1是否等于零的问题，只是线性关系检验的统计量是F，回归系数检验的统计量是t 但两都不都是检验的同一个问题吗？ ...2009-10-15 15:31 - Ashlee - SPSS论坛
7 个回复 - 23547 次查看 一元线性回归中：线性关系检验与回归系数检验有什么区别吗 我看贾俊平统计学书中，两者都是检验 β1是否等于零的问题，只是线性关系检验的统计量是F，回归系数检验的统计量是t 但两都不都是检验的同一个问题吗？ ...2009-10-15 15:31 - Ashlee - SPSS论坛
[讨论]关于二元logistic回归系数很大的问题
21 个回复 - 9601 次查看 看到有网友问在二元logistic回归中，得到的系数特别大的问题，有朋友可以解释一下为什么吗？2019-5-28 15:28 - 花间邪派 - SPSS论坛
21 个回复 - 9601 次查看 看到有网友问在二元logistic回归中，得到的系数特别大的问题，有朋友可以解释一下为什么吗？2019-5-28 15:28 - 花间邪派 - SPSS论坛
平行趋势检验系数和主效应回归系数相反该如解释
8 个回复 - 1093 次查看 以下是命令，平行趋势检验的系数与基准回归中did交互项的系数相反请问该如何解释呢？ tsset code year gen did= treat* post gen event=year - 2013 if treat==1 tab event, gen(eventz) forvalues i = 1/17{ ...2024-2-26 16:55 - skul - Stata专版
8 个回复 - 1093 次查看 以下是命令，平行趋势检验的系数与基准回归中did交互项的系数相反请问该如何解释呢？ tsset code year gen did= treat* post gen event=year - 2013 if treat==1 tab event, gen(eventz) forvalues i = 1/17{ ...2024-2-26 16:55 - skul - Stata专版
回归系数为负，不显著，意思是有负影响但不大，还是没有影响
14 个回复 - 43198 次查看 做了面板数据的回归分析，回归系数为负，P值不显著，意思是有负影响但不大？还是没有影响，P值不显著就认为系数符号没有参考意义，不需要分析了呢。谢谢大家。2020-5-7 17:17 - cheng+2 - 计量经济学与统计软件
14 个回复 - 43198 次查看 做了面板数据的回归分析，回归系数为负，P值不显著，意思是有负影响但不大？还是没有影响，P值不显著就认为系数符号没有参考意义，不需要分析了呢。谢谢大家。2020-5-7 17:17 - cheng+2 - 计量经济学与统计软件
控制中介变量后，x对y的回归系数变大，请问中介效应是否成立？
2 个回复 - 823 次查看 面板数据做控制时间和个体的中介效应检验，其中自变量x，因变量y为ya，中介变量m为lwt，使用 reghdfe y x control,absorb(id year)vce(cluster id)指令进行逐步回归。x-y[/backcolor] ya | Coefficient std. err. ...2024-2-17 18:38 - Redshelly - Stata专版
2 个回复 - 823 次查看 面板数据做控制时间和个体的中介效应检验，其中自变量x，因变量y为ya，中介变量m为lwt，使用 reghdfe y x control,absorb(id year)vce(cluster id)指令进行逐步回归。x-y[/backcolor] ya | Coefficient std. err. ...2024-2-17 18:38 - Redshelly - Stata专版
固定效应模型和面板门槛效应回归系数问题请教
2 个回复 - 500 次查看 在分东中西部地区的固定效应模型中，西部地区的固定效应模型中核心解释变量的系数为负，但是不显著。而在面板门槛效应模型中，无论是否达到门槛值，核心解释变量的系数都是正的。这个现象应该怎么理解呢。请大神指教 ...2023-12-31 00:45 - ylt312 - Stata专版
2 个回复 - 500 次查看 在分东中西部地区的固定效应模型中，西部地区的固定效应模型中核心解释变量的系数为负，但是不显著。而在面板门槛效应模型中，无论是否达到门槛值，核心解释变量的系数都是正的。这个现象应该怎么理解呢。请大神指教 ...2023-12-31 00:45 - ylt312 - Stata专版
Y数据很大，导致回归系数很大，能不能对Y取两次对数？因为取一次对数依然很大？
0 个回复 - 376 次查看 就是我的y数据很大嘛，然后我将单位换成百万、千万，百万、千万也很大，我就换成亿，然后又对以亿为单位的数据取对数，就发现以亿为单位算出来的数据有90多个为负数，取对数以后数据就会丢失。如果以百万、千万为单位 ...2023-12-23 16:27 - 学术大白兔 - 数据求助
0 个回复 - 376 次查看 就是我的y数据很大嘛，然后我将单位换成百万、千万，百万、千万也很大，我就换成亿，然后又对以亿为单位的数据取对数，就发现以亿为单位算出来的数据有90多个为负数，取对数以后数据就会丢失。如果以百万、千万为单位 ...2023-12-23 16:27 - 学术大白兔 - 数据求助
Stata回归系数太大
10 个回复 - 4137 次查看 已经进行了量级统一，显著是显著，但是回归系数都会超过五十的，多重共线性也通过了，请教各类大佬怎么处理2023-4-10 09:58 - accq666 - Stata专版
10 个回复 - 4137 次查看 已经进行了量级统一，显著是显著，但是回归系数都会超过五十的，多重共线性也通过了，请教各类大佬怎么处理2023-4-10 09:58 - accq666 - Stata专版
运用逐步检验回归系数法做复现，后来自己又用sobel和bootstrap佐以验证，结果出入太大
1 个回复 - 289 次查看 运用逐步检验回归系数法做复现，后来自己又用sobel和bootstrap佐以验证，结果出入太大，请问这是为什么呢？2023-12-10 12:09 - LLLJJJYY - 灌水吧
1 个回复 - 289 次查看 运用逐步检验回归系数法做复现，后来自己又用sobel和bootstrap佐以验证，结果出入太大，请问这是为什么呢？2023-12-10 12:09 - LLLJJJYY - 灌水吧
异质性分析中，当B组回归系数不显著，A组显著时，结论不是“只有在A组中x对y有影响”
5 个回复 - 6979 次查看 问题描述 很多文献都会进行异质性分析，做法一般是根据某一特征对样本进行分组，我们假设分为A B 两组。分组之后再用前文提到过的模型进行回归，往往会出现在A组中回归系数显著，在B组中回归系数不显著，个人认为这 ...2023-5-9 17:17 - trua - Stata专版
5 个回复 - 6979 次查看 问题描述 很多文献都会进行异质性分析，做法一般是根据某一特征对样本进行分组，我们假设分为A B 两组。分组之后再用前文提到过的模型进行回归，往往会出现在A组中回归系数显著，在B组中回归系数不显著，个人认为这 ...2023-5-9 17:17 - trua - Stata专版
回归系数很大但不显著
2 个回复 - 677 次查看 求问，在分析区域异质性时，某个区域的核心变量的回归系数比其他地区大很多，但是并不显著，是什么原因呀2023-12-7 15:59 - zll1969 - Stata专版
2 个回复 - 677 次查看 求问，在分析区域异质性时，某个区域的核心变量的回归系数比其他地区大很多，但是并不显著，是什么原因呀2023-12-7 15:59 - zll1969 - Stata专版
OLS回归系数是显著的，但进行2LSL回归（加入来工具变量）后系数变得不显著
11 个回复 - 20482 次查看 OLS回归系数是显著的，但进行2LSL回归（加入来工具变量）后系数变得不显著。 怎样使2SLS回归的结果变得显著呢？2017-4-2 17:03 - nanziSophia - Stata专版
11 个回复 - 20482 次查看 OLS回归系数是显著的，但进行2LSL回归（加入来工具变量）后系数变得不显著。 怎样使2SLS回归的结果变得显著呢？2017-4-2 17:03 - nanziSophia - Stata专版
请问大家，VAR回归的回归系数和残差怎么保存？
1 个回复 - 534 次查看 问题一：一个三元滞后四期的VAR模型，使用stata命令var x y z回归后，想要保留每个回归方程的回归系数和残差，应该怎么写命令呢？尝试了estimates store和predict命令都只保留了第一个方程的结果。问题二：通过by命令 ...2023-11-29 18:19 - ajz567749 - Stata专版
1 个回复 - 534 次查看 问题一：一个三元滞后四期的VAR模型，使用stata命令var x y z回归后，想要保留每个回归方程的回归系数和残差，应该怎么写命令呢？尝试了estimates store和predict命令都只保留了第一个方程的结果。问题二：通过by命令 ...2023-11-29 18:19 - ajz567749 - Stata专版
面板负二项回归或泊松回归如何比较组间回归系数差异性
2 个回复 - 1858 次查看 请问大神们，有做过面板泊松回归或者面板负二项回归的组间系数差异检验的，用了suest还有连玉君的bdiff命令好像都不支持泊松分布的回归？ 用来suest后显示 unable to generate scores for model m1 suest requi ...2019-3-8 20:16 - yzshine - Stata专版
2 个回复 - 1858 次查看 请问大神们，有做过面板泊松回归或者面板负二项回归的组间系数差异检验的，用了suest还有连玉君的bdiff命令好像都不支持泊松分布的回归？ 用来suest后显示 unable to generate scores for model m1 suest requi ...2019-3-8 20:16 - yzshine - Stata专版
求助stata怎么对每一行数据进行回归并得出某个变量的回归系数
10 个回复 - 3691 次查看 写论文需要对每个样本进行回归求出其中一个解释变量的系数（有经济含义）作为下一步研究的被解释变量，但是我用stata的bcoeffs命令跑了好长时间还没得出结果，有没有老师有其他方法解决这个问题2020-6-10 14:55 - mumu18123 - Stata专版
10 个回复 - 3691 次查看 写论文需要对每个样本进行回归求出其中一个解释变量的系数（有经济含义）作为下一步研究的被解释变量，但是我用stata的bcoeffs命令跑了好长时间还没得出结果，有没有老师有其他方法解决这个问题2020-6-10 14:55 - mumu18123 - Stata专版
logit回归系数大小比较问题！！急求助！！！
3 个回复 - 5122 次查看 我在写硕士论文，之前没有学过计量，所以也是一边学习一边写，我的论文的一个主要部分是想通过对数据进行分组，然后用logit回归得出结果，在显著性一致的情况下，通过回归系数的大小，来比较变量的影响力大小，当然， ...2016-9-16 21:57 - wanfeifei - Stata专版
3 个回复 - 5122 次查看 我在写硕士论文，之前没有学过计量，所以也是一边学习一边写，我的论文的一个主要部分是想通过对数据进行分组，然后用logit回归得出结果，在显著性一致的情况下，通过回归系数的大小，来比较变量的影响力大小，当然， ...2016-9-16 21:57 - wanfeifei - Stata专版
加入中介变量之后自变量回归系数由正变负，但都3星显著
1 个回复 - 1012 次查看 如题，楼主在跑中介效应时第三步发现原先显著为正的自变量变成了显著为负，中介变量的回归系数显著为正，这种情况是否说明中介变量不合适还是该如何解释呢？网上大多帖子是说加入中介变量后自变量可以不显著，但没有 ...2023-10-30 17:45 - 1308279737 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1012 次查看 如题，楼主在跑中介效应时第三步发现原先显著为正的自变量变成了显著为负，中介变量的回归系数显著为正，这种情况是否说明中介变量不合适还是该如何解释呢？网上大多帖子是说加入中介变量后自变量可以不显著，但没有 ...2023-10-30 17:45 - 1308279737 - 计量经济学与统计软件
请教lmer建模之后，如何得到x每个取值对应的回归系数
8 个回复 - 4919 次查看 先介绍一下数据情况 我使用lmer建立混合线性模型，得到模型的输出结果为fit fit2022-2-10 13:38 - pingguzh - R语言论坛
8 个回复 - 4919 次查看 先介绍一下数据情况 我使用lmer建立混合线性模型，得到模型的输出结果为fit fit2022-2-10 13:38 - pingguzh - R语言论坛
STATA的test检验回归系数差异性结果分析
10 个回复 - 17186 次查看 想要检验一个回归结果中，两个变量的回归系数是否有明显差异，reg y x1 x2 用STATA的test命令结果如下: test x1-x2=0 ( 1) x1 - x2 = 0 F( 1, 1959) = 54.50 Prob > F = 0.000 ...2018-4-5 20:48 - zd504 - 悬赏大厅
10 个回复 - 17186 次查看 想要检验一个回归结果中，两个变量的回归系数是否有明显差异，reg y x1 x2 用STATA的test命令结果如下: test x1-x2=0 ( 1) x1 - x2 = 0 F( 1, 1959) = 54.50 Prob > F = 0.000 ...2018-4-5 20:48 - zd504 - 悬赏大厅
负二项回归做中介效应的第一步，回归系数大于1?
1 个回复 - 865 次查看 请问各位老师，用负二项回归做中介效应的第一步，回归系数大于1，问题出在哪里了?2021-7-1 16:20 - 是周瑜 - Stata专版
1 个回复 - 865 次查看 请问各位老师，用负二项回归做中介效应的第一步，回归系数大于1，问题出在哪里了?2021-7-1 16:20 - 是周瑜 - Stata专版
回归系数不显著怎么办？
4 个回复 - 646 次查看 看JF、JFE、RFS上面的文章，实证结果总是相当地显著，不论作者采用何种思路做稳健性检验，都是怎么做怎么显著。这不得不让我深深地感到惊讶，他们是怎么做到的呢。 在我做实证的经历中，不显著是常态，显著反而稀缺 ...2023-10-24 04:54 - 杨明凡 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 646 次查看 看JF、JFE、RFS上面的文章，实证结果总是相当地显著，不论作者采用何种思路做稳健性检验，都是怎么做怎么显著。这不得不让我深深地感到惊讶，他们是怎么做到的呢。 在我做实证的经历中，不显著是常态，显著反而稀缺 ...2023-10-24 04:54 - 杨明凡 - 计量经济学与统计软件
如何定义变量中的其中几个回归系数之和等于1？
4 个回复 - 5307 次查看 如题，做面板数据回归，如何设定变量中的其中几个变量的回归系数之和等于1？2015-7-17 21:04 - xuxiaowei101061 - EViews专版
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reghdfe和sgmediation回归系数不一样，怎么回事
1 个回复 - 519 次查看 sgmediation做中介效应检验，发现中介效应每一步检验的y对x回归系数和reghdfe完全不一样，不知道是为什么，求解惑，命令如下： reghdfe lny lnt1 x2 x3 x5 x6 x7, absorb(ar1 year send1) vce (cluster sendpp) re ...2023-10-12 09:14 - 笨蛋一枚，， - Stata专版
1 个回复 - 519 次查看 sgmediation做中介效应检验，发现中介效应每一步检验的y对x回归系数和reghdfe完全不一样，不知道是为什么，求解惑，命令如下： reghdfe lny lnt1 x2 x3 x5 x6 x7, absorb(ar1 year send1) vce (cluster sendpp) re ...2023-10-12 09:14 - 笨蛋一枚，， - Stata专版
stata回归系数符号与理论意义相反
6 个回复 - 1959 次查看 没有多重共线性等问题，该怎么办啊好多数据都试了，就是符号为负2023-6-3 19:58 - 18756882953 - Forum
6 个回复 - 1959 次查看 没有多重共线性等问题，该怎么办啊好多数据都试了，就是符号为负2023-6-3 19:58 - 18756882953 - Forum
stata如何实现逐行回归并把回归系数储存为新变量？
3 个回复 - 1823 次查看 各位前辈好，我的数据是截面数据，每一行数据都是一个受访者的信息，我想对每一行数据的 a和sch进行回归，并将得到的sch的所有回归系数都储存为数据集的变量b_s，使用的是如下命令，但是程序报错，请问该怎么样才能实 ...2022-5-5 15:25 - 古月木 - Stata专版
3 个回复 - 1823 次查看 各位前辈好，我的数据是截面数据，每一行数据都是一个受访者的信息，我想对每一行数据的 a和sch进行回归，并将得到的sch的所有回归系数都储存为数据集的变量b_s，使用的是如下命令，但是程序报错，请问该怎么样才能实 ...2022-5-5 15:25 - 古月木 - Stata专版
两个模型设计一样的回归系数能否比较？
1 个回复 - 297 次查看 各位老师前辈好。现有某一政策颁布前后两年的数据，设定同样的自变量，能否计算系数的变化差值？其中有三个问题：（ps：假设Y是同一个城市颁布小汽车限行政策前后的碳排量，X是政策前后分别计算的一系列自变量） ...2023-9-11 12:04 - xuzzhan - Stata专版
1 个回复 - 297 次查看 各位老师前辈好。现有某一政策颁布前后两年的数据，设定同样的自变量，能否计算系数的变化差值？其中有三个问题：（ps：假设Y是同一个城市颁布小汽车限行政策前后的碳排量，X是政策前后分别计算的一系列自变量） ...2023-9-11 12:04 - xuzzhan - Stata专版
请问大家，回归系数过小，然后P值、T值都显示不出来是怎么回事儿？
4 个回复 - 3393 次查看 这是命令，reg logit_share1 jiqiren1 lnAge lnAsset lnPay1 leverage-lncaptial i.年度区间 i.IND这是结果， jiqiren1 | -5.80e-18 . . . . ...2021-12-21 12:06 - 20214510084 - Stata专版
4 个回复 - 3393 次查看 这是命令，reg logit_share1 jiqiren1 lnAge lnAsset lnPay1 leverage-lncaptial i.年度区间 i.IND这是结果， jiqiren1 | -5.80e-18 . . . . ...2021-12-21 12:06 - 20214510084 - Stata专版
在模型中加入了调节变量和交互项后，自变量的回归系数比没加的时候变小了。。
8 个回复 - 10560 次查看 如果在模型中加入了调节变量和交互项后，自变量的回归系数比没加的时候变小了，那是否可以说明加入了调节变量之后，自变量对因变量的影响（或者预测）效果减弱了，自变量的两个回归系数可以这样比较的吗？ 望有大佬 ...2019-3-22 16:18 - SummerChan. - SPSS论坛
8 个回复 - 10560 次查看 如果在模型中加入了调节变量和交互项后，自变量的回归系数比没加的时候变小了，那是否可以说明加入了调节变量之后，自变量对因变量的影响（或者预测）效果减弱了，自变量的两个回归系数可以这样比较的吗？ 望有大佬 ...2019-3-22 16:18 - SummerChan. - SPSS论坛
面板数据回归中xtreg与reghdfe回归系数一致，但显著度不一样
3 个回复 - 839 次查看 求问!面板数据回归中xtreg与reghdfe回归系数一致，但显著度不一样，前者一颗星都没有，结果后者回归出来三颗星，两者的样本量也差挺多，请问哪个可信一点呢？或者导致两者差异的原因是什么？2023-7-30 16:57 - ljw6 - Stata专版
3 个回复 - 839 次查看 求问!面板数据回归中xtreg与reghdfe回归系数一致，但显著度不一样，前者一颗星都没有，结果后者回归出来三颗星，两者的样本量也差挺多，请问哪个可信一点呢？或者导致两者差异的原因是什么？2023-7-30 16:57 - ljw6 - Stata专版
调节效应中，自变量回归系数为正，交互项回归系数为负，调节变量回归系数为正
1 个回复 - 592 次查看 调节效应中，自变量回归系数为正，交互项回归系数为负，调节变量回归系数为正，该如何解释？如表所示2023-8-11 20:22 - 学习中99 - Stata专版
1 个回复 - 592 次查看 调节效应中，自变量回归系数为正，交互项回归系数为负，调节变量回归系数为正，该如何解释？如表所示2023-8-11 20:22 - 学习中99 - Stata专版
回归系数的限制如何用stata命令
4 个回复 - 502 次查看 本文假设货币篮子中所有货币权重之和为β1 + β2 + β3 + β4 + β5 = 1， 则上式可转换为如下形式: Δlog( Xt /NZDt) － ω^ t = β0 + β1［Δlog( USDt /NZDt) － ω^ t］ + β2［Δlog( EUＲt /NZD ...2023-8-10 23:04 - 白开水158~ - 爱问频道
4 个回复 - 502 次查看 本文假设货币篮子中所有货币权重之和为β1 + β2 + β3 + β4 + β5 = 1， 则上式可转换为如下形式: Δlog( Xt /NZDt) － ω^ t = β0 + β1［Δlog( USDt /NZDt) － ω^ t］ + β2［Δlog( EUＲt /NZD ...2023-8-10 23:04 - 白开水158~ - 爱问频道
分组回归后一组系数远大于另一组与基准回归系数，是为什么呢？
9 个回复 - 1007 次查看 回归的基本命令是：xtreg m_hour did3 $x, fe vce(cluster hhid) ；按照收入低于5000为低收入组，否则为中高收入组，以上分别为基准回归和分组回归结果。但是，分组后低收入组的did2系数变得非常大，但是是显著 ...2023-8-9 10:49 - 100865 - Stata专版
9 个回复 - 1007 次查看 回归的基本命令是：xtreg m_hour did3 $x, fe vce(cluster hhid) ；按照收入低于5000为低收入组，否则为中高收入组，以上分别为基准回归和分组回归结果。但是，分组后低收入组的did2系数变得非常大，但是是显著 ...2023-8-9 10:49 - 100865 - Stata专版
加控制变量后，回归系数变反向了怎么解决
3 个回复 - 734 次查看 求助各位大佬，如题，单独回归被解释变量和解释变量时结果显著，系数也是符合理论假设的正值，加了控制变量后系数变为负值了，并且VIF=1左右，不存在多重共线性，怎么解决这个问题？2023-5-4 11:04 - sunnyme- - Stata专版
3 个回复 - 734 次查看 求助各位大佬，如题，单独回归被解释变量和解释变量时结果显著，系数也是符合理论假设的正值，加了控制变量后系数变为负值了，并且VIF=1左右，不存在多重共线性，怎么解决这个问题？2023-5-4 11:04 - sunnyme- - Stata专版
关于分组回归系数比较的问题
21 个回复 - 9381 次查看 同样的模型按照某个变量是否发生减值分成了两组，两组解释变量的显著性相同，系数同为负，一个-0.8一个-0.1，这种情况下想比较哪一组的影响比较大，是直接比较两哥负数的大小还是比较绝对值的大小？谢谢各位了！！！2019-7-23 10:38 - fdsfgdrgr - Stata专版
21 个回复 - 9381 次查看 同样的模型按照某个变量是否发生减值分成了两组，两组解释变量的显著性相同，系数同为负，一个-0.8一个-0.1，这种情况下想比较哪一组的影响比较大，是直接比较两哥负数的大小还是比较绝对值的大小？谢谢各位了！！！2019-7-23 10:38 - fdsfgdrgr - Stata专版
