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VaR的计算方法，R语言代码示例（两种方法）0 个回复 - 360 次查看 Value at Risk（VaR）是广泛使用的风险管理工具，它估计在给定时间内、在一定置信水平下，投资组合或单个证券的价值可能损失的潜在损失。它衡量在特定时间框架和概率水平下可能发生的最坏预期损失（以货币形式计量） ...2023-4-23 21:46 - GaussAnalytica - 现金交易版
历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值VaR(R语言）1 个回复 - 775 次查看 基于历史模拟法（HS)、指数移动加权平均法（EWMA)、GARCH方法滚动计算VaR： 代码跑出结果： 注：压缩包里含：R代码（从数据处理到最终回测）、数据（可自行替换）2022-9-22 10:08 - wangyan12272397 - 现金交易版
静态网络CoVaR模型——基于分位数回归0 个回复 - 1018 次查看 资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从 ...2021-11-27 17:42 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于极值理论的GPD方法计算VaR与ES0 个回复 - 985 次查看 以比特币2017-12-18到2021-06-20的日对数收益率为例，根据样本平均超出量函数法画出平均超出量散点图，选取合适的阈值，并画出GPA分布拟合日对数收益率的诊断检验图1.求日对数收益率2.画出样本平均超出水平由图可知， ...2021-6-28 12:02 - 201518050108 - 现金交易版
基于极值理论的POT方法计算VaR与ES4 个回复 - 1576 次查看 以比特币2017-12-18到2021-06-20的日对数收益率为例。代码里面含有注释，即使没有R语言基础的也可以模仿学习 1.数据加载 2.对数收益率 3.参数估计 由以上估计结果可知：ξ，σ，μ ...2021-6-28 17:32 - 201518050108 - 现金交易版
如何用历史模拟法计算VaR值？
20 个回复 - 21211 次查看 以云南白药为例，最近1000天的股价数据，var值如何计算？2010-4-1 12:26 - nieqida - 投资人（实务版）
20 个回复 - 21211 次查看 以云南白药为例，最近1000天的股价数据，var值如何计算？2010-4-1 12:26 - nieqida - 投资人（实务版）
【求助！！！1000币悬赏！！】用MATLAB，蒙特卡洛模拟计算VaR的问题，附上程序和图
8 个回复 - 3395 次查看 简介一下我用三支股票构建了投资组合，用Monte-Carlo Simulation法计算其VaR值 程序运行出来了，VaR结果也很正常 但是图像走远了！ 如图！娘嘞，这不科学！ 我整个人都惊了！ 检查了半天仍然不知道问题出在哪， ...2017-4-6 11:38 - dawnsense - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 3395 次查看 简介一下我用三支股票构建了投资组合，用Monte-Carlo Simulation法计算其VaR值 程序运行出来了，VaR结果也很正常 但是图像走远了！ 如图！娘嘞，这不科学！ 我整个人都惊了！ 检查了半天仍然不知道问题出在哪， ...2017-4-6 11:38 - dawnsense - MATLAB等数学软件专版
经验分位数估计计算VaR与ES0 个回复 - 1227 次查看 以比特币2017-12-18到2021-06-20的日对数收益率为例，求99%的经验分位数代码中有注释，即使零基础也可以模仿学习。 1.加载数据 2.求对数收益率并绘图 3.经验分位数估计VaR与ES 有结果 ...2021-6-28 15:35 - 201518050108 - 现金交易版
10多种方法用matlab计算var和cvar
68 个回复 - 29393 次查看 任选一支股票或大盘指数的日收益率数据（观测值不少于1000个），观察数据分布特点，计算其VaR（Value at Risk）及CVaR（Conditional VaR），可以考虑运用各种方法计算并进行比较。纯原创~~~附m文件与数据2011-10-12 23:57 - mayuqi - MATLAB等数学软件专版
68 个回复 - 29393 次查看 任选一支股票或大盘指数的日收益率数据（观测值不少于1000个），观察数据分布特点，计算其VaR（Value at Risk）及CVaR（Conditional VaR），可以考虑运用各种方法计算并进行比较。纯原创~~~附m文件与数据2011-10-12 23:57 - mayuqi - MATLAB等数学软件专版
采用历史模拟法和参数法计算VaR的Excel模板
20 个回复 - 19297 次查看 采用历史模拟法和参数法计算VaR的Excel模板。2014-4-14 11:18 - hunanjlu - Forum
20 个回复 - 19297 次查看 采用历史模拟法和参数法计算VaR的Excel模板。2014-4-14 11:18 - hunanjlu - Forum
在eviews中，怎么利用已有数据，计算出ARCH模型和GARCH模型，然后利用模型计算VAR值？
11 个回复 - 9077 次查看 求助阿！数据见附件，然后希望是利用对数收益率。最后能做下返回值检验。如果能写下完整步骤。奖励[/backcolor]100[/backcolor]币[/backcolor]2014-3-25 15:49 - rllzh - EViews专版
11 个回复 - 9077 次查看 求助阿！数据见附件，然后希望是利用对数收益率。最后能做下返回值检验。如果能写下完整步骤。奖励[/backcolor]100[/backcolor]币[/backcolor]2014-3-25 15:49 - rllzh - EViews专版
下学期要做一个基于GARCH模型计算VaR的课题，求推荐相关资料
8 个回复 - 1749 次查看 组员是6人小组，准备对中国互联网金融板块的股票做一个VaR分析，由于要求基于GARCH模型，而且我从来没有在Matlab 上上做过关于GARCH模型的内容。所以特来向大家询问一下有没有相关资料。 从目前来看，我们需要Matla ...2015-2-20 14:34 - LeapOSKE - 求助成功区
8 个回复 - 1749 次查看 组员是6人小组，准备对中国互联网金融板块的股票做一个VaR分析，由于要求基于GARCH模型，而且我从来没有在Matlab 上上做过关于GARCH模型的内容。所以特来向大家询问一下有没有相关资料。 从目前来看，我们需要Matla ...2015-2-20 14:34 - LeapOSKE - 求助成功区
求计算VaR
5 个回复 - 1028 次查看 计算附件中上证指数的季度VaR，用收盘价计算就行，我不太懂怎么操作，告诉我怎么操作的话，另付5000论坛币，跪谢！急！2013-10-31 13:08 - ggwang - 求助成功区
5 个回复 - 1028 次查看 计算附件中上证指数的季度VaR，用收盘价计算就行，我不太懂怎么操作，告诉我怎么操作的话，另付5000论坛币，跪谢！急！2013-10-31 13:08 - ggwang - 求助成功区
DCC-GARCH下计算VaR与CVaR, 蒙特卡罗模拟
2 个回复 - 964 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
2 个回复 - 964 次查看 请问，有人可以做dcc-garch下，计算VaR与CVaR，并且得到min CVaR下的资产权重吗?用蒙特卡罗方法去模拟收益率然后计算。我有三个资产。会的大神请联系我啊，重谢。2020-5-7 11:49 - xiaoliw - 新手入门区
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 492 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
0 个回复 - 492 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:35 - soulofcold - EViews专版
急！均值方程r=μ+w，怎么在EViews构建GARCH模型，计算VaR
0 个回复 - 244 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
0 个回复 - 244 次查看 我是想构建GARCH（1,1）模型计算在值风险VaR的。均值方程r=μ+w，我先去均值化w=r-(-0.0000479)，用残差项w进行GARCH模型估计，导出条件方差直接计算每日VaR序列，不知道对不对。因为在估计结果那没有均值方程，直接 ...2022-4-13 16:15 - soulofcold - 灌水吧
用随机逼近计算VaR和CVaR
无约束重要性抽样
0 个回复 - 291 次查看 摘要翻译： 风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）是风险管理实践中广泛应用的两种风险度量方法。本文讨论了用随机逼近（递减步骤）计算VaR和CVaR的问题：我们提出了基于Rockaffelar-Uryasev恒等式的CVaR的第一个Ro ...2022-3-5 22:04 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 291 次查看 摘要翻译： 风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）是风险管理实践中广泛应用的两种风险度量方法。本文讨论了用随机逼近（递减步骤）计算VaR和CVaR的问题：我们提出了基于Rockaffelar-Uryasev恒等式的CVaR的第一个Ro ...2022-3-5 22:04 - mingdashike22 - Forum
请教GARCH模型计算VaR的问题
24 个回复 - 19480 次查看 哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。BTW，操作软件是Eviews 6.0。感激不尽，对于所有答案都会给评分，对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢！ 最好过程详细可行，中间必要的检验也加上 ...2010-6-19 06:57 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
24 个回复 - 19480 次查看 哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。BTW，操作软件是Eviews 6.0。感激不尽，对于所有答案都会给评分，对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢！ 最好过程详细可行，中间必要的检验也加上 ...2010-6-19 06:57 - zhaoyangwww - 计量经济学与统计软件
计算VaR的三种方法，基于Matlab
7 个回复 - 13326 次查看 一、历史模拟法计算收益率的历史数据，并且计算95%或者99%分位数即可。 二、delta-正态法 计算收益率历史数据的均值、标准差，假设收益率分布为正态分布，在95%或99%置信度度下计算分位数即可 三、蒙特卡罗模 ...2018-5-20 23:53 - GaussAnalytica - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 13326 次查看 一、历史模拟法计算收益率的历史数据，并且计算95%或者99%分位数即可。 二、delta-正态法 计算收益率历史数据的均值、标准差，假设收益率分布为正态分布，在95%或99%置信度度下计算分位数即可 三、蒙特卡罗模 ...2018-5-20 23:53 - GaussAnalytica - MATLAB等数学软件专版
谁能告诉我计算VaR(value at risk)要用什么软件
13 个回复 - 14936 次查看 <P>我是本站的新手，现在好多文章都不标明计算结果的来历，不说出用什么软件，想请各位帮忙指点一下，用什么软件计算VaR. 谢谢！</P>2005-7-15 00:14 - zzzw - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 14936 次查看 <P>我是本站的新手，现在好多文章都不标明计算结果的来历，不说出用什么软件，想请各位帮忙指点一下，用什么软件计算VaR. 谢谢！</P>2005-7-15 00:14 - zzzw - 计量经济学与统计软件
怎么用GARCH模型计算VaR
7 个回复 - 9359 次查看 利用GARCH模型计算VaR,用GARCH模型可以得出每天的波动率。根据以上公式是否可以求得15天的VaR呢？ 感觉用GARCH求出的每天的波动率都是不一样的呀，15天的波动率是否可以直接用 计算呢？2010-5-11 23:07 - lijupeng12 - 爱问频道
7 个回复 - 9359 次查看 利用GARCH模型计算VaR,用GARCH模型可以得出每天的波动率。根据以上公式是否可以求得15天的VaR呢？ 感觉用GARCH求出的每天的波动率都是不一样的呀，15天的波动率是否可以直接用 计算呢？2010-5-11 23:07 - lijupeng12 - 爱问频道
GARCH-t计算VaR风险价值
3 个回复 - 3603 次查看 如题，在计算过程中，Garch-t模型中的T-DIST.DOF代表什么意思？在预测GARCH中选择静态，预测结果最后一个没有，是什么原因？在求t分布的分位数时要有自由度，那么t分布的自由度怎么计算呢？请大神指教！2015-8-18 16:22 - phenix_022 - EViews专版
3 个回复 - 3603 次查看 如题，在计算过程中，Garch-t模型中的T-DIST.DOF代表什么意思？在预测GARCH中选择静态，预测结果最后一个没有，是什么原因？在求t分布的分位数时要有自由度，那么t分布的自由度怎么计算呢？请大神指教！2015-8-18 16:22 - phenix_022 - EViews专版
[求助]怎么用蒙特卡罗计算var值啊！！
4 个回复 - 5226 次查看 清高人指点！怎么用蒙特卡罗方法计算VAR值啊！！2008-2-14 19:20 - stermoon - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 5226 次查看 清高人指点！怎么用蒙特卡罗方法计算VAR值啊！！2008-2-14 19:20 - stermoon - MATLAB等数学软件专版
有大神会编蒙特卡罗模拟来计算VAR的么，求帮助！！
32 个回复 - 18412 次查看 楼主编程小白。最近在写毕业论文，卡在蒙特卡洛模拟的编程了，感觉不是很难，但是尝试半天都写不出来。。。。不知道如何得到几何收益率分布，也不知道接下来怎么得到VAR的值，求帮忙！！！！2015-5-14 21:46 - 豇小豆 - MATLAB等数学软件专版
32 个回复 - 18412 次查看 楼主编程小白。最近在写毕业论文，卡在蒙特卡洛模拟的编程了，感觉不是很难，但是尝试半天都写不出来。。。。不知道如何得到几何收益率分布，也不知道接下来怎么得到VAR的值，求帮忙！！！！2015-5-14 21:46 - 豇小豆 - MATLAB等数学软件专版
求R语言计算var（在险价值）和ES的代码
1 个回复 - 1425 次查看 最近在写毕业论文，求问大神 用三种方法 历史模拟法、蒙特拉洛法、garch建模方法计算var和ES的相关代码2020-2-18 11:36 - lwj.224 - 爱问频道
1 个回复 - 1425 次查看 最近在写毕业论文，求问大神 用三种方法 历史模拟法、蒙特拉洛法、garch建模方法计算var和ES的相关代码2020-2-18 11:36 - lwj.224 - 爱问频道
极值理论计算VaR用什么软件好实现？
12 个回复 - 6361 次查看 极值理论计算股市动态VaR用什么软件好实现？用R是不是很好实现？有没哪位有现成的程序，麻烦指点，谢谢！2010-10-20 10:12 - baiygggg - R语言论坛
12 个回复 - 6361 次查看 极值理论计算股市动态VaR用什么软件好实现？用R是不是很好实现？有没哪位有现成的程序，麻烦指点，谢谢！2010-10-20 10:12 - baiygggg - R语言论坛
[求助]用参数估计计算VaR和ES的时候为什么不能用复合收益率计算
9 个回复 - 3933 次查看 最近遇到了一个开放性的思考问题，是先用计算一个公司的simple return,然后分别用不同的方法（Hull White，Parametric, Historical Simulation）来算不同置信区间VaR和ES，有几个问题没有思路，求大神帮忙。1）为什么 ...2014-4-4 02:51 - tamalu - Forum
9 个回复 - 3933 次查看 最近遇到了一个开放性的思考问题，是先用计算一个公司的simple return,然后分别用不同的方法（Hull White，Parametric, Historical Simulation）来算不同置信区间VaR和ES，有几个问题没有思路，求大神帮忙。1）为什么 ...2014-4-4 02:51 - tamalu - Forum
已经建立好了garch(1,1)模型，下面该怎么去计算var的值啊？
1 个回复 - 1028 次查看 本人在做汇率的波动分析，计算银行的汇率风险。就是建立了模型，但是不知道往下该怎么办了。求好心人给予解答。在下，感激不尽。2018-1-12 21:17 - 李丽331076503 - 数据交流中心
1 个回复 - 1028 次查看 本人在做汇率的波动分析，计算银行的汇率风险。就是建立了模型，但是不知道往下该怎么办了。求好心人给予解答。在下，感激不尽。2018-1-12 21:17 - 李丽331076503 - 数据交流中心
GARCH模型做出来之后如何带入计算VAR？？求助
0 个回复 - 1822 次查看 已经用GARCH模型得出如下模型方程 不知道接下来求VAR值的Eviews步骤，想做出别人论文里这种：2019-5-11 22:20 - rendadengwo - EViews专版
0 个回复 - 1822 次查看 已经用GARCH模型得出如下模型方程 不知道接下来求VAR值的Eviews步骤，想做出别人论文里这种：2019-5-11 22:20 - rendadengwo - EViews专版
关于EVIEWS的计算VaRf风险价值
1 个回复 - 1694 次查看 是关于商业银行系统性金融风险的论文，已经做出了garch(1.1)模型，但是接下来要怎么去计算出来VaR呢，求分享步骤2019-4-1 17:21 - 18801033037 - EViews专版
1 个回复 - 1694 次查看 是关于商业银行系统性金融风险的论文，已经做出了garch(1.1)模型，但是接下来要怎么去计算出来VaR呢，求分享步骤2019-4-1 17:21 - 18801033037 - EViews专版
谁能告诉我计算VaR(value at risk)要用什么软件
19 个回复 - 8680 次查看 我是本站的新手，现在好多文章都不标明计算结果的来历，不说出用什么软件，想请各位帮忙指点一下，用什么软件计算VaR. 谢谢！2005-7-14 23:59 - zzzw - 金融学（理论版）
19 个回复 - 8680 次查看 我是本站的新手，现在好多文章都不标明计算结果的来历，不说出用什么软件，想请各位帮忙指点一下，用什么软件计算VaR. 谢谢！2005-7-14 23:59 - zzzw - 金融学（理论版）
计算VAR的例题没看懂，求解答
3 个回复 - 13386 次查看 来自 风险价值VAR金融风险管理新标准(第3版) 其中一章讲了投资组合分析的方法，介绍了各种VAR，比如individual VAR，CVAR等，但例子没看明白 此处在计算投资组合方差时，W代表投资组合的价值1+2=3，按照最左边的式 ...2019-2-24 00:53 - 下雨天不出门 - 风险管理
3 个回复 - 13386 次查看 来自 风险价值VAR金融风险管理新标准(第3版) 其中一章讲了投资组合分析的方法，介绍了各种VAR，比如individual VAR，CVAR等，但例子没看明白 此处在计算投资组合方差时，W代表投资组合的价值1+2=3，按照最左边的式 ...2019-2-24 00:53 - 下雨天不出门 - 风险管理
计算VaR(value at risk)遇到了问题
7 个回复 - 4579 次查看 最近在计算投资组合的在险价值（value at risk），但是我看的案例都是资产的头寸为发生变化的案例，求教资产组合的头寸每天都发生变化的资产组合的在险价值怎么计算？借助什么方法？请不吝赐教2017-7-10 11:46 - 拂去尘缘 - 风险管理
7 个回复 - 4579 次查看 最近在计算投资组合的在险价值（value at risk），但是我看的案例都是资产的头寸为发生变化的案例，求教资产组合的头寸每天都发生变化的资产组合的在险价值怎么计算？借助什么方法？请不吝赐教2017-7-10 11:46 - 拂去尘缘 - 风险管理
garch模型算出均值方程和条件方差方程后计算var和covar的过程有什么区别
1 个回复 - 3040 次查看 计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应2017-8-2 19:55 - 诸人见所作8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 3040 次查看 计算var和covar的公式不是一样的吗，都是用到均值，标准差，分位数，好疑惑，求解答，在写硕士毕业论文，研究影子银行对商业银行的风险溢出效应2017-8-2 19:55 - 诸人见所作8 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于历史模拟法计算VAR的问题
1 个回复 - 1442 次查看 想问一下如果我想用历史模拟法计算10日的VAR，是应该直接计算10日的收益率取分位数，还是算出单日VAR然后乘以根号10？2018-10-8 12:29 - roachz - 爱问频道
1 个回复 - 1442 次查看 想问一下如果我想用历史模拟法计算10日的VAR，是应该直接计算10日的收益率取分位数，还是算出单日VAR然后乘以根号10？2018-10-8 12:29 - roachz - 爱问频道
[求助]计算VAR时，如何计算kupiec检验的失败次数区间？
8 个回复 - 26182 次查看 关于VaR模型的失败检验法其中之一是Kupiec1995年提出的失败频率检验法，他提出了一个LR检验法，比如他本人给出样本为255个样本点下，95%置信度下VaR的失败次数区间为[6,21]。但在任意样本数任意置信度下，如何计算这 ...2008-2-17 21:31 - wikyu - 经济金融数学专区
8 个回复 - 26182 次查看 关于VaR模型的失败检验法其中之一是Kupiec1995年提出的失败频率检验法，他提出了一个LR检验法，比如他本人给出样本为255个样本点下，95%置信度下VaR的失败次数区间为[6,21]。但在任意样本数任意置信度下，如何计算这 ...2008-2-17 21:31 - wikyu - 经济金融数学专区
作业3. 计算VaR
0 个回复 - 508 次查看 自选一个感兴趣的投资标的（组合），下载数据，计算VaR，并回测并在统计意义下验证VaR是否合理2018-4-12 09:00 - fnengsheng - 方能胜-西南财经大学金融学院
0 个回复 - 508 次查看 自选一个感兴趣的投资标的（组合），下载数据，计算VaR，并回测并在统计意义下验证VaR是否合理2018-4-12 09:00 - fnengsheng - 方能胜-西南财经大学金融学院
FRM中用历史模拟法计算VaR的问题
0 个回复 - 1409 次查看 已知四种资产和黄金的回报率，用历史模拟法已经算出了四种资产分别的VaR值（负数），这些数据该如何进行比较分析，只是比较VaR的绝对值大小吗？以及这四个资产与10%，25%，50%比例下的黄金组成的资产组合的VaR值（ ...2018-3-17 19:47 - 未及孤村 - Forum
0 个回复 - 1409 次查看 已知四种资产和黄金的回报率，用历史模拟法已经算出了四种资产分别的VaR值（负数），这些数据该如何进行比较分析，只是比较VaR的绝对值大小吗？以及这四个资产与10%，25%，50%比例下的黄金组成的资产组合的VaR值（ ...2018-3-17 19:47 - 未及孤村 - Forum
stata中如何计算var1小于10的分组中var2的个数？
1 个回复 - 1569 次查看 如图，var1是一组连续变量，需要按照0-10、10-20、20-30……分组，如何求每个分组中var2非缺失值的个数？以var12018-1-19 16:14 - jwaway - Stata专版
1 个回复 - 1569 次查看 如图，var1是一组连续变量，需要按照0-10、10-20、20-30……分组，如何求每个分组中var2非缺失值的个数？以var12018-1-19 16:14 - jwaway - Stata专版
[求助]用garch族模型计算var必须要编程吗
10 个回复 - 5208 次查看 我用eviews5.0做了garch在残差分别服从正态，t分布，GED分布下的回归，然后由eviews明令直接生成标准差序列，然后求出其平均值，并将其平均值带入var值计算公式，不知道这样可以吗？我总觉得不对啊，请高手指教！2007-5-15 15:24 - ffyyll13 - R语言论坛
10 个回复 - 5208 次查看 我用eviews5.0做了garch在残差分别服从正态，t分布，GED分布下的回归，然后由eviews明令直接生成标准差序列，然后求出其平均值，并将其平均值带入var值计算公式，不知道这样可以吗？我总觉得不对啊，请高手指教！2007-5-15 15:24 - ffyyll13 - R语言论坛
matlab中用portvrisk是按照什么方法计算VaR的?
8 个回复 - 8494 次查看 计算VaR三种常用方法：历史模拟，参数模型和蒙特卡洛。matlab中的portvrisk函数需要期望收益率，波动率，风险阈值，风险敞口就可以计算VaR，我根据历史数据计算出股票的历史收益率和波动率，来计算VaR,这是根据历史模 ...2012-12-14 16:33 - ghyang123 - 爱问频道
8 个回复 - 8494 次查看 计算VaR三种常用方法：历史模拟，参数模型和蒙特卡洛。matlab中的portvrisk函数需要期望收益率，波动率，风险阈值，风险敞口就可以计算VaR，我根据历史数据计算出股票的历史收益率和波动率，来计算VaR,这是根据历史模 ...2012-12-14 16:33 - ghyang123 - 爱问频道
计算VaR(value at risk)遇到了问题
2 个回复 - 1268 次查看 本人刚刚接触这个VaR(value at risk)，刚刚学会了几种计算VaR的方法，但是碰到了图片中所说的问题，就是传统的VaR都是假设在头寸不变的条件下来计算的，但是我们公司的情况是资产组合的头寸每天都发生变化，请问此时 ...2017-7-10 13:42 - 拂去尘缘 - 风险管理
2 个回复 - 1268 次查看 本人刚刚接触这个VaR(value at risk)，刚刚学会了几种计算VaR的方法，但是碰到了图片中所说的问题，就是传统的VaR都是假设在头寸不变的条件下来计算的，但是我们公司的情况是资产组合的头寸每天都发生变化，请问此时 ...2017-7-10 13:42 - 拂去尘缘 - 风险管理
求助（l利用Matlab计算VaR）
3 个回复 - 4339 次查看 如题，小可是Matlab软件的菜鸟，想通过软件计算一组时间序列的VaR值，希望能得到哪位大神的指教，万分感谢！2013-7-6 09:44 - wh0128 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 4339 次查看 如题，小可是Matlab软件的菜鸟，想通过软件计算一组时间序列的VaR值，希望能得到哪位大神的指教，万分感谢！2013-7-6 09:44 - wh0128 - MATLAB等数学软件专版
如何用matlab计算var
0 个回复 - 1634 次查看 求教，如何用matlab计算股指期货普通的var，本人有一定的matlab基础2017-4-25 17:09 - 薛定谔和猫 - 爱问频道
0 个回复 - 1634 次查看 求教，如何用matlab计算股指期货普通的var，本人有一定的matlab基础2017-4-25 17:09 - 薛定谔和猫 - 爱问频道
请教基于GARCH模型计算VaR的问题
4 个回复 - 1755 次查看 哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。操作软件是Eviews 6.0。感激不尽，对于所有答案都会给评分，对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢！ 最好过程详细可行，中间必要的检验也加上吧。拜 ...2013-4-15 17:47 - wudechun0228 - 悬赏大厅
4 个回复 - 1755 次查看 哪位高人指点下小弟用GARCH(1,1)计算金融序列的VaR值的详细过程啊。操作软件是Eviews 6.0。感激不尽，对于所有答案都会给评分，对于好的答案小弟赠送论坛币表示感谢！ 最好过程详细可行，中间必要的检验也加上吧。拜 ...2013-4-15 17:47 - wudechun0228 - 悬赏大厅
高手求教，GARCH、EGARCH模型常数项系数不显著能继续计算VaR吗
5 个回复 - 6120 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6120 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
用GARCH模型计算VaR
5 个回复 - 6817 次查看 本人在用GARCH模型估计参数，然后计算VaR，可是用GARCH模型估计出的参数有负值，恳请高手指点，这是不是因为均值方程设置的不对还是怎么回事？qq625934112.2011-4-6 09:29 - zhcyx121 - EViews专版
5 个回复 - 6817 次查看 本人在用GARCH模型估计参数，然后计算VaR，可是用GARCH模型估计出的参数有负值，恳请高手指点，这是不是因为均值方程设置的不对还是怎么回事？qq625934112.2011-4-6 09:29 - zhcyx121 - EViews专版
急急急！GARCH模型计算VaR，条件方差等式中的参数之和大于1怎么办啊？
10 个回复 - 9589 次查看 各位大侠，我想问一下关于Eviews软件操作的问题：我想刻画金融资产收益率的变动过程，通过ADF检验发现，此时间序列不存在自相关性，可是解出来的GARCH模型关于条件方差的等式中参数之和总是大于1，这是为什么啊？（假 ...2012-4-25 14:46 - bridgetli - EViews专版
10 个回复 - 9589 次查看 各位大侠，我想问一下关于Eviews软件操作的问题：我想刻画金融资产收益率的变动过程，通过ADF检验发现，此时间序列不存在自相关性，可是解出来的GARCH模型关于条件方差的等式中参数之和总是大于1，这是为什么啊？（假 ...2012-4-25 14:46 - bridgetli - EViews专版
求助如何用MATLAB计算VAR和Expected shortfall
7 个回复 - 8636 次查看 如何在MATLAB中对 计算我国股票市场1992 到2012的return的 VAR值和ES值 如何用图形来表示ES比VAR更能反映实际的损失。 我写的论文的主题就是 Expected shortfall 相比较于VAR 在中国股票市场上是更好的风险管理的办 ...2012-8-14 00:07 - wc88381859 - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 8636 次查看 如何在MATLAB中对 计算我国股票市场1992 到2012的return的 VAR值和ES值 如何用图形来表示ES比VAR更能反映实际的损失。 我写的论文的主题就是 Expected shortfall 相比较于VAR 在中国股票市场上是更好的风险管理的办 ...2012-8-14 00:07 - wc88381859 - MATLAB等数学软件专版
如何使用excel做历史模拟法计算var
0 个回复 - 5260 次查看 选择3个股票，形成一个投资组合，如何使用excel做历史模拟法计算投资组合的var？2016-6-26 21:29 - Lemma15987 - 灌水吧
0 个回复 - 5260 次查看 选择3个股票，形成一个投资组合，如何使用excel做历史模拟法计算投资组合的var？2016-6-26 21:29 - Lemma15987 - 灌水吧
跪求解答，用GARCH计算VaR时数据样本内外的问题
0 个回复 - 961 次查看 硕士论文在做【用GARCH模型计算VaR】，基础薄弱啊，光是样本内外的问题就困扰我很久 用500（2013.1.1---2015.1.1）个样本数据估计出GARCH模型，然后Eviews的GARCH方差序列自动生成功能生成条件方差ht,开方得到其标准 ...2016-4-16 16:52 - 祺妹儿 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 961 次查看 硕士论文在做【用GARCH模型计算VaR】，基础薄弱啊，光是样本内外的问题就困扰我很久 用500（2013.1.1---2015.1.1）个样本数据估计出GARCH模型，然后Eviews的GARCH方差序列自动生成功能生成条件方差ht,开方得到其标准 ...2016-4-16 16:52 - 祺妹儿 - 计量经济学与统计软件
历史模拟法计算VaR
0 个回复 - 1478 次查看 各位大神，我在学习历史模拟法时有个疑问：为什么某风险因子变量未来的可能取值f(t)=f(0)+Δf(-t)，而不是f(t)=f(t-1)+ Δf(-t)？2016-4-13 21:54 - armen8888 - 爱问频道
0 个回复 - 1478 次查看 各位大神，我在学习历史模拟法时有个疑问：为什么某风险因子变量未来的可能取值f(t)=f(0)+Δf(-t)，而不是f(t)=f(t-1)+ Δf(-t)？2016-4-13 21:54 - armen8888 - 爱问频道
求助，如何使用R计算VaR value at risk
14 个回复 - 19422 次查看 我找了半天没有找到应该用哪个包 matlab太大，不想用了...2012-3-29 15:19 - abzero - R语言论坛
14 个回复 - 19422 次查看 我找了半天没有找到应该用哪个包 matlab太大，不想用了...2012-3-29 15:19 - abzero - R语言论坛
关于用历史模拟法在excel中计算var的问题
1 个回复 - 5972 次查看 RT，假设用1m美金投资了一个欧洲的债券，收益就应该受到美元兑欧元的汇率影响和市场风险的影响，这时候就有两个risk factor了，在不转换汇率的前提下，怎么用历史模拟法来计算这个债券的VAR？2016-1-22 01:51 - Fresherman - Excel
1 个回复 - 5972 次查看 RT，假设用1m美金投资了一个欧洲的债券，收益就应该受到美元兑欧元的汇率影响和市场风险的影响，这时候就有两个risk factor了，在不转换汇率的前提下，怎么用历史模拟法来计算这个债券的VAR？2016-1-22 01:51 - Fresherman - Excel
shibor的garch模型计算VaR值的具体步骤
1 个回复 - 2183 次查看 我们的金融统计论文，研究VaR在银行拆借业的实证分析，检验都弄完以后，不会计算VaR值2015-12-27 15:31 - i咩咩 - EViews专版
1 个回复 - 2183 次查看 我们的金融统计论文，研究VaR在银行拆借业的实证分析，检验都弄完以后，不会计算VaR值2015-12-27 15:31 - i咩咩 - EViews专版
新手求问怎么通过excel使用蒙特卡罗法来计算VaR
4 个回复 - 5804 次查看 已经有4个股票3年的daily price，并且有一个Cholesky Decomposition Matrix. 需要建立一个投资组合包含这4个股票，然后用蒙特卡罗法计算出VaR。有没有高手指点一下思路？求大神帮帮忙。2016-1-22 10:21 - Fresherman - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 5804 次查看 已经有4个股票3年的daily price，并且有一个Cholesky Decomposition Matrix. 需要建立一个投资组合包含这4个股票，然后用蒙特卡罗法计算出VaR。有没有高手指点一下思路？求大神帮帮忙。2016-1-22 10:21 - Fresherman - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求手把手教计算VaR的书
0 个回复 - 808 次查看 本人本科生，毕业设计想研究商业银行外汇风险VaR，然而对这方面基本没有学过，求相关教科书2016-1-19 21:19 - dengpanyu - 爱问频道
0 个回复 - 808 次查看 本人本科生，毕业设计想研究商业银行外汇风险VaR，然而对这方面基本没有学过，求相关教科书2016-1-19 21:19 - dengpanyu - 爱问频道
eviews关于根据GARCH模型计算VAR
2 个回复 - 2996 次查看 RT现在很着急！在线等！有没有详细的方法步骤......2013-8-30 17:02 - my920 - EViews专版
2 个回复 - 2996 次查看 RT现在很着急！在线等！有没有详细的方法步骤......2013-8-30 17:02 - my920 - EViews专版
急求用蒙特卡洛模拟计算var及cvar的详细论文
9 个回复 - 6631 次查看 请各位高手帮忙,小女子最近正在研究cvar,急求用蒙特卡洛模拟计算var及cvar的详细论文,及相关软件。非常谢谢2005-11-18 12:11 - launal - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 6631 次查看 请各位高手帮忙,小女子最近正在研究cvar,急求用蒙特卡洛模拟计算var及cvar的详细论文,及相关软件。非常谢谢2005-11-18 12:11 - launal - 计量经济学与统计软件
蒙特卡洛模拟法计算VaR
1 个回复 - 2426 次查看 要用蒙特卡洛模拟法计算某银行的风险价值VaR，可以用EVIEWS或者EXCEL吗，还是一定要用matlab?具体怎么操作呢？我的论文需要用这个，可是我真的不懂，如果有人能详细的告诉我，小女不胜感激！！谢谢2015-6-7 23:02 - qi_1989 - 爱问频道
1 个回复 - 2426 次查看 要用蒙特卡洛模拟法计算某银行的风险价值VaR，可以用EVIEWS或者EXCEL吗，还是一定要用matlab?具体怎么操作呢？我的论文需要用这个，可是我真的不懂，如果有人能详细的告诉我，小女不胜感激！！谢谢2015-6-7 23:02 - qi_1989 - 爱问频道
用GARCH族模型计算VaR
1 个回复 - 5102 次查看 已知某一资产的收益率序列，利用GARCH族模型计算它的VaR的步骤是首先建立均值方程，消除序列的线性依赖以后在建立GARCH族模型。常用的均值方程貌似是ARMA模型（AR、MA都算是其特殊情况）。问题是，如果收益率序列具有 ...2015-4-19 18:54 - 小熊齐 - R语言论坛
1 个回复 - 5102 次查看 已知某一资产的收益率序列，利用GARCH族模型计算它的VaR的步骤是首先建立均值方程，消除序列的线性依赖以后在建立GARCH族模型。常用的均值方程貌似是ARMA模型（AR、MA都算是其特殊情况）。问题是，如果收益率序列具有 ...2015-4-19 18:54 - 小熊齐 - R语言论坛
求分位数计算VaR的方法
16 个回复 - 12773 次查看 各位。我用多期的上证基金指数和深证基金指数的收盘价，用r=Ln(Pt/Pt-1)得到两组收益率序列。然后证明是序列非正态分布，并且用Garch（1，1）回归，然后得到在正态分布、t分布和GED分布的99%、95%的分位数。 请问， ...2009-11-9 21:46 - guoxin778899 - 金融学（理论版）
16 个回复 - 12773 次查看 各位。我用多期的上证基金指数和深证基金指数的收盘价，用r=Ln(Pt/Pt-1)得到两组收益率序列。然后证明是序列非正态分布，并且用Garch（1，1）回归，然后得到在正态分布、t分布和GED分布的99%、95%的分位数。 请问， ...2009-11-9 21:46 - guoxin778899 - 金融学（理论版）
神经网络计算VaR
7 个回复 - 1369 次查看 请问大神们怎样用R包“neuralnet[/backcolor]”计算value at risk （VaR）,刚接触神经网络，不知道在R上怎样用神经网络计算VaR。2015-3-21 10:20 - laofuzi - R语言论坛
7 个回复 - 1369 次查看 请问大神们怎样用R包“neuralnet[/backcolor]”计算value at risk （VaR）,刚接触神经网络，不知道在R上怎样用神经网络计算VaR。2015-3-21 10:20 - laofuzi - R语言论坛
历史模拟法计算VAR的SAS程序 大神求点拨！
2 个回复 - 3189 次查看 SAS初学级 历史模拟法的程序老师给的看不懂 。。2014-6-1 16:19 - et_fox628 - SAS专版
2 个回复 - 3189 次查看 SAS初学级 历史模拟法的程序老师给的看不懂 。。2014-6-1 16:19 - et_fox628 - SAS专版
[求助]stata计算var时出现这种情况如何处理
1 个回复 - 3392 次查看 stata计算var时出现这种情况如何处理var gdp cpi m0, lags(1/2) exog(c) _TS_p_delta_getnumb(): 3499 strtoreal() not found _TS_p_delta_increment(): -&nb ...2009-3-22 17:36 - lihoujian - Stata专版
1 个回复 - 3392 次查看 stata计算var时出现这种情况如何处理var gdp cpi m0, lags(1/2) exog(c) _TS_p_delta_getnumb(): 3499 strtoreal() not found _TS_p_delta_increment(): -&nb ...2009-3-22 17:36 - lihoujian - Stata专版
请教商业银行计算VaR（在险价值）的问题
2 个回复 - 3419 次查看 按照巴塞尔协议，商业银行在计算VaR时需符合以下的标准 1.时间范围选择10个交易日或者两个星期 2.99%的置信水平 3.至少有一年的历史数据观察期，至少每季度更新一次 针对上述描述，我有几个问题想请教专业人 ...2014-8-4 10:59 - chyb2012 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3419 次查看 按照巴塞尔协议，商业银行在计算VaR时需符合以下的标准 1.时间范围选择10个交易日或者两个星期 2.99%的置信水平 3.至少有一年的历史数据观察期，至少每季度更新一次 针对上述描述，我有几个问题想请教专业人 ...2014-8-4 10:59 - chyb2012 - 金融学（理论版）
用Matlab计算VaR，为什么总是得到0？
2 个回复 - 2403 次查看 用Matlab计算安泰科技的收盘价VaR，代码是这样的： load atkj; daynum=length(atkj); PortReturn=mean(atkj(1:daynum)); PortRisk=std(atkj(1:daynum)); RiskThreshold=[0.01,0.05,0.1]; PortValue=1; ValueA ...2011-1-11 15:39 - 刘慧印 - 爱问频道
2 个回复 - 2403 次查看 用Matlab计算安泰科技的收盘价VaR，代码是这样的： load atkj; daynum=length(atkj); PortReturn=mean(atkj(1:daynum)); PortRisk=std(atkj(1:daynum)); RiskThreshold=[0.01,0.05,0.1]; PortValue=1; ValueA ...2011-1-11 15:39 - 刘慧印 - 爱问频道
跪求matlab编程计算VaR 价钱好商量
1 个回复 - 1909 次查看 本人毕业论文需要数据分析，需要matlab 编程计算Value at Risk, 共三种方法，第一historical simulation, 第二，extreme value theory, 第三， monte carlo simulation. 急需单中计算的程序， 还请各位大神不吝相助 ...2014-8-2 23:10 - leo080 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1909 次查看 本人毕业论文需要数据分析，需要matlab 编程计算Value at Risk, 共三种方法，第一historical simulation, 第二，extreme value theory, 第三， monte carlo simulation. 急需单中计算的程序， 还请各位大神不吝相助 ...2014-8-2 23:10 - leo080 - MATLAB等数学软件专版
跪求matlab编程计算VaR 价钱好商量
2 个回复 - 1381 次查看 本人毕业论文需要数据分析，需要matlab 编程计算Value at Risk, 共三种方法，第一historical simulation, 第二，extreme value theory, 第三， monte carlo simulation. 急需单中计算的程序， 还请各位大神不吝相助， ...2014-8-3 06:25 - leo080 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1381 次查看 本人毕业论文需要数据分析，需要matlab 编程计算Value at Risk, 共三种方法，第一historical simulation, 第二，extreme value theory, 第三， monte carlo simulation. 急需单中计算的程序， 还请各位大神不吝相助， ...2014-8-3 06:25 - leo080 - MATLAB等数学软件专版
计算VaR的时候是t分布自由度怎么确定啊？
1 个回复 - 8384 次查看 计算VaR的时候是t分布自由度怎么确定啊？scalar s=@qged(0.99,v)这个是用来计算分位数的么？v是自由度么？2014-5-24 20:07 - lancejoy - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 8384 次查看 计算VaR的时候是t分布自由度怎么确定啊？scalar s=@qged(0.99,v)这个是用来计算分位数的么？v是自由度么？2014-5-24 20:07 - lancejoy - 计量经济学与统计软件
怎么在excel里面计算var
5 个回复 - 7449 次查看 我想用历史数据模拟法算var 不知道怎么用excel把结果弄出来 求高手指点 比较着急 先谢啦 本文会对好的回答，给予20币的报酬，那请您设个20币的附件，我会选择购买，谢谢~~~2011-3-7 16:56 - 木叶青黄 - 爱问频道
5 个回复 - 7449 次查看 我想用历史数据模拟法算var 不知道怎么用excel把结果弄出来 求高手指点 比较着急 先谢啦 本文会对好的回答，给予20币的报酬，那请您设个20币的附件，我会选择购买，谢谢~~~2011-3-7 16:56 - 木叶青黄 - 爱问频道
求助如何软件计算VAR和Expected Shortfall
1 个回复 - 1903 次查看 我的论文的主题是：通过中国股票市场的数据研究来证明expected shortfall 比 Var 更好。 怎么才能计算我国02年到10年股票市场log return的VAR值和ES值。如何用图像或者数据来反映ES比VAR更能反映实际的损失！！！ 离 ...2012-8-14 08:20 - wc88381859 - 爱问频道
1 个回复 - 1903 次查看 我的论文的主题是：通过中国股票市场的数据研究来证明expected shortfall 比 Var 更好。 怎么才能计算我国02年到10年股票市场log return的VAR值和ES值。如何用图像或者数据来反映ES比VAR更能反映实际的损失！！！ 离 ...2012-8-14 08:20 - wc88381859 - 爱问频道
如何用GARCH模型计算VaR
2 个回复 - 8100 次查看 各位大侠，请问在Eviews里边估计出GARCH模型的各个系数之后，应该怎么计算VaR啊？（尤其是误差项服从t分布和广义误差分布的时候） 看了一些相关文献，关于具体计算过程几乎都没有提及，实在是苦恼中 ...2013-1-16 08:44 - ArsGanymede - EViews专版
2 个回复 - 8100 次查看 各位大侠，请问在Eviews里边估计出GARCH模型的各个系数之后，应该怎么计算VaR啊？（尤其是误差项服从t分布和广义误差分布的时候） 看了一些相关文献，关于具体计算过程几乎都没有提及，实在是苦恼中 ...2013-1-16 08:44 - ArsGanymede - EViews专版
