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时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)
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TVP-VAR 模型与 VAR 不同,TVP-VAR 模型假设中并没有同方差的假设,更符合实际情况。TVP-VAR 模型可以假设参数具有时变的特征,以更好地捕捉了经济变量之间的关系随着时间变化的动态特征。压缩包中包含OxMetrics和ma ...
2024-3-31 22:38 - 杨啊好 - 现金交易版
适用于小白的pvar2模型
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适用于小白的pvar模型,请直达网盘下载后解压使用,此stata压缩包文件为绿色,解压即用,pvar模型与教程都在压缩包内,教程简单,便捷,上手即用。
象征性的收一下费用,不枉费花时间写的教程。
2020-5-30 01:07 - 你好哎呀 - 现金交易版
logit2模型
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请问各位大侠,stata中有命令为logit2的模型吗,该模式与logit模型的区别是什么?还是这只是表示分组?同样的还有probit2的模型表示什么意思呢?
拜托各位赐教,感激不尽!
2018-8-6 15:02 - shephard01 - Stata专版
求助SARIMA(1, 1, 1)(1, 1, 1)42模型在EVIEWS的Equation Estimation框中该怎么写
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SARIMA(1, 1, 1)(1, 1, 1)42模型在EVIEWS的Equation Estimation框中该怎么写想写成这种格式的d(d(flow,1),1,42) c ar(1) ma(1) sma(1) 里面的对应参数情况不知道取的对不对
如下:
2021-3-31 17:51 - szycz123 - EViews专版
对比2模型系数是否显著差异
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紧急求助大牛。我现在有一个OLS和一个固定效应模型考虑要对比系数是否显著差异。2个回归样本完全一样,自变量因变量也一样,唯一区别就是添加了固定效应虚拟变量。我想请教一下,这种情况是否不适用chow test了?有没 ...
2013-10-10 01:56 - lindaliuphd - Stata专版
基于RSLN-2模型下的我国股票分红问题探究
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摘 要:本文利用体制状态转移对数正态模型刻画股指与股息率,并以上证综指和S&P 500指数进行实证对比分析:在考虑了中美两国在股市平稳期和变动期两体制状态下,股指和股息率的变动情况,指出变动因素对于两国股市的 ...
2014-1-10 08:43 - fns_srp - 新手入门区