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LSV羊群效应调整因子AF的计算
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LSV羊群效应指标测度最难的部分在于调整因子的计算。本人自己也买过相关数据和代码,代码水分很严重,AF计算更是错的离谱,哪个博主我就不说了。stata计算AF不太方便,个人是用python来计算AF,用stata来计算
LSV模型 ...
2021-4-24 10:29 - 15607148925 - Stata专版
羊群效应 LSV模型 AF调整因子模型编程
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在LSV模型中,
H(i,t) = | P(i,t) - P(t) | - AF(i,t)
其中,p(i,t)=B(i,t)/(B(i,t)+S(i,t)),即表示在时期t内买入股票i的基金占买卖股票i的所有基金的比例,p(t)为 ...
2019-5-28 20:11 - sunny—— - Stata专版