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STATA做面板数据双重差分分析，如何做固定效应？命令是什么？
17 个回复 - 15565 次查看 请教坛友，STATA做面板数据双重差分分析，如何做固定效应？命令是什么？2017-2-10 16:58 - 玄火小王 - Stata专版
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双重差分设计下固定效应估计量 何时可信 《管理世界》网络发行版附录A
6 个回复 - 865 次查看 【作者(必填)】张征宇 林丽花 曹思力 周亚虹 【文题(必填)】双重差分设计下固定效应估计量何时可信?* ——若干有用的建议 正文已有，需要这篇论文的附录。网站上有：《管理世界》网络发行版附录A ...2024-3-26 11:38 - happysteps - 文献求助专区
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固定效应双重差分stata命令
9 个回复 - 4702 次查看 请问大家，面板数据做固定效应双重差分的时候，用这两条命令做双重差分“xtreg y treat time treat*time x1 x2,fe”和“reg y treat*time x1 x2 i.id i.year,r”这两个有什么区别，那个是正确的，或者哪个更好啊2019-11-20 07:47 - 姜翼哥哥 - Stata专版
9 个回复 - 4702 次查看 请问大家，面板数据做固定效应双重差分的时候，用这两条命令做双重差分“xtreg y treat time treat*time x1 x2,fe”和“reg y treat*time x1 x2 i.id i.year,r”这两个有什么区别，那个是正确的，或者哪个更好啊2019-11-20 07:47 - 姜翼哥哥 - Stata专版
固定效应双重差分
12 个回复 - 2972 次查看 想问一下用xtreg y treat period x1 x2,fe r做双重差分，加上时间的虚拟项，也就是xtreg y treat period treat*period x1 x2 i.year,fe r，period的系数就不显著了是怎么回事啊。在线等2019-11-17 22:53 - 姜翼哥哥 - 求助成功区
12 个回复 - 2972 次查看 想问一下用xtreg y treat period x1 x2,fe r做双重差分，加上时间的虚拟项，也就是xtreg y treat period treat*period x1 x2 i.year,fe r，period的系数就不显著了是怎么回事啊。在线等2019-11-17 22:53 - 姜翼哥哥 - 求助成功区
双重差分模型有时间固定效应为什么after还是有系数
1 个回复 - 495 次查看 我现在正在正在用双重差分模型（DID）研究一个外生事件对股票的影响。 处理组虚拟变量为treated。 时间虚拟变量设置为： 之后我在跑did时控制了时间固定效应，按道理来说after作为时间虚拟变量，其影响应该被时间 ...2024-3-26 15:23 - Floyuki - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 495 次查看 我现在正在正在用双重差分模型（DID）研究一个外生事件对股票的影响。 处理组虚拟变量为treated。 时间虚拟变量设置为： 之后我在跑did时控制了时间固定效应，按道理来说after作为时间虚拟变量，其影响应该被时间 ...2024-3-26 15:23 - Floyuki - 计量经济学与统计软件
用月度数据做双重差分模型的双向固定效应，数据怎么排布呢，月份和年份各占一列吗
6 个回复 - 406 次查看 数据用的是2017年1月-2020年1月，如果想做月度固定效应和年度固定效应，是不是应该将数据如下排布呢2024-1-1 14:17 - hipromise - Stata专版
6 个回复 - 406 次查看 数据用的是2017年1月-2020年1月，如果想做月度固定效应和年度固定效应，是不是应该将数据如下排布呢2024-1-1 14:17 - hipromise - Stata专版
双重差分进行双向固定效应回归时六年的年份虚拟变量被ommited了怎么办
4 个回复 - 859 次查看 数据用的是各产品10-20年的贸易数据，模型是双重差分模型，双向固定效应，得出的回归结果如下图，几年的时间虚拟变量被忽略了，这样的情况下回归结果还可靠吗，如果不可靠应该怎么调整呢，初次发帖希望可以有收获，谢 ...2023-12-31 16:25 - hipromise - Stata专版
4 个回复 - 859 次查看 数据用的是各产品10-20年的贸易数据，模型是双重差分模型，双向固定效应，得出的回归结果如下图，几年的时间虚拟变量被忽略了，这样的情况下回归结果还可靠吗，如果不可靠应该怎么调整呢，初次发帖希望可以有收获，谢 ...2023-12-31 16:25 - hipromise - Stata专版
双重差分模型第一步是先不控制时间固定效应回归吗
6 个回复 - 663 次查看 双重差分模型第一步是先不控制时间固定效应回归吗？控制了是不是不行啊。。。但看很多论文都控制了时间固定效应和个体固定效应呢2023-10-10 18:25 - yoult - Stata专版
6 个回复 - 663 次查看 双重差分模型第一步是先不控制时间固定效应回归吗？控制了是不是不行啊。。。但看很多论文都控制了时间固定效应和个体固定效应呢2023-10-10 18:25 - yoult - Stata专版
经典双重差分（双重差分固定效应模型）常见的识别挑战有哪些
0 个回复 - 281 次查看 因为在看外刊论文，原文提到了standard DID基准模型 中identification challenges，有点看不太懂 或者求推荐一些有关于双重差分固定效应模型的参考书籍，最好有案例讲解2023-10-26 19:31 - 檐花落 - 新手入门区
0 个回复 - 281 次查看 因为在看外刊论文，原文提到了standard DID基准模型 中identification challenges，有点看不太懂 或者求推荐一些有关于双重差分固定效应模型的参考书籍，最好有案例讲解2023-10-26 19:31 - 檐花落 - 新手入门区
有关固定效应模型与双重差分法异同的疑惑
5 个回复 - 12516 次查看 近日在学习计量方法中的面板数据模型时，阅读了某一本博后写的实证专著，因为主题是我比较感兴趣的。在该书中，作者分别用了截面数据，面板数据的固定效应模型以及双重差分法。如果说面板数据的固定效应模型较之截面 ...2020-8-27 15:28 - 一入襄州深似海 - 求助成功区
5 个回复 - 12516 次查看 近日在学习计量方法中的面板数据模型时，阅读了某一本博后写的实证专著，因为主题是我比较感兴趣的。在该书中，作者分别用了截面数据，面板数据的固定效应模型以及双重差分法。如果说面板数据的固定效应模型较之截面 ...2020-8-27 15:28 - 一入襄州深似海 - 求助成功区
stata双重差分模型如何控制行业与年度固定效应
2 个回复 - 3188 次查看 用stata处理双重差分模型时用的命令是reg y x1 x2 x1*x3，x1是政策虚拟变量，x3是实验组对照组虚拟变量～～我现在想控制行业与年份固定效应，该怎么输命令？谢谢2018-7-9 00:35 - 听到天使 - 悬赏大厅
2 个回复 - 3188 次查看 用stata处理双重差分模型时用的命令是reg y x1 x2 x1*x3，x1是政策虚拟变量，x3是实验组对照组虚拟变量～～我现在想控制行业与年份固定效应，该怎么输命令？谢谢2018-7-9 00:35 - 听到天使 - 悬赏大厅
DID双重差分必须加时间固定效应吗
11 个回复 - 24215 次查看 treat是处理组0-1变量，time是时间变量，d=treat*time的交叉项。 回归的时候我参考有的文献加了个体和时间双固定效应，xtreg y d x i.year,fe r 有的文献是在回归中加入了treat和time这两个变量xtreg y treat time ...2021-5-29 00:22 - universeve - Stata专版
11 个回复 - 24215 次查看 treat是处理组0-1变量，time是时间变量，d=treat*time的交叉项。 回归的时候我参考有的文献加了个体和时间双固定效应，xtreg y d x i.year,fe r 有的文献是在回归中加入了treat和time这两个变量xtreg y treat time ...2021-5-29 00:22 - universeve - Stata专版
Stata做双重差分模型，用diff指令时怎样做固定效应？
7 个回复 - 7156 次查看 各位大神，请问用Stata做双重差分模型时，如果使用diff指令，可以做固定效应吗？应该怎样做呢？在论坛里看到过用xtreg,fe那种方法做固定效应的，那diff这种呢？请赐教！2018-3-3 22:52 - L猪猪o - Stata专版
7 个回复 - 7156 次查看 各位大神，请问用Stata做双重差分模型时，如果使用diff指令，可以做固定效应吗？应该怎样做呢？在论坛里看到过用xtreg,fe那种方法做固定效应的，那diff这种呢？请赐教！2018-3-3 22:52 - L猪猪o - Stata专版
双重差分模型进行固定效应出现问题
0 个回复 - 649 次查看 各位大佬好，我在用stata打算进行固定效应时，输入代码后显示note: 1512.序号 omitted because of collinearitynote: 2754.序号 omitted because of collinearity note: 2760.序号 omitted because of collinearity ...2022-5-2 16:49 - 叶小花呀 - Stata专版
0 个回复 - 649 次查看 各位大佬好，我在用stata打算进行固定效应时，输入代码后显示note: 1512.序号 omitted because of collinearitynote: 2754.序号 omitted because of collinearity note: 2760.序号 omitted because of collinearity ...2022-5-2 16:49 - 叶小花呀 - Stata专版
双重差分DID模型可以不控制年度、个体/行业固定效应吗
0 个回复 - 841 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和个体/行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:26 - GraceXXJ - Forum
0 个回复 - 841 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和个体/行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:26 - GraceXXJ - Forum
双重差分DID模型可以不控制年度、个体/行业固定效应吗
0 个回复 - 524 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:24 - GraceXXJ - Forum
0 个回复 - 524 次查看 请问实证论文ＤＩＤ模型可以不控制年度和行业固定效应吗？即y=treat+post+treat*post+控制变量，但看大多数文章都控制了，但不是有多重共线性问题嘛2022-1-8 08:24 - GraceXXJ - Forum
求教双重差分法—连续变量乘虚拟变量，固定效应
1 个回复 - 986 次查看 在实证中，我的双重差分法交叉项是连续变量和虚拟变量的乘积，然后想用固定效应面板回归，代码怎么写啊 是 xi：xtreg yx1 x2 did I? year. fe吗，但是有很多年份虚拟变量被ommited了，这是为什么呀，求教！感谢！2021-12-19 21:07 - leah12 - Stata专版
1 个回复 - 986 次查看 在实证中，我的双重差分法交叉项是连续变量和虚拟变量的乘积，然后想用固定效应面板回归，代码怎么写啊 是 xi：xtreg yx1 x2 did I? year. fe吗，但是有很多年份虚拟变量被ommited了，这是为什么呀，求教！感谢！2021-12-19 21:07 - leah12 - Stata专版
双重差分-个体固定效应、时间固定效应
8 个回复 - 9671 次查看 各位大神，我想问问双重差分中提到控制个体固定效应、时间固定效应怎么实现，代码是？2019-9-4 21:06 - 20111011317hy - Stata专版
8 个回复 - 9671 次查看 各位大神，我想问问双重差分中提到控制个体固定效应、时间固定效应怎么实现，代码是？2019-9-4 21:06 - 20111011317hy - Stata专版
双重差分为固定效应的特例，如果满足平行趋势假设的情况下，在差分时已经将其他混杂因素消除了，为什么还要加入个体固定效应和时间固定效应呢？
1 个回复 - 1137 次查看 2021-9-26 15:05 - 中国大历史62826 - Stata专版
1 个回复 - 1137 次查看 2021-9-26 15:05 - 中国大历史62826 - Stata专版
双重差分是固定效应的特例，如果满足平行趋势假设的情况下，在差分时已经将其他混杂因
2 个回复 - 1349 次查看 双重差分是固定效应的特例，如果满足平行趋势假设的情况下，在差分时已经将其他混杂因素消除了，为什么还要加入个体固定效应和时间固定效应呢？2021-3-25 16:10 - 赫然量 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1349 次查看 双重差分是固定效应的特例，如果满足平行趋势假设的情况下，在差分时已经将其他混杂因素消除了，为什么还要加入个体固定效应和时间固定效应呢？2021-3-25 16:10 - 赫然量 - 计量经济学与统计软件
做多期双重差分一定要控制个体固定效应吗？
1 个回复 - 2498 次查看 想做psm-did，在匹配完以后需要做多期双重差分，能不能只控制时间固定效应不控制个体固定效应呢？2020-8-11 15:21 - 1351517485 - Stata专版
1 个回复 - 2498 次查看 想做psm-did，在匹配完以后需要做多期双重差分，能不能只控制时间固定效应不控制个体固定效应呢？2020-8-11 15:21 - 1351517485 - Stata专版
渐进双重差分固定效应回归出现多个变量共线
1 个回复 - 1439 次查看 我在用普通reg回归时没有可以，但是用固定效应xtreg，，fe回归时出现了所有变量共线，这是怎么回事啊？<br> 难道是双重差分里面虚拟变量不能和地区固定效应一起用？？有大神明白吗？2020-4-11 22:11 - fuhaiyun - Stata专版
1 个回复 - 1439 次查看 我在用普通reg回归时没有可以，但是用固定效应xtreg，，fe回归时出现了所有变量共线，这是怎么回事啊？<br> 难道是双重差分里面虚拟变量不能和地区固定效应一起用？？有大神明白吗？2020-4-11 22:11 - fuhaiyun - Stata专版
固定效应双重差分stata命令
13 个回复 - 8627 次查看 请问大家，面板数据做固定效应双重差分的时候，用这两条命令做双重差分“xtreg y treat time treat*time x1 x2,fe”和“reg y treat*time x1 x2 i.id i.year,r”这两个有什么区别，那个是正确的，或者哪个更好啊2019-11-20 07:44 - 姜翼哥哥 - 求助成功区
13 个回复 - 8627 次查看 请问大家，面板数据做固定效应双重差分的时候，用这两条命令做双重差分“xtreg y treat time treat*time x1 x2,fe”和“reg y treat*time x1 x2 i.id i.year,r”这两个有什么区别，那个是正确的，或者哪个更好啊2019-11-20 07:44 - 姜翼哥哥 - 求助成功区
双重差分固定效应的命令
1 个回复 - 1341 次查看 请问大家，面板数据做固定效应双重差分的时候，用这两条命令做双重差分“xtreg y treat time treat*time x1 x2,fe”和“reg y treat time treat*time x1 x2 i.id i.year,r”这两个有什么区别，那个是正确的，或者哪个 ...2019-11-19 23:32 - 姜翼哥哥 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1341 次查看 请问大家，面板数据做固定效应双重差分的时候，用这两条命令做双重差分“xtreg y treat time treat*time x1 x2,fe”和“reg y treat time treat*time x1 x2 i.id i.year,r”这两个有什么区别，那个是正确的，或者哪个 ...2019-11-19 23:32 - 姜翼哥哥 - 悬赏大厅
固定效应的双重差分命令
3 个回复 - 1091 次查看 请问大家，面板数据做固定效应双重差分的时候，用这两条命令做双重差分“xtreg y treat time treat*time x1 x2,fe”和“reg y treat time treat*time x1 x2 i.id i.year,r”这两个有什么区别，那个是正确的，或者哪个 ...2019-11-19 23:34 - 姜翼哥哥 - 悬赏大厅
3 个回复 - 1091 次查看 请问大家，面板数据做固定效应双重差分的时候，用这两条命令做双重差分“xtreg y treat time treat*time x1 x2,fe”和“reg y treat time treat*time x1 x2 i.id i.year,r”这两个有什么区别，那个是正确的，或者哪个 ...2019-11-19 23:34 - 姜翼哥哥 - 悬赏大厅
双重差分法与固定效应
8 个回复 - 4625 次查看 如果对于处理组的每个个体来说，实验发生在同一时间，那么在模型中加入处理变量和时间变量，是否与加入固体固定效应和时间固定效应，估计结果一致呢？2019-10-24 22:56 - 统计888 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 4625 次查看 如果对于处理组的每个个体来说，实验发生在同一时间，那么在模型中加入处理变量和时间变量，是否与加入固体固定效应和时间固定效应，估计结果一致呢？2019-10-24 22:56 - 统计888 - 计量经济学与统计软件
双重差分模型必须用固定效应回归吗
1 个回复 - 8131 次查看 请问各位大佬，做双重差分模型时必须控制个体和时间固定效应吗，个体效应能否用行业效应替代呢（我的分组样本都是企业层面）还有就是是否能用随机效应对双重差分模型进行回归，我看网上stata回归命令有的是用i.year, ...2019-4-12 03:50 - Eric121 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 8131 次查看 请问各位大佬，做双重差分模型时必须控制个体和时间固定效应吗，个体效应能否用行业效应替代呢（我的分组样本都是企业层面）还有就是是否能用随机效应对双重差分模型进行回归，我看网上stata回归命令有的是用i.year, ...2019-4-12 03:50 - Eric121 - 计量经济学与统计软件
stata双重差分固定效应
8 个回复 - 8094 次查看 用stata处理双重差分模型时用的命令是reg y x1 x2 x1*x3，x1是政策虚拟变量，x3是实验组对照组虚拟变量～～我现在想控制行业与年份固定效应，该怎么输命令？谢谢2018-7-9 00:37 - 听到天使 - 悬赏大厅
8 个回复 - 8094 次查看 用stata处理双重差分模型时用的命令是reg y x1 x2 x1*x3，x1是政策虚拟变量，x3是实验组对照组虚拟变量～～我现在想控制行业与年份固定效应，该怎么输命令？谢谢2018-7-9 00:37 - 听到天使 - 悬赏大厅
stata双重差分模型怎么做固定效应？？？？？？？
0 个回复 - 1535 次查看 用stata处理双重差分模型时用的命令是reg y x1 x2 x1*x3，x1是政策虚拟变量，x3是实验组对照组虚拟变量～～我现在想控制行业与年份固定效应，该怎么输命令？谢谢2018-7-9 00:36 - 听到天使 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1535 次查看 用stata处理双重差分模型时用的命令是reg y x1 x2 x1*x3，x1是政策虚拟变量，x3是实验组对照组虚拟变量～～我现在想控制行业与年份固定效应，该怎么输命令？谢谢2018-7-9 00:36 - 听到天使 - 计量经济学与统计软件
