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word+do文档空间计量模型代码：SDM、SEM、SAR模型、LM、Wald、LR检验、Moran's计算0 个回复 - 482 次查看 空间计量模型是一种用于分析地理空间数据的统计模型，它可以用于各种研究领域和应用。以下是一些可以使用空间计量模型进行研究的示例：区域经济分析：研究地区之间的经济差异、聚集和发展趋势，以及空间分布对经济增 ...2024-1-27 00:01 - mlmdxbldm - 现金交易版
负责任的银行贷款与上市公司企业ESG表现验证数据2013-20210 个回复 - 329 次查看 负责任的银行贷款与上市公司企业ESG表现验证数据2013-2021 提供验证数据、计算代码、参考文献 数据来源：基于上市公司公告、年报数据整理计算 数据期间：2010-2020 数据范围：沪深上市公司A股 主要指标： ...2023-12-31 09:57 - yusb - 现金交易版
【教学课件】对外经济贸易大学 计量经济学导论0 个回复 - 389 次查看 【教学课件】对外经济贸易大学 计量经济学导论1-1-1计量经济学的定义1-1-2相关关系与因果关系1-2数据分类1-3数据初步分析2-1简单回归模型的形式及术语2-2-1 0LS2-2-2矩方法2-2-3系数解释拟合值和残差2-2-4 OLS的 ...2023-12-9 09:14 - wangziyan666 - 现金交易版
双向固定效应的Heckman两步法
15 个回复 - 10389 次查看 各位大佬，想请教一下，我的数据是短面板，想采用双向固定效应模型，添加了个体层面和时间层面的固定效应，但是有样本选择偏误，需要使用Heckman两步法，请问固定效应模型怎么使用Heckman两步法。 比如 我的被解释变 ...2019-8-12 10:24 - 几哈三 - 求助成功区
15 个回复 - 10389 次查看 各位大佬，想请教一下，我的数据是短面板，想采用双向固定效应模型，添加了个体层面和时间层面的固定效应，但是有样本选择偏误，需要使用Heckman两步法，请问固定效应模型怎么使用Heckman两步法。 比如 我的被解释变 ...2019-8-12 10:24 - 几哈三 - 求助成功区
固定效应的FGLS估计怎么做？
47 个回复 - 75149 次查看 看到很多为文献中提到面板数据适合使用固定效应模型，但防止出现异方差或序列相关，则使用FGLS估计方程，我知道FGLS的命令是XTGLS，但不知这是不是针对固定效应的，如果对固定效应使用FGLS估计则用什么命令和选项呢， ...2007-9-3 22:41 - shaoshuai521 - Stata专版
47 个回复 - 75149 次查看 看到很多为文献中提到面板数据适合使用固定效应模型，但防止出现异方差或序列相关，则使用FGLS估计方程，我知道FGLS的命令是XTGLS，但不知这是不是针对固定效应的，如果对固定效应使用FGLS估计则用什么命令和选项呢， ...2007-9-3 22:41 - shaoshuai521 - Stata专版
stata skills：最新命定reghdfe--有效解决数据众多时加入固定效应的问题
71 个回复 - 31053 次查看 以前用areg来加入固定效应进行回归比较多，但是最近用的数据固定效应数目太多，性能良好的电脑进行运算依旧速度极慢，于是搜寻解决办法，发现reghdfe能有效解决这个问题。你是否还有更好的解决方案？欢迎大家积极讨论 ...2015-5-17 11:26 - 阿袋 - Stata专版
71 个回复 - 31053 次查看 以前用areg来加入固定效应进行回归比较多，但是最近用的数据固定效应数目太多，性能良好的电脑进行运算依旧速度极慢，于是搜寻解决办法，发现reghdfe能有效解决这个问题。你是否还有更好的解决方案？欢迎大家积极讨论 ...2015-5-17 11:26 - 阿袋 - Stata专版
固定效应的SUR回归包
2 个回复 - 1012 次查看 急求一份固定效应的似无相关(SUR)命令安装包，我安装的stata16里没有 stata15\ado\plus这个文件夹，没法执行连老师说的方法。2020-12-27 16:14 - 夏博涛涛 - 悬赏大厅
2 个回复 - 1012 次查看 急求一份固定效应的似无相关(SUR)命令安装包，我安装的stata16里没有 stata15\ado\plus这个文件夹，没法执行连老师说的方法。2020-12-27 16:14 - 夏博涛涛 - 悬赏大厅
双高维固定效应的工具变量线性回归模型
3 个回复 - 2951 次查看 Title ivreg2hdfe - Estimates an Instrumental Variable Linear Regression Model with two High Dimensional Fixed Effects. Syntax ivreg2hdfe , DEpvar(depvar) ENdog(varlist) iv(varlist) ...2020-6-10 22:32 - xuehe - Stata专版
3 个回复 - 2951 次查看 Title ivreg2hdfe - Estimates an Instrumental Variable Linear Regression Model with two High Dimensional Fixed Effects. Syntax ivreg2hdfe , DEpvar(depvar) ENdog(varlist) iv(varlist) ...2020-6-10 22:32 - xuehe - Stata专版
关于非平衡面板数据进行年份和行业固定效应的问题。
3 个回复 - 1256 次查看 面板数据进行年份和行业固定效应时，需要先输入命令xtset id year。但是我的数据其中一些公司在某一年有多个数据(如一家公司在2012年有多笔贷款金额，借款时间也是随机的)，我的数据应该不符合面板数据，所以在进行x ...2023-4-11 16:18 - 茴香豆， - Stata专版
3 个回复 - 1256 次查看 面板数据进行年份和行业固定效应时，需要先输入命令xtset id year。但是我的数据其中一些公司在某一年有多个数据(如一家公司在2012年有多笔贷款金额，借款时间也是随机的)，我的数据应该不符合面板数据，所以在进行x ...2023-4-11 16:18 - 茴香豆， - Stata专版
回归在控制了联合固定效应的情况下，还需要再单独控制单个的固定效应吗？
8 个回复 - 7847 次查看 突然想起一个问题，向大家请教。举一个例子，在三重差分的分析中，变量在城市-产业-年份三个维度变化，在回归分析中，常规的做法是同时控制住年份*城市、产业*年份、城市*产业这三个联合固定效应，那么在这个情况下， ...2019-1-23 16:41 - 葫芦娃大王 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 7847 次查看 突然想起一个问题，向大家请教。举一个例子，在三重差分的分析中，变量在城市-产业-年份三个维度变化，在回归分析中，常规的做法是同时控制住年份*城市、产业*年份、城市*产业这三个联合固定效应，那么在这个情况下， ...2019-1-23 16:41 - 葫芦娃大王 - 计量经济学与统计软件
如何控制固定效应的交乘项？
7 个回复 - 7702 次查看 做面板固定效应模型，如果里面有两个固定效应的交乘项ai*bj或是二维固定效应cij，在Stata中应当用什么命令呢？（不是双向固定效应，双向固定效应中两个固定效应是加和形式，而这里说的是乘积形式或二维固定效应）谢谢 ...2020-12-10 12:02 - ZZ1119 - 求助成功区
7 个回复 - 7702 次查看 做面板固定效应模型，如果里面有两个固定效应的交乘项ai*bj或是二维固定效应cij，在Stata中应当用什么命令呢？（不是双向固定效应，双向固定效应中两个固定效应是加和形式，而这里说的是乘积形式或二维固定效应）谢谢 ...2020-12-10 12:02 - ZZ1119 - 求助成功区
控制固定效应的断点回归
8 个回复 - 3791 次查看 现在做断点回归需要控制时间固定效应和行业固定效应， 不控制固定效应的stata代码为 rd Y z, deg(4) kernel (triangle) mbw (100) cluster(id). Y是结果变量，z是处理变量，求问如果想控制上述两种固定效应，sta ...2016-8-22 16:12 - nkunap - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3791 次查看 现在做断点回归需要控制时间固定效应和行业固定效应， 不控制固定效应的stata代码为 rd Y z, deg(4) kernel (triangle) mbw (100) cluster(id). Y是结果变量，z是处理变量，求问如果想控制上述两种固定效应，sta ...2016-8-22 16:12 - nkunap - 计量经济学与统计软件
STATA固定效应的时间固定和个体固定效应估计方法、检验策略和操作步骤
43 个回复 - 113661 次查看 最近在研究空间动态面板模型，其中涉及到固定效应模型要确定时间固定和个体固定效应时，由于在stata中使用，查阅了很多文献最终攻克该难题，具体估计方法如下，顺便包含了混合估计、固定效应和随机效应的估计方 ...2013-10-4 17:44 - fei355 - Stata专版
43 个回复 - 113661 次查看 最近在研究空间动态面板模型，其中涉及到固定效应模型要确定时间固定和个体固定效应时，由于在stata中使用，查阅了很多文献最终攻克该难题，具体估计方法如下，顺便包含了混合估计、固定效应和随机效应的估计方 ...2013-10-4 17:44 - fei355 - Stata专版
求stata中个体乘以时间固定效应的控制以及解释
7 个回复 - 21142 次查看 在研究一些文献时，发现除了控制个体和时间固定效应外，还控制了二者的交互项，求问这种交互项如何在stata中操作？以及其含义？举个例子，在城市-年份面板数据研究中，控制了城市固定效应、年度固定效应的同时，另外 ...2015-11-23 16:34 - nianyw - Stata专版
7 个回复 - 21142 次查看 在研究一些文献时，发现除了控制个体和时间固定效应外，还控制了二者的交互项，求问这种交互项如何在stata中操作？以及其含义？举个例子，在城市-年份面板数据研究中，控制了城市固定效应、年度固定效应的同时，另外 ...2015-11-23 16:34 - nianyw - Stata专版
空间杜宾模型中的固定效应的选择难题
9 个回复 - 9661 次查看 最近在整一篇空间计量的论文，在空间杜宾模型的选择中，通过hausman检验和lr检验后，双向固定效应模型是最合适的，但是时间固定效应模型，显著的变量更多，且更符合我的文章想得到的结论，请问一下吧内大佬该怎么选择 ...2022-4-16 18:00 - chimanlu2 - Forum
9 个回复 - 9661 次查看 最近在整一篇空间计量的论文，在空间杜宾模型的选择中，通过hausman检验和lr检验后，双向固定效应模型是最合适的，但是时间固定效应模型，显著的变量更多，且更符合我的文章想得到的结论，请问一下吧内大佬该怎么选择 ...2022-4-16 18:00 - chimanlu2 - Forum
公司固定效应和行业固定效应的选择
11 个回复 - 20845 次查看 研究公司ROA的影响因素时，采用公司固定效应和行业固定效应，得出的结论不同（主要变量回归得到的符号相反）。想问一下这种情况下应该相信那种回归的结果呢？ 注：简单的OLS回归，得到的结果与行业固定效应法结果相 ...2014-7-9 15:22 - forewee - 爱问频道
11 个回复 - 20845 次查看 研究公司ROA的影响因素时，采用公司固定效应和行业固定效应，得出的结论不同（主要变量回归得到的符号相反）。想问一下这种情况下应该相信那种回归的结果呢？ 注：简单的OLS回归，得到的结果与行业固定效应法结果相 ...2014-7-9 15:22 - forewee - 爱问频道
xtivreg2 做双向固定效应的命令
11 个回复 - 12892 次查看 xtivreg2 capdeep industry trade pgdp soe i.year (caizheng1=l.caizheng1), fe r capdeep 是被解释变量，industry trade pgdp soe 是控制变量，caizheng1是内生变量，想做双向固定效应，为什么这个i.year老是报错 ...2022-7-6 13:32 - Bigeyes - Stata专版
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请问固定效应的协方差如何计算？
3 个回复 - 453 次查看 请问固定效应的协方差如何计算？？？？ 看了一篇老的英文文献，需要一组数据，他用的是企业和个人固定效应的协方差得出来的指标。 平常做固定效应模型都是后面加个代码，没见过具体的数值，协方差需要具体的数值 ...2024-1-9 14:56 - 小耳朵琦琦 - Stata专版
3 个回复 - 453 次查看 请问固定效应的协方差如何计算？？？？ 看了一篇老的英文文献，需要一组数据，他用的是企业和个人固定效应的协方差得出来的指标。 平常做固定效应模型都是后面加个代码，没见过具体的数值，协方差需要具体的数值 ...2024-1-9 14:56 - 小耳朵琦琦 - Stata专版
控制时间×省份、时间×行业固定效应的stata命令
14 个回复 - 17373 次查看 最近在看论文的时候，发现论文里控制了时间×省份固定效应，以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现，他们代码写的是： xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
14 个回复 - 17373 次查看 最近在看论文的时候，发现论文里控制了时间×省份固定效应，以及时间×行业固定效应。看作者给出的代码发现，他们代码写的是： xtreg y x c i.year*i.pro i.year*i.industry,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
请问在控制住城市与年份的联合固定效应的情况下，还需要加入年份单独的固定效应吗
5 个回复 - 3490 次查看 在回归时，请问在控制住城市与年份的联合固定效应的情况下，还需要加入年份单独的固定效应吗？2020-3-4 18:10 - 葫芦娃大王 - Stata专版
5 个回复 - 3490 次查看 在回归时，请问在控制住城市与年份的联合固定效应的情况下，还需要加入年份单独的固定效应吗？2020-3-4 18:10 - 葫芦娃大王 - Stata专版
stata小白求助！工具变量法加上时间及个体固定效应的代码怎么写呀
6 个回复 - 460 次查看 xtivreg 因变量 Controls (核心解释变量=工具变量) i.year,fe vce(robust) first 这样对吗？ 卡了四五天了，求助求助！2024-1-5 11:40 - dingyutong716 - Stata专版
6 个回复 - 460 次查看 xtivreg 因变量 Controls (核心解释变量=工具变量) i.year,fe vce(robust) first 这样对吗？ 卡了四五天了，求助求助！2024-1-5 11:40 - dingyutong716 - Stata专版
请问这个固定效应的结果有问题吗？
3 个回复 - 329 次查看 各位大佬好，本文stata小白，想请大家帮忙看看这个结果是否有问题，谢谢大家 [/td][/tr] [/table]2024-3-14 11:14 - wy123123123 - Stata专版
3 个回复 - 329 次查看 各位大佬好，本文stata小白，想请大家帮忙看看这个结果是否有问题，谢谢大家 [/td][/tr] [/table]2024-3-14 11:14 - wy123123123 - Stata专版
关于双向固定效应的稳健性检验问题
1 个回复 - 839 次查看 在双向固定效应模型中，总共有7个自变量3个控制变量，其中3个自变量对因变量正向显著，2个自变量对因变量负向显著（在假设中是正的），1个控制变量对因变量正向显著。在滞后一期的回归中，其他的结果没有变化，只有原 ...2024-2-17 01:40 - 15536543428 - 农林经济学
1 个回复 - 839 次查看 在双向固定效应模型中，总共有7个自变量3个控制变量，其中3个自变量对因变量正向显著，2个自变量对因变量负向显著（在假设中是正的），1个控制变量对因变量正向显著。在滞后一期的回归中，其他的结果没有变化，只有原 ...2024-2-17 01:40 - 15536543428 - 农林经济学
空间杜宾模型 固定效应的选择
5 个回复 - 1097 次查看 请问在做空间杜宾模型的时候，时间固定效应与双向固定效应都通过了检验，但是时间固定效应下的各个指标更显著并且也符合结果，这样的话可以选择时间固定效应下的空间杜宾模型吗？这篇论文打算投期刊以及毕业用的，这 ...2024-1-25 22:18 - zsf99 - Stata专版
5 个回复 - 1097 次查看 请问在做空间杜宾模型的时候，时间固定效应与双向固定效应都通过了检验，但是时间固定效应下的各个指标更显著并且也符合结果，这样的话可以选择时间固定效应下的空间杜宾模型吗？这篇论文打算投期刊以及毕业用的，这 ...2024-1-25 22:18 - zsf99 - Stata专版
双向固定效应的稳健性检验可以用动态面板么
3 个回复 - 635 次查看 原始模型：xtreg y x control i.year,fe 稳健性检验： gen ly=l.y xtreg y x l.y control i.year,fe 就是把y的滞后一期放入方程右边，用双向固定效应来做。请问稳健性检验可以这样做么？我看有论文用这个 ...2023-1-11 18:21 - 论文好简单 - Stata专版
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有关reghdfe回归添加固定效应的问题
6 个回复 - 7848 次查看 有城市city, 行业ind, 年份year三个变量，想要控制城市行业、行业年份、城市年份三种固定效应 用命令reghdfe y x, a(cityind cityyear indyear) vce (cluster cityind) 问题1：其中cityind是将city和ind变量简单合 ...2017-3-7 10:12 - jxapp_22076 - Stata专版
6 个回复 - 7848 次查看 有城市city, 行业ind, 年份year三个变量，想要控制城市行业、行业年份、城市年份三种固定效应 用命令reghdfe y x, a(cityind cityyear indyear) vce (cluster cityind) 问题1：其中cityind是将city和ind变量简单合 ...2017-3-7 10:12 - jxapp_22076 - Stata专版
关于双向固定效应的显著性问题
1 个回复 - 796 次查看 各位老师好。目前研究数字经济这个东西，但在做固定效应的时候碰到如下的情况： 1.个体固定效应x显著，但时间固定效应x不显著 2.时间固定效应x显著，但个体固定效应x不显著 3.单加入2019年往后的year虚拟变量， ...2024-3-3 12:23 - zbf1113 - Stata专版
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关于非平衡面板数据进行年份和行业固定效应的问题。
2 个回复 - 1896 次查看 面板数据进行年份和行业固定效应时，需要先输入命令xtset id year。但是我的数据其中一些公司在某一年有多个数据(如一家公司在2012年有多笔贷款金额，借款时间也是随机的)，我的数据应该不符合面板数据，所以在进行x ...2023-4-10 21:08 - 茴香豆， - Forum
2 个回复 - 1896 次查看 面板数据进行年份和行业固定效应时，需要先输入命令xtset id year。但是我的数据其中一些公司在某一年有多个数据(如一家公司在2012年有多笔贷款金额，借款时间也是随机的)，我的数据应该不符合面板数据，所以在进行x ...2023-4-10 21:08 - 茴香豆， - Forum
stata小白求助！工具变量法加上时间及个体固定效应的代码怎么写呀
4 个回复 - 2226 次查看 xtivreg 因变量 Controls (核心解释变量=工具变量) i.year,fe vce(robust) first 这样对吗？ 卡了四五天了，求助求助！2024-1-5 11:24 - dingyutong716 - Stata专版
4 个回复 - 2226 次查看 xtivreg 因变量 Controls (核心解释变量=工具变量) i.year,fe vce(robust) first 这样对吗？ 卡了四五天了，求助求助！2024-1-5 11:24 - dingyutong716 - Stata专版
请教大佬们：线性混合效应模型怎么比较两个固定效应的大小？
0 个回复 - 253 次查看 现在有一个线性混合效应模型， y=ai+bj+c1X1+c2X1+eij+mean，ai和eij是随机效应，其他的包括c1和c2都是固定效应，想要比较c1和c2是否相等，查到应该是通过Wald检验可以实现，请问有相关的R语言函数吗，或者有其他的 ...2024-1-5 00:58 - ash.. - R语言论坛
0 个回复 - 253 次查看 现在有一个线性混合效应模型， y=ai+bj+c1X1+c2X1+eij+mean，ai和eij是随机效应，其他的包括c1和c2都是固定效应，想要比较c1和c2是否相等，查到应该是通过Wald检验可以实现，请问有相关的R语言函数吗，或者有其他的 ...2024-1-5 00:58 - ash.. - R语言论坛
关于面板固定效应的一些问题
8 个回复 - 5312 次查看 在Stata软件中，考虑个体固定效应时，请比较以下几种做法： 1.xtset id year xtreg y x1 x2 x3,fe 2.xtset id year xtreg y x1 x2 x3 i.id 3.reg y x1 x2 x3 i.id 4.reg y x1 x2 x3 i.id,vce(cluster id) ...2020-5-21 10:56 - Aslanation - Stata专版
8 个回复 - 5312 次查看 在Stata软件中，考虑个体固定效应时，请比较以下几种做法： 1.xtset id year xtreg y x1 x2 x3,fe 2.xtset id year xtreg y x1 x2 x3 i.id 3.reg y x1 x2 x3 i.id 4.reg y x1 x2 x3 i.id,vce(cluster id) ...2020-5-21 10:56 - Aslanation - Stata专版
关于面板数据双向固定效应的命令
5 个回复 - 643 次查看 请教一下大佬们 我在读文献的时候发现这种操作，确实城市层面的变化不能全面概括更宏观层次的省级层面的变化，所以想知道做了城市固定效应和年份固定效应之后（xtreg y x i.year,fe r）再怎么加省份——年份固定效应 ...2023-11-15 21:17 - 21058_pxapp - Stata专版
5 个回复 - 643 次查看 请教一下大佬们 我在读文献的时候发现这种操作，确实城市层面的变化不能全面概括更宏观层次的省级层面的变化，所以想知道做了城市固定效应和年份固定效应之后（xtreg y x i.year,fe r）再怎么加省份——年份固定效应 ...2023-11-15 21:17 - 21058_pxapp - Stata专版
使用上市企业数据研究时，企业固定效应和行业固定效应的选择
0 个回复 - 297 次查看 使用上市公司数据研究时，不少中英文期刊上的文章都采用了行业+时间固定效应而不是企业固定，大家怎么看？投稿时会被质疑吗近年使用行业+年份固定的文献有： [1]企业数字化转型对劳动力就业的影响研究——基于就业规 ...2023-10-22 22:28 - dgz104323 - Forum
0 个回复 - 297 次查看 使用上市公司数据研究时，不少中英文期刊上的文章都采用了行业+时间固定效应而不是企业固定，大家怎么看？投稿时会被质疑吗近年使用行业+年份固定的文献有： [1]企业数字化转型对劳动力就业的影响研究——基于就业规 ...2023-10-22 22:28 - dgz104323 - Forum
plm做含有固定效应的面板数据分位数回归时改变分位数其回归结果为什么不变
0 个回复 - 344 次查看 像下面的代码plm的tau分别设定为0.05和0.75，回归的结果完全一致，请问是什么问题呀？十分感谢！！！2023-10-8 13:50 - zylstc00 - R语言论坛
0 个回复 - 344 次查看 像下面的代码plm的tau分别设定为0.05和0.75，回归的结果完全一致，请问是什么问题呀？十分感谢！！！2023-10-8 13:50 - zylstc00 - R语言论坛
【悬赏30币】交互固定效应的stata回归命令
1 个回复 - 1023 次查看 我的数据是个人层面面板数据，使用logit回归，我控制了年份固定效应和城市固定效应，还要再控制城市-年份固定效应，stata命令的写法应该是i.year还是c.year： logit y x i.year i.city i.city#i.year logit y x i. ...2022-6-17 19:36 - 分田分地真忙 - Stata专版
1 个回复 - 1023 次查看 我的数据是个人层面面板数据，使用logit回归，我控制了年份固定效应和城市固定效应，还要再控制城市-年份固定效应，stata命令的写法应该是i.year还是c.year： logit y x i.year i.city i.city#i.year logit y x i. ...2022-6-17 19:36 - 分田分地真忙 - Stata专版
面板数据里，控制固定效应的交互项要怎么code呢？
6 个回复 - 8384 次查看 请教个问题，我想控制城市和年份的固定效应，包括每个城市、每一年以及它们的交互项，请问这两种code有什么区别呢？ xi:reg y x1 x2 city##year xi:reg y x1 x2 i.city*i.year 谢谢各位热心的群友～2018-10-25 01:49 - 猫小小siyu - Stata专版
6 个回复 - 8384 次查看 请教个问题，我想控制城市和年份的固定效应，包括每个城市、每一年以及它们的交互项，请问这两种code有什么区别呢？ xi:reg y x1 x2 city##year xi:reg y x1 x2 i.city*i.year 谢谢各位热心的群友～2018-10-25 01:49 - 猫小小siyu - Stata专版
关于时间固定效应和城市固定效应的一个问题
2 个回复 - 1667 次查看 我想请问一下，如果数据单独进行城市固定效应和时间固定效应都是显著的，但是同时考虑双项固定效应就不再显著，是什么原因呢？应该如何解决？2022-9-9 19:03 - lszszj - Stata专版
2 个回复 - 1667 次查看 我想请问一下，如果数据单独进行城市固定效应和时间固定效应都是显著的，但是同时考虑双项固定效应就不再显著，是什么原因呢？应该如何解决？2022-9-9 19:03 - lszszj - Stata专版
求助！固定效应的工具变量法代码求助！
1 个回复 - 562 次查看 用的是固定效应模型的工具变量法 2SLS回归 ，使用的代码如下，跑出来会报错，输出的结果first和second一模一样，目前不清楚是工具变量法的一阶段没有进行回归（那输出的结果肯定不敢用），还是说只是一阶段的结果没能 ...2023-8-26 20:38 - kuriyamamiya - Stata专版
1 个回复 - 562 次查看 用的是固定效应模型的工具变量法 2SLS回归 ，使用的代码如下，跑出来会报错，输出的结果first和second一模一样，目前不清楚是工具变量法的一阶段没有进行回归（那输出的结果肯定不敢用），还是说只是一阶段的结果没能 ...2023-8-26 20:38 - kuriyamamiya - Stata专版
年龄是个体固定效应和时间固定效应的线性组合？
2 个回复 - 1431 次查看 各位前辈大家好，想请教一下关于固定效应的知识。在我们做计量的过程中，都把年龄从个体固定效应中剥离出来，当成控制变量处理。在张勋老师发表在经济研究上的《数字经济、普惠金融与包容性增长》一文中，家庭户主的 ...2020-3-31 15:49 - zyy1502 - 爱问频道
2 个回复 - 1431 次查看 各位前辈大家好，想请教一下关于固定效应的知识。在我们做计量的过程中，都把年龄从个体固定效应中剥离出来，当成控制变量处理。在张勋老师发表在经济研究上的《数字经济、普惠金融与包容性增长》一文中，家庭户主的 ...2020-3-31 15:49 - zyy1502 - 爱问频道
stata中做面板数据的个体固定效应、时间固定效应和双向固定效应的命令？
33 个回复 - 126632 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
33 个回复 - 126632 次查看 最近在做毕业论文，分析数据时遇到一些问题。像GDP这样的控制变量一直不显著，怀疑是不是模型设定有问题。所以在看计量经济学方面的书和资料。发现固定效应模型存在个体、时间和双向固定效应的区别，但是不知道stata ...2013-7-22 10:42 - sdu薄荷红茶 - Stata专版
reghdfe中如何查看固定效应的系数和标准差
0 个回复 - 555 次查看 用reghdfe回归后固定效应的系数，标准差还有P值都不显示了。有没有大神知道如何观测固定效应的系数，标准差还有P值，最还是能生成新的三个变量。比如reghdfe logtime lnp lnvalue,absorb(FE2=hsid)可以把hsid的系数保 ...2023-6-14 13:26 - 小飞侠——张 - 新手入门区
0 个回复 - 555 次查看 用reghdfe回归后固定效应的系数，标准差还有P值都不显示了。有没有大神知道如何观测固定效应的系数，标准差还有P值，最还是能生成新的三个变量。比如reghdfe logtime lnp lnvalue,absorb(FE2=hsid)可以把hsid的系数保 ...2023-6-14 13:26 - 小飞侠——张 - 新手入门区
请教一个特殊面板数据中固定效应的添加方法
4 个回复 - 389 次查看 各位同学老师，大家好。 我正在处理的数据结构有参照Leila Baghdadi et al.（2013），核心解释变量是i国-j国之间的贸易协定（某类条款的）深度，被解释变量是i国-j国的污染物排放量的差距，用以反映X是否能促成两国 ...2023-4-30 17:55 - rwp107714 - 求助成功区
4 个回复 - 389 次查看 各位同学老师，大家好。 我正在处理的数据结构有参照Leila Baghdadi et al.（2013），核心解释变量是i国-j国之间的贸易协定（某类条款的）深度，被解释变量是i国-j国的污染物排放量的差距，用以反映X是否能促成两国 ...2023-4-30 17:55 - rwp107714 - 求助成功区
请教如何用Eviews实现个体固定效应的分位数回归
0 个回复 - 716 次查看 如题，分位数回归的options界面没找到固定效应相关的选项2023-5-1 03:48 - 焦焦焦耳 - EViews专版
0 个回复 - 716 次查看 如题，分位数回归的options界面没找到固定效应相关的选项2023-5-1 03:48 - 焦焦焦耳 - EViews专版
利用stata 分组后固定效应的指令是什么
0 个回复 - 334 次查看 利用stata 分组后固定效应的指令是什么，分组后在xtreg y x c if year=0 后面怎么填双固定效应2023-4-17 02:14 - Shmill - Stata专版
0 个回复 - 334 次查看 利用stata 分组后固定效应的指令是什么，分组后在xtreg y x c if year=0 后面怎么填双固定效应2023-4-17 02:14 - Shmill - Stata专版
初学stata，问题请教，个体固定效应的截距项
38 个回复 - 29934 次查看 问一些问题： 1、附件是用stata做的个体固定效应模型的估计结果，这里的个体截距项的估计值怎么没显示出来呢？ 2：用tsset声明截面变量和时间变量的时候，怎么会出来如下的结果： panel variable: ...2009-8-19 14:03 - ruiborui - Stata专版
38 个回复 - 29934 次查看 问一些问题： 1、附件是用stata做的个体固定效应模型的估计结果，这里的个体截距项的估计值怎么没显示出来呢？ 2：用tsset声明截面变量和时间变量的时候，怎么会出来如下的结果： panel variable: ...2009-8-19 14:03 - ruiborui - Stata专版
使用reghdfe控制固定效应的问题
29 个回复 - 50558 次查看 一般来说，使用reghdfe和直接控制固定效应结果一样。但是我今天用的时候，发现把i.year放在areg后面和放在reghdfe吸收掉，显著性有一个明显差别，这是因为什么？哪种方法更有效？ REGHDFE.PNG (21.77 KB, ...2018-1-11 13:36 - 海之鼠 - Stata专版
29 个回复 - 50558 次查看 一般来说，使用reghdfe和直接控制固定效应结果一样。但是我今天用的时候，发现把i.year放在areg后面和放在reghdfe吸收掉，显著性有一个明显差别，这是因为什么？哪种方法更有效？ REGHDFE.PNG (21.77 KB, ...2018-1-11 13:36 - 海之鼠 - Stata专版
混合回归与固定效应的解释变量的结果相反
6 个回复 - 4877 次查看 解释变量混合回归的结果显著为正，固定效应的回归结果显著为负，经过F检验，应选择固定效应，但理论上解释变量的结果应该是正的，出现这个结果的原因是什么呢？有什么办法可以解决吗？2018-11-20 15:25 - tiamoyy - Stata专版
6 个回复 - 4877 次查看 解释变量混合回归的结果显著为正，固定效应的回归结果显著为负，经过F检验，应选择固定效应，但理论上解释变量的结果应该是正的，出现这个结果的原因是什么呢？有什么办法可以解决吗？2018-11-20 15:25 - tiamoyy - Stata专版
双向固定效应的稳健性检验可以用动态面板么
2 个回复 - 466 次查看 原始模型：xtreg y x control i.year,fe 稳健性检验： gen ly=l.y xtreg y x l.y control i.year,fe 就是把y的滞后一期放入方程右边，用双向固定效应来做。请问稳健性检验可以这样做么？我看有论文用这个 ...2023-1-11 11:37 - 论文好简单 - Stata专版
2 个回复 - 466 次查看 原始模型：xtreg y x control i.year,fe 稳健性检验： gen ly=l.y xtreg y x l.y control i.year,fe 就是把y的滞后一期放入方程右边，用双向固定效应来做。请问稳健性检验可以这样做么？我看有论文用这个 ...2023-1-11 11:37 - 论文好简单 - Stata专版
stata空间计量模型，判断是空间固定效应还是时间固定效应还是双固定效应的原假设是什
17 个回复 - 15980 次查看 求问原假设到底是什么意思呢，两个都拒绝了该采用哪种效应呢？2019-7-7 15:12 - kukorochi - Stata专版
17 个回复 - 15980 次查看 求问原假设到底是什么意思呢，两个都拒绝了该采用哪种效应呢？2019-7-7 15:12 - kukorochi - Stata专版
想问一下在做空间误差模型固定效应的时候一定要确定要确定是时间固定还是空间固定嘛
0 个回复 - 474 次查看 发现在做豪斯曼检验的时候发现模型的固定效应比较显著，但是在做时期个体固定效应和个体固定效应的时候，发现不显著2022-11-26 23:40 - 最幸运的幸运儿 - Stata专版
0 个回复 - 474 次查看 发现在做豪斯曼检验的时候发现模型的固定效应比较显著，但是在做时期个体固定效应和个体固定效应的时候，发现不显著2022-11-26 23:40 - 最幸运的幸运儿 - Stata专版
求助！时间固定效应的p值大于0，05！还能使用时间固定效用吗？
10 个回复 - 5333 次查看 如上图所示，hausman test的结果是选择fe.但是ffe(时间固定效应)的p值却为0，07，这样还可以将模型使用时间固定效应分析吗？2019-6-13 15:33 - Jessie1103 - Stata专版
10 个回复 - 5333 次查看 如上图所示，hausman test的结果是选择fe.但是ffe(时间固定效应)的p值却为0，07，这样还可以将模型使用时间固定效应分析吗？2019-6-13 15:33 - Jessie1103 - Stata专版
关于回归中控制个体固定效应的问题
9 个回复 - 13075 次查看 我的stata程序如下：logit x1 x2 i.year i.qtr i.indu i.id, cluster(id)，加了i.id以后（控制个体固定效应），直接所有都omitted了，请问这种情况该怎么办？谢谢！！[/backcolor]2020-5-4 00:05 - ashinaaa - Stata专版
9 个回复 - 13075 次查看 我的stata程序如下：logit x1 x2 i.year i.qtr i.indu i.id, cluster(id)，加了i.id以后（控制个体固定效应），直接所有都omitted了，请问这种情况该怎么办？谢谢！！[/backcolor]2020-5-4 00:05 - ashinaaa - Stata专版
如果变量不随个体变化，在个体固定效应的基础上，需要做时间固定效应嘛？
5 个回复 - 2393 次查看 1 按我基础的面板分析数据知识，即当存在时点效应的时候，不能加入不随个体变化的变量。 假如我的其他数据都是i和t两个维度，而某一个核心X的维度是t，即不随个体而变化的。那么按道理来说，我只能设定个体固定效应 ...2022-6-20 17:25 - 墨名 - Stata专版
5 个回复 - 2393 次查看 1 按我基础的面板分析数据知识，即当存在时点效应的时候，不能加入不随个体变化的变量。 假如我的其他数据都是i和t两个维度，而某一个核心X的维度是t，即不随个体而变化的。那么按道理来说，我只能设定个体固定效应 ...2022-6-20 17:25 - 墨名 - Stata专版
如何在stata中验证是否满足双向固定效应的前提？
1 个回复 - 602 次查看 On the Use of Two-Way Fixed Effects Regression Models for Causal Inference with Panel Data 这篇文章提出了使用交互固定效应的前提，如何用stata进行验证？ 求大佬指导{:0_262:}2022-10-25 00:45 - zhangbuhui - Stata专版
1 个回复 - 602 次查看 On the Use of Two-Way Fixed Effects Regression Models for Causal Inference with Panel Data 这篇文章提出了使用交互固定效应的前提，如何用stata进行验证？ 求大佬指导{:0_262:}2022-10-25 00:45 - zhangbuhui - Stata专版
固定效应的面板回归怎么看R方？
2 个回复 - 10602 次查看 结果例如： R-sq: Obs per group: within =0.1 min = 1 between = 0.2 ...2019-8-22 17:44 - 小财喵 - Stata专版
2 个回复 - 10602 次查看 结果例如： R-sq: Obs per group: within =0.1 min = 1 between = 0.2 ...2019-8-22 17:44 - 小财喵 - Stata专版
某个固定效应的显著性（该固定效应的影响是否显著区别于0）
5 个回复 - 670 次查看 各位老师们好！ 想请问一下，怎么用stata计算出某个固定效应的显著性。 换句话说就是 加该固定效应与不加该固定效应的区别（F值和P值），该固定效应的影响是否显著区别于02022-9-30 14:57 - 一只茜茜 - Stata专版
5 个回复 - 670 次查看 各位老师们好！ 想请问一下，怎么用stata计算出某个固定效应的显著性。 换句话说就是 加该固定效应与不加该固定效应的区别（F值和P值），该固定效应的影响是否显著区别于02022-9-30 14:57 - 一只茜茜 - Stata专版
为什么IV两阶段回归的系数和固定效应的相差特别大，这样合理吗？
1 个回复 - 496 次查看 如题，采用IV 2SLS，核心解释变量的系数为-3.多，采用固定效应时是-0.3，其他模型，如双向固定和面板泊松等都是-0.3左右。想知道这样是可以的嘛？感谢解答2022-9-23 21:02 - 17354006190 - Stata专版
1 个回复 - 496 次查看 如题，采用IV 2SLS，核心解释变量的系数为-3.多，采用固定效应时是-0.3，其他模型，如双向固定和面板泊松等都是-0.3左右。想知道这样是可以的嘛？感谢解答2022-9-23 21:02 - 17354006190 - Stata专版
求面板数据进行logit回归再进行固定效应的操作方式与代码！
0 个回复 - 1106 次查看 基准的logit回归我是直接：xtset id year xtreg doing index age edu marriage health hukou insure party living faedu maedu safety industry gdp, fe 不知这样是否可行呢？其中：被解释变量doing为赋值的01变 ...2022-6-29 20:45 - Dxtond - Stata专版
0 个回复 - 1106 次查看 基准的logit回归我是直接：xtset id year xtreg doing index age edu marriage health hukou insure party living faedu maedu safety industry gdp, fe 不知这样是否可行呢？其中：被解释变量doing为赋值的01变 ...2022-6-29 20:45 - Dxtond - Stata专版
数值与固定效应的交乘项
1 个回复 - 655 次查看 在写论文，遇到了一个问题，我需要解决内生性问题所以需要我构造一个工具变量，这个工具变量是数值和年份固定效应的交乘项，我现在想知道怎么构造这个交乘项，2022-5-6 21:28 - BaozaoADA - Stata专版
1 个回复 - 655 次查看 在写论文，遇到了一个问题，我需要解决内生性问题所以需要我构造一个工具变量，这个工具变量是数值和年份固定效应的交乘项，我现在想知道怎么构造这个交乘项，2022-5-6 21:28 - BaozaoADA - Stata专版
的条件极大似然估计的存在性
具有固定效应的二元Logit模型
0 个回复 - 635 次查看 摘要翻译： 利用McFadden(1974)关于条件logit估计的结果，我们证明了具有固定效应的二元logit模型的条件极大似然估计的存在唯一性与数据点的配置之间存在一一映射。我们的结果推广了Albert和Anderson(1984)关于横截面 ...2022-4-6 13:45 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 635 次查看 摘要翻译： 利用McFadden(1974)关于条件logit估计的结果，我们证明了具有固定效应的二元logit模型的条件极大似然估计的存在唯一性与数据点的配置之间存在一一映射。我们的结果推广了Albert和Anderson(1984)关于横截面 ...2022-4-6 13:45 - nandehutu2022 - Forum
请问随机效应回归导出的式子是什么呀，只找到固定效应的
3 个回复 - 1023 次查看 请问随机效应回归导出的式子是什么呀，只找到固定效应的！ 固定效应的：outreg2 using xxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p)) addtext(Company FE, YES )2022-3-12 22:44 - 咿呀嘿666 - Stata专版
3 个回复 - 1023 次查看 请问随机效应回归导出的式子是什么呀，只找到固定效应的！ 固定效应的：outreg2 using xxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p)) addtext(Company FE, YES )2022-3-12 22:44 - 咿呀嘿666 - Stata专版
一个具有固定效应的动态有序logit模型
0 个回复 - 441 次查看 摘要翻译： 我们研究了一个考虑固定效应和状态依赖的有序结果的固定-$T$panel数据logit模型。给出了模型中自回归参数、回归系数和阈值参数的辨识结果。我们的结果只需要对结果变量进行四次观察。给出了复合条件极大似 ...2022-4-4 21:30 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 441 次查看 摘要翻译： 我们研究了一个考虑固定效应和状态依赖的有序结果的固定-$T$panel数据logit模型。给出了模型中自回归参数、回归系数和阈值参数的辨识结果。我们的结果只需要对结果变量进行四次观察。给出了复合条件极大似 ...2022-4-4 21:30 - 何人来此 - Forum
关于控制时间固定效应的疑惑？
2 个回复 - 1684 次查看 关于时间固定效应我有一个疑惑，我原本的数据是从2010年-2020年的数据，我控制之后他不显著。但如果我把2010年的数据转换为1 2011年为2 ，以此类推 2020年为11， 再将这组从1-11的数据带进去作为固定效应他就成立了。 ...2022-4-3 10:12 - gaoang669 - Stata专版
2 个回复 - 1684 次查看 关于时间固定效应我有一个疑惑，我原本的数据是从2010年-2020年的数据，我控制之后他不显著。但如果我把2010年的数据转换为1 2011年为2 ，以此类推 2020年为11， 再将这组从1-11的数据带进去作为固定效应他就成立了。 ...2022-4-3 10:12 - gaoang669 - Stata专版
PPMLHDFE：具有高维固定效应的快速泊松估计
0 个回复 - 1731 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的用于多高维固定效应(HDFE)下（伪）泊松回归模型估计的Stata命令ppmlhdfe。估计是使用迭代重新加权最小二乘(IRLS)算法的改进版本来实现的，该算法允许在HDFE存在的情况下快速估计。由于 ...2022-3-6 13:53 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 1731 次查看 摘要翻译： 本文提出了一种新的用于多高维固定效应(HDFE)下（伪）泊松回归模型估计的Stata命令ppmlhdfe。估计是使用迭代重新加权最小二乘(IRLS)算法的改进版本来实现的，该算法允许在HDFE存在的情况下快速估计。由于 ...2022-3-6 13:53 - mingdashike22 - Forum
分组固定效应的面板数据分位数回归
0 个回复 - 520 次查看 摘要翻译： 本文介绍了面板数据分位数回归中分组潜在异质性的估计方法。我们假设被观察的个体来自一个具有有限数量类型的异质群体。该算法不假定预先已知类型数和组成员数，而是通过凸优化问题来估计类型数和组成员数 ...2022-3-5 11:36 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 520 次查看 摘要翻译： 本文介绍了面板数据分位数回归中分组潜在异质性的估计方法。我们假设被观察的个体来自一个具有有限数量类型的异质群体。该算法不假定预先已知类型数和组成员数，而是通过凸优化问题来估计类型数和组成员数 ...2022-3-5 11:36 - 可人4 - Forum
关于stata面板数据固定效应的问题
0 个回复 - 677 次查看 面板数据横向是城市，纵向是时间 我的代码是 xtset city time xtreg dv iv1 iv2 iv3 iv4,fe 但是我发现这样跑出来其实是对city和time都设置了固定效应，有没有办法只对其中一个做固定效应，另一个不考虑效应（no ...2022-2-22 15:30 - xiongyan1960 - Stata专版
0 个回复 - 677 次查看 面板数据横向是城市，纵向是时间 我的代码是 xtset city time xtreg dv iv1 iv2 iv3 iv4,fe 但是我发现这样跑出来其实是对city和time都设置了固定效应，有没有办法只对其中一个做固定效应，另一个不考虑效应（no ...2022-2-22 15:30 - xiongyan1960 - Stata专版
求助！tobit如何进行固定效应的回归？？？
0 个回复 - 507 次查看 如题。因变量在0-1之间，想使用tobit模型，但没有查到如何使用固定效应2022-2-15 13:50 - 陈卓cz - 数据求助
0 个回复 - 507 次查看 如题。因变量在0-1之间，想使用tobit模型，但没有查到如何使用固定效应2022-2-15 13:50 - 陈卓cz - 数据求助
固定效应的虚拟变量被忽略、豪斯曼检验结果为0.000
11 个回复 - 9912 次查看 在做DID模型的固定效应回归时，关于政策的虚拟变量被忽略掉了，而改为随机效应的时候则没有被忽略。通过检验也不存在多重共线性和异方差的问题，这是为什么呢？ 我想用豪斯曼检验来选择用固定还是随机效应，但是检验 ...2014-3-20 11:16 - warriorzhangyp - Stata专版
11 个回复 - 9912 次查看 在做DID模型的固定效应回归时，关于政策的虚拟变量被忽略掉了，而改为随机效应的时候则没有被忽略。通过检验也不存在多重共线性和异方差的问题，这是为什么呢？ 我想用豪斯曼检验来选择用固定还是随机效应，但是检验 ...2014-3-20 11:16 - warriorzhangyp - Stata专版
求加入行业和年份固定效应的两阶段回归STATA命令
0 个回复 - 478 次查看 ivregress2 2sls innovation `v' (L_epu=L_globalepuc) i.year i.ind,first2022-1-19 09:28 - Joming - Stata专版
0 个回复 - 478 次查看 ivregress2 2sls innovation `v' (L_epu=L_globalepuc) i.year i.ind,first2022-1-19 09:28 - Joming - Stata专版
请问双向固定效应的分组系数检验怎么操作呢？
8 个回复 - 4745 次查看 因为问题太多，所以排个序（提前谢谢大家，愿意给200个论坛币感谢！谢谢！）： [*]请问双向固定效应的分组系数检验怎么操作呢？（个体效应加时间效应）看到知乎上连老师回复用bdiff，但是具体怎么做我还是不太懂？ ...2021-7-22 15:46 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
8 个回复 - 4745 次查看 因为问题太多，所以排个序（提前谢谢大家，愿意给200个论坛币感谢！谢谢！）： [*]请问双向固定效应的分组系数检验怎么操作呢？（个体效应加时间效应）看到知乎上连老师回复用bdiff，但是具体怎么做我还是不太懂？ ...2021-7-22 15:46 - 克里斯蒂安·刘能 - Stata专版
求助权威期刊上有哪些文献使用企业层面数据未控制企业固定效应的？想看看如何解释的
1 个回复 - 457 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2021-12-21 11:06 - 苏素苏 - 文献求助专区
1 个回复 - 457 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2021-12-21 11:06 - 苏素苏 - 文献求助专区
请教LSDV和xtreg固定效应的区别
2 个回复 - 1898 次查看 各位老师，个人学术和计量能力非常弱，因此想请教下以下有三个命令 1.xtreg 因变量 自变量 控制变量 i.year, fe 2.xtreg 因变量 自变量 控制变量 i.year, fe r 3.reg 因变量 自变量 控制变量 i.year i.code, r ...2021-12-11 22:40 - 开耳猪头三 - EViews专版
2 个回复 - 1898 次查看 各位老师，个人学术和计量能力非常弱，因此想请教下以下有三个命令 1.xtreg 因变量 自变量 控制变量 i.year, fe 2.xtreg 因变量 自变量 控制变量 i.year, fe r 3.reg 因变量 自变量 控制变量 i.year i.code, r ...2021-12-11 22:40 - 开耳猪头三 - EViews专版
用Stata对面板数据做固定效应的SFA命令是什么
2 个回复 - 1325 次查看 求助大佬们 对面板数据用SFA估计的命令是xtfrontier 如果想结合固定效应做SFA命令是什么呢，是否有专门的命令呢？我看help里xtfrontier好像没有提到这个 现在是加了地区和时间的虚拟变量，想知道有没有专门的命令 ...2021-12-12 17:46 - 陈希1111 - Stata专版
2 个回复 - 1325 次查看 求助大佬们 对面板数据用SFA估计的命令是xtfrontier 如果想结合固定效应做SFA命令是什么呢，是否有专门的命令呢？我看help里xtfrontier好像没有提到这个 现在是加了地区和时间的虚拟变量，想知道有没有专门的命令 ...2021-12-12 17:46 - 陈希1111 - Stata专版
求高手，stata的变系数固定效应的命令是多少
3 个回复 - 3006 次查看 stata的变系数固定效应的命令是多少 变系数是按不同地区来分的2013-10-9 21:06 - kuming1 - Stata专版
3 个回复 - 3006 次查看 stata的变系数固定效应的命令是多少 变系数是按不同地区来分的2013-10-9 21:06 - kuming1 - Stata专版
Stata做双固定效应的回归，怎么做？
3 个回复 - 2288 次查看 我的变量如下 自变量 专利——数值型变量 新增产品数——数值型变量 因变量 AI设备使用数——数值型变量 控制变量 企业性质：0-1二分类变量 资产负债率：比例型数值0-1之间 员工高管占比：比例数值0-1之间 ...2021-9-24 17:19 - 15927279374 - Stata专版
3 个回复 - 2288 次查看 我的变量如下 自变量 专利——数值型变量 新增产品数——数值型变量 因变量 AI设备使用数——数值型变量 控制变量 企业性质：0-1二分类变量 资产负债率：比例型数值0-1之间 员工高管占比：比例数值0-1之间 ...2021-9-24 17:19 - 15927279374 - Stata专版
请问各位，单向时间固定效应的stata命令代码是什么？
2 个回复 - 4161 次查看 请问各位，单向时间固定效应的stata命令代码是什么？2015-10-29 23:54 - 820145043 - 爱问频道
2 个回复 - 4161 次查看 请问各位，单向时间固定效应的stata命令代码是什么？2015-10-29 23:54 - 820145043 - 爱问频道
【小问题求助】stata怎么用命令提取交互项的系数？怎么提取时间固定效应的系数？
2 个回复 - 1046 次查看 xtset cityid year xtreg RHP POP CC INC i.year#c.POP i.year, fe cluster(cityid) 各位老师同学，数据已经用dataex给出，命令如上。请问怎么提取出来用红圈标记出来的两列系数？ 类似 gen coef=_b这种的命令 ...2021-10-12 19:50 - MrOyang - Stata专版
2 个回复 - 1046 次查看 xtset cityid year xtreg RHP POP CC INC i.year#c.POP i.year, fe cluster(cityid) 各位老师同学，数据已经用dataex给出，命令如上。请问怎么提取出来用红圈标记出来的两列系数？ 类似 gen coef=_b这种的命令 ...2021-10-12 19:50 - MrOyang - Stata专版
双重差分为固定效应的特例，如果满足平行趋势假设的情况下，在差分时已经将其他混杂因素消除了，为什么还要加入个体固定效应和时间固定效应呢？
1 个回复 - 1168 次查看 2021-9-26 15:05 - 中国大历史62826 - Stata专版
1 个回复 - 1168 次查看 2021-9-26 15:05 - 中国大历史62826 - Stata专版
【Stata】求问：面板数据不完整能不能做控制行业、地区的固定效应的回归？
11 个回复 - 2276 次查看 我的数据大概是这样分布的： code year a b c 1 2007 1 2008 1 2010 1 2013 2 2009 2 2010 。。。。。。 2 2011 ...2021-5-26 21:57 - znn0102 - Stata专版
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求助！stata空间计量中时间、个体、双固定效应的选择问题
2 个回复 - 2344 次查看 各位大神，我测算的时间固定效应的R2和Log-likelihood都不如个体固定效应的大，但是个体固定效应的直接效应、简介效应、总效应不显著，请问这种情况下，应该怎么解决2021-4-21 17:18 - wangyiyaojiayou - Stata专版
2 个回复 - 2344 次查看 各位大神，我测算的时间固定效应的R2和Log-likelihood都不如个体固定效应的大，但是个体固定效应的直接效应、简介效应、总效应不显著，请问这种情况下，应该怎么解决2021-4-21 17:18 - wangyiyaojiayou - Stata专版
回归在控制了联合固定效应的情况下，还需要再单独控制单个的固定效应吗？
4 个回复 - 5856 次查看 突然想起一个问题，向大家请教。举一个例子，在三重差分的分析中，变量在城市-产业-年份三个维度变化，在回归分析中，常规的做法是同时控制住年份*城市、产业*年份、城市*产业这三个联合固定效应，那么在这个情况下， ...2019-1-4 21:52 - 葫芦娃大王 - Stata专版
4 个回复 - 5856 次查看 突然想起一个问题，向大家请教。举一个例子，在三重差分的分析中，变量在城市-产业-年份三个维度变化，在回归分析中，常规的做法是同时控制住年份*城市、产业*年份、城市*产业这三个联合固定效应，那么在这个情况下， ...2019-1-4 21:52 - 葫芦娃大王 - Stata专版
collin的结果每个变量的vif都是1左右，做固定效应的时候所有变量都因为共线性被删掉了
1 个回复 - 2898 次查看 Collinearity Diagnostics SQRT R- Variable VIF VIF Tolerance Squared ---------------------------------------------------- fir ...2015-5-1 15:35 - meggie1344 - Stata专版
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截面数据OLS模型回归中固定效应的控制
2 个回复 - 2447 次查看 在控制省份固定效应也就是加了i.province之后，回归系数变得不显著且符号也变了。请问是什么原因？2020-3-31 09:40 - violet啊 - Stata专版
2 个回复 - 2447 次查看 在控制省份固定效应也就是加了i.province之后，回归系数变得不显著且符号也变了。请问是什么原因？2020-3-31 09:40 - violet啊 - Stata专版
