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固定效应模型是不是不能加因变量滞后项作为解释变量？
15 个回复 - 25464 次查看 固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计 ...2014-4-6 11:24 - lihoujian - Stata专版
15 个回复 - 25464 次查看 固定效应模型中不能加入因变量的滞后期，否则滞后因变量会与干扰项强烈相关，此时估计值会存在较大偏误。但是我看到好多文章直接将因变量滞后项纳为回归解释变量。这是不是重大估计错误。格林说对于动态面板数据估计 ...2014-4-6 11:24 - lihoujian - Stata专版
面板向量自回归证明Y受到滞后1期X的影响，固定效应模型中还可以用X滞后项做工具变量吗
0 个回复 - 427 次查看 如题，在面板向量自回归模型中，最佳滞后阶数为1，得到Y受到自身滞后1期和X滞后1期的影响，后续固定效应模型的内生性检验中，还可以用X的滞后项作为工具变量吗？谢谢！2023-9-11 11:06 - 杨咩咩mn - 经济统计专版
0 个回复 - 427 次查看 如题，在面板向量自回归模型中，最佳滞后阶数为1，得到Y受到自身滞后1期和X滞后1期的影响，后续固定效应模型的内生性检验中，还可以用X的滞后项作为工具变量吗？谢谢！2023-9-11 11:06 - 杨咩咩mn - 经济统计专版
固定效应模型和滞后项
0 个回复 - 369 次查看 1.固定效应模型能否加入被解释变量一阶滞后项作为控制变量？例如xtreg y l.x l.y l.z i.year,fe r 2.会不会存在内生性问题？2023-4-23 10:07 - qiaoqiaoeo - Stata专版
0 个回复 - 369 次查看 1.固定效应模型能否加入被解释变量一阶滞后项作为控制变量？例如xtreg y l.x l.y l.z i.year,fe r 2.会不会存在内生性问题？2023-4-23 10:07 - qiaoqiaoeo - Stata专版
关于买那般固定效应模型的滞后项作为工具变量进行内生性处理的疑问
2 个回复 - 1846 次查看 如题，有2个疑问： 1.固定效应回归是否一定要用robust回归，也就是①xtreg y x1 x2 ,fe r还是用②xtreg y x1 x2 ,fe [/backcolor] 2.我用的是①xtreg y x1 x2 ,fe r，然后想解决内生性问题，生成了x1的滞后一项l1. ...2019-12-6 17:09 - sinolong - 爱问频道
2 个回复 - 1846 次查看 如题，有2个疑问： 1.固定效应回归是否一定要用robust回归，也就是①xtreg y x1 x2 ,fe r还是用②xtreg y x1 x2 ,fe [/backcolor] 2.我用的是①xtreg y x1 x2 ,fe r，然后想解决内生性问题，生成了x1的滞后一项l1. ...2019-12-6 17:09 - sinolong - 爱问频道
面板数据 滞后项 时间固定效应
0 个回复 - 1221 次查看 想问一下各位，如果面板数据模型中含有解释变量的滞后项，是不是一定要加入时间固定效应2020-4-8 11:59 - the404 - 爱问频道
0 个回复 - 1221 次查看 想问一下各位，如果面板数据模型中含有解释变量的滞后项，是不是一定要加入时间固定效应2020-4-8 11:59 - the404 - 爱问频道
用stata如何面板数据固定效应模型加入滞后项，差分和系统GMM
3 个回复 - 9113 次查看 LZ在做一个面板数据的回归，发现因变量自相关，还有两个控制变量有内生性，我想用系统GMM解决这个问题，但是还想用本来模型加入滞后项和差分GMM作比较，如果三个结果系数符号都一样就可以得出稳健的结论。。。但是LZ ...2015-3-21 09:53 - 京啦啦啦 - Stata专版
3 个回复 - 9113 次查看 LZ在做一个面板数据的回归，发现因变量自相关，还有两个控制变量有内生性，我想用系统GMM解决这个问题，但是还想用本来模型加入滞后项和差分GMM作比较，如果三个结果系数符号都一样就可以得出稳健的结论。。。但是LZ ...2015-3-21 09:53 - 京啦啦啦 - Stata专版
想请问大佬为什么说面板数据模型右边存在滞后项和固定效应就不能使用传统的OLS回归？
0 个回复 - 1143 次查看 看到一篇文献里面对估计方法选择的描述，为什么说面板数据模型右边存在滞后项和固定效应就不能使用传统的OLS回归，而要使用GMM回归？ 如何判断模型中是否含有固定效应？ 如何判断应该用差分GMM还是系统GMM？ 以 ...2018-11-20 18:02 - _时玦 - EViews专版
0 个回复 - 1143 次查看 看到一篇文献里面对估计方法选择的描述，为什么说面板数据模型右边存在滞后项和固定效应就不能使用传统的OLS回归，而要使用GMM回归？ 如何判断模型中是否含有固定效应？ 如何判断应该用差分GMM还是系统GMM？ 以 ...2018-11-20 18:02 - _时玦 - EViews专版
存在被解释变量滞后项，还能用面板数据固定效应模型吗？
6 个回复 - 13888 次查看 我看到不止一篇文章是这样处理的，难道不是用动态面板吗？ 如：曾刚《金融评论》2011.4 资本充足率变动对银行信贷行为的影响 闫丽瑞《宏观经济研究》2014.5 资本监管对商业银行信贷行为的影响研究2015-4-11 22:40 - xiongjerry - Stata专版
6 个回复 - 13888 次查看 我看到不止一篇文章是这样处理的，难道不是用动态面板吗？ 如：曾刚《金融评论》2011.4 资本充足率变动对银行信贷行为的影响 闫丽瑞《宏观经济研究》2014.5 资本监管对商业银行信贷行为的影响研究2015-4-11 22:40 - xiongjerry - Stata专版
