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结果:找到“因子模型 动量”相关内容5个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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基金Carhart四
因子模型
中
动量
因子构建 求各路大神帮忙 SAS代码 不胜感激
11 个回复 - 13511 次查看
动量
指标计算步骤如下:将这个月收益最高的 30% 股票定义为赢家组合, 收益最低的 30%股票定义为输家组合, 再使用等权重方法计算赢家组合和输家组合在这一个月的加权收益。每月重复上述操作,由此得到赢家组合收益序列 ...
2013-5-31 12:12 -
huihuiaimm
-
SAS专版
STATA中Carhart四
因子模型
运用,我已经筛选好股票样本,需要计算个股的
动量
特征值
7 个回复 - 789 次查看
求助各位大佬:刚开始学习stata,想研究
动量
效应,需要计算个股
动量
特征值进行分组。不太清楚需要什么数据,还有stata的运行代码是什么。我目前找了个股月度的收益率,就目前了解,计算当期的
动量
特征值应该就是滞后 ...
2022-8-30 13:10 -
Kimjiyurri
-
Stata专版
如何用stata计算Carhart四
因子模型
中的
动量
因子?
2 个回复 - 4172 次查看
RT,如果我要用月底数据计算A股从2004年1月到现在的
动量
因子,形成期5个月,持有期1个月,该如何处理?谢谢!!
2012-8-26 20:43 -
王创发
-
Stata专版
量化模型中多
因子模型
里 “一个月股价
动量
/反转” 这个技术因子如何计算?
3 个回复 - 5709 次查看
2017-2-16 10:48 -
lion95
-
金融工程(数量金融)与金融衍生品
Fama-French 五
因子模型
解释了
动量
效应和反转效应吗?
1 个回复 - 7690 次查看
FF 5-factor是在3-factor上改进的,没有包括Carhart四
因子模型
中的
动量
因子,那么FF 5能解释
动量
效应和反转效应吗? 还有就是,CAPM\APT\FF在实际中的应用程度如何,就是哪个在fund等被用得最多? Fama和French会继 ...
2015-12-29 20:34 -
yiwen_law
-
金融学(理论版)
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