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可否直接使用stata软件给出的条件方差来表示股票收益率的波动率？请求大牛指导
3 个回复 - 3096 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
3 个回复 - 3096 次查看 陈强（高级计量经济学及stata应用-第1版）第19章中的例子： 问题描述： （1）在用Stata软件（或者是其他软件，如R）估计完GARCH(p,q)模型之后，可以运用“predict h, variance”命令可以对条件方差进行预测，（2） ...2018-12-20 10:41 - 2009070246 - Stata专版
月股票收益率的标准差和日收益波动率的年化数据
3 个回复 - 8053 次查看 最近在做论文，有个公司风险的变量，很多大神都用的是月股票收益率的标准差，请问大家知道怎么做吗？我在数据库用的是日收益波动率的年化数据来表示风险，不知道是否可行！ 实在想不到怎么办，过来求助大家，谢谢帮忙 ...2017-5-3 12:03 - succeedran - 数据求助
3 个回复 - 8053 次查看 最近在做论文，有个公司风险的变量，很多大神都用的是月股票收益率的标准差，请问大家知道怎么做吗？我在数据库用的是日收益波动率的年化数据来表示风险，不知道是否可行！ 实在想不到怎么办，过来求助大家，谢谢帮忙 ...2017-5-3 12:03 - succeedran - 数据求助
求助用SAS做2个简单的实验！关于计算分析股票收益率和收益波动率
1 个回复 - 2863 次查看 因为实在下载不到SAS，怎么下载都说任务出错，希望有人可以私聊我（因为只需一份实验报告），我再把具体实验要求等截图给你，等你做好就上传附件之类的给我我给你30论坛币？ 实验要求非常简单！用SAS计算分析股票收 ...2014-12-31 20:46 - chenchens - 爱问频道
1 个回复 - 2863 次查看 因为实在下载不到SAS，怎么下载都说任务出错，希望有人可以私聊我（因为只需一份实验报告），我再把具体实验要求等截图给你，等你做好就上传附件之类的给我我给你30论坛币？ 实验要求非常简单！用SAS计算分析股票收 ...2014-12-31 20:46 - chenchens - 爱问频道
