站内
百度
高级
高级
帖子
附件
文献
问答
用户名
AI对话
我要发帖
新闻
研报
金融
宏观
结果:找到“时变copula VaR”相关内容15个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
高级
”
我国国际储备资产的最优结构研究——基于时变Copula及
VaR
的投资组合模型分析
1 个回复 - 701 次查看
【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国国际储备资产的最优结构研究——基于时变Copula及
VaR
的投资组合模型分析【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.asp ...
2020-10-6 22:40 -
internet.hzx
-
求助成功区
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-Co
VaR
模型的分析
3 个回复 - 1219 次查看
【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-Co
VaR
模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/d ...
2020-1-23 17:31 -
internet.hzx
-
求助成功区
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-Co
VaR
模型的分析
6 个回复 - 1358 次查看
【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-Co
VaR
模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/KCMS/detail/det ...
2020-1-23 17:35 -
internet.hzx
-
求助成功区
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-Co
VaR
模型的分析
2 个回复 - 1393 次查看
【作者(必填)】 周爱民,韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-Co
VaR
模型的分析 【年份(必填)】 2017 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/ ...
2018-7-16 01:39 -
internet.hzx
-
求助成功区
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-Co
VaR
模型的分析
1 个回复 - 918 次查看
【作者(必填)】 周爱民韩菲 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-Co
VaR
模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://kns.cnki.net/KCMS/d ...
2018-10-4 08:58 -
internet.hzx
-
求助成功区
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-Co
VaR
模型的分析
1 个回复 - 1945 次查看
【作者(必填)】 李丛文闫世军 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-Co
VaR
模型的分析 【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS ...
2018-10-4 08:59 -
internet.hzx
-
求助成功区
股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-Co
VaR
模型的分析
1 个回复 - 589 次查看
【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票市场和外汇市场间风险溢出效应研究——基于GARCH-时变Copula-Co
VaR
模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...
2019-7-10 21:02 -
internet.hzx
-
求助成功区
我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-Co
VaR
模型的分析
1 个回复 - 708 次查看
【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-Co
VaR
模型的分析 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/deta ...
2019-7-10 21:13 -
internet.hzx
-
求助成功区
基于时变Copula的
VaR
估计
9 个回复 - 3353 次查看
基于时变Copula的
VaR
估计
2011-3-27 19:25 -
zai886
-
金融学(理论版)
GARCH-时变Copula-Co
VaR
模型
3 个回复 - 740 次查看
数GARCH-时变Copula-Co
VaR
模型代码分享,经验交流!
2024-3-11 10:32 -
年轻人啊哈哈哈
-
Forum
求matlab建立GARCH-时变Copula -Co
VaR
模型的代码
104 个回复 - 18008 次查看
2018-10-24 11:09 -
金牌胡
-
MATLAB等数学软件专版
时变COPULA下的
VaR
计算
0 个回复 - 696 次查看
想请教关于
时变copula
的
VaR
的计算,或者如何利用
时变copula
得出的相关系数序列得的随机数,有偿请教!!
2020-10-13 16:04 -
zhuqianyu1
-
爱问频道
时变copula
gpd分布 C
VaR
做时间序列分析 怎么编代码~~~~
3 个回复 - 2367 次查看
各位大虾,如标题所言,怎么编代码呀???
2012-10-23 19:19 -
雅阁天梯
-
MATLAB等数学软件专版
时变copula
计算var
4 个回复 - 2222 次查看
各位大仙,本人刚读研究生接触copula做金融外汇风险。刚开始做了常系数的copula,想继续做时变的copula计算风险。但是时变的怎么来模拟计算var值?很多都是只用时变分析相关性的变化,没有继续算var,我想请教用时变 ...
2012-12-10 19:52 -
zhuangqg6855
-
金融学(理论版)
课程推荐
其他关键词:
智慧商圈
战略管控
R2 1
人民银行面试
笑傲