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求助长鞭效应（牛鞭效应）指标计算（有偿），大佬们帮帮孩子吧！7 个回复 - 483 次查看 有没有大佬能参考以下两篇文献给的指标定义，计算出上市公司长鞭效应的数据，拜托拜托了，有偿！ 我自己尝试着计算了以下感觉很奇怪得出来的数据，如果有大佬愿意指导也有偿呜呜呜呜救救孩子吧！ 以下是参考文献： ...2023-10-6 14:59 - lzy678 - 现金交易版
三因子、市场均值及市场模型的事件研究法stata具体代码和步骤0 个回复 - 863 次查看 数据包括三因子模型、市场均值模型、市场模型下，不同模型的事件研究法具体步骤以及stata代码，包括具体命令，也包括对于数据的讲解和分析等等。包括T检验、CAR和AR值计算和趋势图等等。具体参考以连玉君事件研究法、 ...2022-10-26 15:20 - a15263854 - 现金交易版
事件研究法stata代码，异常收益率、累计异常收益率3 个回复 - 3333 次查看 本代码借鉴了众多作者的代码文件，如有雷同，私信我删除，谢谢！ 面板数据模板截图： 其中的个股收益率和市场收益率需要自己算出来，附件有计算方法。 结果截图： 有异常收益率AR值和累计异常收益率CA ...2021-10-4 15:16 - 可爱小羊 - 现金交易版
利用Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
10 个回复 - 13329 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区
10 个回复 - 13329 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:24 - LeapOSKE - 求助成功区
求助关于Eviews计算基于GARCH模型的VaR值
9 个回复 - 10393 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:15 - LeapOSKE - 求助成功区
9 个回复 - 10393 次查看 利用Eviews软件操作，在做好GARC好（1，1）模型以后，得到了条件标准差，准备计算VaR值了，然后下一步就不知道怎么做了？有没有案例可以参考一下？最好有图文演示一下。这里提供我的全部参考数据。用的是一个互联网金 ...2015-3-29 21:15 - LeapOSKE - 求助成功区
上证指数用garch模型，var值到底该怎么计算啊
1 个回复 - 278 次查看 写论文，看到计算股票指数在GARCH模型下的VaR值，有的论文用的是VaR=Z*波动率*根号下t，有的用的是VaR=Z*波动率*P，Z是临界值，有的t直接取的1，有的P用的是收盘价，算出来的VAR值有的是几十上百，有的算出来跟波动率 ...2023-12-12 14:31 - dzadsl6243 - EViews专版
1 个回复 - 278 次查看 写论文，看到计算股票指数在GARCH模型下的VaR值，有的论文用的是VaR=Z*波动率*根号下t，有的用的是VaR=Z*波动率*P，Z是临界值，有的t直接取的1，有的P用的是收盘价，算出来的VAR值有的是几十上百，有的算出来跟波动率 ...2023-12-12 14:31 - dzadsl6243 - EViews专版
用matlab求ged分布下cvar值
0 个回复 - 337 次查看 求ged分布下cvar值，文献都会有一个公式，就是一个带积分的，用matlab求解求不出结果，就是这个式子如何拿matlab求这个积分，整不会了，如果求不出，我可以认为以往文献里能求出来的都有问题。v取1.218152，lamda取0 ...2023-5-6 16:47 - 霹雳豹 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 337 次查看 求ged分布下cvar值，文献都会有一个公式，就是一个带积分的，用matlab求解求不出结果，就是这个式子如何拿matlab求这个积分，整不会了，如果求不出，我可以认为以往文献里能求出来的都有问题。v取1.218152，lamda取0 ...2023-5-6 16:47 - 霹雳豹 - MATLAB等数学软件专版
得到的VAR值序列是怎么变成不同置信度下一个确切的VAR值的？？？？
0 个回复 - 371 次查看 写毕业论文的时候，看到一篇论文杨可可.证券投资个股风险的VaR值测算分析[J].广西质量监督导报,2020(08):198-199. 内容如上，我很好奇，做的是时间序列，导出的是序列，即使公式前有确切的系数，算出来的var值还 ...2023-4-18 13:38 - wanan-h - EViews专版
0 个回复 - 371 次查看 写毕业论文的时候，看到一篇论文杨可可.证券投资个股风险的VaR值测算分析[J].广西质量监督导报,2020(08):198-199. 内容如上，我很好奇，做的是时间序列，导出的是序列，即使公式前有确切的系数，算出来的var值还 ...2023-4-18 13:38 - wanan-h - EViews专版
事件研究法下计算CAR值数据初步整理问题
0 个回复 - 417 次查看 事件研究法下数据处理的问题 1如果遇到事件发生日是周末或者节假日，股市closed，这个时候可以把事件发生后的第一个交易日作为事件发生日吗？如果仍然以股市休息的当天作为事件发生日，该日是没有收益率数据的，向后 ...2023-2-22 11:11 - 小七六六 - 爱问频道
0 个回复 - 417 次查看 事件研究法下数据处理的问题 1如果遇到事件发生日是周末或者节假日，股市closed，这个时候可以把事件发生后的第一个交易日作为事件发生日吗？如果仍然以股市休息的当天作为事件发生日，该日是没有收益率数据的，向后 ...2023-2-22 11:11 - 小七六六 - 爱问频道
事件研究法Bhar值
0 个回复 - 378 次查看 各位大大好 ，STATA小白想在事件研究中计算Bhar值时能不能把月度窗口期 设置为（-24，24）这个？是事件前后24个月的意思吗？2022-12-30 18:05 - 123487650 - Stata专版
0 个回复 - 378 次查看 各位大大好 ，STATA小白想在事件研究中计算Bhar值时能不能把月度窗口期 设置为（-24，24）这个？是事件前后24个月的意思吗？2022-12-30 18:05 - 123487650 - Stata专版
如何用历史模拟法计算VaR值？
20 个回复 - 20976 次查看 以云南白药为例，最近1000天的股价数据，var值如何计算？2010-4-1 12:26 - nieqida - 投资人（实务版）
20 个回复 - 20976 次查看 以云南白药为例，最近1000天的股价数据，var值如何计算？2010-4-1 12:26 - nieqida - 投资人（实务版）
事件研究法-CAR值的计算（代码和解释）（微观金融专业必会的技能！！）13 个回复 - 14204 次查看 可以复制直接使用的计算超额累计收益率的代码，并且对比较难理解的步骤进行了语言描述，也将需要更换的代码进行了说明，是非常实用的CAR值代码了，做事件研究又有点迷茫的可以入手 附件是一个pdf，pdf中没有多余的 ...2018-12-11 18:17 - xulaoqi - 现金交易版
请问如何计算收益率序列的VaR值并输出呢
1 个回复 - 826 次查看 有几个问题想请教一下 1.讲义里的这句话，应该怎么计算呢？stata代码是什么呢 2.是我圈出来的这段代码这么计算吗？以北京银行v3为例，我圈出来的数值，就是北京银行的VaR值吗？2021-7-20 10:16 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
1 个回复 - 826 次查看 有几个问题想请教一下 1.讲义里的这句话，应该怎么计算呢？stata代码是什么呢 2.是我圈出来的这段代码这么计算吗？以北京银行v3为例，我圈出来的数值，就是北京银行的VaR值吗？2021-7-20 10:16 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
基于GARCH模型的VaR值计算步骤？？
8 个回复 - 10079 次查看 小女子在做毕业论文，收集了余额宝等产品的收益率，需要得到它的收益波动率分析，现在以及做了AR（2）-GARCH分析，得到预期收益率公式和残差公式，但不知道接下来该怎么求VaR值，各位大神能不能指导一下，最好有具体 ...2016-3-18 11:20 - 沙砾1 - Stata专版
8 个回复 - 10079 次查看 小女子在做毕业论文，收集了余额宝等产品的收益率，需要得到它的收益波动率分析，现在以及做了AR（2）-GARCH分析，得到预期收益率公式和残差公式，但不知道接下来该怎么求VaR值，各位大神能不能指导一下，最好有具体 ...2016-3-18 11:20 - 沙砾1 - Stata专版
eventstudy2可以计算Carhart四因素模型的car值吗？
0 个回复 - 587 次查看 请问大家，eventstudy2可以计算Carhart四因素模型的car值吗？还是只能计算Fama三因子模型的car值呢？2021-4-29 09:52 - lsq47 - Stata专版
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[求助]怎么用蒙特卡罗计算var值啊！！
4 个回复 - 5167 次查看 清高人指点！怎么用蒙特卡罗方法计算VAR值啊！！2008-2-14 19:20 - stermoon - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 5167 次查看 清高人指点！怎么用蒙特卡罗方法计算VAR值啊！！2008-2-14 19:20 - stermoon - MATLAB等数学软件专版
请教诸位兄弟姐妹们一个VAR值回测检验的问题~不甚感激~
5 个回复 - 11337 次查看 诸位大侠们，大家好，我刚刚考了FRM，想用书上教的方法实际计算一下沪深300指数收益率的VAR值，并且用Kupiec失败率回测检验和Christoferse条件回测检验方法做一下回测检验。我现在已经用GARCH计算出了VAR值，但是不知 ...2011-7-29 16:00 - rendazhimeng - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
5 个回复 - 11337 次查看 诸位大侠们，大家好，我刚刚考了FRM，想用书上教的方法实际计算一下沪深300指数收益率的VAR值，并且用Kupiec失败率回测检验和Christoferse条件回测检验方法做一下回测检验。我现在已经用GARCH计算出了VAR值，但是不知 ...2011-7-29 16:00 - rendazhimeng - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
天鼎证券98000：股市人气指标是什么？ar值怎么算？
1 个回复 - 866 次查看 人气指标是以当天开盘价为基础，就是说是以当天的开盘价分别与当天的最高、最低价相比较，经过一定时期内开盘价在汇价中的地位，判断市场的买卖人气度。 计算方法： AR = N天内（H—O）之和/N天内（O— ...2021-2-18 09:27 - 江苏天鼎 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 866 次查看 人气指标是以当天开盘价为基础，就是说是以当天的开盘价分别与当天的最高、最低价相比较，经过一定时期内开盘价在汇价中的地位，判断市场的买卖人气度。 计算方法： AR = N天内（H—O）之和/N天内（O— ...2021-2-18 09:27 - 江苏天鼎 - 投资人（实务版）
如何用Eviews计算一组收益序列的q分位数VaR值？
0 个回复 - 987 次查看 我已经知道机构I的收益序列，但想求q分位数的VaR值该怎么办啊，求求大家指点。2020-7-21 10:33 - 阿离li - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 987 次查看 我已经知道机构I的收益序列，但想求q分位数的VaR值该怎么办啊，求求大家指点。2020-7-21 10:33 - 阿离li - 计量经济学与统计软件
ARMA(1,1)-GARCH(1,1)算出的VaR值与实际收益率的对比图如何用Eveiws6.0做出
6 个回复 - 3591 次查看 金融方面，用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)计算出我国股市的VaR值，如何用Eveiws6.0做出计算出的VaR值与实际收益率的对比图呢？ 相关文献见图，先表示感谢啦。2016-6-3 20:24 - 只想来下个软件 - EViews专版
6 个回复 - 3591 次查看 金融方面，用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)计算出我国股市的VaR值，如何用Eveiws6.0做出计算出的VaR值与实际收益率的对比图呢？ 相关文献见图，先表示感谢啦。2016-6-3 20:24 - 只想来下个软件 - EViews专版
[求助]var值计算出来后，怎么检验其计算精确度？
23 个回复 - 14835 次查看 我知道是用Kupiec失败率检验，但具体该怎么做？请指教 [此贴子已经被作者于2007-5-26 16:57:28编辑过]2007-5-26 16:57 - ffyyll13 - R语言论坛
23 个回复 - 14835 次查看 我知道是用Kupiec失败率检验，但具体该怎么做？请指教 [此贴子已经被作者于2007-5-26 16:57:28编辑过]2007-5-26 16:57 - ffyyll13 - R语言论坛
STATAVaR值或ES值计算问题
0 个回复 - 1625 次查看 各位大神，现在毕业论文中涉及到关于汇率波动风险的测度问题 希望利用VaR和ES 两种方法进行测度比较 想问在STATA中用何种命令实现该目的呢 感谢各位大神2020-1-18 22:08 - wxp11 - Stata专版
0 个回复 - 1625 次查看 各位大神，现在毕业论文中涉及到关于汇率波动风险的测度问题 希望利用VaR和ES 两种方法进行测度比较 想问在STATA中用何种命令实现该目的呢 感谢各位大神2020-1-18 22:08 - wxp11 - Stata专版
求牛人解答关于计算car值的sas程序中的一些问题
2 个回复 - 3783 次查看 我是sas新手，正在学习怎样用sas做car值（市场调整法）。在选取事件日前后三天（包括事件日一共七天）的数据这一步，有一些疑问请求大神帮帮忙~在已有参考程序中，它的思路是将日期转换成数值型后减去事 ...2015-7-20 16:51 - echo0 - SAS专版
2 个回复 - 3783 次查看 我是sas新手，正在学习怎样用sas做car值（市场调整法）。在选取事件日前后三天（包括事件日一共七天）的数据这一步，有一些疑问请求大神帮帮忙~在已有参考程序中，它的思路是将日期转换成数值型后减去事 ...2015-7-20 16:51 - echo0 - SAS专版
【学习笔记】你好，我想向各位大佬们求助car值超额累计收益率的计算！
0 个回复 - 668 次查看 你好，我想向各位大佬们求助car值超额累计收益率的计算！2019-9-13 15:06 - Debbiehwy - Forum
0 个回复 - 668 次查看 你好，我想向各位大佬们求助car值超额累计收益率的计算！2019-9-13 15:06 - Debbiehwy - Forum
VaR-GARCH模型差最后的VaR值计算和失败率检验，求坛友帮忙！
2 个回复 - 2899 次查看 如上图，已经得到GARCH（1，1）模型，后面不知道怎么计算分位数，也不知道怎么求VaR，还有一步是VaR的失败率检验。 用的是eviews软件，分位数计算是用normdist，请问怎么写command啊。VaR的计算公式有点复杂啊 ...2017-3-25 17:06 - xuanzhuli - EViews专版
2 个回复 - 2899 次查看 如上图，已经得到GARCH（1，1）模型，后面不知道怎么计算分位数，也不知道怎么求VaR，还有一步是VaR的失败率检验。 用的是eviews软件，分位数计算是用normdist，请问怎么写command啊。VaR的计算公式有点复杂啊 ...2017-3-25 17:06 - xuanzhuli - EViews专版
求助：CVaR值为负值说明什么
3 个回复 - 3132 次查看 我用matlab计算出来的CVaR值是-3.95%，不知道说明什么，我看很多文献都是正值，不知道我是不是算错了!2012-4-21 23:07 - 密码被盗 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3132 次查看 我用matlab计算出来的CVaR值是-3.95%，不知道说明什么，我看很多文献都是正值，不知道我是不是算错了!2012-4-21 23:07 - 密码被盗 - 计量经济学与统计软件
银行系统性风险VaR值的失败率检验
1 个回复 - 1231 次查看 失败的天数是从T中VaR值大于所选分位数VaR值天数的意思吗？2018-4-20 19:50 - whh450 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1231 次查看 失败的天数是从T中VaR值大于所选分位数VaR值天数的意思吗？2018-4-20 19:50 - whh450 - 金融学（理论版）
在eviews中，怎么利用已有数据，计算出ARCH模型和GARCH模型，然后利用模型计算VAR值？
11 个回复 - 8918 次查看 求助阿！数据见附件，然后希望是利用对数收益率。最后能做下返回值检验。如果能写下完整步骤。奖励[/backcolor]100[/backcolor]币[/backcolor]2014-3-25 15:49 - rllzh - EViews专版
11 个回复 - 8918 次查看 求助阿！数据见附件，然后希望是利用对数收益率。最后能做下返回值检验。如果能写下完整步骤。奖励[/backcolor]100[/backcolor]币[/backcolor]2014-3-25 15:49 - rllzh - EViews专版
在GARCH模型下求置信水平为95%的VAR值
2 个回复 - 5677 次查看 我做了收益率序列的GARCH模型 现在想求根据garch模型估计的var值 再用kupiec检验结果应该怎么做啊 求大神们帮帮忙 可以加我qq249211164或微信xym22290 谢谢了2015-9-16 16:47 - xym1990222 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5677 次查看 我做了收益率序列的GARCH模型 现在想求根据garch模型估计的var值 再用kupiec检验结果应该怎么做啊 求大神们帮帮忙 可以加我qq249211164或微信xym22290 谢谢了2015-9-16 16:47 - xym1990222 - 计量经济学与统计软件
求助，关于AR值分析，KS检验，spearman相关性分析
3 个回复 - 8836 次查看 本渣完全是一外行，计量的东西一窍不通，今天领导突然让我看文件，让我解释给他听，自己百度了半天也没找到，求各位大神讲解一下，不胜感激。原文如下，定量评价指标采用AR值分析，KS检验，spearman相关性分析等方法 ...2014-10-13 18:28 - boatting2046 - EViews专版
3 个回复 - 8836 次查看 本渣完全是一外行，计量的东西一窍不通，今天领导突然让我看文件，让我解释给他听，自己百度了半天也没找到，求各位大神讲解一下，不胜感激。原文如下，定量评价指标采用AR值分析，KS检验，spearman相关性分析等方法 ...2014-10-13 18:28 - boatting2046 - EViews专版
事件研究法中如何真对每一天的CAR值做T检验（使用SPSS）
6 个回复 - 11760 次查看 T检验大体是懂了，但是就不知道如何针对每一天的CAR值做T检验呢，现在一直在纠结这个呢2013-1-21 12:54 - zyl121000 - SPSS论坛
6 个回复 - 11760 次查看 T检验大体是懂了，但是就不知道如何针对每一天的CAR值做T检验呢，现在一直在纠结这个呢2013-1-21 12:54 - zyl121000 - SPSS论坛
Eviews 怎么算CoVaR值，过程求大神指教
0 个回复 - 1840 次查看 在计算好银行业与证券业的VAR值之后，怎么计算他俩的COVAR值，除了需要导入两者的VAR还要导入收益率吗？求大神告知怎么做2017-2-27 16:40 - Ice-enzo - EViews专版
0 个回复 - 1840 次查看 在计算好银行业与证券业的VAR值之后，怎么计算他俩的COVAR值，除了需要导入两者的VAR还要导入收益率吗？求大神告知怎么做2017-2-27 16:40 - Ice-enzo - EViews专版
VaR值的计算
1 个回复 - 1408 次查看 利用分位数回归计算VaR的值： 回归模型是 Y_i,t=a_i,1+Z_t-1*a_i,j+u_i,t Y是日度收益率，Z是解释变量，a是待估参数，u是残差项。 请问最后该怎么计算出VaR的值呢/？2016-8-18 20:49 - 小ming2 - 经济金融数学专区
1 个回复 - 1408 次查看 利用分位数回归计算VaR的值： 回归模型是 Y_i,t=a_i,1+Z_t-1*a_i,j+u_i,t Y是日度收益率，Z是解释变量，a是待估参数，u是残差项。 请问最后该怎么计算出VaR的值呢/？2016-8-18 20:49 - 小ming2 - 经济金融数学专区
R语言中用蒙特卡洛模拟法模拟VaR值
2 个回复 - 7141 次查看 资产组合收益率VaR的模拟用蒙特卡洛模拟法该怎么做呢！求大神告知一下2016-5-15 17:26 - lk951159 - R语言论坛
2 个回复 - 7141 次查看 资产组合收益率VaR的模拟用蒙特卡洛模拟法该怎么做呢！求大神告知一下2016-5-15 17:26 - lk951159 - R语言论坛
shibor的garch模型计算VaR值的具体步骤
1 个回复 - 2131 次查看 我们的金融统计论文，研究VaR在银行拆借业的实证分析，检验都弄完以后，不会计算VaR值2015-12-27 15:31 - i咩咩 - EViews专版
1 个回复 - 2131 次查看 我们的金融统计论文，研究VaR在银行拆借业的实证分析，检验都弄完以后，不会计算VaR值2015-12-27 15:31 - i咩咩 - EViews专版
matlab下如何做t分布下的CVar值
5 个回复 - 3695 次查看 本人matlab初次接触，很多不是很懂，由于要计算在T分布下的CVar，因此，求教大神该怎么编码，最好有现成的代码，是算每日的CVar,,这是公式2013-9-13 15:16 - zhougang333 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3695 次查看 本人matlab初次接触，很多不是很懂，由于要计算在T分布下的CVar，因此，求教大神该怎么编码，最好有现成的代码，是算每日的CVar,,这是公式2013-9-13 15:16 - zhougang333 - MATLAB等数学软件专版
用GARCH模型做置信水平为95%的var值
1 个回复 - 2038 次查看 我现在做出收益率的GARCH模型然后怎么求var值还有kupiec检验 希望各位大神帮帮我 有酬谢 谢谢了 有会的大神加我qq：249211164或微信xym222902015-9-16 15:14 - xym1990222 - EViews专版
1 个回复 - 2038 次查看 我现在做出收益率的GARCH模型然后怎么求var值还有kupiec检验 希望各位大神帮帮我 有酬谢 谢谢了 有会的大神加我qq：249211164或微信xym222902015-9-16 15:14 - xym1990222 - EViews专版
求牛人解答关于计算car值的sas程序中的一些问题
0 个回复 - 1318 次查看 我是sas新手，正在学习怎样用sas做car值（市场调整法）。在选取事件日前后三天（包括事件日一共七天）的数据这一步，有一些疑问请求大神帮帮忙~在已有参考程序中，它的思路是将日期转换成数值型后减去事 ...2015-7-18 17:27 - echo0 - 爱问频道
0 个回复 - 1318 次查看 我是sas新手，正在学习怎样用sas做car值（市场调整法）。在选取事件日前后三天（包括事件日一共七天）的数据这一步，有一些疑问请求大神帮帮忙~在已有参考程序中，它的思路是将日期转换成数值型后减去事 ...2015-7-18 17:27 - echo0 - 爱问频道
怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？
2 个回复 - 2048 次查看 求助：该怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？2014-5-5 18:54 - 624563576 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2048 次查看 求助：该怎样用GARCH模型中的条件方差来度量股指期货市场的VAR值？2014-5-5 18:54 - 624563576 - 计量经济学与统计软件
在已知var值的情况下，怎么反推对应的置信概率
0 个回复 - 699 次查看 var是在一定置信水平和一定持有期内，一个金融产品或金融产品组合预期会产生的最大损失。如果已知最大损失是多少，怎么反推出出现这个最大损失的置信水平或置信概率？2015-4-9 21:32 - maverick9390 - 爱问频道
0 个回复 - 699 次查看 var是在一定置信水平和一定持有期内，一个金融产品或金融产品组合预期会产生的最大损失。如果已知最大损失是多少，怎么反推出出现这个最大损失的置信水平或置信概率？2015-4-9 21:32 - maverick9390 - 爱问频道
在已知var值的情况下，怎么反推对应的置信概率
0 个回复 - 647 次查看 var是在一定置信水平和一定持有期内，一个金融产品或金融产品组合预期会产生的最大损失。如果已知最大损失是多少，怎么反推出出现这个最大损失的置信水平或置信概率？2015-4-9 12:40 - maverick9390 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 647 次查看 var是在一定置信水平和一定持有期内，一个金融产品或金融产品组合预期会产生的最大损失。如果已知最大损失是多少，怎么反推出出现这个最大损失的置信水平或置信概率？2015-4-9 12:40 - maverick9390 - 计量经济学与统计软件
R语言怎么得到多期的VaR值
4 个回复 - 4671 次查看 直接用quantile语句或rq语句只能得到一个值，我需要算违约率，那就需要各期的VaR值，这样我该在R语言中怎么编写程序？2014-9-22 16:15 - 孔巧燕 - R语言论坛
4 个回复 - 4671 次查看 直接用quantile语句或rq语句只能得到一个值，我需要算违约率，那就需要各期的VaR值，这样我该在R语言中怎么编写程序？2014-9-22 16:15 - 孔巧燕 - R语言论坛
VaR值多大合理？
3 个回复 - 5995 次查看 实证分析做出来的VaR是-0.1点多，而有的论文用类似数据做VaR得出的数据时-3点多或-5点多的，貌似那些文章的returns数据是用GARCH-t等模型过滤过得到的resid。我没过滤，直接用的R里的zoo包做的，我这个数据时合理的吗 ...2014-8-22 06:28 - linlanjun1993 - R语言论坛
3 个回复 - 5995 次查看 实证分析做出来的VaR是-0.1点多，而有的论文用类似数据做VaR得出的数据时-3点多或-5点多的，貌似那些文章的returns数据是用GARCH-t等模型过滤过得到的resid。我没过滤，直接用的R里的zoo包做的，我这个数据时合理的吗 ...2014-8-22 06:28 - linlanjun1993 - R语言论坛
金融工程实验作业95分原创-股票日收益率的VaR值的Matlab实现：含历史数据、代码
1 个回复 - 4744 次查看 金融工程实验作业 ~~~~~~~~~~~~~ 得分95分 ~~~~~~~~~~~ ******楼主原创******* 股票日收益率的VaR值的Matlab实现（含历史 ...2014-4-17 11:04 - chenxi_37 - EViews专版
1 个回复 - 4744 次查看 金融工程实验作业 ~~~~~~~~~~~~~ 得分95分 ~~~~~~~~~~~ ******楼主原创******* 股票日收益率的VaR值的Matlab实现（含历史 ...2014-4-17 11:04 - chenxi_37 - EViews专版
如何用Eviews回测VAR值？
4 个回复 - 7855 次查看 诸位兄弟姐们大家好，我现有个计量问题想请教大家。我目前正在做一个期末作业，内容是计算沪深300指数收益率的VAR值，并且用Kupiec失败率回测检验和Christoferse条件回测检验方法做一下回测检验。我现在已经用GARCH计 ...2011-7-29 16:14 - rendazhimeng - EViews专版
4 个回复 - 7855 次查看 诸位兄弟姐们大家好，我现有个计量问题想请教大家。我目前正在做一个期末作业，内容是计算沪深300指数收益率的VAR值，并且用Kupiec失败率回测检验和Christoferse条件回测检验方法做一下回测检验。我现在已经用GARCH计 ...2011-7-29 16:14 - rendazhimeng - EViews专版
计算GARCH模型的VaR值需要哪些值？
2 个回复 - 2663 次查看 我想要算GARCH model 的VaR 值， 但是不知道公式是什么，有人知道吗？需要哪些变量呢？ 另外知道点好像可以通过蒙特卡洛模拟法做，算出k-day的VaR. 请问接下去应该怎么做呢，从而得到daily VaR for GARCH model 呢？ ...2013-8-31 09:04 - kuuuk - EViews专版
2 个回复 - 2663 次查看 我想要算GARCH model 的VaR 值， 但是不知道公式是什么，有人知道吗？需要哪些变量呢？ 另外知道点好像可以通过蒙特卡洛模拟法做，算出k-day的VaR. 请问接下去应该怎么做呢，从而得到daily VaR for GARCH model 呢？ ...2013-8-31 09:04 - kuuuk - EViews专版
请教存在趋势还需要计算VaR值吗
1 个回复 - 1495 次查看 想做收益率曲线的分析，但收益率曲线是存在趋势的，计算VaR值有意义吗？2008-9-26 08:18 - jerk - EViews专版
1 个回复 - 1495 次查看 想做收益率曲线的分析，但收益率曲线是存在趋势的，计算VaR值有意义吗？2008-9-26 08:18 - jerk - EViews专版
不同个体多个时点上的长短期CAR值计算
27 个回复 - 9387 次查看 stata中不同个体多个时点上的长短期CAR该如何实现呢？CAR的计算采用市场收益调整模型，以连乘的方法计算，以短时期窗口为例：CAR[-1,1]=（1+r1)(1+r2)(1+r3)-(1+mkr1)(1+mkt2)(1+mkt3) r1，mkt1分别为t=-1时的个股日 ...2012-4-1 09:15 - luo6ni1 - Stata专版
27 个回复 - 9387 次查看 stata中不同个体多个时点上的长短期CAR该如何实现呢？CAR的计算采用市场收益调整模型，以连乘的方法计算，以短时期窗口为例：CAR[-1,1]=（1+r1)(1+r2)(1+r3)-(1+mkr1)(1+mkt2)(1+mkt3) r1，mkt1分别为t=-1时的个股日 ...2012-4-1 09:15 - luo6ni1 - Stata专版
提问：用Cvar expert分析投资组合的var和cvar值
2 个回复 - 2224 次查看 我通过数据用cvar expert得出这两个表 但具体表示不是很明白 请各位高手详解 例如y轴代表什么 柱状图的面积表示意义 不同颜色的意义等等···2010-2-10 22:13 - pyt8805 - 爱问频道
2 个回复 - 2224 次查看 我通过数据用cvar expert得出这两个表 但具体表示不是很明白 请各位高手详解 例如y轴代表什么 柱状图的面积表示意义 不同颜色的意义等等···2010-2-10 22:13 - pyt8805 - 爱问频道
[求助VaR值的应用
10 个回复 - 5585 次查看 我已经在garch模型中提取出条件方差，从而得到条件标准差．然后根VaR模型的方程：VaR=W0Zασt .计算出股市每日的VaR值以后，把这个值和什么去比较呢？只是计算了一个VaR不能说明问题啊．没有对比物的话，无法论证超 ...2007-5-8 16:32 - vivianhere - EViews专版
10 个回复 - 5585 次查看 我已经在garch模型中提取出条件方差，从而得到条件标准差．然后根VaR模型的方程：VaR=W0Zασt .计算出股市每日的VaR值以后，把这个值和什么去比较呢？只是计算了一个VaR不能说明问题啊．没有对比物的话，无法论证超 ...2007-5-8 16:32 - vivianhere - EViews专版
规模调整和市场调整的CAR值
1 个回复 - 2264 次查看 我做的是1999-2009年的，规模调整CAR均值0.3多，最大值竟然有18多。市场调整CAR均值0.1，最大值17。去掉金融上市公司。为什么会这么大呢。2011-1-27 10:56 - suly - SAS专版
1 个回复 - 2264 次查看 我做的是1999-2009年的，规模调整CAR均值0.3多，最大值竟然有18多。市场调整CAR均值0.1，最大值17。去掉金融上市公司。为什么会这么大呢。2011-1-27 10:56 - suly - SAS专版
求教：如何用蒙特卡罗方法求解Credit Metrics 模型的VAR值？
3 个回复 - 3255 次查看 RT，还有用什么软件能实现？谢谢 谢谢各位大虾了！！！2007-3-26 11:50 - kjship - 金融学（理论版）
3 个回复 - 3255 次查看 RT，还有用什么软件能实现？谢谢 谢谢各位大虾了！！！2007-3-26 11:50 - kjship - 金融学（理论版）
提问：用Cvar expert分析投资组合的var和cvar值
0 个回复 - 1413 次查看 我通过数据得出这两个表 但具体表示不是很明白 请各位高手详解 例如y轴代表什么 柱状图的面积表示意义 不同颜色的意义等等···2010-2-10 22:10 - pyt8805 - 爱问频道
0 个回复 - 1413 次查看 我通过数据得出这两个表 但具体表示不是很明白 请各位高手详解 例如y轴代表什么 柱状图的面积表示意义 不同颜色的意义等等···2010-2-10 22:10 - pyt8805 - 爱问频道
[求助]在S-PLUS中如何实现：以1000为窗口循环求多个VaR值，比方说连续求500个？
3 个回复 - 2511 次查看 最近在研究利用极值理论求VaR,单个的VaR可以用以下语句实现：Ø out=gpd(data,threshold=0.01177,nextremes=NA,method="ml",information="observed")Ø ...2008-3-8 17:06 - wuweitao12345 - R语言论坛
3 个回复 - 2511 次查看 最近在研究利用极值理论求VaR,单个的VaR可以用以下语句实现：Ø out=gpd(data,threshold=0.01177,nextremes=NA,method="ml",information="observed")Ø ...2008-3-8 17:06 - wuweitao12345 - R语言论坛
从VAR值怎么判断风险状况?在线等!
2 个回复 - 3308 次查看 对于一个债券的投资组合计算出一天的VAR值，需要与什么进行比较来判断风险状况？？根据VAR值能做出什么样的风险管理策略或措施？请哪位达人高手指点！谢谢！2009-5-18 14:15 - youngyjin - Forum
2 个回复 - 3308 次查看 对于一个债券的投资组合计算出一天的VAR值，需要与什么进行比较来判断风险状况？？根据VAR值能做出什么样的风险管理策略或措施？请哪位达人高手指点！谢谢！2009-5-18 14:15 - youngyjin - Forum
哪位高人指点下：如何从VAR值判断债券投资组合的风险状况？
0 个回复 - 1410 次查看 求教哪位高人：如何从1日VAR值判断人民币债券投资组合的风险状况？如何根据VAR值来做该投资组合的风险管理策略？盼哪位达人高手回复！2009-5-18 15:17 - youngyjin - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1410 次查看 求教哪位高人：如何从1日VAR值判断人民币债券投资组合的风险状况？如何根据VAR值来做该投资组合的风险管理策略？盼哪位达人高手回复！2009-5-18 15:17 - youngyjin - 金融学（理论版）
资产组合中的VAR值怎么求
3 个回复 - 12738 次查看 在计算资产组合的VaR时，各个资产的分布都不是标准正态分布，而且每个分布的期望和标准差，都不一样，请问怎么样处理呢？2008-7-25 20:48 - hnfhx0227 - EViews专版
3 个回复 - 12738 次查看 在计算资产组合的VaR时，各个资产的分布都不是标准正态分布，而且每个分布的期望和标准差，都不一样，请问怎么样处理呢？2008-7-25 20:48 - hnfhx0227 - EViews专版
