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系统GMM回归为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点
4 个回复 - 913 次查看 系统GMM为什么AR(1)AR(2)都显示的是小点，调的人都要崩溃了，哪位前辈能帮忙看看，感激不尽！代码：截图：2022-1-18 15:44 - eton2333 - Stata专版

stata代码命令最新方法（动态门槛回归、差分系统GMM、RDD、2SLS、DEA、熵权法)
1031 个回复 - 67166 次查看主要内容包括：1、动态门槛回归和静态门槛回归、普通门槛回归（命令包+模型讲义）2、动态面板回归模型（系统GMM、差分GMM）数据、案例和代码[/backcolor] 3、断点回归模型（RDD）的数据、案例和代码[/backcolor] 4 ...2020-8-7 13:44 - 路88 - 现金交易版

stata代码命令超级无敌版（空间计量、面板门槛、heckman、系统GMM、DID、PSM、pvar）
1287 个回复 - 102396 次查看主要内容包括：1、最小二乘法（OLS） 2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、空间计量模型（空间自相关性检验、计算莫兰指数 ...2020-7-4 14:12 - 张淼儿 - 现金交易版

最新stata外部命令大全（空间计量、面板门槛、pvar、中介效应、系统GMM等涵盖全部
2 个回复 - 850 次查看 stata在安装后只自带了一些基础命令，而做各个计量模型的时候需要用到外部命令，我们把这些外部命令包全部打包分享给大家，希望可以节省大家的时间，提高大家的科研效率！这些命令包按照a-z的顺序全部排列好了，涵 ...2023-6-23 18:34 - 经管千寻 - 现金交易版

stata外部命令大全（包含面板门槛、系统GMM、空间计量、Pvar、中介效应等）
1 个回复 - 603 次查看 stata命令外部命令大全（包含面板门槛、系统GMM、空间计量、Pvar、中介效应等）外部命令管理与使用（1）外部命令存放地址外部命令存放地址需要使用者自己制定。通过“help net”命令可以调出帮助文档查看详细 ...2024-1-7 09:22 - yusb - 现金交易版

动态面板，系统gmm，关于核心解释变量滞后一期的一些疑问
3 个回复 - 6539 次查看麻烦问一下大家，我看连老师的视频发现连老师在讲系统gmm的时候将核心解释变量（非被解释变量）滞后一期也作为解释变量，我现在研究的问题从理论上来说核心解释变量与被解释变量应该是正相关，但是只有加入核心解释变 ...2019-5-13 01:45 - gqy916 - Stata专版

动态面板模型GMM估计全套资料，差分GMM系统GMM，stata实操详细讲解，配有本人视频讲解
257 个回复 - 14948 次查看动态面板GMM估计全套资料，差分GMM和系统GMM，stata实操详细讲解（具体的例子，结合xtabond2命令以及xtbcfe命令），配有本人视频讲解，无论是理论讲解还是实操都讲的很详细哦，（主要侧重实操，GMM理论过于复杂，一般 ...2022-5-17 20:12 - 杨希jj - 现金交易版

【原创】stata调节显著性（ols、固定效应、系统gmm、工具变量法、tobit、logit）
384 个回复 - 40377 次查看为了能够使实证结果显著，减少调节显著的时间，我们团队研发了此款产品，使用代码可以一键调节显著，无需手动调节。大家只需按照我们的使用教程和说明将自己的因变量、自变量和控制变量带入就可以，人工智能可 ...2022-2-18 15:04 - 张淼儿 - 现金交易版

系统GMM回归报错Equation not identified. Regessors outnumber instruments.
4 个回复 - 2060 次查看运用 xtabond2进行系统GMM回归，引入了gvcp滞后2期gvcplag2，lndinesp滞后1期lndinesplag和lnfinesp滞后1期lnfinesplag ，结果有如下错误提示，请问该怎么解决？ xtabond2 gvcp gvcplag2 lndinesplag lnfinesplag ...2022-12-11 21:05 - 1186107939 - 悬赏大厅

系统GMM需要注意的点
15 个回复 - 29465 次查看使用系统GMM模型完成了论文，每次有问题就会来人大经济论坛逛逛，今天把自己的心得写下，希望未来对其他的小伙伴有帮助动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得 ...2020-3-27 14:17 - 程程1011 - Stata专版

系统GMM分析理论、视频以及本人硕士论文运用到的stata代码
4 个回复 - 1256 次查看硕士毕业论文要求进行面板系统GMM分析，因此搜集并整理了如下文件： 1、系统GMM理论讲解 2、系统GMM视频教学 3、系统GMM代码、示例数据与stata操作步骤 4、本人毕业论文中系统GMM代码附件包含以上四个部 ...2023-5-5 02:10 - 炎甪eee - 现金交易版

【原创】论文实证全流程（OLS、DID、PSM、系统gmm、工具变量、中介效应、调节效应）
438 个回复 - 45735 次查看本人将论文的实证进行了梳理，包括数据处理、基本回归、中介效应调节效应、稳健性检验、内生性检验等，这些实证论文的方法完全可以发经济管理学顶刊文章。为了使大家更能方便轻松的学习，我们使每个过程都有案例 ...2021-11-19 13:24 - 张淼儿 - 现金交易版

请问系统GMM估计需要做哪些检验
5 个回复 - 13413 次查看连老师您好：我在做一个动态面板模型，定量分析产业集聚对经济增长的影响，解释变量包括集聚指标和其它控制变量，以及不随时间变化的个体效应。采用系统GMM估计方法。有一个问题：系统GMM估计除了检验残差的 ...2010-5-7 02:20 - 都市女杀手 - 统计软件培训班VIP答疑区

关于系统GMM模型中大N小T的问题
7 个回复 - 10655 次查看文章回馈的问题中，提到一个问题。就是系统GMM模型中，好像是要求适合大N小T的情况。那么请问，什么时候才是大N小T呢？是不是N大于T就行，还是有具体的标准？另外，如果样本是大N大T，那么是否适合系统GMM模型呢？谢 ...2015-10-9 00:02 - shaoqinglong11 - Stata专版

两步法系统GMM怎么控制年度行业固定效应
2 个回复 - 971 次查看看到MS上一篇文章稳健性检验中的系统GMM两步法，我有一些疑问想问一下各位大佬。这篇文章里的GMM控制的是行业和年度固定效应，但是我在网上看到的GMM默认都是控制年度和个体固定效应，请问应该怎么控制年度行业固定 ...2023-11-8 23:51 - sej064422 - Stata专版

系统GMM和固定效应模型显著性相反
2 个回复 - 477 次查看研究A对B的影响，用固定效应模型显著性为负（符合逻辑）；进一步用系统GMM模型，当期（A）的系数显著为正，滞后一期（l.A）的系数显著为负请问这样的结果是合理的吗？2024-3-1 19:37 - 荷比啦 - Stata专版

系统GMM能做非线性么
42 个回复 - 15872 次查看想问一下，GMM能做非线性的回归吗，我现在在做一个回归，本来是用加权最小二乘回归，回归出来是解释变量与因变量是倒U型，符合预期，但是考虑到内生性，又用系统GMM做，怎么解释变量与因变量完全是正U型关系，我的回 ...2014-10-21 11:46 - crey - R语言论坛

在系统GMM中，instruments的数量大于groups的数量，怎么办啊
4 个回复 - 2642 次查看我在做系统GMM时，分析Number of groups <Number of instruments ，怎么办啊？并且工具变量怎么选择呢？外生变量，l.前定变量，l2内生变量，都可以，关键是选择谁啊？工具变量不同分析的结果又很大不同，包括显著 ...2009-8-1 09:24 - zhoujsh1980 - Stata专版

(紧急求助)两步系统GMM 时间分段虚拟变量问题结果omitted
19 个回复 - 13230 次查看请教各位，用STATA实现两步系统GMM分地区（东、中、西）的估计，东部包括11个省份，中部8个，西部10个，样本区间为1979-2008，时间分段，分成了三段1979-1991,1992-1998,1999-2008，加入的是时间虚拟变量，可是在进行 ...2011-4-15 14:25 - doudou_165 - Stata专版

动态面板 系统GMM
2 个回复 - 349 次查看想请教一下各位大神，在用GMM模型进行回归时，调整gmm（）和iv（）里的变量的时候，为什么Sargan一直为0,而Hansen一直为1～2024-3-26 21:42 - forget8 - Stata专版

动态面板系统GMM的问题
3 个回复 - 2326 次查看请问各位，被解释变量的滞后项加入到了解释变量中，成为动态面板，一定要用系统GMM或者差分GMM方法吗？刚刚看到一篇论文，动态面板用的是固定效应模型，这样真的可以吗？还有就是省级的面板20年的数据，数据量算大还 ...2020-6-19 10:51 - 吴大乔77 - Stata专版

系统GMM的回归结果解读问题
4 个回复 - 10331 次查看小白想问一下（1）蓝色字体的识别不足检验，弱工具变量，过度识别检验，这三个检验我是通过了吗？不太清楚这些检验结果怎么解读，麻烦讲解一下，感谢感谢！！（2）我看别人的文章里GMM回归的结果会有AR(1)和AR ...2021-5-6 14:41 - 奔雷手文泰 - Stata专版

系统gmm的hansen检验未通过如何调整
3 个回复 - 1938 次查看小弟最近在做系统gmm，总是无法通过hansen检验，p值一直是1，因此想请教一下如何降低p值 1.collapse已经用了，工具变量压缩到了55个，p值还是1 2.论坛许多前辈提到要压缩滞后阶数，目前所有解释变量均设置的仅使 ...2019-11-10 23:47 - 月亮黑子 - Stata专版

系统GMM
4 个回复 - 456 次查看求助大家，我的GMM模型研究对象是企业，iv选择了年份，AR(1)和AR（2）都没问题，但是hansen值总是0，按理说是可以使用系统GMM的，因为我是参考的一篇论文的方法，我和他选取的变量差的并不多，但是就是hansen不通过。 ...2024-2-21 19:11 - 非著名小面包 - Stata专版

系统GMM中，gmm变量的设定
0 个回复 - 282 次查看大佬们想请教一下，系统GMM中，gmm（）中的前定变量需要全部添加吗还是可以选择性添加2024-3-11 17:10 - 11bronze - Stata专版

系统GMM分析步骤及stata命令
33 个回复 - 77778 次查看请教一下，如何采用系统GMM方法对动态面板数据进行分析？具体的分析步骤是什么？需要进行哪些相关的检验？能不能具体说下涉及到的stata的命令，或是提供一些中文资料和实例？非常感谢！2013-12-22 20:30 - yffhm - Stata专版

系统GMM中核心解释变量的系数为负，请问应该如何调整？
12 个回复 - 8428 次查看请教各位！两步法的系统GMM命令如下：xtabond2 lny L(1/2).lny lnexpy finance lntrade cpi clnexpy_middle clnexpy_west ,gmm(lny,lag(2 3)) gmm(lnexpy [/backcolor]clnexpy_middle clnexpy_west,lag(0 1)) iv(fin ...2018-12-22 19:49 - cxxhaha - Stata专版

360度全方位掌握系统GMM（理论+动态面板回归模型解析+案例数据+代码视频展示）
32 个回复 - 6819 次查看本团队将系统gmm的整个流程进行了梳理，每个过程都有理论构成+案例+数据+代码+全流程视频进行配套讲解，代码和数据都是精简化的y x展示，并且配套所有有关系统gmm的相关资料，资料非常非常详细且通俗易懂，大家只 ...2022-11-15 13:17 - 张淼儿 - 现金交易版

系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么
36 个回复 - 44408 次查看请问大家系统GMM中需要控制时间和省份固定效应么（样本为分省的年度数据），我看了有些文章同时控制了两个，有些没有控制，有些只控制了省份的固定效应。如果需要控制，请问程度如何写呢？是取年份和时间的虚拟变量么 ...2017-6-10 21:59 - Zouyingyi - Stata专版

动态面板系统GMM回归通不过Hansen检验
3 个回复 - 700 次查看求教动态面板回归问题！用的xtabond2命令，但是看了很多总感觉代码写不对，不太确定gmm（）和iv（）里面应该写什么。研究营商环境对外商直接投资的影响，控制变量包括人均国内生产总值、年末总人口、城镇化率、对外进 ...2023-8-22 16:51 - 林懿懿 - Stata专版

xtabond2 做系统gmm需要控制时间效应吗
41 个回复 - 19134 次查看如题，求教各位走过路过的大神，xtabond2 做系统gmm一定要控制时间效应吗？因为有看到期刊上的文章并没有控制，如果需要又该怎么设置命令，感谢2019-11-9 08:42 - fou9527 - Stata专版

系统gmm回归时，如何让输出的word格式回归结果自动汇报出sargan、ar1、ar2的p值
8 个回复 - 8322 次查看写完命令后（红色字体），输出的不是Hansen 、ar1、ar2的p值，而是各自统计量的数值请问，如何设置，才能输出的是Hansen 、ar1、ar2的p值？我的命令如下： ...................................... ...... ...2019-11-16 14:08 - hgbai - Stata专版

xtabond2求助！系统gmm求助！
2 个回复 - 477 次查看想问问各位大佬，我研究的年份是12-20年，但是固定年份之后，18年会被omitted掉，这是为什么呢？以及xtabond2的聚类标准误命令是什么呢？谢谢各位大佬的答疑解惑！2023-12-18 10:09 - 233fff - Stata专版

系统gmmAR2和hansen yest检验都通过，但是不显
2 个回复 - 694 次查看如题~求指点2022-9-13 20:13 - na_0326 - Forum

系统gmm 调不出满意结果
5 个回复 - 1473 次查看已经做了基准，想用系统gmm 和2sls做内生性检验，系统gmm 调好久了，不要就是hansen 或者ar 2不满足，要不就是系数不显著，好无语，有啥调滞后阶数，判断内外生变量的技巧吗？2022-11-26 20:11 - 不要太温柔 - 计量经济学与统计软件

系统GMM分组回归命令咋写
3 个回复 - 663 次查看用的xtabond2,设置了0、1两个分组，请问分组回归命令怎么写？2023-3-7 19:03 - vincentkk - Stata专版

求助，系统gmm估计，想请教大神回归出来的结果是这个样子，是哪里出了问题？
2 个回复 - 465 次查看 2023-10-10 22:59 - Gaoyanhao12 - Stata专版

【急急急】基准回归为系统GMM，机制检验如何做？
4 个回复 - 936 次查看计量小白，想请问各位大佬，基准回归用的是系统GMM，想继续探究影响机制应该如何做呢？因为没找到文献里GMM专门做机制检验的，但导师让做，所以自己目前有三种种想法，但无法确定对不对：法1：用GMM，y不变，把 ...2023-6-16 16:12 - 小悄悄取钱 - Stata专版

系统GMM模型中AR(2)很小，怎么调整
1 个回复 - 719 次查看 系统GMM模型中AR(2)＜0.1怎么办呀<br> 还能继续做吗2023-10-29 10:37 - Cassie778 - 悬赏大厅

系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？
60 个回复 - 82113 次查看如题，系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？即在使用系统GMM估计回归方程时，应使用哪些变量作为gmm工具变量，哪些变量应作为iv工具变量？2015-7-8 17:36 - 跑赢大盘的SB - Stata专版

系统GMM的diff-in-hansen检验结果应该怎么判断？
9 个回复 - 23808 次查看我用xtabond2进行onestep system GMM，截面数N=31，时间T=10，语句如下：其中，我将y x1 x2三个变量当作内生变量或弱外生变量，将其滞后值当作工具变量显示在gmm()中；另外，将x3 x4当作严格外生变量显示在iv( ...2015-11-12 14:31 - huanghao028 - Stata专版

系统GMM代码求助
5 个回复 - 681 次查看模型的被解释变量为企业投资，解释变量为数字经济，控制变量为企业规模，资产负债率，现金持有量，年龄，托宾Q值，求系统GMM的操作代码？2023-9-10 12:45 - sunnyme- - Stata专版

stata显著性调节（符号调节、中介效应、调节效应、DID模型、系统GMM等）
1 个回复 - 491 次查看需要联系有偿2023-9-16 09:11 - w15002902701 - Stata专版

stata外部命令大全（空间计量、面板门槛、pvar、中介效应、系统GMM等涵盖全部）
710 个回复 - 54139 次查看 stata在安装后只自带了一些基础命令，而做各个计量模型的时候需要用到外部命令，我们把这些外部命令包全部打包分享给大家，希望可以节省大家的时间，提高大家的科研效率！这些命令包按照a-z的顺序全部排列好了，涵 ...2020-8-2 13:18 - 张淼儿 - 现金交易版

系统GMM如何控制交互固定效应
4 个回复 - 1299 次查看地级市面板数据，请问系统GMM模型中如果控制省份*时间交互固定效应2023-4-12 11:03 - 月宫豆豆 - 计量经济学与统计软件

系统GMM与差分GMM的区别
10 个回复 - 33240 次查看动态面板模型设定中将被解释变量的滞后项作为解释变量引入到回归模型中，使得模型具有动态解释能力，但模型中存在内生性问题。GMM 方法对原水平模型和差分变换后的模型同时进行估计。GMM有差分GMM与系统GMM这两种方法 ...2020-4-3 14:17 - 程程1011 - Stata专版

请问系统GMM是不是可以解决内生性问题
15 个回复 - 32548 次查看我在运用xtaibond2时，在GMM选项那里额外加入了主要的解释变量，这是不是意味着已经考虑了该解释变量的内生性问题，是否还需要继续还后面运用2SLS的工具变量法进一步验证内生性的影响呢这个内生性主要是 ...2018-1-12 14:39 - 亚鸭 - Stata专版

系统GMM，自变量除因变量的滞后变量外还引入滞后变量做前定变量，该如何解释
3 个回复 - 2843 次查看如题，如下面的式子，其中括号内的内容为下标，在系统GMM估计模型中，自变量的滞后变量即X（t-1）仍可以按照正常OLS的系数等解释么,楼主这里将其理解为X对Y的长期影响了，还是需要将Y（t）和Y（t-1）做合并，即b/(1- ...2018-3-27 15:52 - yaolimin123 - Stata专版

关于系统GMM和差分GMM的一个选择问题
10 个回复 - 10033 次查看虽然系统GMM是对差分GMM的一个拓展，但由于系统GMM使用的更多的工具变量，那么对于小样本的数据来说，就会出现过度识别的问题，所以是否对于小样本选用差分GMM更合理？二者选择的区别是什么？请高人回答。2010-3-20 11:57 - wjx1115 - Stata专版

系统GMM的hansen检验p值为1
0 个回复 - 458 次查看求助各位大神，lag后仍然是1，这是为什么呀，是因为样本量太少而工具变量太多吗2023-8-17 15:38 - 常哦哦 - Stata专版

求问各位坛友，系统gmm是本身就固定了个体吗
3 个回复 - 469 次查看求问各位坛友，系统gmm是本身就固定了个体吗，如果想双固定只需要固定时间吗2023-8-13 21:17 - rqa860695 - Stata专版

求大神解答：系统GMM的AR(2)小于0.1该怎么调啊
3 个回复 - 2005 次查看小白菜鸡一枚，近日在做系统GMM时，回归结果一直不大理想，虽然结果显著但AR(2)的值小于0.1，调解工具变量组合回归结果又会变得不显著，特向各位前辈请教，这种情况下该怎么处理？只能不断的尝试吗2022-7-16 21:40 - lj15755463933 - 悬赏大厅

【原创】stata调节显著性（ols、固定效应、系统gmm、工具变量法、tobit、logit）
171 个回复 - 22447 次查看为了能够使实证结果显著，减少调节显著的时间，我们团队研发了此款产品，使用代码可以一键调节显著，无需手动调节。大家只需按照我们的使用教程和说明将自己的因变量、自变量和控制变量带入就可以，人工智能 ...2022-2-17 13:16 - 张淼儿 - 现金交易版

静态面板数据可以做系统GMM吗？
25 个回复 - 19239 次查看各位老师、同学好！我见有的文献中静态面板数据回归也用了系统GMM方法，如何用系统GMM方法对静态面板数据进行回归呢？2013-4-15 15:54 - hshore - Stata专版

系统GMM系数不显著该如何调整
23 个回复 - 23082 次查看各位大神科研小白有问题求助我在做系统GMM的时候，用稳健的标准误时，几乎所有系数都是不显著的但是用普通标准误的话系数都是显著的，sargan检验的p值为1，这样的估计是有偏的这种情况该怎么办呢？2019-12-7 20:55 - 小啾啾112 - Stata专版

系统GMM估计，一阶段显著，二阶段不显著。求解决办法
4 个回复 - 4910 次查看一阶段命令：xtabond2 l(0/1).gl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, gmm(l.gl) gmm(h urban trade, lag(1 3)) iv( lnpatent lnrd year1996-year2015, eq(level)) robust small 二阶段命令：xtabo ...2018-12-23 19:02 - 张玉星solo - Stata专版

求助:系统GMM中AR(1)值显示无一阶自相关，咋办？
22 个回复 - 17057 次查看各位大虾：我在使用系统GMM时发现 AR(1) AR(2)的P值都大于0.05，说明一阶二阶自相关都不存在，按理说应该是有一阶自相关的，请问问题到底出在哪？急求解答。多谢！！2012-6-9 16:56 - haddy1009 - Stata专版

系统GMM的Arellano-Bond检验问题
19 个回复 - 10354 次查看请问系统GMM的Arellano-Bond检验AR1在百分之十的显著性水平通过检验行吗？例如下面这种，AR1的p值为0.0932。2018-7-11 22:09 - fubanquan - Stata专版

stata 系统GMM
3 个回复 - 707 次查看求问大佬，系统GMM模型跑出来之后，AR（1）的p值大于0.05怎么办，看有的人说，对AR（1）的取值没有要求，只要AR（2）>0.05就行，这样的说法对吗？stata小白，刚接触这方面的，求教求教2023-6-2 14:22 - 18638175605 - Stata专版

系统GMM分组回归
2 个回复 - 701 次查看我想做中东西部分组系统GMM回归，可是我输入xtdpdsys cd , lags ( 1 ) maxldep ( 3 ) endogenous (del , lag ( 0 , 2 ) ) endogenous (enir , lag ( 0 , 2 ) ) endogenous (rcs , lag ( 1 , 3 ) ) endogenous (pccs ...2023-2-5 06:46 - 挽梦忆笙歌XHH - Stata专版

stata系统GMM回归
0 个回复 - 418 次查看想问一下系统GMM的结果应该处于ols与fe之间，指的是被解释变量的一阶滞后项回归系数吗？想问下命令是什么（固定效应与ols的，谢谢大家！）2023-5-14 15:30 - tju--hk - Forum

基于系统GMM的动态空间面板杜宾模型的回归命令
13 个回复 - 13773 次查看 xtabond2/xtdpdsys可以用来做GMM估计空间面板模型，但是我想要用系统GMM去估计动态空间杜宾模型，实现的命令找了很久也没有思路，有没有做过的大神指点一二，感激不尽！！！2019-3-21 13:35 - ，zero - Stata专版

在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果
5 个回复 - 8466 次查看在做完一步系统GMM以后，想检验estat abond，但是不出现结果，显示artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)。然后我就加上了vce(robust)做了一次，再检验estat abond，就能出现结果了。 ...2016-5-15 15:56 - yinxuancr - Stata专版

关于系统GMM，有很多不懂
5 个回复 - 2829 次查看最开始基本回归，面板数据固定效应，xtreg y x1 x1^2 x2 x3 x4 i.year, fe 因为研究的模型是U型曲线，所以核心解释变量是x1和他的平方项但到了内生性问题就有很多不理解的地方 1. 导师说如果无法找到合适工具变量 ...2023-4-10 15:42 - 无聊的我 - Stata专版

系统GMM模型
0 个回复 - 316 次查看 {:0_283:}地级市面板数据，请问系统GMM模型中如果控制省份*时间交互固定效应？2023-4-14 08:22 - 月宫豆豆 - Stata专版

动态面板系统GMM一阶自相关不显著
4 个回复 - 2507 次查看请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道

stata用xtdpdsys做系统gmm时工具变量过多怎么减少
14 个回复 - 13544 次查看起因是发现附带twostep 选项后，sargan检验一直是1。然后发现number of instrument一直大于number of group。其中maxldep设置为1，endog和pre的lag也都设为lag(0,1)，但是number of instrument还是很大。大概是numbe ...2017-2-7 18:51 - Topkiyomi - Stata专版

系统gmm回归后一定要做稳健性检验吗？？？
6 个回复 - 2503 次查看 系统GMM检验中除了sargan检验和二阶自相关检验，还需要其他的检验吗？稳健型检验必须做吗?如果做稳健性检验怎么做合适？跪谢跪谢，学校老师们意见不一样，孩子快急死了，跪谢！！！2022-3-7 11:05 - 晴朗~~ - Stata专版

关于系统GMM，固定效应和POLS的困惑
3 个回复 - 628 次查看看论文时候看到这两段话，有些不解为什么s-GMM因变量滞后一期的系数会介于固定效应和POLS之间，即图里标黄的地方如果有书籍或者论文出处的话就更好了2023-2-2 20:53 - LIAME - Stata专版

stata为何会出现系统GMM估计与OLS估计系数全部相同的现象？
1 个回复 - 1784 次查看求助，连老师视频中提到OLS FE滞后一期系数可作为GMM估计滞后一期系数的上限下限。我用OLS 与固定效应对比我的 系统GMM估计方法，但是系统GMM估计与 OLS估计估计系数全部一致，但显著性不同，为什么会出现 ...2015-8-22 14:57 - lavie8023 - Stata专版

系统GMM，Hansen值一直为1
5 个回复 - 922 次查看我在做系统GMM的时候发现Hasen值一直为1，搜索发现是因为工具变量太多导致的，但是我只设置了一个工具变量，请问这是什么原因呀代码： xtabond2 inequ inequ_lag fis pgdp pgdp_2 urb edu str open ,gmm(inequ,la ...2022-12-25 17:22 - ESI - Stata专版

系统GMM中sargan和hansen检验结果如何取舍
18 个回复 - 35020 次查看在系统GMM回归中，总是出现sargan检验p值等于0，hansen检验p值等于1，在论文写作中，为了实证结果的可解释性，可以用hansen检验来替代sargan吗？2014-7-5 10:09 - 陈旭1988 - Stata专版

系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值
20 个回复 - 17310 次查看 系统GMM回归outreg2结果输出时，如何在最下方加入AR1 AR2 SARGAN的值2019-3-20 17:22 - SYSU-LJY - Stata专版

系统gmm模型检验不通过
2 个回复 - 675 次查看最近论文需要用系统gmm模型，Sargen检验值为0.000，而且解释变量检验系数不通过，应该怎么调节可以通过呢有没有用过此模型或者也在用的同学一起交流交流{:0_288:}2022-11-26 09:23 - 胖萱儿 - Stata专版

系统GMM模型
0 个回复 - 286 次查看想问一下，这个里面外生变量是如何选择的呢? INNOV包含三个被解释变量，VIF是核心解释变量，通过这个模型，他选择的外生变量是什么呢》感觉不知道iv()里面应该选择哪个。2023-3-3 15:42 - ash0817 - 灌水吧

stata中系统GMM估计前定变量、外生变量、内生变量确定问题
4 个回复 - 10535 次查看用系统GMM估计这一模型：Levi,t =αβXi,t-1+(1-α)Levi,t-1+εi,t 其中Lev表示资产负债率，向量Xi,t-1表示一系列与资本结构相关的公司特征变量以及公司和年度固定效应。公司特征变量有：企业规模、 ...2019-1-29 19:40 - wkkh - Stata专版

系统GMM估计
22 个回复 - 6295 次查看有没有同学也在做系统GMM估计啊？听了连老师讲课，感觉自己研究的问题适合用动态面板模型分析。由于被解释变量的滞后期与当期相关性较高，于是用系统GMM进行估计。虽然两部GMM估计法通过了sargan检验和序列相关检验， ...2012-12-22 21:10 - 痒痒90后 - 暨南大学经济学院

系统GMM模型需要为控制变量寻找工具变量嘛？
1 个回复 - 1201 次查看请教各位大神，关于系统GMM模型变量选择的问题。用stata回归，核心解释变量已经显著，现在正在控制变量选取阶段，大家都知道，这个模型需要gmm()和iv()选取工具变量，想请教大家在选取的时候还需要为控制变量选取工具 ...2023-2-16 20:48 - zsh6677 - Stata专版

stata 系统GMM 做Hausen检验出现错误 3598 求大神指点迷津！
0 个回复 - 340 次查看错误如下 unknown egen function max() stata(): 3598 Stata returned error xtabond2_mata(): - function returned error : - function returned erro ...2023-2-5 17:43 - aq328150 - Stata专版

系统GMM回归报错
0 个回复 - 548 次查看 . xtabond2 cd 1 ( 1/2 ). cd l ( 1/2 ) , del , gmm ( del , lag ( 2 , 3 ) ) twostep robust 1 invalid name r(198); 这个为什么会报错？还有就是我用xtdpdsys做出的GMM模型无论怎么进行修改，R2永远都是小于0. ...2023-2-4 17:22 - 挽梦忆笙歌XHH - Stata专版

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