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2000-2023年信息披露质量KV指数(stata计算)
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1.计算说明
参照Ascioglu et al.(2005)、周开国等(2011)的做法,本文采用Kim and Verrecchia(2OOl)的方法度量信息披露质量。在考察了信息披露质量、收益率和交易量三者关系之后,Kim and Verrecchia(2001)发现 ...
2024-3-30 10:45 - keepgoing! - 现金交易版
JJ检验
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基于VAR模型做JJ检验,但是就是做不出来……这是我的毕业论文啊,急着要写完,各位大神们帮帮我吧!!!!以下是我的数据
2016-2-28 08:22 - 小自的小时候 - 爱问频道
关于建立VAR模型和JJ检验的问题
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在线求助,我想问下我的VAR模型最优滞后阶数是1,最后JJ检验是不是应该在阶数那里写00,00还有意义嘛?那我还可以继续建立VAR(1)模型嘛。
还有第二个问题就是,我看了论坛上一些有关VAR模型数据选用的讨论,我看到 ...
2022-5-7 12:36 - unniu - EViews专版
关于JJ检验和ecm模型
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我想使用ecm模型,只需要通过JJ检验证明存在协整关系(无论多少),就可以了吗?是否一定要先通过var确定最优滞后阶数呢,以及为什么我eg做出来的结果是不平稳?(感觉麦金农临界值表中的数太小了很难达到平稳啊)。e ...
2020-6-15 20:30 - lllLaqi - EViews专版
计量经济学关于EG检验和JJ检验的问题
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请问
1.一般都是说EG-ADF两步法用来检验两变量一阶单整的协整情况,JJ检验是用来检验多变量一阶或高阶的协整情况。但有些人又会说EG两步法也可以用来检验多变量,并且相对于JJ检验更适合于小样本?(因为我自己用ev ...
2014-7-27 23:47 - suzhaoyu05 - EViews专版
JJ检验
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共五个变量(解释变量和被解释变量)我把五个变量放在一组,进行JJ检验,然后就会提示insufficient number of observations,这怎么回事?
2020-2-18 11:31 - 似玉生香 - EViews专版
时间序列的jj检验问题,急求,谢谢!!!
1 个回复 - 1378 次查看
本人目前在做毕业论文,有很多疑问急需大家帮忙解决,谢谢!!!![/backcolor]
1. 用var模型确定了滞后阶数p后,jj检验中的滞后期是p-1吗?[/backcolor]
2.滞后期选择了4之后,为什么出现了“maximum lag reduced ...
2018-3-24 12:18 - 路飞第二 - Stata专版
时间序列的jj检验问题
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本人目前在做毕业论文,有很多疑问急需大家帮忙解决,谢谢!!!!
1. 用var模型确定了滞后阶数p后,jj检验中的滞后期是p-1吗?
2.滞后期选择了4之后,为什么出现了“maximum lag reduced to 2 because of colline ...
2018-3-24 12:01 - 路飞第二 - 灌水吧
Hansen J检验
5 个回复 - 24826 次查看
Hansen's J chi2(0) = 1.5e-30 (p = .)请问P值不能显示是怎么回事?如何修正才能显示?
2013-2-27 21:39 - lhplsg - Stata专版
JJ检验结果如何分析
1 个回复 - 2486 次查看
Date: 07/20/16 Time: 20:07
Sample (adjusted): 1980 2007
Included observations: 28 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted)
Series: LX LM
...
2016-7-20 20:27 - 许明华 - 新手入门区
jj检验怎么分析结果啊 ,求帮助,急
2 个回复 - 3260 次查看
最近在写毕业论文,三个变量都是一阶单整的(一个因变量,两个自变量),进行一阶差分后用jj检验,得到如下的结果,麻烦哪位大神帮忙看一下有没有协整关系,谢谢
Date: 08/13/16 Time: 23:07
Sample (adju ...
2016-8-13 23:12 - 印加高官的衣服 - EViews专版
多变量JJ检验如何通过EViews实现
4 个回复 - 11841 次查看
我所选取的是GDP、煤炭消费量、石油消费量、天然气消费量、电力消费量、能源消费总量6个变量,其中GDP为应变量,其余为解释变量。我用stata8.0分别对它们进行了ADF检验,结果发现6个时间序列都是二阶单整的,不知道接 ...
2014-3-21 14:12 - 经纬天地xrf - EViews专版
关于JJ检验的几个问题
2 个回复 - 1798 次查看
计量经济学新手求助~~~
设立六个解释变量,之前通过ADF检验,它们的差分在1%的显著性水平下是平稳序列,因为多个变量,故使用了JJ检验。
为判定最佳滞后期,选了“Summarize all 5 sets of assumptions” ...
2017-4-8 19:54 - 897660845 - EViews专版
JJ检验的sas操作
1 个回复 - 698 次查看
求助各位大神,JJ检验可以用sas实现吗?sas只能建立两元的arimax模型吗,可以建立更多变量的吗?求指教~~~
2017-1-23 10:02 - wty817 - EViews专版
如何求得JJ检验中的多个协整关系?
6 个回复 - 6065 次查看
模型Y=X1+X2,VAR模型需要进行JJ检验,假设结果有至少5个协整关系:
(1)如何求得这5个协整关系?EVIEWS怎么操作?一般杂志上只给出VAR一个结果,这个结果就是JJ检验中的一个协整关系吗?
(2)VCEM是根据哪个结果 ...
2009-12-3 00:17 - nklucky - EViews专版
JJ检验与VAR Model
4 个回复 - 1548 次查看
RT,序列一阶单整,对“原序列”JJ检验,假设(后面有X是通过)
一:
NONEX
MOST1X
MOST2
MOST3X
那么这个算是有多少个协整关系?
二:假设
NONEX
MOST1X
MOST2X
MOST3X
那么这个模型是该做VAR还是?
三:
NO ...
2016-6-14 16:09 - wanshanle - EViews专版
[求助]Anderson-Darlingj检验的问题
2 个回复 - 5226 次查看
我知道Anderson-Darling 检验是检验样本数据是否服从假定分布的一种拟和优度(goodness-of-fit)方法。但是由于对于不同的分布,AD检验都要重新计算critical values,所以好像目前AD检验只能用于normal,lognormal,ex ...
2007-10-16 19:20 - jackney2008 - Stata专版
JJ检验的结果要怎么看呐?
1 个回复 - 3583 次查看
各位大神求帮忙,我已经把论坛里关于JJ检验的帖子翻遍了,但发现关于这方面的回答好少~
下面这个结果我只能明白第一个是迹统计量检验结果,第二个是最大特征根统计结果,这两个结果不同,该怎么取舍呢?
如果我是三 ...
2016-5-27 16:13 - hahahaxyz - EViews专版
JJ检验怎么看结果
1 个回复 - 2045 次查看
1、JJ检验只检验X值,不需选中Y值吗?
2、只选中X值做的检验,如图,说明什么?结果是什么?
2014-1-16 22:10 - 小P天 - EViews专版
帮忙看看JJ检验结果和协整方程
2 个回复 - 1578 次查看
Date: 01/21/13 Time: 15:32
Sample (adjusted): 1988 2009
Included observations: 22 after adjustments
Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant)
Series: LNXI ...
2013-1-21 15:42 - LJ丑丑~静 - EViews专版
关于做JJ检验的疑问
1 个回复 - 747 次查看
做jj检验前做var模型,之后怎么做AR根检验,需要重新建立VAR模型吗?怎么建?求大神。。
2015-7-30 11:41 - 仙人掌的忧桑 - 爱问频道
JJ检验结果怎么读,急!
3 个回复 - 4840 次查看
Date: 05/20/15 Time: 13:16
Sample (adjusted): 4 37
Included observations: 34 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: LNCPICHI LNECJAP LNJAP LNPERJA ...
2015-5-20 13:41 - jkiter - EViews专版
各位大侠,stata做了JJ检验之后怎么做?
1 个回复 - 4311 次查看
各位大侠,我的四个变量g、p、y、r做两次差分后平稳,这是我用stata做JJ检验的结果,结果表示有协整关系。那我后面是不是直接对g、p、y、r做ols回归就可以了?小女子初学stata,望各位大侠指教,感激不尽!!!
2014-7-19 10:30 - 猫猫丫头 - 计量经济学与统计软件
EG检验和JJ检验的区别
8 个回复 - 27281 次查看
请问1.一般都是说EG-ADF两步法用来检验两变量一阶单整的协整情况,JJ检验是用来检验多变量一阶或高阶的协整情况。但有些人又会说EG两步法也可以用来检验多变量,并且相对于JJ检验更适合于小样本?(因为我自己用evie ...
2014-7-27 23:45 - suzhaoyu05 - Stata专版
于EG检验和JJ检验的区别
2 个回复 - 2648 次查看
请问[/backcolor]
1.一般都是说EG-ADF两步法用来检验两变量一阶单整的协整情况,JJ检验是用来检验多变量一阶或高阶的协整情况。但有些人又会说EG两步法也可以用来检验多变量,并且相对于JJ检验更适合于小样本?(因 ...
2014-7-27 23:56 - suzhaoyu05 - 爱问频道
eviews的archj检验怎么分析这个结果呢?
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Heteroskedasticity Test: ARCH
F-statistic 45.06371 Prob. F(1,1428) 0.0000
Obs*R-squared 43.74632 Prob. Chi-Square(1) 0.0000
Test Equation:
Dependent Variable: R ...
2014-5-31 10:51 - ★☆★心魂 - EViews专版
求助:JJ检验的这个结果如何看?
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本人做出口、汇率、投资、政府支出间的协整检验,发现都是一阶单整,JJ检验迹和最大特征值都显示有一个协整向量,协整方程如下,请问下面小括号里是什么意思,书上说是渐近标准误差,不大懂。我想知道如何根据这个方 ...
2009-10-14 23:51 - 454135488 - 计量经济学与统计软件
JJ检验问题咨询
12 个回复 - 6978 次查看
各位老师同学,我接触计量经济学不久,学习过程中遇到一些问题,主要是在VAR & J-J检验方面,希望能够得到大家的指点:
我有4个时间序列,长度为30,根据C-D模型要求取对数后分别为G, D, L, C ,经ADF检验得到其分别 ...
2010-5-7 20:06 - artonry - EViews专版
多变量JJ检验问题,超级菜鸟,求解答
2 个回复 - 1446 次查看
四个变量(r,openness, prod, inflow)对exchange rate的影响。单根检验已通过:一阶差分
问题1:协整检验对于多变量是否应该使用JJ检验
2:协整检验是否应该讲以上五个同时AS GROUP打开,还是只针对前边四个
...
2013-7-18 00:44 - 么拉捏 - EViews专版
求教高手jj检验中我的迹统计量与最大特征值表示的结果不一致怎么办?怎么解读这个结
2 个回复 - 9468 次查看
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
None * 0.727167 113.2398 76.97277 0.0000
At mo ...
2013-4-19 16:30 - tjk - 行业分析报告
三变量的JJ检验结果怎么看
2 个回复 - 2337 次查看
最近看这块的内容,不是很懂,自己试着做了3变量的JJ检验,结果不知道有没有问题,而且不懂怎么看。。还请哪位大侠明白指点一下~~
Date: 05/12/13 Time: 20:33
Sample: 1981 2011
Included observation ...
2013-5-12 21:39 - consist - EViews专版