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马尔可夫切换二次期限结构模型
0 个回复 - 291 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们考虑了一个离散时间经济，其中我们假设短期利率遵循一个制度转换资产过程的二次期限结构。可能的非线性结构和利率可能具有不同的经济或金融趋势的事实证明了制度转换二次期限结构模型（RS- ...2022-3-21 10:10 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 291 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们考虑了一个离散时间经济，其中我们假设短期利率遵循一个制度转换资产过程的二次期限结构。可能的非线性结构和利率可能具有不同的经济或金融趋势的事实证明了制度转换二次期限结构模型（RS- ...2022-3-21 10:10 - kedemingshi - Forum
因子增广马尔可夫切换(FAMS)模型
0 个回复 - 488 次查看 摘要翻译： 本文研究了转移概率随时间变化的马尔可夫切换模型中高维信息集的作用。马尔可夫切换模型是宏观经济实证研究和政策研究中常用的模型。然而，为了保证模型的稳定性，用于对切换过程建模的信息通常受到极大的 ...2022-3-19 10:50 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 488 次查看 摘要翻译： 本文研究了转移概率随时间变化的马尔可夫切换模型中高维信息集的作用。马尔可夫切换模型是宏观经济实证研究和政策研究中常用的模型。然而，为了保证模型的稳定性，用于对切换过程建模的信息通常受到极大的 ...2022-3-19 10:50 - 何人来此 - Forum
马尔可夫切换
0 个回复 - 320 次查看 摘要翻译： 马尔可夫切换模型是一个流行的模型家族，它以状态或制度特定值的形式引入参数的时变。重要的是，这种时变是由一个具有有限记忆的离散值潜在随机过程控制的。更具体地说，状态指示符的当前值仅由来自前一周 ...2022-3-9 10:22 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 320 次查看 摘要翻译： 马尔可夫切换模型是一个流行的模型家族，它以状态或制度特定值的形式引入参数的时变。重要的是，这种时变是由一个具有有限记忆的离散值潜在随机过程控制的。更具体地说，状态指示符的当前值仅由来自前一周 ...2022-3-9 10:22 - 大多数88 - Forum
结构向量自回归的贝叶斯推理
马尔可夫切换异方差
0 个回复 - 205 次查看 摘要翻译： 在本研究中，对于结构向量自回归模型发展贝叶斯推理，其中结构参数是通过马尔可夫切换异方差来辨识的。在这样一个模型中，在同态异构情况下只是识别的限制变成了过度识别，可以进行测试。构造了一组参数约 ...2022-3-8 16:55 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 205 次查看 摘要翻译： 在本研究中，对于结构向量自回归模型发展贝叶斯推理，其中结构参数是通过马尔可夫切换异方差来辨识的。在这样一个模型中，在同态异构情况下只是识别的限制变成了过度识别，可以进行测试。构造了一组参数约 ...2022-3-8 16:55 - 可人4 - Forum
马尔可夫切换向量误差中的随机模型规范
修正模型
0 个回复 - 207 次查看 摘要翻译： 针对马尔可夫切换向量误差修正模型，提出了一种分层建模方法来实现随机模型规范。我们假设一个共同的分布引起制度特定的回归系数。这种分布的均值和方差被视为完全随机的，并使用适当的收缩先验值。这些收 ...2022-3-3 16:58 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 207 次查看 摘要翻译： 针对马尔可夫切换向量误差修正模型，提出了一种分层建模方法来实现随机模型规范。我们假设一个共同的分布引起制度特定的回归系数。这种分布的均值和方差被视为完全随机的，并使用适当的收缩先验值。这些收 ...2022-3-3 16:58 - mingdashike22 - Forum
真视标度：马尔可夫切换的接近性
长程依赖的多重分形模型
0 个回复 - 292 次查看 摘要翻译： 本文考虑了不同股票市场指数、汇率和利率集合的每日金融数据，通过估计马尔可夫切换多重分形模型(MSM)的一个简单规范，分析了它们的多尺度性质。为了了解估计的模型如何很好地捕捉数据的时间依赖性，我们 ...2022-2-28 16:53 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 292 次查看 摘要翻译： 本文考虑了不同股票市场指数、汇率和利率集合的每日金融数据，通过估计马尔可夫切换多重分形模型(MSM)的一个简单规范，分析了它们的多尺度性质。为了了解估计的模型如何很好地捕捉数据的时间依赖性，我们 ...2022-2-28 16:53 - mingdashike22 - Forum
马尔可夫切换模型 对数似然法参数估计
1 个回复 - 2172 次查看 状态，AR(6)，异方差的马尔可夫切换模型的对数最大似然估计怎么做呀？<div><br/></div><div>哪位大虾做过的帮忙告诉下对数似然函数是什么？怎么求转移概率？<br/><div><br/></div> ...2008-8-22 17:30 - jeun - EViews专版
1 个回复 - 2172 次查看 状态，AR(6)，异方差的马尔可夫切换模型的对数最大似然估计怎么做呀？<div><br/></div><div>哪位大虾做过的帮忙告诉下对数似然函数是什么？怎么求转移概率？<br/><div><br/></div> ...2008-8-22 17:30 - jeun - EViews专版
