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Event study用stata事件研究法相关代码和例子，事件研究法：财务与会计实证研究必备2 个回复 - 1213 次查看 用stata事件研究法相关代码和例子，事件研究法：财务与会计实证研究必备 Event.ppt Event study_with_stata.pdf 克林斯丁大学命令.doc 事件研究法：财务与会计实证研究必备，pdf 事件研究法命令.docX ...2022-1-31 10:05 - Kathy-202109 - 现金交易版
Stata：事件研究法的编程实现
27 个回复 - 17831 次查看 目录 [*]1. 事件研究法 [*]2. 编程的难点 [*]3. Stata 实例 [*]4. 结语 1. 事件研究法[/backcolor]事件研究法 (Event Study) 指的是，通过研究事件窗口期资本市场的收益与按照事件估计期所预测的正常收益之差， ...2021-9-4 21:09 - 1jian.fun - Stata专版
27 个回复 - 17831 次查看 目录 [*]1. 事件研究法 [*]2. 编程的难点 [*]3. Stata 实例 [*]4. 结语 1. 事件研究法[/backcolor]事件研究法 (Event Study) 指的是，通过研究事件窗口期资本市场的收益与按照事件估计期所预测的正常收益之差， ...2021-9-4 21:09 - 1jian.fun - Stata专版
stata 实现事件研究法 一个公司对应多个事件（同一类事件）
9 个回复 - 8494 次查看 在论坛里求助各位： stata实现事件研究法的过程中，可以用普林斯顿大学的程序实现，然而，我发现该程序，在处理数据的时候，用merge命令，会将一个公司对应n个事件（同一类事件），得到类似于如下表格 如果用 ...2014-3-17 00:47 - _nathalie - Stata专版
9 个回复 - 8494 次查看 在论坛里求助各位： stata实现事件研究法的过程中，可以用普林斯顿大学的程序实现，然而，我发现该程序，在处理数据的时候，用merge命令，会将一个公司对应n个事件（同一类事件），得到类似于如下表格 如果用 ...2014-3-17 00:47 - _nathalie - Stata专版
stata 事件研究法 事件日非交易日
2 个回复 - 3644 次查看 请问在事件研究法中，想调整事件日到最近的一次交易日要怎么做啊，谢谢啦！求大佬回复！！！2019-9-5 08:58 - YA雯 - Stata专版
2 个回复 - 3644 次查看 请问在事件研究法中，想调整事件日到最近的一次交易日要怎么做啊，谢谢啦！求大佬回复！！！2019-9-5 08:58 - YA雯 - Stata专版
连玉君老师stata资料中，只有短期事件研究法的讲解，求助长期事件研究法的部分？
0 个回复 - 1462 次查看 连玉君老师stata资料中，只有短期事件研究法的讲解，求助长期事件研究法的部分？2020-4-15 11:26 - 颜曦123 - 爱问频道
0 个回复 - 1462 次查看 连玉君老师stata资料中，只有短期事件研究法的讲解，求助长期事件研究法的部分？2020-4-15 11:26 - 颜曦123 - 爱问频道
Stata: 短期事件研究法教程 (Event Study)
0 个回复 - 2578 次查看 [*]1. 短期事件研究法概览 [*]1.1 短期事件研究法的定义 [*]1.2 短期事件研究法的理论框架 [*]1.3 短期事件研究法的应用范围 [*]2 短期事件研究法简介 [*]2.1 短期事件研究法的相关概念 [*]2.2 短期事件 ...2020-1-23 09:23 - 博弈1993 - Stata专版
0 个回复 - 2578 次查看 [*]1. 短期事件研究法概览 [*]1.1 短期事件研究法的定义 [*]1.2 短期事件研究法的理论框架 [*]1.3 短期事件研究法的应用范围 [*]2 短期事件研究法简介 [*]2.1 短期事件研究法的相关概念 [*]2.2 短期事件 ...2020-1-23 09:23 - 博弈1993 - Stata专版
请问stata一个变量如何定点上下填充数字，例如事件研究法
6 个回复 - 3301 次查看 . . 例如左边，如何指定1上下各两个位置的填充. . . . . 1 . 1 1 1 . 1 . 1 . . . . . .2019-1-18 10:48 - wudi20101995 - Stata专版
6 个回复 - 3301 次查看 . . 例如左边，如何指定1上下各两个位置的填充. . . . . 1 . 1 1 1 . 1 . 1 . . . . . .2019-1-18 10:48 - wudi20101995 - Stata专版
stata 中事件研究法 同一公司多个事件如何确定事件窗口
10 个回复 - 9570 次查看 有人知道在stata中如何实现下面功能：事件研究法中一般我们是一个公司一个事件，这种情况下比较容易确定事件窗口，但是，如果同一家公司有俩个以上事件的话，我该如何确定事件窗口啊？有知道的人吗？急于知道！ 若愿 ...2011-1-8 02:45 - junfeng3 - Stata专版
10 个回复 - 9570 次查看 有人知道在stata中如何实现下面功能：事件研究法中一般我们是一个公司一个事件，这种情况下比较容易确定事件窗口，但是，如果同一家公司有俩个以上事件的话，我该如何确定事件窗口啊？有知道的人吗？急于知道！ 若愿 ...2011-1-8 02:45 - junfeng3 - Stata专版
stata 事件研究法 程序修改
4 个回复 - 2260 次查看 用stata走事件研究法这块总过不去 显示invalid syntax gen predicted_return=. egen id=group(company_id) forvalues i=1(1)N { 1 id company_id if id==`i'&dif==0 reg ret market_return if ...2016-4-17 09:12 - 半残玩具 - Stata专版
4 个回复 - 2260 次查看 用stata走事件研究法这块总过不去 显示invalid syntax gen predicted_return=. egen id=group(company_id) forvalues i=1(1)N { 1 id company_id if id==`i'&dif==0 reg ret market_return if ...2016-4-17 09:12 - 半残玩具 - Stata专版
stata 事件研究法
0 个回复 - 2058 次查看 gen predicted_return=.egen id=group(company_id) /* 生成变量id，给公司从1到N编号 ，N为观测值充分的发生此事件的公司个数*/forvalues i=1(1)N { /*注，用N来代替最大的id值 */ l id company_id if id==`i' & di ...2017-3-6 16:20 - lll3478 - Stata专版
0 个回复 - 2058 次查看 gen predicted_return=.egen id=group(company_id) /* 生成变量id，给公司从1到N编号 ，N为观测值充分的发生此事件的公司个数*/forvalues i=1(1)N { /*注，用N来代替最大的id值 */ l id company_id if id==`i' & di ...2017-3-6 16:20 - lll3478 - Stata专版
STATA 事件研究法 编程求查错
0 个回复 - 1178 次查看 我的样本量是41 但去处掉股票停牌的日期后 同一股票id下有重复的事件期 样本展示如下 但是我按照以下的stata程序跑出的结果最后却只有6个样本 有没有大神可以告诉我程序哪有问题 ——————————————— ...2016-4-17 18:01 - 半残玩具 - Stata专版
0 个回复 - 1178 次查看 我的样本量是41 但去处掉股票停牌的日期后 同一股票id下有重复的事件期 样本展示如下 但是我按照以下的stata程序跑出的结果最后却只有6个样本 有没有大神可以告诉我程序哪有问题 ——————————————— ...2016-4-17 18:01 - 半残玩具 - Stata专版
求教：Stata 事件研究法用市场收益法计算AR时，如何处理估计窗和事件窗的股价缺失问题
1 个回复 - 4948 次查看 P(t)是股票收盘价，MP(t)是大盘指数收盘价，在使用市场收益模型法 计算时机收益率和市场指数收益率时，如果在清洁期（估计期）和事件期没有相应的股票股价或大盘指数股价，该如何处理？急！！！谢谢~~2012-11-7 13:29 - 慧慧兔斯基 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4948 次查看 P(t)是股票收盘价，MP(t)是大盘指数收盘价，在使用市场收益模型法 计算时机收益率和市场指数收益率时，如果在清洁期（估计期）和事件期没有相应的股票股价或大盘指数股价，该如何处理？急！！！谢谢~~2012-11-7 13:29 - 慧慧兔斯基 - 计量经济学与统计软件
急问：如何用stata处理观察值层面的计算（事件研究法）
2 个回复 - 2156 次查看 求助大侠： 现有数据格式如下： 其中date为交易日，anndate为盈余公告日期，所需要的数据已经处理好。现在想针对观察值计算盈余公告前后一日的事件窗口内持有期收益。 具体算法为生成一列新的变量AR=Rt-1*(1+Rt) ...2011-1-30 23:07 - rucqqpp - Stata专版
2 个回复 - 2156 次查看 求助大侠： 现有数据格式如下： 其中date为交易日，anndate为盈余公告日期，所需要的数据已经处理好。现在想针对观察值计算盈余公告前后一日的事件窗口内持有期收益。 具体算法为生成一列新的变量AR=Rt-1*(1+Rt) ...2011-1-30 23:07 - rucqqpp - Stata专版
