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结果:找到“月度数据 回归”相关内容9个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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股票特质收益率计算时使用
月度数据
进行
回归
24 个回复 - 8079 次查看
在每年年初,要使用前36个月的数据对FAMA-Franch模型或者四因素模型进行
回归
,得到
回归
系数。在每月内,使用相同
回归
系数,计算每只股票每月超额收益率的期望值。
2017-9-5 08:59 -
lwy715175452
-
Stata专版
求助STATA编程:自变量为日度数据,控制变量为
月度数据
时如何编写
回归
程序
3 个回复 - 2834 次查看
X,Y,Z,W这些变量都是时间序列。 Y是某公司的stock return,X 是影响stock return的自变量。W和Z都是控制变量 我要研究的是第t天的X能否预测t+1天的stock return(Y值),请问我该如何编写命令? 表达式如下 ...
2016-6-5 11:35 -
丘羽月之
-
悬赏大厅
请问
回归
分析中既有日度数据又有
月度数据
怎么办?
4 个回复 - 6631 次查看
在做汇率和油价、宏观经济变量的
回归
分析中,出现了频率不一致的问题:宏观经济变量是
月度数据
,其他的是日度数据,但是我想用日度数据来做分析,请问如何将
月度数据
转变成日度数据(是同一个月都用同一个数据还是? ...
2017-4-15 22:29 -
i莉莉酱
-
金融工程(数量金融)与金融衍生品
年度数据和
月度数据
可以放在一起
回归
吗
6 个回复 - 6715 次查看
我目前的论文需要做一个衍生金融工具的使用与个股股票收益率的
回归
。 衍生金融工具是年度数据,个股股票收益率是
月度数据
,这两个数据在STATA里怎么进行
回归
呢? 请大神赐教。
2019-6-4 09:50 -
Sur苏晴
-
Stata专版
用中国经济的
月度数据
进行
回归
分析,至少需要几个月的数据?
3 个回复 - 3329 次查看
用中国经济的
月度数据
进行
回归
分析,至少需要几个月的数据?
2013-1-22 20:19 -
tomfreeman
-
宏观经济学
用中国经济的
月度数据
进行
回归
分析,至少需要几个月的数据?
1 个回复 - 1441 次查看
用中国经济的
月度数据
进行
回归
分析,至少需要几个月的数据?
2013-1-21 22:12 -
tomfreeman
-
EViews专版
请问样本有400多个公司,10年的
月度数据
,对每个公司
回归
分析用什么软件
3 个回复 - 1999 次查看
每个公司的模型都一样,精确度没什么要求,要对每个公司
回归
的话,用什么软件可以把400多个公司一次算出来?
2014-4-28 18:50 -
自习才是正经事
-
爱问频道
用中国经济的
月度数据
进行
回归
分析,至少需要几个月的数据?
1 个回复 - 1224 次查看
用中国经济的
月度数据
进行
回归
分析,至少需要几个月的数据?
2013-1-21 17:50 -
tomfreeman
-
计量经济学与统计软件
期货日价格数据怎么转换成
月度数据
来做与宏观经济变量的
回归
?
0 个回复 - 2307 次查看
我现在写期货价格方面的文章,想用其影响因素对其做个多元
回归
模型,比如上交所困存量、工业增加值、美元指数、货币供应量等对期货价格进行
回归
。 问题就是,期货价格是日数据,宏观经济变量最多只有
月度数据
,因 ...
2010-4-1 20:26 -
cynthia3305
-
金融工程(数量金融)与金融衍生品
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