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1990-2021年股价效应指标EXRET
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1.计算说明
股价效应指标(EXRET)
我们定义
盈余公告股价效应指标为公告日附近3个交易日([-1,0,1])经过市场调整的持有到期收益率(BHAR),具体计算方法为:
其中:
BHRi,t表示股票i在会计年度t的持有到期收益率
B ...
2022-9-25 22:31 - zq1069321348 - 现金交易版
有限套利与盈余公告后价格漂移
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本文结合
盈余公告后价格漂移(PEAD)对中国股市的有限套利进行研究。市场定价偏误现象的持续存在与经典金融学的套利假说相矛盾,我们认为市场存在套利局限,异象的背后也许其对应了更高的风险、交易成本或者不同的投 ...
2009-8-30 09:56 - jimchenhao - 论文版
SAS计算盈余公告日异常回报率
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以上有三张表格,第一张是市场回报率marret, 第二张是个股回报率ret, 第三张是
盈余公告日anndate
计算窗口[-1,1]的累积异常盈余回报,0为
盈余公告日,累积异常盈余回报是日个股回报率减去日市场回报率求和,这个 ...
2016-11-15 23:17 - 抽抽鳗鱼 - SAS专版
盈余公告效应的买入持有收益计算
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本人想根据HIRSHLEIFER等(2009)的方法,计算公司发布季度
盈余公告后的价格漂移。
现在已经用程序算出了800支个股的季度
盈余公告后2到60天的原始累积收益,还需要减去Fama三因子投资组合在 ...
2018-7-19 20:58 - yuanyujie123 - Stata专版
《基于投资者异质信念的证券市场盈余公告效应研究(高清)》周晖
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周晖 (作者)
出版社: 湖南大学出版社; 第1版 (2015年4月1日)
外文书名: TheResearch on the Post-Earnings-Announcement Drift in the Securities Market Basedon Investors Heterogeneous Beliefs
丛书名: 岳麓管 ...
2016-7-14 09:42 - weiming197813 - 投资人(实务版)