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量化选股，量化择时:行业轮动模型,风格轮动模型，多因子选股模型，SWARCH模型0 个回复 - 604 次查看 量化选股，量化择时，量化资产配置 更详细的内容，请参考下面对应的截图说明吧！ 量化选股，量化择时，量化资产配置 量化选股，量化择时，量化资产配置 量化选股，量化择时，量化资产配置 1.量化选股， ...2023-1-11 09:51 - 2023Hua - 现金交易版
Hamilton_SWARCH模型的Matlab代码
5 个回复 - 1787 次查看 本程序使用Matlab2016a版本，实现了JamesD. Hamilton和RaulSusmel在“Autoregressive ConditionalHeteroskedasticity and Changes in Regime”一文中提出的状态转换自回归条件异方差模型(SWARCH)。2017-11-11 09:26 - 王明溪 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1787 次查看 本程序使用Matlab2016a版本，实现了JamesD. Hamilton和RaulSusmel在“Autoregressive ConditionalHeteroskedasticity and Changes in Regime”一文中提出的状态转换自回归条件异方差模型(SWARCH)。2017-11-11 09:26 - 王明溪 - 计量经济学与统计软件
求助swarch模型中的转移概率问题
8 个回复 - 5120 次查看 在用hamilton的代码做swarch模型的估计的时候，他是怎么得到转移概率矩阵的？ 我看到代码里面写的是给定了4个数据，然后由这4个数据生成了一个3*3的矩阵 想请问下，开始给定的这4个数据是怎么给定的？有什么要求？ ...2010-7-19 12:09 - fftangwen - Gauss专版
8 个回复 - 5120 次查看 在用hamilton的代码做swarch模型的估计的时候，他是怎么得到转移概率矩阵的？ 我看到代码里面写的是给定了4个数据，然后由这4个数据生成了一个3*3的矩阵 想请问下，开始给定的这4个数据是怎么给定的？有什么要求？ ...2010-7-19 12:09 - fftangwen - Gauss专版
请教双变量SWARCH CODE运行问题
22 个回复 - 6786 次查看 最近在尝试运行Hamilton的双变量SWARCH的GAUSS程序，但是在GAUSS9.0下，出现ERROR G0008和 ERROR G00025等路径错误和变量未定义错误，修改路径后继续出现【“： . ”】必须在括号内等错误，以及变量未定义错误。请问 ...2011-7-24 11:11 - hanceland - Gauss专版
22 个回复 - 6786 次查看 最近在尝试运行Hamilton的双变量SWARCH的GAUSS程序，但是在GAUSS9.0下，出现ERROR G0008和 ERROR G00025等路径错误和变量未定义错误，修改路径后继续出现【“： . ”】必须在括号内等错误，以及变量未定义错误。请问 ...2011-7-24 11:11 - hanceland - Gauss专版
求用matlab写的SWARCH程序
12 个回复 - 3627 次查看 网上只有用GAUSS 写的SWARCH (Hamilton and Susmel 1994), 现求用matlab写的，多谢。2010-8-2 14:02 - cooolge - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 3627 次查看 网上只有用GAUSS 写的SWARCH (Hamilton and Susmel 1994), 现求用matlab写的，多谢。2010-8-2 14:02 - cooolge - 计量经济学与统计软件
Hamilton 1989和1994的论文(结合起来就完整说明了SWARCH)
0 个回复 - 3546 次查看 1989年的论文介绍了Markov-Regime模型，而1994年的论文将Markov-regime与最基本的ARCH模型结合起来。不过ARCH模型有些缺陷，如果要想要对ARCH有了结，还要阅读其他一些论文。如果你对ARCH模型很熟的话，那还可以做很 ...2011-8-2 18:00 - lvxin2311 - Gauss专版
0 个回复 - 3546 次查看 1989年的论文介绍了Markov-Regime模型，而1994年的论文将Markov-regime与最基本的ARCH模型结合起来。不过ARCH模型有些缺陷，如果要想要对ARCH有了结，还要阅读其他一些论文。如果你对ARCH模型很熟的话，那还可以做很 ...2011-8-2 18:00 - lvxin2311 - Gauss专版
SWARCH模型程序的一个问题
13 个回复 - 5476 次查看 在SWARCH模型中一直有个问题没弄清楚，就是这个程序里有一部分算outprob的，如下面程序，本人愚钝，请教各位大侠，这个outprob的作用是什么？ @ ------------The basic filter iteration is contained here ------- ...2011-6-4 10:34 - lijinfeng2010 - Gauss专版
13 个回复 - 5476 次查看 在SWARCH模型中一直有个问题没弄清楚，就是这个程序里有一部分算outprob的，如下面程序，本人愚钝，请教各位大侠，这个outprob的作用是什么？ @ ------------The basic filter iteration is contained here ------- ...2011-6-4 10:34 - lijinfeng2010 - Gauss专版
gauss的SWARCH模型 修改样本容量
5 个回复 - 2688 次查看 原程序中是136个容量，怎么修改代码就可以随意增加样本容量呢，我的有上千个样本呢，有哪位高人知道呢？2010-9-2 09:13 - zhangxi1987 - Gauss专版
5 个回复 - 2688 次查看 原程序中是136个容量，怎么修改代码就可以随意增加样本容量呢，我的有上千个样本呢，有哪位高人知道呢？2010-9-2 09:13 - zhangxi1987 - Gauss专版
swarch模型hanmilton1994论文的程序
3 个回复 - 2523 次查看 hanmilton1994论文的程序，改变swarch模型的状态个个数，如将3状态改变为2状态，ns=3变为ns=2，为什么程序的运行出现问题？将3状态改变为2状态，ns=3变为ns=2时候已经将初始值改为 let th[11,1] = 0.347 ...2010-8-7 17:33 - yexingtianma - Gauss专版
3 个回复 - 2523 次查看 hanmilton1994论文的程序，改变swarch模型的状态个个数，如将3状态改变为2状态，ns=3变为ns=2，为什么程序的运行出现问题？将3状态改变为2状态，ns=3变为ns=2时候已经将初始值改为 let th[11,1] = 0.347 ...2010-8-7 17:33 - yexingtianma - Gauss专版
求助swarch模型的matlab程序。
0 个回复 - 1754 次查看 求助，跪谢，私聊戳1015398922@qq.com2018-7-7 19:32 - xiaowangtao - Gauss专版
0 个回复 - 1754 次查看 求助，跪谢，私聊戳1015398922@qq.com2018-7-7 19:32 - xiaowangtao - Gauss专版
SWARCH模型的matlab代码
8 个回复 - 3740 次查看 各位高手好，我现在在用SWARCH模型，但是其估计方法好难哦，我水平有限实在是看不明白，想请帮我整理一下思路，或是有个现成的程序直接估计出来也行！真诚期待高手指教.谢谢2011-3-15 20:13 - lijinfeng2010 - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 3740 次查看 各位高手好，我现在在用SWARCH模型，但是其估计方法好难哦，我水平有限实在是看不明白，想请帮我整理一下思路，或是有个现成的程序直接估计出来也行！真诚期待高手指教.谢谢2011-3-15 20:13 - lijinfeng2010 - MATLAB等数学软件专版
swarch模型用matlab来实现
1 个回复 - 1922 次查看 swarch 用MATLABl来实现很麻烦么，有哪位大神试过，真心求教2015-5-11 19:19 - 420493455 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1922 次查看 swarch 用MATLABl来实现很麻烦么，有哪位大神试过，真心求教2015-5-11 19:19 - 420493455 - MATLAB等数学软件专版
有没有在一起学习SWARCH的
0 个回复 - 890 次查看 最近在解读朱钧钧写的matlab代码，有一些问题想一起研究下，不知道有没有志同道合的同学来参与讨论？2015-10-12 13:52 - fdujian - 学习笔记1.0
0 个回复 - 890 次查看 最近在解读朱钧钧写的matlab代码，有一些问题想一起研究下，不知道有没有志同道合的同学来参与讨论？2015-10-12 13:52 - fdujian - 学习笔记1.0
求swarch高手指教
0 个回复 - 713 次查看 小弟最近在学习swarch，有许多问题，希望高手指教。不胜感激。2015-9-29 10:30 - fdujian - MATLAB等数学软件专版
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关于丁鹏的“量化投资策略与技术”中SWARCH模型
2 个回复 - 2784 次查看 关于丁鹏的“量化投资策略与技术”一书中的第3章第3.7节关于SWARCH模型具体估计形式推到中，将货币M2增长率与股指增长率假设为二维正态分布，其中的具体形式是什么，另外那个红色方框里面的符号具体形式是怎样的，另 ...2015-5-23 23:08 - wustxukai - 量化投资
2 个回复 - 2784 次查看 关于丁鹏的“量化投资策略与技术”一书中的第3章第3.7节关于SWARCH模型具体估计形式推到中，将货币M2增长率与股指增长率假设为二维正态分布，其中的具体形式是什么，另外那个红色方框里面的符号具体形式是怎样的，另 ...2015-5-23 23:08 - wustxukai - 量化投资
关于SWARCH
6 个回复 - 3661 次查看 可以请问大家，在估计SWARCH模型时是使用哪种软件。 目前我是想用OX 3.4来做估计，但是网络上可以抓到的程序(TSM)都只支持到4.0版以上。 可以请问是否还有其他统计软件，也可以用来做分析。2007-3-24 01:02 - firehouse2328 - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 3661 次查看 可以请问大家，在估计SWARCH模型时是使用哪种软件。 目前我是想用OX 3.4来做估计，但是网络上可以抓到的程序(TSM)都只支持到4.0版以上。 可以请问是否还有其他统计软件，也可以用来做分析。2007-3-24 01:02 - firehouse2328 - MATLAB等数学软件专版
关于swarch参数估计
1 个回复 - 2178 次查看 各位老师,我最近在作论文需要用到swarch模型.参数估计出了点麻烦.恳求大家帮助. 此外本人拥有pc-give,ox(含arfima软件包),guass等计量软件希望和大家交流 qq7152406602007-10-9 10:30 - messages - EViews专版
1 个回复 - 2178 次查看 各位老师,我最近在作论文需要用到swarch模型.参数估计出了点麻烦.恳求大家帮助. 此外本人拥有pc-give,ox(含arfima软件包),guass等计量软件希望和大家交流 qq7152406602007-10-9 10:30 - messages - EViews专版
SWARCH模型程序中遇到的疑问
2 个回复 - 1724 次查看 运行SWARCH程序的时候总显示“ error G0014 : '' : File not found “ 是怎么回事？ 下载了好几个版本的GAUSS程序，但结果都出现这样的错误，恳请GAUSS高手们提点一下， 在次拜谢。2014-5-30 15:44 - wuyiheng89 - Gauss专版
2 个回复 - 1724 次查看 运行SWARCH程序的时候总显示“ error G0014 : '' : File not found “ 是怎么回事？ 下载了好几个版本的GAUSS程序，但结果都出现这样的错误，恳请GAUSS高手们提点一下， 在次拜谢。2014-5-30 15:44 - wuyiheng89 - Gauss专版
求助关于SWARCH的问题
1 个回复 - 2048 次查看 <P>在看论文的过程中遇到了一个问题，想向大家请教一下那,</P> <P>Eviews能用来做Markov Switching model 吗？还有其他的软件可以做吗？应该大体是什么步骤那。</P>2007-8-24 07:31 - fengzhong - EViews专版
1 个回复 - 2048 次查看 <P>在看论文的过程中遇到了一个问题，想向大家请教一下那,</P> <P>Eviews能用来做Markov Switching model 吗？还有其他的软件可以做吗？应该大体是什么步骤那。</P>2007-8-24 07:31 - fengzhong - EViews专版
关于swarch参数估计问题
3 个回复 - 2752 次查看 各位老师,我在用eviews估计swarch参数时程序出了点问题,老是找不到毛病,希望老师们指导 qq7152406602007-10-9 10:42 - messages - EViews专版
3 个回复 - 2752 次查看 各位老师,我在用eviews估计swarch参数时程序出了点问题,老是找不到毛病,希望老师们指导 qq7152406602007-10-9 10:42 - messages - EViews专版
SWARCH的程序
2 个回复 - 1407 次查看 SWARCH的程序谁有，能否分享下，我现在在做论文，要用到这个，网上说有GAUSS的版本下载，可是我没有看到啊2011-12-6 20:46 - pghpw - Gauss专版
2 个回复 - 1407 次查看 SWARCH的程序谁有，能否分享下，我现在在做论文，要用到这个，网上说有GAUSS的版本下载，可是我没有看到啊2011-12-6 20:46 - pghpw - Gauss专版
求助:关于SWARCH改进程序的问题
1 个回复 - 1631 次查看 大家好,本人想将SWARCH进行改进,主要改进的重点在ARCH模型上,将ARCH改成EGARCH,和GJR-GARCH,同时将内生变量加入这两类GARCH模型中.计量模型已经做完,但Gauss处于初学阶段，有很多不明白的地方。我的主要问题是：不知 ...2011-8-4 18:25 - lvxin2311 - Gauss专版
1 个回复 - 1631 次查看 大家好,本人想将SWARCH进行改进,主要改进的重点在ARCH模型上,将ARCH改成EGARCH,和GJR-GARCH,同时将内生变量加入这两类GARCH模型中.计量模型已经做完,但Gauss处于初学阶段，有很多不明白的地方。我的主要问题是：不知 ...2011-8-4 18:25 - lvxin2311 - Gauss专版
用GUASS运行SWARCH模型代码
8 个回复 - 3194 次查看 本人现在急需SWARCH模型的代码，以前在论坛上下载的运行老出现错误，不会调试，想请大侠为我解决一下难题，本人愿意花300元买这个程序，只要能运行就好！先在这儿叩拜各位大侠了！谢谢2011-3-28 18:40 - lijinfeng2010 - Gauss专版
8 个回复 - 3194 次查看 本人现在急需SWARCH模型的代码，以前在论坛上下载的运行老出现错误，不会调试，想请大侠为我解决一下难题，本人愿意花300元买这个程序，只要能运行就好！先在这儿叩拜各位大侠了！谢谢2011-3-28 18:40 - lijinfeng2010 - Gauss专版
有没有人用SWARCH模型研究上证指数月度数据的？
0 个回复 - 1647 次查看 有没有人用SWARCH模型研究上证指数月度数据的？2011-5-22 16:24 - lijinfeng2010 - Gauss专版
0 个回复 - 1647 次查看 有没有人用SWARCH模型研究上证指数月度数据的？2011-5-22 16:24 - lijinfeng2010 - Gauss专版
求助：SWARCH程序的原文献
0 个回复 - 1548 次查看 MEXICO - Stock Returns (USD) - SWARCH(2,1) ，这个是我下载的gauss程序，但不知道这个程序对应的文献是那个，求人指导！2011-4-21 22:12 - xjg1983 - Gauss专版
0 个回复 - 1548 次查看 MEXICO - Stock Returns (USD) - SWARCH(2,1) ，这个是我下载的gauss程序，但不知道这个程序对应的文献是那个，求人指导！2011-4-21 22:12 - xjg1983 - Gauss专版
2011-03-22 18:17:09有关SWARCH程序的错误发现
1 个回复 - 1065 次查看 今天看用GUASS语言编写的SWARCH模型时发现在计算遍历矩阵那块（@----calculate ergodic probabilities----@）出现了错误：chsi=maxc(chsi'|zeros(1,n)); @this line eliminates roundoff error@这句程序中的chsi'应 ...2011-3-22 18:28 - lijinfeng2010 - 学习笔记1.0
1 个回复 - 1065 次查看 今天看用GUASS语言编写的SWARCH模型时发现在计算遍历矩阵那块（@----calculate ergodic probabilities----@）出现了错误：chsi=maxc(chsi'|zeros(1,n)); @this line eliminates roundoff error@这句程序中的chsi'应 ...2011-3-22 18:28 - lijinfeng2010 - 学习笔记1.0
SWARCH模型的估计方法
1 个回复 - 2036 次查看 各位高手好，我现在在用SWARCH模型，但是其估计方法好难哦，我水平有限实在是看不明白，想请帮我整理一下思路，或是有个现成的程序直接估计出来也行！真诚期待高手指教.谢谢2011-3-14 17:25 - lijinfeng2010 - Gauss专版
1 个回复 - 2036 次查看 各位高手好，我现在在用SWARCH模型，但是其估计方法好难哦，我水平有限实在是看不明白，想请帮我整理一下思路，或是有个现成的程序直接估计出来也行！真诚期待高手指教.谢谢2011-3-14 17:25 - lijinfeng2010 - Gauss专版
[讨论]a question about markov-swarch?
6 个回复 - 3086 次查看 I read the article: "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity and Changes in Regime" I run but I didn’t get "Standard errors ", I got:Hessian not positive definite; eigenvalues are &n ...2009-4-14 21:12 - furoo926 - Gauss专版
6 个回复 - 3086 次查看 I read the article: "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity and Changes in Regime" I run but I didn’t get "Standard errors ", I got:Hessian not positive definite; eigenvalues are &n ...2009-4-14 21:12 - furoo926 - Gauss专版
海通证券-石油化工行业：海通L-SWARCH石油化工行业模型跟踪效果-100226
2 个回复 - 1317 次查看 海通证券-石油化工行业：海通L-SWARCH石油化工行业模型跟踪效果-1002262010-3-1 18:58 - dgjunyuan - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1317 次查看 海通证券-石油化工行业：海通L-SWARCH石油化工行业模型跟踪效果-1002262010-3-1 18:58 - dgjunyuan - 金融学（理论版）
Matlab code for Markov Switching model - SWARCHFIT_6
1 个回复 - 1776 次查看 function = SWARCHFIT_6(y) %%%%% model: Switching Variance model; to check why SWARCH failed %%%%% y = mean(y) + c(s) + e %%%%% e = u*h(s)^1/2; u - iid.N(0,1) %%%%% reference Cai 1992 %%%%% coeff = [ ...2009-7-30 01:20 - stanleyjunjun - Forum
1 个回复 - 1776 次查看 function = SWARCHFIT_6(y) %%%%% model: Switching Variance model; to check why SWARCH failed %%%%% y = mean(y) + c(s) + e %%%%% e = u*h(s)^1/2; u - iid.N(0,1) %%%%% reference Cai 1992 %%%%% coeff = [ ...2009-7-30 01:20 - stanleyjunjun - Forum
求助Hamilton1994年SWARCH的论文
2 个回复 - 1378 次查看 全文题目为Autoregressive Conditional Heteroskedasticity and Changes in Regime," Journal of Econometrics。最近在研究MS，希望有的大人帮助提供！2009-9-13 11:39 - sca_7788 - 文献求助专区
2 个回复 - 1378 次查看 全文题目为Autoregressive Conditional Heteroskedasticity and Changes in Regime," Journal of Econometrics。最近在研究MS，希望有的大人帮助提供！2009-9-13 11:39 - sca_7788 - 文献求助专区
Matlab code for Markov Switching Model - SWARCHLIKE_6
0 个回复 - 1904 次查看 function [sumlike, output, logLikVec] = SWARCHLIKE_6(y, param) %%%%% model: Switching Variance model; to check why SWARCH failed %%%%% y = mean(y) + c(s) + e %%%%% e = u*h(s)^1/2; u - iid.N(0,1) %%%% ...2009-7-30 01:21 - stanleyjunjun - Forum
0 个回复 - 1904 次查看 function [sumlike, output, logLikVec] = SWARCHLIKE_6(y, param) %%%%% model: Switching Variance model; to check why SWARCH failed %%%%% y = mean(y) + c(s) + e %%%%% e = u*h(s)^1/2; u - iid.N(0,1) %%%% ...2009-7-30 01:21 - stanleyjunjun - Forum
[求助]帮忙提供几篇关于向量SWARCH模型的文献
0 个回复 - 1291 次查看 我的论文要用到基于向量 swarch模型的状态相关系数模型，我现在找不到详细介绍这个模型的文献，请各位帮忙提供几篇，最好是用于分析经济增长率与经济周期的动态影响关系。2009-7-16 11:01 - 金慧娟 - 文献求助专区
0 个回复 - 1291 次查看 我的论文要用到基于向量 swarch模型的状态相关系数模型，我现在找不到详细介绍这个模型的文献，请各位帮忙提供几篇，最好是用于分析经济增长率与经济周期的动态影响关系。2009-7-16 11:01 - 金慧娟 - 文献求助专区
