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用于DID事件研究法数据与代码0 个回复 - 287 次查看 一、事件研究法用于DID的经典文献“环境规制”数据与代码[/backcolor] 这篇文章主要研究环保法令（政策）有没有改善空气、水以及婴儿死亡率，作者采用的是与事件研究法类似的DID估计策略。[/backcolor]作者采用的是两 ...2023-6-2 13:15 - 水亦清明 - 现金交易版
事件研究法用于DID的经典文献“环境规制”数据与代码0 个回复 - 1018 次查看 这篇文章主要研究环保法令（政策）有没有改善空气、水以及婴儿死亡率，作者采用的是与事件研究法类似的DID估计策略。[/backcolor]作者采用的是两步法：1. 用事件研究法得到在事件窗口期空气、水等平均污染程度，2. 然 ...2023-1-30 18:39 - 水亦清明 - 现金交易版
双向固定效应下时间虚拟变量结果与引入时间趋势结果相差过大？
17 个回复 - 11363 次查看 本文目前做一组面板数据，在混合回归、固定效应、随机效应选择时，选择了固定效应，考虑到可能存在的时间效应，引入双向固定效应。 但是发现，直接采用时间虚拟变量的双向固定效应与引入时间趋势t的双 ...2013-9-6 11:19 - 玄一无相 - Stata专版
17 个回复 - 11363 次查看 本文目前做一组面板数据，在混合回归、固定效应、随机效应选择时，选择了固定效应，考虑到可能存在的时间效应，引入双向固定效应。 但是发现，直接采用时间虚拟变量的双向固定效应与引入时间趋势t的双 ...2013-9-6 11:19 - 玄一无相 - Stata专版
如何在回归中加入 基期被解释变量*时间趋势
1 个回复 - 286 次查看 如何在面板FE回归中加入 基期被解释变量*时间趋势已经了解怎么做时间趋势 被解释变量Health包括11、13、15年三年的面板 疑惑：这里的H(ij,11)是直接拿11年的值吗，这样直接做固定效应回归吗，那么H(ij,11)不是100% ...2023-11-26 22:15 - 昵称可为空 - Stata专版
1 个回复 - 286 次查看 如何在面板FE回归中加入 基期被解释变量*时间趋势已经了解怎么做时间趋势 被解释变量Health包括11、13、15年三年的面板 疑惑：这里的H(ij,11)是直接拿11年的值吗，这样直接做固定效应回归吗，那么H(ij,11)不是100% ...2023-11-26 22:15 - 昵称可为空 - Stata专版
被解释变量有较强的时间趋势，固定时间后不显著怎么办？
4 个回复 - 2309 次查看 想请教各位，我的模型在固定时间后就不显著了，但在不固定时间的其他条件下是没问题的，相关参考文献大多是双固定效应模型，部分未提及是否固定了，我搜索资料后有人分析说是被解释变量有较强的时间趋势，这种情况下 ...2022-4-27 19:30 - 18870020265 - Stata专版
4 个回复 - 2309 次查看 想请教各位，我的模型在固定时间后就不显著了，但在不固定时间的其他条件下是没问题的，相关参考文献大多是双固定效应模型，部分未提及是否固定了，我搜索资料后有人分析说是被解释变量有较强的时间趋势，这种情况下 ...2022-4-27 19:30 - 18870020265 - Stata专版
求助：时间趋势变量的解释
3 个回复 - 8308 次查看 假设有面板数据模型:被解释变量Y,解释变量包括X1,X2,X3,X4,X5,和时间趋势变量t。其中，Y,X1，X2都存在时间增长趋势，X3，X4不存在时间增长趋势。如果时间趋势变量的t统计值显著。是否意味着Y的时间增长趋势所反映的增 ...2010-7-30 08:22 - karwin - EViews专版
3 个回复 - 8308 次查看 假设有面板数据模型:被解释变量Y,解释变量包括X1,X2,X3,X4,X5,和时间趋势变量t。其中，Y,X1，X2都存在时间增长趋势，X3，X4不存在时间增长趋势。如果时间趋势变量的t统计值显著。是否意味着Y的时间增长趋势所反映的增 ...2010-7-30 08:22 - karwin - EViews专版
工具变量与时间趋势的交互项 stata实现问题
0 个回复 - 1002 次查看 多期双重差分中（城市city和年份year），找到的工具变量是不变的截面数据（比如城市地形起伏度），于是构造地形起伏度与时间趋势的交互项作为IV1。想请教大家，这个“构造地形起伏度与时间趋势的交互项”，在stata实 ...2022-10-27 13:11 - Bigeyes - Stata专版
0 个回复 - 1002 次查看 多期双重差分中（城市city和年份year），找到的工具变量是不变的截面数据（比如城市地形起伏度），于是构造地形起伏度与时间趋势的交互项作为IV1。想请教大家，这个“构造地形起伏度与时间趋势的交互项”，在stata实 ...2022-10-27 13:11 - Bigeyes - Stata专版
面板数据加入时间趋势项后解释变量显著，但是加入时间虚拟变量后变得不显著
4 个回复 - 2510 次查看 图中为加入时间趋势项和时间虚拟变量的结果2022-4-5 17:37 - 1076992117 - Stata专版
4 个回复 - 2510 次查看 图中为加入时间趋势项和时间虚拟变量的结果2022-4-5 17:37 - 1076992117 - Stata专版
如果用时间趋势变量解释技术进步的话，变量应该如何设置？
4 个回复 - 1739 次查看 经济增长与环境质量:关于环境库兹涅茨曲线的经验分析（陈华文，刘康兵，2004） 这篇文献中，用时间趋势作为技术的代理变量。 我想借鉴这种方法，那么在面板数据回归中这一代理变量（t这个变量）该如何设置，是直接 ...2021-3-15 12:34 - rucwcg - Stata专版
4 个回复 - 1739 次查看 经济增长与环境质量:关于环境库兹涅茨曲线的经验分析（陈华文，刘康兵，2004） 这篇文献中，用时间趋势作为技术的代理变量。 我想借鉴这种方法，那么在面板数据回归中这一代理变量（t这个变量）该如何设置，是直接 ...2021-3-15 12:34 - rucwcg - Stata专版
stata双向固定效应模型所有时间虚拟变量都被删掉了，要不要加入时间趋势项？！求助
2 个回复 - 3058 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1也是因为 ...2020-2-17 13:12 - bibi0911 - Stata专版
2 个回复 - 3058 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1也是因为 ...2020-2-17 13:12 - bibi0911 - Stata专版
请教大家：不是加入年度虚拟变量，或者年度趋势，那些是总体的，我说的这个是个体异质的，单独的时间趋势，
0 个回复 - 637 次查看 2021-1-27 20:47 - 政治学系166 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 637 次查看 2021-1-27 20:47 - 政治学系166 - 计量经济学与统计软件
面板数据加时间趋势项而不是时间虚拟变量的意义
7 个回复 - 4619 次查看 求解答，管理世界有篇文章是做最低工资标准与盈余管理得文献，作者加入了时间趋势项而不是时间虚拟变量，没有做解释，有人知道为什么吗，望不吝赐教2019-3-2 21:03 - 2942114696 - 学术资源/课程/会议/讲座
7 个回复 - 4619 次查看 求解答，管理世界有篇文章是做最低工资标准与盈余管理得文献，作者加入了时间趋势项而不是时间虚拟变量，没有做解释，有人知道为什么吗，望不吝赐教2019-3-2 21:03 - 2942114696 - 学术资源/课程/会议/讲座
求问时间趋势项和个体虚拟变量在固定效应模型的公式里应该怎么体现？
1 个回复 - 2096 次查看 xtpcse lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t xtgls lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t,panels(cor) corr(ar1) 长面板数据 lnsuicide是因变量 gdppc、inf、unemp和lnexc是自变量 还加入了个体虚 ...2020-6-30 23:30 - CitronL - Stata专版
1 个回复 - 2096 次查看 xtpcse lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t xtgls lnsuicide gdppc inf unemp lnexc i.cc1 t,panels(cor) corr(ar1) 长面板数据 lnsuicide是因变量 gdppc、inf、unemp和lnexc是自变量 还加入了个体虚 ...2020-6-30 23:30 - CitronL - Stata专版
stata双向固定效应模型所有时间虚拟变量都被删掉了，要不要加入时间趋势项？！求助
4 个回复 - 3895 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1 ...2020-2-17 13:03 - bibi0911 - Stata专版
4 个回复 - 3895 次查看 求助！小白一枚~ 1. 写毕业论文的时候做双向固定效应模型，加入了时间虚拟变量之后，发现所有年份都因为多重共线性被删去了。但是一开始是时间效应项是显著的。如果单独加入year1来进行固定效应回归，year1 ...2020-2-17 13:03 - bibi0911 - Stata专版
采用时间趋势t和每一年构造虚拟变量各有什么优劣，还有什么其他
1 个回复 - 1127 次查看 比如说有1000年的数据，采用时间趋势t和每一年构造虚拟变量各有什么优劣，还有什么其他解决方法吗，求大佬解答啊！！！2019-11-24 15:35 - 学习真好 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1127 次查看 比如说有1000年的数据，采用时间趋势t和每一年构造虚拟变量各有什么优劣，还有什么其他解决方法吗，求大佬解答啊！！！2019-11-24 15:35 - 学习真好 - 计量经济学与统计软件
在计量中，设置时间虚拟变量和时间趋势的区别是什么？
4 个回复 - 9848 次查看 在一个回归模型中，一个困惑的问题是，何时添加时间虚拟变量，何时加入时间趋势？或者说在哪种情况下加入时间虚拟变量，在哪种情况下加入时间趋势？ 并且，加入时间虚拟变和加入时间趋势有本质的区别吗？ ...2010-3-30 23:36 - broadsea - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 9848 次查看 在一个回归模型中，一个困惑的问题是，何时添加时间虚拟变量，何时加入时间趋势？或者说在哪种情况下加入时间虚拟变量，在哪种情况下加入时间趋势？ 并且，加入时间虚拟变和加入时间趋势有本质的区别吗？ ...2010-3-30 23:36 - broadsea - 计量经济学与统计软件
回归方程中有时间趋势项，剩下两个变量为一阶单整，请问协整怎么做
0 个回复 - 930 次查看 各位大佬我想问个问题，我做经济增长因素的分析，回归方程是ln(Y/L)=c+@trend+ln(K/L)，ln(Y/L)与ln(K/L)都是一阶单整，那我协整的话需要加入时间趋势项吗，还是只要ln(Y/L)与ln(K/L)做协整就好了2019-4-7 21:28 - BlaineA - EViews专版
0 个回复 - 930 次查看 各位大佬我想问个问题，我做经济增长因素的分析，回归方程是ln(Y/L)=c+@trend+ln(K/L)，ln(Y/L)与ln(K/L)都是一阶单整，那我协整的话需要加入时间趋势项吗，还是只要ln(Y/L)与ln(K/L)做协整就好了2019-4-7 21:28 - BlaineA - EViews专版
请问时间趋势变量是什么？
2 个回复 - 6048 次查看 我在做我国外汇储备的时间序列趋势预测分析，用的是指数模型法，请问时间趋势变量是什么，怎么得到啊2010-6-2 20:07 - 069114210 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 6048 次查看 我在做我国外汇储备的时间序列趋势预测分析，用的是指数模型法，请问时间趋势变量是什么，怎么得到啊2010-6-2 20:07 - 069114210 - 计量经济学与统计软件
时间趋势变量经济意义
4 个回复 - 6436 次查看 想请教一下在一个面板回归里面加入时间趋势(不是时间虚拟变量)的经济意义是什么？是用来解释其他解释变量无法解释的部分，还是用来反映因变量本身的一些内在变动趋势呢？ 谢谢！2016-5-23 01:54 - pekams - Stata专版
4 个回复 - 6436 次查看 想请教一下在一个面板回归里面加入时间趋势(不是时间虚拟变量)的经济意义是什么？是用来解释其他解释变量无法解释的部分，还是用来反映因变量本身的一些内在变动趋势呢？ 谢谢！2016-5-23 01:54 - pekams - Stata专版
时间趋势变量怎么设置？
6 个回复 - 13779 次查看 比如要做85-04年的时间序列分析，需要一个时间趋势变量，该怎么设置它的值呢？ 达人指教啊！！！！！ [此贴子已经被作者于2007-3-14 21:49:34编辑过]2007-3-14 14:07 - morningafter - EViews专版
6 个回复 - 13779 次查看 比如要做85-04年的时间序列分析，需要一个时间趋势变量，该怎么设置它的值呢？ 达人指教啊！！！！！ [此贴子已经被作者于2007-3-14 21:49:34编辑过]2007-3-14 14:07 - morningafter - EViews专版
使用面板数据就说明被解释变量与解释变量是存在时间趋势变化的吗？
2 个回复 - 3772 次查看 使用面板数据就说明被解释变量与解释变量是存在时间趋势变化的吗？ 比如研究收入与消费的关系，就一定得用面板数据吗？截面数据不能说明问题吗？2016-5-10 21:32 - 1023715119 - Stata专版
2 个回复 - 3772 次查看 使用面板数据就说明被解释变量与解释变量是存在时间趋势变化的吗？ 比如研究收入与消费的关系，就一定得用面板数据吗？截面数据不能说明问题吗？2016-5-10 21:32 - 1023715119 - Stata专版
请说明时间效应、个体效应、时间趋势项、漂移项、时间虚拟变量的区别，很混乱啊！
1 个回复 - 3661 次查看 请说明时间效应、个体效应、时间趋势项、漂移项、时间虚拟变量的区别，很混乱啊2015-12-10 21:40 - 樱空ぁ恋 - 爱问频道
1 个回复 - 3661 次查看 请说明时间效应、个体效应、时间趋势项、漂移项、时间虚拟变量的区别，很混乱啊2015-12-10 21:40 - 樱空ぁ恋 - 爱问频道
控制时间趋势加入变量year及year^2 用原始数据与回归方程计算因变量 控制变量怎样取值
0 个回复 - 2366 次查看 各位大神，我在利用stata进行面板数据回归时，由于时间较长，为了控制时间趋势，加入变量year与year的二次方项，回归结果显著，其中二次方项系数显著为负。现在想要利用各自变量的原始数据与回归方程计算的到因变量的 ...2015-7-13 13:30 - 平衡木的心 - Stata专版
0 个回复 - 2366 次查看 各位大神，我在利用stata进行面板数据回归时，由于时间较长，为了控制时间趋势，加入变量year与year的二次方项，回归结果显著，其中二次方项系数显著为负。现在想要利用各自变量的原始数据与回归方程计算的到因变量的 ...2015-7-13 13:30 - 平衡木的心 - Stata专版
菜鸟求助：回归中，自变量明显的时间趋势是否需要控制？
0 个回复 - 1307 次查看 如题，由于相关政策变化导致 自变量存在显著的上升趋势，这个是否需要控制？ 谢谢各位大神2015-1-31 14:10 - tiantianwozuida - SAS专版
0 个回复 - 1307 次查看 如题，由于相关政策变化导致 自变量存在显著的上升趋势，这个是否需要控制？ 谢谢各位大神2015-1-31 14:10 - tiantianwozuida - SAS专版
菜鸟求助，求帮助~定义时间趋势变量
0 个回复 - 1675 次查看 t 1 2 3 4 5 6 7 8 …… 请问这个T变量怎么用程序设定啊？ 菜鸟问题 ，，勿喷啊，真心的求帮助~~拜谢！2014-12-28 20:42 - shuran0427 - Stata专版
0 个回复 - 1675 次查看 t 1 2 3 4 5 6 7 8 …… 请问这个T变量怎么用程序设定啊？ 菜鸟问题 ，，勿喷啊，真心的求帮助~~拜谢！2014-12-28 20:42 - shuran0427 - Stata专版
求助！在一个模型中，时间趋势控制变量是要怎么处理？
1 个回复 - 3958 次查看 在一个模型中，时间趋势控制变量是要怎么处理？ 复制搜索 复制搜索2012-3-18 22:04 - 淡蓝色调 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3958 次查看 在一个模型中，时间趋势控制变量是要怎么处理？ 复制搜索 复制搜索2012-3-18 22:04 - 淡蓝色调 - 计量经济学与统计软件
面板数据分析里的时间趋势变量是什么意思？
1 个回复 - 9572 次查看 看到一些文章中在面板数据分析里加入了一个时间趋势（time trend）变量，但是并没有明确指出是什么。请教一下，这个时间趋势变量是什么东西，谢谢！2014-7-3 01:09 - pekams - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 9572 次查看 看到一些文章中在面板数据分析里加入了一个时间趋势（time trend）变量，但是并没有明确指出是什么。请教一下，这个时间趋势变量是什么东西，谢谢！2014-7-3 01:09 - pekams - 计量经济学与统计软件
时间趋势变量
6 个回复 - 8191 次查看 时间趋势变量怎么加入啊？我现在在做时间序列的论文。检验虚拟变量是否变强还是变弱了？2010-9-29 14:42 - zhailj007 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 8191 次查看 时间趋势变量怎么加入啊？我现在在做时间序列的论文。检验虚拟变量是否变强还是变弱了？2010-9-29 14:42 - zhailj007 - 计量经济学与统计软件
面板数据模型中时间趋势变量
3 个回复 - 5215 次查看 面板数据可以设定时间趋势变量吗？ 面板数据模型中的时间趋势变量前的系数的经济学意义是怎样的？ 看到一些解释为自然增长率，面板数据模型中同一年包括多个横截面。不区分横截面的时间趋势变量，是表示平均自然增 ...2010-7-24 20:18 - karwin - EViews专版
3 个回复 - 5215 次查看 面板数据可以设定时间趋势变量吗？ 面板数据模型中的时间趋势变量前的系数的经济学意义是怎样的？ 看到一些解释为自然增长率，面板数据模型中同一年包括多个横截面。不区分横截面的时间趋势变量，是表示平均自然增 ...2010-7-24 20:18 - karwin - EViews专版
求助：时间序列数据的模型中的时间趋势变量
1 个回复 - 2060 次查看 在时间序列数据的模型中被解释变量存在时间增长趋势，因此加入时间趋势变量t作为解释变量之一。问：是否时间增长趋势变量t将很多重要变量的影响包括在时间趋势变量当中?再逐次加入重要解释变量。问：这样做时，逐次加 ...2010-7-30 08:30 - karwin - EViews专版
1 个回复 - 2060 次查看 在时间序列数据的模型中被解释变量存在时间增长趋势，因此加入时间趋势变量t作为解释变量之一。问：是否时间增长趋势变量t将很多重要变量的影响包括在时间趋势变量当中?再逐次加入重要解释变量。问：这样做时，逐次加 ...2010-7-30 08:30 - karwin - EViews专版
[求助]时间趋势与虚拟变量
0 个回复 - 1865 次查看 在处理面板数据时，用线性时间趋势代替时间虚拟变量是什么意思？生成的时间趋势变量一般是什么结构的？原文如下：“we replace the year -specific dummies with a linear time trend because the estimated varianc ...2009-1-30 21:35 - esum - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1865 次查看 在处理面板数据时，用线性时间趋势代替时间虚拟变量是什么意思？生成的时间趋势变量一般是什么结构的？原文如下：“we replace the year -specific dummies with a linear time trend because the estimated varianc ...2009-1-30 21:35 - esum - 计量经济学与统计软件
时间趋势变量怎么设置？
1 个回复 - 2841 次查看 比如要做一个85-04年的时间序列的回归分析，一个时间趋势变量该怎么设置呢，它的值应该怎么给？ 达人指教啊！！！2007-3-14 21:51 - morningafter - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2841 次查看 比如要做一个85-04年的时间序列的回归分析，一个时间趋势变量该怎么设置呢，它的值应该怎么给？ 达人指教啊！！！2007-3-14 21:51 - morningafter - 计量经济学与统计软件
