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基于郑振龙《金融工程》-全部模型xls文件
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基于郑振龙-《金融工程》-全部模型xls文件
第03章中国收益率曲线动态图.xls
第03章基差.xIs
第03章利率的换算.xls
第03章美国收益率曲线动态图.xls
第03章收益率曲线的计算.xls
第03章现货远期平价及远期 ...
2022-11-17 08:07 - Mama-2022 - 现金交易版
欧式障碍期权的MC定价(敲出补偿)VBA编写
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完全开源程序。VBA可能对初学者来说比较容易接受和实用。程序支持call和put的向下敲出,向下敲入,向上敲入,向上敲出的八种
期权定价。
建议用excel10或者以上版本打开,sheet1中录入初始条件,执行宏程序。理论上e ...
2017-8-30 09:24 - lvchuan0703 - 风险管理
L'evy过程下的障碍期权:一个简单的捷径
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摘要翻译:
本文给出了一个非常简单的定价方法,当底层过程由一个巨大的L\'evy过程驱动时,对一类
障碍期权进行定价。为了实现我们的目标,我们假设我们的市场满足对称性。在不满足该性质的情况下,可以得到一些近似。 ...
2022-4-12 14:10 - 大多数88 - Forum
移动障碍期权的定价
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摘要翻译:
给出了一类特殊移动
障碍的
障碍期权价格的解析表示。我们考虑了无风险率、股息率和股票波动率都是时间依赖的情况。当移动
障碍与无风险率、股利率和股票波动率有特殊关系时,给出了
障碍期权的定价公式和看涨 ...
2022-3-19 13:05 - mingdashike22 - Forum
Heston模型下障碍期权定价的条件抽样
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摘要翻译:
在Heston(1993)随机波动率模型下,我们提出了敲入和敲出
障碍期权定价的拟蒙特卡罗算法。这是通过修改Imai和Tan(2006)对Heston模型的LT方法,使得第一个一致变量不影响随机波动路径,然后有条件地修改其边 ...
2022-3-16 15:25 - 可人4 - Forum
以色列式障碍期权的二项式逼近
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摘要翻译:
本文证明了在Black-Scholes(BS)市场的二项式近似序列中,博弈(以色列)
障碍期权的价格和缺口风险收敛到具有路径依赖收益的类似博弈
障碍期权的相应数量,并估计了收敛速度。这些结果对于通常的美式
期权也 ...
2022-3-8 09:06 - kedemingshi - Forum
超指数可加性障碍期权的定价与套期保值
模型
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摘要翻译:
本文提出了一种计算分段常数参数超指数可加模型中
障碍期权价格和希腊值的算法。我们得到了第一次通过概率的显式半解析表达式。该解基于随机化和显式矩阵Wiener-Hopf分解。利用这一结果,我们导出了
障碍期 ...
2022-3-7 20:51 - 大多数88 - Forum
障碍期权的分类
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摘要翻译:
对于给定的
期权价格精确度,本文考虑了当一个或多个定价参数变化时,
障碍期权退化为更简单的
期权的确切时间的确定问题。这个问题在
期权价格总是在一定的精确度内确定的现实世界中是有意义的。该问题被简化 ...
2022-3-6 16:42 - nandehutu2022 - Forum
马尔可夫过程下的连续监测障碍期权
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摘要翻译:
本文给出了一维马尔可夫模型中
障碍期权的定价算法。该方法依赖于构造一个近似连续时间的马尔可夫链,该链紧随给定的马尔可夫模型的动力学。我们通过对一系列模型的实现来说明该方法,包括局部Levy过程和局 ...
2022-3-6 11:46 - kedemingshi - Forum
算术亚式期权的障碍问题
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摘要翻译:
证明了美式亚式
期权算术平均定价金融问题中自由边界问题强解的存在性、正则性和一个Feynman-Ka\v{c}表示公式。
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英文标题:
《Obstacle problem for Arithmetic Asian options》
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作者:
Laura Mon ...
2022-3-5 18:27 - nandehutu2022 - Forum
障碍期权定价的高阶精确隐式方法
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摘要翻译:
本文讨论了
障碍期权定价的一种高阶精确隐式有限差分方法。通过这种方式,各种类型的
障碍期权被定价,包括支付回扣的
障碍期权和支付股息的股票
期权。此外,可以连续或离散地监测屏障。除了高阶精度和坐标变 ...
2022-3-5 09:32 - mingdashike22 - Forum
局部时间与时间相关障碍期权的定价
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摘要翻译:
时间相关的双
障碍期权是一种衍生证券,如果在时间间隔$[0,t]$期间没有碰到连续的时间相关
障碍$B_\PM:[0,t]\到\RR_+$中的任何一个,则在到期时交付终端值$\phi(S_T)$。利用概率方法,我们得到了一类广泛的 ...
2022-3-4 13:11 - 能者818 - Forum
双触障碍期权的稳健套期保值
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摘要翻译:
我们考虑数字
期权的无模型定价,如果标的资产跨越了上下两个
障碍,数字
期权就会支付。我们只对潜在的过程(通常是连续性)作了较弱的假设,但假定具有相同到期日和所有罢工的看涨
期权的初始价格是已知的。 ...
2022-3-3 16:05 - kedemingshi - Forum
障碍期权的定价及其应用
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【作者(必填)】 [/backcolor]张斌[/backcolor];[/backcolor]
【文题(必填)】
障碍期权的定价及其应用
【年份(必填)】 南京理工大学, 应用数学, 2004, 硕士
【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cn ...
2015-7-8 04:08 - Yolanda_WW - 求助成功区
最新2012随机游走障碍期权定价模型
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Application of simplest random walk algorithms for pricing barrier optionsM. Krivko, M.V. Tretyakov
(Submitted on 25 Nov 2012)
We demonstrate effectiveness of the first-order algorithm from [Milstei ...
2012-12-6 18:41 - 爱因思谈 - 金融学(理论版)
奇异期权介绍之障碍期权
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一、
障碍期权的分类
障碍期权(Barrier Options)是指
期权的回报(Payoff)依赖于标的资产的价格在一段特定时间内是否达到了某个特定的水平(临界值),这个临界值就叫做“
障碍”水平。通常有许多种不同的 ...
2015-5-27 20:44 - accumulation - 金融学(理论版)
障碍期权和基于跳扩散过程的外汇期权定价
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【作者(必填)】
【文题(必填)】
障碍期权和基于跳扩散过程的外汇
期权定价【年份(必填)】
【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28bf88a212cff6934258ae299178373f50%29&f ...
2016-12-6 17:14 - ssylzz - 求助成功区
求助论文一篇“障碍期权的定价及其应用”
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【作者(必填)】张斌
【文题(必填)】
障碍期权的定价及其应用
【年份(必填)】2004
【全文链接或数据库名称(选填)】
http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10288-2004107761.htm
2015-10-24 23:12 - yjhanywhere - 求助成功区
障碍期权定价的实证分析
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有没有做
障碍期权定价的童鞋?知道了定价公式,怎么用数据来进行实证分析,是找的数据还是随机模拟产生的数据?
2015-4-8 17:15 - 青春之旅 - R语言论坛
有关布莱克方程及障碍期权求问
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<P>本科计算数学,毕业论文题为:numerical methods of barrier options pricing
障碍期权定价的数值方法。</P>
<P>请教有没有综述性的介绍类的论文或书籍,导师推荐书籍有</P>
<P>《
期权定 ...
2006-3-17 16:56 - xinxi2_lei - 金融学(理论版)
问一个关于多资产障碍期权定价的问题
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我不是学金融或是金融工程的学生,我是学计算机的,我现在要解决这样一个问题。就是用蒙特卡罗的随机方法计算多资产欧式
障碍期权的定价价格(Pricing of High-Dimension European Barrier Option)现在我已经了解了单 ...
2008-9-17 22:06 - zzningxp - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
双重障碍期权
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“双重
障碍期权的价值等于一个在较低的
障碍水平上的向上
期权和一个在较高水平上的向下
期权之和”这句话不理解,请高手赐教
向上
期权为
障碍水平高于初始价格的
期权,反之则为向下
期权。
这样的话双重
障碍期权的初始 ...
2010-4-17 11:09 - crazygod - 金融工程(数量金融)与金融衍生品