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Glasserman金融工程中的蒙特卡罗方法
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好不容易找到了Glasserman编著的《》
金融工程中的
蒙特卡罗方法》中文版,论坛上貌似没有,需要的朋友拿去吧,收取点小小的辛苦费,嘿嘿。
《
金融工程中的
蒙特卡罗方法》中介绍了
蒙特卡罗方法在
金融中的用途,并且将 ...
2016-9-17 16:25 - 乐山大胡 - 金融学(理论版)
金融中的蒙特卡罗模拟
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终于学会了发帖子了!精品!
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根据举报,出售的附件的确需要密码才能打开,已经处理:-100金钱,如果楼主有情况需要说明,可以PM给我 ...
2005-4-27 21:46 - casa - 计量经济学与统计软件
多级蒙特卡罗方法在金融学中的应用
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摘要翻译:
自从Giles提出了多级
蒙特卡罗路径模拟方法[18]以来,该技术在计算
金融中的各种应用得到了迅速的发展。本文综述了目前的研究进展,重点介绍了实现多级方差高收敛速度的关键特征,并提出了今后的研究方向。 ...
2022-4-5 19:20 - mingdashike22 - Forum
一类问题的随机有限差分和多层蒙特卡罗
金融学SPDEs
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摘要翻译:
本文提出了描述大粒子系统的随机偏微分方程的Milstein有限差分格式。通过Fourier分析,证明了无界区域上的离散在时间步长上是一阶收敛的,在空间网格尺寸上是二阶收敛的,并且离散对于边界数据是稳定的。 ...
2022-4-3 22:55 - 大多数88 - Forum
金融产品的蒙特卡罗希腊化近似转移
密度
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摘要翻译:
本文介绍了高维导数的有效Monte Carlo估计及其灵敏度(“Greeks”)。这些估计是基于对潜在密度的分析,通常是近似的表示。我们研究了由WKB方法得到的近似密度。结果应用于Libor市场模型。
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英文标题: ...
2022-3-7 20:12 - nandehutu2022 - Forum
基于混合蒙特卡罗的SV模型金融时间序列分析
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摘要翻译:
本文首次将混合
蒙特卡罗(HMC)算法应用于随机波动率(SV)模型的
金融时间序列分析。在贝叶斯推理中,采用HMC算法对SV模型的波动变量进行马尔可夫链
蒙特卡罗(MCMC)更新。我们从人工
金融数据中计算SV模型的参数 ...
2022-3-4 13:26 - 可人4 - Forum
求解蒙特卡罗模拟金融衍生品定价(张树德那本书)代码意义
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function =AsianMCCV(s0,k,r,t,sigma,nsamples,nrepl,npilot)
trypath=assetpaths1(s0,r,sigma,nsamples,npilot);
stocksum=sum(trypath,2);
pp=mean(trypath(:,2:(nsamples+1),2);
trypayoff=exp(-r*t)*max(0,p ...
2015-10-29 01:11 - lixutao - MATLAB等数学软件专版
公开课:金融中的蒙特卡罗方法、MATLAB建模与模拟
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分享两门公开课,iversity上的,欧洲大陆搞的一个类似coursera的平台~
Monte Carlo Methods in Finance https://iversity.org/c/3?r=c938b
Modelling and Simulation using MATLAB® https://iversity.org/c ...
2013-11-3 09:36 - 609329832 - 学术资源/课程/会议/讲座
【下载】Weiley07新书《金融中的蒙特卡罗模拟应用》
11 个回复 - 4572 次查看
Simulation and Monte Carlo With applications in finance and MCMC(Wiley Finance)
Hardcover: 349 pages
Publisher: Wiley(2007)
Language: English
Book Description
This book provides an in ...
2010-8-5 11:44 - monker - 计量经济学与统计软件