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BEKK-GARCH模型建模教程资料包 | wald检验0 个回复 - 1015 次查看 [hr]BEKK-GARCH模型 / Wald检验[hr]该文件所包含的数据集 [*]stata17和winrats两个软件的安装包 [*]本期教程原始数据，stata进行处理过程的do文档 [*]本期教程最终stata数据 [*]参考文献：我国汇市与股市之间的 ...2022-11-16 11:46 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
【审计意见类型】沪深a股上市公司内部审计数据整理及其代码0 个回复 - 860 次查看 [hr]1.1.2.14沪深A股上市公司内部审计数据集时间跨度：2008-2021[hr]本人stata学习视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学们可结合鱼同学B站录制视频进行学习。[hr]数 ...2022-6-28 00:18 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
【内部缺陷】沪深a股上市公司内部控制指标整理及其代码0 个回复 - 548 次查看 [hr]1.1.2.12沪深A股上市公司内部缺陷数据集时间跨度：2008-2021[hr]本人stata学习视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学们可结合鱼同学B站录制视频进行学习。[hr]数 ...2022-6-28 00:11 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive7 个回复 - 2147 次查看 BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis BEKK-GARCH模型做风险溢出效应分析： R with application to financial quantitive analysis[/backcolor] 1. 模型程 ...2020-1-12 16:56 - Mujahida - 现金交易版
WINRATS软件 GARCH-BEKK代码3 个回复 - 824 次查看 本资料集包括winrats软件、bekk程序及使用说明、bekk样本数据、winrats软件的使用说明。2023-2-9 11:12 - 拓荒人1992 - 现金交易版
VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2578 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2578 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
BEKK-GARCH模型
22 个回复 - 17015 次查看 对于多变量GARCH模型，最初是由Kraft和Engle(1982)以及Bollerslev,Chou和Kroner(1992)提出，即Vech GARCH模型。然而该模型有如下两个缺点：第一，该模型存在大量的待估参数，如果对于n个变量，分别滞后p，q阶 ...2020-3-31 02:50 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
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有偿求bekk-garch辅导
1 个回复 - 360 次查看 最近在忙毕业设计，需要用到bekk-garch模型分析股票市场的波动溢出效应，求辅导，可有偿2023-2-6 09:58 - 董dddd - Forum
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我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如
14 个回复 - 5162 次查看 我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如何对模型wald进行检验<br>2018-11-10 15:16 - zzzmtonf - 爱问频道
14 个回复 - 5162 次查看 我用winrats8.0做出了bekk-garch模型了，如何对模型wald进行检验<br>2018-11-10 15:16 - zzzmtonf - 爱问频道
VAR-BEKK-GARCH模型波动溢出效应
10 个回复 - 5592 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
10 个回复 - 5592 次查看 VAR-BEKK-GARCH模型研究金融市场间的波动溢出，在研究时，往往对金融市场的价格序列进行对数收益率处理，我在做橡胶期现货市场的波动溢出效应时，发现原价格序列就是平稳的，那么是不是没有必要做对数收益率处理了。 ...2019-7-12 16:26 - 弘小基 - EViews专版
国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证
1 个回复 - 179 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/art ...2024-2-8 09:11 - internet.hzx - 求助成功区
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winrats做var bekk garch的运行结果
8 个回复 - 2789 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
8 个回复 - 2789 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
求助！WINRATS做VAR-BEKK-GARCH与VAR-DCC-GARCH其中给出的VAR结果不同，求问原因！
8 个回复 - 3403 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3403 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
比特币与黄金避险功能的差异研究——基于VAR-BEKK-GARCH模型
1 个回复 - 181 次查看 【作者(必填)】 22 【文题(必填)】 比特币与黄金避险功能的差异研究——基于VAR-BEKK-GARCH模型【年份(必填)】 22 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=gMQMAE8gPKFt ...2023-11-15 11:03 - internet.hzx - 求助成功区
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使用WinRats估计bekkmgarch问题
1 个回复 - 430 次查看 最近在做论文的复现，需要估计具有外生变量的var（1）bekkgarch（1，1）模型。如何将外生变量加入条件方差方程中？2023-10-10 01:43 - Liv0432 - 计量经济学与统计软件
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在winrats中怎么做BEKK-GARCH加外生变量进去呢？
7 个回复 - 2637 次查看 急急急急急急急！ 1、在winrats中的VAR-BEKK-GARCH模型中怎么加入外生变量进VAR模型中呢，求其代码？ 2、在winrats中怎么做ARMA-BEKK-GARCH模型呢？求代码？ 3、在EVIEWS中怎么做ARMA-BEKK-GARCH或者怎么做BEKK-G ...2018-3-26 19:02 - yd0209 - 求助成功区
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用R软件做bekk-garch模型结果怎么看
3 个回复 - 397 次查看 如图，用r软件做bekk-garch模型，结果却看不懂，希望有会的大佬帮我看看怎么看有没有溢出效应。这r结果也没有显示出p值。2023-10-6 13:32 - 橘子皮1999 - R语言论坛
3 个回复 - 397 次查看 如图，用r软件做bekk-garch模型，结果却看不懂，希望有会的大佬帮我看看怎么看有没有溢出效应。这r结果也没有显示出p值。2023-10-6 13:32 - 橘子皮1999 - R语言论坛
用winrats做bekk-garch模型出来的结果正常吗
4 个回复 - 351 次查看 如图，最大似然估计值为NA,p值为1，是我操作不对吗？还是真的没有溢出效应？？做了好几对变量都是这个死样，烦请会的大佬交流交流，感激不尽!!!2023-10-4 16:53 - 橘子皮1999 - R语言论坛
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波动溢出模型|GARCH、DCC、BEKK
3 个回复 - 893 次查看 GARCH-DCC、GARCH-BEKK、GARCH族、SV族、VaR、CVaR、ES、HAR-RV、跳跃、分形。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-18 07:40 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
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Comparison of BEKK GARCH and DCC GARCH Models: An Empirical Study
1 个回复 - 283 次查看 【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 Comparison of BEKK GARCH and DCC GARCH Models: An Empirical Study【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-6 ...2023-8-24 23:28 - internet.hzx - 求助成功区
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用Eviews做多元Garch模型（bekk-garch；vec-garch）
15 个回复 - 18895 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
15 个回复 - 18895 次查看 多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性 ...2019-4-22 17:17 - 明淮远 - EViews专版
请问如何通过bekk-garch的估计结果看波动溢出效应
37 个回复 - 19389 次查看 请问怎么看是否存在波动溢出效应？a12=b12=0的假设如何验证？2016-5-19 16:51 - 多余度 - R语言论坛
37 个回复 - 19389 次查看 请问怎么看是否存在波动溢出效应？a12=b12=0的假设如何验证？2016-5-19 16:51 - 多余度 - R语言论坛
分享matlab做garch（bekk等）工具包MFE
0 个回复 - 264 次查看 分享个matlab工具包 代替旧版的 UCSD_GARCH工具包 作者：Kevin Sheppard2023-4-30 17:33 - jun6666 - MATLAB等数学软件专版
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VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
23 个回复 - 11492 次查看 基于自回归的bekk-garch比较复杂，eviews做不了，winrats比较容易。最近在做这个，把代码放上来吧，其实也很短。我是8阶滞后的var，garch（1，1）。vec-bekk-garch同理。 Code： system(model=var11) variables l ...2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 11492 次查看 基于自回归的bekk-garch比较复杂，eviews做不了，winrats比较容易。最近在做这个，把代码放上来吧，其实也很短。我是8阶滞后的var，garch（1，1）。vec-bekk-garch同理。 Code： system(model=var11) variables l ...2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
VAR-BEKK-GARCH的Winrats代码
16 个回复 - 1944 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
16 个回复 - 1944 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
BEKK-GARCH模型是什么意思，stata中的应用命令是什么？
17 个回复 - 19844 次查看 BEKK 形式的多元GARCH 模型是Engle 和Kroner 在综合了Baba、Engle、Kraft 和Kroner 在1991 年未发表的手稿上基础上提出多元GARCH 模型的表达式之一。多元GARCH 模型的表达式还有对角形式、VECH 形式、常相关形 ...2016-4-13 19:03 - CXLRFP - Stata专版
17 个回复 - 19844 次查看 BEKK 形式的多元GARCH 模型是Engle 和Kroner 在综合了Baba、Engle、Kraft 和Kroner 在1991 年未发表的手稿上基础上提出多元GARCH 模型的表达式之一。多元GARCH 模型的表达式还有对角形式、VECH 形式、常相关形 ...2016-4-13 19:03 - CXLRFP - Stata专版
winrats做完bekk-garch后怎样做wald检验
11 个回复 - 4999 次查看 求助！用winrats7.0做了bekk-garch模型，结果出来了数据，但是怎么继续做wald检验呢？不知道点什么操作，也不太知道代码。求教各位大神！2020-2-29 16:04 - gbdcjy - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 4999 次查看 求助！用winrats7.0做了bekk-garch模型，结果出来了数据，但是怎么继续做wald检验呢？不知道点什么操作，也不太知道代码。求教各位大神！2020-2-29 16:04 - gbdcjy - 计量经济学与统计软件
本科毕业论文，winrats做BEKK-GARCH的结果不显著，求教大神
14 个回复 - 5631 次查看 各位大神们，在做毕业论文时，用BEKK-GARCH模型研究两个市场的动态波动溢出，自己作死遇到了各种各样的问题。新问题想请教的是： 我通过直接点击新版的winrats软件，滞后阶数选择的是1，得出的结果中，非对角元素的 ...2017-6-4 11:19 - 金融万有引力 - EViews专版
14 个回复 - 5631 次查看 各位大神们，在做毕业论文时，用BEKK-GARCH模型研究两个市场的动态波动溢出，自己作死遇到了各种各样的问题。新问题想请教的是： 我通过直接点击新版的winrats软件，滞后阶数选择的是1，得出的结果中，非对角元素的 ...2017-6-4 11:19 - 金融万有引力 - EViews专版
winrats做BEKK-GARCH模型遇到的问题
6 个回复 - 1427 次查看 各位大佬有没有会用winrats做BEKK-GARCH模型的呢？或者说有没有什么教材可以推荐的？ 本科毕业论文需要用到BEKK-GARCH模型，现在遇到一些问题，1）、导入winrats的数据是什么呢？收益率数据还是均值方程求出来的残差 ...2021-1-31 18:48 - 刘刘刘@ - 灌水吧
6 个回复 - 1427 次查看 各位大佬有没有会用winrats做BEKK-GARCH模型的呢？或者说有没有什么教材可以推荐的？ 本科毕业论文需要用到BEKK-GARCH模型，现在遇到一些问题，1）、导入winrats的数据是什么呢？收益率数据还是均值方程求出来的残差 ...2021-1-31 18:48 - 刘刘刘@ - 灌水吧
求教关于bekk-garch模型系数的经济解释
19 个回复 - 6558 次查看 最近在做bekk-garch模型，估计结果解释这边有点问题，我想问一下a11 和b11究竟哪个可以表示市场本身波动对其自身的影响，还有a12和b12哪个表示市场1对市场2的影响，谢谢大家！2017-9-29 19:58 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 6558 次查看 最近在做bekk-garch模型，估计结果解释这边有点问题，我想问一下a11 和b11究竟哪个可以表示市场本身波动对其自身的影响，还有a12和b12哪个表示市场1对市场2的影响，谢谢大家！2017-9-29 19:58 - 何日归家洗客袍 - 计量经济学与统计软件
人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析4 个回复 - 2023 次查看 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出效应，基于VAR-DCC- MVGARCH-BEKK模型的实证分析：经典案例实证分析解读 人民币国际化波动溢出 ...2020-9-26 13:51 - Tiger-like - 现金交易版
bekk_garch+VAR_BEKK_GARCH+厚尾分布（T分布）+溢出效应检验。
19 个回复 - 4811 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
19 个回复 - 4811 次查看 先说下做这个的初衷。 从做论文以来 一直集中与各种时间序列模型 包括VAR GARCH SV还有各种非线性模型 从最早的一元garch开始做，后面接触到多元garch。一直有两个模型在我脑中挥之不去，BEKK_GARCH DCC_GARCH. ...2020-6-8 17:08 - 贝叶斯洛必达 - R语言论坛
BEKK-MGARCH模型是直接用变量还是用变量的残差？
1 个回复 - 741 次查看 想要分析农产品价格的非对称波动，我看有的论文是直接用变量数据进行BEKK-MGARCH，而有的论文先用VAR模型计算出残差，再进行BEKK-MGARCH，请教哪种方式正确？2022-10-2 20:14 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 741 次查看 想要分析农产品价格的非对称波动，我看有的论文是直接用变量数据进行BEKK-MGARCH，而有的论文先用VAR模型计算出残差，再进行BEKK-MGARCH，请教哪种方式正确？2022-10-2 20:14 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
用Winrats做完GARCH-BEKK模型之后，怎么做模型论断检验？
0 个回复 - 578 次查看 用Winrats做完GARCH-BEKK模型之后，怎么做LB检验、LR检验？构建的是VAR-MGARCH-BEKK模型，但是建模后不知道怎么做LB检验、LR检验。求助大神们！2022-10-16 22:47 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 578 次查看 用Winrats做完GARCH-BEKK模型之后，怎么做LB检验、LR检验？构建的是VAR-MGARCH-BEKK模型，但是建模后不知道怎么做LB检验、LR检验。求助大神们！2022-10-16 22:47 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood5 个回复 - 1946 次查看 金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood 金融量化分析：bekk-garch，bekk_mvgarch，bekk_simulate，bekk_mvgarch_likelihood 市场金融产品价格之间的波动性，通过e ...2020-9-26 13:42 - Tiger-like - 现金交易版
非对称 BEKK-MGARCH 模型可以用什么软件进行数据分析？
0 个回复 - 1052 次查看 研究农产品的非对称价格波动传导，推荐BEKK-MGARCH模型吗？使用该模型一般用什么软件呢？2022-9-6 09:48 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1052 次查看 研究农产品的非对称价格波动传导，推荐BEKK-MGARCH模型吗？使用该模型一般用什么软件呢？2022-9-6 09:48 - zly0401 - 计量经济学与统计软件
BEKK-GARCH模型建模教程、文档和数据1 个回复 - 4756 次查看 [hr]BEKK-GARCH模型[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。 [hr]【该文件所包含的数据集】 [*]stata17和winrats两个软件的安装包 ...2022-5-11 14:53 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
VECM-BEKK-GARCH建模步骤
1 个回复 - 1500 次查看 因为毕业论文要做波动溢出效应的研究，加之原序列不满足平稳性，综合考虑下，我决定用vecm-bekk-garch模型拟合数据，但关于这个模型，网上和论坛可供了解的信息太少，大多只有单独建立vecm或者bekk-garch模型的方法 ...2022-7-3 20:37 - 学术小垃圾123 - winbugs及其他软件专版
1 个回复 - 1500 次查看 因为毕业论文要做波动溢出效应的研究，加之原序列不满足平稳性，综合考虑下，我决定用vecm-bekk-garch模型拟合数据，但关于这个模型，网上和论坛可供了解的信息太少，大多只有单独建立vecm或者bekk-garch模型的方法 ...2022-7-3 20:37 - 学术小垃圾123 - winbugs及其他软件专版
bekk-garch
2 个回复 - 2343 次查看 请问各位，就是winrats7做bekk-garch模型的时候，A（1,2）代表的是1对2的影响吗，winrats是将转置矩阵放到前面还是后面呢2022-4-9 08:28 - 学术小垃圾123 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2343 次查看 请问各位，就是winrats7做bekk-garch模型的时候，A（1,2）代表的是1对2的影响吗，winrats是将转置矩阵放到前面还是后面呢2022-4-9 08:28 - 学术小垃圾123 - 计量经济学与统计软件
VAR-GARCH-BEKK模型
0 个回复 - 456 次查看 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角2022-6-16 11:12 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 456 次查看 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角2022-6-16 11:12 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角
1 个回复 - 525 次查看 【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail ...2022-6-15 23:23 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 525 次查看 【作者(必填)】 323 【文题(必填)】 基于VAR-GARCH-BEKK模型的房地产股票市场的溢出效应分析——以金融危机为视角【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail ...2022-6-15 23:23 - internet.hzx - 求助成功区
国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证
1 个回复 - 522 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/deta ...2022-6-15 23:22 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 522 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 国际大宗商品市场与金融市场的双向溢出效应——基于BEKK-GARCH模型和溢出指数法的实证研究【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/deta ...2022-6-15 23:22 - internet.hzx - 求助成功区
bekk-garch模型
0 个回复 - 412 次查看 基于BEKK-GARCH模型的小麦期现货市场价格波动溢出性分析 外汇市场、股票市场与房地产市场的风险传染研究——基于三元VAR-BEKK-GARCH模型实证分析2022-6-13 11:34 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 412 次查看 基于BEKK-GARCH模型的小麦期现货市场价格波动溢出性分析 外汇市场、股票市场与房地产市场的风险传染研究——基于三元VAR-BEKK-GARCH模型实证分析2022-6-13 11:34 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
关于Garch-bekk中ARCH效应检验
0 个回复 - 455 次查看 新手写论文想用garch-bekk模型，用的Eviews,对数据进行平稳性检验了，但是找的很多组数据的ARCH效应都不显著怎么办呢，看到有人发帖说可以用BDS检验，具体应该怎么操纵呢。感谢.2022-5-28 16:14 - 卡普腾 - EViews专版
0 个回复 - 455 次查看 新手写论文想用garch-bekk模型，用的Eviews,对数据进行平稳性检验了，但是找的很多组数据的ARCH效应都不显著怎么办呢，看到有人发帖说可以用BDS检验，具体应该怎么操纵呢。感谢.2022-5-28 16:14 - 卡普腾 - EViews专版
mgarch-bekk模型
0 个回复 - 1226 次查看 想问一下这一段是什么意思，是怎么从表格中看出来的呀<br> 文献讲解“对两个子时期的回报率溢出检验的比较显示，发现2009年后美国大豆收益在条件平均方程中对中国豆粕市场存在显著滞后效应。在2009年8月之前，DC ...2022-4-24 16:53 - 波嘿哈 - 数据交流中心
0 个回复 - 1226 次查看 想问一下这一段是什么意思，是怎么从表格中看出来的呀<br> 文献讲解“对两个子时期的回报率溢出检验的比较显示，发现2009年后美国大豆收益在条件平均方程中对中国豆粕市场存在显著滞后效应。在2009年8月之前，DC ...2022-4-24 16:53 - 波嘿哈 - 数据交流中心
请问各位大侠，有人知道怎样在winrats软件做完GARCH-BEKK后得到残差的序列码？
15 个回复 - 10137 次查看 用WINRATS软件做GARCH-BEKK模型后，得出了估计结果，但是怎样将残差得出，最好是能做出图形？万分感谢！2013-7-21 18:43 - imdaisy - MATLAB等数学软件专版
15 个回复 - 10137 次查看 用WINRATS软件做GARCH-BEKK模型后，得出了估计结果，但是怎样将残差得出，最好是能做出图形？万分感谢！2013-7-21 18:43 - imdaisy - MATLAB等数学软件专版
BEKK-GARCH模型选择t分布怎么填下面的shape?
1 个回复 - 2855 次查看 想请教各位前辈，我要研究两个市场间的波动溢出效应，因为有“尖峰厚尾”的特征，想选择t分布，但是不知道这儿的shape应该填什么？（图片我是填了shape=3做的，没有依据乱填的）<br> 还有一个问题是，要看两个市 ...2022-4-5 19:07 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2855 次查看 想请教各位前辈，我要研究两个市场间的波动溢出效应，因为有“尖峰厚尾”的特征，想选择t分布，但是不知道这儿的shape应该填什么？（图片我是填了shape=3做的，没有依据乱填的）<br> 还有一个问题是，要看两个市 ...2022-4-5 19:07 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
bekk-garch结果解读求助
0 个回复 - 2649 次查看 这是我用winrats工具栏里面的bekk-garch运行的结果，但是我不太懂这个结果怎么看，这个图片里变量这一栏ABC是什么意思啊，1，2又是代表什么呢，有没有人可以帮帮我i，波动溢出应该看哪个值呢？2022-4-5 16:29 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2649 次查看 这是我用winrats工具栏里面的bekk-garch运行的结果，但是我不太懂这个结果怎么看，这个图片里变量这一栏ABC是什么意思啊，1，2又是代表什么呢，有没有人可以帮帮我i，波动溢出应该看哪个值呢？2022-4-5 16:29 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
跪求~RATS GARCH-BEKK模型约束条件下的似然检验值怎么求？
9 个回复 - 3085 次查看 rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数 A(1,2)= A(2,1) ...2013-3-14 11:41 - yxxy24 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 3085 次查看 rt，小女最近在写毕业论文，用到了二元garch-bekk模型检验两个市场的波动性溢出效应，在论坛上看到epoh老师的回帖，多少懂了些。但是有两个问题，一直解决不了，求高人指点。问题一是要联合检验系数 A(1,2)= A(2,1) ...2013-3-14 11:41 - yxxy24 - MATLAB等数学软件专版
想用GARCH-BEKK做市场间波动溢出，请问直接用收益率序列还是先用VAR做出的残差序列
4 个回复 - 943 次查看 如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？2021-4-22 20:07 - 卖笑有 - 爱问频道
4 个回复 - 943 次查看 如题，想要分析波动溢出效应，我看有的论文是直接用收益率序列做GARCH-BEKK，而有的论文先用VAR模型，计算出残差序列再进行GARCH-BEKK，请教哪种方式正确？2021-4-22 20:07 - 卖笑有 - 爱问频道
bekkgarch模型是要用残差来跑吗？
2 个回复 - 1230 次查看 我看一些朋友和文献直接用原始数据跑的，一些是用残差跑的。想请教一下bekkgarch模型是不是得提取残差，然后对残差来bekk?2022-3-8 11:52 - 模型小子 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1230 次查看 我看一些朋友和文献直接用原始数据跑的，一些是用残差跑的。想请教一下bekkgarch模型是不是得提取残差，然后对残差来bekk?2022-3-8 11:52 - 模型小子 - 计量经济学与统计软件
想要 BEKK GARCH模型的学习资料，可以有偿购买
1 个回复 - 657 次查看 想要 BEKK GARCH模型的学习资料，可以有偿购买2022-1-24 16:59 - Vera0723 - 新手入门区
1 个回复 - 657 次查看 想要 BEKK GARCH模型的学习资料，可以有偿购买2022-1-24 16:59 - Vera0723 - 新手入门区
[分享]多元GARCH程序，包括vech，bekk等
62 个回复 - 30077 次查看 [此贴子已经被作者于2008-5-26 20:40:50编辑过]zhaomn200145 金币 +1 金钱 +20 魅力 +2 经验 +10 奖励 2008-9-28 22:53:132008-5-26 20:37 - gjh - Gauss专版
62 个回复 - 30077 次查看 [此贴子已经被作者于2008-5-26 20:40:50编辑过]zhaomn200145 金币 +1 金钱 +20 魅力 +2 经验 +10 奖励 2008-9-28 22:53:132008-5-26 20:37 - gjh - Gauss专版
VAR-GARCH-BEKK模型
5 个回复 - 6448 次查看 请各位高手帮忙 VAR-GARCH-BEKK模型如何编程2010-4-25 23:12 - songchunmei - 金融学（理论版）
5 个回复 - 6448 次查看 请各位高手帮忙 VAR-GARCH-BEKK模型如何编程2010-4-25 23:12 - songchunmei - 金融学（理论版）
求助var-garch-bekk模型
1 个回复 - 1494 次查看 下面是我的代码，做的是非对称GED分布的var-garch-bekk模型，但是运行的结果似乎有些问题，求大神帮我看看有什么问题<br> OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br> CALENDAR(M) 2008:6<br> ...2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1494 次查看 下面是我的代码，做的是非对称GED分布的var-garch-bekk模型，但是运行的结果似乎有些问题，求大神帮我看看有什么问题<br> OPEN DATA "C:\Users\dcf\Desktop\旧数据.csv"<br> CALENDAR(M) 2008:6<br> ...2020-7-18 20:44 - 19818994170 - 计量经济学与统计软件
var(4)-mgarch-bekk模型中的var(4)怎么体现？
7 个回复 - 3012 次查看 如题现已经知道怎么做mgarch-bekk模型，但是我需要的是var(4)-mgarch-bekk,怎么在模型里面体现这个var(4)呢2015-11-24 16:16 - 武昌鱼1 - EViews专版
7 个回复 - 3012 次查看 如题现已经知道怎么做mgarch-bekk模型，但是我需要的是var(4)-mgarch-bekk,怎么在模型里面体现这个var(4)呢2015-11-24 16:16 - 武昌鱼1 - EViews专版
有偿请人教一下var-bekk-garch！！！！
1 个回复 - 2101 次查看 最近需要用到VAR-BEKK-GARCH，有高人指点吗，有偿2021-12-17 04:41 - holyittlou - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2101 次查看 最近需要用到VAR-BEKK-GARCH，有高人指点吗，有偿2021-12-17 04:41 - holyittlou - 计量经济学与统计软件
对BEKK-GARCH结果进行WALD检验的疑问
2 个回复 - 2639 次查看 请教各位大神，在做完BEKK-GARCH之后，我得到的结果如下： a12 不显著 a13 不显著 a21 显著 a23 显著 a31 显著 a32 显著 b12 显著 b13 不显著 b21 不显著 b23 显著 b31 不显著 b32 不显著 结论是市场1对 ...2021-11-21 21:02 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2639 次查看 请教各位大神，在做完BEKK-GARCH之后，我得到的结果如下： a12 不显著 a13 不显著 a21 显著 a23 显著 a31 显著 a32 显著 b12 显著 b13 不显著 b21 不显著 b23 显著 b31 不显著 b32 不显著 结论是市场1对 ...2021-11-21 21:02 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
winrats7.0 bekk-garch模型波动溢出wald检验程序
22 个回复 - 10504 次查看 最近在做关于汇率市场的波动溢出效应的论文，我用winrats7.0做出了bekk-garch模型了，是不是还要对模型进行检验? 我想问一下怎么样在winrats7.0中实现对波动溢出的lm检验和wald检验呢？程序是什么？ 急求，谢谢 ...2015-5-6 18:30 - dannylin21 - MATLAB等数学软件专版
22 个回复 - 10504 次查看 最近在做关于汇率市场的波动溢出效应的论文，我用winrats7.0做出了bekk-garch模型了，是不是还要对模型进行检验? 我想问一下怎么样在winrats7.0中实现对波动溢出的lm检验和wald检验呢？程序是什么？ 急求，谢谢 ...2015-5-6 18:30 - dannylin21 - MATLAB等数学软件专版
rats 软件BEKK-GARCH模型程序
42 个回复 - 18812 次查看 我用rats做三元的BEKK-GARCH模型，输入代码为什么出现这种情况，该怎么解决呢？ 下面是代码 open data shuju.rat OPEN DATA "C:\Users\haixiawu\Desktop\1.xls" DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 x y z syste ...2012-9-11 06:32 - ingbp - MATLAB等数学软件专版
42 个回复 - 18812 次查看 我用rats做三元的BEKK-GARCH模型，输入代码为什么出现这种情况，该怎么解决呢？ 下面是代码 open data shuju.rat OPEN DATA "C:\Users\haixiawu\Desktop\1.xls" DATA(FORMAT=XLS,ORG=COLUMNS) 1 434 x y z syste ...2012-9-11 06:32 - ingbp - MATLAB等数学软件专版
希望三变量间建立BEKK-GARCH模型，但是有一个变量没有ARCH效应还可以建立吗
1 个回复 - 1542 次查看 做的是期货市场中三个市场间的价格联动关系。希望三变量间建立VAR-BEKK-GARCH模型，但是检验ARCH效应的时候，其中一个市场没有ARCH效应，这时候是不是就不能做BEKK-GARCH模型了？ 于是我对三个市场两两间做了ARCH效应 ...2019-10-7 21:27 - 杨家酱 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1542 次查看 做的是期货市场中三个市场间的价格联动关系。希望三变量间建立VAR-BEKK-GARCH模型，但是检验ARCH效应的时候，其中一个市场没有ARCH效应，这时候是不是就不能做BEKK-GARCH模型了？ 于是我对三个市场两两间做了ARCH效应 ...2019-10-7 21:27 - 杨家酱 - 计量经济学与统计软件
VAR-GARCH-BEKK疑问求解答
23 个回复 - 9996 次查看 本人正在写毕业论文，用到多元VAR-GARCH-BEKK模型，有疑问希望大神帮忙解答。我看其他论文都是先做VAR再进行方差方程估计，想问一下为什么我的运行结果中变量的系数与单独做VAR不一样，另外方差方程除了常系数矩阵和 ...2018-3-5 19:12 - xuanhengliu - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 9996 次查看 本人正在写毕业论文，用到多元VAR-GARCH-BEKK模型，有疑问希望大神帮忙解答。我看其他论文都是先做VAR再进行方差方程估计，想问一下为什么我的运行结果中变量的系数与单独做VAR不一样，另外方差方程除了常系数矩阵和 ...2018-3-5 19:12 - xuanhengliu - 计量经济学与统计软件
winrats不同版本做bekk-garch模型问题
3 个回复 - 1708 次查看 想求助一下大家，我用winrats8.0做bekk，用户指导手册中的公式写的是H(t)=C’C+A’u(t)u’(t)A+B’H(t-1)B, 但是这个公式与winrats9和10中的公式H(t)=CC’+A’u(t-1)u’(t-1)A+B’H(t-1)B不一样，根据engle的文章，第 ...2020-1-16 12:11 - jjmalexa - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 1708 次查看 想求助一下大家，我用winrats8.0做bekk，用户指导手册中的公式写的是H(t)=C’C+A’u(t)u’(t)A+B’H(t-1)B, 但是这个公式与winrats9和10中的公式H(t)=CC’+A’u(t-1)u’(t-1)A+B’H(t-1)B不一样，根据engle的文章，第 ...2020-1-16 12:11 - jjmalexa - MATLAB等数学软件专版
为什么BEKK-GARCH的结果依赖于变量的顺序？
4 个回复 - 1773 次查看 本人用Rats软件做波动溢出效应分析，发现，同样两个变量，如果前后顺序换一下，结果是截然不同的，请各位大侠帮忙看一看，应该以哪个结果为准，为什么？谢谢！ 程序：garch(p=1, q=1, mv=bek, method=bfgs, distr ...2013-5-26 16:17 - 红蜻蜓321 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 1773 次查看 本人用Rats软件做波动溢出效应分析，发现，同样两个变量，如果前后顺序换一下，结果是截然不同的，请各位大侠帮忙看一看，应该以哪个结果为准，为什么？谢谢！ 程序：garch(p=1, q=1, mv=bek, method=bfgs, distr ...2013-5-26 16:17 - 红蜻蜓321 - MATLAB等数学软件专版
uscd_garch中BEKK估计出来的结果解释
23 个回复 - 12811 次查看 使用uscd_garch工具箱进行对角阵的BEKK-GARCH模型进行估计时，出来的结果如何解释，各个参数对应的系数是哪个？t统计量或者估计标准误差如何看？ 具体： 两个序列：2*356 使用模型： = diagonal_bekk_T_mvgarch(d ...2012-3-19 17:13 - caizz188 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 12811 次查看 使用uscd_garch工具箱进行对角阵的BEKK-GARCH模型进行估计时，出来的结果如何解释，各个参数对应的系数是哪个？t统计量或者估计标准误差如何看？ 具体： 两个序列：2*356 使用模型： = diagonal_bekk_T_mvgarch(d ...2012-3-19 17:13 - caizz188 - MATLAB等数学软件专版
BEKK-GARCH模型的具体教程步骤
3 个回复 - 1432 次查看 最近在写论文，需要用BEKK-GARCH模型模型完成，但不清楚其具体步骤望各位大佬帮帮忙！使用Eviews的最好，谢谢2021-4-19 19:23 - 愿风裁尘酃 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1432 次查看 最近在写论文，需要用BEKK-GARCH模型模型完成，但不清楚其具体步骤望各位大佬帮帮忙！使用Eviews的最好，谢谢2021-4-19 19:23 - 愿风裁尘酃 - 计量经济学与统计软件
BEKK-MGARCH的程序
12 个回复 - 5044 次查看 各位高人，谁有MATLAB的关于BEKK-MGARCH的程序啊，我自己下了一个一直运行不出来，也不知道哪里出错了。2012-12-2 11:05 - 心空111 - MATLAB等数学软件专版
12 个回复 - 5044 次查看 各位高人，谁有MATLAB的关于BEKK-MGARCH的程序啊，我自己下了一个一直运行不出来，也不知道哪里出错了。2012-12-2 11:05 - 心空111 - MATLAB等数学软件专版
请问想用R软件做二元BEKK-GARCH模型，需要什么程序包？还是直接编程？
16 个回复 - 6718 次查看 如题，现已安装fGarch和ccgarch，但不知如何使用。[/backcolor]如果有哪位大侠愿意帮忙编程，可联系我哈，必有酬谢！2013-9-2 17:05 - ppp8912 - R语言论坛
16 个回复 - 6718 次查看 如题，现已安装fGarch和ccgarch，但不知如何使用。[/backcolor]如果有哪位大侠愿意帮忙编程，可联系我哈，必有酬谢！2013-9-2 17:05 - ppp8912 - R语言论坛
请问如何通过bekk-garch的估计结果看波动溢出效应
2 个回复 - 1697 次查看 用winrats做出bekk-garch的估计结果，怎么看波动溢出效应？ 求大神指点2018-3-15 19:58 - shnumaomao - 商业数据分析
2 个回复 - 1697 次查看 用winrats做出bekk-garch的估计结果，怎么看波动溢出效应？ 求大神指点2018-3-15 19:58 - shnumaomao - 商业数据分析
如何用EVIEWS做VAR-GARCH-BEKK非对角
1 个回复 - 1048 次查看 毕业论文要做，有没有大佬会，我目前只会做对角的 能不能推荐点软件2020-5-12 01:27 - lGZZZZZ - EViews专版
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悬赏50 winrats 如何实现ARMA模型与BEKK-garch 结合？
7 个回复 - 2986 次查看 winrats 如何实现ARMA模型与BEKK-garch 结合？ 请附代码~2015-1-3 12:28 - wdz2012 - 悬赏大厅
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winrats 做完BEKK-GARCH怎么做LM 检验
23 个回复 - 5658 次查看 已经做完了bekk-garch，wald检验的结果有一点瑕疵，希望用LM 检验来验证 求助大神怎么做？2018-7-31 11:23 - 楚少伯 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 5658 次查看 已经做完了bekk-garch，wald检验的结果有一点瑕疵，希望用LM 检验来验证 求助大神怎么做？2018-7-31 11:23 - 楚少伯 - MATLAB等数学软件专版
winrats做bekk导入股市数据出现问题，由于各种假期出现各种na值，做不了garch
4 个回复 - 1278 次查看 如题，用winrats导入股票市场数据想做个bekkgarch,试了很多次不管怎么导入都会出现na值，求设置方法 首先，我的数据从2013年八月九号开始，那天是星期五。如果以周为单位，前四天就是na,不知道这个有没有影响。 其 ...2019-12-27 11:44 - cq001808 - 悬赏大厅
4 个回复 - 1278 次查看 如题，用winrats导入股票市场数据想做个bekkgarch,试了很多次不管怎么导入都会出现na值，求设置方法 首先，我的数据从2013年八月九号开始，那天是星期五。如果以周为单位，前四天就是na,不知道这个有没有影响。 其 ...2019-12-27 11:44 - cq001808 - 悬赏大厅
关于rats做bekk-garch编程遇到的问题
16 个回复 - 4005 次查看 此前做了var1的model 其下是结果 显示有missing VAR/System - Estimation by Least Squares Daily(5) Data From 2013:09:10 To 2016:12:06 Usable Observations 766 Skipped/Missing ( ...2017-3-6 10:19 - 771075999 - MATLAB等数学软件专版
16 个回复 - 4005 次查看 此前做了var1的model 其下是结果 显示有missing VAR/System - Estimation by Least Squares Daily(5) Data From 2013:09:10 To 2016:12:06 Usable Observations 766 Skipped/Missing ( ...2017-3-6 10:19 - 771075999 - MATLAB等数学软件专版
