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基于王周伟 风险管理：在北航的学习资料整理信用风险管理（KMV），VaR计算3 个回复 - 1359 次查看 基于王周伟 风险管理：在北航的学习资料整理信用风险管理（KMV），VaR计算，北航大三学习资料，郑海涛老师主讲课程，讲得很有深度 主要参考教材： 1.王周伟 风险管理 机械工业出版社，2012.1 课程主要内容 ...2022-3-7 15:46 - lotus_sss - 现金交易版
金融风险管理：计算类习题参考答案4 个回复 - 1888 次查看 金融风险管理：计算类习题参考答案 第3章金融风险测度工具与方法docx 第4章信用风险doCx 第5章市场风险docx 第6章利率风险docx 第7章流动性风险docx 第8章汇率风险docx 第13章经济资本与风险调整绩效docx ...2020-11-2 09:59 - Fu-pear - 现金交易版
金融风险管理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞尔协议9 个回复 - 982 次查看 金融风险管理: 华中科大的学习资料整理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞尔协议，课程主要是由张学功教师主讲，讲得很有尝试 金融风险管理，VaR的计算方法,违约风险,相关系数与Copula函数新巴塞 ...2022-3-7 18:02 - Kathy-202109 - 现金交易版
切换跳变扩散中分位数的计算及其应用
最优风险管理：傅立叶变换方法
0 个回复 - 206 次查看 摘要翻译： 本文利用傅立叶变换方法，研究了一个危险位置分位数的计算问题，该危险位置的动力学描述为一个连续的时间区域切换跳扩散。在此基础上，我们研究了一个经典的基于期权的投资组合策略，该策略使被套期保值头 ...2022-3-18 14:20 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 206 次查看 摘要翻译： 本文利用傅立叶变换方法，研究了一个危险位置分位数的计算问题，该危险位置的动力学描述为一个连续的时间区域切换跳扩散。在此基础上，我们研究了一个经典的基于期权的投资组合策略，该策略使被套期保值头 ...2022-3-18 14:20 - kedemingshi - Forum
论博弈论风险管理（下）--计算算法
以分布为收益的对策中的纳什均衡
0 个回复 - 365 次查看 摘要翻译： 在前驱著作《走向一个收益为概率分布的博弈理论》(ARXIV:1506.07368[Q-FIN.EC])中提出的博弈论风险管理框架在这里通过计算收益为概率分布的博弈均衡的算法细节得到了扩展。我们的方法是“数据驱动”的，因 ...2022-3-2 13:25 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 365 次查看 摘要翻译： 在前驱著作《走向一个收益为概率分布的博弈理论》(ARXIV:1506.07368[Q-FIN.EC])中提出的博弈论风险管理框架在这里通过计算收益为概率分布的博弈均衡的算法细节得到了扩展。我们的方法是“数据驱动”的，因 ...2022-3-2 13:25 - mingdashike22 - Forum
求王周伟-风险管理计算与分析-软件实现-机械社201605范例数据
6 个回复 - 993 次查看 求题述书籍前言中说到的网址（http://fb.shnu.edu.cn/default.aspx? tabid=13755）下载数据，目前该网址失效。 如果不能下载实验数据，这本书就废了，39元啊。 求各位大神发个正确的链接或数据。2020-11-14 21:57 - anthony98 - 文献求助专区
6 个回复 - 993 次查看 求题述书籍前言中说到的网址（http://fb.shnu.edu.cn/default.aspx? tabid=13755）下载数据，目前该网址失效。 如果不能下载实验数据，这本书就废了，39元啊。 求各位大神发个正确的链接或数据。2020-11-14 21:57 - anthony98 - 文献求助专区
金融风险管理 计算题
0 个回复 - 2863 次查看 1.某固定利率债券面值为2000元,剩余期限5年,票面利率6%,每年付息一次, 到期收益率为5%的情况下,请分别计算: (1)凸性和美元凸性。 (2)假设其他条件不变,当剩余期限空为1年和10年时,计算凸性。 (3)假设其他条件不变,当 ...2021-7-3 21:56 - 清水樱 - Forum
0 个回复 - 2863 次查看 1.某固定利率债券面值为2000元,剩余期限5年,票面利率6%,每年付息一次, 到期收益率为5%的情况下,请分别计算: (1)凸性和美元凸性。 (2)假设其他条件不变,当剩余期限空为1年和10年时,计算凸性。 (3)假设其他条件不变,当 ...2021-7-3 21:56 - 清水樱 - Forum
【学习笔记】基金投资风险管理、业绩评价、收益计算，股票估值方法与期权合约 ...
1 个回复 - 779 次查看 基金投资风险管理、业绩评价、收益计算，股票估值方法与期权合约等学习2020-7-28 21:39 - KKKK2018 - Forum
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[求助]如何用garch(1,1)计算风险管理中的在险价值var
50 个回复 - 33505 次查看 <p>请教大虾，菜鸟的问题，</p><p>该如何运用eviews中的garch(1,1)模型，计算风险管理中的在险价值var？</p><p>在此多谢了</p>2009-5-11 06:47 - windy_sh - EViews专版
50 个回复 - 33505 次查看 <p>请教大虾，菜鸟的问题，</p><p>该如何运用eviews中的garch(1,1)模型，计算风险管理中的在险价值var？</p><p>在此多谢了</p>2009-5-11 06:47 - windy_sh - EViews专版
风险管理期权计算
0 个回复 - 680 次查看 请为如下带回售条款的可转换债券定价：面值100元，票面利率为0，期限3年。转股时间为最后交易日。转股价格：8元/股。本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的108%的价格赎回未转股的可转债。回售条款 ...2020-6-4 18:58 - aipaxa - 会计与财务管理
0 个回复 - 680 次查看 请为如下带回售条款的可转换债券定价：面值100元，票面利率为0，期限3年。转股时间为最后交易日。转股价格：8元/股。本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的108%的价格赎回未转股的可转债。回售条款 ...2020-6-4 18:58 - aipaxa - 会计与财务管理
哥大统计vs华盛顿大学计算机金融与风险管理 哪个国内市场更吃香
0 个回复 - 674 次查看 陆本即将去美国读研，还不是特别了解就业市场对学历和经历更看重哪一个，请问这两个项目在国内哪个hr更喜欢呢，或者说哪个没有偏见呢，希望得到一点解答。2020-3-15 17:02 - sophiasssis - 爱问频道
0 个回复 - 674 次查看 陆本即将去美国读研，还不是特别了解就业市场对学历和经历更看重哪一个，请问这两个项目在国内哪个hr更喜欢呢，或者说哪个没有偏见呢，希望得到一点解答。2020-3-15 17:02 - sophiasssis - 爱问频道
frm金融风险管理师考试指定计算器BA II PLUS的主要功能
0 个回复 - 367 次查看 尽管frm考试中的计算器型号已经被协会规定了，依然有不少考生在这几个型号中纠结。 这些计算机和我们以前在中学期间常用的计算器使用起来还是有所不同的，对于金融相关计算非常方便。 这些都是比较符 ...2018-3-5 18:35 - 金时庚 - 高顿财经
0 个回复 - 367 次查看 尽管frm考试中的计算器型号已经被协会规定了，依然有不少考生在这几个型号中纠结。 这些计算机和我们以前在中学期间常用的计算器使用起来还是有所不同的，对于金融相关计算非常方便。 这些都是比较符 ...2018-3-5 18:35 - 金时庚 - 高顿财经
急问：风险管理中受险价值VaR计算问题
1 个回复 - 1303 次查看 风险管理中受险价值VaR计算的方法中，正态分布，99%的置信度对应是2.33个标准差还是2.58个标准差2016-3-21 16:09 - styuanyuan08 - 风险管理
1 个回复 - 1303 次查看 风险管理中受险价值VaR计算的方法中，正态分布，99%的置信度对应是2.33个标准差还是2.58个标准差2016-3-21 16:09 - styuanyuan08 - 风险管理
风险管理中的VaR 如何计算的 ？各位大侠，帮帮忙，在线等。。
1 个回复 - 1966 次查看 计算步骤为：具体来说，在使用设定的模型估计出GARCH模型后，在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预测对话框，为了在工作文件中保存预测值，在对话框的“Series name”中需要输入相应的名称，“forecast nam ...2013-4-8 21:43 - 夜蔓 - EViews专版
1 个回复 - 1966 次查看 计算步骤为：具体来说，在使用设定的模型估计出GARCH模型后，在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预测对话框，为了在工作文件中保存预测值，在对话框的“Series name”中需要输入相应的名称，“forecast nam ...2013-4-8 21:43 - 夜蔓 - EViews专版
银行风险管理 RW计算 加群137747858
0 个回复 - 1195 次查看 银行风险管理 RW计算 加群137747858； 希望有经验的同仁，可加入讨论相关内容； 希望大家在银行风险管理，尤其是Basel协议相关领域，共同分享；共同进步； 也希望我们能成为大陆的银行风向管理的先驱。2011-5-19 13:10 - snowermine - Forum
0 个回复 - 1195 次查看 银行风险管理 RW计算 加群137747858； 希望有经验的同仁，可加入讨论相关内容； 希望大家在银行风险管理，尤其是Basel协议相关领域，共同分享；共同进步； 也希望我们能成为大陆的银行风向管理的先驱。2011-5-19 13:10 - snowermine - Forum
