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BHAR事件研究方法stata代码和案例数据0 个回复 - 1159 次查看 BHAR事件研究方法stata代码和案例数据BHAR (Buy and Hold Abnormal Return)，即购入 -持有异常收益法。无论是短期事件研究,还是长期事件研究,都包含以下六大步骤，即定义事件以及事件研究窗口、选择研究样本、选择望 ...2022-6-5 14:45 - 盐汽水咸死的鱼 - 现金交易版
请教：如何用stata进行窗口事件研究画图？
11 个回复 - 10662 次查看 请教各位大虾： 俺最近在写一篇论文，使用到事件研究法，最后算出如下窗口的CAR：（-5，-4，-3，-2，-1，0，+1，+2，+3，+4，+5），想以事件窗（DAY）为横坐标，累计非正常报酬率（CAR）为纵坐标进行画图。知 ...2007-7-1 13:19 - qiuguanhua - Stata专版
11 个回复 - 10662 次查看 请教各位大虾： 俺最近在写一篇论文，使用到事件研究法，最后算出如下窗口的CAR：（-5，-4，-3，-2，-1，0，+1，+2，+3，+4，+5），想以事件窗（DAY）为横坐标，累计非正常报酬率（CAR）为纵坐标进行画图。知 ...2007-7-1 13:19 - qiuguanhua - Stata专版
小白求解！事件研究法估计窗口期个股收益率，线性回归调整R方能小于50%么？
7 个回复 - 6123 次查看 小白求解！事件研究法研究短期并购绩效，利用估计期个股收益率和市场收益率，估计窗口期正常个股收益率，线性回归调整R方能小于50%么？如果不能该怎么处理？还有常数项可以是负的么？ 回归公式如图 万分感谢大神 ...2019-3-30 13:16 - dtwhl9236 - 爱问频道
7 个回复 - 6123 次查看 小白求解！事件研究法研究短期并购绩效，利用估计期个股收益率和市场收益率，估计窗口期正常个股收益率，线性回归调整R方能小于50%么？如果不能该怎么处理？还有常数项可以是负的么？ 回归公式如图 万分感谢大神 ...2019-3-30 13:16 - dtwhl9236 - 爱问频道
事件研究法窗口期前一天刚好有影响因素怎么办
1 个回复 - 437 次查看 再做并购效应分析时，企业在公告停牌上一个交易日刚好公布了中报（中报落款是前三个交易日），这种情况有方法可以拯救吗2023-12-10 09:23 - 流星消逝 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 437 次查看 再做并购效应分析时，企业在公告停牌上一个交易日刚好公布了中报（中报落款是前三个交易日），这种情况有方法可以拯救吗2023-12-10 09:23 - 流星消逝 - 计量经济学与统计软件
请问在事件研究法中可以用时间序列来替代市场模型来估计事件窗口正常收益率吗？
0 个回复 - 644 次查看 用市场模型估计事件窗口收益率时，模型拟合的R方很差，有没有大神指导一下可不可以用时间序列来预测事件窗口的收益率呢，之前没有看到该方法的论文，有没有相关的论文可以推荐一下2023-9-27 21:51 - 18339214418 - Stata专版
0 个回复 - 644 次查看 用市场模型估计事件窗口收益率时，模型拟合的R方很差，有没有大神指导一下可不可以用时间序列来预测事件窗口的收益率呢，之前没有看到该方法的论文，有没有相关的论文可以推荐一下2023-9-27 21:51 - 18339214418 - Stata专版
求助：事件研究法 窗口期怎么确定
16 个回复 - 35749 次查看 在做毕业论文，用到事件研究法，有一个疑问，窗口期为【-20,20】，但里面有停牌，这个时间要怎么确定呢？个股如果按交易日算20天的话，大盘的收益率怎么确定窗口期呢？和个股交易的时间保持一致，还是这两个分开？2015-12-23 22:21 - gb2012 - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 35749 次查看 在做毕业论文，用到事件研究法，有一个疑问，窗口期为【-20,20】，但里面有停牌，这个时间要怎么确定呢？个股如果按交易日算20天的话，大盘的收益率怎么确定窗口期呢？和个股交易的时间保持一致，还是这两个分开？2015-12-23 22:21 - gb2012 - 计量经济学与统计软件
求助：事件研究法事件窗口确定问题
3 个回复 - 2769 次查看 求助：事件研究法事件窗口确定问题 请问一下事件研究法的估计窗口和事件窗口要怎么确定呢？2020-4-10 15:52 - 桦。。 - 爱问频道
3 个回复 - 2769 次查看 求助：事件研究法事件窗口确定问题 请问一下事件研究法的估计窗口和事件窗口要怎么确定呢？2020-4-10 15:52 - 桦。。 - 爱问频道
stata事件研究：窗口日期如何设置
2 个回复 - 2675 次查看 大家好，我想根据事件的发生日，设置一个变量t，形式为t=-3，t=-2，t=-1,t=0,t=1……用于作图时使用 请问有无便捷的方法，根据日期变量来构造。2021-4-13 10:30 - boommmi903 - Stata专版
2 个回复 - 2675 次查看 大家好，我想根据事件的发生日，设置一个变量t，形式为t=-3，t=-2，t=-1,t=0,t=1……用于作图时使用 请问有无便捷的方法，根据日期变量来构造。2021-4-13 10:30 - boommmi903 - Stata专版
用CAPM模型及事件研究法计算时间窗口的超额收益率时，市场收益率应该用什么？是市场所有股票收益率加权
1 个回复 - 2397 次查看 2021-1-27 23:17 - wenO6ZTcp8ct6 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2397 次查看 2021-1-27 23:17 - wenO6ZTcp8ct6 - 金融学（理论版）
事件研究法的窗口问题
1 个回复 - 3513 次查看 如果事件研究法时间事件窗口定位前后20天，那是使用前后20天交易日的股价数据还是前后20天自然日的股价数据？估计窗口也是这样吗？2016-12-21 22:33 - 惹时代 - Stata专版
1 个回复 - 3513 次查看 如果事件研究法时间事件窗口定位前后20天，那是使用前后20天交易日的股价数据还是前后20天自然日的股价数据？估计窗口也是这样吗？2016-12-21 22:33 - 惹时代 - Stata专版
事件研究法，多个事件日导致事件窗口重叠问题，谢谢各位大侠！！！
13 个回复 - 9592 次查看 本人想对某特定行业39只股票进行一系列重大政策事件下收益率变化的研究，估计窗为（-60，-11），事件窗为（-10,10），事后窗为（10,15），单个事件研究期间共计76天。但悲催之处如下： 1.由于涉及重大改革，这39只 ...2017-2-24 16:46 - kyff457 - EViews专版
13 个回复 - 9592 次查看 本人想对某特定行业39只股票进行一系列重大政策事件下收益率变化的研究，估计窗为（-60，-11），事件窗为（-10,10），事后窗为（10,15），单个事件研究期间共计76天。但悲催之处如下： 1.由于涉及重大改革，这39只 ...2017-2-24 16:46 - kyff457 - EViews专版
事件研究法的估计窗口怎么选择呢？
0 个回复 - 2986 次查看 有大佬知道事件研究法的估计窗口的选择依据吗？有相关文献的链接吗？十分感谢！！！！2019-4-10 09:51 - 橙子幂 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2986 次查看 有大佬知道事件研究法的估计窗口的选择依据吗？有相关文献的链接吗？十分感谢！！！！2019-4-10 09:51 - 橙子幂 - 计量经济学与统计软件
【事件研究法求助】事件窗口重叠问题
0 个回复 - 1652 次查看 因为两次事件发生的时间非常接近，所以两次事件的事件区间和估计区间都重叠了，请问这种情况怎么解决呀2019-3-9 19:25 - zhaoxinlei01 - Stata专版
0 个回复 - 1652 次查看 因为两次事件发生的时间非常接近，所以两次事件的事件区间和估计区间都重叠了，请问这种情况怎么解决呀2019-3-9 19:25 - zhaoxinlei01 - Stata专版
事件研究法把窗口期的AR求出来后再平均求出AAR，如何导出AAR的p值呀
2 个回复 - 2447 次查看 事件研究法把窗口期的AR求出来后再平均求出AAR，如何导出AAR的p值呀？有大神可以教教我代码吗？ 另外，如何实现根据相同的窗口期将所有的股票代码的AR求平均值？ 谢谢！2018-10-17 19:38 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
2 个回复 - 2447 次查看 事件研究法把窗口期的AR求出来后再平均求出AAR，如何导出AAR的p值呀？有大神可以教教我代码吗？ 另外，如何实现根据相同的窗口期将所有的股票代码的AR求平均值？ 谢谢！2018-10-17 19:38 - 霍沃兹的帽子 - Stata专版
stata 中事件研究法 同一公司多个事件如何确定事件窗口
10 个回复 - 9575 次查看 有人知道在stata中如何实现下面功能：事件研究法中一般我们是一个公司一个事件，这种情况下比较容易确定事件窗口，但是，如果同一家公司有俩个以上事件的话，我该如何确定事件窗口啊？有知道的人吗？急于知道！ 若愿 ...2011-1-8 02:45 - junfeng3 - Stata专版
10 个回复 - 9575 次查看 有人知道在stata中如何实现下面功能：事件研究法中一般我们是一个公司一个事件，这种情况下比较容易确定事件窗口，但是，如果同一家公司有俩个以上事件的话，我该如何确定事件窗口啊？有知道的人吗？急于知道！ 若愿 ...2011-1-8 02:45 - junfeng3 - Stata专版
事件研究法的时间窗口问题
3 个回复 - 17459 次查看 如果事件研究法时间窗口定位前后三十天，那是使用前后三十天交易日的股价数据还是前后三十天自然日的股价数据？2016-3-1 16:17 - xinghanyan - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 17459 次查看 如果事件研究法时间窗口定位前后三十天，那是使用前后三十天交易日的股价数据还是前后三十天自然日的股价数据？2016-3-1 16:17 - xinghanyan - 计量经济学与统计软件
用stata做事件研究法时定义事件窗口的问题
2 个回复 - 2093 次查看 命令如下： sort company_id date by company_id: gen datenum=_n by company_id: gen target=datenum if date==event_date egen td=min(target), by(company_id) drop target gen dif=datenum-td 但上述命令 ...2017-8-5 08:31 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
2 个回复 - 2093 次查看 命令如下： sort company_id date by company_id: gen datenum=_n by company_id: gen target=datenum if date==event_date egen td=min(target), by(company_id) drop target gen dif=datenum-td 但上述命令 ...2017-8-5 08:31 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
用连玉君老师的命名在stata中做事件研究法时定义事件窗口的问题
3 个回复 - 2500 次查看 命令如下： sort company_id date by company_id: gen datenum=_n by company_id: gen target=datenum if date==event_date egen td=min(target), by(company_id) drop target gen dif=datenum-td 但上述命令 ...2017-8-3 19:57 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
3 个回复 - 2500 次查看 命令如下： sort company_id date by company_id: gen datenum=_n by company_id: gen target=datenum if date==event_date egen td=min(target), by(company_id) drop target gen dif=datenum-td 但上述命令 ...2017-8-3 19:57 - 郑飞飞飞飞飞 - Stata专版
求助：stata做事件研究，每个公司有多个事件公告日，怎么设定估计窗口
4 个回复 - 4962 次查看 考察上市公司现金股利预案公告的市场反应，每个公司连多年分红，不止一个现金股利公告，多这样的问题，如何设定估计窗口？原先的stata程序是针对一个事件 by company_id: gen datenum=_n by company_id: gen target ...2013-10-5 01:18 - qgl_xj - Stata专版
4 个回复 - 4962 次查看 考察上市公司现金股利预案公告的市场反应，每个公司连多年分红，不止一个现金股利公告，多这样的问题，如何设定估计窗口？原先的stata程序是针对一个事件 by company_id: gen datenum=_n by company_id: gen target ...2013-10-5 01:18 - qgl_xj - Stata专版
用Stata做事件研究法，如何定义事件窗口？？？
0 个回复 - 3496 次查看 我想用Stata做事件研究法，刚入门有点不太会，在定义事件窗口的时候老是提示我变量不存在，不知道是哪条命令输错了，请各位大神帮帮忙！！ 图1图2是我的Stata截图，输的命令也不多，每次定义时间窗口就显示不正确 ...2016-5-31 19:54 - Bean0912 - Stata专版
0 个回复 - 3496 次查看 我想用Stata做事件研究法，刚入门有点不太会，在定义事件窗口的时候老是提示我变量不存在，不知道是哪条命令输错了，请各位大神帮帮忙！！ 图1图2是我的Stata截图，输的命令也不多，每次定义时间窗口就显示不正确 ...2016-5-31 19:54 - Bean0912 - Stata专版
普林斯顿大学给的用stata做事件研究法中的净化数据并计算事件窗口和估计窗口的处理
4 个回复 - 6418 次查看 请教各位网友们，我按照普林斯顿大学给的用stata做事件研究法中的‘净化数据并计算事件窗口和估计窗口’的处理代码进行操作的时候，一直出现conpany_id not fund 这样，想问下是哪个地方出问题了呢？是不是我数据样式 ...2013-7-31 11:26 - 胡婷婷 - Stata专版
4 个回复 - 6418 次查看 请教各位网友们，我按照普林斯顿大学给的用stata做事件研究法中的‘净化数据并计算事件窗口和估计窗口’的处理代码进行操作的时候，一直出现conpany_id not fund 这样，想问下是哪个地方出问题了呢？是不是我数据样式 ...2013-7-31 11:26 - 胡婷婷 - Stata专版
求助！！事件研究法如何计算事件窗口内正常回报率？？
0 个回复 - 1468 次查看 各位高手求帮忙，我想用事件研究法计算事件窗口内的正常回报率，在stata中输入了以下指令：forvalues i=1(1)`N' { qui reg ret market_return if (id==`i' & estimation_window==1) predict p if id= ...2016-3-5 20:13 - ttll9311 - Stata专版
0 个回复 - 1468 次查看 各位高手求帮忙，我想用事件研究法计算事件窗口内的正常回报率，在stata中输入了以下指令：forvalues i=1(1)`N' { qui reg ret market_return if (id==`i' & estimation_window==1) predict p if id= ...2016-3-5 20:13 - ttll9311 - Stata专版
事件研究窗口期的选择
2 个回复 - 24114 次查看 30日窗口期（-30,11）是什么意思呢，没看明白？正在研究论文，窗口期是怎么选择的，这个30日又是怎么算出来的呢？求指导，谢谢啦2014-10-29 20:36 - alex19911007 - Stata专版
2 个回复 - 24114 次查看 30日窗口期（-30,11）是什么意思呢，没看明白？正在研究论文，窗口期是怎么选择的，这个30日又是怎么算出来的呢？求指导，谢谢啦2014-10-29 20:36 - alex19911007 - Stata专版
stata做事件研究图，纵轴是CARs，横轴是窗口期
1 个回复 - 2217 次查看 最近在学http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/eventstudydataprep.html上事件研究，我的计算结果怎么窗口期都是0啊，还有怎么做事件研究图啊？？？2012-6-20 17:44 - 四月的一米阳光 - Stata专版
1 个回复 - 2217 次查看 最近在学http://dss.princeton.edu/online_help/stats_packages/stata/eventstudydataprep.html上事件研究，我的计算结果怎么窗口期都是0啊，还有怎么做事件研究图啊？？？2012-6-20 17:44 - 四月的一米阳光 - Stata专版
股票市场事件研究中，取前、后时间窗口的操作问题
0 个回复 - 1006 次查看 本人想请教的问题是： 以某日期为day0，向前取200天（-200d），向后取200天 （200d），研究d-200到d200之间这400天 某股票的股价变 ...2013-12-6 09:25 - tjnkswordsman - SAS专版
0 个回复 - 1006 次查看 本人想请教的问题是： 以某日期为day0，向前取200天（-200d），向后取200天 （200d），研究d-200到d200之间这400天 某股票的股价变 ...2013-12-6 09:25 - tjnkswordsman - SAS专版
