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BSM期权定价模型0 个回复 - 251 次查看 BSM期权定价模型 模板分享 可根据股票价格、行权价、无风险利率、有效期、年波动率、股票每年红利、期权类型等期权基本信息计算期权的价格。同时，显示d1，d2，N（d1）、N（d2）、exp(-rT)、exp(-qT)等公式参数的值。 ...2024-3-25 16:40 - sansanhou - 现金交易版
【量化投资】人工智能与量化投资学习资料0 个回复 - 191 次查看 内容丰富，欢迎下载学习！ 每一部分都有讲解，代码和配套对应的资料压缩包。 第一部分量化交易的基础概述 第五部分回测1-测试你的交易策略 第四部分系统化预测 第十部分回测2-根据策略类 ...2024-3-23 17:17 - wz151400 - 现金交易版
上市公司财务困境MertonDD模型2000-2023行业名称代码上市日期债务权益市值预期资产收0 个回复 - 399 次查看 上市公司财务困境MertonDD模型2000-2023行业名称代码上市日期债务权益市值预期资产收益率权益价值波动性债务波动性资产价值波动性 数据来源：基于上市公司年报、公告数据整理，及相关省、市数据 数据范围：沪深 ...2024-3-8 11:08 - yusb - 现金交易版
科技型中小企业无形资产评估中的期权定价模型0 个回复 - 186 次查看 科技型中小企业无形资产评估中的期权定价模型 科技型中小企业无形资产评估中的期权定价模型 科技型中小企业无形资产评估中的期权定价模型 科技型中小企业无形资产评估中的期权定价模型 科技型中小企业无形资 ...2024-1-19 09:07 - Barda-2025 - 现金交易版
black-Scholes excel 期权定价模型
3 个回复 - 2759 次查看 black-Scholes excel 期权定价模型2017-11-23 02:53 - 刘麦 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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金融量化分析 in Matlab：期权定价模型与数值方法2 个回复 - 988 次查看 金融量化分析 in Matlab：期权定价模型与数值方法有相关的案例数据分析讲解，并配有相应的程序命令代码code解读 金融量化分析 in Matlab：期权定价模型与数值方法有相关的案例数据分析讲解，并配有相应的程序命令 ...2020-9-17 12:08 - Fu-pear - 现金交易版
Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量2 个回复 - 1853 次查看 Copula, Copula-VaR, Copula-coVaR，期权定价模型与风险的计算：基于Copula的VaR度量与事后检验 1》 培训教程PPT 1.股票市场风险指标分解.ppt 1.股票市场风险指标计算.ppt 1.债券组合市场VaR度量.ppt 2.债券 ...2020-1-17 19:34 - Mujahida - 现金交易版
期权波动率与定价：期权定价模型,视频为你详细解读1 个回复 - 1196 次查看 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权 ...2020-6-16 14:51 - Tiger-like - 现金交易版
财务成本管理讲义，风险和报酬—资本资产定价模型，二叉树期权定价模型1 个回复 - 851 次查看 财务成本管理讲义，风险和报酬—资本资产定价模型，二叉树期权定价模型 第01讲前言.doc 第02讲_企业组织形式和财务管理的内容.doc 第03讲财务管理的目标与利益相关者的要求.docx 第04讲财务管理的核心概念和基 ...2022-10-12 10:16 - Tiger-like - 现金交易版
期权定价模型，原版 PDF Advanced Option Pricing Models by Katz, McCormick
3 个回复 - 1746 次查看 2019-3-10 20:01 - lahela - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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BS期权定价模型-excel模板
16 个回复 - 6263 次查看 很实用的BS期权定价模型-excel模板 sharing with every one2019-8-19 10:07 - zy02052 - 新手入门区
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BS期权定价模型求助！！！！！！
0 个回复 - 251 次查看 请问如何通过图中四个方程联立得到市场价值和波动率的解析式?或者如何通过Stata或Excel联立通过图中已知数据推得市场价值和波动率的值?万分感谢！2024-3-6 23:30 - ZZDYSQ - Forum
0 个回复 - 251 次查看 请问如何通过图中四个方程联立得到市场价值和波动率的解析式?或者如何通过Stata或Excel联立通过图中已知数据推得市场价值和波动率的值?万分感谢！2024-3-6 23:30 - ZZDYSQ - Forum
期权定价模型学习汇总~~~（持续更新）！
164 个回复 - 16942 次查看 期权定价汇总贴~~~持续更新 最近在研究和期权有关的问题， 看到论坛中关于期权定价的帖子有很多， 对学习研究期权的坛友很有帮助， 做一个汇总贴，方便大家学习 {:0_248:} 二叉树期权定价的模型Excel版蒙特卡 ...2020-1-7 11:55 - 18249079690 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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BSM期权定价模型
6 个回复 - 2194 次查看 证券市场效率对BSM期权定价公式精度的影响，如何能够提升BSM期权定价公式的精度2021-6-6 22:51 - Chelsea0008 - 爱问频道
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期权定价模型校准及奇异期权避险有效性的实证比较
2 个回复 - 1462 次查看 【作者(必填)】王挺伟； 【文题(必填)】期权定价模型校准及奇异期权避险有效性的实证比较 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2016-3-27 17:40 - hnzb - 求助成功区
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Black-Scholes期权定价模型的自适应波动选择
0 个回复 - 282 次查看 摘要翻译： 给出了标准Black-Scholes期权定价模型的非线性波动方案。用自适应非线性Schr\'Odinger(NLS)方程形式化地定义了代表金融市场受控布朗行为的自适应波模型，将期权定价的波函数定义为股票价格和时间。该模型 ...2022-3-7 22:48 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 282 次查看 摘要翻译： 给出了标准Black-Scholes期权定价模型的非线性波动方案。用自适应非线性Schr\'Odinger(NLS)方程形式化地定义了代表金融市场受控布朗行为的自适应波模型，将期权定价的波函数定义为股票价格和时间。该模型 ...2022-3-7 22:48 - kedemingshi - Forum
耦合非线性波动中的金融流氓波
期权定价模型
0 个回复 - 191 次查看 摘要翻译： 研究了Ivancevic最近提出的非线性波动率与期权定价的耦合模型，该模型产生杠杆效应，即股票波动率与股票收益负相关，可以看作是Black-Scholes期权定价模型的耦合非线性波动替代。在这篇简短的报告中，我们 ...2022-3-7 11:32 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 191 次查看 摘要翻译： 研究了Ivancevic最近提出的非线性波动率与期权定价的耦合模型，该模型产生杠杆效应，即股票波动率与股票收益负相关，可以看作是Black-Scholes期权定价模型的耦合非线性波动替代。在这篇简短的报告中，我们 ...2022-3-7 11:32 - mingdashike22 - Forum
基于马尔可夫调制带跳扩散的期权定价模型
0 个回复 - 192 次查看 摘要翻译： 本文提出了一类基于非齐次电报过程和具有交替挥发的跳变扩散的金融市场模型。假设跳跃发生在趋势和挥发物切换时。我们认为，这种模型很好地捕捉了周期性金融周期下的股票价格动态。详细描述了这一过程的分 ...2022-3-5 17:44 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 192 次查看 摘要翻译： 本文提出了一类基于非齐次电报过程和具有交替挥发的跳变扩散的金融市场模型。假设跳跃发生在趋势和挥发物切换时。我们认为，这种模型很好地捕捉了周期性金融周期下的股票价格动态。详细描述了这一过程的分 ...2022-3-5 17:44 - 可人4 - Forum
非流动性市场的非线性期权定价模型：标度性质
和显式解
0 个回复 - 401 次查看 摘要翻译： 讨论了非流动性市场中衍生证券定价的几种模型。研究了由这些研究产生的一类典型的非线性偏微分方程。讨论了这些方程的标度性质。得到并研究了其中一个模型的显式解。 --- 英文标题： 《Nonlinear option ...2022-3-1 17:30 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 401 次查看 摘要翻译： 讨论了非流动性市场中衍生证券定价的几种模型。研究了由这些研究产生的一类典型的非线性偏微分方程。讨论了这些方程的标度性质。得到并研究了其中一个模型的显式解。 --- 英文标题： 《Nonlinear option ...2022-3-1 17:30 - 大多数88 - Forum
【学习笔记】学会了二叉树期权定价模型，希望学习如何用excel快速构建模型
0 个回复 - 653 次查看 学会了二叉树期权定价模型，希望学习如何用excel快速构建模型2020-7-5 08:58 - daiyingqi123 - Forum
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【期权定价模型，原版 PDF】 Advanced Option Pricing Models by Katz, McCormick
49 个回复 - 5564 次查看 Advanced Option Pricing Models by Jeffrey Katz (Author), Donna McCormick (Author) Advanced Option Pricing Models details specific conditions under which current option pricing models fail to ...2017-1-9 21:56 - cmwei333 - 金融学（理论版）
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求助：利用牛顿法和二分法求解B-S期权定价模型里的隐含波动率
4 个回复 - 8937 次查看 谁能帮帮忙利用牛顿法和二分法编写个在matlab里的M文件，求算隐含波动率。给跪了。S,K,r,T,Option price 已知。2013-10-25 17:28 - oliviawan - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 8937 次查看 谁能帮帮忙利用牛顿法和二分法编写个在matlab里的M文件，求算隐含波动率。给跪了。S,K,r,T,Option price 已知。2013-10-25 17:28 - oliviawan - MATLAB等数学软件专版
《扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究(高清)》李亚琼
4 个回复 - 1115 次查看 扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究(高清)PDF 【作 者】李亚琼，黄立宏，全志勇著 【形态项】 223 内容提要: 本书首先对风险资产价格具有时滞影响期权定价的某些问题采用计价单位变换、等价鞅测度变换等方法 ...2019-1-9 17:51 - weiming197813 - 投资人（实务版）
4 个回复 - 1115 次查看 扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究(高清)PDF 【作 者】李亚琼，黄立宏，全志勇著 【形态项】 223 内容提要: 本书首先对风险资产价格具有时滞影响期权定价的某些问题采用计价单位变换、等价鞅测度变换等方法 ...2019-1-9 17:51 - weiming197813 - 投资人（实务版）
最新2012随机游走障碍期权定价模型
7 个回复 - 3037 次查看 Application of simplest random walk algorithms for pricing barrier optionsM. Krivko, M.V. Tretyakov (Submitted on 25 Nov 2012) We demonstrate effectiveness of the first-order algorithm from [Milstei ...2012-12-6 18:41 - 爱因思谈 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 3037 次查看 Application of simplest random walk algorithms for pricing barrier optionsM. Krivko, M.V. Tretyakov (Submitted on 25 Nov 2012) We demonstrate effectiveness of the first-order algorithm from [Milstei ...2012-12-6 18:41 - 爱因思谈 - 金融学（理论版）
布莱克舒尔斯莫顿期权定价模型
0 个回复 - 1691 次查看 用于学习布莱克舒尔斯莫顿期权定价模型的PPT2019-6-9 18:47 - wyq52235307 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1691 次查看 用于学习布莱克舒尔斯莫顿期权定价模型的PPT2019-6-9 18:47 - wyq52235307 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
前景理论和期权定价模型的结合
2 个回复 - 2040 次查看 有没有关于前景理论中累积展望理论（cumulative prospect theory）中阿尔法的详细确定方法？求详细一点的文献资料！2011-2-27 16:45 - 半个馒头 - 行为经济学与实验经济学
2 个回复 - 2040 次查看 有没有关于前景理论中累积展望理论（cumulative prospect theory）中阿尔法的详细确定方法？求详细一点的文献资料！2011-2-27 16:45 - 半个馒头 - 行为经济学与实验经济学
期权定价模型中使用连续复利吗？ [
1 个回复 - 4115 次查看 期权定价模型中使用连续复利吗？ 要搞清这个问题，必须先知道什么是连续复利？ 连续复利的一般叙述是 设本金为A。，年利率为r，时间单位t为年，如果每年结算一次，则本利和A为 ...2018-3-13 19:45 - hebdzhg - 金融学（理论版）
1 个回复 - 4115 次查看 期权定价模型中使用连续复利吗？ 要搞清这个问题，必须先知道什么是连续复利？ 连续复利的一般叙述是 设本金为A。，年利率为r，时间单位t为年，如果每年结算一次，则本利和A为 ...2018-3-13 19:45 - hebdzhg - 金融学（理论版）
寻期权定价模型，场外期权交易策略 这样的大牛
0 个回复 - 838 次查看 项目描述：项目描述 对承接人的要求：博士 1、开发制定场外期权交易策略，进行期权定价； 2、负责场外期权产品的对冲交易，执行日常的场内期权交易； 3、维护交易对手关系，及时回应客户询价，促成交易； 4、 ...2018-2-7 14:08 - shengweixp2 - 休闲灌水
0 个回复 - 838 次查看 项目描述：项目描述 对承接人的要求：博士 1、开发制定场外期权交易策略，进行期权定价； 2、负责场外期权产品的对冲交易，执行日常的场内期权交易； 3、维护交易对手关系，及时回应客户询价，促成交易； 4、 ...2018-2-7 14:08 - shengweixp2 - 休闲灌水
期权定价模型的MATLAB实现(下) 【转】
4 个回复 - 6393 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(13)期权定价模型的MATLAB实现(下)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:06 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 6393 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(13)期权定价模型的MATLAB实现(下)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:06 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
二叉树期权定价模型的σ是股价对数的标准差除均值么
2 个回复 - 2542 次查看 另，有细讲二叉树期权定价模型的书么2017-10-17 14:49 - 911213 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2542 次查看 另，有细讲二叉树期权定价模型的书么2017-10-17 14:49 - 911213 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
一步二叉树期权定价模型例子
6 个回复 - 8157 次查看 上次分享的是一步二叉树期权定价的原理，这次分享的实际中应用的一个例子，废话不多说，直接上图： 各位通过这个例子有没有发现一些什么？欢迎发帖写下各自见解，下一次分享将会说明这个例子里面的暗含内容。（原创 ...2017-7-5 17:16 - jiandong4388 - 投资人（实务版）
6 个回复 - 8157 次查看 上次分享的是一步二叉树期权定价的原理，这次分享的实际中应用的一个例子，废话不多说，直接上图： 各位通过这个例子有没有发现一些什么？欢迎发帖写下各自见解，下一次分享将会说明这个例子里面的暗含内容。（原创 ...2017-7-5 17:16 - jiandong4388 - 投资人（实务版）
期权定价模型---一步二叉树
10 个回复 - 2008 次查看 由于这学期学了期权定价的一些较为深入的基础知识，最近又看了一些关于期权定价的一些简单的基础知识，就整理了一下读书笔记特此作为原创分享出来，欢迎交流学习。 因为这是用latex写成的文件 ...2017-6-30 21:02 - jiandong4388 - 投资人（实务版）
10 个回复 - 2008 次查看 由于这学期学了期权定价的一些较为深入的基础知识，最近又看了一些关于期权定价的一些简单的基础知识，就整理了一下读书笔记特此作为原创分享出来，欢迎交流学习。 因为这是用latex写成的文件 ...2017-6-30 21:02 - jiandong4388 - 投资人（实务版）
三篇关于LSM的期权定价模型的论文
1 个回复 - 4324 次查看 【1】基于LSM模型的中国可转换债券定价分析 【2】基于路径依赖的或有可转债条款设计与定价研究 【3】美式期权定价的最小二乘蒙特卡洛模拟方法2017-3-22 13:20 - 伟峰大帝 - 量化投资
1 个回复 - 4324 次查看 【1】基于LSM模型的中国可转换债券定价分析 【2】基于路径依赖的或有可转债条款设计与定价研究 【3】美式期权定价的最小二乘蒙特卡洛模拟方法2017-3-22 13:20 - 伟峰大帝 - 量化投资
期权定价模型的MATLAB实现(上)【转】
5 个回复 - 17325 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(11)期权定价模型的MATLAB实现(上)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:02 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 17325 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(11)期权定价模型的MATLAB实现(上)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:02 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
FRM考点干货：Black-Scholes期权定价模型
0 个回复 - 1533 次查看 Black-Scholes期权定价模型是FRM一级考试中较为重要的考点。计算题中，经常会考到BS定价公式，因此FRM考生们要熟记这个知识点。不过，由于期权定价受多种因素影响，期权价格的决定非常复杂，考生对于期权定价的其 ...2016-8-11 13:50 - jgzhanghao - 高顿财经
0 个回复 - 1533 次查看 Black-Scholes期权定价模型是FRM一级考试中较为重要的考点。计算题中，经常会考到BS定价公式，因此FRM考生们要熟记这个知识点。不过，由于期权定价受多种因素影响，期权价格的决定非常复杂，考生对于期权定价的其 ...2016-8-11 13:50 - jgzhanghao - 高顿财经
Black-Sholes期权定价模型加入交易费用的的推广（免费）
37 个回复 - 6914 次查看 **** 本内容被作者隐藏 **** Option pricing and replication with transaction costs Black-Sholes期权定价模型加入交易费用的的推广。2011-10-4 16:48 - ly517588 - 金融学（理论版）
37 个回复 - 6914 次查看 **** 本内容被作者隐藏 **** Option pricing and replication with transaction costs Black-Sholes期权定价模型加入交易费用的的推广。2011-10-4 16:48 - ly517588 - 金融学（理论版）
基于Merton期权定价模型的存款保险定价及实证研究
1 个回复 - 803 次查看 【作者(必填)】 唐淑君 【文题(必填)】基于Merton期权定价模型的存款保险定价及实证研究 【年份(必填)】 2008 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HNCJ200804033.htm ...2016-2-29 20:36 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 803 次查看 【作者(必填)】 唐淑君 【文题(必填)】基于Merton期权定价模型的存款保险定价及实证研究 【年份(必填)】 2008 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HNCJ200804033.htm ...2016-2-29 20:36 - internet.hzx - 求助成功区
Levy过程下带支付红利的期权定价模型数值算法
1 个回复 - 1078 次查看 【作者(必填)】陈正亮 【文题(必填)】Levy过程下带支付红利的期权定价模型数值算法 [/backcolor] 【年份(必填)】中山大学 2010 硕士 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/Y1 ...2015-10-21 20:56 - luosi - 求助成功区
1 个回复 - 1078 次查看 【作者(必填)】陈正亮 【文题(必填)】Levy过程下带支付红利的期权定价模型数值算法 [/backcolor] 【年份(必填)】中山大学 2010 硕士 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/Y1 ...2015-10-21 20:56 - luosi - 求助成功区
期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型
0 个回复 - 3224 次查看 期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型 期权定价的方法有 （1）Black—Scholes公式 （2）二项式定价方法 （3）风险中性定价方法 （4）鞅定价方法 期权定价模型与无套利 ...2015-7-16 16:29 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 3224 次查看 期权定价的方法有_期权定价模型与无套利定价_B-S期权定价模型 期权定价的方法有 （1）Black—Scholes公式 （2）二项式定价方法 （3）风险中性定价方法 （4）鞅定价方法 期权定价模型与无套利 ...2015-7-16 16:29 - widen我的世界 - 休闲灌水
基于Lévy过程带模糊参数的脆弱期权定价模型
2 个回复 - 1024 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】基于Lévy过程带模糊参数的脆弱期权定价模型 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-GCXT201501002.htm2015-7-15 11:07 - lipj - 求助成功区
2 个回复 - 1024 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】基于Lévy过程带模糊参数的脆弱期权定价模型 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-GCXT201501002.htm2015-7-15 11:07 - lipj - 求助成功区
期权定价模型 求郑林公式！！！
5 个回复 - 2860 次查看 关于期权定价模型 我们知道有 期权股价模型（构造贷款和股票组合来模拟期权） 二叉树模型 BS模型 以上三个模型都是书本上的模型，实务中用的并不多。据说有个郑林公式的，这个有谁知道啊？？？求讲解2014-12-25 16:33 - liyang21 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 2860 次查看 关于期权定价模型 我们知道有 期权股价模型（构造贷款和股票组合来模拟期权） 二叉树模型 BS模型 以上三个模型都是书本上的模型，实务中用的并不多。据说有个郑林公式的，这个有谁知道啊？？？求讲解2014-12-25 16:33 - liyang21 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
B-S期权定价模型的一个题目，求解答
6 个回复 - 5120 次查看 10. 在B-S 模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均[/backcolor] 为30 的两个期权，已知：[/backcolor] (1) 欧式看涨期权的价格为8.26；[/backcolor] (2) 欧式看跌期权的价格为1.32；[/backc ...2014-4-11 10:23 - cfa2012 - Forum
6 个回复 - 5120 次查看 10. 在B-S 模型框架下，对标的资产为同一非分红股票，期限相同，执行价均[/backcolor] 为30 的两个期权，已知：[/backcolor] (1) 欧式看涨期权的价格为8.26；[/backcolor] (2) 欧式看跌期权的价格为1.32；[/backc ...2014-4-11 10:23 - cfa2012 - Forum
期权定价模型的MATLAB实现(中)【转】
2 个回复 - 7070 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(12)期权定价模型的MATLAB实现(中)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:04 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 7070 次查看 《量化投资：以MATLAB为工具》连载(12)期权定价模型的MATLAB实现(中)【转自faruto】《量化投资：以MATLAB为工具》简介 《量化投资：以MATLAB为工具》是由电子工业出版社（PHEI）下属旗舰级子公司——北京博文 ...2015-4-14 21:04 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【纪录片】金融期权定价模型的故事1 The Black Scholes Formula - 1
2 个回复 - 2544 次查看 金融期权定价模型的故事1 The Black Scholes Formula - 1http://www.tudou.com/listplay/_4OQScKTEo8/yOD0Ch8Kb8s.html2015-4-14 18:03 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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【纪录片】金融期权定价模型的故事2 The Black Scholes Formula Part 2
1 个回复 - 1358 次查看 金融期权定价模型的故事2 The Black Scholes Formula Part 2http://www.tudou.com/listplay/_4OQScKTEo8/OpUSH3Nmc2A.html2015-4-14 18:04 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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【纪录片】金融期权定价模型的故事3 The Black Scholes Formula Part 3
1 个回复 - 1282 次查看 金融期权定价模型的故事3 The Black Scholes Formula Part 3http://www.tudou.com/listplay/_4OQScKTEo8/5HwwkMlV70M.html2015-4-14 18:05 - chengzhifu2013 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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