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关于空间计量模型LM检验结果的一些问题，显著性都通过，系数很大
7 个回复 - 1307 次查看 这是LM检验，比较sar与sem的，我这个显著性都通过比较好，但是部分系数很大，我看文献系数没有上千上万的，我想求助下大神们，这个有影响吗，投稿的时候比较担心2023-5-14 16:12 - Alicization666 - Stata专版
7 个回复 - 1307 次查看 这是LM检验，比较sar与sem的，我这个显著性都通过比较好，但是部分系数很大，我看文献系数没有上千上万的，我想求助下大神们，这个有影响吗，投稿的时候比较担心2023-5-14 16:12 - Alicization666 - Stata专版
请问ARCH-LM检验不显著而garch（1，1）系数却显著，这样是可以建立garch模型吗
2 个回复 - 551 次查看 2021-12-31 15:02 - hedage2019 - EViews专版
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请问ARCH-LM检验不显著而garch（1，1）系数却显著，这样是可以建立garch模型吗
0 个回复 - 610 次查看 10阶arch检验不显著，garch系数又显著，请问这个garch模型可以用吗2021-12-31 14:50 - hedage2019 - Stata专版
0 个回复 - 610 次查看 10阶arch检验不显著，garch系数又显著，请问这个garch模型可以用吗2021-12-31 14:50 - hedage2019 - Stata专版
求助：数据未通过ARCH效应的LM检验，但GARCH（1,1）系数显著？
2 个回复 - 5129 次查看 初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5129 次查看 初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
经过LM检验要用SLM模型，但是SLM模型的系数大多不显著，而SEM的系数大多显著，怎么办
0 个回复 - 1181 次查看 LM检验中VALUE值都很小，有几个时间段的sem和slm的P都不显著。请问应该怎么办？？2017-5-11 00:26 - zhou000 - 爱问频道
0 个回复 - 1181 次查看 LM检验中VALUE值都很小，有几个时间段的sem和slm的P都不显著。请问应该怎么办？？2017-5-11 00:26 - zhou000 - 爱问频道
