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期货行业研究学习资料(2021年3月)
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沪铜期货:情绪热涨,谨慎回落-20210301-大越期货-22页.pdf
生物柴油专题报告:全球生物柴油政策梳理与产能展望-20210323-东证期货-32页.pdf
三月FOF配置月报:长线逻辑依旧,耐心待波动消化-20210323-中信期货 ...
2021-4-6 11:54 - wz151400 - 现金交易版
非高斯型股票日内收益率模型
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摘要翻译:
众所周知,股票价格表现出非高斯动力学,人们对理解这种行为的起源很感兴趣。在这里,我们提出了一个模型来解释日内股票价格波动(称为
日内收益)分布的形状和规模,并使用伦敦证券交易所交易的几只股票的 ...
2022-3-8 08:07 - mingdashike22 - Forum
日内收益率分布的非高斯性及其演化
时间
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摘要翻译:
我们发现S&P500指数
日内收益率分布的峰度(p峰度)的各种代号具有显着的时间持续性,这允许对它们从1983年到2004年的演变进行显着的度量。p-purtosis出现了一个长时间尺度的剧烈变化,与波动率的变化无关 ...
2022-3-7 21:19 - kedemingshi - Forum
为什么已实现波动率是日内收益率的平方
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我看到的解释是:采样频率够高,已实现波动率就能无限逼近瞬时波动率在样本区间上的积分,而积分波动率就是对波动率的自然测度。
这句话怎么理解?
2015-5-21 17:20 - xiyiz - 爱问频道