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手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python,金融离散时间序列,离散时间金融3 个回复 - 1566 次查看 手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python，视频讲解，案例分析，代码应用中的说明 手把手教你时间序列ARIMA模型 in Jupyter Python 1数据平稳性与差分法mp4 2ARMA模型mp4 3相关函数评估方法mp4 4建立A ...2020-12-9 10:53 - Lotus_ss - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-ARMA GARCH模型法5 个回复 - 4537 次查看 由于金融时间序列具有波动集聚性，为了刻画这种特性，需要建立ARMA GARCH模型 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获取 3、价格走势图的绘制 4、对数收益率的计算 ...2019-4-11 09:11 - GaussAnalytica - 现金交易版
大佬们救命 求回答：使用R语言建立ARMA模型为啥残差会有35%的缺失率呀
1 个回复 - 405 次查看 最近在复现一篇GARCH模型的论文，原始数据没有缺失值，建立ARIMA(6,0,1)模型之后为什么残差有35%的缺失率呀，应该不会是滞后项引起的吧，很奇怪呜呜2023-2-25 21:31 - harry== - R语言论坛
1 个回复 - 405 次查看 最近在复现一篇GARCH模型的论文，原始数据没有缺失值，建立ARIMA(6,0,1)模型之后为什么残差有35%的缺失率呀，应该不会是滞后项引起的吧，很奇怪呜呜2023-2-25 21:31 - harry== - R语言论坛
用eviews建立arma模型的课件
2 个回复 - 3277 次查看 关于用eviews建立arma模型的课件，很详细，希望对大家有帮助~2011-8-20 11:30 - 开水不响 - EViews专版
2 个回复 - 3277 次查看 关于用eviews建立arma模型的课件，很详细，希望对大家有帮助~2011-8-20 11:30 - 开水不响 - EViews专版
求帮助建立ARMA模型，然后做预测
4 个回复 - 1917 次查看 这是已有的数据，我想通过这些数据预测之后的20个数据，用EVIEWS作相关图如图所示求大神帮助详细说明样建立ARMA模型，怎样进行下一步预测，越详细越好，非常感谢！！！！急求！！！！2016-7-15 10:07 - 消愁酒桶 - EViews专版
4 个回复 - 1917 次查看 这是已有的数据，我想通过这些数据预测之后的20个数据，用EVIEWS作相关图如图所示求大神帮助详细说明样建立ARMA模型，怎样进行下一步预测，越详细越好，非常感谢！！！！急求！！！！2016-7-15 10:07 - 消愁酒桶 - EViews专版
这样的数据是不是无法建立ARMA模型啊，还有什么方法可以来预测呢？
12 个回复 - 10602 次查看 数据数据是济南1966年到2010年的降雨量数据，进行自相关函数检验时发现最后一列的P值很大，应该说明是白噪声，是不是就无法建立ARMA模型了，那还有没有其他方法可以用来预测2010年以后的降雨量啊？求帮助2012-8-31 17:23 - 小贝zyz - EViews专版
12 个回复 - 10602 次查看 数据数据是济南1966年到2010年的降雨量数据，进行自相关函数检验时发现最后一列的P值很大，应该说明是白噪声，是不是就无法建立ARMA模型了，那还有没有其他方法可以用来预测2010年以后的降雨量啊？求帮助2012-8-31 17:23 - 小贝zyz - EViews专版
哪位高人帮我看下这个数据能不能建立ARMA模型啊
18 个回复 - 3584 次查看 我有北京1949年-2010年每年的降雨量数据，想建立ARMA模型来预测2011年的降雨量数据，可是发现模型不好建立啊，数据有点类似白噪声啊，哪位高人可以帮忙看一下，能否建立一个拟合度还可以的模型，不用太精确，谢谢了~ ...2012-9-23 22:21 - 小贝zyz - EViews专版
18 个回复 - 3584 次查看 我有北京1949年-2010年每年的降雨量数据，想建立ARMA模型来预测2011年的降雨量数据，可是发现模型不好建立啊，数据有点类似白噪声啊，哪位高人可以帮忙看一下，能否建立一个拟合度还可以的模型，不用太精确，谢谢了~ ...2012-9-23 22:21 - 小贝zyz - EViews专版
相关图和偏相关图，建立arma模型
2 个回复 - 1791 次查看 一个中国gdp增长率的模型，做预测。我做了dgdp的相关图和偏相关图，该怎样确定arma的阶数，数据貌似很诡异2010-12-18 00:05 - liuzdtutu - EViews专版
2 个回复 - 1791 次查看 一个中国gdp增长率的模型，做预测。我做了dgdp的相关图和偏相关图，该怎样确定arma的阶数，数据貌似很诡异2010-12-18 00:05 - liuzdtutu - EViews专版
请问一下EVivews中建立ARMA-GARCH模型,为什么ARMA模型的系数前后不同啊
3 个回复 - 824 次查看 大家好，我在建立ARMA-GARCH模型的过程中，发现我单独建立ARMA模型以及在GARCH模型中建立的ARMA模型，均值方程的系数不一样，现在不太清楚原因，以及我如果要写均值方程，该按照哪个系数写呢？谢谢大佬们 如下两表， ...2023-5-15 17:19 - 尤尤12345 - EViews专版
3 个回复 - 824 次查看 大家好，我在建立ARMA-GARCH模型的过程中，发现我单独建立ARMA模型以及在GARCH模型中建立的ARMA模型，均值方程的系数不一样，现在不太清楚原因，以及我如果要写均值方程，该按照哪个系数写呢？谢谢大佬们 如下两表， ...2023-5-15 17:19 - 尤尤12345 - EViews专版
stata建立ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 2508 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
2 个回复 - 2508 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
关于建立arma-garch模型….
1 个回复 - 770 次查看 我根据上证指数收盘价，取了对数收益率r，通过eviews验证序列平稳，不存在自相关性，存在arch效应，以r和r（-1）建立均值方程，garch（1，1）模型，接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧……. 然后我去知网 ...2022-6-3 01:59 - 562457378 - EViews专版
1 个回复 - 770 次查看 我根据上证指数收盘价，取了对数收益率r，通过eviews验证序列平稳，不存在自相关性，存在arch效应，以r和r（-1）建立均值方程，garch（1，1）模型，接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧……. 然后我去知网 ...2022-6-3 01:59 - 562457378 - EViews专版
请问各位大佬，这个自相关图和偏自相关图可以建立ARMA模型嘛？
0 个回复 - 413 次查看 请问一下各位，这个图片的数据可以建立ARMA模型嘛？如果可以，p和q是多少啊？2022-4-6 17:45 - RISKKkk - EViews专版
0 个回复 - 413 次查看 请问一下各位，这个图片的数据可以建立ARMA模型嘛？如果可以，p和q是多少啊？2022-4-6 17:45 - RISKKkk - EViews专版
建立ARMA模型，对结果进行自相关检验，为什么会P值不显示？
1 个回复 - 3832 次查看 建立ARMA模型，对结果进行自相关检验。图中第1至4阶P值不显示，这是为什么呢？2022-3-1 10:04 - Kimjiyurri - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3832 次查看 建立ARMA模型，对结果进行自相关检验。图中第1至4阶P值不显示，这是为什么呢？2022-3-1 10:04 - Kimjiyurri - 金融学（理论版）
关于Eviews建立ARMA-GARCH模型
5 个回复 - 2766 次查看 请问一下各位大神，我用ARMA拟合时每个系数都是显著的，也通过了ARCH效应检验，但是和GARCH模型一起联合估计时，系数不显著且系数值也发生了变化，这是为什么？2020-2-24 22:07 - Katherine- - EViews专版
5 个回复 - 2766 次查看 请问一下各位大神，我用ARMA拟合时每个系数都是显著的，也通过了ARCH效应检验，但是和GARCH模型一起联合估计时，系数不显著且系数值也发生了变化，这是为什么？2020-2-24 22:07 - Katherine- - EViews专版
序列是否平稳？能否建立ARMA模型？应该建立怎样的模型？
2 个回复 - 908 次查看 序列是否平稳？能否建立ARMA模型？应该建立怎样的模型？2021-4-14 14:26 - 乐乐oooo - EViews专版
2 个回复 - 908 次查看 序列是否平稳？能否建立ARMA模型？应该建立怎样的模型？2021-4-14 14:26 - 乐乐oooo - EViews专版
建立ARMA模型时，因变量必须要进行差分么
7 个回复 - 5045 次查看 建立ARMA模型之后，需要进行残差平方图检验么？如果需要的话，我想问一下，以原序列作为因变量建立模型，残差平方图检验是显著的；以差分后的序列作为因变量进行建模，检验就不是那么显著了，从第几阶之后才变得显著 ...2011-6-17 12:03 - 一壶清茶 - EViews专版
7 个回复 - 5045 次查看 建立ARMA模型之后，需要进行残差平方图检验么？如果需要的话，我想问一下，以原序列作为因变量建立模型，残差平方图检验是显著的；以差分后的序列作为因变量进行建模，检验就不是那么显著了，从第几阶之后才变得显著 ...2011-6-17 12:03 - 一壶清茶 - EViews专版
stata 建立ARMA-GARCH模型
0 个回复 - 1563 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:51 - ifs4125238 - Stata专版
0 个回复 - 1563 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:51 - ifs4125238 - Stata专版
收益率序列 不存在相关 是不是就不可以建立ARMA模型？
2 个回复 - 1647 次查看 收益率时间序列 自相关检验不存在自相关，一阶差分存在自相关 我想问一下这样是不是不能建立ARMA模型了？2020-6-23 15:28 - xcc790079 - EViews专版
2 个回复 - 1647 次查看 收益率时间序列 自相关检验不存在自相关，一阶差分存在自相关 我想问一下这样是不是不能建立ARMA模型了？2020-6-23 15:28 - xcc790079 - EViews专版
请教高手eviews怎么建立armax模型（两个以上时间序列）
3 个回复 - 3083 次查看 请教高手eviews怎么建立armax模型（两个以上时间序列）2013-5-1 19:49 - gunman1 - EViews专版
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如何建立ARMA和GARCH模型
3 个回复 - 6065 次查看 ARMA模型的p，q该如何选择呢？GARCH在eviews上如何操作？参数如何选择呢？2016-4-15 10:52 - sakura57 - EViews专版
3 个回复 - 6065 次查看 ARMA模型的p，q该如何选择呢？GARCH在eviews上如何操作？参数如何选择呢？2016-4-15 10:52 - sakura57 - EViews专版
eviews中建立ARMA模型应该如何处理？
3 个回复 - 5080 次查看 请问建立ARMA模型时，AC和PAC如图所示应该如何解释，是否能做ARMA模型？应该建立哪种形式的模型呢？还请高手解答一下，万分感谢！！！2018-4-17 09:57 - soowhyme - EViews专版
3 个回复 - 5080 次查看 请问建立ARMA模型时，AC和PAC如图所示应该如何解释，是否能做ARMA模型？应该建立哪种形式的模型呢？还请高手解答一下，万分感谢！！！2018-4-17 09:57 - soowhyme - EViews专版
请问时间序列建立ARMA模型至少需要多少个数据点？
1 个回复 - 1269 次查看 如题，请问要给一列数据建立ARMA模型，至少需要多少个点？2017-2-22 19:28 - 维兹 - EViews专版
1 个回复 - 1269 次查看 如题，请问要给一列数据建立ARMA模型，至少需要多少个点？2017-2-22 19:28 - 维兹 - EViews专版
如果时间序列不存在自相关，是不是就不能建立ARMA模型？
14 个回复 - 17380 次查看 上交所期货锌价格收益序列（序列平稳）自相关图如下： 看图觉得2阶那里有点像是该建立ARMA(2,2)，但是看后面的Q值，发现序列不存在自相关但是我试了ARMA(1,1)结果出来还行，为什么会这样呢？ 麻烦大家 ...2010-3-30 23:44 - cynthia3305 - EViews专版
14 个回复 - 17380 次查看 上交所期货锌价格收益序列（序列平稳）自相关图如下： 看图觉得2阶那里有点像是该建立ARMA(2,2)，但是看后面的Q值，发现序列不存在自相关但是我试了ARMA(1,1)结果出来还行，为什么会这样呢？ 麻烦大家 ...2010-3-30 23:44 - cynthia3305 - EViews专版
用SAS建立ARMA(1,1)模型
3 个回复 - 5975 次查看 2174.00 2235.31 2276.05 2338.24 2384.73 2427.60 2465.34 2530.90 2586.30 2655.39 2746.25 2864.07 3044.57 3082.52 3160.09 3262.91 3400.61 3464.76 3564.86 3647.34 3838.63 4009.92 ...2013-12-3 14:43 - s`_1种想念|| - SAS专版
3 个回复 - 5975 次查看 2174.00 2235.31 2276.05 2338.24 2384.73 2427.60 2465.34 2530.90 2586.30 2655.39 2746.25 2864.07 3044.57 3082.52 3160.09 3262.91 3400.61 3464.76 3564.86 3647.34 3838.63 4009.92 ...2013-12-3 14:43 - s`_1种想念|| - SAS专版
关于建立ARMA模型的前提条件问题
2 个回复 - 5489 次查看 本人在学习易丹辉主编的教材中，在第145页的例子中看到，做了二阶季节差分后，季节性没有得到很好的改善，转而直接进行Resid的0均值检验，以验证时间序列的稳定性，验证之后是稳定的，从而直接建立ARMA模型，而这之前 ...2013-6-5 09:47 - miaomomo - EViews专版
2 个回复 - 5489 次查看 本人在学习易丹辉主编的教材中，在第145页的例子中看到，做了二阶季节差分后，季节性没有得到很好的改善，转而直接进行Resid的0均值检验，以验证时间序列的稳定性，验证之后是稳定的，从而直接建立ARMA模型，而这之前 ...2013-6-5 09:47 - miaomomo - EViews专版
spss建立ARMA模型时方程的系数应该怎么求解？
1 个回复 - 2709 次查看 我建立了预测模型，但是输出的数据里并没有找到系数，就是说，AR(1),AR(2)应该怎么求呢2015-5-24 22:17 - armar - EViews专版
1 个回复 - 2709 次查看 我建立了预测模型，但是输出的数据里并没有找到系数，就是说，AR(1),AR(2)应该怎么求呢2015-5-24 22:17 - armar - EViews专版
【求助】如何用SAS建立ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 6053 次查看 自己先用arima尝试比较后，决定均值方程为ARMA形式，接下来要拟合GARCH。 可是看了很多教材和网页，都只做到AR-GARCH，就是在model语句斜杠/后加nlag= 如果要加入MA部分应该怎么写呢？ 真心求大牛指导。。。T^T2015-4-16 13:55 - yet123 - SAS专版
2 个回复 - 6053 次查看 自己先用arima尝试比较后，决定均值方程为ARMA形式，接下来要拟合GARCH。 可是看了很多教材和网页，都只做到AR-GARCH，就是在model语句斜杠/后加nlag= 如果要加入MA部分应该怎么写呢？ 真心求大牛指导。。。T^T2015-4-16 13:55 - yet123 - SAS专版
自相关和偏自相关图如下，R语言如何建立ARMA模型
1 个回复 - 2132 次查看 偏自相关图是有规律的吗如何建立时间序列模型请大神指点！2014-5-13 14:34 - yudapigu - EViews专版
1 个回复 - 2132 次查看 偏自相关图是有规律的吗如何建立时间序列模型请大神指点！2014-5-13 14:34 - yudapigu - EViews专版
建立ARMA模型之后预测的值怎么看到
1 个回复 - 1101 次查看 lz已经建完ARMA模型，也用expand给预测值留了位置，就是不知道预测得到的具体值在哪里看到？2013-9-7 09:37 - Luffy和Mr.悟 - EViews专版
1 个回复 - 1101 次查看 lz已经建完ARMA模型，也用expand给预测值留了位置，就是不知道预测得到的具体值在哪里看到？2013-9-7 09:37 - Luffy和Mr.悟 - EViews专版
既无自相关又无偏相关如何建立ARMA模型？
3 个回复 - 1641 次查看 对非平稳时间序列差分平稳后检验发现差分后的时间序列既无自相关又无偏相，这种情况下还用建立ARMA模型吗？更关键是不理解这组时间序列为什么会没有自相关。我研究的是美国十年期国债，理论上讲经济数据差分后依然会 ...2013-8-20 11:21 - 神探008 - EViews专版
3 个回复 - 1641 次查看 对非平稳时间序列差分平稳后检验发现差分后的时间序列既无自相关又无偏相，这种情况下还用建立ARMA模型吗？更关键是不理解这组时间序列为什么会没有自相关。我研究的是美国十年期国债，理论上讲经济数据差分后依然会 ...2013-8-20 11:21 - 神探008 - EViews专版
建立ARMA模型时，那个c到底要不要？
2 个回复 - 1541 次查看 最近看了一些资料 ，发现在建立模型时 有的把常数项c带着，有的不带，到底什么情况下带着，什么情况下不带呢？2012-7-13 16:40 - 小贝zyz - EViews专版
2 个回复 - 1541 次查看 最近看了一些资料 ，发现在建立模型时 有的把常数项c带着，有的不带，到底什么情况下带着，什么情况下不带呢？2012-7-13 16:40 - 小贝zyz - EViews专版
对一阶差分序列建立ARMA模型发现常数项没通过T检验，接下来怎么办
1 个回复 - 3664 次查看 对一阶差分序列建立ARMA模型发现常数项没通过T检验，接下来可以把常数剔除么，还是怎么，菜鸟求助2013-6-5 15:27 - ╰思想待裸奔︶ - EViews专版
1 个回复 - 3664 次查看 对一阶差分序列建立ARMA模型发现常数项没通过T检验，接下来可以把常数剔除么，还是怎么，菜鸟求助2013-6-5 15:27 - ╰思想待裸奔︶ - EViews专版
在建立ARMA模型时，事先需要建立时间t序列么？如果需要，怎么建立？！
2 个回复 - 1429 次查看 求助！！！如题：在建立ARMA模型时，事先需要建立时间t序列么？如果需要，怎么建立？！，小弟理论粗浅，我认为是需要的，可我每次通过命令genr t=@ trend(),来建立t序列时，系统会提示我是syntax error，也就是语法错 ...2013-6-4 21:12 - miaomomo - EViews专版
2 个回复 - 1429 次查看 求助！！！如题：在建立ARMA模型时，事先需要建立时间t序列么？如果需要，怎么建立？！，小弟理论粗浅，我认为是需要的，可我每次通过命令genr t=@ trend(),来建立t序列时，系统会提示我是syntax error，也就是语法错 ...2013-6-4 21:12 - miaomomo - EViews专版
各位计量的大神，怎样建立ARMA模型啊？
6 个回复 - 3809 次查看 有了自相关函数和偏自相关函数图后，怎么建立ARMA模型啊？？刚学的模型，真搞不懂。2013-5-31 18:03 - 筱辰 - 爱问频道
6 个回复 - 3809 次查看 有了自相关函数和偏自相关函数图后，怎么建立ARMA模型啊？？刚学的模型，真搞不懂。2013-5-31 18:03 - 筱辰 - 爱问频道
Eviews中如何建立ARMA模型？
1 个回复 - 7351 次查看 时间序列a，在eviews里面如何输入ARMA（2，1）? 是输入：a c ar（1） ar（2） ma（1） 还是输入：a c a（-1） a（-2） ma（1） 求高手解答2013-2-5 19:39 - txcmmr - EViews专版
1 个回复 - 7351 次查看 时间序列a，在eviews里面如何输入ARMA（2，1）? 是输入：a c ar（1） ar（2） ma（1） 还是输入：a c a（-1） a（-2） ma（1） 求高手解答2013-2-5 19:39 - txcmmr - EViews专版
建立ARMA-GARCH模型后怎样使用EVIEWS预测
1 个回复 - 2916 次查看 最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！ ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3 ...2011-3-29 21:41 - raoxiangying - EViews专版
1 个回复 - 2916 次查看 最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！ ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3 ...2011-3-29 21:41 - raoxiangying - EViews专版
对于一个平稳的时间序列如何建立ARMA(p,q)模型
3 个回复 - 3795 次查看 一个平稳的时间序列如何建立ARMA(p,q)模型2012-9-1 20:13 - ntt111 - EViews专版
3 个回复 - 3795 次查看 一个平稳的时间序列如何建立ARMA(p,q)模型2012-9-1 20:13 - ntt111 - EViews专版
建立ARMA-GARCH模型后怎样使用EVIEWS预测
4 个回复 - 16175 次查看 最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！ ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3 ...2011-3-29 21:49 - raoxiangying - EViews专版
4 个回复 - 16175 次查看 最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 2006.10.8到2011.3.16，现在想做做2011.3.16以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！ ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3 ...2011-3-29 21:49 - raoxiangying - EViews专版
建立ARMA模型是遇到的问题，恳请帮忙啊
9 个回复 - 2654 次查看 这是我在建立ARMA模型时，一阶差分后的自相关图，ADF检验已经通过，（P，Q）值如何确定呢？请各位大侠帮忙看看，怎么办？在线等！谢谢了！2008-12-16 15:59 - aaaa52508 - EViews专版
9 个回复 - 2654 次查看 这是我在建立ARMA模型时，一阶差分后的自相关图，ADF检验已经通过，（P，Q）值如何确定呢？请各位大侠帮忙看看，怎么办？在线等！谢谢了！2008-12-16 15:59 - aaaa52508 - EViews专版
建立ARMA模型是遇到的问题，恳请帮忙啊
2 个回复 - 1760 次查看 这是我在建立ARMA模型时，二阶数据进行自相关与偏相关CORRELOGRAM图：请各位大侠帮忙看看，两项数据都在临界值内，怎么办？我看不懂了.. [此贴子已经被作者于2008-9-16 2:05:58编辑过]2008-9-16 02:05 - ahjian0809 - EViews专版
2 个回复 - 1760 次查看 这是我在建立ARMA模型时，二阶数据进行自相关与偏相关CORRELOGRAM图：请各位大侠帮忙看看，两项数据都在临界值内，怎么办？我看不懂了.. [此贴子已经被作者于2008-9-16 2:05:58编辑过]2008-9-16 02:05 - ahjian0809 - EViews专版
[求助]这样的情况怎么建立ARMA模型~
3 个回复 - 3787 次查看 如果时间序列经过一次季节差分就已经可以看成是是白噪声，这时怎么办呢？还能建立ARMA模型吗？谢谢~我试着检验了一下ADF检验，发现只有ARMA(1,1)可以通过t检验，但用他建模残差序列还不如原序列好呢。。。。。。望高 ...2008-6-5 21:19 - yyeric - EViews专版
3 个回复 - 3787 次查看 如果时间序列经过一次季节差分就已经可以看成是是白噪声，这时怎么办呢？还能建立ARMA模型吗？谢谢~我试着检验了一下ADF检验，发现只有ARMA(1,1)可以通过t检验，但用他建模残差序列还不如原序列好呢。。。。。。望高 ...2008-6-5 21:19 - yyeric - EViews专版
[求助]急！对序列建立ARMA(p,q)模型时出现的奇异值
1 个回复 - 1866 次查看 我想对一列数据建立ARMA(p,q)模型，通过观察ACF图形发现序列不平稳，自相关图形在滞后20阶后，仍然显著地位于置信区间之外。进一步观察原始数据发现，除了两个奇异值外，其他数据都是平稳的。我该如何处理这两个奇异 ...2008-5-19 09:11 - shaowu_lj - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1866 次查看 我想对一列数据建立ARMA(p,q)模型，通过观察ACF图形发现序列不平稳，自相关图形在滞后20阶后，仍然显著地位于置信区间之外。进一步观察原始数据发现，除了两个奇异值外，其他数据都是平稳的。我该如何处理这两个奇异 ...2008-5-19 09:11 - shaowu_lj - MATLAB等数学软件专版
