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整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投2 个回复 - 1440 次查看 整理上学期的金融计算与建模Part 2：学习课件+计算代码code，CAPM,Copula,VaR,最优投资组合 08股票市场风险指标分解.ppt 09债券指数计算.ppt 10中国股市CAPM计算.ppt 11最优投资组合选择.ppt 12中国股市CAP ...2020-5-30 13:12 - Tiger-like - 现金交易版
两个变量建的VAR模型，VAR最优滞后阶为1，协整检验Lag intervals怎么填？
0 个回复 - 506 次查看 VAR最优滞后阶为1，Johansen协整检验还能做吗？2023-4-19 01:56 - zqlfuji - EViews专版
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面板VAR最优滞后阶数太长,如何解决
0 个回复 - 434 次查看 我最近在研究股票的4个变量之间的关系,看了一些文献是用的面板VAR来做的。所以我也学着使用面板VAR来进行回归，数据是股票的日数据，我用连玉君老师的pvar2命令来确定最优滞后阶数，发现滞后阶数非常长，超过20了。请 ...2022-12-12 21:22 - 55的小苑 - Stata专版
0 个回复 - 434 次查看 我最近在研究股票的4个变量之间的关系,看了一些文献是用的面板VAR来做的。所以我也学着使用面板VAR来进行回归，数据是股票的日数据，我用连玉君老师的pvar2命令来确定最优滞后阶数，发现滞后阶数非常长，超过20了。请 ...2022-12-12 21:22 - 55的小苑 - Stata专版
求助【VAR最优时滞的确定】
2 个回复 - 829 次查看 大神们好，我以我国大陆地区的31个省份2001-2020年专利申请量的时间序列为基础，准备对任意两个省份的时间序列建立VAR模型，进一步进行格兰杰因果检验，来初步判断省份创新产出间的影响（大概和下图差不 ...2021-5-19 13:47 - 擾动R - EViews专版
2 个回复 - 829 次查看 大神们好，我以我国大陆地区的31个省份2001-2020年专利申请量的时间序列为基础，准备对任意两个省份的时间序列建立VAR模型，进一步进行格兰杰因果检验，来初步判断省份创新产出间的影响（大概和下图差不 ...2021-5-19 13:47 - 擾动R - EViews专版
VAR最优滞后为1阶，那么用eviews进行Johansen协整检验如何选择滞后阶数是填0 0吗？
18 个回复 - 23541 次查看 如果按照协整滞后等于VAR滞后减去1的话，是不是0 0？还是根本做不下去了2015-6-16 00:23 - temptemp - EViews专版
18 个回复 - 23541 次查看 如果按照协整滞后等于VAR滞后减去1的话，是不是0 0？还是根本做不下去了2015-6-16 00:23 - temptemp - EViews专版
VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验
0 个回复 - 618 次查看 急问！！！VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验选择填写的滞后阶数为00，检验形式设定选择了最后一项summarize all 5 sets of assumptions，最后得出下图。想请教下最后这个结果是什么意思嘞，是否存在协整 ...2022-4-2 05:43 - lnesayhl - EViews专版
0 个回复 - 618 次查看 急问！！！VAR最优滞后为1阶用eviews进行johansen协整检验选择填写的滞后阶数为00，检验形式设定选择了最后一项summarize all 5 sets of assumptions，最后得出下图。想请教下最后这个结果是什么意思嘞，是否存在协整 ...2022-4-2 05:43 - lnesayhl - EViews专版
PVAR最优滞后阶数准则星号一样多时怎么确定最优滞后阶数
5 个回复 - 3214 次查看 请教各路大神，stata进行PVAR运行时，最优滞后阶数准则星号一样多该如何确定最优滞后阶数？如下图所示 最近在写论文，希望有大牛不吝赐教，帮帮计量小白2021-6-6 22:30 - 沙莎莎莎莎 - Stata专版
5 个回复 - 3214 次查看 请教各路大神，stata进行PVAR运行时，最优滞后阶数准则星号一样多该如何确定最优滞后阶数？如下图所示 最近在写论文，希望有大牛不吝赐教，帮帮计量小白2021-6-6 22:30 - 沙莎莎莎莎 - Stata专版
stata面板var最优滞后阶数的确定
1 个回复 - 2197 次查看 各位大神请帮一下忙呀，我在确定最优滞后阶数的时候，输入命令pvar2 d.share d.di d.pi d.gdp er d.fm,lag(5) soc，就出现factor variables and time-series operators not allowed这个问题，我的语句输入有误还是哪 ...2019-12-5 09:50 - 秦田媛 - Stata专版
1 个回复 - 2197 次查看 各位大神请帮一下忙呀，我在确定最优滞后阶数的时候，输入命令pvar2 d.share d.di d.pi d.gdp er d.fm,lag(5) soc，就出现factor variables and time-series operators not allowed这个问题，我的语句输入有误还是哪 ...2019-12-5 09:50 - 秦田媛 - Stata专版
VAR最优滞后阶数的选择
2 个回复 - 10819 次查看 我所用的变量有三个：同业拆借利率（Chibor）、质押式回购利率（R）和Shibor。用的2007.01.04-2016.09.30的日数据，单位根检验的结果显示三个都是平稳序列。然后我想直接用这三个序列构建VAR，在选择最优滞后阶数时， ...2016-10-27 21:10 - swing007 - EViews专版
2 个回复 - 10819 次查看 我所用的变量有三个：同业拆借利率（Chibor）、质押式回购利率（R）和Shibor。用的2007.01.04-2016.09.30的日数据，单位根检验的结果显示三个都是平稳序列。然后我想直接用这三个序列构建VAR，在选择最优滞后阶数时， ...2016-10-27 21:10 - swing007 - EViews专版
var最优滞后阶数和格兰杰因果检验
2 个回复 - 2804 次查看 求助，根据aic准则显示var最优滞后阶数为17阶，但是两变量的格兰杰因果关系检验在滞后3阶时，具有稳定的关系，滞后17阶时没有关系。这种情况下，建立var，应该选3阶还是17阶？2018-4-26 11:48 - 蓝色冰湖 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2804 次查看 求助，根据aic准则显示var最优滞后阶数为17阶，但是两变量的格兰杰因果关系检验在滞后3阶时，具有稳定的关系，滞后17阶时没有关系。这种情况下，建立var，应该选3阶还是17阶？2018-4-26 11:48 - 蓝色冰湖 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
VAR最优滞后为1阶，那么用eviews进行Johansen
2 个回复 - 2623 次查看 求帮助 VAR最优滞后为1阶，那么用eviews进行Johansen协整检验如何选择滞后阶数是填0 0吗？<br> 希望大神帮忙解答指导2019-3-14 15:55 - zzzmtonf - 爱问频道
2 个回复 - 2623 次查看 求帮助 VAR最优滞后为1阶，那么用eviews进行Johansen协整检验如何选择滞后阶数是填0 0吗？<br> 希望大神帮忙解答指导2019-3-14 15:55 - zzzmtonf - 爱问频道
VAR最优准则下，不稳定怎么办
2 个回复 - 1367 次查看 是这样的，小子我初学VAR，根据最优滞后阶数原则来看，VAR是4阶（小样本,lag length criteria最高到4阶。）， Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -13.32119 NA 0.001545 2.040149 2.185010 2.047567 1 ...2017-11-14 01:01 - wsc871119 - EViews专版
2 个回复 - 1367 次查看 是这样的，小子我初学VAR，根据最优滞后阶数原则来看，VAR是4阶（小样本,lag length criteria最高到4阶。）， Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -13.32119 NA 0.001545 2.040149 2.185010 2.047567 1 ...2017-11-14 01:01 - wsc871119 - EViews专版
关于VAR最优滞后期选择
8 个回复 - 14160 次查看 VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: X13 NEER PPI CCI IPIUS Exogenous variables: C Date: 02/02/12 Time: 16:52 Sample: 2005M07 2011M06 Included ...2012-2-2 16:57 - 凝固的云 - EViews专版
8 个回复 - 14160 次查看 VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: X13 NEER PPI CCI IPIUS Exogenous variables: C Date: 02/02/12 Time: 16:52 Sample: 2005M07 2011M06 Included ...2012-2-2 16:57 - 凝固的云 - EViews专版
求助~~VAR最优滞后期用R怎么编程？
7 个回复 - 3316 次查看 最优滞后阶数的确定怎么确定呢？我同学弄了一晚上也没有弄出来！ ln(y)=a1log(FDI t )+a2log(FDI t-1)+...ak+1 log(FDI t-k)+b1log(EX t)+b2log(EX t-2)+....bk+1 log(EX t-k) +c1log(IM t)+c2 log(IM t-1 ...2014-2-12 11:30 - 西瓜妹妹 - R语言论坛
7 个回复 - 3316 次查看 最优滞后阶数的确定怎么确定呢？我同学弄了一晚上也没有弄出来！ ln(y)=a1log(FDI t )+a2log(FDI t-1)+...ak+1 log(FDI t-k)+b1log(EX t)+b2log(EX t-2)+....bk+1 log(EX t-k) +c1log(IM t)+c2 log(IM t-1 ...2014-2-12 11:30 - 西瓜妹妹 - R语言论坛
ADF最优滞后阶数和VAR最优滞后一样吗？
1 个回复 - 2630 次查看 他妈的我也是醉了，在这个地方又陷住了，我怎么这么倒霉，序列一个平稳一个不平稳，取了对数终于特么都一阶差分平稳了，又存在序列自相关，还得特么用广义二分法修正误差才能ECM，但是这个问题我实在是不明白，有叫滞 ...2015-6-18 19:13 - zc2000 - EViews专版
1 个回复 - 2630 次查看 他妈的我也是醉了，在这个地方又陷住了，我怎么这么倒霉，序列一个平稳一个不平稳，取了对数终于特么都一阶差分平稳了，又存在序列自相关，还得特么用广义二分法修正误差才能ECM，但是这个问题我实在是不明白，有叫滞 ...2015-6-18 19:13 - zc2000 - EViews专版
VAR最优滞后阶的确定
2 个回复 - 2217 次查看 我做的VAR模型，最有滞后阶检验结果如下， LR和HQ法则下最优滞后阶数是4，AIC和FPE显示是5，SC显示是1，这时候该怎么选择啊？ 我试过，每种滞后阶数下模型都通过稳定性检验了 求高人指导~~~2012-7-6 16:31 - hithuyu - EViews专版
2 个回复 - 2217 次查看 我做的VAR模型，最有滞后阶检验结果如下， LR和HQ法则下最优滞后阶数是4，AIC和FPE显示是5，SC显示是1，这时候该怎么选择啊？ 我试过，每种滞后阶数下模型都通过稳定性检验了 求高人指导~~~2012-7-6 16:31 - hithuyu - EViews专版
请教专家:如何推导有交易成本的CVaR最优投资组合模型及其有效前沿
6 个回复 - 4400 次查看 如何推导有交易成本的CVaR最优投资组合模型及其有效前沿2005-6-2 13:56 - younglion - 金融学（理论版）
6 个回复 - 4400 次查看 如何推导有交易成本的CVaR最优投资组合模型及其有效前沿2005-6-2 13:56 - younglion - 金融学（理论版）
VAR最优滞后期是多少
4 个回复 - 3661 次查看 麻烦大家帮助做下这个VAR的最优滞后期是多少，回复时保留下结果，比较急2009-12-27 15:17 - hmilynb - EViews专版
4 个回复 - 3661 次查看 麻烦大家帮助做下这个VAR的最优滞后期是多少，回复时保留下结果，比较急2009-12-27 15:17 - hmilynb - EViews专版
急问，var最优滞后阶
5 个回复 - 2005 次查看 第一次发帖，请教高手指点，感激不尽。在线等候。。。 关于建立VAR确定最优滞后阶的问题。点击quickly/ estimate var 出现lag intervals 需要填写，然后再点击view/lag structure 出现lag length criteria ， ...2009-12-9 13:27 - daisyland - EViews专版
5 个回复 - 2005 次查看 第一次发帖，请教高手指点，感激不尽。在线等候。。。 关于建立VAR确定最优滞后阶的问题。点击quickly/ estimate var 出现lag intervals 需要填写，然后再点击view/lag structure 出现lag length criteria ， ...2009-12-9 13:27 - daisyland - EViews专版
