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stata xtset 面板数据 实证分析（内含全流程示例代码）1 个回复 - 7075 次查看 面板数据模型（Panel Data Model）是一种统计模型，用于处理包含时间序列和横截面数据的数据集。面板数据通常用于分析个体（如国家、公司、个人等）在不同时间点的行为。 以下是一个使用Stata构建面板数据模型的简 ...2024-3-6 12:09 - a734673630 - 现金交易版
【推荐】税收征管力度指标计算Stata代码（附2000-2022年数据）4 个回复 - 1651 次查看 税收征管力度 计算说明 按照下列模型估算各地区预期可获取的税收收入： 变量定义 [*]T 为各地区当年末的本地税收收入 [*]IND1 为各地区当年末的第一产业产值 [*]IND2 为各地区 ...2023-12-16 17:11 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】一键显著命令，支持一百多种stata命令！5 个回复 - 1303 次查看 命令支持reg areg betareg binreg qreg iqreg sqreg bsqreg qregpd genqreg rocreg rreg intreg nbreg tnbreg gnbreg cnsreg didregress eivreg truncreg fracreg ivregress ivreg2 reghdfe spregress spreg xsmle s ...2023-8-22 00:42 - 薛定谔的猫11 - 现金交易版
分位数回归会出现错误VCE computation failed; try a different bandwidth or bsqr
4 个回复 - 2500 次查看 分位数回归一直出现这种错误，不知道如何解决VCE computation failed; try a different bandwidth or bsqreg 源代码： qreg r1 lhs lhs_v lRC lML lxylc6,q(.05) 结果： 原始数据：2021-8-26 12:08 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
4 个回复 - 2500 次查看 分位数回归一直出现这种错误，不知道如何解决VCE computation failed; try a different bandwidth or bsqreg 源代码： qreg r1 lhs lhs_v lRC lML lxylc6,q(.05) 结果： 原始数据：2021-8-26 12:08 - 一只有上进心的小白 - Stata专版
【2015新书】VMWare vCenter Cookbook
17 个回复 - 2198 次查看 【2015新书】VMWare vCenter Cookbook Book 图书名称：VMWare vCenter Cookbook Author 作者： Konstantin Kuminsky Publisher 出版社： Packt Publishing - ebooks Account Page 页数： 235 Publishin ...2015-8-13 06:22 - kychan - 管理科学
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Mobile VCE: the convergence of industry and academia
2 个回复 - 651 次查看 【作者(必填)】WHW Tuttlebee 【文题(必填)】Mobile VCE: the convergence of industry and academia 【年份(必填)】2000 【全文链接或数据库名称(选填)】2015-12-18 20:13 - 24578901 - 求助成功区
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请教：使用固定收益模型试图控制异方差，输入命令vce出现如下红字错误
1 个回复 - 2465 次查看 命令如下 xtset year no xtreg cost score beta lnasset alr bm rota tota, fe vce (cluster no) panels are not nested within clusters 找了挺久，不太清楚问题出在哪里，麻烦帮忙看看，可以么？2015-1-30 22:00 - jnuivy - Stata专版
1 个回复 - 2465 次查看 命令如下 xtset year no xtreg cost score beta lnasset alr bm rota tota, fe vce (cluster no) panels are not nested within clusters 找了挺久，不太清楚问题出在哪里，麻烦帮忙看看，可以么？2015-1-30 22:00 - jnuivy - Stata专版
zero coupon yielad cuvce matlab code
0 个回复 - 967 次查看 zero coupon yielad cuvce matlab code2013-9-21 21:19 - kautz - 金融学（理论版）
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stata命令中xtreg i.year,,fe nonest vce(cluster num)是什么意思，如果去掉nonest的
5 个回复 - 3873 次查看 xtreg i.year，fe nonest vce(cluster num)和xtreg i.year，fe vce(cluster num)有什么区别吗？当中的nonest起了什么作用？2022-7-10 11:42 - WMF怪蜀黍 - 新手入门区
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IVprobit模型加入vce后如何进行弱工具变量检验
2 个回复 - 3867 次查看 各位大神，在做ivprobit模型时，加入了vce（robust），此后该如何进行弱工具变量检验？看到的几种方法貌似都提到命令中不能包含robust，可不加robust，工具变量前面的系数不显著2019-2-3 00:18 - youxm - Stata专版
2 个回复 - 3867 次查看 各位大神，在做ivprobit模型时，加入了vce（robust），此后该如何进行弱工具变量检验？看到的几种方法貌似都提到命令中不能包含robust，可不加robust，工具变量前面的系数不显著2019-2-3 00:18 - youxm - Stata专版
求助大神！用suest命令比较组间系数，出现a was estimated with a nonstandard vce (r
13 个回复 - 18871 次查看 用suest命令比较组间系数，出现问题该怎么解决？用的程序如下： xtpoisson EV intera intera2 i.h2 i.y,r fe estimates store a xtpoisson EV intera intera2 lnva lndestva i.h2 i.y,r fe estimates store b ...2017-12-22 21:58 - ZYXNIHAO - Stata专版
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stata reg回归后面加vce（cluster id ）和不加有什么区别
51 个回复 - 186970 次查看 stata reg回归后面加vce（cluster id ）和不加有什么区别2012-12-10 15:23 - 510319812 - Stata专版
51 个回复 - 186970 次查看 stata reg回归后面加vce（cluster id ）和不加有什么区别2012-12-10 15:23 - 510319812 - Stata专版
做DID模型时用reghdfe命令，可选项vce(robust)和vce(cluster id)回归结果为何不同？
17 个回复 - 29643 次查看 求助答疑！同样是reghdfe命令，为什么vce(robust)做出来的就显著，vce(cluster id) 做出来就不显著？应该选用哪一个？ reghdfe y x, absorb(id year) vce(robust) reghdfe y x absorb(id year) vce(cluster id) ...2021-3-18 11:24 - 橘橘啵啵子 - Stata专版
17 个回复 - 29643 次查看 求助答疑！同样是reghdfe命令，为什么vce(robust)做出来的就显著，vce(cluster id) 做出来就不显著？应该选用哪一个？ reghdfe y x, absorb(id year) vce(robust) reghdfe y x absorb(id year) vce(cluster id) ...2021-3-18 11:24 - 橘橘啵啵子 - Stata专版
R语言：有关特征向量中心度evcent函数在相同条件下输出结果不同的问题
4 个回复 - 1733 次查看 如题，希望老师和大神们能给以指点，具体问题描述如下： 需要用evcent函数计算矩阵g的特征向量中心度，使用的函数如下 Vec2020-4-7 23:28 - 灯海 - R语言论坛
4 个回复 - 1733 次查看 如题，希望老师和大神们能给以指点，具体问题描述如下： 需要用evcent函数计算矩阵g的特征向量中心度，使用的函数如下 Vec2020-4-7 23:28 - 灯海 - R语言论坛
ivtobit...,ll(0) vce(bootstrap,reps()) first twostep输出结果没有汇报第一阶段
2 个回复 - 1624 次查看 请教各位，谢谢！ivtobit...,ll(0) vce(bootstrap,reps()) first twostep输出结果没有汇报第一阶段 是怎么回事呢？2020-4-4 09:23 - Znd1215 - Stata专版
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请教各位：cluster(stkcd) 和vce cluster(stkcd) 有何区别？
14 个回复 - 19898 次查看 请教大神！cluster(stkcd) 和vce cluster(stkcd) 有何区别？2015-4-19 10:51 - lizhewenbei - Stata专版
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Stata 高维固定效应回归中在reghdfe 命令后加入vce的含义是什么
3 个回复 - 8291 次查看 pairid 是一个分类变量，回归结果如下所示，这个高维固定效应回归的命令里面采用vce 的目的是什么？2019-11-5 15:47 - 云舒222 - 爱问频道
3 个回复 - 8291 次查看 pairid 是一个分类变量，回归结果如下所示，这个高维固定效应回归的命令里面采用vce 的目的是什么？2019-11-5 15:47 - 云舒222 - 爱问频道
xtreg y x i.year#i.industry, fe vce(cluster city)
0 个回复 - 1342 次查看 xtreg y x i.year#i.industry, fe vce(cluster city) 想问一下各位老师和同学，这个虚拟变量的交乘项在这里起什么作用，为什么要这样设置，之前看到的大多是 xtreg y x i.year i.industry, fe vce(cluster city) ...2022-3-15 17:51 - fangdiyi961 - 新手入门区
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stata命令选项中robust 和 vce(robust)的差异？
9 个回复 - 39856 次查看 xtreg ,fe robust 和 xtreg ,fe vce(robust)之间的有什么差异2016-8-6 17:49 - tianznn - Stata专版
9 个回复 - 39856 次查看 xtreg ,fe robust 和 xtreg ,fe vce(robust)之间的有什么差异2016-8-6 17:49 - tianznn - Stata专版
辨析加虚拟变量的固定效应和加r及vce的异方差问题
0 个回复 - 2444 次查看 -文中常说的控制行业、年度、省级等等的固定效应，指的是在回归中加入相应虚拟变量。 -加入虚拟变量改变的是回归的系数值，而在回归中加入r或vce改变的是标准误。 -如果数据存在异方差问题，那么就要在回归中加入r ...2021-11-9 21:34 - weilaimvp - Stata专版
0 个回复 - 2444 次查看 -文中常说的控制行业、年度、省级等等的固定效应，指的是在回归中加入相应虚拟变量。 -加入虚拟变量改变的是回归的系数值，而在回归中加入r或vce改变的是标准误。 -如果数据存在异方差问题，那么就要在回归中加入r ...2021-11-9 21:34 - weilaimvp - Stata专版
做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r）则报错
8 个回复 - 2689 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？有人说要调整下权重矩阵，求大神具体讲解一下!!!2018-8-14 16:14 - 我叫小胖胖啊 - Stata专版
8 个回复 - 2689 次查看 做系统gmm回归时，onestep能回归出结果，如果用twostep vce(r)，则报错说我方差协方差矩阵不满秩，这是为什么呢？有人说要调整下权重矩阵，求大神具体讲解一下!!!2018-8-14 16:14 - 我叫小胖胖啊 - Stata专版
为啥用系统gmm估计动态面板模型会出现这种结果呢（加上 vce（robust）））
4 个回复 - 3627 次查看 不加 vce（robust） xtdpdsys lnout lnofdi lnfdi lnpgdp lngov,lags(2) pre(ipr_lag) pre(ipr2_lag) endogenous(lnrdp,lag(0,2)) endogenous(lnrdc,lag(0,2)) twostep System dynamic panel-data estimation ...2020-6-30 00:16 - moon6666 - Stata专版
4 个回复 - 3627 次查看 不加 vce（robust） xtdpdsys lnout lnofdi lnfdi lnpgdp lngov,lags(2) pre(ipr_lag) pre(ipr2_lag) endogenous(lnrdp,lag(0,2)) endogenous(lnrdc,lag(0,2)) twostep System dynamic panel-data estimation ...2020-6-30 00:16 - moon6666 - Stata专版
stata做分位数回归，总是提醒VCE computation failed; try a different bandwidth
7 个回复 - 4529 次查看 stata做分位数回归，总是提醒：VCE computation failed; try a different bandwidth or bsqreg r(498); 之前都可以可以运行，最近更新了数据，就一直提示 VCE computation failed; try a different bandwidth or b ...2018-4-7 11:42 - iamwushan - Stata专版
7 个回复 - 4529 次查看 stata做分位数回归，总是提醒：VCE computation failed; try a different bandwidth or bsqreg r(498); 之前都可以可以运行，最近更新了数据，就一直提示 VCE computation failed; try a different bandwidth or b ...2018-4-7 11:42 - iamwushan - Stata专版
stata bootstrap回归语句求助 regress y x, vce(bootstrap)这个语句是参数法还是非参
1 个回复 - 2952 次查看 默认设定(reps=50次) regress y x, vce(bootstrap) 指定 BS 次数 regress y x , vce(bootstrap, reps(500)) 求问regress y x, vce(bootstrap)这个 bootstrap回归语句是 bootstrap参数法还是 bootstrap非参数 ...2016-5-11 11:35 - 小竹竹竹竹 - Stata专版
1 个回复 - 2952 次查看 默认设定(reps=50次) regress y x, vce(bootstrap) 指定 BS 次数 regress y x , vce(bootstrap, reps(500)) 求问regress y x, vce(bootstrap)这个 bootstrap回归语句是 bootstrap参数法还是 bootstrap非参数 ...2016-5-11 11:35 - 小竹竹竹竹 - Stata专版
请问在stata中进行回归时，可选项vce(oim)是什么意思？求大神解答
2 个回复 - 8607 次查看 具体而言，vce是什么意思，oim又是什么意思2018-1-2 16:00 - ~~O(_)O~~ - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 8607 次查看 具体而言，vce是什么意思，oim又是什么意思2018-1-2 16:00 - ~~O(_)O~~ - 计量经济学与统计软件
ivprobit两步法无法使用vce(cluster)选项，怎么才能得到聚类的第一阶段估计结果呢？
2 个回复 - 4215 次查看 如题，复制论文的时候使用两步法排除弱工具变量的可能性，汇报了两步法第一阶段的估计结果，但是汇报的是聚类标准误，求解如何写代码。2019-6-2 22:21 - fly0110 - Stata专版
2 个回复 - 4215 次查看 如题，复制论文的时候使用两步法排除弱工具变量的可能性，汇报了两步法第一阶段的估计结果，但是汇报的是聚类标准误，求解如何写代码。2019-6-2 22:21 - fly0110 - Stata专版
stata菜鸟求助 vce（cluster id）
0 个回复 - 1768 次查看 地级市的面板数据 <br> 不知道怎么设置省和从属地级市哑变量来做城市聚类，目前问了别人 gen id＝_n 但是标题命令报错 求各位大佬教教2020-6-9 15:37 - wuwujuntuan - 爱问频道
0 个回复 - 1768 次查看 地级市的面板数据 <br> 不知道怎么设置省和从属地级市哑变量来做城市聚类，目前问了别人 gen id＝_n 但是标题命令报错 求各位大佬教教2020-6-9 15:37 - wuwujuntuan - 爱问频道
DPD中TWOSTEP是否必须加vce(r)?ONESTEP有必要加vce(r)吗？
1 个回复 - 1493 次查看 两步会产生严重的向下偏倚，所以必须得出稳健标准误才能进行正确的统计推断？一步没有这必要吧？ 用一步判断系数显著，用两步判断SARGAN合理？2014-4-20 18:24 - xiongjerry - Stata专版
1 个回复 - 1493 次查看 两步会产生严重的向下偏倚，所以必须得出稳健标准误才能进行正确的统计推断？一步没有这必要吧？ 用一步判断系数显著，用两步判断SARGAN合理？2014-4-20 18:24 - xiongjerry - Stata专版
r 和 vce(r) 有区别吗
2 个回复 - 5515 次查看 logit 回归后面可以直接加 “r”或“vce(r)”；而tobit回归只能用"vce(r)"，我想问r和vce(r)有区别吗2020-4-1 12:48 - blankbox - Stata专版
2 个回复 - 5515 次查看 logit 回归后面可以直接加 “r”或“vce(r)”；而tobit回归只能用"vce(r)"，我想问r和vce(r)有区别吗2020-4-1 12:48 - blankbox - Stata专版
动态面板模型xtdpdsys命令中，关于vce(robust)选项的疑问
15 个回复 - 9664 次查看 用STATA的xtdpdsys命令对动态面板模型做GMM估计，如果添加vce（robust）选项，有不少主要变量的系数都不显著，但是自相关检验是通过的；如果不添加vce（robust）选项，则大部分的系数都显著，而且自相关检验和SARGAN ...2017-1-25 16:54 - 醒目KKK - Stata专版
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sys gmm 加了vce（robust）系数变得不显著了
20 个回复 - 13272 次查看 RT。该怎么解释这种现象呢。让我论文怎么做啊，难道是样本数据的问题？使用稳健标准差后，变量的显著性水平太差了，有什么解决办法 xtdpdsys theil fliindex urb sri_empl fli_urb fli_sri ,twostep thei ...2013-5-17 19:56 - cherrysharon - Stata专版
20 个回复 - 13272 次查看 RT。该怎么解释这种现象呢。让我论文怎么做啊，难道是样本数据的问题？使用稳健标准差后，变量的显著性水平太差了，有什么解决办法 xtdpdsys theil fliindex urb sri_empl fli_urb fli_sri ,twostep thei ...2013-5-17 19:56 - cherrysharon - Stata专版
stata中vce（robust）意味着什么？
3 个回复 - 58358 次查看 stata入门新手菜鸟一个，想问在做稳健性检验时可以用在回归后面加上vce（robust）吧？ 是不是如果出来的结果还是显著的，证明结果ok？2016-11-1 18:29 - 畏逢矰缴惊相呼9 - Stata专版
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用stata15MP运行tobit psmatch2等命令时附加vce(cluster)选项时，总是提示r(3102)
1 个回复 - 1825 次查看 各位前辈，我用stata15MP运行tobit probit psmatch2等命令时附加vce(cluster)选项时，总是提示r(3102)错误类别，这是为什么，求帮助？屏幕上提示：_robust_work():3102 function found where matrix required；rob ...2019-6-13 09:50 - adamliu304 - Stata专版
1 个回复 - 1825 次查看 各位前辈，我用stata15MP运行tobit probit psmatch2等命令时附加vce(cluster)选项时，总是提示r(3102)错误类别，这是为什么，求帮助？屏幕上提示：_robust_work():3102 function found where matrix required；rob ...2019-6-13 09:50 - adamliu304 - Stata专版
xtreg ouhe lt db inv fin qiao lu cz,re vce(cluster id)xttest0
1 个回复 - 1151 次查看 请问一下我在做LM检验时，网上搜到的指令是xtreg y x1 x2 x3,re vce(cluster id)xttest0，但是我输入之后显示出错（option xttest0 not allowed），请问一下是什么问题，还有就是指令的这个部分vce(cluster id)xttes ...2019-3-13 23:02 - 何其开心 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1151 次查看 请问一下我在做LM检验时，网上搜到的指令是xtreg y x1 x2 x3,re vce(cluster id)xttest0，但是我输入之后显示出错（option xttest0 not allowed），请问一下是什么问题，还有就是指令的这个部分vce(cluster id)xttes ...2019-3-13 23:02 - 何其开心 - 计量经济学与统计软件
opreg回归中，vce（）中是什么意思？
3 个回复 - 9528 次查看 我是OP法计算全要素生产率的初学者，命令如下：opreg LY, exit(exit) state(age LK) proxy(LnI) /// free(LI LM LL year dq2 ind2) cvars(gykgqk ex) /// vce(bootstrap, rseed（1） eps(50)) 其中最后一行 vc ...2016-9-17 02:28 - bullseyes - Stata专版
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GMM用差分或系统两步法加入vce(robust)之后变量都不显著了，请问有哪些方法可以调呢？
37 个回复 - 27415 次查看 GMM用差分或系统两步法加入vce(robust)之后变量都不显著了，请问有哪些方法可以调呢？ xtdpdsys lnY X1 X2 X3 lnGDP lnPOP lnHOTEL lnHIGHWAY year2002-year2012, vce(robust) twostep 不加又会出现warning说标准误 ...2015-4-8 23:35 - 喬☆兒ゼ - Stata专版
37 个回复 - 27415 次查看 GMM用差分或系统两步法加入vce(robust)之后变量都不显著了，请问有哪些方法可以调呢？ xtdpdsys lnY X1 X2 X3 lnGDP lnPOP lnHOTEL lnHIGHWAY year2002-year2012, vce(robust) twostep 不加又会出现warning说标准误 ...2015-4-8 23:35 - 喬☆兒ゼ - Stata专版
求Structural VCEM讲解较好的书！跪谢！
2 个回复 - 1865 次查看 在做实习的时候要用到SVECM, 发现市面上金融计量时间序列的书大多不包含， 唯一发现的一本Applied Time Series Econometrics 讲的不是很容易理解。 求大神推荐！2012-4-18 15:47 - schneider88 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1865 次查看 在做实习的时候要用到SVECM, 发现市面上金融计量时间序列的书大多不包含， 唯一发现的一本Applied Time Series Econometrics 讲的不是很容易理解。 求大神推荐！2012-4-18 15:47 - schneider88 - 计量经济学与统计软件
输入命令vce显示last estimation result not found为什么?
1 个回复 - 6377 次查看 输入命令vce显示last estimation result not found为什么?2018-9-7 14:21 - 15859339971 - Stata专版
1 个回复 - 6377 次查看 输入命令vce显示last estimation result not found为什么?2018-9-7 14:21 - 15859339971 - Stata专版
VCE模型结果中的CointEq即协整方程误差修正项序列如何保存？
1 个回复 - 1825 次查看 VCE模型结果中的CointEq即协整方程误差修正项序列如何保存？请大虾指点2018-4-28 11:27 - yingzc - EViews专版
1 个回复 - 1825 次查看 VCE模型结果中的CointEq即协整方程误差修正项序列如何保存？请大虾指点2018-4-28 11:27 - yingzc - EViews专版
请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)
10 个回复 - 9849 次查看 请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)，哪个更好2011-3-30 10:44 - lxl0471 - Stata专版
10 个回复 - 9849 次查看 请教：固定效应中存在异方差和自相关，不存在截面间相关，修正用xtscc还是vce(robust)，哪个更好2011-3-30 10:44 - lxl0471 - Stata专版
关于fixed effect与vce cluster的区别
1 个回复 - 3702 次查看 我们做上市公司面板数据，用xtreg是不是自动就是做的是企业的fixed effect，然后在vce cluster企业，fixed effect 和cluster这两个有什么区别，需要同时做吗，为什么有的文章这两个一样，有的文章这两个不同2017-8-19 07:07 - alerry - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 3702 次查看 我们做上市公司面板数据，用xtreg是不是自动就是做的是企业的fixed effect，然后在vce cluster企业，fixed effect 和cluster这两个有什么区别，需要同时做吗，为什么有的文章这两个一样，有的文章这两个不同2017-8-19 07:07 - alerry - 统计软件培训班VIP答疑区
【紧急求助】短面板中xtreg加vce(robust)与vce(cluster state)为什么等价？
7 个回复 - 18376 次查看 如题，vce(robust)是解决异方差问题的，而vce(cluster state)（以state为聚类变量）是允许同一个州中存在自相关的。为什么加这两个后缀做出来的结果是相同的呢？本人初学，弱问一下2012-5-4 20:55 - shufe080607 - Stata专版
7 个回复 - 18376 次查看 如题，vce(robust)是解决异方差问题的，而vce(cluster state)（以state为聚类变量）是允许同一个州中存在自相关的。为什么加这两个后缀做出来的结果是相同的呢？本人初学，弱问一下2012-5-4 20:55 - shufe080607 - Stata专版
超越对数生产函数出现vcetype 'cluster' not allowed
11 个回复 - 8269 次查看 我是长面板数据，n=13，T=35 。用超越对数生产前沿函数表达，我国13个粮食主产区的粮食总产量在1978-2012年见，受哪些因素的影响。运行命令后，出现了红色字体的：vcetype 'cluster' not allowed。 . do "C:\Users\ ...2016-8-25 22:59 - 天雨流芳黄 - Stata专版
11 个回复 - 8269 次查看 我是长面板数据，n=13，T=35 。用超越对数生产前沿函数表达，我国13个粮食主产区的粮食总产量在1978-2012年见，受哪些因素的影响。运行命令后，出现了红色字体的：vcetype 'cluster' not allowed。 . do "C:\Users\ ...2016-8-25 22:59 - 天雨流芳黄 - Stata专版
求问短面板数据能通过模型后加vce (cluster)消除异方差吗？以及如何判断用fe还是re？
5 个回复 - 12686 次查看 如题，我看书上说聚类稳健标准差vce (cluster)主要是消除自相关的，那么可以消除异方差行吗？另外加上这个后如何判断re还是fe呢？hausman检验不能用，我看坛里有说用xtoverid的，可以直接用在xtreg,re vce(cluster)后 ...2013-8-9 21:59 - purr~ - Stata专版
5 个回复 - 12686 次查看 如题，我看书上说聚类稳健标准差vce (cluster)主要是消除自相关的，那么可以消除异方差行吗？另外加上这个后如何判断re还是fe呢？hausman检验不能用，我看坛里有说用xtoverid的，可以直接用在xtreg,re vce(cluster)后 ...2013-8-9 21:59 - purr~ - Stata专版
求助：关于vce(cluster firmid)与固定效应、固定效应模型和IV-2SLS
4 个回复 - 16609 次查看 想请教连老师和各位大虾 1、关于OLS+vce(cluster firmid)与固定效应： 查论坛以前有关vce(cluster firmid)的帖子，vce(cluster firmid)的用法是：假设不同公司之间的观察值相互独立、公司内（年度间）的观察值 ...2014-2-24 15:42 - frinda - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 16609 次查看 想请教连老师和各位大虾 1、关于OLS+vce(cluster firmid)与固定效应： 查论坛以前有关vce(cluster firmid)的帖子，vce(cluster firmid)的用法是：假设不同公司之间的观察值相互独立、公司内（年度间）的观察值 ...2014-2-24 15:42 - frinda - 计量经济学与统计软件
请问：vce(cluster)时的模型设定问题
3 个回复 - 5697 次查看 回归时要用到-cluster- option。 我的模型是y=x1+x2+x3+indstry dummies+year dummies， 数据是混合截面，5年的数据（所以设了四个年度虚拟变量）。 请问：如果standard error clustered by year,那么模型中还要加 ...2009-7-28 01:32 - rayality - Stata专版
3 个回复 - 5697 次查看 回归时要用到-cluster- option。 我的模型是y=x1+x2+x3+indstry dummies+year dummies， 数据是混合截面，5年的数据（所以设了四个年度虚拟变量）。 请问：如果standard error clustered by year,那么模型中还要加 ...2009-7-28 01:32 - rayality - Stata专版
求助解决方法，使用固定收益模型试图控制异方差，输入命令vce出现如下错误
1 个回复 - 1881 次查看 命令如下 xtset year no xtreg cost score beta lnasset alr bm rota tota, fe vce (cluster no) panels are not nested within clusters2015-1-30 21:41 - jnuivy - Stata专版
1 个回复 - 1881 次查看 命令如下 xtset year no xtreg cost score beta lnasset alr bm rota tota, fe vce (cluster no) panels are not nested within clusters2015-1-30 21:41 - jnuivy - Stata专版
为什么加vce(r)之后系数都不显著了？
2 个回复 - 3148 次查看 是模型设定问题，还是选项设置问题？ 可以通过设置前定变量、内生变量，以及其最大滞后项来加以改变吗？ 最大滞后项（包括因变量）的选择有什么依据吗？2014-4-19 21:47 - xiongjerry - Stata专版
2 个回复 - 3148 次查看 是模型设定问题，还是选项设置问题？ 可以通过设置前定变量、内生变量，以及其最大滞后项来加以改变吗？ 最大滞后项（包括因变量）的选择有什么依据吗？2014-4-19 21:47 - xiongjerry - Stata专版
请求各位帮助：reg后面加vce(hc3)和robust有什么不同，应该信任哪个结果？另外，robus
2 个回复 - 4698 次查看 请求各位帮助：reg后面加vce(hc3)和robust有什么不同，应该信任哪个结果？另外，robust之后P值为缺失值是什么原因？2014-2-17 08:45 - meng33000 - Stata专版
2 个回复 - 4698 次查看 请求各位帮助：reg后面加vce(hc3)和robust有什么不同，应该信任哪个结果？另外，robust之后P值为缺失值是什么原因？2014-2-17 08:45 - meng33000 - Stata专版
prais y x rhotype(regress) vce(robust)把异方差和自相关都处理了么
2 个回复 - 4637 次查看 prais vce(robust) 或 prais vce(cl gvkey) 起什么作用 相当于newey west+ prais-winsten把异方差和自相关都处理了么？2011-5-4 12:08 - sophiafinn - Stata专版
2 个回复 - 4637 次查看 prais vce(robust) 或 prais vce(cl gvkey) 起什么作用 相当于newey west+ prais-winsten把异方差和自相关都处理了么？2011-5-4 12:08 - sophiafinn - Stata专版
面板回归中vce（）、corr（）、panels（）选项的含义
1 个回复 - 11452 次查看 面板回归中 （1）vce(vcetype) vcetype may be conventional, robust, cluster clustvar, bootstrap,or jackknife （2）corr（）exchangeable、independent、unstructured、fixed matname、ar#、stationary#、nons ...2012-5-7 11:46 - yhkeyao - Stata专版
1 个回复 - 11452 次查看 面板回归中 （1）vce(vcetype) vcetype may be conventional, robust, cluster clustvar, bootstrap,or jackknife （2）corr（）exchangeable、independent、unstructured、fixed matname、ar#、stationary#、nons ...2012-5-7 11:46 - yhkeyao - Stata专版
VCEM~~
2 个回复 - 2054 次查看 如果JJ检验通过多变量方程为协整然后做向量误差修正模型时候结果怎么看~~~~ 求助啊~~~~ 能帮我看看下面这个可以通过么~~ Vector Error Correction Estimates Date: 09/14/09 Time: 15:06 Sample ...2009-9-14 15:33 - gxj86868 - EViews专版
2 个回复 - 2054 次查看 如果JJ检验通过多变量方程为协整然后做向量误差修正模型时候结果怎么看~~~~ 求助啊~~~~ 能帮我看看下面这个可以通过么~~ Vector Error Correction Estimates Date: 09/14/09 Time: 15:06 Sample ...2009-9-14 15:33 - gxj86868 - EViews专版
[转帖]Adivce on PhD Application from a Chinese faculty
0 个回复 - 1943 次查看 对于申请美国商学院的博士也许有用：As a professor at a leading US university, I have some advice for those of you who are applying to doctoral programs at top 50 B-schools (NOT for other programs). Som ...2008-6-5 11:29 - boateg - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1943 次查看 对于申请美国商学院的博士也许有用：As a professor at a leading US university, I have some advice for those of you who are applying to doctoral programs at top 50 B-schools (NOT for other programs). Som ...2008-6-5 11:29 - boateg - 金融学（理论版）
