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想请问一下大家var模型在进行残差检验的时候出现下列情况要怎么办
2 个回复 - 775 次查看 the lags of residuals may not be collinear with the dependent variables2022-2-27 16:42 - clstrive - Stata专版
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求问VAR模型做残差检验得目的何在？
2 个回复 - 6265 次查看 求问VAR模型做残差检验得目的何在？一般这个步骤是不是在所有有关VAR的检验完了再做的？可能问题表达的不是特别到位，望各位大神海涵。2015-8-3 03:33 - KLEIN555 - EViews专版
2 个回复 - 6265 次查看 求问VAR模型做残差检验得目的何在？一般这个步骤是不是在所有有关VAR的检验完了再做的？可能问题表达的不是特别到位，望各位大神海涵。2015-8-3 03:33 - KLEIN555 - EViews专版
VAR模型残差检验
7 个回复 - 11510 次查看 建立了一个VAR模型，检验模型稳定；但是残差检验（正态性检验、自相关和异方差检验）不能通过。问下该怎么办啊2014-4-14 12:01 - 377315879 - EViews专版
7 个回复 - 11510 次查看 建立了一个VAR模型，检验模型稳定；但是残差检验（正态性检验、自相关和异方差检验）不能通过。问下该怎么办啊2014-4-14 12:01 - 377315879 - EViews专版
建立时间序列的VAR模型后做脉冲分析，要做残差检验吗？已做johansen、格兰杰和稳定性
9 个回复 - 5055 次查看 请高手解答，不胜感激！ 对影响股价的几个因素做VAR模型，变量包括工业值、货币供应量及股价等，时间序列，月度数据，目的是建模后做脉冲反应和方差分解，不看var得出的参数。 已通过稳定性（AR root）检验、 ...2013-5-15 20:06 - yiyehuarong - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 5055 次查看 请高手解答，不胜感激！ 对影响股价的几个因素做VAR模型，变量包括工业值、货币供应量及股价等，时间序列，月度数据，目的是建模后做脉冲反应和方差分解，不看var得出的参数。 已通过稳定性（AR root）检验、 ...2013-5-15 20:06 - yiyehuarong - 计量经济学与统计软件
