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期权波动率与定价，期权模型+The Computation of Greeks with Multilevel Monte Carlo2 个回复 - 916 次查看 期权波动率与定价，期权模型+The Computation of Greeks with Multilevel Monte Carlo，期权模型的讲解是非常详细的 期权波动率与定价，期权模型+The Computation of Greeks with Multilevel Monte Carlo ...2022-2-25 18:33 - lotus_sss - 现金交易版
期权量化分析与研究学习资料（基于Python）19 个回复 - 2718 次查看 3.2_code代码 Chapter 1.1.pdf 4.3趋势突破卖期权策略 4.2期权期限结构策略实例演示.pdf 4.2期权期限结构策略 4.1期权波动率策略实例演示.pdf 4.1期权波动率策略实例演示 3.2python量化交易相关工具介绍.pd ...2021-8-20 23:00 - wz151400 - 现金交易版
Visio管理流程图与思维导图绘制学习资料17 个回复 - 2715 次查看 科研与管理都用的上的工具，visio流程图画法教程,在企业中会经常用到viio软件来绘制工作流程图,流程图可以让我们工作的步骤显示的更加清晰,让读者更快明白流程图起草人表达的意图 3、辅助资料和技巧 2 ...2021-2-27 12:23 - wz151400 - 现金交易版
期权波动率与定价：期权定价模型,视频为你详细解读1 个回复 - 1188 次查看 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权波动率与定价：期权定价模型 期权 ...2020-6-16 14:51 - Tiger-like - 现金交易版
波动率曲面：期权波动率建模实战指南（中英文）
28 个回复 - 9739 次查看 这本书时学习波动率曲面的高级书籍，网上实体书几乎绝版，而且价格极为昂贵，我自己通过购买才得到，希望帮到有需要的朋友 中文名：波动率曲面：期权波动率建模实战指南 英文名：The Volatility Surface: A Practi ...2020-4-9 11:34 - 炉中火01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
28 个回复 - 9739 次查看 这本书时学习波动率曲面的高级书籍，网上实体书几乎绝版，而且价格极为昂贵，我自己通过购买才得到，希望帮到有需要的朋友 中文名：波动率曲面：期权波动率建模实战指南 英文名：The Volatility Surface: A Practi ...2020-4-9 11:34 - 炉中火01 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
上证50etf期权日度数据（上市到2020-04）（包括标的etf价格和希腊字母波动率等）7 个回复 - 2008 次查看 字段包括：日期 交易代码 合约编码 报价时间 到期日 期权类型 执行价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量 成交额 合约单位 标的代码 标的ETF收盘价 距离到期日天数 无风险利率 经插值的隐含波动率 原始隐含 ...2020-5-23 15:51 - Alphari - 现金交易版
波动率交易(期权量化交易员指南原书第2版作者: ［美] 尤安·辛克莱
10 个回复 - 4907 次查看 波动率，按定义是指表示标的随机性的指标。但波动中，有些模式是可以被度量和利用的。没有人比作者尤安·辛克莱更明白这一点。辛克莱是一个非常成功的期权交易员，拥有量子混沌领域的博士学位。《波动率交易》（原 ...2019-1-12 16:00 - fuzujing - 量化投资
10 个回复 - 4907 次查看 波动率，按定义是指表示标的随机性的指标。但波动中，有些模式是可以被度量和利用的。没有人比作者尤安·辛克莱更明白这一点。辛克莱是一个非常成功的期权交易员，拥有量子混沌领域的博士学位。《波动率交易》（原 ...2019-1-12 16:00 - fuzujing - 量化投资
求教：如何用STATA做期权隐含波动率曲面的图形
1 个回复 - 2816 次查看 如题，请问作图的命令是什么？或者从哪可以找到相关资料查看，请高手指点，非常感谢！2015-1-22 16:50 - jnx2004 - Stata专版
1 个回复 - 2816 次查看 如题，请问作图的命令是什么？或者从哪可以找到相关资料查看，请高手指点，非常感谢！2015-1-22 16:50 - jnx2004 - Stata专版
《期权波动率与定价高级交易策略与技巧》
6 个回复 - 2189 次查看 期权波动率与定价：高级交易策略与技巧（原书第2版） 作者: 谢尔登·纳坦恩伯格 自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球期权交易者最广泛阅读的权威书籍。由于对期权定价原理清 ...2018-7-3 10:19 - alloon - 经管书评
6 个回复 - 2189 次查看 期权波动率与定价：高级交易策略与技巧（原书第2版） 作者: 谢尔登·纳坦恩伯格 自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球期权交易者最广泛阅读的权威书籍。由于对期权定价原理清 ...2018-7-3 10:19 - alloon - 经管书评
《震荡市场中的期权交易：通过积极波动率管理把握不确定性》拉利.肖夫
9 个回复 - 2570 次查看 《震荡市场中的期权交易:通过积极波动率管理把握不确定性》拥有大量的深度见解和实用性建议，这些重要的资料探究了如何把震荡市场转变为有利可图的机会，并且也揭示了在这样艰难的挑战中期权成为一个最佳利用工具的原 ...2015-3-21 10:20 - weiming197813 - 投资人（实务版）
9 个回复 - 2570 次查看 《震荡市场中的期权交易:通过积极波动率管理把握不确定性》拥有大量的深度见解和实用性建议，这些重要的资料探究了如何把震荡市场转变为有利可图的机会，并且也揭示了在这样艰难的挑战中期权成为一个最佳利用工具的原 ...2015-3-21 10:20 - weiming197813 - 投资人（实务版）
Ornstein-Uhlenbeck随机波动率下的期权定价：一个线性的
模型
0 个回复 - 329 次查看 摘要翻译： 研究了随机波动率模型下的期权定价问题，重点讨论了指数Ornstein-Uhlenbeck过程和Stein-Stein过程的线性逼近。实际上，我们证明了它们在波动率过程的低波动状态下具有相同的极限动力学，在此条件下我们导 ...2022-3-6 22:33 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 329 次查看 摘要翻译： 研究了随机波动率模型下的期权定价问题，重点讨论了指数Ornstein-Uhlenbeck过程和Stein-Stein过程的线性逼近。实际上，我们证明了它们在波动率过程的低波动状态下具有相同的极限动力学，在此条件下我们导 ...2022-3-6 22:33 - 能者818 - Forum
欧式电力期权定价的隐含波动率公式
0 个回复 - 295 次查看 摘要翻译： 本文推导了欧式电力看涨期权定价中的隐含波动率估计公式，其中收益函数分别为$v=(S^{\alpha}_t-k)^{+}$和$v=(S^{\alpha}_t-k^{\alpha})^{+}$($\alpha>0$)。利用二次Taylor近似，建立了欧式幂看涨期权隐含 ...2022-4-11 16:35 - 何人来此 - Forum
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一般随机动力学期权公式中的波动率
0 个回复 - 178 次查看 摘要翻译： 众所周知，Black-Scholes公式是在股票波动不变的假设下推导出来的。尽管有证据表明这个参数不是常数，但这个公式被金融市场广泛使用。本文讨论了是否存在Black-Scholes或类似公式所适用的股票价格模型的问 ...2022-4-5 16:25 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 178 次查看 摘要翻译： 众所周知，Black-Scholes公式是在股票波动不变的假设下推导出来的。尽管有证据表明这个参数不是常数，但这个公式被金融市场广泛使用。本文讨论了是否存在Black-Scholes或类似公式所适用的股票价格模型的问 ...2022-4-5 16:25 - mingdashike22 - Forum
随机波动率下的美式期权定价：逼近
早期运动面与蒙特卡罗模拟
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 本研究的目的是发展评估美式期权价格的方法，当标的资产的波动性被描述为一个随机过程。作为这个问题的一部分，开发了美式期权的早期行使面建模技术。将这些方法与建模复杂度和计算速度进行了比较。本文给 ...2022-4-1 09:30 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 226 次查看 摘要翻译： 本研究的目的是发展评估美式期权价格的方法，当标的资产的波动性被描述为一个随机过程。作为这个问题的一部分，开发了美式期权的早期行使面建模技术。将这些方法与建模复杂度和计算速度进行了比较。本文给 ...2022-4-1 09:30 - 何人来此 - Forum
局部波动率下篮子期权价值的下界逼近
跳跃扩散模型
0 个回复 - 282 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们导出了一个易于计算的局部波动跳扩散模型的欧洲一揽子看涨价格的近似。我们应用渐近展开法求出了欧洲篮子看涨价格下界的近似值。如果局部波动率函数是时间无关的，那么有一个封闭形式的近似 ...2022-3-25 15:15 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 282 次查看 摘要翻译： 在本文中，我们导出了一个易于计算的局部波动跳扩散模型的欧洲一揽子看涨价格的近似。我们应用渐近展开法求出了欧洲篮子看涨价格下界的近似值。如果局部波动率函数是时间无关的，那么有一个封闭形式的近似 ...2022-3-25 15:15 - mingdashike22 - Forum
OU型多元随机波动率模型中的期权定价
0 个回复 - 194 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个具有杠杆作用的多元随机波动率模型，该模型具有足够的灵活性，可以重新捕捉个体的动态以及几种资产之间的相互依赖关系，同时仍具有高度的解析可处理性。首先，我们导出了特征函数，并给出了 ...2022-3-8 16:45 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 194 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个具有杠杆作用的多元随机波动率模型，该模型具有足够的灵活性，可以重新捕捉个体的动态以及几种资产之间的相互依赖关系，同时仍具有高度的解析可处理性。首先，我们导出了特征函数，并给出了 ...2022-3-8 16:45 - 大多数88 - Forum
分布、密度和期权价格的小时间展开
具有L'Evy跳跃的随机波动率模型
0 个回复 - 469 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有L\'evy跳跃的L\'evy随机波动率模型，其形式为$Z=u+x$,其中$u=(Z_{t}）_{t\geq0}$是经典随机波动率过程，$x=(X_{t}）_{t\geq0}$是具有绝对连续L\'evy测度$\nu$的独立L\'evy过程。对于尾盘$\ ...2022-3-8 16:30 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 469 次查看 摘要翻译： 本文研究了具有L\'evy跳跃的L\'evy随机波动率模型，其形式为$Z=u+x$,其中$u=(Z_{t}）_{t\geq0}$是经典随机波动率过程，$x=(X_{t}）_{t\geq0}$是具有绝对连续L\'evy测度$\nu$的独立L\'evy过程。对于尾盘$\ ...2022-3-8 16:30 - 何人来此 - Forum
时间离散自回归随机波动率期权的套期保值
0 个回复 - 256 次查看 摘要翻译： 大量的经验证明了Taylor提出的时间离散自回归随机波动率模型在描述金融资产对数收益方面的充分性。由于相应市场的不完全性质，使用这些模型为其基础资产定价和套期保值的或有产品是一项非平凡的工作。本文 ...2022-3-8 10:51 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 256 次查看 摘要翻译： 大量的经验证明了Taylor提出的时间离散自回归随机波动率模型在描述金融资产对数收益方面的充分性。由于相应市场的不完全性质，使用这些模型为其基础资产定价和套期保值的或有产品是一项非平凡的工作。本文 ...2022-3-8 10:51 - 何人来此 - Forum
随机波动率下期权定价的扰动展开
0 个回复 - 297 次查看 摘要翻译： 我们用Chi分布拟合标准普尔500指数的波动性波动，用相应的高斯分布叠加拟合对数收益分布。其傅里叶变换是Tsallis型的。由Black-Scholes表达式的相同叠加导出了期权定价公式。通过对含有平均波动率的Black ...2022-3-7 16:32 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 297 次查看 摘要翻译： 我们用Chi分布拟合标准普尔500指数的波动性波动，用相应的高斯分布叠加拟合对数收益分布。其傅里叶变换是Tsallis型的。由Black-Scholes表达式的相同叠加导出了期权定价公式。通过对含有平均波动率的Black ...2022-3-7 16:32 - 何人来此 - Forum
随机波动率下的期权定价：指数型
奥恩斯坦-乌伦贝克模型
0 个回复 - 256 次查看 摘要翻译： 研究了标的资产波动率随机且服从指数Ornstein-Uhlenbeck模型的欧式看涨期权的定价问题。所提出的随机扩散模型是一个二维市场过程，以对数布朗运动描述价格动态，以Ornstein-Uhlenbeck从属过程描述对数波动 ...2022-3-7 16:17 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 256 次查看 摘要翻译： 研究了标的资产波动率随机且服从指数Ornstein-Uhlenbeck模型的欧式看涨期权的定价问题。所提出的随机扩散模型是一个二维市场过程，以对数布朗运动描述价格动态，以Ornstein-Uhlenbeck从属过程描述对数波动 ...2022-3-7 16:17 - 可人4 - Forum
一般混合扩散SDE及其与an的关系
具有波动率-资产去相关的不确定波动率期权模型
0 个回复 - 166 次查看 摘要翻译： 在本文中，给定一个演化的混合概率密度，我们定义了一个候选扩散过程，其边缘律遵循相同的演化。作为一个特例，我们导出了一个具有唯一强解的随机微分方程(SDE)，它的密度演化为高斯密度的混合物。我们给 ...2022-3-7 08:51 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 166 次查看 摘要翻译： 在本文中，给定一个演化的混合概率密度，我们定义了一个候选扩散过程，其边缘律遵循相同的演化。作为一个特例，我们导出了一个具有唯一强解的随机微分方程(SDE)，它的密度演化为高斯密度的混合物。我们给 ...2022-3-7 08:51 - kedemingshi - Forum
期权定价与随机波动率的超维方法
0 个回复 - 156 次查看 摘要翻译： 导出了具有随机波动的广义5D Black-Scholes微分方程。通过高维算子可以实现随机变量的随机演化从放大空间或超空间到普通空间的投影。与三维Merton-Garman方程相关的证券和波动性的随机性可以解释为额外维 ...2022-3-6 22:38 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 156 次查看 摘要翻译： 导出了具有随机波动的广义5D Black-Scholes微分方程。通过高维算子可以实现随机变量的随机演化从放大空间或超空间到普通空间的投影。与三维Merton-Garman方程相关的证券和波动性的随机性可以解释为额外维 ...2022-3-6 22:38 - 能者818 - Forum
波动率与期权定价研究综述
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 关于波动率模型和期权定价的文献是一个庞大而多样的领域，因为它的重要性和应用。本文综述了最重要的波动率模型和期权定价方法，从常数波动率模型一直到随机波动率模型。我们还调查了不太为人所知的模型， ...2022-3-5 21:01 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 248 次查看 摘要翻译： 关于波动率模型和期权定价的文献是一个庞大而多样的领域，因为它的重要性和应用。本文综述了最重要的波动率模型和期权定价方法，从常数波动率模型一直到随机波动率模型。我们还调查了不太为人所知的模型， ...2022-3-5 21:01 - kedemingshi - Forum
基于扰动期权的制度切换随机波动率
定价
0 个回复 - 179 次查看 摘要翻译： 波动性建模已经成为金融数学中的一个重要研究领域。Wiener过程驱动的随机波动率模型因其与理论论证和经验观测相一致而受到广泛的欢迎。然而，这些模型缺乏考虑长期和基本经济因素的能力，例如信贷紧缩。具 ...2022-3-5 19:43 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 179 次查看 摘要翻译： 波动性建模已经成为金融数学中的一个重要研究领域。Wiener过程驱动的随机波动率模型因其与理论论证和经验观测相一致而受到广泛的欢迎。然而，这些模型缺乏考虑长期和基本经济因素的能力，例如信贷紧缩。具 ...2022-3-5 19:43 - 何人来此 - Forum
随机波动率下期权定价的扰动展开
0 个回复 - 196 次查看 摘要翻译： 我们用Chi分布拟合标准普尔500指数的波动性波动，用相应的高斯分布叠加拟合对数收益分布。其傅里叶变换是Tsallis型的。由Black-Scholes表达式的相同叠加导出了期权定价公式。通过对含有平均波动率的Black ...2022-3-4 19:26 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 196 次查看 摘要翻译： 我们用Chi分布拟合标准普尔500指数的波动性波动，用相应的高斯分布叠加拟合对数收益分布。其傅里叶变换是Tsallis型的。由Black-Scholes表达式的相同叠加导出了期权定价公式。通过对含有平均波动率的Black ...2022-3-4 19:26 - 能者818 - Forum
期权波动率与定价：高级交易策略与技巧_纳坦恩伯格
5 个回复 - 1959 次查看 理财投资书籍：期权波动率与定价：高级交易策略与技巧_纳坦恩伯格 epub格式，其他格式使用免费软件calibre转换即可，需要的自行下载！ 适读人群 ： 期权期货业人士。受欢迎的期权经典必读书，每一位期权交易 ...2019-8-8 17:08 - 思向哲2011 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 1959 次查看 理财投资书籍：期权波动率与定价：高级交易策略与技巧_纳坦恩伯格 epub格式，其他格式使用免费软件calibre转换即可，需要的自行下载！ 适读人群 ： 期权期货业人士。受欢迎的期权经典必读书，每一位期权交易 ...2019-8-8 17:08 - 思向哲2011 - 金融学（理论版）
请问想用三叉树计算期权价格，应该使用隐含波动率还是历史波动率？
0 个回复 - 392 次查看 最近在做金融工程作业，有点晕了，有大佬能帮帮忙吗？2021-12-5 18:04 - 两小桐 - 爱问频道
0 个回复 - 392 次查看 最近在做金融工程作业，有点晕了，有大佬能帮帮忙吗？2021-12-5 18:04 - 两小桐 - 爱问频道
【金融学习资料】期权波动率分析与定价建模研究学习资料10 个回复 - 1669 次查看 期权定价（Option Valuation），期权价值的两个基本构成要素是：内含价值和时间价值。 |- 课程PPT和作业 - 0 B 欧式对冲用哪个IV.pdf The_Computation_of_Greeks_with_Multilevel_Monte_Ca.pdf 练 ...2020-4-6 09:09 - wz151400 - 现金交易版
什么是波动率？什么是期权的隐含波动率、历史波动率和实际波动率？
0 个回复 - 741 次查看 波动率（Volatility)，是指对资产未来价格不确定性的度量，它通常用资产回报率的标准差来衡量。[/backcolor]期权的隐含波动率(Implied Volatility)，是指根据当前期权市场价格，利用BS模型等期权定价理论推导的关于合 ...2021-7-21 13:07 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 741 次查看 波动率（Volatility)，是指对资产未来价格不确定性的度量，它通常用资产回报率的标准差来衡量。[/backcolor]期权的隐含波动率(Implied Volatility)，是指根据当前期权市场价格，利用BS模型等期权定价理论推导的关于合 ...2021-7-21 13:07 - hdy825 - Forum
基于随机便利收益率和随机波动率的原油期权交易分析
0 个回复 - 2106 次查看 我国作为世界第一大原油进口国，原油需求量巨大，对国际原油市场的依存度强，这也意味着我国经济增长对国际原油价格的变化更加敏感。但自2008年金融危机爆发后，国际原油价格步入动荡时期，波动剧烈，为避免原油价格 ...2021-7-15 08:51 - 2019hansi - 哲学与心理学版
0 个回复 - 2106 次查看 我国作为世界第一大原油进口国，原油需求量巨大，对国际原油市场的依存度强，这也意味着我国经济增长对国际原油价格的变化更加敏感。但自2008年金融危机爆发后，国际原油价格步入动荡时期，波动剧烈，为避免原油价格 ...2021-7-15 08:51 - 2019hansi - 哲学与心理学版
什么是期权波动率？
0 个回复 - 555 次查看 波动率是用来描述标的资产(股票、指数、期货)的价格变化有多快的术语。标的资产价格波动率，在其他市场条件不变的情况下，与期权价格的变化是呈正相关关系。标的资产价格波动率越大，期权价格涨至执行价格的可 ...2021-7-12 13:24 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 555 次查看 波动率是用来描述标的资产(股票、指数、期货)的价格变化有多快的术语。标的资产价格波动率，在其他市场条件不变的情况下，与期权价格的变化是呈正相关关系。标的资产价格波动率越大，期权价格涨至执行价格的可 ...2021-7-12 13:24 - hdy825 - Forum
期权波动率交易策略，核心就是赚取差价！
0 个回复 - 1110 次查看 基本原理❑ 波动率直观解释方向是交易最直观的出发点，我们可以在标的行情变化中直观感受到标的价格的变化。国内几大交易所统一以红色表示上涨，绿色表示下跌，以正数的涨跌幅表示上涨，以负数的涨跌幅表示下跌 ...2021-6-30 15:01 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 1110 次查看 基本原理❑ 波动率直观解释方向是交易最直观的出发点，我们可以在标的行情变化中直观感受到标的价格的变化。国内几大交易所统一以红色表示上涨，绿色表示下跌，以正数的涨跌幅表示上涨，以负数的涨跌幅表示下跌 ...2021-6-30 15:01 - hdy825 - Forum
期权的隐含波动率
0 个回复 - 551 次查看 隐含波动率之于期权如同利率之于债券 可以在交易中作为期权价格的替代品 隐含波动率最常用的计算方法是通过BS期权定价公式反推出来 隐含波动率不同于历史波动率 是当前期权价格所反映的投资者对标的资 ...2021-6-30 09:27 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 551 次查看 隐含波动率之于期权如同利率之于债券 可以在交易中作为期权价格的替代品 隐含波动率最常用的计算方法是通过BS期权定价公式反推出来 隐含波动率不同于历史波动率 是当前期权价格所反映的投资者对标的资 ...2021-6-30 09:27 - hdy825 - Forum
市场波动率还适合做期权交易吗？
0 个回复 - 592 次查看 在做期权投资的时候，波动率是投资者都会关注到的一个问题，而波动率本身不仅仅是我们在期权操作的时候，可以作为一个依据。在选择买入期权合约的时候也可以根据波动率来判断，市场波动率还适合做期权交易吗？ 波动 ...2021-6-4 13:30 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 592 次查看 在做期权投资的时候，波动率是投资者都会关注到的一个问题，而波动率本身不仅仅是我们在期权操作的时候，可以作为一个依据。在选择买入期权合约的时候也可以根据波动率来判断，市场波动率还适合做期权交易吗？ 波动 ...2021-6-4 13:30 - hdy825 - Forum
期权的隐含波动率
0 个回复 - 737 次查看 期权的隐含波动率是东西呢？一般认为，期权的隐含波动率代表市场交易者对未来标的资产波动率的预判给出的风险定价，也就是说，隐含波动率高代表未来标的资产的价格波动可能会比较大，标的资产的不确定性高；而隐含波 ...2021-5-28 14:36 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 737 次查看 期权的隐含波动率是东西呢？一般认为，期权的隐含波动率代表市场交易者对未来标的资产波动率的预判给出的风险定价，也就是说，隐含波动率高代表未来标的资产的价格波动可能会比较大，标的资产的不确定性高；而隐含波 ...2021-5-28 14:36 - hdy825 - Forum
什么是期权波动率？
0 个回复 - 1143 次查看 什么是期权波动率？波动率是用来描述标的资产(股票、指数、期货)的价格变化有多快的术语。标的资产价格波动率，在其他市场条件不变的情况下，与期权价格的变化是呈正相关关系。标的资产价格波动率越大，期权价格张至 ...2021-5-10 10:06 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 1143 次查看 什么是期权波动率？波动率是用来描述标的资产(股票、指数、期货)的价格变化有多快的术语。标的资产价格波动率，在其他市场条件不变的情况下，与期权价格的变化是呈正相关关系。标的资产价格波动率越大，期权价格张至 ...2021-5-10 10:06 - hdy825 - Forum
什么是期权波动率？
0 个回复 - 1166 次查看 波动率是用来描述标的资产(股票、指数、期货)的价格变化有多快的术语。标的资产价格波动率，在其他市场条件不变的情况下，与期权价格的变化是呈正相关关系。标的资产价格波动率越大，期权价格张至执行价格的可能性 ...2021-4-29 15:29 - hdy825 - Forum
0 个回复 - 1166 次查看 波动率是用来描述标的资产(股票、指数、期货)的价格变化有多快的术语。标的资产价格波动率，在其他市场条件不变的情况下，与期权价格的变化是呈正相关关系。标的资产价格波动率越大，期权价格张至执行价格的可能性 ...2021-4-29 15:29 - hdy825 - Forum
2021年期权策略二季度展望：低波动率的“大行情”-20210330-南华期货-36页
1 个回复 - 684 次查看 2021年期权策略二季度展望：低波动率的“大行情”-20210330-南华期货-36页_1mb2021-4-12 17:40 - wangjx_ - 行业分析报告
1 个回复 - 684 次查看 2021年期权策略二季度展望：低波动率的“大行情”-20210330-南华期货-36页_1mb2021-4-12 17:40 - wangjx_ - 行业分析报告
波动率对期权交易的影响
0 个回复 - 1149 次查看 想请教大佬们一个问题：既然买入期权，已经支付固定的权利金了，那接下来就是等待市场变化，例如买入看涨期权，那为什么当波动率下降的时候，会少赚呢？因为股票市场不是依旧上涨，不价格受波动率影响，只有期权价格 ...2021-3-29 22:09 - 香蕉牛奶布丁 - 爱问频道
0 个回复 - 1149 次查看 想请教大佬们一个问题：既然买入期权，已经支付固定的权利金了，那接下来就是等待市场变化，例如买入看涨期权，那为什么当波动率下降的时候，会少赚呢？因为股票市场不是依旧上涨，不价格受波动率影响，只有期权价格 ...2021-3-29 22:09 - 香蕉牛奶布丁 - 爱问频道
股价期权价格隐含波动率的变化数据
0 个回复 - 865 次查看 股价期权价格隐含波动率的变化数据 于德浩 2021.3.18从2020.12.29日，上证50ETF的股价变化是从3.5元开始突破上涨，在2021.1.12日到达局部高点3.9元，然后震荡回 ...2021-3-18 16:28 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 865 次查看 股价期权价格隐含波动率的变化数据 于德浩 2021.3.18从2020.12.29日，上证50ETF的股价变化是从3.5元开始突破上涨，在2021.1.12日到达局部高点3.9元，然后震荡回 ...2021-3-18 16:28 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
股票期权隐含波动率的信息
0 个回复 - 870 次查看 股票期权隐含波动率的信息 于德浩 2021.3.17股票期权隐含波动率，是根据BS期权定价公式反推得出的，主要是展现当前的期权价格是否昂贵。 比方说，一般 ...2021-3-17 11:23 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 870 次查看 股票期权隐含波动率的信息 于德浩 2021.3.17股票期权隐含波动率，是根据BS期权定价公式反推得出的，主要是展现当前的期权价格是否昂贵。 比方说，一般 ...2021-3-17 11:23 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
资源分享——投资经典书籍《期权价格波动率与定价理论》
4 个回复 - 1301 次查看 期权最为推崇的交易圣经，必读经典《期权价格波动率与定价理论》2019-5-4 23:59 - pnangela - 金融学（理论版）
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在研究沪深300ETF期权的推出对标的资产波动率的影响，能不能用GARCH模型研究？
2 个回复 - 1017 次查看 这个是沪深300ETF的收益率波动图，（从2019年5月20日到2020年7月10日的数据），可以用GARCH模型研究沪深300ETF期权的推出对标的资产波动率的影响吗 想写这方面的论文，有没有比较懂的朋友2020-7-16 21:22 - jjjzzzd - EViews专版
2 个回复 - 1017 次查看 这个是沪深300ETF的收益率波动图，（从2019年5月20日到2020年7月10日的数据），可以用GARCH模型研究沪深300ETF期权的推出对标的资产波动率的影响吗 想写这方面的论文，有没有比较懂的朋友2020-7-16 21:22 - jjjzzzd - EViews专版
