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中国三因子、四因子、五因子数据1994-2023.3
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中国版三因子模型能够很好的解释学术界在中国市场上发现出的绝大部分收益率截面异象,其相比 Fama-French 三因子模型区别在于,1)剔除市值最小的 30% 的股票降低了壳价值污染,2)选择EP 来构建价值因子。
数据格式 ...
2023-3-7 11:07 - 刘七七不会吃醋 - 现金交易版
Carhart四因子模型数据(日、周、月、年)
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Carhart
四因子模型数据(
日、周、月、年) Carhart
四因子数据(
日、周、月、年)
数据已经更新到2019年12月31
日。
按照Carhart(1997)的基本思想,纯手工计算。
解压压缩包可获得四个Excel文件和一个Word文 ...
2020-1-30 18:40 - mm520520 - 现金交易版
stata完成Carhart四因子模型/四因素模型
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利用stata完成Carhart
四因子模型/四因素模型,涉及分组回归等
部分回归结果展示
R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it
在
四因子模型中对动量因子进行改进,以过去3个月内表 ...
2018-8-24 15:19 - xdxy - 现金交易版
经典的四因子资产定价模型案例研究
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经典的
四因子资产定价模型案例研究
经典的
四因子资产定价模型案例研究
经典的
四因子资产定价模型案例研究
经典的
四因子资产定价模型案例研究
经典的
四因子资产定价模型案例研究
经典的
四因子资产定价模型案 ...
2023-2-2 09:49 - 2023Hua - 现金交易版
Carhart四因子数据历史-2021.5
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TradingMonth [交易月份] - 以“YYYY-MM”表示
MarkettypeID [市场类型] - P9705:创业板;P9706:综合A股市场;P9707:综合B股市场;P9709:综合A股市场和创业板;P9710:综合AB股和创业板;P9711:科创板;P9 ...
2021-6-23 21:29 - lenosky - 现金交易版
求助:如何用stata求对四因子模型的回归残差?万分感谢!
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各位大佬们:
本人论文里要用
四因子模型的回归残差求企业特殊风险
R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it
(求每只股票的个体回归中的回归残差,并使用回归残差的年化标准差作 ...
2021-11-24 16:00 - ziyu.C - Stata专版
求助下载Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子数据
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求助下载国泰安CSMAR数据库中2006年1月-2018年12月Fama-French三因子、五因子、Carhart
四因子的月度数据。谢谢!!!
时间:2006年1月-2018年12月频率:月格式:Excel2003格式(*.xls)Fama-French三因子模型字段: ...
2019-6-18 21:32 - 连清泉 - 数据求助
四因子模型1991-2019
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四因子模型1991-2019,包含如下指标:市场类型
交易月份
市场风险溢价因子(流通市值加权)
市场风险溢价因子(总市值加权)
市值因子(流通市值加权)
市值因子(总市值加权)
账面市值比因子(流通市值加权)
账面市值 ...
2020-8-22 17:34 - 寰宇之无用 - 现金交易版
求助大神,四因子的动量模型如何计算?
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最近论文需要计算这个,目前查到的资料是应该把整个市场的所有股票的收益数据下下来按高低排序,然后分组,保留收益率最高跟最低的两个组合即赢家组合跟输家组合,分别计算两个组合的平均收益率,两者相减就是了。
...
2014-5-9 09:08 - lpw3582288 - 爱问频道
锐思四因子月度数据2001-2014.9
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锐思
四因子2001-2014.9.rar
数据来源:锐思数据库。
四因子模型:
Carhart的
四因子模型是在Fama-French三因子模型基础上增加了动量因子,用来分析影响股价的因素。
2014-12-28 14:26 - Doris7 - 数据交流中心
四因子模型中的one-year momentum具体是怎么计算的?
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On Persistence in Mutual Fund Performance这篇文章中提到的动量具体是怎么计算?如果组合形成月是t月的话~~动量是那几个月的累计收益?动量因子呢?
Following Jegadeesh and Titman(1993),momentum(MOM)is the c ...
2013-1-13 13:46 - xsx小虾米 - 爱问频道
【求助】四因子模型下共同基金績效持續性與動能策略之研究
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【题 名】:
四因子模型下共同基金績效持續性與動能策略之研究
【作 者】:林柏衡(Po-heng Lin)
【期刊会议名称】:
【年, 卷(期), 起止页码】:
【全文链接】:http://etd.lib.nsysu.edu.tw/ETD-db/ETD-search-c ...
2010-8-7 09:42 - chend4 - 文献求助专区