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我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？
2 个回复 - 2268 次查看 我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？是我的数据有问题吗？2017-9-17 11:29 - 18720086489 - EViews专版
2 个回复 - 2268 次查看 我用EVIEWS建立VAR模型并进行方差分解，为什么每次重新打开数据处理的结果都不一样？是我的数据有问题吗？2017-9-17 11:29 - 18720086489 - EViews专版
请问，PVAR模型可以部分变量用差分，其他原始数据吗？
3 个回复 - 1076 次查看 大家好，请问PVAR模型中原始变量部分平稳，部分一阶差分后平稳，可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗？还是都要用一阶差分后的啊？或者非平稳数据不能用于PVAR模型？2022-5-27 14:11 - rongyf - 爱问频道
3 个回复 - 1076 次查看 大家好，请问PVAR模型中原始变量部分平稳，部分一阶差分后平稳，可以用一阶差分后的变量和原始变量平稳的数据进行PVAR模型分析吗？还是都要用一阶差分后的啊？或者非平稳数据不能用于PVAR模型？2022-5-27 14:11 - rongyf - 爱问频道
关于PVAR模型回归是用原始数据还是差分后数据
1 个回复 - 1998 次查看 原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？论坛里面存在两种观点，一种支持原始数据，一种支持差分后数据，该怎么选择？2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版
1 个回复 - 1998 次查看 原始变量不平稳，一阶差分后平稳，那么在做最优滞后项确定、GMM估计、脉冲和方差分解时，是用原始数据运行还是差分后数据运行？论坛里面存在两种观点，一种支持原始数据，一种支持差分后数据，该怎么选择？2019-1-18 17:00 - 春节宝生 - Stata专版
请问我想做var模型，数据是二阶差分平稳，构建VAR用二阶差分数据是原始数据？
6 个回复 - 1626 次查看 请问各位，我目前碰到了二阶差分平稳的时间序列数据，然后我用二阶差分的数据构建VAR模型，协整检验、模型稳健性检验都通过了，但是我看很多文献都市一阶差分平稳，所以有的人说用二阶差分做VAR是没有意义的，该怎么 ...2022-4-10 15:53 - muetttt - Stata专版
6 个回复 - 1626 次查看 请问各位，我目前碰到了二阶差分平稳的时间序列数据，然后我用二阶差分的数据构建VAR模型，协整检验、模型稳健性检验都通过了，但是我看很多文献都市一阶差分平稳，所以有的人说用二阶差分做VAR是没有意义的，该怎么 ...2022-4-10 15:53 - muetttt - Stata专版
原数据的一阶差分平稳能用原数据做VAR模型吗？
9 个回复 - 14346 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，一阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。之后又用原数据进行格兰杰检验，这样对吗？求高手指教！2013-4-9 16:44 - zhengli0802 - EViews专版
9 个回复 - 14346 次查看 ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，一阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。之后又用原数据进行格兰杰检验，这样对吗？求高手指教！2013-4-9 16:44 - zhengli0802 - EViews专版
一阶差分后平稳的数据一定要差分好才能做VAR模型么？
11 个回复 - 16321 次查看 因为变量涉及到利率和存款准备金率，一差分就都是0了，做出来拟合效果很差 我不差分直接做，然后再给var做单位根检验能通过，说明模型是平稳的，这个是不是就行了？？2010-4-23 19:27 - vicky871102 - EViews专版
11 个回复 - 16321 次查看 因为变量涉及到利率和存款准备金率，一差分就都是0了，做出来拟合效果很差 我不差分直接做，然后再给var做单位根检验能通过，说明模型是平稳的，这个是不是就行了？？2010-4-23 19:27 - vicky871102 - EViews专版
VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据
1 个回复 - 2335 次查看 第一次做VAR模型研究啊！不太明白VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据！ 求求给位大神指教！2019-5-2 19:55 - 名侦探最性感 - Stata专版
1 个回复 - 2335 次查看 第一次做VAR模型研究啊！不太明白VAR模型定阶时，应该使用差分后的平稳数据，还是使用原始数据！ 求求给位大神指教！2019-5-2 19:55 - 名侦探最性感 - Stata专版
请问在VAR模型中，已经取了对数的数据可以差分之后再建模吗？
2 个回复 - 1781 次查看 有五个变量都取了对数，其中两个平稳，三个一阶差分后才平稳，可以将这三组数据差分后再与两个原序列平稳的建立VAR模型吗？在经济意义上如何作解释呢？还望大家解答，多谢！2019-4-10 21:32 - pzgjyjt - EViews专版
2 个回复 - 1781 次查看 有五个变量都取了对数，其中两个平稳，三个一阶差分后才平稳，可以将这三组数据差分后再与两个原序列平稳的建立VAR模型吗？在经济意义上如何作解释呢？还望大家解答，多谢！2019-4-10 21:32 - pzgjyjt - EViews专版
VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列
2 个回复 - 9590 次查看 VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？ 以及后续的各种检验和脉冲图都做的是原始数据还是一阶差分序列？？请各位大侠指点，谢谢！！2014-2-20 07:23 - lilei19880725 - EViews专版
2 个回复 - 9590 次查看 VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？ 以及后续的各种检验和脉冲图都做的是原始数据还是一阶差分序列？？请各位大侠指点，谢谢！！2014-2-20 07:23 - lilei19880725 - EViews专版
求代码求操作步骤！面板数据VAR模型的格兰杰检验、脉冲响应和方差分解！
5 个回复 - 7682 次查看 rt 楼主现在想要面板数据VAR模型的格兰杰检验、脉冲响应和方差分解方面的内容。目前数据都是平衡面板数据，因变量的商业银行的稳健性指标BSI，自变量是国际资本流动FLOW，GDP增速，M2增速。现在想问，怎么初步确定模 ...2018-3-19 09:18 - torres93 - Stata专版
5 个回复 - 7682 次查看 rt 楼主现在想要面板数据VAR模型的格兰杰检验、脉冲响应和方差分解方面的内容。目前数据都是平衡面板数据，因变量的商业银行的稳健性指标BSI，自变量是国际资本流动FLOW，GDP增速，M2增速。现在想问，怎么初步确定模 ...2018-3-19 09:18 - torres93 - Stata专版
谁能帮我用EVIEWS建立一下VAR模型，进行一下脉冲响应和方差分解，跪谢~附原始数据
5 个回复 - 1763 次查看 我自己的数据做实证时出现了很多问题，这是我发的另一个帖子，附件是我的原始数据和参考论文，http://bbs.pinggu.org/thread-3848676-1-1.html 我想研究的是wd和货币政策指标cpi gdp 和m2的相关关系，主要需要做的是 ...2015-8-11 14:58 - 史小嫣 - EViews专版
5 个回复 - 1763 次查看 我自己的数据做实证时出现了很多问题，这是我发的另一个帖子，附件是我的原始数据和参考论文，http://bbs.pinggu.org/thread-3848676-1-1.html 我想研究的是wd和货币政策指标cpi gdp 和m2的相关关系，主要需要做的是 ...2015-8-11 14:58 - 史小嫣 - EViews专版
求助：面板数据的VAR模型的脉冲响应和方差分析计算的Stata程序
20 个回复 - 13846 次查看 我已经有stata11软件了，现在急需面板数据的VAR模型的模型、脉冲响应图和方差分析表的Stata计算程序（stata11板本的），我可以送120以上的论坛币或者其它的东西，只要能计算出所需结果：个体和时间固定效应变系数模型 ...2010-3-18 16:12 - wzzhao - 计量经济学与统计软件
20 个回复 - 13846 次查看 我已经有stata11软件了，现在急需面板数据的VAR模型的模型、脉冲响应图和方差分析表的Stata计算程序（stata11板本的），我可以送120以上的论坛币或者其它的东西，只要能计算出所需结果：个体和时间固定效应变系数模型 ...2010-3-18 16:12 - wzzhao - 计量经济学与统计软件
时间序列一阶平稳，VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？？
13 个回复 - 18169 次查看 时间序列一阶平稳，VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？ 以及后续的各种检验和脉冲图都做的是原始数据还是一阶差分序列？？请各位大侠指点，谢谢！！2012-11-7 10:52 - 流云12345 - EViews专版
13 个回复 - 18169 次查看 时间序列一阶平稳，VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？ 以及后续的各种检验和脉冲图都做的是原始数据还是一阶差分序列？？请各位大侠指点，谢谢！！2012-11-7 10:52 - 流云12345 - EViews专版
面板数据单位根检验后，如果非同阶单整，差分后还要进行VAR模型和Granger因果检验吗？
19 个回复 - 8623 次查看 我对面板数据的8个变量进行了ADF检验，其中3个平稳，5个是一阶单整。这样就不能进行协整检验，只能对5个不平稳的变量进行差分了吧。那差分完是可以直接用差分后的变量进行回归，还是要构建VAR模型并进行gran ...2012-4-12 21:44 - 清若远山 - EViews专版
19 个回复 - 8623 次查看 我对面板数据的8个变量进行了ADF检验，其中3个平稳，5个是一阶单整。这样就不能进行协整检验，只能对5个不平稳的变量进行差分了吧。那差分完是可以直接用差分后的变量进行回归，还是要构建VAR模型并进行gran ...2012-4-12 21:44 - 清若远山 - EViews专版
一阶差分后平稳的数据一定要差分好才能做VAR模型么？
0 个回复 - 1550 次查看 因为变量涉及到利率和存款准备金率，一差分就都是0了，做出来拟合效果很差 我不差分直接做，然后再给var做单位根检验能通过，说明模型是平稳的，这个是不是就行了？？2010-4-23 19:24 - vicky871102 - 文献求助专区
0 个回复 - 1550 次查看 因为变量涉及到利率和存款准备金率，一差分就都是0了，做出来拟合效果很差 我不差分直接做，然后再给var做单位根检验能通过，说明模型是平稳的，这个是不是就行了？？2010-4-23 19:24 - vicky871102 - 文献求助专区
