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实证结果不显著怎么办?让Stata帮你选变量
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毕业论文最头疼的就是辛辛苦苦找来数据发现结果不显著,然后就手动一个个调整变量,可能你有十几个变量,那么就有上百种可能,一个一个试的话,可能会很辛苦,我这里整理了一个可以帮你一次性做这些事的命令, ...
2021-7-29 14:19 - zdlspace - 现金交易版
实证结果不显著怎么办?让Stata帮你选变量
22 个回复 - 20092 次查看
毕业论文最头疼的就是辛辛苦苦找来数据发现结果不显著,然后就手动一个个调整变量,可能你有十几个变量,那么就有上百种可能,一个一个试的话,可能会很辛苦,我这里整理了一个可以帮你一次性做这些事的命令, ...
2021-2-3 16:30 - zdlspace - 现金交易版
reghdfe命令和xtreg命令的R方为何差异如此大?
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执行这两段命令时,回归结果相同,但R方差异却很大
reghdfe LRDcapital did x1 x2 x3 ,absorb(stkcd year) vce(cluster stkcd)
xt
reg LRDcapital did x1 x2 x3 i.year ,fe vce(cluster stkcd)
执行 xt
reg ...
2024-1-24 23:26 - 原原小 - Stata专版
xtreg和reg的聚类稳健标准误
16 个回复 - 12738 次查看
我现在是非平衡面板数据,用xt
reg......,fe robust和
reg.....,robust做出来的结果系数相同,但显著性相差很大,且如果不加robust选项的话就没有差异,想问问各位该如何选择,
2020-12-2 16:53 - lchhcl - Stata专版
ddml双重机器学习 如何改简单reg改为xtreg或者其他回归?
2 个回复 - 871 次查看
set seed 42
ddml init partial, kfolds(5)
*随机森林
ddml E[D|X]: pystacked $D $X, type(
reg) method(rf)
ddml E[Y|X]: pystacked $Y $X, type(
reg) method(rf)
ddml crossfit
ddml estimate,robust
这里 ...
2023-11-1 22:07 - 咕咚dong - Stata专版
xtreg求助
4 个回复 - 1642 次查看
问一下大家有没有xt
reg y x i.id i.year,r或者xt
reg y x i.year i.id,r这种写法?求大佬们回复🙏
2023-5-31 16:56 - 15225890526 - 跨学科讨论区
ddml双重机器学习 如何改代码里的简单reg改为xtreg或者其他回归?
6 个回复 - 1223 次查看
举例:
global Y RC
global X xxxxx
global D did
set seed 42
ddml init partial, kfolds(5)
*随机森林
ddml E[D|X]: pystacked �X, type(
reg) method(rf)
ddml E[Y|X]: pystacked �X, typ ...
2023-11-1 22:15 - 咕咚dong - 悬赏大厅
关于 reghdfe和xtreg的结果不一样的问题
19 个回复 - 12525 次查看
想问下各位大神,下面是我两个操作的代码,为什么两个结果交叉项的显著性有很大差异呢
reghdfe P BV EARN FC FC*EARN,absorb(i.year i.industry) vce(robust)
xt
reg P BV EARN FC FC*EARN i.year i.industry,fe r
...
2022-1-20 13:50 - 酷盖tyq - Stata专版
Reghdfe命令与xtreg命令的拟合优度问题
8 个回复 - 3928 次查看
我分别用了
reghdfe、a
reg、xt
reg对面板数据进行了回归,按道理来讲这三种方法计算出来的系数以及标准误应该相差不大,结果也确实如此。但是其中
reghdfe的拟合优度结果非常奇怪,特别是within-R-sq小到离谱,请问这是 ...
2021-10-4 20:45 - dakaein - Stata专版
xtreg分析时出现多个变量的共线问题
12 个回复 - 4171 次查看
研究问题:网页变化对销售情况的影响,涉及到的变量有sales(销售额)、日度时间、商品打分、受喜爱程度和价格。样本是5w条,从中抽取了400条记录。
模型是:sales=a1time+a2treated+a3time*treated+score+like+pri ...
2019-6-19 19:21 - 横笛短箫悲远天5 - Stata专版
固定效应xtreg时加入fe和加入虚拟变量有啥区别?
15 个回复 - 36444 次查看
了解到了有几种不同的stata代码来实现固定效应,但是不知道具体的区别是什么,提出几点疑惑前来请教大家~
1. Xt
reg y x i.year i.id[/backcolor]
2. Xt
reg y xi.year ,fe[/backcolor]
3. Xt
reg y xi.year i.i ...
2019-11-24 09:54 - 北方的北方有极光 - Stata专版
用reg做固定效应和xtreg有什么区别呢?
66 个回复 - 160476 次查看
用
reg做,我手动控制个体效应和时间效应,即
reg y x1 x2 id1-100 year1-7,robust;而用xt
reg做就直接是xt
reg y x1 x2 i.year,r。两个方法做出来的系数一样,但是t值和r方差很多,请大神解释下有什么区别
2015-10-30 16:20 - 菜田小鸟 - Stata专版
请问为什么xtreg固定效应时会出现全篇omit呢?
1 个回复 - 546 次查看
问题背景如下:主题是关于ZF补助如何影响企业esg表现,已定义面板数据(没有定义反,就是xtset id year)。在我用esg表现做因变量做xt
reg,fe固定效应时发现全篇omit,求助一位老师后他说这是因为因变量是有序分类变 ...
2024-2-16 19:18 - 阿毛同学 - 新手入门区
稳健性检验之xtreg的双向聚类代码怎么写?
1 个回复 - 830 次查看
关于双向聚类的代码,已知
reghdfe的代码如下
reghdfe lnOfdi lnRobot lnemployer lnyftrzb deb roa ,absorb(year firm_code ) cluster( year firm_code )。但我基准回归用的是xt
reg的双固定,xt
reg lnOfdi lnRobot ...
2024-2-5 11:10 - 维生素sss - Stata专版
eststo :xtreg 和eststo : reg用哪个啊?
5 个回复 - 564 次查看
xt
reg y x,fe i(year)它的 结果 为什么和 eststo :xt
reg y x i.year 不一样啊?但是和 eststo :
reg y x i.year 这个一样?
但是数据结果对我来说是 eststo :xt
reg y x i.year 这个比较好
论 ...
2024-1-26 00:35 - vif4 - Stata专版
reghdfe命令和xtreg命令区别在哪?
1 个回复 - 541 次查看
欢迎使用Markdown编辑器
经管之家:Do the best economic and management education!
你好! 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章,了解 ...
2024-1-24 23:11 - 原原小 - Stata专版
xtreg固定效应
1 个回复 - 1761 次查看
想请教大家一个问题,控制城市、年度和个体效应进行回归时尝试过用
reghdfe,但是整体结果不是很好。就用了xt
reg,执行如下命令:xt
reg y x i.city i.year,fe r
结果比较符合预期,但很多城市因为共线被omitted了 ...
2022-4-18 23:07 - 1920131002 - 爱问频道
请问reghdfe和xtreg有什么区别?更推荐用哪个?
12 个回复 - 21917 次查看
另外麻烦解释一下这个问题:
. xt
reg lnvio shall i.year,fe r
must specify panelvar; use xtset
r(459);
. xtset lnvio shall i.year,fe r
factor-variable and time-series operators not allowed
r(101) ...
2019-11-16 18:59 - yangjiewan - Stata专版
reghdfe xtreg求助
9 个回复 - 534 次查看
为什么xt
reg lnquantity lnDIF1 lnSize Age Roa Roe Lev i.year,fe robust 的结果是正的,但是用
reghdfe lnquantity lnDIF1 lnSize Age Roa Roe Lev,absorb(id year) cluster(id)回归出来的结果是负的?
2023-11-29 14:13 - jomo2043 - Stata专版
面板回归中xtreg的R^2与reg不一致该选用哪一个?
4 个回复 - 1870 次查看
求助一个计量问题:
在进行面板数据回归并对时间、个体进行双向控制时,两个等价的命令:
xt
reg y x1 x2 ... i.year, fe r
与
reg y x1 x2 ... i.ID i.year, vce(cluster ID)
得到的R^2不同且差异较 ...
2022-4-6 15:35 - Miss_姚姚 - 悬赏大厅
reg,xi:reg,xtreg到底该用哪个啊
8 个回复 - 24750 次查看
面板数据,控制行业和年份固定效应,回归时的命令到底是什么啊?已经输入命令 xtset stkcd year
我输入的命令是 xi:xt
reg y x x1 x2 x3 i.year i.industry ,c luster(stkcd), 有以个疑问求助
(1) ...
2017-9-1 16:56 - 泡芙遇上蝎 - Stata专版
areg和xtreg fe得到R方为啥不一样
4 个回复 - 10616 次查看
xt
reg,fe得到组内、组间、整体R2,但是很小,其中针对fe有用的组内r2为0.2483。采用a
reg 命令后R2却很大的:0.8840。那能说我这个模型解释力很强吗?而且这两者得到的R2为何差距这么大?请大虾,略讲一二~~~
2015-8-30 16:33 - 皖山一流 - Stata专版
求大佬指点双重差分法diff命令与xtreg的区别
8 个回复 - 6049 次查看
请问在stata中,用两年的不平衡面板数据,使用stata自带的diff命令做双重差分;和xt
reg y D*T D T x,fe以及
reg y D*T D T x有什么区别呢?分别适用于什么情况,或者哪一个才是正确的呢?(D*T为关键的政策实施解 ...
2020-6-5 21:09 - lucky白羊 - Stata专版
reghdfe和xtreg究竟看哪个R2?
4 个回复 - 9180 次查看
当我们使用
reghdfe和xt
reg,fe命令时会得到各种R2,组内、组间、整体以及调整R2,那么我们究竟应该报告哪一个呢?下面两张图片截自Statalist Forums.是论坛大神Carlo Lazzaro的回复。
根据上述两个回复,Carlo Lazza ...
2021-1-14 18:09 - zdlspace - Stata专版
求助xtreg与reg之间的区别
1 个回复 - 639 次查看
在平时做面板数据时,会计学常固定至行业而不是个体,顾我产生了一些疑问。<br>
reg y x i.year i.ind是常用的回归方程,xt
reg y x i.year i.ind和直接
reg会有什么区别,请各位指教。
2022-11-11 09:04 - 好吃豆沙包 - 数据求助
关于xtreg fe和reghdfe的拟合优度
9 个回复 - 3248 次查看
大家好,想请问一下 短面板 固定效应模型
reghdfe y x 控制变量,absorb(id year) vce(r) 和xt
reg y x 控制变量, fe r
两个命令的R2相差很大,xt
reg fe拟合优度很低。
reghdfe达到0.8左右,因为担心硕士毕业论 ...
2022-4-9 15:30 - wengyouzai - Stata专版
reg和xtreg的区别
30 个回复 - 102310 次查看
如题,在做DID,两期面板数据,在想
reg和xt
reg的区别是什么,做DID应该用哪个,两个都试过后,只有
reg有合理的结果,xt
reg没有内容,原因是什么呢?求解释
2015-11-1 23:30 - ellehrui - Stata专版
请教 xi: xtreg 的问题
3 个回复 - 20069 次查看
初学者一枚,一直只看见xi 搭配
reg 使用,最近才看到xi:xt
reg的组合,而且似乎可以使用这个组合得到有趣的结果。
我用的是陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》那本书,数据文件是traffic.dta,研究美国不同 ...
2013-12-5 10:59 - wingtim - Stata专版
Tips 17:xtreg为什么有常数项
1 个回复 - 1642 次查看
【问题】为什么固定效应估计会有常数项?【方法】因为,只有常数项,R2才会介于(0,1)所以,stata中的固定效应是:总体方程减去组内平均,再加上总体平均,这时候就会有常数项了【例子】xt
reg y x,fe*等价于egen ...
2016-8-24 00:42 - Kamize - Stata专版
面板数据回归Reg和xtreg的区别?
2 个回复 - 8521 次查看
1)查了一些资料知道xt
reg y x,fe是控制了个体固定效应,那么xt
reg y x代表什么呢?
2)如果只想控制年份、行业固定效应,
reg y x i.year i.ind与xt
reg y x i.year i.ind有什么区别?我做出来结果不太一样,面板数据 ...
2022-5-13 11:27 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版