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两阶段最小二乘法2SLS和Heckman两阶段回归Stata代码（附示例数据）17 个回复 - 20545 次查看 两阶段最小二乘法2SLS 示例数据 被解释变量 FINRATIO 解释变量 CEOFIN 控制变量 SIZE LEV SR BOARD GP AS SEX AGE STATE OVERSEA i.year i.Industry 使用同行业其他公司的变量均值作为工具 ...2020-10-19 16:22 - momingqimiao7 - 现金交易版
STATA常用命令集OLS模型Heckman两阶段PSM+DID模型固定效应模型中介效应模型程序源代码4 个回复 - 1489 次查看 STATA常用命令集OLS模型Heckman两阶段PSM+DID模型固定效应模型中介效应模型程序源代码包含如下模型代码：l OLS模型l Heckman两阶段模型l PSM+DID模型l 固定效应模型（xtreg命令的使用）l 中介效应模型（sgmediation命 ...2023-12-12 15:19 - yusb - 现金交易版
stata代码命令超级无敌版（空间计量、面板门槛、heckman、系统GMM、DID、PSM、pvar）1287 个回复 - 102305 次查看 主要内容包括：1、最小二乘法（OLS） 2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、空间计量模型（空间自相关性检验、计算莫兰指数 ...2020-7-4 14:12 - 张淼儿 - 现金交易版
面板数据的Heckman两步法stata
9 个回复 - 18110 次查看 各位大佬，想请教一下，我的数据是短面板，想采用双向固定效应模型，添加了个体层面和时间层面的固定效应，但是有样本选择偏误，需要使用Heckman两步法，请问固定效应模型怎么使用Heckman两步法。 比如 我的被解释变 ...2019-8-12 10:19 - 几哈三 - Stata专版
9 个回复 - 18110 次查看 各位大佬，想请教一下，我的数据是短面板，想采用双向固定效应模型，添加了个体层面和时间层面的固定效应，但是有样本选择偏误，需要使用Heckman两步法，请问固定效应模型怎么使用Heckman两步法。 比如 我的被解释变 ...2019-8-12 10:19 - 几哈三 - Stata专版
OLS模型、Heckman两阶段模型、PSM+DID模型、固定效应模型和中介效应模型Stata代码118 个回复 - 56331 次查看 常用模型代码整理 使用示例数据 内容丰富，代码有注释（Stata14或以上版本） 主要做的内容有： 1、OLS模型 2、Heckman两阶段模型（第一步使用Probit回归模型，利用此阶段的回归结果计算逆米尔斯比（IMR），利 ...2019-9-23 01:04 - Whatsappp - 现金交易版
求问高手heckman两步法stata的具体命令
21 个回复 - 47198 次查看 关于heckman两步法stata的具体命令，假设我的被解释变量为y 解释变量为x1，其为内生的，找到了工具变量z1 其余的控制变量有x2 x3 x4 x5 ，那么具体的命令是什么呢 小女子stata新手 希望各位大神帮帮忙……2015-5-18 20:48 - hanfangfei - Stata专版
21 个回复 - 47198 次查看 关于heckman两步法stata的具体命令，假设我的被解释变量为y 解释变量为x1，其为内生的，找到了工具变量z1 其余的控制变量有x2 x3 x4 x5 ，那么具体的命令是什么呢 小女子stata新手 希望各位大神帮帮忙……2015-5-18 20:48 - hanfangfei - Stata专版
heckman两步法怎么用stata回归，以及结果怎么看
33 个回复 - 75320 次查看 我研究的题目是是否“四大”审计能使公司降低避税程度。为了避免得到的结果是审计师的自选择偏差所造成的，也就是说并不是“四大”审计使得公司降低避税程度，而是因为“四大”会计师事务所所选择的公司本身税收激进 ...2016-4-26 21:36 - misstao0703 - Stata专版
33 个回复 - 75320 次查看 我研究的题目是是否“四大”审计能使公司降低避税程度。为了避免得到的结果是审计师的自选择偏差所造成的，也就是说并不是“四大”审计使得公司降低避税程度，而是因为“四大”会计师事务所所选择的公司本身税收激进 ...2016-4-26 21:36 - misstao0703 - Stata专版
两部模型和heckman选择模型在面板数据中的的实现
9 个回复 - 3800 次查看 有大佬知道在面板数据中，两部模型和heckman选择模型如何用stata实现吗? 1.用固定效应heckman选择模型在面板数据中有一个外部命令xtheckmanfe，但是选择方程的系数怎么解释呢（用的stata带的wagework.dta做回归，结 ...2021-7-16 18:22 - 谭小翠。 - Stata专版
9 个回复 - 3800 次查看 有大佬知道在面板数据中，两部模型和heckman选择模型如何用stata实现吗? 1.用固定效应heckman选择模型在面板数据中有一个外部命令xtheckmanfe，但是选择方程的系数怎么解释呢（用的stata带的wagework.dta做回归，结 ...2021-7-16 18:22 - 谭小翠。 - Stata专版
Heckman遇到Dependent variable never censored because of selection
20 个回复 - 10502 次查看 在执行Heckman命令后，出现以下提示： Dependent variable never censored because of selection: model would simplify to OLS regression 请问各位前辈这是怎么回事？该怎么解决呢？ STATA渣渣求助，麻烦 ...2019-5-21 22:01 - Anikahe - Stata专版
20 个回复 - 10502 次查看 在执行Heckman命令后，出现以下提示： Dependent variable never censored because of selection: model would simplify to OLS regression 请问各位前辈这是怎么回事？该怎么解决呢？ STATA渣渣求助，麻烦 ...2019-5-21 22:01 - Anikahe - Stata专版
heckman 两步法的第二步收入方程中，可以加入交互项吗？
2 个回复 - 1212 次查看 我想请问一下，heckman 两步法的第二步收入方程中，可以加入交互项吗？如果第二步加入交互项之后第二步收入方程的变量就比第一步选择方程多了两个，这样第一步是不是也要加入交互变量？我查询了文献没有看到类似情况 ...2017-5-16 20:01 - liyoufang - 爱问频道
2 个回复 - 1212 次查看 我想请问一下，heckman 两步法的第二步收入方程中，可以加入交互项吗？如果第二步加入交互项之后第二步收入方程的变量就比第一步选择方程多了两个，这样第一步是不是也要加入交互变量？我查询了文献没有看到类似情况 ...2017-5-16 20:01 - liyoufang - 爱问频道
学术福利分享：Heckman二阶段模型详细解读！
8 个回复 - 18328 次查看 方法论重要性，不言而喻！在学术研究中，掌握方法论有助于指导科研实践工作。复杂的劳动包含着需要耗费或多或少的辛劳、时间和金钱去获得的技巧和知识的运用。我们的手无法抓住流金岁月，也挡不住年华似水，但它却 ...2020-4-20 14:52 - 独孤浪人 - 学术道德监督
8 个回复 - 18328 次查看 方法论重要性，不言而喻！在学术研究中，掌握方法论有助于指导科研实践工作。复杂的劳动包含着需要耗费或多或少的辛劳、时间和金钱去获得的技巧和知识的运用。我们的手无法抓住流金岁月，也挡不住年华似水，但它却 ...2020-4-20 14:52 - 独孤浪人 - 学术道德监督
求助tobit模型与heckman两阶段模型的区别
14 个回复 - 20053 次查看 如题。 感觉两个模型都适用于解决角点解的问题。如美国妇女工资问题等等。 那么两者有什么区别呢？为什么heckman模型更常见呢？ 困扰了很久的问题，还请大神解答！2015-4-23 23:02 - acemgu - 计量经济学与统计软件
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heckman两步法的协变量选择问题？
2 个回复 - 226 次查看 第协变量可以是第二步回归中的控制变量的一部分吗？还是所有都加进去？看到之前有人问这个问题，自己还是不太明白，比如我第二步中有关工资的就业状况变量在第一部是否就业中也无法实现，有没有uu懂这个的2024-1-18 15:11 - iAzure - 爱问频道
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HECKMAN两阶段法回归结果，在哪里看R方？
2 个回复 - 1214 次查看 如题，找不到r方，看到别人论文都汇报R方 以下是第一阶段和第二阶段的回归结果2022-3-17 16:13 - GZTKLDNN - Stata专版
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熵值法计算综合指数及Heckman、多期DID、固定、中介效应等stata代码6 个回复 - 2604 次查看 熵值法计算综合指数及Heckman、多期DID、固定、中介效应等stata代码一、常用模型代码整理包含如下模型代码：l OLS模型l Heckman两阶段模型l PSM+DID模型l 固定效应模型（xtreg命令的使用）l 中介效应模型（sgmediati ...2022-3-4 09:56 - 小小数据王 - 现金交易版
stata Heckman两阶段模型求助
2 个回复 - 355 次查看 各位大神： 我参考一篇文献用Heckman两阶段模型做稳健性检验，解释变量是ESG评级分歧。文献中采用Heckman两阶段模型的原因是“鉴于ESG评级机构发布的ESG绩效评级结果并非包含中国A股的所有上市公司，对于未被纳入ES ...2024-3-10 10:44 - 晏指北 - 爱问频道
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Heckman二步法检验时，逆米尔斯系数是负向显著
2 个回复 - 2034 次查看 想咨询下文章的模型回归都是正向显著，在做稳健性分析时，采用Heckman二步法检验，逆米尔斯系数是负向显著，请问这样可以吗？ 希望有知道的大佬能指点一二，感谢！！2019-3-25 18:33 - happyshicheng - Stata专版
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Heckman两阶段模型原理与方法
8 个回复 - 26685 次查看 原贴地址：https://zhuanlan.zhihu.com/p/244789177 感谢原作者分享，很实用！ Heckman两阶段模型适用于解决由样本选择偏差（sample selection bias）造成的内生性问题。在经济学领域，样本选择偏差的典型例子 ...2021-4-21 10:22 - skmeiyoutu - Stata专版
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怎样做heckman中识别变量（工具变量）只与第一阶段有关，而与第二阶段无关的检验?
2 个回复 - 612 次查看 怎样做heckman或者内生转换模型中识别变量（工具变量）只与第一阶段有关，而与第二阶段无关? 我看有论文是做“falsification test on the instrumental variable”.但是不知道他的具体方法是什么？ 请大佬不吝赐教 ...2023-5-13 10:52 - 18891607252 - Stata专版
2 个回复 - 612 次查看 怎样做heckman或者内生转换模型中识别变量（工具变量）只与第一阶段有关，而与第二阶段无关? 我看有论文是做“falsification test on the instrumental variable”.但是不知道他的具体方法是什么？ 请大佬不吝赐教 ...2023-5-13 10:52 - 18891607252 - Stata专版
heckman模型、逆米尔斯比率以及内生转换模型stata命令源代码包括清楚介绍4 个回复 - 3132 次查看 参照《生态种养模式认知_采纳强度与收入_省略_以长江中下游地区稻虾共作模式为例_陈雪婷》这篇论文，附件包括所涉及到的stata所有命令，包括heckman模型以及如何计算逆米尔斯比率，还有内生转换模型和ATT\ATU\ATE的计 ...2021-3-10 22:16 - 18303828671 - 现金交易版
heckman模型第一阶段核心解释变量不显著，第二阶段显著
1 个回复 - 802 次查看 求助各位伙伴，做heckman两阶段模型回归，第一阶段核心解释变量不显著，但是第一阶段的工具变量显著，第二阶段核心解释变量和逆米尔斯比率都很显著，这样的回归结果还能使用吗？如何解读呢？实在是找不到相关资料了， ...2023-8-6 18:32 - doushuli2 - Stata专版
1 个回复 - 802 次查看 求助各位伙伴，做heckman两阶段模型回归，第一阶段核心解释变量不显著，但是第一阶段的工具变量显著，第二阶段核心解释变量和逆米尔斯比率都很显著，这样的回归结果还能使用吗？如何解读呢？实在是找不到相关资料了， ...2023-8-6 18:32 - doushuli2 - Stata专版
Heckman两阶段模型、Heckman两步法（案例数据、stata代码、相关参考文献）284 个回复 - 26689 次查看 Heckman两阶段模型、Heckman两步法（案例数据、stata代码、相关参考文献） 资料主要包括示例数据，操作代码以及相关参考文献，其中操作代码和示例数据是相互对应的，一键即可运行成功，大家把自己的因变量、自 ...2021-3-25 20:36 - gcf8800 - 现金交易版
xtheckmanfe 回归返回 r(2000)
6 个回复 - 1197 次查看 请问xtheckmanfe返回r(2000)说没有样本是为什么？我想用二阶段选择模型，perf是因变量，intensity是自变量，firmage、firmsize是控制变量，tag是选择变量，z是排他约束变量。代码如下，一直返回r(2000)，不明白在使用 ...2023-8-27 11:29 - sysi11 - Stata专版
6 个回复 - 1197 次查看 请问xtheckmanfe返回r(2000)说没有样本是为什么？我想用二阶段选择模型，perf是因变量，intensity是自变量，firmage、firmsize是控制变量，tag是选择变量，z是排他约束变量。代码如下，一直返回r(2000)，不明白在使用 ...2023-8-27 11:29 - sysi11 - Stata专版
stata代码命令超级大全（空间计量大全、分位数回归、heckman两阶段模型 、收敛模型、T201 个回复 - 19806 次查看 主要内容包括： 1、最小二乘法（OLS） 2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、空间计量模型（空间自相关性检验、计算莫兰指 ...2020-8-15 12:44 - 张淼儿 - 现金交易版
请教大牛,如何利用outreg2，将Heckman两阶段的Wald chisq输出到EXCEL中？
1 个回复 - 2515 次查看 我想请教大牛们两个问题： 1、如何利用outreg2，将Heckman两阶段的Wald chisq输出到EXCEL中？ 我的程序是 outreg2 using heckman_result, excel bdec(3) rdec(2) tstat td(2) replace 2、Heckman两阶 ...2016-7-16 08:57 - lizhewenbei - Stata专版
1 个回复 - 2515 次查看 我想请教大牛们两个问题： 1、如何利用outreg2，将Heckman两阶段的Wald chisq输出到EXCEL中？ 我的程序是 outreg2 using heckman_result, excel bdec(3) rdec(2) tstat td(2) replace 2、Heckman两阶 ...2016-7-16 08:57 - lizhewenbei - Stata专版
stata命令大全，包括基本回归heckmanl两阶段模型+双重差分模型（DID）+PSM倾向匹配法+127 个回复 - 16994 次查看 主要内容包括：1、最小二乘法（OLS）2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、分位数回归 6、Heckman两步法 7、双重差分模型 ...2020-7-4 13:58 - 张淼儿 - 现金交易版
现代金融学公司金融 PSM Heckman, 哈肯模型1 个回复 - 237 次查看 现代金融学公司金融上海财经大学邱嘉平讲义 Topic 4.2 Panel Applications in Corporate Finance.pdf Topic 2 causality，IV.pdf Topic 3 PSM，Heckman.pdf Topic 1 why regression and endogeneity.pdf ...2023-10-26 09:35 - lotus_sss - 现金交易版
heckman求助
0 个回复 - 591 次查看 heckman第二阶段一定要放子样本吗，就是要在回归模型里加if z==吗，我看到有文献两阶段数据量一样，这是怎么做到的，我还想请教一下将if z==1改成z==0可以吗，求解答，谢谢2023-12-14 20:55 - zz137 - 数据交流中心
0 个回复 - 591 次查看 heckman第二阶段一定要放子样本吗，就是要在回归模型里加if z==吗，我看到有文献两阶段数据量一样，这是怎么做到的，我还想请教一下将if z==1改成z==0可以吗，求解答，谢谢2023-12-14 20:55 - zz137 - 数据交流中心
Heckman第一阶段选择模型加入的排他性选择变量需要显著吗
4 个回复 - 572 次查看 Heckman第一阶段选择模型加入的排他性选择变量需要显著吗2023-11-27 19:21 - ZEWULEI - Stata专版
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求助：Heckman选择模型加固定效应
2 个回复 - 456 次查看 面板数据要解决样本选择问题，做Heckman选择模型，但是要加入家庭固定效应和时间固定效应。 常识了两种办法都没有成功 第一种是手动分两步，先算逆米尔斯比率，再用reghdfe＋固定效应 不知道是不是样本量太大了， ...2023-11-24 09:18 - 刻苦学习的YY - Stata专版
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双向固定效应的Heckman两步法
14 个回复 - 9064 次查看 各位大佬，想请教一下，我的数据是短面板，想采用双向固定效应模型，添加了个体层面和时间层面的固定效应，但是有样本选择偏误，需要使用Heckman两步法，请问固定效应模型怎么使用Heckman两步法。 比如 我的被解释变 ...2019-8-12 10:24 - 几哈三 - 求助成功区
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Heckman选择模型/两阶段模型第一阶段需要包含第二阶段的所有控制变量吗
11 个回复 - 2337 次查看 如题 使用heckman selection model时，第一阶段的控制变量需要包含第二阶段的所有控制变量吗？ 我知道第一阶段要包含一个第二阶段没有的外生变量，我想问的是第二阶段的控制变量是否需要全部纳入到第一阶段 ...2023-2-2 11:36 - Coral__ - 计量经济学与统计软件
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heckman代码求助
4 个回复 - 2092 次查看 求问各位大佬，我使用代码: heckman y x controls, select ( z x controls) twostep 其中z为虚拟变量，但回归提示dependent variable never censored because of selection:model simplify to ols regression是为什么 ...2022-3-23 16:17 - zigzag369 - Stata专版
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heckman两阶段
1 个回复 - 338 次查看 gen ifdit=0 replace ifdit=1 if lnDigitalA>0 tab year,g(year_) tab Ind,g(Ind_) probit ifdit 企业年龄 CEO信息技术背景 资产负债率 现金占总资产之比 第一大股东持股比率 审计师是否来自国际四大 是否国企 ...2023-11-13 20:21 - 花晨谷溪 - Stata专版
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heckman样本选择模型
0 个回复 - 345 次查看 各位大神，heckman的rho值为1.000这是怎么回事，改变了变量也不行，太蹊跷了2023-11-4 15:29 - he1187835438 - Stata专版
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PSA倾向值分析,因果分析-北大，Heckman,倾向值匹配方法0 个回复 - 165 次查看 PSA倾向值分析,因果分析北大社会学系 :因果分析高级讲座：倾向值分析及相关模型 教材和阅读文章: Guo, S. & Fraser, W.M. (2010). Propensity Score Analysis: Statistical Methods and Applications. Th ...2023-10-26 09:49 - lotus_sss - 现金交易版
Heckman 两步法
2 个回复 - 528 次查看 样本自选择：Heckman两步法 ，在论文中看到的 global x "rdsubsidy nrdsubsidy" global control "size age lev fasset growth holderr1 bsmsalary market" global select "select(r ...2023-10-15 11:22 - 花晨谷溪 - Stata专版
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heckman两阶段
3 个回复 - 689 次查看 求问各位大佬，我使用代码: heckman y x controls, select ( z x controls) twostep 其中z为虚拟变量，但回归提示dependent variable never censored because of selection:model simplify to ols regression是为什 ...2023-3-2 16:02 - Santorinii - Stata专版
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如何将heckman与结构方程模型结合起来
2 个回复 - 973 次查看 如题，求问大神们：heckman与结构方程模型可以结合吗？如果可以，该如何编码呢？2022-6-20 17:12 - Trois小三三 - Stata专版
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固定效应能用Heckman两步法来进行稳健性检验吗？
1 个回复 - 745 次查看 固定效应能用Heckman两步法来进行稳健性检验吗？2023-2-16 13:26 - 547827379 - Stata专版
1 个回复 - 745 次查看 固定效应能用Heckman两步法来进行稳健性检验吗？2023-2-16 13:26 - 547827379 - Stata专版
stata方法大全（数据处理、中介效应、分位数回归、heckman两阶段模型 、Tobit模型等）628 个回复 - 49778 次查看 主要内容包括： 1、最小二乘法（OLS） 2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、空间计量模型（空间自相关性检验、计算莫兰指 ...2021-1-21 14:30 - 张淼儿 - 现金交易版
使用stata进行heckman两步法估计时，虚拟变量太多，报错
1 个回复 - 440 次查看 使用stata进行heckman两步法估计时，虚拟变量太多（1.7万个），报错。请问如何处理？报错信息如下： no room to add more variables Up to 5,000 variables are currently allowed, although you could rese ...2023-8-8 20:20 - victorliou - Stata专版
1 个回复 - 440 次查看 使用stata进行heckman两步法估计时，虚拟变量太多（1.7万个），报错。请问如何处理？报错信息如下： no room to add more variables Up to 5,000 variables are currently allowed, although you could rese ...2023-8-8 20:20 - victorliou - Stata专版
使用stata进行heckman两步法估计时，虚拟变量太多导致模型一直得不到估算结果，如何控
5 个回复 - 3364 次查看 使用stata进行heckman两步法估计时，虚拟变量太多导致模型一直得不到估算结果，如何控制虚拟变量提高效率？谢谢2016-5-21 21:02 - yzy0718 - 悬赏大厅
5 个回复 - 3364 次查看 使用stata进行heckman两步法估计时，虚拟变量太多导致模型一直得不到估算结果，如何控制虚拟变量提高效率？谢谢2016-5-21 21:02 - yzy0718 - 悬赏大厅
Heckman两阶段模型（Heckman两步法）131 个回复 - 19984 次查看 Heckman两阶段模型（Heckman两步法）内容通俗易通，代码简单，初学者可以简易学会。 读者可用于检验内生性问题，样本自选择偏误问题。 Heckman两阶段模型是一个较为高级的的计量方法，无论是毕业论文还是期刊论文 ...2020-7-4 18:36 - 张淼儿 - 现金交易版
Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p3 个回复 - 1139 次查看 Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p Eviews 模型程序命令：Hausman,Heckman,Hetero,Gprobit,Garch,Arma-p ...2020-4-27 10:04 - Lotus_ss - 现金交易版
Double Hurdle Model"双栏模型"和Heckman两阶段模型的区别
8 个回复 - 8408 次查看 双栏模型是不是把数据看成是删截的，也就是认为造成部分数据无法观测到的原因是外生的，而Heckman两阶段认为是样本选择性的问题，认为是内生的？ 在应用Heckman两阶段的时候要检验逆米比斯率，以此来验证数据是否存 ...2017-12-25 19:33 - guanyucc - Stata专版
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请教如何实现空间面板Heckman模型的估计呢？
0 个回复 - 299 次查看 请教如何实现空间面板Heckman模型的估计呢？有没有相关代码呀？求助！2023-7-11 09:41 - 317792209 - Stata专版
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2sls与Heckman二阶段
2 个回复 - 3891 次查看 当你做研究的样本是有偏时（不能拿到全部样本数据），就会导致样本选择偏差（导致内生性问题的原因之一），此时可以用Heckman二阶段法（内生变量是0、1变量）。其他的内生性问题可以用工具变量法，使用2sls回归。 ...2016-10-10 11:05 - 谷河长流 - Stata专版
2 个回复 - 3891 次查看 当你做研究的样本是有偏时（不能拿到全部样本数据），就会导致样本选择偏差（导致内生性问题的原因之一），此时可以用Heckman二阶段法（内生变量是0、1变量）。其他的内生性问题可以用工具变量法，使用2sls回归。 ...2016-10-10 11:05 - 谷河长流 - Stata专版
heckman选择模型中 一阶段的选择变量需要全部显著吗？
3 个回复 - 5954 次查看 正在学习使用heckman两阶段模型解决自选择内生性问题，想请教一下构建选择模型时，一阶段的变量是否需要全部显著？2019-1-9 16:12 - xianganne - Stata专版
3 个回复 - 5954 次查看 正在学习使用heckman两阶段模型解决自选择内生性问题，想请教一下构建选择模型时，一阶段的变量是否需要全部显著？2019-1-9 16:12 - xianganne - Stata专版
heckman两步法，第二阶段回归是放入全部样本还是子样本？
4 个回复 - 1006 次查看 heckman两步法，第二阶段回归是放入全部样本还是子样本？比如我的样本分为正规就业、非正规自雇和非正规受雇三种，在第一阶段分别估计了三种就业选择的逆米尔斯比率，在第二阶段的时候，应该将逆米尔斯比率放入全部样 ...2021-12-23 19:14 - qf980509 - 爱问频道
4 个回复 - 1006 次查看 heckman两步法，第二阶段回归是放入全部样本还是子样本？比如我的样本分为正规就业、非正规自雇和非正规受雇三种，在第一阶段分别估计了三种就业选择的逆米尔斯比率，在第二阶段的时候，应该将逆米尔斯比率放入全部样 ...2021-12-23 19:14 - qf980509 - 爱问频道
内生转换回归模型和heckman两步法区别是什么？对数据的要求是什么？
5 个回复 - 7980 次查看 内生转换回归模型和heckman两步法只能用删失数据做吗？是否选择工作对收入的影响我知道可以用上面两个发放做，第一步是是否选择工作，只有选择了工作才对收入有影响，收入才大于0.我想问的是能不能能内生转换回归模型 ...2016-7-27 20:48 - 韬晦令 - Stata专版
5 个回复 - 7980 次查看 内生转换回归模型和heckman两步法只能用删失数据做吗？是否选择工作对收入的影响我知道可以用上面两个发放做，第一步是是否选择工作，只有选择了工作才对收入有影响，收入才大于0.我想问的是能不能能内生转换回归模型 ...2016-7-27 20:48 - 韬晦令 - Stata专版
heckman 两步法回归 逆米尔斯比率mills lambda求助
12 个回复 - 17902 次查看 计量小白一个，论文也挺没有创意，做的是某因素对工资收入的影响。根据陈强老师的书上将，这样式典型的存在样本选择偏差，因为只有工作的人才能观察到收入。 所以我找了个影响劳动就业，但不影响收入的新变量z。 1 ...2019-1-7 23:09 - 卫星天线09 - Stata专版
12 个回复 - 17902 次查看 计量小白一个，论文也挺没有创意，做的是某因素对工资收入的影响。根据陈强老师的书上将，这样式典型的存在样本选择偏差，因为只有工作的人才能观察到收入。 所以我找了个影响劳动就业，但不影响收入的新变量z。 1 ...2019-1-7 23:09 - 卫星天线09 - Stata专版
heckman 两阶段模型求助
1 个回复 - 595 次查看 如果回归结果 imr逆米尔斯比 不显著 说明不存在样本选择偏差 是不是就不需要用heckman两阶段模型了 直接用ols就行了？ 求懂的大神解惑！不胜感激！！！2022-12-16 15:51 - 再回楼 - 数据交流中心
1 个回复 - 595 次查看 如果回归结果 imr逆米尔斯比 不显著 说明不存在样本选择偏差 是不是就不需要用heckman两阶段模型了 直接用ols就行了？ 求懂的大神解惑！不胜感激！！！2022-12-16 15:51 - 再回楼 - 数据交流中心
heckman检验，虚拟变量被omitted了，请问有什么解决办法
3 个回复 - 1494 次查看 大致背景：time是指是否传承（1，0），did=treat*time（treat是什么忽略） heckman之后time直接显示共线性我哭了。。。求问有什么解决办法吗2021-4-19 21:44 - 鱼丸啊啊啊 - Stata专版
3 个回复 - 1494 次查看 大致背景：time是指是否传承（1，0），did=treat*time（treat是什么忽略） heckman之后time直接显示共线性我哭了。。。求问有什么解决办法吗2021-4-19 21:44 - 鱼丸啊啊啊 - Stata专版
heckman检验
0 个回复 - 476 次查看 heckman检验到底是去样本自选择还是选择性偏差啊？那个方程怎么找呀2023-5-3 10:11 - 长期训练中的小牙牙 - 计量经济学与统计软件
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请问heckman两阶段为什么会报错“outcome does not vary”
1 个回复 - 1582 次查看 我的代码： dropvars zg phi PHI lambda sort id year xi: probit x iv controls i.year i.ind predict zg,xb gen phi=normalden(zg) gen PHI=normal(zg) gen lambda=phi/PHI sort id year xi:pro ...2020-6-29 10:51 - CCCatherinee - Stata专版
1 个回复 - 1582 次查看 我的代码： dropvars zg phi PHI lambda sort id year xi: probit x iv controls i.year i.ind predict zg,xb gen phi=normalden(zg) gen PHI=normal(zg) gen lambda=phi/PHI sort id year xi:pro ...2020-6-29 10:51 - CCCatherinee - Stata专版
用heckman之前负向显著，用完主回归正向显著了，求大佬看看为什么会这样，代码对不对
1 个回复 - 351 次查看 borrow是借入的金额，x1是是否借入的二元变量，第一张图是我原本的主回归结果，第二张图是我的heckman代码和结果，求大佬帮忙看看我heckman用的对不对，为什么会出现这种情况啊2023-4-23 12:59 - 小猪简单飞 - Stata专版
1 个回复 - 351 次查看 borrow是借入的金额，x1是是否借入的二元变量，第一张图是我原本的主回归结果，第二张图是我的heckman代码和结果，求大佬帮忙看看我heckman用的对不对，为什么会出现这种情况啊2023-4-23 12:59 - 小猪简单飞 - Stata专版
heckman模型的外生变量
0 个回复 - 302 次查看 charls数据中医疗部分，关于“从您家到这家医疗机构有几公里？”只有已经住院或是门诊基础上才有数据，没有住院或是门诊就没有数据，我现在需要研究医疗保险对就医支出的影响，采用heckman模型，我的选择方程需要外生 ...2023-4-25 11:23 - 18811407569 - Stata专版
0 个回复 - 302 次查看 charls数据中医疗部分，关于“从您家到这家医疗机构有几公里？”只有已经住院或是门诊基础上才有数据，没有住院或是门诊就没有数据，我现在需要研究医疗保险对就医支出的影响，采用heckman模型，我的选择方程需要外生 ...2023-4-25 11:23 - 18811407569 - Stata专版
Logit回归能否运用Heckman两阶段模型解决自选择问题
9 个回复 - 8567 次查看 各位大神，论文中的被解释变量是1，0变量，我进行了Logit回归，审稿专家认为我的变量之间存在自选择问题，我能运用Heckman两阶段模型来做吗？在stata软件中输入heckman var_dependent variable var1 var2 , select(z ...2017-1-10 14:53 - hanlinxian246 - Stata专版
9 个回复 - 8567 次查看 各位大神，论文中的被解释变量是1，0变量，我进行了Logit回归，审稿专家认为我的变量之间存在自选择问题，我能运用Heckman两阶段模型来做吗？在stata软件中输入heckman var_dependent variable var1 var2 , select(z ...2017-1-10 14:53 - hanlinxian246 - Stata专版
stata命令样本选择偏差 heckman 二阶段和倾向得分匹配PSM的命令 do文档
2 个回复 - 1821 次查看 stata 整理了heckman 二阶段和PSM的命令 有部分文字解释 以下为do文档2021-5-8 14:09 - faith121 - Stata专版
2 个回复 - 1821 次查看 stata 整理了heckman 二阶段和PSM的命令 有部分文字解释 以下为do文档2021-5-8 14:09 - faith121 - Stata专版
请教大家heckman两阶段法的注意事项
1 个回复 - 383 次查看 大家好，想请教各位一个问题。我们在使用heckman两阶段法的时候，对第二阶段检验的样本有明确的要求吗？就是我将原本的自变量变成0-1虚拟变量作为第一阶段回归的被解释变量，然后讲和外生工具变量还有控制变量一起回 ...2023-3-7 10:22 - 双方都人 - Stata专版
1 个回复 - 383 次查看 大家好，想请教各位一个问题。我们在使用heckman两阶段法的时候，对第二阶段检验的样本有明确的要求吗？就是我将原本的自变量变成0-1虚拟变量作为第一阶段回归的被解释变量，然后讲和外生工具变量还有控制变量一起回 ...2023-3-7 10:22 - 双方都人 - Stata专版
Heckman检验
1 个回复 - 426 次查看 Heckman样本选择模型里，请问两步法里的第一步probit模型的被解释变量必须是原ols回归模型的被解释变量吗 ，我用了原ols模型的核心解释变量作为第一阶段的被解释变量可以吗，我看其他文章有用原ols解释变量的，但是看 ...2023-3-25 14:36 - ZEWULEI - Stata专版
1 个回复 - 426 次查看 Heckman样本选择模型里，请问两步法里的第一步probit模型的被解释变量必须是原ols回归模型的被解释变量吗 ，我用了原ols模型的核心解释变量作为第一阶段的被解释变量可以吗，我看其他文章有用原ols解释变量的，但是看 ...2023-3-25 14:36 - ZEWULEI - Stata专版
heckman样本删除问题问题
5 个回复 - 3173 次查看 论文主体是用PPML估计，用来处理贸易零值问题，看过有文献说heckman也可以用来处理贸易零值问题，问题一：如果用heckman做，那么是说在总样本中应该把贸易零值如实放入吗，在stata中heckman命令，因变量要取对数吗， ...2015-4-15 11:16 - fenglindehaizi - Stata专版
5 个回复 - 3173 次查看 论文主体是用PPML估计，用来处理贸易零值问题，看过有文献说heckman也可以用来处理贸易零值问题，问题一：如果用heckman做，那么是说在总样本中应该把贸易零值如实放入吗，在stata中heckman命令，因变量要取对数吗， ...2015-4-15 11:16 - fenglindehaizi - Stata专版
IV-Heckman的估计方法
4 个回复 - 3321 次查看 IV-Heckman的估计方法，我是根据这个帖子做的， https://www.statalist.org/forums/forum/general-stata-discussion/general/1295287-heckman-sample-selection-and-instrumental-variable-iv-or-simultaneous-equa ...2017-7-31 08:41 - zabbyy - Stata专版
4 个回复 - 3321 次查看 IV-Heckman的估计方法，我是根据这个帖子做的， https://www.statalist.org/forums/forum/general-stata-discussion/general/1295287-heckman-sample-selection-and-instrumental-variable-iv-or-simultaneous-equa ...2017-7-31 08:41 - zabbyy - Stata专版
面板数据的2sls的聚类问题及heckman相关代码
0 个回复 - 340 次查看 大家好：最近在研究2sls，我的面板数据中自变量X是0-1变量，Y是连续变量，在缓解内生性问题时，导师说用2sls，但我查阅资料后发现第一阶段中的X从原模型自变量变为因变量，照理说不应该使用ols回归，而是logit或prob ...2023-2-5 11:30 - 咔吱脆 - 爱问频道
0 个回复 - 340 次查看 大家好：最近在研究2sls，我的面板数据中自变量X是0-1变量，Y是连续变量，在缓解内生性问题时，导师说用2sls，但我查阅资料后发现第一阶段中的X从原模型自变量变为因变量，照理说不应该使用ols回归，而是logit或prob ...2023-2-5 11:30 - 咔吱脆 - 爱问频道
【独家发布】【朝花夕拾-好书共享】-THE CHECKLIST MANIFESTO
5 个回复 - 1794 次查看 **** 本内容被作者隐藏 **** 回复全免费-订阅有惊喜！ 声明： 本文库提供的资源仅供学术研修的导引、预览和推介之用，发布者不负任何法律责任，敬请购买正版并在下载24小时内删除。2016-9-19 11:10 - fumingxu - 跨学科讨论区
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求助大神关于heckman模型的变量纳入导致结果不一致的问题
4 个回复 - 2466 次查看 最近在写大论文，由于数据存在样本选择偏误所以我选择使用heckman模型进行分析，但遇到了些问题。 首先我使用group-lasso对选择行为和结果分别进行特征选择，得到了选择方程模型和结果方程模型的相关因素，然后我按 ...2021-7-7 17:01 - 猜火车1 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 2466 次查看 最近在写大论文，由于数据存在样本选择偏误所以我选择使用heckman模型进行分析，但遇到了些问题。 首先我使用group-lasso对选择行为和结果分别进行特征选择，得到了选择方程模型和结果方程模型的相关因素，然后我按 ...2021-7-7 17:01 - 猜火车1 - 计量经济学与统计软件
Heckman检验-样本自选择偏误
1 个回复 - 1556 次查看 Heckman两阶段模型适用于解决由样本选择偏差（sample selection bias）造成的内生性问题。 首先，计算全部样本的IMR；随后，将遗漏变量IMR代入原回归方程中，具体来说：第一步 ： 用probit方法估计选择方程，其中原 ...2022-10-30 11:47 - mona_134 - Stata专版
1 个回复 - 1556 次查看 Heckman两阶段模型适用于解决由样本选择偏差（sample selection bias）造成的内生性问题。 首先，计算全部样本的IMR；随后，将遗漏变量IMR代入原回归方程中，具体来说：第一步 ： 用probit方法估计选择方程，其中原 ...2022-10-30 11:47 - mona_134 - Stata专版
Heckman两阶段模型stata操作时出现缺失值，原始数据不存在缺失值，是怎么回事
0 个回复 - 502 次查看 求大佬解惑。 自身数据不损在缺失值，但用heckman两阶段操作时就出现了行业缺失或变量缺失，这是怎么回事，拜托各位解答一下，该怎么处理2022-10-29 17:01 - 科研卷心菜 - 数据求助
0 个回复 - 502 次查看 求大佬解惑。 自身数据不损在缺失值，但用heckman两阶段操作时就出现了行业缺失或变量缺失，这是怎么回事，拜托各位解答一下，该怎么处理2022-10-29 17:01 - 科研卷心菜 - 数据求助
用Heckman二阶段模型，跑数据半天没结果
4 个回复 - 3447 次查看 用Heckman二阶段模型，跑数据半天没结果，怎么办？（在线急等） “。。。 Iteration 10835: log likelihood = -5678.4981 (not concave) Iteration 10836: log likelihood = -5678.4981 (not concave) Iterati ...2013-9-22 13:36 - Doubleamp8 - Stata专版
4 个回复 - 3447 次查看 用Heckman二阶段模型，跑数据半天没结果，怎么办？（在线急等） “。。。 Iteration 10835: log likelihood = -5678.4981 (not concave) Iteration 10836: log likelihood = -5678.4981 (not concave) Iterati ...2013-9-22 13:36 - Doubleamp8 - Stata专版
R中的Heckman两阶段
3 个回复 - 2909 次查看 请问有人知道在R中有专门的包或者函数做Heckman两阶段的吗？如果没有的话要怎么编程，如何计算逆米尔斯比率呢2019-7-2 13:59 - 浅谈辄止 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 2909 次查看 请问有人知道在R中有专门的包或者函数做Heckman两阶段的吗？如果没有的话要怎么编程，如何计算逆米尔斯比率呢2019-7-2 13:59 - 浅谈辄止 - 计量经济学与统计软件
