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请问对于时间序列数据在做格兰杰因果检验前有必要做异方差检验吗
1 个回复 - 1602 次查看 对于时间序列数据，在做格兰杰因果检验之前保证变量的平稳性是为了避免伪回归现象，那么有必要在此之前做异方差检验吗2020-7-13 20:32 - 王培啊 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1602 次查看 对于时间序列数据，在做格兰杰因果检验之前保证变量的平稳性是为了避免伪回归现象，那么有必要在此之前做异方差检验吗2020-7-13 20:32 - 王培啊 - 计量经济学与统计软件
时间序列需要做异方差检验吗
0 个回复 - 2356 次查看 我做了一个时间序列的多元回归，异方差检验显示有异方差，不知道怎么修正，参考教程里只有一元回归的异方差修正2020-6-26 17:22 - jilianggo - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2356 次查看 我做了一个时间序列的多元回归，异方差检验显示有异方差，不知道怎么修正，参考教程里只有一元回归的异方差修正2020-6-26 17:22 - jilianggo - 计量经济学与统计软件
经济时间序列 小样本异方差检验方法，请大家帮忙看一下~~
4 个回复 - 3093 次查看 类似问题：解释变量有三，样本是17年的经济时间序列，其中有变量经过二阶差分达到平稳。 如果作图简要分析的话，就像下图这样（HP是房价，E2是残差平方），是否存在递增型的异方差呢？ 这样的小样本还可以深入分 ...2017-3-28 08:41 - DarcyMH - EViews专版
4 个回复 - 3093 次查看 类似问题：解释变量有三，样本是17年的经济时间序列，其中有变量经过二阶差分达到平稳。 如果作图简要分析的话，就像下图这样（HP是房价，E2是残差平方），是否存在递增型的异方差呢？ 这样的小样本还可以深入分 ...2017-3-28 08:41 - DarcyMH - EViews专版
时间序列自相关检验及异方差检验问题
1 个回复 - 2562 次查看 想请教一下，ac命令之后，如何确定滞后阶数 以及如何进行异方差的检验 多谢啦多谢啦多谢啦~2014-5-22 23:52 - adazhanzhan - Stata专版
1 个回复 - 2562 次查看 想请教一下，ac命令之后，如何确定滞后阶数 以及如何进行异方差的检验 多谢啦多谢啦多谢啦~2014-5-22 23:52 - adazhanzhan - Stata专版
时间序列有必要进行异方差检验吗？
6 个回复 - 25758 次查看 如题。 例外，white, arch检验有什么不同？ 哪个更适合时间序列？ 在white test中的no cross和cross什么含义？ 在white test中的D-W值有没有必要考虑？2010-6-11 09:42 - addiction - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 25758 次查看 如题。 例外，white, arch检验有什么不同？ 哪个更适合时间序列？ 在white test中的no cross和cross什么含义？ 在white test中的D-W值有没有必要考虑？2010-6-11 09:42 - addiction - 计量经济学与统计软件
