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用oxmetrics软件做MS-VECM，如何得到不同区制下的协整向量和误差修正系数的估计值
5 个回复 - 3738 次查看 请教各位大神，用oxmetrics软件做MS-VECM，如何操作才能得到不同区制下的协整向量和误差修正系数的估计值？我只作出了截距项和各滞后项系数的估计值，第一次用这个软件，不太懂，请有经验的大神赐教，谢谢！2014-6-5 19:27 - A654321 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 3738 次查看 请教各位大神，用oxmetrics软件做MS-VECM，如何操作才能得到不同区制下的协整向量和误差修正系数的估计值？我只作出了截距项和各滞后项系数的估计值，第一次用这个软件，不太懂，请有经验的大神赐教，谢谢！2014-6-5 19:27 - A654321 - MATLAB等数学软件专版
VECM与Garch模型系数的显著性
4 个回复 - 5772 次查看 请问一下，VECM与Garch模型的系数的显著性是如何判断的？ 在eviews中估计出来的Garch模型有写出t统计量与以及相对应的P值，但P值好象不是根据t分布计算出来的。。。 而VECM只有给出t值 请高手指点！2010-3-26 17:14 - 1314yourlover - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 5772 次查看 请问一下，VECM与Garch模型的系数的显著性是如何判断的？ 在eviews中估计出来的Garch模型有写出t统计量与以及相对应的P值，但P值好象不是根据t分布计算出来的。。。 而VECM只有给出t值 请高手指点！2010-3-26 17:14 - 1314yourlover - 计量经济学与统计软件
关于Eviews做VECM模型误差修正系数的意义
0 个回复 - 1162 次查看 大家好，我用Eviews做出的VECM（1）模型，先用Johansen协整检验出来有三个协整关系，然后现在这个结果是有三个误差修正系数吗？如果是的话，我的被解释变量是lniui，请问VECM（1）模型这三个误差修正系数该怎么解释对 ...2020-1-28 15:19 - oli920o - 灌水吧
0 个回复 - 1162 次查看 大家好，我用Eviews做出的VECM（1）模型，先用Johansen协整检验出来有三个协整关系，然后现在这个结果是有三个误差修正系数吗？如果是的话，我的被解释变量是lniui，请问VECM（1）模型这三个误差修正系数该怎么解释对 ...2020-1-28 15:19 - oli920o - 灌水吧
eviews 请教一下 vecm结果中各项系数如何解释
0 个回复 - 2083 次查看 LN_150210 代表国开债[/backcolor] LN_1509 代表国债期货[/backcolor] LN_150005 代表国债[/backcolor] 数据是日数据[/backcolor] 国开债和国债期货，国债和国债期货 经过LN处理之后，一阶差分平稳，属于I(1)，且 ...2019-4-1 17:25 - cora0912 - EViews专版
0 个回复 - 2083 次查看 LN_150210 代表国开债[/backcolor] LN_1509 代表国债期货[/backcolor] LN_150005 代表国债[/backcolor] 数据是日数据[/backcolor] 国开债和国债期货，国债和国债期货 经过LN处理之后，一阶差分平稳，属于I(1)，且 ...2019-4-1 17:25 - cora0912 - EViews专版
关于VECM修正项系数和格兰杰检验问题探讨
5 个回复 - 11231 次查看 最近在写论文，用到VEC模型及格兰杰检验，有很多问题，在论坛和网上搜都没有确切结果，于是发了邮件问李子奈老师，得到了回复，在这把问题和老师给的回答和大家分享一下，也希望大家一起多多讨论。 1.多 ...2014-3-21 16:27 - oliver34157 - EViews专版
5 个回复 - 11231 次查看 最近在写论文，用到VEC模型及格兰杰检验，有很多问题，在论坛和网上搜都没有确切结果，于是发了邮件问李子奈老师，得到了回复，在这把问题和老师给的回答和大家分享一下，也希望大家一起多多讨论。 1.多 ...2014-3-21 16:27 - oliver34157 - EViews专版
两个变量是协整关系，但是进行Vecm检验得到的系数不是负数，这是为什么？
1 个回复 - 1219 次查看 Vector Error Correction Estimates Date: 04/19/18 Time: 21:44 Sample (adjusted): 1/07/2009 12/31/2012 Included observations: 921 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statisti ...2018-4-19 21:47 - 特伦苏 - EViews专版
1 个回复 - 1219 次查看 Vector Error Correction Estimates Date: 04/19/18 Time: 21:44 Sample (adjusted): 1/07/2009 12/31/2012 Included observations: 921 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statisti ...2018-4-19 21:47 - 特伦苏 - EViews专版
在eviews里面如何用kalman filter做变系数vecm
0 个回复 - 935 次查看 做常系数vecm确定的滞后阶数为3，如何输入量测方程和状态方程 模型设置如下： (1a) (1b)2018-6-26 20:11 - perphyzhao - EViews专版
0 个回复 - 935 次查看 做常系数vecm确定的滞后阶数为3，如何输入量测方程和状态方程 模型设置如下： (1a) (1b)2018-6-26 20:11 - perphyzhao - EViews专版
R语言中使用cajorls()估计出VECM模型的系数矩阵后如何提取误差修正系数和协方差矩阵
0 个回复 - 2215 次查看 R语言中使用cajorls()估计出VECM模型的系数矩阵后如何提取误差修正系数和协方差矩阵啊，急求！2018-7-3 09:34 - 紫云英@飘雪 - R语言论坛
0 个回复 - 2215 次查看 R语言中使用cajorls()估计出VECM模型的系数矩阵后如何提取误差修正系数和协方差矩阵啊，急求！2018-7-3 09:34 - 紫云英@飘雪 - R语言论坛
VECM估计结果出现了两行误差修正系数，且第一行前四个为负，第二行第五个为负，怎么选
1 个回复 - 880 次查看 VECM估计结果出现了两行误差修正系数，且第一行前四个为负，第二行第五个为负。怎么选择？此外，如第一列，LNY和LNK的一阶滞后与二阶滞后的系数符号相反，请问该怎么解释选择误差修正系数和解释符号相反问题？2017-8-27 17:47 - 匿名 - 爱问频道
1 个回复 - 880 次查看 VECM估计结果出现了两行误差修正系数，且第一行前四个为负，第二行第五个为负。怎么选择？此外，如第一列，LNY和LNK的一阶滞后与二阶滞后的系数符号相反，请问该怎么解释选择误差修正系数和解释符号相反问题？2017-8-27 17:47 - 匿名 - 爱问频道
VECM 的p value和test statistic如何用系数和标准差计算
0 个回复 - 1969 次查看 这个是我自己做的测试弄成的表格，测的是购买力平价，请问beta是cointegrating vector，这一列是系数，括号里是standard error，请问怎么用这两个算test statistic, 用系数除以standard error这么算对吗，用什么分 ...2017-3-10 22:48 - cherryxu1995 - Stata专版
0 个回复 - 1969 次查看 这个是我自己做的测试弄成的表格，测的是购买力平价，请问beta是cointegrating vector，这一列是系数，括号里是standard error，请问怎么用这两个算test statistic, 用系数除以standard error这么算对吗，用什么分 ...2017-3-10 22:48 - cherryxu1995 - Stata专版
VECM的误差修正项系数
1 个回复 - 3735 次查看 ERROR-CORRECTION COEFFICIENT When I met with fellow researchers at conferences (in Malaysia), I always receive a question: must the error-correction coefficient be negative? Recently, some have a ...2014-3-18 17:22 - limingmingli - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3735 次查看 ERROR-CORRECTION COEFFICIENT When I met with fellow researchers at conferences (in Malaysia), I always receive a question: must the error-correction coefficient be negative? Recently, some have a ...2014-3-18 17:22 - limingmingli - 计量经济学与统计软件
vecm模型里长期和短期均衡的系数
1 个回复 - 8046 次查看 vecm模型得到了协整方程各变量和短期均衡方程中变量及其滞后项的各项系数，如果其中有变量系数没通过t检验，要不要把其从方程中剔除？如果是长期均衡的协整方程，剔除了某些没通过的变量那协整方程不是改变了吗？这样 ...2014-5-11 01:55 - hefanghp - EViews专版
1 个回复 - 8046 次查看 vecm模型得到了协整方程各变量和短期均衡方程中变量及其滞后项的各项系数，如果其中有变量系数没通过t检验，要不要把其从方程中剔除？如果是长期均衡的协整方程，剔除了某些没通过的变量那协整方程不是改变了吗？这样 ...2014-5-11 01:55 - hefanghp - EViews专版
VECM的系数计算能不能分开用回归计算？
2 个回复 - 1625 次查看 计算二维的向量误差修正模型，能把每一维都分开估计，然后最后合并起来么？ 另外，VECM中的误差修正项能自己设定么？如果可以，Eviews怎么设定？2010-4-2 00:12 - wufeifay - EViews专版
2 个回复 - 1625 次查看 计算二维的向量误差修正模型，能把每一维都分开估计，然后最后合并起来么？ 另外，VECM中的误差修正项能自己设定么？如果可以，Eviews怎么设定？2010-4-2 00:12 - wufeifay - EViews专版
[求助]如何解读vecm差分滞后项系数
2 个回复 - 4849 次查看 请教高手：我最近做了个vecm，有的方程中的差分滞后项不显著，但是从脉冲图上看，他们之间的关系又十分紧密，冲击效应很显著，请问该如何理解误差纠正方程中差分滞后项的系数？谢谢！2008-6-24 19:47 - 布衣神相 - Stata专版
2 个回复 - 4849 次查看 请教高手：我最近做了个vecm，有的方程中的差分滞后项不显著，但是从脉冲图上看，他们之间的关系又十分紧密，冲击效应很显著，请问该如何理解误差纠正方程中差分滞后项的系数？谢谢！2008-6-24 19:47 - 布衣神相 - Stata专版
