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面板数据分析及其Eviews应用1 个回复 - 293 次查看 eviews面板数据模型详解.doc面板数据模型理论与应用.ppt 面板数据模型Eviews操作和解释.pdf 面板数据模型与应用2.pdf EVIEWS 使用指南与案例.pdf 面板数据的联立方程模型在eviews中估计的详细图解.pdf eviews ...2024-3-1 11:17 - 2023D - 现金交易版
2000-2020年地市级老龄化程度（300+城市，含直辖市）0 个回复 - 159 次查看 1、数据源名称：地市级老龄化程度（300+城市，含直辖市） 2、时间范围：2000-2020年 3、数据来源：第五、六、七次人口普查数据 4、主要指标： 人口老龄化是指由于人口生育率降低和人均寿命延长，导致总人口中年轻 ...2024-2-18 23:19 - 黎桉桉啊 - 现金交易版
金融风险管理Advanced Financial Risk Management新巴塞尔协议 VaR1 个回复 - 218 次查看 金融风险管理Advanced Financial Risk Management 华中科技大学张学功老师主讲 教学参考用书： 1.Risk Management and Financial Institutions（中文第2版2.Advanced Financial Risk Management 2nd.Edition. ...2024-2-1 15:19 - 2023Hua - 现金交易版
金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 CoVaR、MES、DCC553 个回复 - 11332 次查看 金融机构的系统性金融风险计算代码+计算结果+原始数据2007-2022年 一、数据简介[/backcolor]：[/backcolor][/backcolor] 1、共包含四个系统性极值风险指标：[/backcolor][/backcolor]dcc方法计算的Δcovar、分位数 ...2023-5-25 09:15 - 联大 - 现金交易版
VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳1 个回复 - 588 次查看 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳，P30 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观 ...2022-9-16 13:57 - lotus_sss - 现金交易版
2007-2022年金融机构的系统性金融风险CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果+原始数据20 个回复 - 2125 次查看 一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向“太关联而不能倒”转变（Chen等，2020），人们逐渐意识到忽视金融机构间的关联性而采取孤立的微观审慎监管 ...2023-4-26 21:46 - 水亦清明 - 现金交易版
复杂变量及其应用MATH2230---Complex variables and Applications，8th :课件1 个回复 - 201 次查看 复杂变量及其应用MATH2230---Complex variables and Applications，8th :课件（手写图解版教学课件，非常之经典，让人更易懂！！）中山大学哦磁盘系 James Ward Brown Ruel V. Churchill 复杂变量及其应用MATH22 ...2023-7-19 20:29 - 2023Hua - 现金交易版
PVAR模型的STATA操作步骤2 个回复 - 1051 次查看 PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置 ...2023-3-7 13:16 - 马德彬 - 现金交易版
R代码-基于DCC-GARCH计算系统风险MES和CoVaR3 个回复 - 1313 次查看 附件提供了系统风险MES和CoVaR计算的R语言代码以及一份示例数据。示例数据包含A股市场所有股票收益率数据，为节省时间，代码选取100支股票进行计算。 本代码计算系统性风险主要是基于DCC-GARCH模型，计算所得系 ...2023-10-14 18:04 - Cndy53 - 现金交易版
TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册21 个回复 - 6015 次查看 TVP-VAR-DY模型 R语言软件包代码及ｗｏｒｄ操作手册基于ＴＶＰ －ＶＡＲ 模型算出DY溢出指数。 可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。 已成功采用该代码得出８个 ...2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
VAR-BEKK-GARCH的Winrats代码
17 个回复 - 2051 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
17 个回复 - 2051 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR模型）1 个回复 - 820 次查看 MSVAR模型文档一共分为五部分：一是软件的安装和操作过程（GiveWin软件）； 二是数据的导入； 三是软件操作过程； 四是图形制作过程； 五是MS-VAR模型形式选择标准。2023-3-6 16:23 - 懵懵懵呀 - 现金交易版
马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR）3 个回复 - 764 次查看 马尔科夫区制转移向量自回归模型，MSVAR模型，MS-VAR模型的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图和模型预测结果等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR模型形 ...2023-2-21 22:15 - AWEGgth - 现金交易版
主成分分析中 出现variable XXX already defined
3 个回复 - 1861 次查看 predict MN TP PA (option regression assumed; regression scoring) variable MN already defined 这种情况应该怎么办呀 求各位大佬指点2023-8-13 15:27 - 嘿哈小熊饼干 - Stata专版
3 个回复 - 1861 次查看 predict MN TP PA (option regression assumed; regression scoring) variable MN already defined 这种情况应该怎么办呀 求各位大佬指点2023-8-13 15:27 - 嘿哈小熊饼干 - Stata专版
做rif回归，一直出现unknown egen function rifvar(), r(133)提示怎么解决？求助~
4 个回复 - 2670 次查看 2023-2-27 14:31 - ccc123321# - Stata专版
4 个回复 - 2670 次查看 2023-2-27 14:31 - ccc123321# - Stata专版
pvar2运行时出现Dn not found报错
3 个回复 - 886 次查看 运行pvar2指令时，在Monte-Carlo模拟IRF时出现报错Dn not found。上网查了一圈也没有类似情况的答案。 请教大家！ ====================================== Hansen Test for over-identification ============= ...2022-4-14 12:02 - kxklmyt12321 - Stata专版
3 个回复 - 886 次查看 运行pvar2指令时，在Monte-Carlo模拟IRF时出现报错Dn not found。上网查了一圈也没有类似情况的答案。 请教大家！ ====================================== Hansen Test for over-identification ============= ...2022-4-14 12:02 - kxklmyt12321 - Stata专版
stata 命令reghdfe：Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)
2 个回复 - 1736 次查看 在使用reghdfe的时候出现,Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)，请问这是怎么回事呢？2022-9-29 16:32 - 婉儿一笑 - 爱问频道
2 个回复 - 1736 次查看 在使用reghdfe的时候出现,Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)，请问这是怎么回事呢？2022-9-29 16:32 - 婉儿一笑 - 爱问频道
空间面板回归中，splagvar与spatlsa区别
1 个回复 - 1214 次查看 RT，spatlsa可以画出局部Moran's I散点图，并且图上的点的标签可以是城市名称；splagvar这个命令画的Moran's I散点图与其有什么区别呢？它的标签貌似是y的名称，但我看两者的画出的图差不多；在论文里应该使用哪个命 ...2022-5-24 19:54 - sherrylyqc - Stata专版
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TVP-VAR（时变参数向量自回归模型）MATLAB代码（修改作图、添加三维图、添加sa2参数）
44 个回复 - 10197 次查看 TVP-VAR模型MATLAB代码【增加时间标签、三维脉冲响应图、sa2参数输出】（企研数据修改自Nakajima(2011)） 一、TVP-VAR模型与常用代码简介 TVP-VAR模型（Time-Varying Parameter Vector AutoRegression，时变 ...2023-2-8 10:19 - qiyan小坚果 - 计量经济学与统计软件
44 个回复 - 10197 次查看 TVP-VAR模型MATLAB代码【增加时间标签、三维脉冲响应图、sa2参数输出】（企研数据修改自Nakajima(2011)） 一、TVP-VAR模型与常用代码简介 TVP-VAR模型（Time-Varying Parameter Vector AutoRegression，时变 ...2023-2-8 10:19 - qiyan小坚果 - 计量经济学与统计软件
新手求助，后置变量时出现factor variables may not contain noninteger values
5 个回复 - 2107 次查看 求助，滞后控制变量后提示factor variables may not contain noninteger values，该如何处理？2024-1-11 21:17 - 2321234 - Stata专版
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stata外部命令大全（包含面板门槛、系统GMM、空间计量、Pvar、中介效应等）1 个回复 - 707 次查看 stata命令外部命令大全（包含面板门槛、系统GMM、空间计量、Pvar、中介效应等） 外部命令管理与使用（1）外部命令存放地址 外部命令存放地址需要使用者自己制定。通过“help net”命令可以调出帮助文档查看详细 ...2024-1-7 09:22 - yusb - 现金交易版
2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果6 个回复 - 975 次查看 2007-2022年金融机构的系统性金融风险数据CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果数据年份：2007-2022年MATLAB计算一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向 ...2023-9-25 09:47 - 王忠鹏 - 现金交易版
基于R语言的tvpvar模型 R代码详解0 个回复 - 658 次查看 利用R语言bvarsv包做的TVP-VAR，提供了示例数据，详细标注了模型的使用方法，每步代码均有注释，上手快，能用自己的数据复现TVP-VAR模型。2023-11-24 16:35 - andydaisy - 现金交易版
关于Oxmetrics和MS-VAR脉冲响应的问题
1 个回复 - 229 次查看 如题，如何使用Oxmetrics 7制作MS-VAR的脉冲响应分析2023-7-11 10:42 - ZhaoxuanQiu - 灌水吧
1 个回复 - 229 次查看 如题，如何使用Oxmetrics 7制作MS-VAR的脉冲响应分析2023-7-11 10:42 - ZhaoxuanQiu - 灌水吧
滞后-出现variable code not found
2 个回复 - 821 次查看 在做解释变量和控制变量的滞后一期时，出现这个问题是怎么回事呢？2023-5-21 21:51 - 123Erek - Forum
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尾部事件驱动网络(TENET)做风险溢出以及系统性风险测度CoVaR
11 个回复 - 2348 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理
11 个回复 - 2348 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理
stata用eventdd命令做平行趋势图时，出现variable _lf_Ptime_2 not found的报错
2 个回复 - 692 次查看 如题，stata用eventdd命令做平行趋势图时，出现variable _lf_Ptime_2 not found的报错，我的变量里没有这个_lf_Ptime_2，命令的编写也是按照例子来的，很费解 eventdd HFF number gender depend education avg_heal ...2024-1-3 22:46 - 水十早月 - Stata专版
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连老师的pvar2模型，irf of a to b哪个是冲击哪个是响应？
2 个回复 - 474 次查看 如题，看到好几个说法了…………救命啊大神们 irf of a to b是b对a的脉冲响应函数，还是a对b的脉冲响应呢？2024-3-15 20:27 - huijl2002 - Stata专版
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时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说1 个回复 - 1546 次查看 时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说 do文件中对各个变量位置有解释 【按照文件直接替换自己需要的变量就行】 【代码详细，照做就可】 比较适用宏观数据分析 开始var模型之前记得tsset 时间 如果时间比较混 ...2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
OxMetrics软件实现TVP_VAR模型全流程理论操作实践16 个回复 - 3108 次查看 第一部分资料包括： OxMetrics 6.01软件及安装说明 第二部分资料包括： EVIEWS操作及STATA操作的PDF文档 2.1数据预处理与相关检验 Eviews 导入数据 Census X-12 季节调整 标准化 单位根检验 协整检验 2. ...2023-6-2 21:41 - 拓荒人1992 - 现金交易版
最新stata外部命令大全（空间计量、面板门槛、pvar、中介效应、系统GMM等涵盖全部2 个回复 - 932 次查看 stata在安装后只自带了一些基础命令，而做各个计量模型的时候需要用到外部命令，我们把这些外部命令包全部打包分享给大家，希望可以节省大家的时间，提高大家的科研效率！ 这些命令包按照a-z的顺序全部排列好了，涵 ...2023-6-23 18:34 - 经管千寻 - 现金交易版
微积分教程Multivariable Calculus James Stewart
1 个回复 - 595 次查看 Multivariable Calculus James Stewart2022-7-4 16:15 - AKMANMAN - Forum
1 个回复 - 595 次查看 Multivariable Calculus James Stewart2022-7-4 16:15 - AKMANMAN - Forum
Stata小白求助：输出边际效应图显示variable not found in list
3 个回复 - 780 次查看 Stata小白不知道这是出现了什么问题，检查了一下数据是连续的，不知道为什么出现variable Third not found in list of covariates的错误 *固定效应模型 xtreg GAP l.DIFI Urban Gov Open Third Edu i.year,fe ...2024-3-7 18:30 - hcf020508 - Stata专版
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【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等） 图片附件6 个回复 - 917 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2023-6-17 09:43 - nn462060 - 现金交易版
TVAR模型的思路和代码 用R语言和Eviews4 个回复 - 1459 次查看 门槛VAR模型的思路和代码，主要是用R语言和Eviews做的自己照着这个是能做出来的 压缩包里有具体思路和相关文献资料，还有详细注释的代码，和大家一起分享学习 也有R语言的相关资料，没有用过R语言的也可以看看，安 ...2022-7-22 14:10 - yyy70 - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2742 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
GARCH-时变Copula-CoVaR模型
3 个回复 - 699 次查看 数GARCH-时变Copula-CoVaR模型代码分享，经验交流！2024-3-11 10:32 - 年轻人啊哈哈哈 - Forum
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基于 CoVaR 框架下金融系统性风险传导网络构建0 个回复 - 633 次查看 摘要：本文在 CoVaR 的框架下，将低维线性 CoVaR 模型拓展为高维模型，再计算单个机构对另一个机构的边际效应，构造金融系统性风险传导网络。我们将我国金融系统分为银行、证券、保险、多元金融四个部门，从我们构 ...2023-2-12 22:27 - 槛间人 - 现金交易版
合成控制法 treated unit not found in panelvar - check tr()
3 个回复 - 922 次查看 代码和数据如下所示，求问为什么显示treated unit not found呢？这个序号应该怎么看呢？感谢！ xtset countycode1 year panel variable: countycode1 (unbalanced) time variable: year, ...2023-11-16 15:58 - Lee123y1 - Stata专版
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probit回归报错r(2000)！输出outcome does not vary; remember:
9 个回复 - 6848 次查看 求助！probit回归报错r(2000)！输入命令 probit happy FL11，显示 outcome does not vary; remember: 0 = negative outcome, all other nonmissing values = positive ...2022-4-28 16:37 - 密斯特王 - Stata专版
9 个回复 - 6848 次查看 求助！probit回归报错r(2000)！输入命令 probit happy FL11，显示 outcome does not vary; remember: 0 = negative outcome, all other nonmissing values = positive ...2022-4-28 16:37 - 密斯特王 - Stata专版
关于出口国内附加值率DVAR和国外附加值率FVAR
8 个回复 - 4614 次查看 是不是应该DVAR越大于FVAR，全球价值链的分工地位越高啊 我看有些文献直接用FVAR来衡量全球价值链的参与度 感觉有点迷糊了2022-3-20 21:12 - fyyyyyy - 世界经济与国际贸易
8 个回复 - 4614 次查看 是不是应该DVAR越大于FVAR，全球价值链的分工地位越高啊 我看有些文献直接用FVAR来衡量全球价值链的参与度 感觉有点迷糊了2022-3-20 21:12 - fyyyyyy - 世界经济与国际贸易
nakajima教授matlab程序做TVP-VAR为什么删除了sa2这个量
9 个回复 - 628 次查看 nakajima教授matlab程序做TVP-VAR为什么删除了a2检验，哪位大神知道是怎么回事吗2023-10-27 16:05 - 小鱼yjn - 新手入门区
9 个回复 - 628 次查看 nakajima教授matlab程序做TVP-VAR为什么删除了a2检验，哪位大神知道是怎么回事吗2023-10-27 16:05 - 小鱼yjn - 新手入门区
VAR预测报错 forecast must begin 4 or more periods into estimation sample r(198);
1 个回复 - 451 次查看 使用样本数据是2002-2023m3的，想要预测2023年之后的数据 fcast compute f1_,dynamic(2019) step(12) since 2019 is in the estimation sample, nose is implicitly specified forecast must begin 4 or more p ...2023-7-24 16:40 - duolalalala - Stata专版
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求救大神stata运行事件研究法出现variable date does not uniquely identify observat
2 个回复 - 1712 次查看 do文件 eventstudy2 stockid date using security_returns, ret(sreturn) evwlb(-10) evwub(10) /// model(FM) marketfile(marketfile) mar(mreturn) car1LB(-10) car1UB(10) /// car2LB(-3) car2UB(3) /// car3 ...2022-7-28 17:34 - 斌1314 - 新手入门区
2 个回复 - 1712 次查看 do文件 eventstudy2 stockid date using security_returns, ret(sreturn) evwlb(-10) evwub(10) /// model(FM) marketfile(marketfile) mar(mreturn) car1LB(-10) car1UB(10) /// car2LB(-3) car2UB(3) /// car3 ...2022-7-28 17:34 - 斌1314 - 新手入门区
事件研究eventstudy2命令报错 variables date market_id do not uniquely identify ob
1 个回复 - 883 次查看 运用eventstudy2进行时间市场效应分析，跑程序时报错 variables date market_id do not uniquely identify observations in the using data。 已经检查过，没有重复的。 求大神指教！ variables date market_id d ...2023-11-15 16:44 - 刘大海vincent - Stata专版
1 个回复 - 883 次查看 运用eventstudy2进行时间市场效应分析，跑程序时报错 variables date market_id do not uniquely identify observations in the using data。 已经检查过，没有重复的。 求大神指教！ variables date market_id d ...2023-11-15 16:44 - 刘大海vincent - Stata专版
有没有人众筹买一下tvp-favar的代码
13 个回复 - 836 次查看 想要这个帖子的程序，但是要899，太贵了，有没有需要的小伙伴，咱们一起众筹买一下2023-9-16 10:28 - kouziw - 灌水吧
13 个回复 - 836 次查看 想要这个帖子的程序，但是要899，太贵了，有没有需要的小伙伴，咱们一起众筹买一下2023-9-16 10:28 - kouziw - 灌水吧
GVC嵌入度，全球价值链嵌入度，FVAR、DVAR数据。
15 个回复 - 3021 次查看 全球价值链嵌入度数据，FVAR企业出口国内增加值，GVC嵌入度。本人参考吕越，任志成的做法做出来的数据（做了两套，海关工业企业匹配器版，和上市海关版），有需要的可以一起交流。2022-11-24 21:58 - 59111 - 数据交流中心
15 个回复 - 3021 次查看 全球价值链嵌入度数据，FVAR企业出口国内增加值，GVC嵌入度。本人参考吕越，任志成的做法做出来的数据（做了两套，海关工业企业匹配器版，和上市海关版），有需要的可以一起交流。2022-11-24 21:58 - 59111 - 数据交流中心
stata如何安装renvars命令 一直报错
8 个回复 - 2654 次查看 如何安装stata里的renvars命令啊 它一直在报错 顺便求大佬们推荐一下stata学习路径 在准备写经管保研小论文想学习一下！2023-9-2 11:24 - 光怪陆离wmj - 悬赏大厅
8 个回复 - 2654 次查看 如何安装stata里的renvars命令啊 它一直在报错 顺便求大佬们推荐一下stata学习路径 在准备写经管保研小论文想学习一下！2023-9-2 11:24 - 光怪陆离wmj - 悬赏大厅
【原创】马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR）5 个回复 - 4445 次查看 马尔科夫向量自回归模型，MS-VAR模型基于OX平台的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR模型形式的最优选择问题，这是该 ...2022-3-10 18:02 - AWEGgth - 现金交易版
回馈社会！(pvar面板自回归matlab代码)
1 个回复 - 708 次查看 链接：https://pan.baidu.com/s/16EEL7rgjg5A9cc5vb5FAqg 提取码：i0c62023-6-6 14:04 - 一切ok - 经管代码库
1 个回复 - 708 次查看 链接：https://pan.baidu.com/s/16EEL7rgjg5A9cc5vb5FAqg 提取码：i0c62023-6-6 14:04 - 一切ok - 经管代码库
TVP-VAR模型的脉冲响应图
1 个回复 - 514 次查看 在stata里面做VAR模型的脉冲响应是有95%的置信区间的，可以判断是否显著但是matlab里面做的TYP-VAR没有阴影部分的显著区间，该怎么判断呀2024-3-9 21:32 - 早茶光 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 514 次查看 在stata里面做VAR模型的脉冲响应是有95%的置信区间的，可以判断是否显著但是matlab里面做的TYP-VAR没有阴影部分的显著区间，该怎么判断呀2024-3-9 21:32 - 早茶光 - MATLAB等数学软件专版
【求助】连老师的pvar代码是否需要额外进行一次helm变换？pvar模型可以不加控制变量吗
6 个回复 - 650 次查看 求求各位论坛大佬解答，如题所示。在实际操作中发现连老师pvar2命令后的结果都是h.变量形式，如图。是否代表已经在pvar2的代码中已经内置了消除固定效应这一个步骤？可以不做helm变换？第二是pvar模型需要加控制变量 ...2024-3-13 15:56 - huijl2002 - Stata专版
6 个回复 - 650 次查看 求求各位论坛大佬解答，如题所示。在实际操作中发现连老师pvar2命令后的结果都是h.变量形式，如图。是否代表已经在pvar2的代码中已经内置了消除固定效应这一个步骤？可以不做helm变换？第二是pvar模型需要加控制变量 ...2024-3-13 15:56 - huijl2002 - Stata专版
基于TVP-VAR等模型的DY溢出指数代码
43 个回复 - 11797 次查看 David Gabauer的个人主页上有各类模型的示例代码。 https://gabauerdavid.github.io/ConnectednessApproach/#Dynamic_Connectedness_Measures2022-6-12 20:45 - 1258225671 - 计量经济学与统计软件
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Statistical inference for high-dimensional matrix-variate factor model
2 个回复 - 243 次查看 【作者(必填)】 Elynn Y. Chen, Jianqing Fan 【文题(必填)】 Statistical inference for high-dimensional matrix-variate factor model 【年份(必填)】2023 【全文链接或数据库名称(选填)】Statistical Inf ...2023-12-13 14:56 - xiaojun9756 - 求助成功区
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Covariance Adjustment in Randomized Experiments and Observational Studies
5 个回复 - 195 次查看 【作者(必填)】Paul R. Rosenbaum 【文题(必填)】Covariance Adjustment in Randomized Experiments and Observational Studies 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】2024-2-4 00:40 - andy162639 - 求助成功区
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TVP-VAR-BK频域溢出指数
3 个回复 - 1953 次查看 在衡量市场间的溢出效应时，TVP-VAR-DY或DY模型仅从时域视角出发，而金融市场的参与者具有明显的异质性，既有着重进行投机的短线投资者，又有倾向于关心市场长期表现的机构投资者。因此，了解不同频次下的溢出情况能 ...2023-6-12 20:51 - 22哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1953 次查看 在衡量市场间的溢出效应时，TVP-VAR-DY或DY模型仅从时域视角出发，而金融市场的参与者具有明显的异质性，既有着重进行投机的短线投资者，又有倾向于关心市场长期表现的机构投资者。因此，了解不同频次下的溢出情况能 ...2023-6-12 20:51 - 22哈哈哈 - 计量经济学与统计软件
回归加入did和连续变量的交互项出现variables may not contain noninteger values
3 个回复 - 176 次查看 用reghdfe命令，回归加入did和连续变量的交互项出现factor variables may not contain noninteger values，需要怎么处理2024-1-31 22:14 - Judy222。 - 灌水吧
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var回归系数为负，脉冲响应为正怎么解释
1 个回复 - 443 次查看 在回归的时候x的系数为负，符合预期，但是脉冲响应值是正的，怎么解释呢？2023-9-8 12:58 - peace111111 - EViews专版
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PVAR模型、PVAR+DY+傅里叶DY、方差分解、脉冲、信息准则、稳定性、格兰杰
7 个回复 - 459 次查看 2024年了，要重新分享代码了！重操旧业！ 概述 准备工作 描述性统计： 检验平稳性： 滞后阶数：pvarsoc $Y , pinstl(1/5) 模型估计： 变量的滞后期数 fod / fd：中固定效应 ...2024-1-12 09:00 - micovey - Stata专版
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基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3680 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
THE LATENT VARIABLE COVARIANCE MATRIX (PSI) IS NOT POSITIVE DEFINITE.
1 个回复 - 369 次查看 给位大佬好，本人是mplus新手，在做潜增长曲线模型，我在测量一个变量在三个时间点上的变化过程中出现了以下问题：THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY WARNING: THE LATENT VARIABLE COVARIANCE MATRI ...2024-1-15 15:04 - 木青qing - SPSS论坛
1 个回复 - 369 次查看 给位大佬好，本人是mplus新手，在做潜增长曲线模型，我在测量一个变量在三个时间点上的变化过程中出现了以下问题：THE MODEL ESTIMATION TERMINATED NORMALLY WARNING: THE LATENT VARIABLE COVARIANCE MATRI ...2024-1-15 15:04 - 木青qing - SPSS论坛
二阶差分平稳构建var模型
5 个回复 - 3766 次查看 想问问大家，如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳，但二阶差分后都平稳，请问如果要建立var模型，使用原序列还是二阶差分后序列。 （1）因为看到有一种说法是，如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
5 个回复 - 3766 次查看 想问问大家，如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳，但二阶差分后都平稳，请问如果要建立var模型，使用原序列还是二阶差分后序列。 （1）因为看到有一种说法是，如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
TVP—SV—VAR能用stata实现吗
33 个回复 - 8461 次查看 TVP—SV—VAR能用stata实现吗？请问代码是什么呀2023-1-8 13:22 - 萌鹿1+1=3 - 金融学（理论版）
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求如何用时变t-copula的时变相关系数来计算CoVaR？
3 个回复 - 806 次查看 我已经做出来了时变t-copula的参数与相关系数，下一步就是做CoVaR，但是我不知道应该怎么将之前做出来的结果运用到计算CoVaR中，还请各位大大老赐教，多谢多谢2024-2-4 16:05 - hhhy2333 - 经济统计专版
3 个回复 - 806 次查看 我已经做出来了时变t-copula的参数与相关系数，下一步就是做CoVaR，但是我不知道应该怎么将之前做出来的结果运用到计算CoVaR中，还请各位大大老赐教，多谢多谢2024-2-4 16:05 - hhhy2333 - 经济统计专版
Network Functional Varying Coefficient Model
2 个回复 - 177 次查看 【作者(必填)】Xuening Zhu ,Zhanrui Cai &Yanyuan Ma 【文题(必填)】Network Functional Varying Coefficient Model 【年份(必填)】2021 【全文链接或数据库名称(选填)】Network Functional Varying ...2024-3-11 11:14 - xiaojun9756 - 求助成功区
2 个回复 - 177 次查看 【作者(必填)】Xuening Zhu ,Zhanrui Cai &Yanyuan Ma 【文题(必填)】Network Functional Varying Coefficient Model 【年份(必填)】2021 【全文链接或数据库名称(选填)】Network Functional Varying ...2024-3-11 11:14 - xiaojun9756 - 求助成功区
PVAR模型异质性分析求助
0 个回复 - 423 次查看 由于数据限制，研究了六个样本国，请问能做异质性分析吗？可以的话六个国家分组为2+4和3+3都可以吗？2024-3-10 10:43 - Million_OUC - Stata专版
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请问三变量16年的数据可以用tvp-var吗？
2 个回复 - 601 次查看 16年的年度数据，三个变量，可以做tvp-var吗？这个模型至少要多少数据呀？是否有衡量标准？2024-3-8 17:35 - 说得很好 - 计量经济学与统计软件
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啊啊啊啊msvar模型怎么弄啊啊啊
0 个回复 - 238 次查看 啊啊啊啊写论文被老师说模型太简单了换个模型啊啊啊啊救命啊啊啊孩子没学过啊啊啊2024-3-9 23:39 - 白yyy - 新手入门区
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TVP-VAR模型数据
1 个回复 - 172 次查看 想请教以下，原数据同阶单整且通过协整检验，可以用原数据进行TVP-VAR模型的检验吗？ 求指点！！！！！！2024-2-26 17:01 - jyffffff - 爱问频道
1 个回复 - 172 次查看 想请教以下，原数据同阶单整且通过协整检验，可以用原数据进行TVP-VAR模型的检验吗？ 求指点！！！！！！2024-2-26 17:01 - jyffffff - 爱问频道
Difference-based covariance matrix estimation in time series nonparametric regre
1 个回复 - 139 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 Difference-based covariance matrix estimation in time series nonparametric regression with application to specification tests 【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名 ...2024-3-8 17:26 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 139 次查看 【作者(必填)】 3 【文题(必填)】 Difference-based covariance matrix estimation in time series nonparametric regression with application to specification tests 【年份(必填)】 3 【全文链接或数据库名 ...2024-3-8 17:26 - internet.hzx - 求助成功区
stata中条件Logit模型报错omitted because of no within-group variance
7 个回复 - 1024 次查看 本人是一名在校学生，请教各位大神关于条件logit模型的一个问题： 我的被解释变量是CMDS数据库里面五年的个体数据（清洗后大概29万个人），解释变量是城市层面的一系列变量(234)个城市，构造条件Logit模型后发现所有 ...2023-3-30 14:31 - 风之于秋水 - Stata专版
7 个回复 - 1024 次查看 本人是一名在校学生，请教各位大神关于条件logit模型的一个问题： 我的被解释变量是CMDS数据库里面五年的个体数据（清洗后大概29万个人），解释变量是城市层面的一系列变量(234)个城市，构造条件Logit模型后发现所有 ...2023-3-30 14:31 - 风之于秋水 - Stata专版
Analytic Theory of Abelian Varieties
9 个回复 - 482 次查看 Analytic Theory of Abelian Varieties 作者: Dyer, H.P.F.Swinnerton- 出版年: 1974-12 页数: 104 定价: $ 55.37 ISBN: 97805212052692024-2-11 06:39 - wxwpxh - 经济金融数学专区
9 个回复 - 482 次查看 Analytic Theory of Abelian Varieties 作者: Dyer, H.P.F.Swinnerton- 出版年: 1974-12 页数: 104 定价: $ 55.37 ISBN: 97805212052692024-2-11 06:39 - wxwpxh - 经济金融数学专区
