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请问为什么这里的省份固定效应有一个是N/A？
2 个回复 - 898 次查看 想控制省份固定效应，但是回归出来的结果里有一个province的结果是N/A，请问是什么原因呢？ 代码如下： 结果如下： 数据见附件：2021-4-23 13:20 - k342198028 - R语言论坛
2 个回复 - 898 次查看 想控制省份固定效应，但是回归出来的结果里有一个province的结果是N/A，请问是什么原因呢？ 代码如下： 结果如下： 数据见附件：2021-4-23 13:20 - k342198028 - R语言论坛
面板数据，固定效应，回归时加不加xi为什么结果不同？
3 个回复 - 5002 次查看 附件中面板数据，gvkey是公司代码，fyear是时间变量（年份），回归中需要加入 firm fixed effect 和 year fixed effect. 我做了如下两种操作： 1） xtset gvkey fyear xi: xtreg f.labrprod1 labrprod1 i.fy ...2019-1-18 17:37 - 宜风 - Stata专版
3 个回复 - 5002 次查看 附件中面板数据，gvkey是公司代码，fyear是时间变量（年份），回归中需要加入 firm fixed effect 和 year fixed effect. 我做了如下两种操作： 1） xtset gvkey fyear xi: xtreg f.labrprod1 labrprod1 i.fy ...2019-1-18 17:37 - 宜风 - Stata专版
请问：模型中有固定效应，为什么还选择其他不随时间变化的变量
4 个回复 - 3739 次查看 有一文献估计就业人口增长的模型： [draw]a11i21921d21821d21521d21522121822621922821922a21b22e21b23121923321823421623421323221223121122fa11i21c22121c21f21c21e21921d21621da11i21f22f220230a11i21f23721e23d ...2012-5-27 02:38 - 区域经济爱好者 - Stata专版
4 个回复 - 3739 次查看 有一文献估计就业人口增长的模型： [draw]a11i21921d21821d21521d21522121822621922821922a21b22e21b23121923321823421623421323221223121122fa11i21c22121c21f21c21e21921d21621da11i21f22f220230a11i21f23721e23d ...2012-5-27 02:38 - 区域经济爱好者 - Stata专版
在进行固定效应时为什么显示共线性，该怎么解决，马上要交了，大家快救救我！
10 个回复 - 8354 次查看 xtreg ln研发投入 ZF补贴 ln企业规模 资产负债率 总资产收益率 流动比率 state 现金流量水平 存货周转率A 资本密集度 i.y > ear 股权集中度,fe note: ZF补贴 omitted because of collinearity note: ln企业规模 ...2020-12-5 00:34 - 13991133962 - Stata专版
10 个回复 - 8354 次查看 xtreg ln研发投入 ZF补贴 ln企业规模 资产负债率 总资产收益率 流动比率 state 现金流量水平 存货周转率A 资本密集度 i.y > ear 股权集中度,fe note: ZF补贴 omitted because of collinearity note: ln企业规模 ...2020-12-5 00:34 - 13991133962 - Stata专版
DID用固定效应进行回归时为什么会omitted？
26 个回复 - 44742 次查看 做did模型回归时老是出错，也不知道是命令不对还是怎么回事，区分处理组和控制组的变量会被omitted？ 第二、运用一般DID模型时，控制变量要跟年份虚拟变量相乘来回归，还是仅用控制变量回归就可以，因为有的文章是交 ...2013-1-31 20:55 - tracylanxi - Stata专版
26 个回复 - 44742 次查看 做did模型回归时老是出错，也不知道是命令不对还是怎么回事，区分处理组和控制组的变量会被omitted？ 第二、运用一般DID模型时，控制变量要跟年份虚拟变量相乘来回归，还是仅用控制变量回归就可以，因为有的文章是交 ...2013-1-31 20:55 - tracylanxi - Stata专版
为什么在logistic回归中加入固定效应后，样本量会减少？
26 个回复 - 30521 次查看 我用STATA跑了一个logistic回归，因变量为CEO的晋升情况，自变量为CEO的个人特征和公司特征。如果不加固定效应直接回归的话，样本量大概在5200左右（已经删除了所有存在缺失值的样本）。代码是：logistic Y X1 X2 X3 ...2019-10-25 00:35 - 薄言往诉 - Stata专版
26 个回复 - 30521 次查看 我用STATA跑了一个logistic回归，因变量为CEO的晋升情况，自变量为CEO的个人特征和公司特征。如果不加固定效应直接回归的话，样本量大概在5200左右（已经删除了所有存在缺失值的样本）。代码是：logistic Y X1 X2 X3 ...2019-10-25 00:35 - 薄言往诉 - Stata专版
控制年份固定效应后，实际进行回归的样本的年份数为什么减少了？
2 个回复 - 1487 次查看 我的样本的时间区间是2002-2012年，但控制年份固定效应回归时发现结果只有2004-2012年，前2年的数据没有用上，这是为什么？如果只能这样的话，之前设计的样本区间需要改成从2004年开始吗 代码是Xtreg Y DID i.Year, ...2023-2-15 01:04 - 帕尼尼尼尼 - Stata专版
2 个回复 - 1487 次查看 我的样本的时间区间是2002-2012年，但控制年份固定效应回归时发现结果只有2004-2012年，前2年的数据没有用上，这是为什么？如果只能这样的话，之前设计的样本区间需要改成从2004年开始吗 代码是Xtreg Y DID i.Year, ...2023-2-15 01:04 - 帕尼尼尼尼 - Stata专版
为什么现在金融类论文使用面板数据时只控制年份和行业固定效应，不控制个体固定效应
12 个回复 - 18566 次查看 很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？2021-1-26 10:56 - 599133372 - Stata专版
12 个回复 - 18566 次查看 很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？2021-1-26 10:56 - 599133372 - Stata专版
引力模型距离应该取什么会更符合？另外距离通过固定效应跑出来为正，这是为什么呢？
3 个回复 - 1065 次查看 引力模型距离应该用什么距离会更符合？另外距离通过固定效应跑出来为正，这是为什么呢？求大神们解答？2021-2-12 16:00 - │Τin___ - Stata专版
3 个回复 - 1065 次查看 引力模型距离应该用什么距离会更符合？另外距离通过固定效应跑出来为正，这是为什么呢？求大神们解答？2021-2-12 16:00 - │Τin___ - Stata专版
为什么xtreg和reghdfe控制双向固定效应进行回归得到的结果不同
13 个回复 - 5017 次查看 如题，楼主用非平衡面板数据控制双向固定效应进行面板回归，分别用了下面5种命令，结果得到的结果很不一样： [*]xtreg Y X Control,vce(cluster id) [*]xtreg Y X Control,vce(robust) [*]xtreg Y X Control,fe r ...2023-8-2 10:03 - RedStinger - Stata专版
13 个回复 - 5017 次查看 如题，楼主用非平衡面板数据控制双向固定效应进行面板回归，分别用了下面5种命令，结果得到的结果很不一样： [*]xtreg Y X Control,vce(cluster id) [*]xtreg Y X Control,vce(robust) [*]xtreg Y X Control,fe r ...2023-8-2 10:03 - RedStinger - Stata专版
使用宏观时间序列数据与企业面板数据进行回归，能不能使用双向固定效应模型？为什么？
12 个回复 - 4073 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
12 个回复 - 4073 次查看 2020-12-31 10:01 - zhonjiezhe_hu - Stata专版
请问为什么xtreg固定效应时会出现全篇omit呢？
1 个回复 - 553 次查看 问题背景如下：主题是关于ZF补助如何影响企业esg表现，已定义面板数据（没有定义反，就是xtset id year）。在我用esg表现做因变量做xtreg，fe固定效应时发现全篇omit，求助一位老师后他说这是因为因变量是有序分类变 ...2024-2-16 19:18 - 阿毛同学 - 新手入门区
1 个回复 - 553 次查看 问题背景如下：主题是关于ZF补助如何影响企业esg表现，已定义面板数据（没有定义反，就是xtset id year）。在我用esg表现做因变量做xtreg，fe固定效应时发现全篇omit，求助一位老师后他说这是因为因变量是有序分类变 ...2024-2-16 19:18 - 阿毛同学 - 新手入门区
为什么用ols可以跑，用面板做固定效应模型就会显示no observations r(2000)
2 个回复 - 445 次查看 ***OLS reg pscore L.Dig agender age aedu apoliout amarriage ahealth ajob familysize pgdp aurban trafin ***FE ***生成面板数据 duplicates drop fid cyear, force xtset fid cyear xtreg pscore L ...2024-2-23 22:19 - 陈陈子 - Stata专版
2 个回复 - 445 次查看 ***OLS reg pscore L.Dig agender age aedu apoliout amarriage ahealth ajob familysize pgdp aurban trafin ***FE ***生成面板数据 duplicates drop fid cyear, force xtset fid cyear xtreg pscore L ...2024-2-23 22:19 - 陈陈子 - Stata专版
为什么用xtlogit固定效应模型会丢失大量观察值，是否会影响回归结果的准确性
8 个回复 - 10166 次查看 如图，大半的观察值都丢失了。这样回归出的结果还有意义么？predict的概率还准确么？2013-12-28 13:32 - dyk_Arthas - Stata专版
8 个回复 - 10166 次查看 如图，大半的观察值都丢失了。这样回归出的结果还有意义么？predict的概率还准确么？2013-12-28 13:32 - dyk_Arthas - Stata专版
R语言plm函数中固定效应回归结果为什么不显示截距项
0 个回复 - 337 次查看 > m2 summary(m2)#显著 Twoways effects Within Model Call: plm(formula = prgdp ~ sdr1, data = pdata, effect = "twoways", model = "within") Balanced Panel: n = 31, T = 13, N = 403 Residu ...2024-1-21 11:52 - 静静啊哈 - R语言论坛
0 个回复 - 337 次查看 > m2 summary(m2)#显著 Twoways effects Within Model Call: plm(formula = prgdp ~ sdr1, data = pdata, effect = "twoways", model = "within") Balanced Panel: n = 31, T = 13, N = 403 Residu ...2024-1-21 11:52 - 静静啊哈 - R语言论坛
为什么did变量和个体固定效应会共线性
5 个回复 - 1104 次查看 请问各位大佬为什么did变量与个体固定效应共线性了啊？2023-3-14 21:47 - 18858802733 - Stata专版
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跑时间固定效应模型为什么会出现existing panel variable is not year
7 个回复 - 4978 次查看 如题，是要先生成虚拟变量再用这个模型吗？2017-2-18 16:06 - 唐小猫 - Stata专版
7 个回复 - 4978 次查看 如题，是要先生成虚拟变量再用这个模型吗？2017-2-18 16:06 - 唐小猫 - Stata专版
plm做含有固定效应的面板数据分位数回归时改变分位数其回归结果为什么不变
0 个回复 - 336 次查看 像下面的代码plm的tau分别设定为0.05和0.75，回归的结果完全一致，请问是什么问题呀？十分感谢！！！2023-10-8 13:50 - zylstc00 - R语言论坛
0 个回复 - 336 次查看 像下面的代码plm的tau分别设定为0.05和0.75，回归的结果完全一致，请问是什么问题呀？十分感谢！！！2023-10-8 13:50 - zylstc00 - R语言论坛
急！为什么ppmlhdfe即使控制变量被固定效应吸收了依然对结果有影响？
3 个回复 - 669 次查看 回归结果如下，在加入控制变量之后，在被固定效应吸收了之后依然对估计结果产生了影响，从不显著变显著了，请问各位大神，这是什么原因？2022-11-23 15:35 - Jacobyou - Stata专版
3 个回复 - 669 次查看 回归结果如下，在加入控制变量之后，在被固定效应吸收了之后依然对估计结果产生了影响，从不显著变显著了，请问各位大神，这是什么原因？2022-11-23 15:35 - Jacobyou - Stata专版
为什么加上时间固定效应后变显著？
5 个回复 - 1722 次查看 利用固定效应模型做实证，自变量（贸易协定数量）为非连续变量，被解释变量为连续变量，结果没有加时间固定效应不显著，为什么加上时间固定效应后变显著？ 请教各位老师是什么原因呢？这样做出来的结果对吗？2023-6-3 15:29 - qiaoqiaoeo - 宏观经济学
5 个回复 - 1722 次查看 利用固定效应模型做实证，自变量（贸易协定数量）为非连续变量，被解释变量为连续变量，结果没有加时间固定效应不显著，为什么加上时间固定效应后变显著？ 请教各位老师是什么原因呢？这样做出来的结果对吗？2023-6-3 15:29 - qiaoqiaoeo - 宏观经济学
为什么加入固定效应后，工具变量会由于多重共线性被省略？
0 个回复 - 625 次查看 求助!工具变量法：手动两部回归都是正常的，但是自动回归的时候，工具变量就显示由于多重共线性被省略了，是为什么？2023-7-1 12:28 - Princess0110 - Stata专版
0 个回复 - 625 次查看 求助!工具变量法：手动两部回归都是正常的，但是自动回归的时候，工具变量就显示由于多重共线性被省略了，是为什么？2023-7-1 12:28 - Princess0110 - Stata专版
为什么固定效应回归和面板分位数回归做出来系数相差特别多，急问
3 个回复 - 724 次查看 固定效应回归显著，系数为正，但面板分位数回归系数为负且不显著。这是什么原因呢 命令是 reg y x controls i.year i.行业 qregpd y x controls,quantile (.25) id（行业) fix（year） qregpd y x controls,quant ...2023-6-13 17:27 - tangyjy - Stata专版
3 个回复 - 724 次查看 固定效应回归显著，系数为正，但面板分位数回归系数为负且不显著。这是什么原因呢 命令是 reg y x controls i.year i.行业 qregpd y x controls,quantile (.25) id（行业) fix（year） qregpd y x controls,quant ...2023-6-13 17:27 - tangyjy - Stata专版
请教，我的Nlogit软件为什么不能求面板数据固定效应模型
3 个回复 - 1622 次查看 请教，我的Nlogit软件为什么不能求面板数据固定效应模型，程序如下，就是不出结果。REGRESS ; LHS = C ; RHS = ONE,W1,W2,W3,W4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5; PANEL ; FIXED ; PARAMETERS $2013-6-30 10:37 - xiaowen901003 - Stata专版
3 个回复 - 1622 次查看 请教，我的Nlogit软件为什么不能求面板数据固定效应模型，程序如下，就是不出结果。REGRESS ; LHS = C ; RHS = ONE,W1,W2,W3,W4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5; PANEL ; FIXED ; PARAMETERS $2013-6-30 10:37 - xiaowen901003 - Stata专版
请问固定效应+工具变量法的within的R平方为什么不显示呢
9 个回复 - 4252 次查看 想请问为什么within的R方结果是一个点，这是什么意思呢？如果不加工具变量结果是正常的，加了工具变量就是这样，请问是什么原因呀~ 代码为：xtivreg MEShs $control1 (SECdummy_1 = CAR_1) ,fe 输出结果为2021-1-29 10:42 - Lollipopelol - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 4252 次查看 想请问为什么within的R方结果是一个点，这是什么意思呢？如果不加工具变量结果是正常的，加了工具变量就是这样，请问是什么原因呀~ 代码为：xtivreg MEShs $control1 (SECdummy_1 = CAR_1) ,fe 输出结果为2021-1-29 10:42 - Lollipopelol - 计量经济学与统计软件
stata双向固定效应回归出现missing : standard errors only by bootstrapping是为什么
4 个回复 - 2097 次查看 stata双向固定效应回归出现missing : standard errors only by bootstrapping是为什么？2016-9-25 22:39 - lishengnan0316 - Stata专版
4 个回复 - 2097 次查看 stata双向固定效应回归出现missing : standard errors only by bootstrapping是为什么？2016-9-25 22:39 - lishengnan0316 - Stata专版
为什么IV两阶段回归的系数和固定效应的相差特别大，这样合理吗？
1 个回复 - 473 次查看 如题，采用IV 2SLS，核心解释变量的系数为-3.多，采用固定效应时是-0.3，其他模型，如双向固定和面板泊松等都是-0.3左右。想知道这样是可以的嘛？感谢解答2022-9-23 21:02 - 17354006190 - Stata专版
1 个回复 - 473 次查看 如题，采用IV 2SLS，核心解释变量的系数为-3.多，采用固定效应时是-0.3，其他模型，如双向固定和面板泊松等都是-0.3左右。想知道这样是可以的嘛？感谢解答2022-9-23 21:02 - 17354006190 - Stata专版
求问：为什么我的行业固定效应有一个omit，导致描述性统计的样本量不等于回归的样本量
7 个回复 - 2231 次查看 求问：为什么我的行业固定效应有一个omit，导致描述性统计的样本量不等于回归的样本量啊？没有缺失值。2022-5-10 18:50 - h'icky - Stata专版
7 个回复 - 2231 次查看 求问：为什么我的行业固定效应有一个omit，导致描述性统计的样本量不等于回归的样本量啊？没有缺失值。2022-5-10 18:50 - h'icky - Stata专版
为什么面板分位数回归模型只有个体固定效应没有时间固定效应？
1 个回复 - 2023 次查看 如题，最近在学习分位数回归，我发现面板分位数回归模型中几乎都只包含了个体固定效应，而几乎没看到包含时间固定效应的，或者说没有看到过包含双向固定效应的面板分位数回归模型。 我很好奇，这是为什么呢？麻烦 ...2022-3-3 21:49 - zhengbieguang - 悬赏大厅
1 个回复 - 2023 次查看 如题，最近在学习分位数回归，我发现面板分位数回归模型中几乎都只包含了个体固定效应，而几乎没看到包含时间固定效应的，或者说没有看到过包含双向固定效应的面板分位数回归模型。 我很好奇，这是为什么呢？麻烦 ...2022-3-3 21:49 - zhengbieguang - 悬赏大厅
固定效应为什么加入交互项
0 个回复 - 685 次查看 固定效应加入交互项的原因：存在交互项需要先解释交互项，交互项不显著则对比未加入交互项之前的变化，至少要run出三条回归方程式。假设自变量为X，因变量为Y，调节变量为Z。第一条回归方程式: Y=a1+b1(X)。第二条回 ...2022-4-16 13:15 - Corvo科尔沃 - 爱问频道
0 个回复 - 685 次查看 固定效应加入交互项的原因：存在交互项需要先解释交互项，交互项不显著则对比未加入交互项之前的变化，至少要run出三条回归方程式。假设自变量为X，因变量为Y，调节变量为Z。第一条回归方程式: Y=a1+b1(X)。第二条回 ...2022-4-16 13:15 - Corvo科尔沃 - 爱问频道
面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体，结果为什么不一样
4 个回复 - 9477 次查看 面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体 ，结果为什么不一样？2017-12-5 15:49 - LX_洛 - Stata专版
4 个回复 - 9477 次查看 面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体 ，结果为什么不一样？2017-12-5 15:49 - LX_洛 - Stata专版
求大神指教为什么加入时间固定效应后解释变量的系数就变成零了呢？
0 个回复 - 527 次查看 选的是两个国家2010年到2019年的相关数据，出现这种情况是为什么啊2022-3-23 13:02 - 秋裤大队张 - Stata专版
0 个回复 - 527 次查看 选的是两个国家2010年到2019年的相关数据，出现这种情况是为什么啊2022-3-23 13:02 - 秋裤大队张 - Stata专版
为什么我的数据不能在stata使用固定效应模型，显示no observation
1 个回复 - 682 次查看 本人stata小白，做实证分析的时候想用固定效应模型，但是显示no observation2022-2-27 17:31 - 九运22256 - Stata专版
1 个回复 - 682 次查看 本人stata小白，做实证分析的时候想用固定效应模型，但是显示no observation2022-2-27 17:31 - 九运22256 - Stata专版
散点图正相关，回归会负相关，加时间固定效应后系数又为正了，为什么
3 个回复 - 4796 次查看 散点图刻画的是信息化水平与发展享受型消费支出比重的关系。左图代表城镇，右图代表农村，看得出是正向关系。 但是模型会出现系数为负的情况，为什么呢？ 加了二次项后的回归结果：（1）~（9）的模型与回归方式 ...2020-4-7 00:11 - 却道一枪 - Stata专版
3 个回复 - 4796 次查看 散点图刻画的是信息化水平与发展享受型消费支出比重的关系。左图代表城镇，右图代表农村，看得出是正向关系。 但是模型会出现系数为负的情况，为什么呢？ 加了二次项后的回归结果：（1）~（9）的模型与回归方式 ...2020-4-7 00:11 - 却道一枪 - Stata专版
请问中介效应用bootstrap 为什么同时使用cluster 和固定效应得不到结果呢？
0 个回复 - 118 次查看 代码如下： bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff), reps(500) cluster(village_id): /// sgmediation Y, mv(x1) iv(x2) cv($c_var hid_2-hid_202) 全是红色叉叉2022-1-31 17:16 - zmq2224650 - Stata专版
0 个回复 - 118 次查看 代码如下： bootstrap r(ind_eff) r(dir_eff), reps(500) cluster(village_id): /// sgmediation Y, mv(x1) iv(x2) cv($c_var hid_2-hid_202) 全是红色叉叉2022-1-31 17:16 - zmq2224650 - Stata专版
请问用固定效应模型回归出来相关系数均为正且显著，为什么分组后小于size均值的那组负
1 个回复 - 967 次查看 各位老师，我用固定效应模型回归出来的结果是Y与X、X方的相关系数均为正且显著，稳健性检验的时候我用公司size的均值分组，小于均值的那组相关系数为负但是不显著，大于均值的那组相关系数为正且显著，这种情况要怎么 ...2021-5-10 22:01 - xzsasuke - 爱问频道
1 个回复 - 967 次查看 各位老师，我用固定效应模型回归出来的结果是Y与X、X方的相关系数均为正且显著，稳健性检验的时候我用公司size的均值分组，小于均值的那组相关系数为负但是不显著，大于均值的那组相关系数为正且显著，这种情况要怎么 ...2021-5-10 22:01 - xzsasuke - 爱问频道
双重差分为固定效应的特例，如果满足平行趋势假设的情况下，在差分时已经将其他混杂因素消除了，为什么还要加入个体固定效应和时间固定效应呢？
1 个回复 - 1126 次查看 2021-9-26 15:05 - 中国大历史62826 - Stata专版
1 个回复 - 1126 次查看 2021-9-26 15:05 - 中国大历史62826 - Stata专版
Eviews和stata为什么做的个体时点双向固定效应结果差别这么大？
0 个回复 - 600 次查看 Eviews和stata为什么做的个体时点双向固定效应结果差别这么大？2021-9-7 10:53 - huamaopeng - EViews专版
0 个回复 - 600 次查看 Eviews和stata为什么做的个体时点双向固定效应结果差别这么大？2021-9-7 10:53 - huamaopeng - EViews专版
为什么双向固定效应模型常数项被omitted了？
5 个回复 - 5311 次查看 双向固定效应模型，代码如下：xtscc 服务业增加值百分比2 L.l.人口老龄化 lnY2 out i.年份, fe lag(1) est store fe_scc_lag1 做内生性检验的时候，选择滞后二阶的主要解释变量进行回归，结果发现被常数项被omi ...2021-4-19 18:02 - p1p1p1yyyyy - Stata专版
5 个回复 - 5311 次查看 双向固定效应模型，代码如下：xtscc 服务业增加值百分比2 L.l.人口老龄化 lnY2 out i.年份, fe lag(1) est store fe_scc_lag1 做内生性检验的时候，选择滞后二阶的主要解释变量进行回归，结果发现被常数项被omi ...2021-4-19 18:02 - p1p1p1yyyyy - Stata专版
VIF检验的数值都不高，为什么做不了豪斯曼检测，固定效应时显示全部共线，急求！！！
19 个回复 - 3819 次查看 如标题所述，该怎么做，除了增大样本容量，还有其他解决方法吗？2021-5-26 13:54 - 范晓伟 - Stata专版
19 个回复 - 3819 次查看 如标题所述，该怎么做，除了增大样本容量，还有其他解决方法吗？2021-5-26 13:54 - 范晓伟 - Stata专版
为什么固定效应没有F检验结果啊啊，求解答~
1 个回复 - 761 次查看 这个F（4，4）为什么没有结果啊，以及我要怎么得到这个固定效应模式的F检验呢？2021-7-31 15:40 - Blursch - Stata专版
1 个回复 - 761 次查看 这个F（4，4）为什么没有结果啊，以及我要怎么得到这个固定效应模式的F检验呢？2021-7-31 15:40 - Blursch - Stata专版
为什么说差分估计量和固定效应的组内估计是一致的？
1 个回复 - 2453 次查看 为什么说差分估计量和固定效应的组内估计是一致的？可以证明吗？ 或者有一组数据，如何证明？2021-6-14 20:21 - wyhnew - Stata专版
1 个回复 - 2453 次查看 为什么说差分估计量和固定效应的组内估计是一致的？可以证明吗？ 或者有一组数据，如何证明？2021-6-14 20:21 - wyhnew - Stata专版
双向固定效应有一年不显著是为什么呀
4 个回复 - 2968 次查看 请问大家我这个2018年为什么不显著啊，数据我都是从国泰安十年一下子导的。2021-3-23 20:26 - 202012040199 - Stata专版
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计量小白，我的固定效应回归为什么没有F值
2 个回复 - 4611 次查看 xtreg gdp t tmx c cdr,fe r Fixed-effects (within) regression Number of obs = 12 Group variable: id Number of groups = 3 R-sq: ...2020-6-19 19:44 - FFFER - Stata专版
2 个回复 - 4611 次查看 xtreg gdp t tmx c cdr,fe r Fixed-effects (within) regression Number of obs = 12 Group variable: id Number of groups = 3 R-sq: ...2020-6-19 19:44 - FFFER - Stata专版
时间固定效应模型为什么用esttab输出后不显示拟合优度
1 个回复 - 1902 次查看 请问，时间固定效应模型为什么用esttab输出后不显示拟合优度 F值 N值等相关信息2019-7-4 09:56 - nenulisen - Stata专版
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请问各位固定效应模型为什么会omitted？
3 个回复 - 3070 次查看 Variable | VIF 1/VIF -------------+---------------------- shibor | 4.14 0.241544 FR007 | 3.55 0.282055 cpi | 1.67 0.599564 M2当 ...2021-2-6 16:01 - 673688860x - Stata专版
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固定效应模型回归为什么不用（也不能）控制行业？哪位老师给具体的解释下，感谢！
3 个回复 - 2947 次查看 固定效应模型回归为什么不用（也不能）控制行业？哪位老师能不能给具体的解释下2020-9-30 12:22 - jatise - Stata专版
3 个回复 - 2947 次查看 固定效应模型回归为什么不用（也不能）控制行业？哪位老师能不能给具体的解释下2020-9-30 12:22 - jatise - Stata专版
会计实证论文中 计量中回归 为什么要控制年份和行业？和固定效应 随机效应有关系吗？
3 个回复 - 9661 次查看 本会计学渣一枚，最近在熬论文，翻看了十来篇会计实证论文，发现几乎所有回归模型都设年份和行业虚拟变量 控制行业和年份来跑回归。我前期学到计量经济学时 看面板数据要考虑固定效应和随机效应，不知道控制年份和行 ...2020-8-7 23:46 - ZdaZ123 - Stata专版
3 个回复 - 9661 次查看 本会计学渣一枚，最近在熬论文，翻看了十来篇会计实证论文，发现几乎所有回归模型都设年份和行业虚拟变量 控制行业和年份来跑回归。我前期学到计量经济学时 看面板数据要考虑固定效应和随机效应，不知道控制年份和行 ...2020-8-7 23:46 - ZdaZ123 - Stata专版
求助：把交叉项作为固定效应是为什么呢
0 个回复 - 1401 次查看 在看文献的code时发现固定效应里含有交叉项，该怎么理解呢 其中year乘的都是控制变量2020-9-13 15:29 - 许聪聪 - Stata专版
0 个回复 - 1401 次查看 在看文献的code时发现固定效应里含有交叉项，该怎么理解呢 其中year乘的都是控制变量2020-9-13 15:29 - 许聪聪 - Stata专版
stata空间固定效应回归后 无截距项 为什么呢？
7 个回复 - 6511 次查看 用stata的命令xsmle做空间面板固定效应模型 为什么没有截距项呢 （随机效应有） 这个会影响模型的估计结果么？ 求解答2016-8-4 18:32 - 步步为营123 - Stata专版
7 个回复 - 6511 次查看 用stata的命令xsmle做空间面板固定效应模型 为什么没有截距项呢 （随机效应有） 这个会影响模型的估计结果么？ 求解答2016-8-4 18:32 - 步步为营123 - Stata专版
为什么回归表里出现的年份固定效应和公司固定效应是yes
6 个回复 - 8998 次查看 在读管理世界的文章，为什么回归表里出现的年份固定效应和公司固定效应是yes2014-6-8 10:25 - Ronaldin玉 - 计量经济学与统计软件
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DID中控制了固定效应为什么需要删除原有的虚拟变量？
3 个回复 - 2465 次查看 DID中控制了固定效应为什么需要删除原有的虚拟变量？经典的DID有3个自变量：P（实验前后虚拟变量）、T（实验组虚拟变量）、P*T（两个虚拟变量的交乘项）。但倘若加入固定效应，则一般会把原有的P或T删除。比如在回归 ...2020-6-21 16:19 - ZZ1119 - 悬赏大厅
3 个回复 - 2465 次查看 DID中控制了固定效应为什么需要删除原有的虚拟变量？经典的DID有3个自变量：P（实验前后虚拟变量）、T（实验组虚拟变量）、P*T（两个虚拟变量的交乘项）。但倘若加入固定效应，则一般会把原有的P或T删除。比如在回归 ...2020-6-21 16:19 - ZZ1119 - 悬赏大厅
双向固定效应回归结果中，中国GDP为什么会有系数呢？
0 个回复 - 868 次查看 小萌新一枚，跑回归时碰到一个问题，百思不得其解，来论坛和大家交流交流面板数据，我在回归模型中使用了双向固定效应，其中一个控制变量是中国GDP，既然有时间固定效应，那中国GDP这一项应该会被omitted掉，但我跑出 ...2020-5-19 15:04 - 薄荷YG - Stata专版
0 个回复 - 868 次查看 小萌新一枚，跑回归时碰到一个问题，百思不得其解，来论坛和大家交流交流面板数据，我在回归模型中使用了双向固定效应，其中一个控制变量是中国GDP，既然有时间固定效应，那中国GDP这一项应该会被omitted掉，但我跑出 ...2020-5-19 15:04 - 薄荷YG - Stata专版
为什么截面数据加入固定效应后很多变量值被删除
4 个回复 - 4004 次查看 如上图所示，为什么截面数据 控制了地区和行业的固定效应之后，很多变量被删除了。er这个变量考察的是企业所在地区和行业加权平均的环境污染情况、tech考察的是各地区在校大学生的人数。 其中er变量是解释变量，如 ...2017-12-8 09:47 - twinkle1211 - Stata专版
4 个回复 - 4004 次查看 如上图所示，为什么截面数据 控制了地区和行业的固定效应之后，很多变量被删除了。er这个变量考察的是企业所在地区和行业加权平均的环境污染情况、tech考察的是各地区在校大学生的人数。 其中er变量是解释变量，如 ...2017-12-8 09:47 - twinkle1211 - Stata专版
固定效应模型利用一阶差分法进行组内自相关检验,下载安装st0039命令为什么不行
3 个回复 - 4326 次查看 论坛里的朋友们，你们好： 我刚才在按照陈强stata第二版书上命令做，固定效应模型利用一阶差分法进行组内自相关检验,下载安装st0039命令为什么不行？ 显示错误. 命令net install st0039 file http://fmwww.b ...2017-8-5 17:19 - 汇通天下520 - Stata专版
3 个回复 - 4326 次查看 论坛里的朋友们，你们好： 我刚才在按照陈强stata第二版书上命令做，固定效应模型利用一阶差分法进行组内自相关检验,下载安装st0039命令为什么不行？ 显示错误. 命令net install st0039 file http://fmwww.b ...2017-8-5 17:19 - 汇通天下520 - Stata专版
stata和eviews做固定效应模型的系数一样，为什么T值和R方不一样？
7 个回复 - 4685 次查看 最近做双向固定效应模型，为什么用stata和eviews做出来的系数一样，而T值和R方不一样呢？小弟拜问各位论坛大神。 这个是stata做出来的 R-sq: within = 0.3298 Obs per group: min ...2015-10-28 16:37 - 菜田小鸟 - Stata专版
7 个回复 - 4685 次查看 最近做双向固定效应模型，为什么用stata和eviews做出来的系数一样，而T值和R方不一样呢？小弟拜问各位论坛大神。 这个是stata做出来的 R-sq: within = 0.3298 Obs per group: min ...2015-10-28 16:37 - 菜田小鸟 - Stata专版
面板回归模型 经过Hausman检验，总指标固定效应模型，分维度指标随机效应模型，为什么
0 个回复 - 613 次查看 在做一个面板回归模型时，分两步，第一步，建立一个总指标的回归模型，通过Hausman检验选择了随机效应模型，第二步，建立一个总指标下的几个分维度的回归模型，通过Hausman检验选择了固定效应模型，为什么总指标和分 ...2020-3-12 15:49 - 凌tess - 爱问频道
0 个回复 - 613 次查看 在做一个面板回归模型时，分两步，第一步，建立一个总指标的回归模型，通过Hausman检验选择了随机效应模型，第二步，建立一个总指标下的几个分维度的回归模型，通过Hausman检验选择了固定效应模型，为什么总指标和分 ...2020-3-12 15:49 - 凌tess - 爱问频道
为什么固定效应和OLS加时间、行业虚拟变量差距太大
1 个回复 - 2319 次查看 求问，OLS直接加入 时间 虚拟变量 和 行业 虚拟变量，结果和固定效应差距太大正常吗？而且固定效应回归的时候把产权性质这种每年都不变的虚拟变量舍弃了，这种变量就不能进到固定效应模型里吗？不好意思Stata小白，比 ...2019-12-16 11:29 - 忽梦~ - Stata专版
1 个回复 - 2319 次查看 求问，OLS直接加入 时间 虚拟变量 和 行业 虚拟变量，结果和固定效应差距太大正常吗？而且固定效应回归的时候把产权性质这种每年都不变的虚拟变量舍弃了，这种变量就不能进到固定效应模型里吗？不好意思Stata小白，比 ...2019-12-16 11:29 - 忽梦~ - Stata专版
随机效应和混合效应回归都能顺利得出结果，为什么进行固定效应回归时提示有奇异矩阵呢
0 个回复 - 461 次查看 求问大家：回归的时候随机效应和混合效应回归都能顺利得出结果，为什么进行固定效应回归的是提示有奇异矩阵呢？卡在这里好久了，求求各位大神解答！2019-12-30 22:22 - 6lyric - EViews专版
0 个回复 - 461 次查看 求问大家：回归的时候随机效应和混合效应回归都能顺利得出结果，为什么进行固定效应回归的是提示有奇异矩阵呢？卡在这里好久了，求求各位大神解答！2019-12-30 22:22 - 6lyric - EViews专版
求问关于控制行业年度的固定效应模型的回归结果为什么有omitt两个虚拟变量！！！
6 个回复 - 3245 次查看 比如说我选择的数据是2013-2018年六年的数据，行业是从A到S的数据，为什么用xi:reg............i.year i.ind 处理了以后，只剩下5年的数值呢（2013年被omitted)行业也是少了一个？ 这是为啥呢，求大神讲解指教！ 救 ...2019-11-19 16:16 - mqqqqq0601 - Stata专版
6 个回复 - 3245 次查看 比如说我选择的数据是2013-2018年六年的数据，行业是从A到S的数据，为什么用xi:reg............i.year i.ind 处理了以后，只剩下5年的数值呢（2013年被omitted)行业也是少了一个？ 这是为啥呢，求大神讲解指教！ 救 ...2019-11-19 16:16 - mqqqqq0601 - Stata专版
固定效应的简单回归分析中R方很低是为什么？
1 个回复 - 6852 次查看 如题，做创业的影响因素分析时，所选取的七八个变量通过了多重共线性检验，而且还挺低的，也不存在内生性方面的问题，大多数变量都通过了P值检验，但为什么R方 很低呢（高的在0.6左右，低的在0.2以下）？求大神解答 ...2019-6-17 20:33 - Mmengwei - Stata专版
1 个回复 - 6852 次查看 如题，做创业的影响因素分析时，所选取的七八个变量通过了多重共线性检验，而且还挺低的，也不存在内生性方面的问题，大多数变量都通过了P值检验，但为什么R方 很低呢（高的在0.6左右，低的在0.2以下）？求大神解答 ...2019-6-17 20:33 - Mmengwei - Stata专版
为什么说固定效应估计比OLS 估计有效性差
0 个回复 - 732 次查看 为什么说用固定效应估计比OLS 估计有效性差，能从理论的角度解释一下吗？2019-6-18 20:50 - chenhui- - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 732 次查看 为什么说用固定效应估计比OLS 估计有效性差，能从理论的角度解释一下吗？2019-6-18 20:50 - chenhui- - 计量经济学与统计软件
个体固定效应模型R方特别大，是因为什么
12 个回复 - 15181 次查看 1.第一种情况，模型中加入一个控制变量，个体固定效应模型R方特别大，0.9987，是什么原因造成的 2.第二种情况，模型中加入一个控制变量，个体固定效应模型R方特别大，0.9987，而且回归系数都上万，是因为什么原因造 ...2019-5-10 13:42 - nenulisen - Stata专版
12 个回复 - 15181 次查看 1.第一种情况，模型中加入一个控制变量，个体固定效应模型R方特别大，0.9987，是什么原因造成的 2.第二种情况，模型中加入一个控制变量，个体固定效应模型R方特别大，0.9987，而且回归系数都上万，是因为什么原因造 ...2019-5-10 13:42 - nenulisen - Stata专版
固定效应后回归结果与之前不同是为什么呀？
0 个回复 - 862 次查看 为什么xtreg 与reg 后的回归结果不同呀，reg之本来是显著的 ，但xtreg后不显著了 ，是不是说明我的reg 是存在问题的呀 ?论文小白请各位大神赐教2019-6-11 11:17 - zyl1013 - 爱问频道
0 个回复 - 862 次查看 为什么xtreg 与reg 后的回归结果不同呀，reg之本来是显著的 ，但xtreg后不显著了 ，是不是说明我的reg 是存在问题的呀 ?论文小白请各位大神赐教2019-6-11 11:17 - zyl1013 - 爱问频道
为什么确定固定效应模型之后还要做GLS回归？？？
7 个回复 - 10995 次查看 根据面板数据的处理步骤，先确定是用随机效应还是混合效应模型，然后用霍斯曼检验确定使用随机效应还是固定效应，那么确定使用固定效应之后，为什么系数不能直接用，还要用GLS方法来回归得到系数，那这样的固定效应模 ...2019-1-21 14:41 - 健谈8 - Stata专版
7 个回复 - 10995 次查看 根据面板数据的处理步骤，先确定是用随机效应还是混合效应模型，然后用霍斯曼检验确定使用随机效应还是固定效应，那么确定使用固定效应之后，为什么系数不能直接用，还要用GLS方法来回归得到系数，那这样的固定效应模 ...2019-1-21 14:41 - 健谈8 - Stata专版
求助！！请问为什么相关系数和reg都很显著 固定效应不显著？
5 个回复 - 4880 次查看 已经做过winsor上下5%的处理，虽然结果比没有winsor好一点，但是仍然没有跑出显著，这是为什么呢? 请问可以通过什么方法解决？求大神解惑！！2019-3-19 21:44 - shu18 - Stata专版
5 个回复 - 4880 次查看 已经做过winsor上下5%的处理，虽然结果比没有winsor好一点，但是仍然没有跑出显著，这是为什么呢? 请问可以通过什么方法解决？求大神解惑！！2019-3-19 21:44 - shu18 - Stata专版
想请问大佬为什么说面板数据模型右边存在滞后项和固定效应就不能使用传统的OLS回归？
0 个回复 - 1129 次查看 看到一篇文献里面对估计方法选择的描述，为什么说面板数据模型右边存在滞后项和固定效应就不能使用传统的OLS回归，而要使用GMM回归？ 如何判断模型中是否含有固定效应？ 如何判断应该用差分GMM还是系统GMM？ 以 ...2018-11-20 18:02 - _时玦 - EViews专版
0 个回复 - 1129 次查看 看到一篇文献里面对估计方法选择的描述，为什么说面板数据模型右边存在滞后项和固定效应就不能使用传统的OLS回归，而要使用GMM回归？ 如何判断模型中是否含有固定效应？ 如何判断应该用差分GMM还是系统GMM？ 以 ...2018-11-20 18:02 - _时玦 - EViews专版
对截面和时期进行固定效应模型估计的时候出现near singular matrix是为什么？
2 个回复 - 4080 次查看 对截面和时期进行固定效应模型估计的时候出现near singular matrix是为什么？进行随机模型估计后对其进行hauseman检验也出现了near singular matrix，是什么原因？求大神帮助2014-5-3 16:24 - doris小小 - EViews专版
2 个回复 - 4080 次查看 对截面和时期进行固定效应模型估计的时候出现near singular matrix是为什么？进行随机模型估计后对其进行hauseman检验也出现了near singular matrix，是什么原因？求大神帮助2014-5-3 16:24 - doris小小 - EViews专版
固定效应模型中，为什么分市场的虚拟变量有完全共线性？？
11 个回复 - 9342 次查看 不明白啊。。。。 固定效应模型中，我们加入了分市场的虚拟变量，但是，所有的虚拟变量都因为共线性问题被删掉了。。。 这是为什么啊！！！2012-12-30 14:46 - huajieluo - Stata专版
11 个回复 - 9342 次查看 不明白啊。。。。 固定效应模型中，我们加入了分市场的虚拟变量，但是，所有的虚拟变量都因为共线性问题被删掉了。。。 这是为什么啊！！！2012-12-30 14:46 - huajieluo - Stata专版
Eviews 面板中散点图离谱，但是进行固定效应就可以，为什么？
2 个回复 - 1599 次查看 在做面板时，发现主要的解释变量与被解释变量之间的散点图几乎没有任何关系。加入控制变量后，进行pool解释变量也不显著，但是选择固定效应时，解释变量又显著了。由于我研究解释变量与被解释变量之间的关系目前争议 ...2015-9-11 10:32 - 舞秋 - EViews专版
2 个回复 - 1599 次查看 在做面板时，发现主要的解释变量与被解释变量之间的散点图几乎没有任何关系。加入控制变量后，进行pool解释变量也不显著，但是选择固定效应时，解释变量又显著了。由于我研究解释变量与被解释变量之间的关系目前争议 ...2015-9-11 10:32 - 舞秋 - EViews专版
为什么固定效应模型的between R2没有显示
0 个回复 - 2099 次查看 本人正在做毕业论文，在进行固定效应的逐步回归的时候，只加入第一个变量和两个变量时，between R2的值没有，即为-。其他的within和overall R2很正常。请教各位大神，这是为什么呢？？？非常感谢！2015-5-21 16:39 - EDIPHBS - Stata专版
0 个回复 - 2099 次查看 本人正在做毕业论文，在进行固定效应的逐步回归的时候，只加入第一个变量和两个变量时，between R2的值没有，即为-。其他的within和overall R2很正常。请教各位大神，这是为什么呢？？？非常感谢！2015-5-21 16:39 - EDIPHBS - Stata专版
