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【最全最新】2001-2021地级市环境规制强度，多种方法原创测算，合集数据一网打尽！！45 个回复 - 7152 次查看 【原创数据，切勿转售获利！】 数据集为我国地级市环境规制强度合集数据，包括三种科学测算方法，均含原始数据、测算过程的参考文献，其他方法不建议用，偏差较大，本人应用经济学博士在读，承诺讲良心。（法1）环境 ...2023-5-9 17:11 - 国贸小可爱 - 现金交易版
PSM-DID方法和Moran's I（莫兰指数）计算stata操作详解及数据0 个回复 - 1098 次查看 一、PSM-DID方法stata操作详解：命令、数据、文献 双重差分法，英文名Differences-in-Differences，别名“倍差法”，小名“差中差”。作为政策效应评估方法中的一大利器，双重差分法受到越来越多人的青睐，概括起来 ...2022-9-29 20:23 - hr1313 - 现金交易版
工业企业全要素生产率TFP含do文档1 个回复 - 1733 次查看 工业企业全要素生产率TFP含do文档 一、数据介绍 数据名称：工业企业全要素生产率TFP估计 数据说明：《中国工业企业全要素生产率估计：1999-2007》论文中使用的完整命令 内容简介： 包含OLS回归、面板数据固定效 ...2022-5-2 14:16 - 山西棱 - 现金交易版
面板数据固定效应分位数回归
2 个回复 - 2656 次查看 请问各位大神：面板数据固定效应分位数回归时stata出现WARNING: some fitted values of the scale function are negative是为什么呢？2020-7-28 18:31 - huiminss - 爱问频道
2 个回复 - 2656 次查看 请问各位大神：面板数据固定效应分位数回归时stata出现WARNING: some fitted values of the scale function are negative是为什么呢？2020-7-28 18:31 - huiminss - 爱问频道
面板数据固定效应怎么控制行业和地区？
75 个回复 - 111145 次查看 如题，5年2000个上市公司，检验了应该用固定效应，想控制地区和行业。可是这样根本就没办法回归啊，显示omitted。看了一篇硕士生论文也用的固定效应，控制了行业。那么这个是怎么操作的呢？看了很多的帖子，但是都不 ...2016-8-11 18:03 - 昨日山僧来9 - Stata专版
75 个回复 - 111145 次查看 如题，5年2000个上市公司，检验了应该用固定效应，想控制地区和行业。可是这样根本就没办法回归啊，显示omitted。看了一篇硕士生论文也用的固定效应，控制了行业。那么这个是怎么操作的呢？看了很多的帖子，但是都不 ...2016-8-11 18:03 - 昨日山僧来9 - Stata专版
tobit面板数据固定效应模型
6 个回复 - 3256 次查看 固定效应pantob 命令之前的组内标识符定义时有什么要求吗? 有的是用： 还有 gen tren=round(_n*uniform()/4)+1 我不太清楚这个组标识符是做什么的，我用的数据涉及到2011-2017年国内30个省份的面板数据， ...2020-11-24 20:40 - 拔萝卜的小兔纸 - 数据交流中心
6 个回复 - 3256 次查看 固定效应pantob 命令之前的组内标识符定义时有什么要求吗? 有的是用： 还有 gen tren=round(_n*uniform()/4)+1 我不太清楚这个组标识符是做什么的，我用的数据涉及到2011-2017年国内30个省份的面板数据， ...2020-11-24 20:40 - 拔萝卜的小兔纸 - 数据交流中心
面板数据固定效应分位数回归的结果中出现了warning，请问有大神知道是什么情况么？
8 个回复 - 5133 次查看 如题，stata做短面板固定效应分位数回归的时候，出现了一个warning，如下：WARNING：Some fitted values of the scale function are negative. 百度了一圈都没有发现，求知道的大神相助啊！2018-12-29 21:06 - 王东-95 - Stata专版
8 个回复 - 5133 次查看 如题，stata做短面板固定效应分位数回归的时候，出现了一个warning，如下：WARNING：Some fitted values of the scale function are negative. 百度了一圈都没有发现，求知道的大神相助啊！2018-12-29 21:06 - 王东-95 - Stata专版
面板数据固定效应与随机效应模型选取，传统豪斯曼检验无法进行时，用xtoverid过度识别
8 个回复 - 6983 次查看 面板数据固定效应与随机效应模型选取，传统豪斯曼检验无法进行时，用xtoverid过度识别进行辅助回归，按照陈强stata应用第二版15.13命令输入运行，命令语句为 //辅助回归的官方命令 ssc install xtoverid // ...2017-8-5 11:33 - 汇通天下520 - Stata专版
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面板数据固定效应回归单对核心变量回归时不显著，加入控制变量或工具变量回归显著
4 个回复 - 1052 次查看 面板数据固定效应回归时，单对核心变量回归时不显著，加入控制变量后显著且工具变量回归也显著可以接受吗? 其中工具变量回归通过了内生性检验和弱工具变量检验。2023-9-29 14:11 - ShiKi_siki - Stata专版
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请教，我的Nlogit软件为什么不能求面板数据固定效应模型
3 个回复 - 1594 次查看 请教，我的Nlogit软件为什么不能求面板数据固定效应模型，程序如下，就是不出结果。REGRESS ; LHS = C ; RHS = ONE,W1,W2,W3,W4,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5; PANEL ; FIXED ; PARAMETERS $2013-6-30 10:37 - xiaowen901003 - Stata专版
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stata非平衡面板数据固定效应模型结果不符合预期且不显著怎么办
5 个回复 - 1297 次查看 stata做非平衡面板数据时，豪斯曼检验显示用固定效应模型。但回归时加入控制变量之前，ols和re结果显著且符合预期，fe符合预期为正但不显著，加入控制变量之后ols fe re都不显著且fe核心解释变量结果为负，不符合预期 ...2022-9-14 08:47 - 爱吃冰块的巧克力豆 - Stata专版
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面板数据固定效应和工具变量模型之间的选择问题
1 个回复 - 611 次查看 面板数据固定效应模型和工具变量模型两者之间用hausman检验，发现 chi2(84) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 14.55 Prob > chi2 = 1.0000 应该是拒绝工具回归意思吧？ 但是在工具变量模型之后， ...2022-8-16 20:13 - bbsflyingsnow - Stata专版
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求助，面板数据固定效应和随机效应回归都无法通过
7 个回复 - 7155 次查看 如题，那该怎么办？xtreg q_w rd daw dard_w sizew LEV_w noa_w OWCw opit big4 law,re Random-effects GLS regression Number of obs = 462 Group variable: stkcd ...2015-10-26 10:50 - /mg_終結 - Stata专版
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建立面板数据固定效应模型如何确定应该建立个体固定效应、时点固定效应还是双固定效应
7 个回复 - 10637 次查看 已经通过F检验确定建立固定效应模型 但是如何确定固定效应的种类，是个体固定效应、时点固定效应还是两种固定效应都有？2013-5-10 14:39 - xusuofei - EViews专版
7 个回复 - 10637 次查看 已经通过F检验确定建立固定效应模型 但是如何确定固定效应的种类，是个体固定效应、时点固定效应还是两种固定效应都有？2013-5-10 14:39 - xusuofei - EViews专版
面板数据固定效应不显著，可以用广义最小二乘法吗？
4 个回复 - 1085 次查看 如题，我想请问一下各位大神，面板数据什么情况下可以用广义最小二乘法估计呀？ 我的数据用普通的固定效应(fe)和随机效应(re)，都不显著 但是用广义最小二乘法（xtgls）的话就显著，请问各位，可以直接用这 ...2022-4-5 16:31 - 经济-小白 - 爱问频道
4 个回复 - 1085 次查看 如题，我想请问一下各位大神，面板数据什么情况下可以用广义最小二乘法估计呀？ 我的数据用普通的固定效应(fe)和随机效应(re)，都不显著 但是用广义最小二乘法（xtgls）的话就显著，请问各位，可以直接用这 ...2022-4-5 16:31 - 经济-小白 - 爱问频道
关于stata面板数据固定效应的问题
0 个回复 - 632 次查看 面板数据横向是城市，纵向是时间 我的代码是 xtset city time xtreg dv iv1 iv2 iv3 iv4,fe 但是我发现这样跑出来其实是对city和time都设置了固定效应，有没有办法只对其中一个做固定效应，另一个不考虑效应（no ...2022-2-22 15:30 - xiongyan1960 - Stata专版
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关于面板数据固定效应模型不同方法估计，R方的差异问题
5 个回复 - 7233 次查看 为什么在估计面板数据固定效应模型时，areg估计的R方和调整R方与xtreg估计的组内R方差异如此大？2017-8-5 13:38 - DLihcshtorjk - Stata专版
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面板数据固定效应变系数模型的命令是什么
21 个回复 - 18691 次查看 面板数据固定效应变系数模型的命令是什么 输出的具体结果该怎么样解读？2014-6-5 20:45 - ACLP8673 - Stata专版
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面板数据固定效应模型的异质性检验结果
0 个回复 - 996 次查看 想问一下回归结果里的p值代表什么？是heavy和light的p值差异么？刚开始学大家多多担待2021-11-17 14:52 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
0 个回复 - 996 次查看 想问一下回归结果里的p值代表什么？是heavy和light的p值差异么？刚开始学大家多多担待2021-11-17 14:52 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
面板数据固定效应回归求残差
9 个回复 - 7909 次查看 想用《中国企业出口产品质量异质性：测度与事实》（施炳展 2013）的方法测度产品质量，面板数据的回归命令是 xtreg ln_quantity ln_price i.year i.china_id,fe 现在需要取残差作为质量指标，进行进一步的标准化 ...2016-10-29 16:13 - wendy_wj - Stata专版
9 个回复 - 7909 次查看 想用《中国企业出口产品质量异质性：测度与事实》（施炳展 2013）的方法测度产品质量，面板数据的回归命令是 xtreg ln_quantity ln_price i.year i.china_id,fe 现在需要取残差作为质量指标，进行进一步的标准化 ...2016-10-29 16:13 - wendy_wj - Stata专版
stata面板数据固定效应模型时，控制地区效应总被omitte
14 个回复 - 7979 次查看 我在做多维贫困的微观面板数据分析时，就是在研究多维贫困剥夺值与各地区，教育等因素的影响因素的固定效应分析时，赋予地区数值变量，然后控制地区变量，地区变量总是被omitte，开始地区变量用代码，就是chn ...2017-11-17 20:10 - nina52011 - Stata专版
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求助：多维数据固定效应需要每一维都固定吗
3 个回复 - 1350 次查看 做国家-行业-年份三维数据，但是自变量中包含国家-年份两维数据，那国家-行业-年份三个都需要固定吗2019-12-27 09:00 - 765757725 - 数据求助
3 个回复 - 1350 次查看 做国家-行业-年份三维数据，但是自变量中包含国家-年份两维数据，那国家-行业-年份三个都需要固定吗2019-12-27 09:00 - 765757725 - 数据求助
stata截面数据固定效应回归为啥虚拟变量会出现共线性
4 个回复 - 2889 次查看 我的模型设置如下： ppmlhdfe numb lndocument lnvalue lnquantity type contig comlang_off lndistc lngdp lngdpcap_d soe fie,absorb( hs2 code ) 回归结果提示：note: 2 variables omitted because of collinea ...2020-2-22 23:00 - 花凡凡 - Stata专版
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stata面板数据固定效应，主要解释变脸滞后一期，两期
1 个回复 - 3059 次查看 求问各位大佬滞后一期的相关性分析代码是什么，直接在解释变脸前加l. 总是提醒 time variable not set2021-4-13 11:07 - wy大侠 - Stata专版
1 个回复 - 3059 次查看 求问各位大佬滞后一期的相关性分析代码是什么，直接在解释变脸前加l. 总是提醒 time variable not set2021-4-13 11:07 - wy大侠 - Stata专版
stata面板数据固定效应不显著可以使用混合效应吗？
7 个回复 - 2855 次查看 stata面板数据固定效应不显著，混合效应结果显著，所以可以使用混合效应吗？2021-3-30 15:12 - 悠悠岁月1122 - Stata专版
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stata面板数据固定效应不显著可以使用混合效应吗？
3 个回复 - 1792 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应当使用固定效应，但是固定效应不显著，混合效应结果显著，所以可以使用混合效应吗？2021-3-30 15:08 - 悠悠岁月1122 - Stata专版
3 个回复 - 1792 次查看 stata面板数据豪斯曼检验应当使用固定效应，但是固定效应不显著，混合效应结果显著，所以可以使用混合效应吗？2021-3-30 15:08 - 悠悠岁月1122 - Stata专版
stata进行面板数据固定效应回归的数据类型有无要求啊
0 个回复 - 621 次查看 问我想对面板数据进行如下回归 [LaTex]$$ Y=\beta _1X_1+\beta _2X_2+\beta _3X_3+\sum{YEAR}+\sum{IND} $$[/LaTex] 请问我的数据类型应该是怎样的2021-3-3 20:12 - 小明爱演戏 - Stata专版
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面板数据固定效应回归后最后一行F检验Prob>F=0.738
3 个回复 - 3729 次查看 求助，用stata做面板数据回归分析，命令是xtreg y x a b,fe。回归结果最后一行F test，Prob> F=0.738，是不是意味着不能用固定效应模型，那怎么处理？用Pols吗？还是随机效应？谢谢~~2021-2-19 16:43 - ppppppp - Stata专版
3 个回复 - 3729 次查看 求助，用stata做面板数据回归分析，命令是xtreg y x a b,fe。回归结果最后一行F test，Prob> F=0.738，是不是意味着不能用固定效应模型，那怎么处理？用Pols吗？还是随机效应？谢谢~~2021-2-19 16:43 - ppppppp - Stata专版
R中面板数据固定效应回归
0 个回复 - 1042 次查看 我在R中做面板数据的固定效应回归之后，对结果进行summary，然后就出现了警示信息如下所示： Warning messages: 1: In Ops.pseries(y, bX) : indexes of pseries have same length but not same content: res ...2021-1-12 11:32 - huangjima3 - R语言论坛
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stata面板数据固定效应回归LSDV法
6 个回复 - 12275 次查看 请问stata面板数据固定效应回归LSDV法中的虚拟变量必须得设定id么？我的代码如下： xtset id year reg L.var1 i.year var2 var3, vce(cluster id) 请问这样是固定效应回归么?2019-3-28 21:26 - 甜菜蕾酱菠萝油 - Stata专版
6 个回复 - 12275 次查看 请问stata面板数据固定效应回归LSDV法中的虚拟变量必须得设定id么？我的代码如下： xtset id year reg L.var1 i.year var2 var3, vce(cluster id) 请问这样是固定效应回归么?2019-3-28 21:26 - 甜菜蕾酱菠萝油 - Stata专版
stata面板数据固定效应模型使用工具变量后怎么进一步检验及消除序列相关？
5 个回复 - 6837 次查看 本人做了如下面板数据固定效应回归： xtivreg expc_ppp_rat lnpop squlnpop d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 cf ( lncgdp squlncgdp= cc ppp squppp) ,fe 并做了内生性hausman检验，发现模型的解释变量的确存在内生性 ...2012-8-28 23:01 - 俏俏熊 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6837 次查看 本人做了如下面板数据固定效应回归： xtivreg expc_ppp_rat lnpop squlnpop d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 cf ( lncgdp squlncgdp= cc ppp squppp) ,fe 并做了内生性hausman检验，发现模型的解释变量的确存在内生性 ...2012-8-28 23:01 - 俏俏熊 - 计量经济学与统计软件
[请教] stata 面板数据固定效应虚拟变量问题
6 个回复 - 10291 次查看 请教各位， 1.回归方程中有若干虚拟变量，用随机效应回归时没有说存在多种共线性，但是用固定效应时确说有两个变量存在多重共线性，请问这是什么原因？ 2. 有没有一个简单的检验比较固定效应与混合最小二 ...2010-9-29 17:01 - pc6080 - Stata专版
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面板数据固定效应模型中加入交乘项的问题
3 个回复 - 8429 次查看 请问在面板数据固定效应模型中加入变量的交乘项，比如y=a+b*X1+c*X1*X2这样的模型中的交叉项的系数c估计值是否可以解释由于X2变量的影响使得X1对y的影响增加的幅度？我一直没有想明白这个问题，在截面数据中肯定是可 ...2015-7-19 10:09 - wshf666666 - 计量经济学与统计软件
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想问Eviews和Stata计算面板数据固定效应模型R2的区别在哪里
0 个回复 - 983 次查看 Eviews计算的面板数据固定效应的R方只有总的R方和调整后的R方 Stata计算的面板数据固定效应的R方组间和组内R方，以及总R方 二者的区别在哪里？2020-7-23 18:41 - 13137085912 - EViews专版
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请问面板数据固定效应变系数模型如何估计？
2 个回复 - 1801 次查看 请问N=31，T=15的面板数据如何做固定效应变系数模型的SUR估计？只能把31个省份划分为东中西三个面板吗？2020-4-17 20:04 - zhao101 - Stata专版
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求助：Stata面板数据固定效应模型回归结果常数项的标准差的计算原理是什么
0 个回复 - 2099 次查看 想请问一下用Stata自带的命令xtreg ... , fe 来估计面板数据固定效应模型，回归结果常数项的标准差是如何计算的？具体代码就是图中第一行，因为需要使用矩阵运算重现这一结果，因此需要知道常数项标准差（图中红圈） ...2020-6-10 12:15 - fuoandrme - Stata专版
0 个回复 - 2099 次查看 想请问一下用Stata自带的命令xtreg ... , fe 来估计面板数据固定效应模型，回归结果常数项的标准差是如何计算的？具体代码就是图中第一行，因为需要使用矩阵运算重现这一结果，因此需要知道常数项标准差（图中红圈） ...2020-6-10 12:15 - fuoandrme - Stata专版
面板数据固定效应模型分析，主要的解释变量是虚拟变量，被ommited了
7 个回复 - 5216 次查看 我做非平衡面板数据，需要用固定效应模型固定行业和时间，但是用xtreg,fe 命令后，我的主要的解释变量（就是不能缺的x），因为多重共线性被ommited了，请问有什么解决方法吗？ 我也用过reg Y X 控制变量 i.year i. ...2020-5-17 15:44 - 创世之光 - Stata专版
7 个回复 - 5216 次查看 我做非平衡面板数据，需要用固定效应模型固定行业和时间，但是用xtreg,fe 命令后，我的主要的解释变量（就是不能缺的x），因为多重共线性被ommited了，请问有什么解决方法吗？ 我也用过reg Y X 控制变量 i.year i. ...2020-5-17 15:44 - 创世之光 - Stata专版
面板数据固定效应存在异方差和序列相关，用何命令进行修正啊？
28 个回复 - 32107 次查看 我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？2009-10-29 19:56 - jinkui0201 - Stata专版
28 个回复 - 32107 次查看 我用面板数据，经hausman检验后适合固定效应，但是经检验存在异方差和序列相关，请问具体用何命令进行修正？2009-10-29 19:56 - jinkui0201 - Stata专版
R中面板数据固定效应plm包怎么用
2 个回复 - 13525 次查看 大家好，我现在用r语言做面板数据的固定效应，个体固定效应和时间固定效应都有，我的代码是这样的 plm(y~x1+x2+x3+trdtime2+trdtime3+trdtime4+trdtime5+trdtime6+trdtime7+trdtime8+trdtime9+trdtime10+trdtime11+ ...2016-4-3 20:35 - 名字没创意 - R语言论坛
2 个回复 - 13525 次查看 大家好，我现在用r语言做面板数据的固定效应，个体固定效应和时间固定效应都有，我的代码是这样的 plm(y~x1+x2+x3+trdtime2+trdtime3+trdtime4+trdtime5+trdtime6+trdtime7+trdtime8+trdtime9+trdtime10+trdtime11+ ...2016-4-3 20:35 - 名字没创意 - R语言论坛
面板数据固定效应模型的时间效应检验，时间虚拟变量出现一年的多重共线性，请问为啥啊
40 个回复 - 34716 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
40 个回复 - 34716 次查看 各位大神，我在做面板数据（小T大N，T=10）的固定效应回归时遇到的这个问题，在做固定效应模型的时间效应（双向固定效应）检验时，按照书上说的，把时间变量当虚拟变量加进去做回归，我是做分行业做A股上市公司的研究 ...2015-4-9 00:01 - 温小七 - Stata专版
面板数据固定效应模型和单位根检验问题
4 个回复 - 8551 次查看 请问大神，我用的是30个省的省级面板数据，时间跨度是16年，准备用双向固定效应模型进行回归，但是对数据做单位根检验时发现有几个变量不平稳。 如果对不平稳的变量进行一阶差分后平稳，那么，是用差分后的数据做 ...2018-5-9 16:37 - shaonvpite - Stata专版
4 个回复 - 8551 次查看 请问大神，我用的是30个省的省级面板数据，时间跨度是16年，准备用双向固定效应模型进行回归，但是对数据做单位根检验时发现有几个变量不平稳。 如果对不平稳的变量进行一阶差分后平稳，那么，是用差分后的数据做 ...2018-5-9 16:37 - shaonvpite - Stata专版
面板数据固定效应模型回归
0 个回复 - 1499 次查看 面板数据固定效应模型回归方法（代码），包括个体固定，时点固定，双固定简单命令 所用的面板数据链接在（免费），名为shuju2.dta：https://bbs.pinggu.org/a-2942441.html2019-10-9 19:56 - wy1424464038 - Stata专版
0 个回复 - 1499 次查看 面板数据固定效应模型回归方法（代码），包括个体固定，时点固定，双固定简单命令 所用的面板数据链接在（免费），名为shuju2.dta：https://bbs.pinggu.org/a-2942441.html2019-10-9 19:56 - wy1424464038 - Stata专版
面部数据固定效应选择依据
0 个回复 - 631 次查看 面板数据中通过检验选择固定模型后，固定模型中又包含时间固定、空间固定和双固定，那么这三个中究竟选择哪个固定效应呢？是根据什么检验确定吗？2019-7-17 17:21 - 纷纷粉 - 爱问频道
0 个回复 - 631 次查看 面板数据中通过检验选择固定模型后，固定模型中又包含时间固定、空间固定和双固定，那么这三个中究竟选择哪个固定效应呢？是根据什么检验确定吗？2019-7-17 17:21 - 纷纷粉 - 爱问频道
面板数据固定效应模型存在异方差该如何处理？？？
9 个回复 - 25840 次查看 本人正在做面板数据，是 T=5，N=2250，非平衡面板数据。 Hausman检验显示要做固定效应模型。 但是发现做固定效应模型存在 异方差。。。 不知道应该怎样处理，怎样实现修正？ 看到论坛上好多帖子提到xtscc. xtg ...2012-4-13 13:26 - vivila33 - Stata专版
9 个回复 - 25840 次查看 本人正在做面板数据，是 T=5，N=2250，非平衡面板数据。 Hausman检验显示要做固定效应模型。 但是发现做固定效应模型存在 异方差。。。 不知道应该怎样处理，怎样实现修正？ 看到论坛上好多帖子提到xtscc. xtg ...2012-4-13 13:26 - vivila33 - Stata专版
面板数据固定效应回归中怎样控制年份省份检验稳健性？
0 个回复 - 2345 次查看 如题，小白不太懂这个，在对微观面板数据进行固定效应回归后，导师让我控制年份省份，什么地区效应，看是否稳健，我按照个人所在的省份分成东部西部中部分别进行回归差别不大，以为这样就是控制地区了，但导师说不对 ...2019-5-20 10:55 - 美丽的小蜜蜂 - Stata专版
0 个回复 - 2345 次查看 如题，小白不太懂这个，在对微观面板数据进行固定效应回归后，导师让我控制年份省份，什么地区效应，看是否稳健，我按照个人所在的省份分成东部西部中部分别进行回归差别不大，以为这样就是控制地区了，但导师说不对 ...2019-5-20 10:55 - 美丽的小蜜蜂 - Stata专版
Eviews做面板数据固定效应模型回归
1 个回复 - 3390 次查看 为什么别人做出来的回归是这样： 我的是这样呢？（如下） 多了fix effect那一栏 我怎样才能得到像图一那样的结果？2019-4-20 18:42 - fwming - Stata专版
1 个回复 - 3390 次查看 为什么别人做出来的回归是这样： 我的是这样呢？（如下） 多了fix effect那一栏 我怎样才能得到像图一那样的结果？2019-4-20 18:42 - fwming - Stata专版
面板数据固定效应模型回归，控制年份和产权性质
1 个回复 - 2468 次查看 面板数据回归，需要控制year和state，求助大家回归代码怎么写呀？ reg y x1 x2 x3 i.year i.state, vce (cluster id) 这么写对么？如果不对该怎么写呀？2019-4-13 14:41 - 甜菜蕾酱菠萝油 - Stata专版
1 个回复 - 2468 次查看 面板数据回归，需要控制year和state，求助大家回归代码怎么写呀？ reg y x1 x2 x3 i.year i.state, vce (cluster id) 这么写对么？如果不对该怎么写呀？2019-4-13 14:41 - 甜菜蕾酱菠萝油 - Stata专版
[面板数据固定效应模型]
1 个回复 - 814 次查看 因为用普通最小二乘回归出来很多解释变量不显著，检验之后发现存在异方差和自相关。在权威期刊上发现可以用广义最小二乘解决。<br> 指令xtgls，fe<br> 好吧，fe not allowed<br> 请问各位大神，可以帮忙 ...2019-4-6 15:48 - 今天溜马了吗 - 悬赏大厅
1 个回复 - 814 次查看 因为用普通最小二乘回归出来很多解释变量不显著，检验之后发现存在异方差和自相关。在权威期刊上发现可以用广义最小二乘解决。<br> 指令xtgls，fe<br> 好吧，fe not allowed<br> 请问各位大神，可以帮忙 ...2019-4-6 15:48 - 今天溜马了吗 - 悬赏大厅
用stata如何面板数据固定效应模型加入滞后项，差分和系统GMM
3 个回复 - 8955 次查看 LZ在做一个面板数据的回归，发现因变量自相关，还有两个控制变量有内生性，我想用系统GMM解决这个问题，但是还想用本来模型加入滞后项和差分GMM作比较，如果三个结果系数符号都一样就可以得出稳健的结论。。。但是LZ ...2015-3-21 09:53 - 京啦啦啦 - Stata专版
3 个回复 - 8955 次查看 LZ在做一个面板数据的回归，发现因变量自相关，还有两个控制变量有内生性，我想用系统GMM解决这个问题，但是还想用本来模型加入滞后项和差分GMM作比较，如果三个结果系数符号都一样就可以得出稳健的结论。。。但是LZ ...2015-3-21 09:53 - 京啦啦啦 - Stata专版
检验并处理了多种可能存在的问题，面板数据固定效应结果仍未改善是什么原因呢？
8 个回复 - 2758 次查看 求教各位大神！我处理的是平衡面板数据，已检验异方差、自相关、多重共线性的问题并已按照步骤处理，但是固定效应检验的结果和最初一样，5个解释变量中（最后的tech是我的核心解释变量）仍然只有两个结果显著。数据只 ...2018-12-14 10:55 - cxxhaha - Stata专版
8 个回复 - 2758 次查看 求教各位大神！我处理的是平衡面板数据，已检验异方差、自相关、多重共线性的问题并已按照步骤处理，但是固定效应检验的结果和最初一样，5个解释变量中（最后的tech是我的核心解释变量）仍然只有两个结果显著。数据只 ...2018-12-14 10:55 - cxxhaha - Stata专版
eviews面板数据固定效应随机效应选择
21 个回复 - 13988 次查看 我用EVIEWS6做了Hausman检验，得到的结果P-VALUE大概是0.14左右，如果以5%作为标准，应该接受原假设，选择随机效应模型。但是，我比较了一下随机效应模型和固定效应模型，无论从系数的标准差、T值，模型的R平方，还是 ...2012-5-25 19:24 - cpfx - EViews专版
21 个回复 - 13988 次查看 我用EVIEWS6做了Hausman检验，得到的结果P-VALUE大概是0.14左右，如果以5%作为标准，应该接受原假设，选择随机效应模型。但是，我比较了一下随机效应模型和固定效应模型，无论从系数的标准差、T值，模型的R平方，还是 ...2012-5-25 19:24 - cpfx - EViews专版
面板数据固定效应如何控制企业的固定效应？
8 个回复 - 22403 次查看 面板数据 固定效应方法下，如何控制企业的固定效应？fe vce(cluster firm_id)就代表已经控制了firm fixed effect了吗？ 谢谢，在线等！2012-10-11 18:54 - angelatao - Stata专版
8 个回复 - 22403 次查看 面板数据 固定效应方法下，如何控制企业的固定效应？fe vce(cluster firm_id)就代表已经控制了firm fixed effect了吗？ 谢谢，在线等！2012-10-11 18:54 - angelatao - Stata专版
求助：面板数据固定效应和一阶差分
6 个回复 - 24606 次查看 问个菜鸟级的问题 希望各位高手多多指教 1. 在对面板数据进行固定效应分析的时候 如果加入控制地区虚拟变量 那么在计算的时候 Yit-Yi(均值) 虚拟变量是不是就没有了 为什么还可以对地区进行控制呢? 2. 如果要 ...2010-3-24 14:08 - uibe_cici_2008 - Stata专版
6 个回复 - 24606 次查看 问个菜鸟级的问题 希望各位高手多多指教 1. 在对面板数据进行固定效应分析的时候 如果加入控制地区虚拟变量 那么在计算的时候 Yit-Yi(均值) 虚拟变量是不是就没有了 为什么还可以对地区进行控制呢? 2. 如果要 ...2010-3-24 14:08 - uibe_cici_2008 - Stata专版
关于面板数据固定效应模型
0 个回复 - 2355 次查看 本人stata小白 做毕业论文需要用到 现在有几个问题想要请教大家： 1、长面板数据（T=14 N=3）可不可以用固定效应模型进行回归呢？我在一本书上看到 上面写的短面板数据一般用固定效应和随机效应模型 长面板数据用 ...2018-3-19 18:57 - 苏苏不要拖延症 - Stata专版
0 个回复 - 2355 次查看 本人stata小白 做毕业论文需要用到 现在有几个问题想要请教大家： 1、长面板数据（T=14 N=3）可不可以用固定效应模型进行回归呢？我在一本书上看到 上面写的短面板数据一般用固定效应和随机效应模型 长面板数据用 ...2018-3-19 18:57 - 苏苏不要拖延症 - Stata专版
求助大神解答，stata面板数据固定效应回归中，加上noconstant回归系数变化很大是什么
0 个回复 - 1675 次查看 求助大神解答，stata面板数据固定效应回归中，加上noconstant回归系数变化很大是什么原因？计量回归中，有截距项和没有截距项的区别是什么呢？2018-1-29 22:34 - 鸿鹄天 - Stata专版
0 个回复 - 1675 次查看 求助大神解答，stata面板数据固定效应回归中，加上noconstant回归系数变化很大是什么原因？计量回归中，有截距项和没有截距项的区别是什么呢？2018-1-29 22:34 - 鸿鹄天 - Stata专版
Eviews面板数据固定效应回归
2 个回复 - 8353 次查看 看书说，固定效应的面板数据宜采用LSDV回归和ANCOVA回归。第一次做面板数据分析，我的模型是个体时点双固定效应模型，想问大家在Eviews8.0中应该怎么做呢？越详细越好，谢谢大家！2017-1-8 13:59 - 初心518 - EViews专版
2 个回复 - 8353 次查看 看书说，固定效应的面板数据宜采用LSDV回归和ANCOVA回归。第一次做面板数据分析，我的模型是个体时点双固定效应模型，想问大家在Eviews8.0中应该怎么做呢？越详细越好，谢谢大家！2017-1-8 13:59 - 初心518 - EViews专版
请问面板数据固定效应模型下如何得到t检验和其p值？
8 个回复 - 15414 次查看 正在用面板数据做双向固定效应模型，固定了个体和时间，模型也顺利的run出来了。 但我发现fixed effects下面的值没有t检验，也没有p值，std. err.也没有。这样不太好分析结果的显著性 结果的部分如下：上面变系数 ...2012-4-6 15:12 - raymondlz - EViews专版
8 个回复 - 15414 次查看 正在用面板数据做双向固定效应模型，固定了个体和时间，模型也顺利的run出来了。 但我发现fixed effects下面的值没有t检验，也没有p值，std. err.也没有。这样不太好分析结果的显著性 结果的部分如下：上面变系数 ...2012-4-6 15:12 - raymondlz - EViews专版
面板数据固定效应模型检验存在异方差，用GLS估计后再次检验还存在异方差
1 个回复 - 1537 次查看 面板数据建立固定效应模型后检验异方差，用GLS方法估计后再次还是存在异方差，这是为什么。是因为我是大N小T面板数据不适合GLS估计吗，还是模型问题。没找到资料用GLS估计后再次检验异方差是否存在的，难道用GLS估计 ...2017-5-1 09:57 - xtydkb - 爱问频道
1 个回复 - 1537 次查看 面板数据建立固定效应模型后检验异方差，用GLS方法估计后再次还是存在异方差，这是为什么。是因为我是大N小T面板数据不适合GLS估计吗，还是模型问题。没找到资料用GLS估计后再次检验异方差是否存在的，难道用GLS估计 ...2017-5-1 09:57 - xtydkb - 爱问频道
存在被解释变量滞后项，还能用面板数据固定效应模型吗？
6 个回复 - 13727 次查看 我看到不止一篇文章是这样处理的，难道不是用动态面板吗？ 如：曾刚《金融评论》2011.4 资本充足率变动对银行信贷行为的影响 闫丽瑞《宏观经济研究》2014.5 资本监管对商业银行信贷行为的影响研究2015-4-11 22:40 - xiongjerry - Stata专版
6 个回复 - 13727 次查看 我看到不止一篇文章是这样处理的，难道不是用动态面板吗？ 如：曾刚《金融评论》2011.4 资本充足率变动对银行信贷行为的影响 闫丽瑞《宏观经济研究》2014.5 资本监管对商业银行信贷行为的影响研究2015-4-11 22:40 - xiongjerry - Stata专版
请问，面板数据固定效应模型的拟合度R2是选择哪个数字？组内？组间？还是总体？
13 个回复 - 40674 次查看 请问，面板数据固定效应模型的拟合度R2是选择哪个数字？组内？组间？还是总体？为什么我的总体拟合度总是很低？谢谢2010-12-14 20:07 - songter - Stata专版
13 个回复 - 40674 次查看 请问，面板数据固定效应模型的拟合度R2是选择哪个数字？组内？组间？还是总体？为什么我的总体拟合度总是很低？谢谢2010-12-14 20:07 - songter - Stata专版
Eviews面板数据固定效应分析，有些变量为负号，但t检验通过
3 个回复 - 2076 次查看 有些变量符号与实际经济含义不符号，但又通过了t检验，这是什么原因导致的？这个是否代表这个模型是合理的？希望懂Eviews的各位帮帮忙，解答一下，十分感谢2016-12-26 11:15 - 彼岸鸢尾 - EViews专版
3 个回复 - 2076 次查看 有些变量符号与实际经济含义不符号，但又通过了t检验，这是什么原因导致的？这个是否代表这个模型是合理的？希望懂Eviews的各位帮帮忙，解答一下，十分感谢2016-12-26 11:15 - 彼岸鸢尾 - EViews专版
请教版主一个问题。面板数据固定效应弹出Matrix size error。
14 个回复 - 9597 次查看 版主老师您好。用Eviews做 个体固定效应和 双固定效应 出现Matrix size error:too many parameters for default coefficient vector。无法继续做下去。请问是怎么回事呢？ 我的N=776 T=4.如果N=720T=4就 可以全部可 ...2010-7-22 14:26 - 5972363YJ - EViews专版
14 个回复 - 9597 次查看 版主老师您好。用Eviews做 个体固定效应和 双固定效应 出现Matrix size error:too many parameters for default coefficient vector。无法继续做下去。请问是怎么回事呢？ 我的N=776 T=4.如果N=720T=4就 可以全部可 ...2010-7-22 14:26 - 5972363YJ - EViews专版
如何用STATA进行面板数据固定效应的LSDV估计
7 个回复 - 17302 次查看 面板数据的固定效应估计在STATA中的步骤是怎样的？请大家指点！2007-9-11 19:37 - shaoshuai521 - Stata专版
7 个回复 - 17302 次查看 面板数据的固定效应估计在STATA中的步骤是怎样的？请大家指点！2007-9-11 19:37 - shaoshuai521 - Stata专版
面板数据固定效应个体的截距怎么求
5 个回复 - 7519 次查看 我现在用STATA软件把固定效应的结果求出来了，但不知道如何解释这个结果，然后我看个体固定效应模型每个个体都有截距，但结果中ai只有一个值，不知道每个个体的截距怎么求，谢谢！2010-7-12 02:30 - junleicn - Stata专版
5 个回复 - 7519 次查看 我现在用STATA软件把固定效应的结果求出来了，但不知道如何解释这个结果，然后我看个体固定效应模型每个个体都有截距，但结果中ai只有一个值，不知道每个个体的截距怎么求，谢谢！2010-7-12 02:30 - junleicn - Stata专版
[SAS求助！]如何用PROC MIXED做非平衡面板数据固定效应回归？
2 个回复 - 25690 次查看 各位高手，只差这一步我的论文就搞定了，虽然有很多教程，可是查遍了网上，依然没有一个正好针对面板的例子来进行固定效应和随机效应回归。 数据集：data1 个体的区分变量:qstkcd 时间的区分变量:qdate 模型： y ...2013-4-14 15:08 - huangtianxiao - SAS专版
2 个回复 - 25690 次查看 各位高手，只差这一步我的论文就搞定了，虽然有很多教程，可是查遍了网上，依然没有一个正好针对面板的例子来进行固定效应和随机效应回归。 数据集：data1 个体的区分变量:qstkcd 时间的区分变量:qdate 模型： y ...2013-4-14 15:08 - huangtianxiao - SAS专版
请问面板数据固定效应模型，个体效应的经济含义是什么？
5 个回复 - 11647 次查看 比如说，我用行业X时间的面板数据，使用固定效应模型，分析产业集聚的影响因素，得出了各行业的固定效应。 假如：石油炼焦 1.22 黑色金属 0.23 有色金属-0.88 请问，这个数值大小还有正负的含义是什么？比较这数值 ...2012-5-11 03:24 - allwelldone - EViews专版
5 个回复 - 11647 次查看 比如说，我用行业X时间的面板数据，使用固定效应模型，分析产业集聚的影响因素，得出了各行业的固定效应。 假如：石油炼焦 1.22 黑色金属 0.23 有色金属-0.88 请问，这个数值大小还有正负的含义是什么？比较这数值 ...2012-5-11 03:24 - allwelldone - EViews专版
面板数据固定效应模型 redundant fixed effect test 结果怎么看？
2 个回复 - 9630 次查看 Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 1.370656 (31,92) 0.1263 Cross-section ...2016-2-1 00:46 - jxm600198 - EViews专版
2 个回复 - 9630 次查看 Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 1.370656 (31,92) 0.1263 Cross-section ...2016-2-1 00:46 - jxm600198 - EViews专版
请教EVIEWS面板数据固定效应模型操作中的问题
7 个回复 - 8283 次查看 我用的是5.0，到最后的窗口的时候，与3.0教材的窗口不一样，请问如何操作CROSS-SECTION:包含：NONE,FIXED,RANDOMPERIOD:包含：NONE,FIXED,RANDOM我采用的是固定效应模型，采用虚拟变量，在最后这2个选项时困惑，注明 ...2008-5-23 21:20 - hailuo - EViews专版
7 个回复 - 8283 次查看 我用的是5.0，到最后的窗口的时候，与3.0教材的窗口不一样，请问如何操作CROSS-SECTION:包含：NONE,FIXED,RANDOMPERIOD:包含：NONE,FIXED,RANDOM我采用的是固定效应模型，采用虚拟变量，在最后这2个选项时困惑，注明 ...2008-5-23 21:20 - hailuo - EViews专版
求助啊关于面板数据固定效应模型和二阶最小二乘法的R方和F值的问题
1 个回复 - 4536 次查看 固定效应模型和二阶最小二乘法调整R方特别小，F值也特别小，这说明了什么呀，初学者不懂唉，求指点求解答2015-12-29 14:13 - 星星star - Stata专版
1 个回复 - 4536 次查看 固定效应模型和二阶最小二乘法调整R方特别小，F值也特别小，这说明了什么呀，初学者不懂唉，求指点求解答2015-12-29 14:13 - 星星star - Stata专版
关于difference in difference在面板数据数据固定效应中的问题
0 个回复 - 1329 次查看 想请教一下在假如在面板数据用固定效应进行difference in difference（双重差分模型）分析怎么设定虚拟项啊？比如2001年到2006年的数据，假如2005年treatment介入，并且持续到2006年，那么这个虚拟项是应该应该 0 0 ...2015-12-5 15:48 - maxyyy - 爱问频道
0 个回复 - 1329 次查看 想请教一下在假如在面板数据用固定效应进行difference in difference（双重差分模型）分析怎么设定虚拟项啊？比如2001年到2006年的数据，假如2005年treatment介入，并且持续到2006年，那么这个虚拟项是应该应该 0 0 ...2015-12-5 15:48 - maxyyy - 爱问频道
面板数据固定效应模型
2 个回复 - 6192 次查看 前面看了几篇用面板数据实证的论文，前面都用各种检验方法，证实用固定效应模型合适。然后，用固定效应模型做出来的，怎么只有一个常数项和各个变量前参数的估计值？固定效应模型，不是针对每个截面，截距项都应该不 ...2012-12-31 17:43 - whachel1976 - 爱问频道
2 个回复 - 6192 次查看 前面看了几篇用面板数据实证的论文，前面都用各种检验方法，证实用固定效应模型合适。然后，用固定效应模型做出来的，怎么只有一个常数项和各个变量前参数的估计值？固定效应模型，不是针对每个截面，截距项都应该不 ...2012-12-31 17:43 - whachel1976 - 爱问频道
面板数据固定效应回归还需要加入年度虚拟变量吗？
1 个回复 - 16667 次查看 如题，面板数据固定效应回归在加入年份虚拟变量和行业虚拟变量之后，结果的显著性变差了，行业变量中还有一些被自动剔除了。我现在的疑问是固定效应回归还需要再加入年份和行业虚拟变量吗？控制的固定效应包含年度效 ...2015-11-18 17:52 - coolergo2 - Stata专版
1 个回复 - 16667 次查看 如题，面板数据固定效应回归在加入年份虚拟变量和行业虚拟变量之后，结果的显著性变差了，行业变量中还有一些被自动剔除了。我现在的疑问是固定效应回归还需要再加入年份和行业虚拟变量吗？控制的固定效应包含年度效 ...2015-11-18 17:52 - coolergo2 - Stata专版
面板数据固定效应模型最后常数项不显著怎么办？？
2 个回复 - 21486 次查看 常数项不显著可以吗？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？2015-8-12 14:05 - 灬萧萧落叶灬 - Stata专版
2 个回复 - 21486 次查看 常数项不显著可以吗？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？2015-8-12 14:05 - 灬萧萧落叶灬 - Stata专版
[求助]面板数据固定效应模型
1 个回复 - 3308 次查看 请教:如何用spss实现面板数据固定效应模型的回归?急需解答,谢谢高人指点!2009-3-26 20:56 - makingpaper - SPSS论坛
1 个回复 - 3308 次查看 请教:如何用spss实现面板数据固定效应模型的回归?急需解答,谢谢高人指点!2009-3-26 20:56 - makingpaper - SPSS论坛
stata: 面板数据固定效应模型，Modified-Wald以外的异方差检验方法 ？ 谢谢。
0 个回复 - 3905 次查看 如题，stata中，在面板数据固定效应回归后，可以使用xttest3检验异方差，对应Modified-Wald统计量。 请问，还存在其它方法来检验吗？例如，在固定效应回归后，如何使用怀特检验，stata指令？2014-12-15 10:55 - 落叶无雨 - Stata专版
0 个回复 - 3905 次查看 如题，stata中，在面板数据固定效应回归后，可以使用xttest3检验异方差，对应Modified-Wald统计量。 请问，还存在其它方法来检验吗？例如，在固定效应回归后，如何使用怀特检验，stata指令？2014-12-15 10:55 - 落叶无雨 - Stata专版
急：面板数据固定效应问题
1 个回复 - 1576 次查看 在做面板数据固定效应回归时，开始选取的自变量对因变量的回归都能做，其中一个自变量是汇率，本来选的是实际有效汇率，但后来发现实际有效汇率很多国家数据缺失，会造成有效样本量大大减少，因此又准备用官方汇率尝 ...2014-7-11 20:24 - 408425028 - 爱问频道
1 个回复 - 1576 次查看 在做面板数据固定效应回归时，开始选取的自变量对因变量的回归都能做，其中一个自变量是汇率，本来选的是实际有效汇率，但后来发现实际有效汇率很多国家数据缺失，会造成有效样本量大大减少，因此又准备用官方汇率尝 ...2014-7-11 20:24 - 408425028 - 爱问频道
面板数据固定效应的回归
2 个回复 - 8650 次查看 用面板数据回归模型时，在固定效应输出窗口中进行F检验后，F检验的下面出现了新的固定效应的回归结果，和之前的不一样，到底以哪个为准呢？ Dependent Variable: LNSMOKE? Method: Pooled EGLS (Cross-section ...2010-9-26 18:07 - honeywen - EViews专版
2 个回复 - 8650 次查看 用面板数据回归模型时，在固定效应输出窗口中进行F检验后，F检验的下面出现了新的固定效应的回归结果，和之前的不一样，到底以哪个为准呢？ Dependent Variable: LNSMOKE? Method: Pooled EGLS (Cross-section ...2010-9-26 18:07 - honeywen - EViews专版
