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SIT：多阶段投资组合优化模型中时间一致与不一致性约束理论及算法研究参考文献CVaR1 个回复 - 500 次查看 SIT时间一致与不一致投资组合优化前沿研究文献，时间一致与不一致投资组合动态优化前沿研究文献 SIT：多阶段投资组合优化模型中时间一致性约束理论及算法研究参考文献+多阶段投资组合优化模型中时间不一致性约束 ...2022-2-24 07:50 - Kathy-202109 - 现金交易版
SVAR——长期和短期约束
66 个回复 - 24125 次查看 压缩文件附带了介绍SVAR的课件ppt，两篇代表性的论文，分别是关于短期约束和长期约束的，另外更重要的是有，两个Eviews操作文件（workfile中数据齐全，只需自己动手操作，怎么操作那就顶多找本书看看吧）。当时 ...2009-8-7 16:32 - broadsea - 计量经济学与统计软件
66 个回复 - 24125 次查看 压缩文件附带了介绍SVAR的课件ppt，两篇代表性的论文，分别是关于短期约束和长期约束的，另外更重要的是有，两个Eviews操作文件（workfile中数据齐全，只需自己动手操作，怎么操作那就顶多找本书看看吧）。当时 ...2009-8-7 16:32 - broadsea - 计量经济学与统计软件
怎么估计含有符号约束的svar模型
9 个回复 - 2521 次查看 除了0约束，还想加入符号约束，请求指点。谢谢。我是用eviews估计的，不知道如何输入符号。2018-10-26 16:39 - abcsk - 求助成功区
9 个回复 - 2521 次查看 除了0约束，还想加入符号约束，请求指点。谢谢。我是用eviews估计的，不知道如何输入符号。2018-10-26 16:39 - abcsk - 求助成功区
SVAR模型约束在Eviews中的设置问题
1 个回复 - 1388 次查看 求大神解答：已找出具有经济意义的约束条件，可是只知道在C矩阵中怎么表示，不知道怎么转化成A,B矩阵的约束，也就是不知道怎么把已找出的约束输入Eviews。烦请知道的大神指导，万谢！2016-12-27 18:25 - Dominica00 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1388 次查看 求大神解答：已找出具有经济意义的约束条件，可是只知道在C矩阵中怎么表示，不知道怎么转化成A,B矩阵的约束，也就是不知道怎么把已找出的约束输入Eviews。烦请知道的大神指导，万谢！2016-12-27 18:25 - Dominica00 - 计量经济学与统计软件
求文献“基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型”
1 个回复 - 822 次查看 【作者(必填)】迟国泰 【文题(必填)】基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】大连理工大学学报http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=7 ...2015-6-5 22:35 - tianyahero - 求助成功区
1 个回复 - 822 次查看 【作者(必填)】迟国泰 【文题(必填)】基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型 【年份(必填)】2002 【全文链接或数据库名称(选填)】大连理工大学学报http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?QueryID=7 ...2015-6-5 22:35 - tianyahero - 求助成功区
基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型
1 个回复 - 1620 次查看 摘要：在CreditMetrics方法和资产负债管理技术的基础上，以银行各项资产组合收益最大化为目标函数，以VaR风险限额为约束，以法律、法规和经营管理约束为条件，建立了基于VaR的银行资产负债管理优化模型，为银行的 ...2014-10-30 21:01 - haotianhaotian - 风险管理
1 个回复 - 1620 次查看 摘要：在CreditMetrics方法和资产负债管理技术的基础上，以银行各项资产组合收益最大化为目标函数，以VaR风险限额为约束，以法律、法规和经营管理约束为条件，建立了基于VaR的银行资产负债管理优化模型，为银行的 ...2014-10-30 21:01 - haotianhaotian - 风险管理
多期情形约束的组合优化用CVar 内附有Matlab CVaR源码
6 个回复 - 2791 次查看 Multi-period Constrained Portfolio Optimization 多期情形约束的组合优化用CVar 内附有Matlab源码2010-6-17 22:54 - cleverblue - 金融学（理论版）
6 个回复 - 2791 次查看 Multi-period Constrained Portfolio Optimization 多期情形约束的组合优化用CVar 内附有Matlab源码2010-6-17 22:54 - cleverblue - 金融学（理论版）
基于VaR收益率约束的贷款组合优化决策模型
5 个回复 - 1534 次查看 本文以贷款的收益率为金融资产的收益 ,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险 ,在 VaR约束下 ,以拉格朗日乘子法为工具求二次规划 ,建立了在既定组合收益范围内 ,组合风险最小的贷款组合优化决策模型。该模型的特点 ...2010-5-11 09:29 - 余小东0806 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 1534 次查看 本文以贷款的收益率为金融资产的收益 ,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险 ,在 VaR约束下 ,以拉格朗日乘子法为工具求二次规划 ,建立了在既定组合收益范围内 ,组合风险最小的贷款组合优化决策模型。该模型的特点 ...2010-5-11 09:29 - 余小东0806 - 金融学（理论版）
svar约束矩阵显著性问题
3 个回复 - 1962 次查看 AB型svar模型，3个变量，B矩阵为单位矩阵，A矩阵为1 0 0 na 1 0 na na 1 结果A矩阵的系数全部不显著，那么是不是就不适合做svar模型啦？2018-12-30 14:12 - zalzi - EViews专版
3 个回复 - 1962 次查看 AB型svar模型，3个变量，B矩阵为单位矩阵，A矩阵为1 0 0 na 1 0 na na 1 结果A矩阵的系数全部不显著，那么是不是就不适合做svar模型啦？2018-12-30 14:12 - zalzi - EViews专版
求助：SVAR模型约束条件矩阵
13 个回复 - 14485 次查看 在做好了VAR模型之后，希望转成SVAR模型。 短期约束条件那里要求输入两个矩阵A和B。这两个矩阵的每个位置的数字都是什么意思啊？ 我看很多教材上都拿这样的来举例子：（三变量的3*3矩阵） 1 0 0 ...2010-5-22 23:08 - jinnpig - EViews专版
13 个回复 - 14485 次查看 在做好了VAR模型之后，希望转成SVAR模型。 短期约束条件那里要求输入两个矩阵A和B。这两个矩阵的每个位置的数字都是什么意思啊？ 我看很多教材上都拿这样的来举例子：（三变量的3*3矩阵） 1 0 0 ...2010-5-22 23:08 - jinnpig - EViews专版
符号约束的svar
3 个回复 - 695 次查看 怎么用eviews进行符号约束的svar模型估计呢？没有研究明白，希望能够得到解答。2021-6-5 15:31 - sylvia0627 - 灌水吧
3 个回复 - 695 次查看 怎么用eviews进行符号约束的svar模型估计呢？没有研究明白，希望能够得到解答。2021-6-5 15:31 - sylvia0627 - 灌水吧
eviews如何用符号约束var模型进行脉冲响应分析
2 个回复 - 962 次查看 毕业论文要用到这个方法，但是不知道咋用eviews，里面的sign restriction vector怎么填写，符号约束是+--，求帮助谢谢2021-11-8 14:07 - tris478 - Forum
2 个回复 - 962 次查看 毕业论文要用到这个方法，但是不知道咋用eviews，里面的sign restriction vector怎么填写，符号约束是+--，求帮助谢谢2021-11-8 14:07 - tris478 - Forum
请问做SVAR对矩阵施加约束后显示rank不足是什么原因呢？
6 个回复 - 1030 次查看 六个变量做SVAR，矩阵A B 设置如下，出现以下情况，请教一下大家是什么原因呢？ 是A B 设置有问题吗？ A、B 设置的原则是什么呢?2020-3-19 10:42 - liuhongya87 - Stata专版
6 个回复 - 1030 次查看 六个变量做SVAR，矩阵A B 设置如下，出现以下情况，请教一下大家是什么原因呢？ 是A B 设置有问题吗？ A、B 设置的原则是什么呢?2020-3-19 10:42 - liuhongya87 - Stata专版
svar的短期约束系数不显著应该怎么处理
2 个回复 - 1875 次查看 如题，svar的短期约束系数不显著应该怎么处理呢？ 已经对变量进行了一阶差分处理，并且做过了var模型的稳定性检验，模型稳定。在进行svar短期系数估计的时候，大概15个系数只有8个是显著的，其他不显著，是否可以继 ...2016-3-10 11:35 - 风行12 - EViews专版
2 个回复 - 1875 次查看 如题，svar的短期约束系数不显著应该怎么处理呢？ 已经对变量进行了一阶差分处理，并且做过了var模型的稳定性检验，模型稳定。在进行svar短期系数估计的时候，大概15个系数只有8个是显著的，其他不显著，是否可以继 ...2016-3-10 11:35 - 风行12 - EViews专版
做svar模型中，输入约束条件后显示奇异矩阵了该怎么解决?
0 个回复 - 386 次查看 在做svar模型中，通过已经建立的VAR窗口，make residuals后，在文本框输入了短期约束条件，生成矩阵时显示奇异矩阵，有没有什么解决办法呀？求各位大佬指点<br> 图一是生成的残差序列<br> 图二是各变量的残差 ...2022-4-18 18:38 - 15947572832 - EViews专版
0 个回复 - 386 次查看 在做svar模型中，通过已经建立的VAR窗口，make residuals后，在文本框输入了短期约束条件，生成矩阵时显示奇异矩阵，有没有什么解决办法呀？求各位大佬指点<br> 图一是生成的残差序列<br> 图二是各变量的残差 ...2022-4-18 18:38 - 15947572832 - EViews专版
高铁梅教材中关于SVAR短期约束的设置疑问
4 个回复 - 2957 次查看 计量经济分析方法与建模EViews应用及实例第二版，高铁梅的这本书中的第276页。详见图片所示 三个变量必须要设置三个约束吧，但是该教程却只设置了两个约束，去估计出了四个参数 这个有点不合乎道理吧 懂的人解释下 ...2013-10-1 00:14 - primmxz - EViews专版
4 个回复 - 2957 次查看 计量经济分析方法与建模EViews应用及实例第二版，高铁梅的这本书中的第276页。详见图片所示 三个变量必须要设置三个约束吧，但是该教程却只设置了两个约束，去估计出了四个参数 这个有点不合乎道理吧 懂的人解释下 ...2013-10-1 00:14 - primmxz - EViews专版
面板VAR+符号约束
10 个回复 - 4893 次查看 dear all. 请问在stata中可以使用SRVAR(sign restriction VAR)吗？请问具体命令是什么？并且可以对面板VAR使用符号约束吗？欢迎大家一起交流探讨 thanks in advance.2016-12-25 16:47 - 晓风残月9988 - Stata专版
10 个回复 - 4893 次查看 dear all. 请问在stata中可以使用SRVAR(sign restriction VAR)吗？请问具体命令是什么？并且可以对面板VAR使用符号约束吗？欢迎大家一起交流探讨 thanks in advance.2016-12-25 16:47 - 晓风残月9988 - Stata专版
请问有人知道用什么软件对符号约束VAR模型进行估计吗
8 个回复 - 2911 次查看 求能够对符号约束VAR模型进行估计的代码和软件，谢谢各位大神2016-10-1 21:23 - z8938560 - 爱问频道
8 个回复 - 2911 次查看 求能够对符号约束VAR模型进行估计的代码和软件，谢谢各位大神2016-10-1 21:23 - z8938560 - 爱问频道
有没有关于结构PVAR模型的命令和资料呀（有理论约束条件的PVAR模型）
0 个回复 - 495 次查看 急求结构PVAR模型的命令和资料呀（有理论约束条件的PVAR模型）stata，matlab，R都可以2022-3-12 17:14 - 王莉君 - 悬赏大厅
0 个回复 - 495 次查看 急求结构PVAR模型的命令和资料呀（有理论约束条件的PVAR模型）stata，matlab，R都可以2022-3-12 17:14 - 王莉君 - 悬赏大厅
用随机逼近计算VaR和CVaR
无约束重要性抽样
0 个回复 - 280 次查看 摘要翻译： 风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）是风险管理实践中广泛应用的两种风险度量方法。本文讨论了用随机逼近（递减步骤）计算VaR和CVaR的问题：我们提出了基于Rockaffelar-Uryasev恒等式的CVaR的第一个Ro ...2022-3-5 22:04 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 280 次查看 摘要翻译： 风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）是风险管理实践中广泛应用的两种风险度量方法。本文讨论了用随机逼近（递减步骤）计算VaR和CVaR的问题：我们提出了基于Rockaffelar-Uryasev恒等式的CVaR的第一个Ro ...2022-3-5 22:04 - mingdashike22 - Forum
eviews分析符号约束var模型，怎么做脉冲响应
0 个回复 - 533 次查看 我在eviews里add-in，download add-in下载了sign restriction var模型，在sign restriction vector里填什么呀，其余的要改吗，求帮助谢谢啦2021-11-8 14:00 - tris478 - Forum
0 个回复 - 533 次查看 我在eviews里add-in，download add-in下载了sign restriction var模型，在sign restriction vector里填什么呀，其余的要改吗，求帮助谢谢啦2021-11-8 14:00 - tris478 - Forum
怎么根据sign restriction在Eviews中对SVAR施加约束
5 个回复 - 4582 次查看 在做硕士毕业论文，需要使用SVAR模型。其他的我都搞明白了，也做出了VAR模型的结果，现在要施加约束变成SVAR模型。可是文献里使用的是sign restrictions 和 zero restrictions 结合的识别方法，这种情况在Eviews里该 ...2013-8-1 00:21 - shiguangji610 - EViews专版
5 个回复 - 4582 次查看 在做硕士毕业论文，需要使用SVAR模型。其他的我都搞明白了，也做出了VAR模型的结果，现在要施加约束变成SVAR模型。可是文献里使用的是sign restrictions 和 zero restrictions 结合的识别方法，这种情况在Eviews里该 ...2013-8-1 00:21 - shiguangji610 - EViews专版
eviews做SVAR！？？？过度约束问题？
3 个回复 - 1827 次查看 如图，估计SVAR模型里面的LR test for over-identification: Chi-square(2) 2.197869 Probability 0.3332 过度识别检验原假设是什么呀？ 求大神解答2017-3-16 11:45 - nkunkuzsd - EViews专版
3 个回复 - 1827 次查看 如图，估计SVAR模型里面的LR test for over-identification: Chi-square(2) 2.197869 Probability 0.3332 过度识别检验原假设是什么呀？ 求大神解答2017-3-16 11:45 - nkunkuzsd - EViews专版
SVAR模型 约束矩阵不是下三角，出现问题，求助！！！
1 个回复 - 754 次查看 一共有7个变量，约束矩阵不是下三角（更具经济理论和经济意义也很难变成下三角），运行SVAR一直出现问题，请问这是代码出现问题了还是矩阵设置出现问题了。应该怎么改 本人小白一枚，求助论坛里的大神！！！ 这是我 ...2021-3-22 22:58 - 陈charles - Stata专版
1 个回复 - 754 次查看 一共有7个变量，约束矩阵不是下三角（更具经济理论和经济意义也很难变成下三角），运行SVAR一直出现问题，请问这是代码出现问题了还是矩阵设置出现问题了。应该怎么改 本人小白一枚，求助论坛里的大神！！！ 这是我 ...2021-3-22 22:58 - 陈charles - Stata专版
svar施加约束
0 个回复 - 641 次查看 我想问一下有没有大神知道，为什么设定svar的机构扰动项方差为对角矩阵就会带来二分之n乘以n-1个约束为什么在AB模型中由于结构扰动项被正交就会带来二分之n乘以n＋1个约束2020-7-11 22:23 - 菇大宝 - EViews专版
0 个回复 - 641 次查看 我想问一下有没有大神知道，为什么设定svar的机构扰动项方差为对角矩阵就会带来二分之n乘以n-1个约束为什么在AB模型中由于结构扰动项被正交就会带来二分之n乘以n＋1个约束2020-7-11 22:23 - 菇大宝 - EViews专版
SVAR模型约束矩阵求教！
4 个回复 - 3588 次查看 两个问题： 1.高铁梅老师的书上好像说若B矩阵约束为单位矩阵的话，对A矩阵的约束就等同于对C0矩阵的约束，不知这样理解是否正确？ 2.按照k*(k-1)/2找出约束条件后，建立SVAR，提示出错，如下图所示，请大神指教，该 ...2016-12-28 01:09 - Dominica00 - EViews专版
4 个回复 - 3588 次查看 两个问题： 1.高铁梅老师的书上好像说若B矩阵约束为单位矩阵的话，对A矩阵的约束就等同于对C0矩阵的约束，不知这样理解是否正确？ 2.按照k*(k-1)/2找出约束条件后，建立SVAR，提示出错，如下图所示，请大神指教，该 ...2016-12-28 01:09 - Dominica00 - EViews专版
SVAR短期约束 矩阵设置 绝对求助~~！！！！
9 个回复 - 4906 次查看 Model: Ae = Bu where E=I Restriction Type: short-run pattern matrix A = 1 0 0 C(1) 1 C(3) C(2) -0.00036 1 B = C(4) 0 0 0 C(5) 0 0 0 C(6) Coefficien ...2012-10-9 16:37 - llyyqqqqyyll - EViews专版
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SVAR 长期约束
0 个回复 - 627 次查看 用Eviews做SVAR模型的长期约束矩阵应该怎么写啊，就是放一个矩阵C的话，前面是不是还要做别的？2020-6-2 19:26 - kiki1110 - EViews专版
0 个回复 - 627 次查看 用Eviews做SVAR模型的长期约束矩阵应该怎么写啊，就是放一个矩阵C的话，前面是不是还要做别的？2020-6-2 19:26 - kiki1110 - EViews专版
EVIEWS建立SVAR模型建立长期短期约束的详细步骤
0 个回复 - 1112 次查看 不会做长期短期约束，求详细步骤，包括建立矩阵 或者TEXT的文本。5个变量2020-4-17 10:07 - 哲糖小可爱 - EViews专版
0 个回复 - 1112 次查看 不会做长期短期约束，求详细步骤，包括建立矩阵 或者TEXT的文本。5个变量2020-4-17 10:07 - 哲糖小可爱 - EViews专版
求Eviews软件建立SVAR模型中设立约束条件的详细步骤
0 个回复 - 1141 次查看 各位大神，我在用EVIEWS软件做SVAR模型时，做完了VAR模型检验，到了做矩阵约束模型的时候不会了。我一共是5个元素，生成矩阵，选择矩阵名称那不会了，或者本文输入5个元素也行。 还有A和B矩阵生成哪个？ 求能截图一 ...2020-4-16 21:05 - 哲糖小可爱 - EViews专版
0 个回复 - 1141 次查看 各位大神，我在用EVIEWS软件做SVAR模型时，做完了VAR模型检验，到了做矩阵约束模型的时候不会了。我一共是5个元素，生成矩阵，选择矩阵名称那不会了，或者本文输入5个元素也行。 还有A和B矩阵生成哪个？ 求能截图一 ...2020-4-16 21:05 - 哲糖小可爱 - EViews专版
请问做SVAR对矩阵施加约束后显示rank不足是什么原因呢？
0 个回复 - 327 次查看 六个变量做SVAR，矩阵A B 设置如下，出现以下情况，请教一下大家是什么原因呢？ 是A B 设置有问题吗？ A、B 设置的原则是什么呢?2020-3-19 10:03 - liuhongya87 - Stata专版
0 个回复 - 327 次查看 六个变量做SVAR，矩阵A B 设置如下，出现以下情况，请教一下大家是什么原因呢？ 是A B 设置有问题吗？ A、B 设置的原则是什么呢?2020-3-19 10:03 - liuhongya87 - Stata专版
求助stata做SVAR长期约束设置的问题
2 个回复 - 2344 次查看 不知有没有大神知道如下问题该怎办么处理： 现有一个4维的SVAR，需要6个约束条件，现在已设置了5个短期约束，还有一个长期约束，但这个长期约束是以公式形式给出的，形式如下： 其中g21是SVAR模型中矩阵B的相应因 ...2016-9-8 15:26 - darkblade - Stata专版
2 个回复 - 2344 次查看 不知有没有大神知道如下问题该怎办么处理： 现有一个4维的SVAR，需要6个约束条件，现在已设置了5个短期约束，还有一个长期约束，但这个长期约束是以公式形式给出的，形式如下： 其中g21是SVAR模型中矩阵B的相应因 ...2016-9-8 15:26 - darkblade - Stata专版
SVAR模型的乔利斯基分解约束条件
2 个回复 - 2450 次查看 请问各位大神，在做双变量的SVAR模型，对模型进行乔利斯基分解约束时，矩阵A和B应当怎么约束啊？A为下三角矩阵，B为单位矩阵？急求！在线等2018-3-10 13:30 - 个1235 - 新手入门区
2 个回复 - 2450 次查看 请问各位大神，在做双变量的SVAR模型，对模型进行乔利斯基分解约束时，矩阵A和B应当怎么约束啊？A为下三角矩阵，B为单位矩阵？急求！在线等2018-3-10 13:30 - 个1235 - 新手入门区
用matlab来求解这个非线性规划求解问题，包含组合VaR，所以约束条件有点复杂
0 个回复 - 603 次查看 毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！因为条件里面有组合VaR，想用matlab来求解这个非线性规划求解问题，请问有关于组合VaR的matlab求解代码吗？ ...2018-4-25 09:58 - 张小米peanut - 金融学（理论版）
0 个回复 - 603 次查看 毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！因为条件里面有组合VaR，想用matlab来求解这个非线性规划求解问题，请问有关于组合VaR的matlab求解代码吗？ ...2018-4-25 09:58 - 张小米peanut - 金融学（理论版）
SVAR模型的乔利斯基分解约束条件
0 个回复 - 909 次查看 请问各位大神，在做双变量的SVAR模型，对模型进行乔利斯基分解约束时，矩阵A和B应当怎么约束啊？A为下三角矩阵，B为单位矩阵？急求！在线等2018-3-10 13:30 - 个1235 - 新手入门区
0 个回复 - 909 次查看 请问各位大神，在做双变量的SVAR模型，对模型进行乔利斯基分解约束时，矩阵A和B应当怎么约束啊？A为下三角矩阵，B为单位矩阵？急求！在线等2018-3-10 13:30 - 个1235 - 新手入门区
SVAR模型同时约束条件设定问题
3 个回复 - 7155 次查看 大家好，我遇到关于SVAR模型约束设定的问题。一般情况下，短期约束就是指的同期内生变量之间矩阵的约束，这个在Stata14和Eviews9等一些软件都能够实现，然后外生冲击的相关矩阵B在这两款软件中也能够设定。 不过现 ...2016-3-13 23:32 - Carson~~ - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 7155 次查看 大家好，我遇到关于SVAR模型约束设定的问题。一般情况下，短期约束就是指的同期内生变量之间矩阵的约束，这个在Stata14和Eviews9等一些软件都能够实现，然后外生冲击的相关矩阵B在这两款软件中也能够设定。 不过现 ...2016-3-13 23:32 - Carson~~ - 计量经济学与统计软件
跪求svar如何设置约束条件
3 个回复 - 6585 次查看 请教一个关于svar模型的问题 十分感谢您的解答 是这样的 我最近写论文 一共有5个量 设为y和x1 x2 x3 x4 想用svar模型研究y与x1 x2 x3 x4的动态关系那么怎么 设置约束条件呢 在text里直接输入：@e1=c(1)*@u1 @e2 ...2011-12-18 21:29 - ahbzwhy001 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 6585 次查看 请教一个关于svar模型的问题 十分感谢您的解答 是这样的 我最近写论文 一共有5个量 设为y和x1 x2 x3 x4 想用svar模型研究y与x1 x2 x3 x4的动态关系那么怎么 设置约束条件呢 在text里直接输入：@e1=c(1)*@u1 @e2 ...2011-12-18 21:29 - ahbzwhy001 - 计量经济学与统计软件
协整检验的滞后阶数与无约束的VAR模型的滞后阶数是否一样
6 个回复 - 9595 次查看 如果无约束的VAR模型的最优滞后阶数为3，那么协整检验所选择的滞后阶数也是3吗？还是应该减1呀？在线等，哪位知道能否解答一下？谢谢啦2010-3-17 13:08 - starapple - EViews专版
6 个回复 - 9595 次查看 如果无约束的VAR模型的最优滞后阶数为3，那么协整检验所选择的滞后阶数也是3吗？还是应该减1呀？在线等，哪位知道能否解答一下？谢谢啦2010-3-17 13:08 - starapple - EViews专版
求助各路英雄一个关于SVAR约束设定的问题
1 个回复 - 1243 次查看 高铁梅的书上例子，Aet=But，约束设定在左边，B为单位矩阵。而一些论文中的约束设定在右边，A为单位矩阵。但两种设定方法的意义是一样的。如：无论是a13=0还是b13=0，表达的含义都是第三个变量在当期对第一个变量没有 ...2017-6-14 17:41 - lelouchalina - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1243 次查看 高铁梅的书上例子，Aet=But，约束设定在左边，B为单位矩阵。而一些论文中的约束设定在右边，A为单位矩阵。但两种设定方法的意义是一样的。如：无论是a13=0还是b13=0，表达的含义都是第三个变量在当期对第一个变量没有 ...2017-6-14 17:41 - lelouchalina - 计量经济学与统计软件
svar短期约束与长期约束
9 个回复 - 4625 次查看 svar介绍了三类表达形式:AB,C,K。C，K都可以通过AB来实现。 现在迷惑的是短期约束可以根据经济意义来直接体现在矩阵AB上吗？那长期约束需要再建立一个矩阵吗，怎么具体在eviews上实现，小白搞不懂2016-7-23 06:56 - 下载不费劲 - EViews专版
9 个回复 - 4625 次查看 svar介绍了三类表达形式:AB,C,K。C，K都可以通过AB来实现。 现在迷惑的是短期约束可以根据经济意义来直接体现在矩阵AB上吗？那长期约束需要再建立一个矩阵吗，怎么具体在eviews上实现，小白搞不懂2016-7-23 06:56 - 下载不费劲 - EViews专版
Eviews6.0建立SVAR模型，施加短期约束时出错
2 个回复 - 1843 次查看 AB矩阵都设定好，估计结构性因素时出现提示：Hessian matrix is near singular at final iteration parameter values怎么解决？不知道是不是大家很少有人遇到这个问题~论坛里之前有一个人提到了相同的问题，只是没有 ...2016-2-23 15:57 - grace830 - EViews专版
2 个回复 - 1843 次查看 AB矩阵都设定好，估计结构性因素时出现提示：Hessian matrix is near singular at final iteration parameter values怎么解决？不知道是不是大家很少有人遇到这个问题~论坛里之前有一个人提到了相同的问题，只是没有 ...2016-2-23 15:57 - grace830 - EViews专版
求助：Eviews6.0建立SVAR模型，施加短期约束时出错
2 个回复 - 1426 次查看 AB矩阵都设定好，估计结构性因素时出现提示：Hessian matrix is near singular at final iteration parameter values怎么解决？（可追加论坛币）2016-2-10 16:32 - grace830 - 爱问频道
2 个回复 - 1426 次查看 AB矩阵都设定好，估计结构性因素时出现提示：Hessian matrix is near singular at final iteration parameter values怎么解决？（可追加论坛币）2016-2-10 16:32 - grace830 - 爱问频道
SVAR模型短期约束矩阵的值怎么设置？
1 个回复 - 4365 次查看 在SVAR模型中，我的变量有两个，实施短期约束矩阵的值怎么设置的？求解2016-5-19 16:59 - HH公子 - EViews专版
1 个回复 - 4365 次查看 在SVAR模型中，我的变量有两个，实施短期约束矩阵的值怎么设置的？求解2016-5-19 16:59 - HH公子 - EViews专版
SVAR中的长期约束设置
2 个回复 - 3173 次查看 各位亲，Eviews中，SVAR的长期约束设置，是不是和短期约束设置方法一样啊？谢谢！2015-1-27 21:19 - maodongjun - EViews专版
2 个回复 - 3173 次查看 各位亲，Eviews中，SVAR的长期约束设置，是不是和短期约束设置方法一样啊？谢谢！2015-1-27 21:19 - maodongjun - EViews专版
求助！！SVAR模型约束条件怎么用矩阵输入？
1 个回复 - 1373 次查看 MATRIX(7,7)PATA PATA.FILL(BY=R)1,0,NA,NA,0,0,0,NA,1,NA,NA,NA,NA,NA,NA,0,1,NA,0,0,0,NA,0,NA,1,0,0,0,NA,0,NA,NA,1,0,0,NA,0,NA,NA,0,1,0,NA,0,NA,NA,0,0,1, MATRIX(7,7)PATB=0 PATB(1,1)=1 PATB(2,2)=1 PA ...2016-3-30 18:00 - BonnieSun - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1373 次查看 MATRIX(7,7)PATA PATA.FILL(BY=R)1,0,NA,NA,0,0,0,NA,1,NA,NA,NA,NA,NA,NA,0,1,NA,0,0,0,NA,0,NA,1,0,0,0,NA,0,NA,NA,1,0,0,NA,0,NA,NA,0,1,0,NA,0,NA,NA,0,0,1, MATRIX(7,7)PATB=0 PATB(1,1)=1 PATB(2,2)=1 PA ...2016-3-30 18:00 - BonnieSun - 计量经济学与统计软件
求助：Eviews对SVAR模型施加长期约束时出错？！
1 个回复 - 3132 次查看 我在做SVAR模型的长期约束时，经常提示："Hessian matrix is near singular at final iteration parameter values"，请问高手应该如何解决？另外，长期约束的初始值应该如何设置。谢谢。2010-7-11 13:13 - zhangcylove2008 - 爱问频道
1 个回复 - 3132 次查看 我在做SVAR模型的长期约束时，经常提示："Hessian matrix is near singular at final iteration parameter values"，请问高手应该如何解决？另外，长期约束的初始值应该如何设置。谢谢。2010-7-11 13:13 - zhangcylove2008 - 爱问频道
求问SVAR的长期约束
1 个回复 - 1239 次查看 求问SVAR的长期约束，怎么设置，以及EVIEWS操作，跪谢！有案例最好啦！2016-1-29 21:25 - thinkee - EViews专版
1 个回复 - 1239 次查看 求问SVAR的长期约束，怎么设置，以及EVIEWS操作，跪谢！有案例最好啦！2016-1-29 21:25 - thinkee - EViews专版
SVAR模型约束问题
2 个回复 - 1834 次查看 请问如果在SVAR模型的约束矩阵B，是不是必须是对角阵；如果是非对角阵，那不是意味着在相应的结构方程中，其误差项也是结构冲击的线性组合了啊，这如何解释啊；求高人解答2012-5-13 10:56 - philip8008 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1834 次查看 请问如果在SVAR模型的约束矩阵B，是不是必须是对角阵；如果是非对角阵，那不是意味着在相应的结构方程中，其误差项也是结构冲击的线性组合了啊，这如何解释啊；求高人解答2012-5-13 10:56 - philip8008 - 计量经济学与统计软件
求高手解答SVAR的约束设置问题
10 个回复 - 4050 次查看 我的模型是4个变量，按理说应该给出6个约束条件，但是设置完了之后却出现The B matrix is fixed and the structural innovation variances are not estimated. Are you sure you want to proceed?请问高手这是什么原 ...2010-12-18 20:51 - guxiaohua1208 - EViews专版
10 个回复 - 4050 次查看 我的模型是4个变量，按理说应该给出6个约束条件，但是设置完了之后却出现The B matrix is fixed and the structural innovation variances are not estimated. Are you sure you want to proceed?请问高手这是什么原 ...2010-12-18 20:51 - guxiaohua1208 - EViews专版
SVAR约束问题
3 个回复 - 2150 次查看 SVAR 6个变量，设置的短期约束如下，为什么提示过度识别自由度为6，但是矩阵B系数没有估计（为单位阵）？（WARNING: B matrix is fixed (structural innovation variances not estimated)!!!）跪求大神们指教！@e1 ...2015-7-14 11:14 - yljmaya - EViews专版
3 个回复 - 2150 次查看 SVAR 6个变量，设置的短期约束如下，为什么提示过度识别自由度为6，但是矩阵B系数没有估计（为单位阵）？（WARNING: B matrix is fixed (structural innovation variances not estimated)!!!）跪求大神们指教！@e1 ...2015-7-14 11:14 - yljmaya - EViews专版
svar的短期约束, 长期约束怎么决定的?
6 个回复 - 8107 次查看 本来打算用var,后来导师说不行, 要用svar, 问题就是当建立完var, 输入短期或长期, 请问这个是怎样决定的? 可以用eviews直接做出来吗? 麻烦大家了...刚刚接触这些, 赶着交... 谢谢.2010-8-19 21:20 - bwqipzbpd - EViews专版
6 个回复 - 8107 次查看 本来打算用var,后来导师说不行, 要用svar, 问题就是当建立完var, 输入短期或长期, 请问这个是怎样决定的? 可以用eviews直接做出来吗? 麻烦大家了...刚刚接触这些, 赶着交... 谢谢.2010-8-19 21:20 - bwqipzbpd - EViews专版
svar约束矩阵设置
2 个回复 - 2035 次查看 一篇论文中施加短期约束后得到矩阵如图 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 c1 c4 1 0 c9 c2 c5 0 1 c10 c3 c6 c7 c8 1 那矩阵AB应该怎么设置2012-4-7 11:05 - tztshien - 爱问频道
2 个回复 - 2035 次查看 一篇论文中施加短期约束后得到矩阵如图 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 c1 c4 1 0 c9 c2 c5 0 1 c10 c3 c6 c7 c8 1 那矩阵AB应该怎么设置2012-4-7 11:05 - tztshien - 爱问频道
stata做var如何对参数进行约束？
1 个回复 - 1771 次查看 例如 var B C D E F,noc lag(1) ,要求估计的系数矩阵中B C D E分别受5个变量的一阶滞后影响，而F变量不受B C D E 四个变量的影响（即系数为0 ），只受自身的一阶滞后影响。如下图所示： 跪求大神告知如何编写代码 ...2015-8-26 16:04 - 经济学者900 - Stata专版
1 个回复 - 1771 次查看 例如 var B C D E F,noc lag(1) ,要求估计的系数矩阵中B C D E分别受5个变量的一阶滞后影响，而F变量不受B C D E 四个变量的影响（即系数为0 ），只受自身的一阶滞后影响。如下图所示： 跪求大神告知如何编写代码 ...2015-8-26 16:04 - 经济学者900 - Stata专版
SVAR模型结果怎么看，以及约束矩阵涵义
1 个回复 - 4741 次查看 现在在写论文，比较着急，这两天就截止了，还有问题不明白，请各位大神解答一下。涉及到了SVAR模型。我主要有两点不太懂：第一，SVAR模型的结果跑出来了 但是看不懂，这里只有约束矩阵的结果，不知道怎样能得到一个完 ...2015-4-16 22:39 - welfare1 - EViews专版
1 个回复 - 4741 次查看 现在在写论文，比较着急，这两天就截止了，还有问题不明白，请各位大神解答一下。涉及到了SVAR模型。我主要有两点不太懂：第一，SVAR模型的结果跑出来了 但是看不懂，这里只有约束矩阵的结果，不知道怎样能得到一个完 ...2015-4-16 22:39 - welfare1 - EViews专版
SVAR短期约束 结果怎么看？
2 个回复 - 2229 次查看 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. C(2) -0.014895 0.092320 -0.161341 0.8718 C(4) 0.798739 3.328079 0.240000 0.8103 C(5) 2.639600 2.904704 0.908733 0.3635 C(7) -0.960137 1 ...2015-4-7 15:38 - 小吭 - EViews专版
2 个回复 - 2229 次查看 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. C(2) -0.014895 0.092320 -0.161341 0.8718 C(4) 0.798739 3.328079 0.240000 0.8103 C(5) 2.639600 2.904704 0.908733 0.3635 C(7) -0.960137 1 ...2015-4-7 15:38 - 小吭 - EViews专版
设置SVAR短期约束条件是一直显示矩阵B是奇异矩阵
1 个回复 - 1624 次查看 如图，不论怎么改变约束，都是这种情况，是不是因为涉及的序列过多？我做的SVAR有30个序列。。。2015-2-3 15:07 - State_Of_Grace - EViews专版
1 个回复 - 1624 次查看 如图，不论怎么改变约束，都是这种情况，是不是因为涉及的序列过多？我做的SVAR有30个序列。。。2015-2-3 15:07 - State_Of_Grace - EViews专版
SVAR约束设置
1 个回复 - 1309 次查看 请问SVAR约束条件设置的时候出现了如图的情况是怎么回事啊？？我该如何设置短期约束呢？难道只有下三角才可以？ 请求帮助啊！2015-1-5 12:28 - fengtinger - EViews专版
1 个回复 - 1309 次查看 请问SVAR约束条件设置的时候出现了如图的情况是怎么回事啊？？我该如何设置短期约束呢？难道只有下三角才可以？ 请求帮助啊！2015-1-5 12:28 - fengtinger - EViews专版
无约束VAR
1 个回复 - 2633 次查看 如题，什么叫unrestricted VAR模型？那restricted VAR呢？还有看到文章说unrestricted VAR就可以用中心化的数据，是什么意思哦？2013-8-4 19:55 - senxia - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2633 次查看 如题，什么叫unrestricted VAR模型？那restricted VAR呢？还有看到文章说unrestricted VAR就可以用中心化的数据，是什么意思哦？2013-8-4 19:55 - senxia - 计量经济学与统计软件
有关SVAR模型长期约束的设置
1 个回复 - 2949 次查看 在简单VAR模型的基础上进行SVAR分析时，长期约束该怎么设置啊，求高手指点 我这个模型就只有两个变量GDP和CPI，依据的Blanchard的那个方法识别供给冲击和需求冲击。看着别人是这么做的，本人对这个还没怎么搞明白， ...2013-9-5 21:13 - thinkmore - EViews专版
1 个回复 - 2949 次查看 在简单VAR模型的基础上进行SVAR分析时，长期约束该怎么设置啊，求高手指点 我这个模型就只有两个变量GDP和CPI，依据的Blanchard的那个方法识别供给冲击和需求冲击。看着别人是这么做的，本人对这个还没怎么搞明白， ...2013-9-5 21:13 - thinkmore - EViews专版
svar 没有满足用以识别模型的条件 怎么追加对C的约束 悬赏50个论坛币
1 个回复 - 1061 次查看 svar 没有满足用以识别模型的条件 怎么追加对C的约束 悬赏50个论坛币2014-11-3 16:51 - kenjizq - EViews专版
1 个回复 - 1061 次查看 svar 没有满足用以识别模型的条件 怎么追加对C的约束 悬赏50个论坛币2014-11-3 16:51 - kenjizq - EViews专版
求助：Eviews对SVAR模型施加长期约束B矩阵初始值问题？！
2 个回复 - 4571 次查看 在对SVAR模型施加长期约束后，Eviews 提示“Structural VAR matrix B is singular at starting values,Reset starting values or respecify restrictions to ensure that Bis nonsingular.” 不知该如何解决，特求助 ...2010-7-11 13:48 - zhangcylove2008 - EViews专版
2 个回复 - 4571 次查看 在对SVAR模型施加长期约束后，Eviews 提示“Structural VAR matrix B is singular at starting values,Reset starting values or respecify restrictions to ensure that Bis nonsingular.” 不知该如何解决，特求助 ...2010-7-11 13:48 - zhangcylove2008 - EViews专版
请问连老师，svar下自定义约束怎么写程序呢
0 个回复 - 1153 次查看 连老师您好，请问连老师，svar下自定义约束怎么写程序呢（常见是约束为0，这个我会）但比如在短期约束下我想令[draw]a11i2262332172451f253a11i22723422723522824e22a25722b258a11i21a246222246224246225246a11i2362 ...2014-1-3 10:11 - ly7634499 - 统计软件培训班VIP答疑区
0 个回复 - 1153 次查看 连老师您好，请问连老师，svar下自定义约束怎么写程序呢（常见是约束为0，这个我会）但比如在短期约束下我想令[draw]a11i2262332172451f253a11i22723422723522824e22a25722b258a11i21a246222246224246225246a11i2362 ...2014-1-3 10:11 - ly7634499 - 统计软件培训班VIP答疑区
请问连老师：这个SVAR长期约束是否写反了
1 个回复 - 1572 次查看 在stata高级视频中，讲SVAR长期约束最后一部分，对C的长期约束，mat c = ( . , 0 \ . , . )“assume gdp has effect on m1”。和下面的那个约束情况，是不是写反了啊。2013-7-17 16:17 - lichen8083 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1572 次查看 在stata高级视频中，讲SVAR长期约束最后一部分，对C的长期约束，mat c = ( . , 0 \ . , . )“assume gdp has effect on m1”。和下面的那个约束情况，是不是写反了啊。2013-7-17 16:17 - lichen8083 - 统计软件培训班VIP答疑区
100币关于SVAR短期约束问题（图文）
5 个回复 - 3047 次查看 做四变量SVAR时，把B矩阵设置为单位阵，A矩阵对角线设置为1，剩下还要几个约束？是不是两个（4*3/2-4=2）？ 如果对A另加两个约束时，出现下面这个框： 如果加4个约束，比如下面两种：不同之处就矩阵行2列4和行3列 ...2011-10-8 05:05 - monicaee - EViews专版
5 个回复 - 3047 次查看 做四变量SVAR时，把B矩阵设置为单位阵，A矩阵对角线设置为1，剩下还要几个约束？是不是两个（4*3/2-4=2）？ 如果对A另加两个约束时，出现下面这个框： 如果加4个约束，比如下面两种：不同之处就矩阵行2列4和行3列 ...2011-10-8 05:05 - monicaee - EViews专版
请问svar短期约束结果与长期约束下脉冲响应的一期结果不一致，如何处理？
5 个回复 - 2945 次查看 我做的是美国财政政策对我国cpi的影响的svar模型。在短期约束下，这两者的同期相关关系为正。但是在做长期约束下的脉冲响应时，脉冲响应图形显示，一期的结果为负，在第3期左右时才呈现出一直向上的正向影响。请问， ...2012-11-18 10:57 - jocelyn4526 - EViews专版
5 个回复 - 2945 次查看 我做的是美国财政政策对我国cpi的影响的svar模型。在短期约束下，这两者的同期相关关系为正。但是在做长期约束下的脉冲响应时，脉冲响应图形显示，一期的结果为负，在第3期左右时才呈现出一直向上的正向影响。请问， ...2012-11-18 10:57 - jocelyn4526 - EViews专版
求助：SVAR约束条件的设置方法
1 个回复 - 2203 次查看 在进行结构分析的时候，要如何设置约束条件，我按照教材的要求设置了几个系数约束条件，但是运行结果都显示错误。请问一般应该怎么设置。2013-1-15 13:54 - 初来乍到0 - 爱问频道
1 个回复 - 2203 次查看 在进行结构分析的时候，要如何设置约束条件，我按照教材的要求设置了几个系数约束条件，但是运行结果都显示错误。请问一般应该怎么设置。2013-1-15 13:54 - 初来乍到0 - 爱问频道
SVAR 短期约束条件
2 个回复 - 2029 次查看 X=u1 I=B1Y+B2X+u2 D=B3I+B4X+u3 Y=B5D+B6X+u4 B is beta X: export, I: investment D: productivity, Y: GDP in this Svar model. assume the X impact all othe variables, but other varibales don't ...2011-9-5 18:48 - nbfyjhz - EViews专版
2 个回复 - 2029 次查看 X=u1 I=B1Y+B2X+u2 D=B3I+B4X+u3 Y=B5D+B6X+u4 B is beta X: export, I: investment D: productivity, Y: GDP in this Svar model. assume the X impact all othe variables, but other varibales don't ...2011-9-5 18:48 - nbfyjhz - EViews专版
如何对结构性的VAR施加约束性条件
1 个回复 - 2384 次查看 各位大牛，我正在利用EVIews做一个结构性的VAR，但是不知道如何对参数施加约束性条件！有知道怎么加的吗？请赐教！我QQ1031806512007-6-16 10:59 - huajiadi - EViews专版
1 个回复 - 2384 次查看 各位大牛，我正在利用EVIews做一个结构性的VAR，但是不知道如何对参数施加约束性条件！有知道怎么加的吗？请赐教！我QQ1031806512007-6-16 10:59 - huajiadi - EViews专版
EVIEWS中做SVAR，可否同时施加长期和短期约束？
4 个回复 - 4624 次查看 各位高手： 本人需要用SVAR，完成一个问题，先正学习中。。现在遇到的难题是： 看一些文献中做SVAR，他们同时有长期约束和短期约束；而我在学习高铁梅的教材时里面明确说用EVIEWS做SVAR不能同时施加长短期约束。 ...2011-2-11 20:14 - author_nana - EViews专版
4 个回复 - 4624 次查看 各位高手： 本人需要用SVAR，完成一个问题，先正学习中。。现在遇到的难题是： 看一些文献中做SVAR，他们同时有长期约束和短期约束；而我在学习高铁梅的教材时里面明确说用EVIEWS做SVAR不能同时施加长短期约束。 ...2011-2-11 20:14 - author_nana - EViews专版
Eviews上的SVAR模型为何不给出同期的解释变量的系数呢？短期约束只能是Ae=Bu吗？
3 个回复 - 2653 次查看 rt，我在eviews上用到的是SVAR模型，这个模型是允许同期的其他变量作为解释变量的，可是估计出的结果为什么没有出现其他解释变量前的系数呢？只有滞后项的系数估计。。。 我的操作大致如上，还有就是：矩阵 ...2012-3-6 20:11 - 点滴 - EViews专版
3 个回复 - 2653 次查看 rt，我在eviews上用到的是SVAR模型，这个模型是允许同期的其他变量作为解释变量的，可是估计出的结果为什么没有出现其他解释变量前的系数呢？只有滞后项的系数估计。。。 我的操作大致如上，还有就是：矩阵 ...2012-3-6 20:11 - 点滴 - EViews专版
求解释 SVAR 模型的长期约束矩阵C
0 个回复 - 1513 次查看 我约束了matrix c 之后， stata 就提示“define a full rank constraint matrix the long-run constraint matrix may not be of full rank” 。。。。求高人指点2012-2-6 15:32 - 317692153 - 爱问频道
0 个回复 - 1513 次查看 我约束了matrix c 之后， stata 就提示“define a full rank constraint matrix the long-run constraint matrix may not be of full rank” 。。。。求高人指点2012-2-6 15:32 - 317692153 - 爱问频道
求SVAR同时约束长期和短期的Eviews操作方法
6 个回复 - 3235 次查看 求SVAR同时约束长期和短期的Eviews操作方法, 希望能提供程序2010-1-22 21:04 - popograce - EViews专版
6 个回复 - 3235 次查看 求SVAR同时约束长期和短期的Eviews操作方法, 希望能提供程序2010-1-22 21:04 - popograce - EViews专版
